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天弘食品A(001631)

天弘食品:招募说明书查看PDF公告

招募说 明书 
 
 
 
天弘中证 食 品饮 料 指数 型 发起 式 证券 投 资基 金 
招 募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 天弘基金管 理有限公司 
 基金托管人:中信 证券 股 份有限公司 招募说 明书 
5-1 
重要提 示 
天弘 中证食品饮料 指数型发起式证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于 2015
年6 月 24 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】1392 号) 。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整 。 本招募说明书经中
国证监会备案, 但中国证监会接受本基金募集注册的备案, 并不表明其对本基金
的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。 
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资有风险, 投资人 认购 (或 申购) 基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断
市场, 对 认购 (或申购 ) 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 投
资人在获得基金投资收益的同时, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 可能包括:
证券市场整体环境引发的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回
或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本
基金特有风险等。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则, 在投资
者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自
行负责。


本基金为 股票型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金品 种,其预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金并非保本基金, 基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 投资者应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等 信息披露文件, 自主判 断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 , 了解基金的风险收 益特征, 根据自身的投资目的、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身的风 险承受能力相适应, 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金 销售 业务资 格的其他机构购买基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者注意基金投资的 “买者自 负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,招募说 明书 5-2 由投资者自行负担。 招募说 明书 5-3 目





录 一 、绪 言 .......................................................... 3 二 、释 义 .......................................................... 4 三 、基 金管理 人 .................................................... 8 四 、基 金托管 人 ................................................... 21 五 、相 关服务 机构 ................................................. 25 六 、基 金的募 集 ................................................... 27 七 、基 金合同 的生 效 ............................................... 31 八 、基 金份额 的申 购与赎 回 ......................................... 32 九 、基 金的投 资 ................................................... 42 十 、基 金的财 产 ................................................... 49 十 一、 基金资 产的 估值 ............................................. 50 十 二、 基金的 收益 与分配 ........................................... 55 十 三、 基金费 用与 税收 ............................................. 57 十 四、 基金的 会计 与审计 ........................................... 60 十 五、 基金的 信息 披露 ............................................. 61 十 六、 风险揭 示 ................................................... 67 十 七、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 ....................... 70 十 八、 基金合 同的 内容摘 要 ......................................... 72 十九 、 基金托 管协 议的内 容摘 要 ..................................... 97 二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务 .................................... 111 二十 一 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 ................................ 113 二十 二 、备查 文件 ................................................ 114 招募说 明书 5-4 一、绪 言 《天弘 中证食品饮料 指数型发起式证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “招 募说明书” 或 “本招募说明书” ) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下 简称“ 《 基金法》 ” ) 、 《 公开募集 证券投资 基金 运作管理 办法》 ( 以下 简称“ 《运 作 办法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ) 以及 《天弘中证 食品饮 料 指数型 发起式证券投资 基金基金合同》 (以下简称“本合同”或“基金合同” ) 编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文 件。 基金投资者自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本 身即表明 其对基 金合同 的承认和 接受, 并按照 《基金法 》 、基 金合同 及其他有关 规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应 详细查阅基金合同。 招募说 明书 5-5 二、释 义 在本 招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指 天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金


