诺 安 聚 鑫 宝货 币 市 场 基金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 江苏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
诺安聚鑫宝货币 2015 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安聚 鑫宝 货币
交易代 码 000771
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 9,369,553,737.33 份
投资目 标
在严格 控制 风险、 保持 较 高 流动 性的 基础 上 ， 力 争 实
现稳定 的、 高于 业绩 比较 基准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货 币 政
策变化 趋势、 市场 资金 供 求状况 的基 础上 ， 分析 和 判
断利率 走势 与收 益率 曲线 变化趋 势， 并综 合考 虑 各 类
投资品 种的 收益 性、 流 动 性和风 险特 征 ， 对 基金 资 产
组合进 行积 极管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长期 风险 收益 水平 低 于 股
票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 诺安聚 鑫宝 货 币 A 诺安聚 鑫宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000771 000779
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 56,344,589.48 份 9,313,209,147.85 份
诺安聚鑫宝货币 2015 年第 2 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
诺安聚 鑫宝 货 币 A 诺安聚 鑫宝 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 401,481.52 107,787,940.14
2．本 期利 润 401,481.52 107,787,940.14
3．期 末基 金资 产净 值 56,344,589.48 9,313,209,147.85
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算, 因此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
②自2014 年9 月4 日起， 本基金 分设 为两 级基 金份 额：A 级基 金份 额和B 级 基金份 额， 详情 请 参
阅相关 公告 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 的 比较
诺安聚鑫宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0122% 0.0036% 0.0885% 0.0000% 0.9237% 0.0036%
诺安聚鑫宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0693% 0.0036% 0.0885% 0.0000% 0.9808% 0.0036%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 2 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺安聚 鑫宝 货 币A
诺安聚 鑫宝 货 币B
注：① 本基 金基 金合 同 于2014 年9 月1 日生 效， 自2014 年9 月4 日起 ，本 基 金分设 为两 级基 金
份额：A 级 基金 份额 和B 级基金 份额 。截 至 2015 年 6 月 30 日止 ，本 基金 成 立未 满1 年。
②本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 2 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
汪波
现 金 管 理 组 负
责 人 ， 诺 安 增
利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经 理 、 诺 安 双
利 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、
诺 安 天 天 宝 货
币 市 场 基 金 基
金 经 理 、 诺 安
理 财 宝 货 币 市
场 基 金 基 金 经
理 、 诺 安 聚 鑫
宝 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 及
诺 安 货 币 市 场
基金基 金经 理
2014 年 11
月 29 日
- 4
硕士， 具有 基金 从业 资格 。曾先 后
任职于 上海 银行 股份 有限 公司、 国
信证券 股份 有限 公司 ，从 事固定 收
益类品 种的 研究 、投 资工 作。2014
年2 月 加入 诺安 基金 管理 有限公 司，
历任债 券基 金经 理助 理， 现任现 金
管理组 负责 人。2014 年4 月起任 诺
安增利 债券 型证 券投 资基 金基金 经
理以及 诺安 双利 债券 型发 起式证 券
投资基 金基 金经 理。 2014 年 11 月起
任诺安 天天 宝货 币市 场基 金基金 经
理、诺 安理 财宝 货币 市场 基金基 金
经理以 及诺 安聚 鑫宝 货币 市场基 金
基金经 理。2015 年1 月 起 任诺安 货
币市场 基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 聚鑫 宝货 币市场 基金 管理 人严 格遵 守了《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 ，遵 守了《 诺安 聚鑫 宝货 币市 场基金 基 金 合同 》的 规定 ，遵守 了本 公司 管理
制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组诺安聚鑫宝货币 2015 年第 2 季 度报告
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合根据 其投 资目 标、 投 资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 规模 持续 增长 ，在 以流动 性管 理作 为重 点的 同时努 力提 高收 益， 效果 显著。 灵活 进行
逆回购 和存 款运 作， 在流 动性的 关键 时点 ，安 排相 应的资 金到 期， 使资 产保 持较强 的流 动性 ，以
满足投 资者 日常 的申 购、 赎回需 求。
管理人 始终 坚持 “确 保本 金的安 全性 、资 产的 流动 性，力 争为 投资 者提 供高 于投资 基准 的稳
定收益 ”的 原则 ，注 重信 用风险 的控 制， 严格 执行 内部债 券评 级制 度， 确保 资产的 安全 性。 在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险， 对基金 资产 进行 合理 配置 。 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 2 季 度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金基 金 投资组 合的 剩余 期限 为 85 天,影 子定 价偏 离度 为0.1271% 。 本 报告
期诺安 聚鑫 宝货 币A 基金 份额净 值收 益率 为 1.0122% ，诺 安聚 鑫宝 货币A 的 同 期业绩 比较 基准 收
益率 为0.0885% ； 本 报告 期 诺安聚 鑫宝 货 币 B 基 金份 额净值 收益 率 为 1.0693% ， 诺安聚 鑫宝 货 币 B
的同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0885% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着资 金面 紧张 局面 的缓 解，短 融收 益率 有望 小幅 下降， 管理 人将 继续 灵活 进行逆 回购 和存
款操作 ，在 保证 资产 的流 动性和 安全 性的 基础 上， 秉持债 券分 散化 投资 的原 则，通 过动 态调 整债
券资产 比例 ，释 放收 益， 为投资 者创 造更 高的 回报 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,112,049,496.76 43.13