2、 基金管理人:指 天弘基金管理有限公司











3、 基金托管人:指 中信证券股份有限公司








4、 基金合同: 指 《天弘中证食品饮料指数型 发起式证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 天弘中证 食品 饮料 指数 型发起式证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、 招募 说明书 或本招 募说明书 :指《 天弘中证 食品饮 料 指数 型发起 式 证券 投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、 基金 份额发 售公告 :指《 天弘 中证 食品饮 料 指数型 发起式 证券投 资基金 基金份额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一 届全国人民代表大会常务委员会 第 三十 次会议 修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施 的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年3 月15 日颁布、 同年6 月1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、 银行 业监督 管理机 构:指中 国人民 银行和/或中国 银行业 监督管 理委员 会 招募说 明书 5-6 15、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基 金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 18、 合格境外机构投资者: 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 19、 发起资金: 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、 基 金管理人固有资金、 基金管理人高级管理人员或基金经理 (指基金管理人员工中 依法具有基金经理资格者, 包括但可能不限于本基金的基金经理, 同时也可以包 括基金经理之外公司投研人员)等人员的资金 20、 发起资金提供方: 指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、 基金管理人、 基金 管理人高级 管理人员或基金经理 (指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者, 包括但可 能不限于本基金的基金经理, 同时也可以包括基金经理之外公司 投研人员) 等人 员 21、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、 基金销售业务: 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、 销售机构: 指 天弘基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监 会规定的其他条件 , 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构 25、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结招募说 明书 5-7 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 26、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 天弘基金管理有 限公司 或接受 天弘基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 27、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 29、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 30、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过3 个月 32、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n 日:指自 T 日起第n 个工作日(不包含 T 日) 36、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、 《业 务规则 》 :指《天弘基金 管理有 限公司 开放式基 金业务 规则》 ,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人 和投资人共同遵守 39、 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、 申购: 指 基金合同生效 后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、 赎回: 指 基金合同生效 后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 的招募说 明书 5-8 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、 基金转换: 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申 购 日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 45、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额 )超过上一开放日基金总份额的 10% 46、 元:指人民币元 47、A 类基金份额: 指 在投资人认购/申购、 赎回基金时收取认购/申购费用、 赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 48、C 类基金份额: 指 在投资人认购/申购、 赎回基金时不收取认购/ 申购费 用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 49、 标的指数: 指 中证食品饮料指数及其未来可能发生的变更, 或基金管理 人按照基金合同约定更换的其他指数 50、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 申购款及其他资产的价值总和 52、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他 媒介 56、 不可抗力: 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事 件 招募说 明书 5-9 三、基 金管理人 (一)基金管理人概况 名称:天弘基金管理有限公司 住所: 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 办公地址: 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 成立日期:2004 年11 月8 日 法定代表人: 井贤栋 联系电话: (022)83310208 组织形式:有限责任公司 注册资本及股权结构 : 天弘基金管理有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本公司) 经中国证券监督管 理委员会批准(证监基金字[2004]164 号) ,于 2004 年 11 月 8 日 成立。公司注 册资本为人民币5.143 亿元,股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工 集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 (有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业 (有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业 (有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 (有限合伙) 3.5% 合计 100% 截至 2015 年 7 月 23 日, 本公司旗下管理的基金有 天弘精选混合型证券投资 基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天 弘 添 利分 级 债券 型 证券 投 资 基金 、 天弘 丰 利债 券 型 证券 投 资基 金 (LOF ) 、天 弘现金管家货币市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合招募说 明书 5-10 型证券投资基金、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资 基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利 分级债券型证券投资基金 、 天弘季加利理财债券型证券投资基金 、 天弘瑞利分 级 债券型证券投资基金、 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活 配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天 弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天 弘 互 联 网 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投 资基金、 天弘云商宝货币市场基金 、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投 资基金 、 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 、 天弘中证全指房地产指 数型发起式证券投 资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘 中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证 券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指 数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 、 天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 、天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 、天 弘中证800 指数型发起式证券投资基金 、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投 资基金 。 公司下设股票投资、 固定收益投资、 中央交易、 国际业务、 品牌管理、 渠道 管理、 互联网金融、 机 构理财、 风险管理、 监 察稽核、 信息技术、 基 金运营、 公 司财务、 客户服务、 综合管理、 人力资源等部门和北京分公司、 上海分公司、 广 州分公司。随着公司业务发展的需要,将对相关业务部门进行适当的调整。 基金管理人无任何处罚记录。 (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 井贤栋 先生, 董事长, 硕士研究生。 历任太古饮料有限公司财务总监、 广州 百事可乐有限公司首席财务官、 阿里巴巴 (中 国) 信息技术有限公司财务副总裁、 支付宝 (中国) 网络技术有限公司首席财务官, 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限 公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总裁。 招募说 明书 5-11 卢信群先生, 副董事长, 硕士研究生。 历任君正国际投资 (北京) 有限公司 研究员、 研究部经理、 投资部经理, 乌海市君正科技有限责任公司副总裁, 内蒙 古君正能源化工股份有限公司董事、 副总经理、 财务总监、 董事会秘书, 北京博 晖创新光电技术股份有限公司监事。 现任北京博晖创新光 电技术股份有限公司副 董事长、总经理,君正国际投资(北京)有限公司董事。 袁雷鸣 先生, 董事, 硕士研究生。 历任中国银联股份有限公司法律专员, 现 任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司金融事业部总经理。 屠剑威 先生, 董事, 硕士研究生。 历任中国工商银行浙江省分行营业部法律 事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经 理、 花旗银行 (中国) 有限公司合规部助理总裁、 永亨银行 (中国) 有限公司法 律合规部主管,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司法务及合规部资深总 监。 付岩先生, 董事, 大学本科。 历任北洋 (天津) 物产集团有限公司期货部交 易员, 中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员, 顺驰 (中国) 地产有 限公司资产管理部高级经理、 天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。 现任 天津信托有限责任公司自营业务部总经理。 郭树强先生, 董事, 总经理, 硕士研究生。 历任华夏基金管理有限公司交易 主管、 基金经理、 研究总监、 机构投资总监、 投资决策委员会委员、 机构投资决 策委员会主任、 公司管委会委员、 公司总经理助理。 现任本公司总经理, 天弘创 新资产管理有限公司总经理、董事。 魏新顺 先生, 独立董事, 大学本科。 历任天津市政府法制办执法监督处副处 长 , 天津市政府法制办经济法规处处长, 天津达天律师事务所律师。 现任天津英 联律师事务所主任律师。 张军先生, 独立董事, 博士。 现任复旦大学经济学院院长, 中国经济研究中 心主任。 贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。 2、监事会成员基本情况 李琦 先生, 监事会主席, 硕士研究生。 历任天 津市民政局事业处团委副书记, 天津市人民政府法制办公室、 天津市外经贸委办公室干部, 天津信托有限责任公招募说 明书 5-12 司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。 张杰 先生,监事,专科。现任内蒙古君正能源化工 集团股份有限公司 董事、 董事会秘书, 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长, 锡林郭勒盟君正能 源化工有限责任公司执行董事、 总经理, 内蒙古君正化工有限责任公司监事, 乌 海市君正矿业有限责任公司监事, 内蒙古中鑫能源有限公司董事, 内蒙古坤德物 流股份有限公司监事。 方隽先生, 监事, 硕士 研究生。 历任厦门中恒信会计师事务所审计部门经理、 福建立信闽都会计师事务所副主任会计师、 立信会计师事务所厦门分所副主任会 计师,现任芜湖高新投资有限公司总经理。 韩海潮先生, 监事, 硕 士研究生。 历任三峡证券天津白堤路营业部、 勤俭道 营业部信息技术部经理, 亚洲证券 天津勤俭道营业部营运总监。 现任本公司运营 总监、信息技术总监,证通股份有限公司监事。 张牡霞女士, 监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、 天弘基金市场部电子商务专员、 电子商务部业务拓展主管、 总经理助理, 现任本 公司互联网金融业务部副总经理。 付颖 女士, 监事, 硕士 研究生。 历任天弘基金监察稽核部信息披露专员、 法 务专员、 合规专员、 高 级合规经理、 部门主管, 现任本公司监察稽核部副总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生, 副总经理, 硕士研究生。 历任华龙证券公司固定收益部高级经理 , 北京宸星投资管理公司投资经理 , 兴业证券公司债券总部研究部经理 , 银华基金 管理有限公司机构理财部高级经理 , 中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级 投资经理。 2011 年7 月份加盟本公司, 现任 公司副总经理、 资深基 金经理、 固 定收益总监兼固定收益部总经理,分管公司固定收益投资业务 。 周晓明先生, 副总经理, 硕士研究生。 历任中 国证券市场研究院设计中心及 其下属北京标准股份制咨询公司经理, 万通企业集团总裁助理, 中工信托有限公 司投资部副总, 国信证券北京投资银行一部经理, 北 京证券投资银行部副总, 嘉 实基金市场部副总监、 渠道部总监, 香港汇富集团高级副总裁, 工银瑞信基金市 场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011 年 8 月加招募说 明书 5-13 盟本公司, 同月被任命为公司首席市场官, 现任公司副总经理, 分管公司电子商 务业务。 宁辰先生, 副总经理, 硕士研究生。 历任三峡证券投资分析师, 亚洲证券天 津勤俭道营业部部门经理和营销总监, 亚洲证券天津管理总部总经理助理。2006 年 8 月加盟本公司,2011 年 4 月任命为公司 总经理助理,现任公司副总经理, 分管分公司渠道销售业务。 张磊先生, 副总经理, 硕士研究 生。 历任清华兴业投资管理公司证券分析师, 嘉实基金基金直销经理, 泰信基金北京理财中心经理, 华夏基金机构理财部总经 理, 九鼎投资管理有限公司副总经理和合伙人, 北京杰思汉能资产管理公司执行 总裁。2012 年 10 月加 盟本公司,2012 年 11 月任命为公司总经理助理,现任公 司副总经理,分管公司机构业务。 童建林先生, 督察长, 大学本科, 高级会计师。 历任 当阳市产权证券交易中 心财务部经理、 副总经理 , 亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、 宜昌营业 部财务部经理、 公司财务会计总部财务主管 , 华泰证券有限责任公司上海总部财 务项目主管 , 本公司基金会计、 监察稽核部副总经理、 监察稽核部总经理 。 现任 本公司督察长。





4、本基金拟任基金经理 刘冬 先生, 经济学硕士,9 年证券从业经验。 历任长江证券股份有限公司研 究部任宏观策略研究员。 2008 年11 月加入本公司, 历任投资部固定收益研究员、 宏观策略研究员、 天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理, 天弘现金管家货 币市场基金基金经理(2012 年 6 月至 2013 年 8 月期间) 、天弘债券型发起式证 券投资基金基金经理(2012 年 8 月至 2013 年 8 月期间) 、天弘丰利债券型证券 投资基金(LOF)基金经理(2011 年 11 月至 2013 年 8 月) 。现任宏观策略分析 师 , 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 基金经理、 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证全指房地产指数型发起式证 券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证证券保险指 数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金 经理、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证银招募说 明书 5-14 行指数型发起式证券投资基金 基金经理、天弘上证 50 指数型发起式 证券投资基 金基金经理 、 天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金基金经理 、 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金基金经理 、 天弘中证 环保产业指数型发起式证券投资 基金基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 郭树强先生,董事、总经理,投资决策委员会主席 。 陈钢先生, 本公司副总经理、 固定收益总监兼固定收益部总经理 , 天弘添利 分级债券型证券投资基金基金经理、 天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF ) 基金 经理、 天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、 天弘同利分级债券型证券投资 基金基金经理、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 基金经理、 天弘弘利债券 型证券投资基金基金经理、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理 。 姜文涛先生, 股票投资 总监兼机构投资总监, 天弘互联网灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 钱文成先生, 天弘精选 混合型证券投资基金基金经理、 天弘周期策略 股票型 证券投资基金基金经理、 天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、 天弘通利 混合型证券投资基金基金经理、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 基 金经理、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理 、 天弘惠利灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理 、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经 理 、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 刘冬先生, 宏观策略分 析师 , 天弘中证大宗商 品股票指数型发起式证券投资 基金 基金经理、 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中 证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证全指运输指数型发 起式证券投资基金基金经理、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基 金经理、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资 基金基金经理、 天弘创业板指 数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投 资基金基金经理、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理 、 天弘 上证 50 指数型发起式证券投资基金基金经理 、天弘中证 100 指数型发起式证券投资 基金基金经理 、 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金基金经理 、 天弘中证 环 保产业 指数型发起式证券投资基金基金经理 。 招募说 明书 5-15 肖志刚先生, 投资研究部总经理,天弘精选混合型证券投资基金基金经理、 天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理、 天弘周期策略股票型证券投资 基金基金经理、 天弘云端生 活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 天弘 互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 李蕴炜先生, 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金经理、 天 弘中证 500 指数型发起式证券投资基金基金经理。 王登峰先生, 天弘现金 管家货币市场基金基金经理、 天弘余额宝货币 市场基 金基金经理 、 天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理 、 天弘增益宝货币市 场基金 基金经理 、天弘云商宝货币市场基金 基金经理 。 姜晓丽女士, 天弘永利 债券型证券投资基金基金经理、 天弘安康养老 混合型 证券投资基金基金经理、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 基金经理、 天弘 通利混合型证券投资基金基金经理、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经 理、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、 天弘惠利灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金 经理 、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 王林先生,投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、 依 法募 集资 金, 办 理或者 委托 经中 国证 监 会认定 的其 他机 构代 为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 ; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按 照基 金合 同的 约 定确定 基金 收益 分配 方 案,及 时向 基金 份额 持 有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值 ,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 招募说 明书 5-16 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义 , 代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的活动, 并承诺建立健全内部 控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 ) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 ) 泄露 因职 务便 利 获取的 未公 开信 息、 利 用该信 息从 事或 者明 示 、暗示 他人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 (1 ) 依照 有关 法律 法 规和基 金合 同的 规定 , 本着勤 勉谨 慎的 原则 为 基金份 额持有人谋取最大利益。 (2 ) 不利 用职 务之 便 为自己 、 被 代理 人、 被 代表人 、受 雇他 人或 任 何其他 第三人谋取不当利益。 (3 ) 不泄 漏在 任职 期 间知悉 的有 关证 券、 基 金的商 业秘 密、 尚未 依 法公开 的基金投资内容、 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人 从事相关的交易活动。 (4 )不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 招募说 明书 5-17 (五)基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 (1 ) 全面 性原 则: 公 司风险 管理 必须 覆盖 公 司的所 有部 门和 岗位 , 渗透各 项业务过程和业务环节; (2 ) 独立 性原 则: 公 司设立 独立 的监 察稽 核 部,监 察稽 核部 保持 高 度的独 立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查; (3 ) 相互 制约 原则 : 公司及 各部 门在 内部 组 织结构 的设 计上 要形 成 一种相 互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4 ) 定性 和定 量相 结 合原则 :建 立完 备的 风 险管理 指标 体系 ,使 风 险管理 更具客观性和操作性; (5 ) 重要 性原 则: 公 司的发 展必 须建 立在 风 险控制 完善 和稳 固的 基 础上, 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、 相 互牵制的 组织结构, 由 最高管 理层对风险管理负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监察 稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1 ) 董事 会: 负责 监 督检查 公司 的合 法合 规 运营、 内部 控制 、风 险 管理, 从而控制公司的整体运营风险; (2 ) 督察 长: 独立 行 使督察 权利 ,直 接对 董 事会负 责, 及时 向审 计 与风险 控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告; (3 ) 投资 决策 委员 会 :负责 指导 基金 财产 的 运作、 制定 本基 金的 资 产配置 方案和基本的投资策略; (4 )风险 管理委 员会 :根据公司 总体风 险控 制目 标,分 配各业 务和 各环节 风险控制目标和要求; 落实公司重大风险管理的决定或决议; 听取并讨论会议成 员的报告; 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点, 在充分讨论、 协调基 础上形成具体的风险控制措施; 对潜在风险点分析讨论, 拟定应对措施; 对发生 的风险事件和重大差错, 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任, 向总 经理办公会报告; (5 ) 监察 稽核 部: 负 责对公 司风 险管 理政 策 和措施 的执 行情 况进 行 监察,招募说 明书 5-18 并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准, 使公司在一种风险管理和控制的 环境中实现业务目标; (6 ) 风险 管理 部: 通 过投资 交易 系统 的风 控 参数设 置, 保证 各投 资 组合的 投资比例合规; 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易 的风险识别与评估, 保证各投资组合场外交易的事中合规控制; 负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制; (7 ) 业务 部门 :风 险 管理是 每一 个业 务部 门 最首要 的责 任。 各部 门 的部门 经理对本部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序, 负责本部门的 风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 (1 )风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、 行业自律规定和公司各项规 章制度 , 自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格; 不断提高经营管 理水平, 在风险最小化的前提下, 确保基金份额持有人利益最大化; 建立行之有 效的风险控制机制和制度, 确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整; 维护公司信誉, 保持公司的良好形象。 针对公司面临的各种风险, 包括政 策和市场风险, 管理风险和职业道德风险, 分别制定严格防范措施, 并制定岗位 分离制度、 空间分离制度、 作业流程制度、 集中交易制度、 信息披露制度、 资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 (2 )监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险 控 制 的 重 要 环 节 。 公 司 设 督 察 长 和 监 察 稽 核 部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议, 调阅公司任何档案材料, 对基金资产运作、 内部管理、 制度执行及遵规守法情况 进行内部监察、 稽核, 出具监察稽核报告, 报公司董事会和中国证监会。 如发现 公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。 监察稽核部具体执行监察稽核工作, 并协助督 察长工作。 监察稽核部 具有独 立的检查权、 独立的报告权、 知晓权和建议权。 具体负责对公司内部风险控制制 度提出修改意见, 并提交风险管理委员会; 检查公司各部门执行内部管理制度的 情况; 监督公司资产运作、 财务收支的合法性、 合规性、 合理性; 监 督基金财产招募说 明书 5-19 运作的合法性、 合规性、 合理性; 调查公司内部的违规事件; 协助监管机关调查 处理相关事项;负责员工的离任审计;协调外部审计事宜等。 (3 )内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可 循; 按照相互制约原则, 建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务 的相互核查监督机制; 为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险, 制定 了资金头寸管理制度; 为了确保基金资产的安全, 公司严格规范基金清算交割工 作, 并在授权范围内 , 及时准确地完成基金清算; 强化会计的事前、 事中、 事后 监督和考核制度; 为了防止会计数据的毁损、 散失和泄密, 制定了完善的档案保 管和财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 (1 ) 建立 、健 全内 控 体系, 完善 内控 制度 。 公司建 立、 健全 了内 控 结构, 高管人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确保 监察稽核工作是独立的, 并得到高管人员的支持, 同时置备操作手册, 并定期更 新; (2 ) 建立 相互 分离 、 相互制 衡的 内控 机制 。 公司建 立、 健全 了各 项 制度, 做到基金经理分开、 投资决策分开、 基金交易集中, 形成不同部门 、 不同岗位之 间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3 ) 建立 、健 全岗 位 责任制 。公 司建 立、 健 全了岗 位责 任制 ,使 每 个员工 都明确自己的任务、 职责, 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报, 以防范和 减少风险; (4 ) 建立 风险 分类 、 识别、 评估 、报 告、 提 示程序 。公 司建 立了 风 险管理 委员会, 使用适合的程序, 确认和评估与公司运作有关的风险; 公司建立了自下 而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时掌握风 险状况,从而以最快速度做出决策; (5 ) 建立 内部 监控 系 统。公 司建 立了 有效 的 内部监 控系 统, 如电 脑 预警系 统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6 ) 使用 数量 化的 风 险管理 手段 。采 取数 量 化、技 术化 的风 险控 制 手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示市场趋势、 行业及个股的风险, 以便公司招募说 明书 5-20 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7 ) 提供 足够 的培 训 。公司 制定 了完 整的 培 训计划 ,为 所有 员工 提 供足够 和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、 维护 、 维持 和完善内部控制 制度是本公司董事会及管理层 的责任。 本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、 准确, 并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 招募说 明书 5-21 四、基 金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称: 中信证券股份有限公司 住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 法定代表人: 王东明 成立时间:1995 年 10 月 25 日 组织形式: 股份有限公司(上市) 批准设立机关及批准设立文号: 国家工商总局 100000000018305 注册资本: 人民币壹佰壹拾亿壹仟陆佰玖拾万捌仟肆佰元整 存续期间: 无限期 基金托管 业务批 准文号 : 《关于 核准中 信证券 股份有限 公司证 券投资 基金托 管资格的批复》 (证监许可[2014]1044 号) 联系人: 吴俊文 联系电话:010-60836334 中信证券股份有限公司 (以下简称 “中信证券” ) 成立于 1995 年10 月 25 日, 前身是中信证券有限责任公司。中信证券于 2003 年 1 月 6 日在上海 证券交易所 挂牌上市, 并于2011 年10 月6 日在香港联交所上市交易。 截至 2014 年 9 月30 日, 中信证券总股本为人民币 11,016,908,400.00 元, 第一大股东为中国中信有 限公司 (持股比例为 20.30%) 。 在证券公司分类评审中, 中信证券连续七年获得 目前中国证券行业最高级别 A 类AA 级。 目前, 中信证券拥有主要全资子公司 6 家, 分别为中信证券 (浙江) 有限责 任公司、 中信证券 (山东) 有限责任公司、 中信证券国际有限公司、 中信期货有 限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司;拥有主要控股子公司 1 家, 即 ,华夏 基金管 理有限公 司。根 据中国 证监会核 发的经 营业务 许可证,公 司经营范围包括: 证券经纪, 证券投资咨询, 与证券交易、 证券投资活动 有关的 财务顾问, 证券承销与保荐, 证券自营, 证券资产管理, 融资融券, 证券投资基招募说 明书 5-22 金代销, 证券投资基金托管, 为期货公司提供中间介绍业务, 代销金融产品。 中 信证券秉承创新和专业化的经营理念,在各项业务领域保持行业的领先地位。 2、主要人员情况 2014 年 中信 证券 设立托 管 部, 管理 并具 体承办 基 金托 管 业务。托管 部下设 产品、 估值核算、 业务结算、 监督稽核、 综合等服务。 部门员工均具备证券投资 基金从业资格, 并具有多年金融从业经历, 核心业务岗人员均已具备 2 年以上托 管业务相关从业经验。 吴俊文女士, 中信证券 托管部总经理; 西安电 子科技大学计算机及应用学学 士,2000 年6 月至2014 年6 月, 担任中信证券清算部执行总经理, 主要负责经 纪业务、资产管理业务以及自营投资业务的业务运营管理工作,2014 年 7 月起 任中信证券托管部总经理。 3、基金托管业务经营情况 中信证券于2014 年10 月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。 中 信证券自取得证券投资基金托管资格以来, 秉承 “忠于所托, 信于所 管” 的宗旨, 严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定, 依靠科学的风险管理和内 部控制体系、 规范的管理模式、 先进的 运营系统和专业的服务团队, 切实履行资 产托管人职责,为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标