其中： 债券 4,112,049,496.76 43.13
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 2,784,808,177.20 29.21
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,564,480,892.20 26.90
4 其他资 产 72,438,103.13 0.76
5 合计 9,533,776,669.29 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.45
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 159,999,720.00 1.71
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产诺安聚鑫宝货币 2015 年第 2 季 度报告
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净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 72
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投 资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 56.24
1.71
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 2.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 14.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 20.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.98 1.71
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 521,187,906.20 5.56
其中： 政策 性金 融债 521,187,906.20 5.56
4 企业债 券 - - 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 2 季 度报告
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5 企业短 期融 资券 3,590,861,590.56 38.32
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,112,049,496.76 43.89
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150403 15 农发 03 1,300,000 130,895,893.55 1.40
2 140230 14 国开 30 1,300,000 130,060,956.40 1.39
3 150301 15 进出 01 1,000,000 99,962,531.69 1.07
4 011599119 15 华联 SCP001 700,000 70,508,857.41 0.75
5 011599155 15 南 方水 泥 SCP004 600,000 60,391,236.36 0.64
6 041560019 15 鲁信 CP001 500,000 50,533,015.71 0.54
7 041562014 15 青 交投 CP001 500,000 50,517,640.94 0.54
8 041554022 15 昆 山经 技 CP001 500,000 50,451,449.54 0.54
9 041560020 15 华 阳经 贸 CP001 500,000 50,450,848.95 0.54
10 011599156 15 新 希望 SCP001 500,000 50,429,248.14 0.54
5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 19
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3196%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0057%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1656%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即 计价 对象以 买入 成本 列示, 按票面 利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价, 在 其剩余 期限 内按 实际利 率法 摊销, 每 日计 提
收 益。
5.8.2 本 报告 期内不 存在 “持有 剩余 期限小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天 的浮 动
利 率债 券 ” 的摊 余成本超 过当 日基金 资产 净值的 20% 的情 况。
5.8.3 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 期没 有出 现被监 管部 门立 案
调 查的 情形, 也没有 出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 2 季 度报告
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1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 70,056,413.39
4 应收申 购款 2,381,689.74
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 72,438,103.13
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺安聚 鑫宝 货 币 A 诺安聚 鑫宝 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 71,408,351.48 10,873,771,947.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额 133,497,053.21 30,378,254,388.30
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 148,560,815.21 31,938,817,187.91
报告期 期末 基金 份额 总额 56,344,589.48 9,313,209,147.85
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管 理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年3 月28 日及2015 年4 月4 日 ， 基 金管 理人 发布了 《诺 安基 金管 理有 限公司 关于 董事
会成员 任职 的公 告》 和《 诺安基 金管 理有 限公 司关 于董事 会成 员任 职的 公告 》的公 告， 自 2015
年3 月28 日起， 增选 齐斌 先生、 李清 章先 生、 奥 成文 先生担 任诺 安基 金管 理有 限公司 董事 会董 事 。
自2015 年4 月4 日 起， 选 举汤小 青先 生 、 史 其禄 先 生、 赵玲 华女 士担 任诺 安 基金管 理有 限公 司董
事会独 立董 事。 原董 事会 成员欧 阳文 安先 生、 朱秉 刚先生 、陆 南屏 先生 不再 担任公 司独 立董 事职
务。 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 2 季 度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 聚鑫 宝货 币市 场基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安聚 鑫宝 货币 市场 基金基 金合 同》 。
③《诺 安聚 鑫宝 货币 市场 基金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 聚鑫 宝货 币市 场基 金 2015 年 第二 季度 报告 正 文。
⑥报告 期内 诺安 聚鑫 宝货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年7 月18 日