中信证券保证托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 建 立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成运作流程化、管理科学化、 监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险, 确保托管资产的安全完整, 维护 基金份额持有人的合法权益,保障托管业务安全、有效、稳健运行。


2、 内部控制原则 (1 ) 合法 合规 原则 : 内控制 度应 当符 合国 家 法律法 规及 监管 机构 的 监管要 求,并贯穿于托 管业务经营管理活动的始终; (2 ) 完整 性原 则: 托 管业务 的各 项经 营管 理 活动都 必须 有相 应的 规 范程序 和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的 岗位和人员; 招募说 明书 5-23 (3 ) 有效 性原 则: 建 立对内 控制 度及 其执 行 的监督 、评 价、 反馈 和 完善机 制,保证内控制度有效执行; (4 ) 审慎 性原 则: 托 管业务 各项 业务 活动 必 须防范 风险 ,审 慎经 营 ,保证 基金资产的安全与完整; (5 ) 预防 性原 则: 必 须树立 “预 防为 主” 的 管理理 念, 控制 风险 发 生的源 头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生; (6 ) 及时 性原 则: 内 部控制 制度 的 制 定应 当 具有前 瞻性 ,并 且随 着 托管部 经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、 政策制度等 外部环境的改变进行及时的修改或完善,发现问题,要及时处理,堵塞漏洞; (7 ) 独立 性原 则: 托 管人托 管的 基金 资产 、 托管人 的自 有资 产、 托 管人托 管的其他资产应当分离; 直接操作人员和控制人员应相对独立, 适当分离; 内控 制度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定和执行小组; (8 ) 相互 制约 原则 : 托管部 的内部 机构 和 岗 位设置 应当 权责 分明 、 相互制 衡 ; 3、内部控制制度及措施 根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金托管业务管 理办法》 、 《非银行金融 机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》 等法律法规的规定, 中信证券制定了 一整套严密、 高效的证券投资基金托管业务的规章制度, 确保基金托管业务运行 的规范、安全以及高效。 主要制度包括 《中信证 券证券投资基金托管业务管理办法》 、 《中信证 券证券 投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》 、 《中信证券证券投资基金托管业务 信息披露管理办法》 、 《中信证券证券投资基金托管业务保密工作管理办法》 、 《中 信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算业务管理办法》 、 《中信证券 股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理 办法》 、 《中信证券股份有限公司证 券投资基金托管业务投资监督管理办法》 、 《中信证券股份有限公司证券投资基金 托管业务资产保管管理办法》 、 《中信证券基金托管业务从业人员管理办法》 、 《中 信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》 等, 并根据市场变化和基金业务的 发展不断加以完善。 通过这些规章制度的建立和实施, 做到业务分工合理、 业务 运行和操作流程化、 技术系统完整独立、 核心业务相互隔离以及有关信息披露由招募说 明书 5-24 专人负责,以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、 资产保管、 资金清算、 会计核 算和资产估值、 投资 监督、 信息技术系统等重要业务环节的内部控制。 基金托管 人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核的动态管理 过程来实施内部风险控制。 同时为了保证和验证内部控制的有效性、 完整性, 中 信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计师事务所, 针对基金托管业务的内 部控制制度建设与实施情况,开展相关审查与评估,出具评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、 财产保护控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法


基金托管人依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基 金的投资运作。 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基 金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督, 并定期编写基金投资运作 监督报告, 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服 务环节中, 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开 支情况进行检查监督。





2、监督流程


(1 )每工 作日按 时通过监 控系统 ,对各 基金投资 运作比 例等控 制指标进行 例行监控, 发现投资比例超标等异常情况, 向基金管理人发出书面通知, 与基金 管理人进行情况核实,督促其纠正,并根据具体情况及时报告中国证监会。


(2 )收到 基金管 理人的投 资指令 后,对 涉及各基 金的投 资范围 、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。


(3 )根据 基金投 资运作监 督情况 ,定期 编写基金 投资运 作监督 报告,对各 基金投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价, 报送中 国证监会。


(4 )通过 技术或 非技术手 段发现 基金涉 嫌违规交 易, 电 话或书 面要求管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。





招募说 明书 5-25 五、相 关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构: 名称: 天弘基金管理有限公司 住所:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 法定代表人:井贤栋 电话: (022)83865560 传真: (022)83865563 联系人:司媛 客服电话:400-710-9999(免长途话费) 网址:www.thfund.com.cn 2、 其他销售机构: 暂无


3 、基金管理人可根据 有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机 构 调整 为本基金的 销售机构,并及时公告。 (二)登记机构 名称: 天弘基金管理有限公司 住所: 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 办公地址: 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 法定代表人: 井贤栋 电话: (022)83865560 传真: (022)83865563 联系人: 薄贺龙 (三) 出具法律意见书的 律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 招募说 明书 5-26 传真:021-31358600 经办律师: 黎明、孙睿 联系人: 孙睿 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:杨绍信


电话: (021)23238888 经办注册会计师:薛竞、魏佳亮 联系人:魏佳亮 招募说 明书 5-27 六、基 金的 募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信 息披露办 法》、 《基金 合同》及 其它法 律法规 的有关规 定 募集 ,已于2015年6月 24 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】1392号)。 (二)基金类型与运作方式 基金类型为 股票型 基金; 本基金的运作方式为契约型 开放式、发起式 。 本基金为发起式基金 ,基金的最低募集金额为 1000 万元人民币。发起式基 金是指, 基金管理人在募集基金时, 使用公司股东资金、 公司固有资金、 公司高 级管理人员或 者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币, 且 持有期限不少于三年。 发起式基金的基金合同生效三年后, 若基金资产净值低于 两亿元的,基金合同自动终止。 (三)基金存续期限 不定期 基金合同 生效满 三年 之 日(指自 然日) ,若基 金资产净 值低于 两亿元 的,基 金合同应 当 自动 终止。 《基金合 同》生 效三年 后继续存 续的, 连续六 十个工作日 出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的, 基 金合同应当终止, 并按照基金合同的约定程序进行清算, 且无需召开基金份额持 有人大会。 (四)基金份额类别 本基金根 据所收 取认购/申购费 用、赎 回费用 、销售服 务费用 方式的 差异, 将基金份额分为不同的类别。其中: 1、在投 资人认 购/申 购 、赎回基 金时收 取认购/申购费 用、赎 回费用 ,并不 再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。 2、在投 资人认 购/申 购 、赎回时 不收取 认购/ 申购费、 赎回费 用,而 是从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C 类基金份额。 本基金 A 类和C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同, 本基金A招募说 明书 5-28 类基金份额和C 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 并 公 布 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值。 投资人可 自行选 择认购/申购的 基金份 额类别 。本基金 不同基 金份额 类别之 间不得互相转换。 (五 )募集方式 本基金通 过天弘 基金管 理有限公 司直销 系统公 开发售 。 本基金A类基 金份额 的基金代码为001631,C类基金份额的基金代码为:001632。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。 若资金未全额到账则认购 不成立 , 基 金管理人 将认购无效的款项退回 。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 投资者 应在基金合 同生效后通过 各 销 售 网 点 或其提供的其他方式查询最终成交确认情况和认购的 份额。 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法 权利。 本基金的具体发售方式和发售机构见《 基金份额 发售公告》。 (六 )募集期限 本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。 本基金的发售期为自2015年7月28日至2015 年7月28日止。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、 缩短或调整基金的 发售时间,并及时公告。 (七 )募集规模限制 本基金的最低募集份额总额为 1000 万份,不设募集上限 。 (八 )募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人 。 (九 )基金份额发售面值、认购费用及认购份额的计算 1、本 基金基金份额发售面值为人民币1.00 元,按面值发售。 2、认购费用 招募说 明书 5-29 募集期投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。 本基金分为A类和C类基金份额。 投资人在认购A类基金份额时支付认购费用, 认购C类基金份额不支付认购费用。 本基金A类基金份额的 认购费率如下: 认购金额(M) 费率 M<500万 0.1% 500万≤M 1000 元/笔 认购费用由认购人承担, 主要用于本基金的市场推广、 销售、 登记等募集期 间发生的各项费用,不列入基金财产。 3、认购份额的计算 (1 )A类基金份额的认购 基金 认购采用“金额认购、 份额确认 ”的方式。 基金的认购金额包括认购费 用和净认购金额。认购份额的计算公式为: 净认购 金额=认购 金额/(1+认购费率) (注: 对于 500 万 (含) 以上的适用绝对 费用 数额的认购,净 认购金额= 认 购 金额- 固定认购费用) 认购 费用=认购金额-净 认购金额 (注: 对于 500 万 (含) 以上的适用绝对费用数额的认购, 认购费用=固定 认购费用) 认购份额 = (净认购金额+认购利息)/基金份额 发售面值 例: 某投资者投资10万元认购本基金A类基金 份额, 该笔认购产生利息50元, 对应 认购费率为0.1%,则其可得到的 认购份额为:


净认购 金额=100,000/ (1+0.1%)=99,900.10 元


认购 费用=100,000 -99,900.10=99.90元


认购 份额 =(99,900.10+50)/1.00 = 99,950.10 份 认购金额、 份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (2 )C类基金份额的认购 认购份额=(认购金额+认购 利息)/ 基金份额发售 面值


招募说 明书 5-30 例:某投资人投资10,000元认购本基金的C 类基金份额,假定认购期产生 的利息为5.00元,则可认购基金份额为:


认购份额=(10,000 +5.00)/1.00=10,005.00 份


认购金额、 份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (十 )投资者对本基金的认购 1、认购时间安排 投资者认购本基金的具体业务办理时间见《 基金份额发售公告》。 2、投资者认购本基金应提交的文件和办理的手续 投资者认购本基金应提交的文件和办理的手续见《 基金份额发售公告》。 3、认购的方式及确认 投资者在募集期内可多次认购基金份额,认购申请一经受理,不得撤销。 投资者在T日规定时间内提交的认购申请, 应 于T+1日通过基金管理人直销系 统 或基金管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。 投资者 应 于基金合同生效后通过基金管理人直销系统或基金管理人的客户 服务中心查询认购确认份额。 4、认购的限额 本基金不设最高认购限额。 在本基金募集期内,通过本公司直销网上交易的首次认购单笔最低金额为 10.00元 (含认购费, 下同) , 追加认购的 单笔最低金额10.00元。 通过本公司直 销网点 (不含网上交易) 的 首次认购单笔最低金额为10,000元, 追加认购的单笔 最低金额1,000元。 (十 一)募集资金及利息的处理 《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 招募说 明书 5-31 七、基 金合同的生效 (一 )基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 发起资金提供方认购本基金的总金 额不少于 1000 万元,发起资金的提供方承诺持有期限不少于三年 的条件下,基 金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请 法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备 案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束 前,任何人不得动用。 (二 )基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足 基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已 交纳的款项, 并加计银行同 期 活期存款利息 ; 3、如基 金募集 失败, 基金管理 人、基 金托管 人及 销售 机构不 得请求 报酬。 基金管理人、 基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 (三 )基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满 三 年之日(指自然日) ,若基金规模低于 2 亿元的, 基金合 同 应当终止, 无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程 序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 《基金合同》 生效 三年后继续存续的, 连续 二十个工作日出现基金份额 持有 人数量不满 二百人或者基金资产净值低于五千万元 情形的, 基金管理人应当在 定 期报告中 予以披露; 连续 六十个工作日出现前述情形的, 基金合同应当终止, 并 按照基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时,从其规定。 招募说 明书 5-32 八、基 金份额的申购 与赎回





(一) 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人 在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 基金投资者应当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。





(二) 申购和赎回的开放日及时间 1、 开放日及开放时间





投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。





基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。





2、 申购、赎回开始日及业务办理时间





基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在 申购开始公告中规定。





基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。





基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换 申请 且登记机构确认 接受 的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。





(三) 申购与赎回的原 则 1、“ 未知价” 原则, 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“ 金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 招募说 明书 5-33 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、 赎回 遵循 “ 先进先 出 ”原则 ,即按 照投资 人认购、 申购的 先后次 序进行 顺序赎回 。 基金管理人可在 法律法规允许的情况 下,对 上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上 公告。





(四) 申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申 购申请成立; 基金份额 登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立; 基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该 日) 内支付 赎回款项。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则 赎回款顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整, 并按照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上提前公告。 3、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人 应 在T+2 日后(包括该日)及时 到销 售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功, 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销 售机构确实接收到申请。 申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对招募说 明书 5-34 于申请的确认情况,投资者应及时查询。 (五) 申购和赎回的数量限制 1、 通过公司直销网上交易的 首次申购单笔最低金额为 人民币 10.00 元(含 申购费,下同) ,追加 申购单笔最低金额人民币 10.00 元。通过本公 司直销网点 (不含网上交易)的首次 申购单笔最低金额为 10,000 元,追加申 购的单笔最低 金额1,000 元。 收益分配转 份额时, 不受最低申购金额的限制。 新增销售机构对 本基金最低申购金额及交易级差有规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2 、 基金份额持有人可 以将其全部或部分基金 份额赎回,单笔赎回份 额 不得 少于 10 份,某笔赎回 导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额 余额少于 10 份的,基 金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售 机构全部交易账户持有的基金份额 。 如因分红再投资、 非交易过户、 转托管、 巨 额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况,不受 此限,但再次 赎回时必须一次性全部赎回。 3、基金 管理人 可以规 定单个投 资者累 计持有 的基金份 额 上限 ,具体 规定见 定期更新的招募说明书或相关公告。 4、 基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下, 调整上述 规定申 购金额 和赎回 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的费用 1、申购费用 本基金基金份额分为 A 类和C 类基金份额。 投资人申购 A 类基金份额时支付 申购费用, 申购C 类基金份额不支付申购费用, 而是从该类别基金资产中计提销 售服务费。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金 A 类基金份额 的申购费率如下表: 申购金额 (M) 费率 M<500 万 1.00% 500 万≤M 1000 元/笔 本基金 A 类基金份额 的申购费用由A 类基金份额 申购人承担, 不列入基金财 产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 招募说 明书 5-35 2、赎回费用 本基金基金份额分为 A 类和C 类基金份额。 投资人赎回 A 类基金份额时支付 赎回费用, 赎回C 类基金份额不支付赎回 费用, 而是从该类别基金资产中计提销 售服务费。 本基金 A 类基金份额 的赎回费率为0.05%。 赎回费用由赎回A 类基金份额的 A 类 基金份额持有人承担,在 A 类基金份额持有人赎回基金份额时收取。 3、基金 管理人 可以根 据法律法 规及基 金合同 的规定调 整申购 费率和 赎回费 率, 并于新的费率或收费方式实施 日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介 上公告 。 4 、 基金 管理 人可 以在不 违 背法 律法 规规 定及《 基 金合 同》 约定 的情形 下 根 据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销 活动期间, 可以按中国证监会要求履行必要手续后, 对基金投资者适当调低基金 申购费率、赎回费率 。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、 申购份额的计算 基金申 购采用“金额申 购、 份额确认”的方式。 基金的申购金额包括申购费 用和净申购金额。 (1 )A 类基金份额的申购 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (注: 对于 500 万 (含) 以上的适用绝对 费用 数额的申购, 净申购金额= 申 购金额 - 固定申购费用) 申购费用=申购金额-净申购金额 (注: 对于 500 万 (含) 以上的适用绝对费用数额的申购, 申购费用=固定 申购费用) 申购份额=净申购金额/T 日A 类基金份额净值 例:某投 资者在 申购赎 回开放期 投资10 万元申 购本基金A类基 金份额 ,对应 申购费率 为1.00% ,假 设申购当 日基 金份额 净 值为1.0160元 ,则 其可 得到的申购 份额为:


净申购金额=100,000/ (1+1.00%)=99,009.90元


招募说 明书 5-36 申购费用 =100,000 -99,009.90=990.10元


申购份额 =99,009.90/1.0160= 97,450.69 份 上述 计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 (2 )C 类基金份额的申购 申购份额=净申购金额/T 日C 类基金份额净值


例: 某投资人投资 10,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额, 假设申购当日 C 类基金份额净值为1.04 元,则其可得到的申购份额为:


申购份额=10,000.00/1.04 =9,615.38 份


上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 2、赎回金额的计算 本基金采用 “份额赎回” 方式, 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用 。


(1)A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额 ×T 日 A 类基金份额净值 赎回费 用=赎回总金额 ×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 –赎回费 用 例: 某投资者赎回本基金 1 万份A 类基金份额, 赎回费率为 0.05%, 假设赎 回当日的A 类基金份额净值是 1.0679 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.0679=10,679.00 元 赎回费用=10679.00 ×0.05%=5.34 元 净赎回金额=10,679.00-5.34=10,673.66 元 上述 计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 (2 )C 类基金份额的赎回 赎回 金额=赎回份额 ×T 日 C 类基金份额净值 例:某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金 份额,假设赎回当日的 C 类基 金份额净值是1.0679 元,则其可得到的净赎回金额为: 招募说 明书 5-37 赎回金额=10,000 ×1.0679=10,679.00 元 上述 计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 3、本基金基金份额净值的计算 T 日 各类基金份额净值=T 日闭市后的各类 基金资产净值/T 日各类基金份额 的余额数量 本基金A 类基金份额 和C 类基金份额 净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小 数点后 第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的 各类基 金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监会 同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停 接受 投资人的申购申请。 3、 证券 、期货 交易所 交易时间 非正常 停市, 导致基金 管理人 无法计 算当日 基金资产净值。 4、 基金 管理人 接受某 笔或某些 申购申 请可能 会影响或 损害现 有基金 份额持 有人利益时。 5、 基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响, 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金 管理人 、基金 托管人、 销售机 构或登 记机构的 技术故 障等异 常情况 导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2 、3、5、6、7 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停 申购 时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介 上刊登暂停申购公告。 如果投 资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 招募说 明书 5-38 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时,基 金管理 人可暂 停 接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券 、期货 交易所 交易时间 非正常 停市, 导致基金 管理人 无法计 算当日 基金资产净值。 4、 连续两个或两个以上 开放日发生巨额赎回。 5、发生 继续接 受赎回 申请将损 害现有 基金份 额持有人 利益的 情形时 ,基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或延缓支付赎回款项 时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回 申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现 上述第4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十) 巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认招募说 明书 5-39 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额10% 的前 提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自 动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回 部 分作自动延期赎回处理。 (3 )暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,但不得超过20 个工作日,并应当在指定 媒介 上进行公告。 3、 巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定 媒介上刊登公告。 (十 一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会 备案,并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定 媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、 基金 管理人 可以根 据暂停申 购或赎 回的时 间,依照 《信息 披露办 法》的 有关规定, 最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行 发布重新开放的公告。 (十 二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,招募说 明书 5-40 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并 提前告知基金托管人与相关机构。 (十 三)基金份额转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机构办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十 四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十 五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转 托管费。 (十 六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 (十 七)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 招募说 明书 5-41 (十八)基金份额质押 如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 登 记机构将制定和实施相应的业务规则。 招募说 明书 5-42 九、基 金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以中证食品饮料指数的成 份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标, 本基金也可少量 投资于其他股票 (非标的指数成份股及其备选成份股 , 含中小板、 创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票 ) 、 银行存款、 债券、 债券回购、 权证、 股指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% , 投资于中证食品饮料 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基 金 资产的 80% ; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日 在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三 )业绩比较基准 本基金投 资组合的 业绩 比较基准为 : 中证 食品 饮料 指数收 益率 ×95% +银行 活期存款利率(税后) ×5%。 中证食品饮料指数选取包装食品与肉类、 饮料等行业的代表性公司作为样本 股,以反映食品饮料类上市公司股票的整体表现。 如果指数编制单位变更或停止 中证食品饮料 指数的编制、 发布或授权, 或 中 证 食品饮料 指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变 更等事项导致本 基金管理人认为 中证食品饮料 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代 表性更强、 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权 益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。招募说 明书 5-43 其中, 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管 理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案且在指定 媒介 公告。 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 (包括但不 限于指数 编制单 位变更 、指数更 名等事 项) , 则无需召 开基金 份额持 有人大会, 基金管 理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 (四 )风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金品 种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 (五 )投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法, 进行被动指数化投资。 股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金 在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下, 力争获取与标的指数 相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、 成份股及其权重发生变化 (包括配送股、 增发、 临时调入及调出成份股等) 的原因, 或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因 导致无法有 效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证食品饮料指数的成份股组成及其权重构建股票 投资组合 , 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于股 票的资产比例不低于基金资产的 90% , 投资于中证 食品饮料指数成份股和备选成 份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 80% ; 本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1 )股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法, 按照标的指数成份股组成及其权重构招募说 明书 5-44 建股票投资组合。 由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异, 若出现较为 特殊的情况 (例如成份股停牌、 股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因 素) ,本 基金将 采用替 代性的方 法构建 组合, 使得跟踪 组合尽 可能近 似于全复制 组合, 以减少对标的指数的跟踪误差。 本基金所采用替代法调整的股票组合应符 合投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% , 投资于 中证食品饮料指数成份 股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 80% 的投资比例限制。 (2 )股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证食品饮料指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变 动情况等, 对其进行适时调整, 以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相 关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调 整。 2)不定期调整 A 当成份股发生配送股、 增发、 临时调入及调出成份股等情况而影响成份股 在指数中权重的行为时, 本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组 合; B 根据本基金的申购和 赎 回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪 标的指数; C 根据法律法规和基金合同的规定, 成份股在标的指数中的权重因其他特殊 原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降 低跟踪误差。 在正常市场情况下, 力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金 资产流动性的基础上,降低跟踪误差。招募说 明书 5-45 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资, 通过主要采取组合久期配置策略, 同时辅之以收益率曲线策略、 骑乘策略、 息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、 资产支持证券 投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、 提前偿还率、 违约率、 资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素, 预判资产池未来现金流变动; 研究标的 证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响, 同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响, 在严格控制信用风险暴露 程 度的前提下, 通过信用研究和流动性管理, 选择风险调整后收益较高的品种进行 投资。 5、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证 、 股指期货 等相关金融衍生工具对基金投资 组合进行管理, 以提高投资效率, 控制基金投资组合风险水平, 更好地实现本基 金的投资目标。 本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投 资、 减少交易成本、 降低跟踪误差的目的, 不得应用于投机交易目的, 或用作杠 杆工具放大基金的投资。 (六 )投资决策流程 1、决策依据 (1 )国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2 )以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3 )国 内宏观 经济发 展态势、 微观经 济运行 环境、证 券市场 走势、 政策指 向及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 (1 )本基 金管理 人每 月定期召开 资产配 置会 议,讨论基 金的资 产组 合以及 个股配置,形成资产配置建议,会议参加人员为全体投资研究团队。 (2 )投资 决策委 员会 在基金合同 规定的 投资 框架下,确 定基金 资产 配置方 案,并审批重大单项投资决定。 (3 )基金 经理在 投资 决策委员会 的授权 下, 根据本基金 的资产 配置 要求, 参考资产配置会议、 投资研究联席会议讨论结果, 制定基金的投资策略, 在其权招募说 明书 5-46 限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。 (4 )金融 工程分 析师 运用风险监 测模型 以及 各种风险监 控指标 ,对 指数化 投资的偏差风险和流动性风险进行测算, 并提供数量化风险分析报告, 行业分析 师对标的指数成分股中基本面情况及时提供研究报告。 (5 )基金 经理根 据量 化风险分析 报告, 在追 求相关度最 大化和 跟踪 误差最 小化的目标下, 采取适当的方法控制与指数的偏差风险、 流动性风险、 降低交易 成本。 (七)投资组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金投资于 股票的资产比例不低于基金资产的 90% ,投资于 中证食 品饮料 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 80% ; (2 )每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10 %; (5 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (6 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (7 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (8 )本 基金持 有的同 一 (指同 一信用 级别 ) 资产支持 证券的 比例, 不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (9 )本 基金管 理人管 理的全部 基金 持 有的 同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB ) 的资产 支持证 券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应招募说 明书 5-47 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11) 基金财产参与股 票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金总资产不得超过基金净资产 的 140%; (13) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; (14) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入 股指期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净 值的 100% ;其中,有价证券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; (15) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出 股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20% ; (16) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (17) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; (18 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券 、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动 等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整 , 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的, 从 其规定 。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基 金管理人 在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、 禁止行为 招募说 明书 5-48 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证 券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会 规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人 利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公 平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并 经过三分之二以上的独立 董事通过 。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律 、 行政法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 (八)基金管理人代表基金行使股东 、债权人 权利的处理原则及方法 1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使 相关 权利 ,保护 基金份 额持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益。 招募说 明书 5-49 十、基 金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账 户 、 期货账户以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并 由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 招募说 明书 5-50 十一、 基金资产的估值 (一 )估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二 )估值对象 基金所拥有的股票、 权证 、 股指期货合约 、 债 券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资产及负债。 (三 )估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的 , 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件 的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 或第三 方估值 机构提 供的相应品种当日的估值净价 估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环 境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价 估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价 或第 三方估 值机构 提供的相应品种当日的估值 全价减去所含的债券应收利息得到的净价 进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债 券收盘价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全价减去所 含 的 债 券 应 收利息得到的净价 进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 招募说 明书 5-51 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 5、 本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 6、 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此 , 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四 )估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份招募说 明书 5-52 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数 点后 第 5 位四舍五入。 国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额 净 值,并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人 对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 (含第4 位) 发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按下 述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误 责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责,招募说 明书 5-53 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值 错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”), 则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设 未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、 基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金管 理人 应当通 报 基金托 管人并报 中国证 监会备 案;错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 , 基金管理人 应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六 )暂停估值的情形 1、 基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 招募说 明书 5-54 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七 )基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八 )特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 6 项进行估值时,所 造成的误 差不作为基金 份额净值 错误处理。 2、 由于 证券、 期货交 易所及登 记结算 公司发 送的数据 错误 或 由于其 他不可 抗力原因 , 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行 检查, 但 是未能发现该 错误而造成的基金份额净值 计算错误, 基金管理人 、 基金 托管人免除赔偿责任, 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。 招募说 明书 5-55 十二、 基金的收益 与 分配 ( 一)基金利润的构成 基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 ( 二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中 已实现收益的孰低数。 ( 三)基金收益分配原则 1、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 , 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 3、 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费, 而 C 类基金份额收取销售 服务费, 各类别基金份额对应 的可供分配利润将有所不同, 本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权 ; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 ( 四)收益分配方案 基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 收 益分配基准日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过15 个工作日。 ( 六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当招募说 明书 5-56 投资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算 方法,依照《业务规则》执行。 招募说 明书 5-57 十 三、 基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、标的指数许可使用基点费; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券 、期货 交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用; 11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、 基金管理人的管理费


本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.5%年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H= E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.1%的年费 率计 提。托 管 费的计 算方法如下: H= E×0.1%÷当年天数 招募说 明书 5-58 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末 , 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类基 金份额资产净值的 0.25%年费率计 提。计算方法如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金 销售服务费 划款指令, 基金托管人复核后 于次月前 5 个工作日 内从基金财产中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 并 由 基 金 管 理 人 代 付 给 各 基 金 销 售 机 构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 4、指数许可使用基点费 本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费, 其中许可使 用基点费由基金财产承担。 本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之 二 (2 个基 点)的年费率计提。计算方法如下: H=E× 年费率÷ 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日 的基金资产净值。 指数许可使用基点费每日计算, 逐日累计 , 按季支付 。 基金管理人、 基金托 管人和指数供应商核对一致后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作 日内, 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费划款指令, 按照确认 的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 8000 元,计费期间不足一季度招募说 明书 5-59 的, 根据实际天数按比例计算 。 基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益, 对上述计提 方式 进行合理变更并公告。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的 指数许可使用基点费费率和计费方式, 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的 费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。 上述 “一、基金费用的种类中第 5-11 项费用 ” ,由基金管理人和基金托管 人 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托 管人 根据基金管理人的指令 从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 招募说 明书 5-60 十四、 基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度 披露 ; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以 约定 方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会 计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 招募说 明书 5-61 十 五、 基金的信息披露 (一 ) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二 )信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会 的指定媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三 )本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、 法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他行为 。 (四 )本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 (五 )公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1 ) 《基金合同》 是界 定 《基金合同》 当事人 的各项权利、 义务关系 , 明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投招募说 明书 5-62 资者重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金 认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在 其网站上,将更新后的招募说明 书摘要登载在指定 媒介 上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地 的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说 明。 (3 )基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将 基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定 媒介 上;基 金管理 人、基金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在 各自网站上。 2、 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金 合同》 生效公告。 基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、 基金 管理人高级管理人员、 基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、 承 诺持有的期限等情况。 4、 基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份 额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过 其网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的 各类基金份额 的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各 类基金份额的 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,招募说 明书 5-63 将基金资产净值、 各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 5、 基金份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于 其 网站上, 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在 其网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定 媒介上。 基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、 基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份 额、期限及期间的变动情况。 如将来法律法规或中国证监会有另行规定的,从其规定。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金 管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报 告方式。 7、 临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 招募说 明书 5-64 (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 )基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 ) 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11)涉及基金财产、 基金管理业务、基金托管业务 的诉讼或者仲裁 ; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期 办理; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)中国证监会规定的其他事项。 招募说 明书 5-65 8、 澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共 媒介 中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会备案, 并予以公告。 10、 投资股指期货相关公告


基金管理人在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 (更 新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风 险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标。 如将来法律法规或中国证监会有另行规定的,从其规定。 11 、 投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支持证券明细。 如将来法律法规或中国证监会有另行规定的,从其规定。 12、 中国证监会规定的其他信息。 (六 )信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人 按《托管协议》的约定进行 确认。 招募说 明书 5-66 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介 上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共 媒介披露信息, 但是其他公共 媒介不得早于指定 媒介披露信息, 并且 在不同 媒介 上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义 务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 (七 )信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 招募说 明书 5-67 十六 、 风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生风险, 主 要包括: 1、 政策 风险。 因国家 宏观政策 (如货 币政策 、财政政 策、行 业政策 、地区 发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、 经济 周期风 险。随 着经济运 行的周 期性变 化,证券 市场的 收益水 平也呈 周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、 利率 风险。 金融市 场利率的 波动会 导致证 券市场价 格和收 益率的 变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润, 并通过对 股票市场走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。 4、 通货 膨胀风 险。 如 果发生通 货膨胀 ,基金 投资于证 券所获 得的收 益可能 会被通货 膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响, 如管理能力、 财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等, 这些都会导致企业的盈利发生变 化。 如果基金所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于 分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避。 6、 再投 资风险 。再投 资风险反 映了利 率下降 对固定收 益证券 利息收 入再投 资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二)信用风险 信用风险 主要指债券、 资产支持证券、 短期融资券 等信用证券发行主体信用 状况恶化, 到期不能履行合约进行兑付的风险 。 另外, 信用风险也包括证券交易 对手因违约而产生的证券交割风险。 (三)流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地变现 的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回, 致使没有足够的现金应付赎回支 付所引致的风险。 (四)股指期货投资风险 招募说 明书 5-68 本基金可投资于股指期货, 股指期货作为一种金融衍生品, 具备一些特有的 风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、 保证金风险、信用风险和 操作风险。具体为: 1)市场 风险是 指由于 股指期货 价格变 动而给 投资人带 来的风 险。市 场风险 是股指期货投资中最主要的风险; 2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险; 3 ) 基差 风险 是指 股指期 货 合约 价格 和标 的指数 价 格之 间价 格差 的波动 所 造 成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风 险; 4) 保 证金 风险 是指 由于 无 法及 时筹 措资 金 满足 建 立或 维持 股指 期 货合 约 头 寸所要求的保证金而带来的风险;


5) 信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险;


6) 操作风 险是 指由于 内部流程 的不 完善, 业 务人员出 现差 错或者 疏 漏,或 者系统出现故障等原因造成损失的风险。 (五 )操作风险 操作风险是指基金运作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易、 会计部门欺诈、 交易 错误、IT 系统故障等风险。 (六 )管理风险 在基金管理运作过程中, 基金管理人的研究水平、 投资管理水平直接影响基 金收益水平, 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不 充分 、投资操作出现失误 等,都会影响基金的收益水平。 (七 )合规性风险 合规风险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者 违反 基金合同有关规定的风险。 (八 )本基金的特有风险 1、本基 金是股 票型指 数基金, 原则上 采用完 全复制法 跟踪本 基金的 标的指 数,基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例,在股票市场下跌的过程中, 可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险; 招募说 明书 5-69 2、标的 指数风 险:即 编制方法 可能导 致标的 指数的表 现与总 体市场 表现的 差异, 此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大, 增加基金投 资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益; 3、标的 指数波 动的风 险:标的 指数成 份 股的 价格可能 受到政 治因素 、经济 因素、 上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动, 导 致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险; 4 、 跟踪 偏离 风险 :即基 金 在跟 踪指 数时 由于各 种 原因 导致 基金 的业绩 表 现 与标的指数表现之间产生差异的不确定性。 (九 )其它风险 1、 在符 合本基 金投资 理念的新 型投资 工具出 现和发展 后,如 果投资 于这些 工具,基金可能会面临一些特殊的风险; 2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 3、因基 金业务 快速发 展而在制 度建设 、人员 配备、内 控制度 建立等 方面不 完善而产 生的风险; 4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险; 6、战争 、自然 灾害等 不可抗力 可能导 致基金 资产的损 失,影 响基金 收益水 平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 (十 )声明 1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、本基 金通过 基金管 理人直销 系统公 开发售 ,基金管 理人不 能保证 其收益 或本金安全。 招募说 明书 5-70 十 七、 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 (一 ) 《基金合同》的变更 1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或基金 合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人 协商一致后变更并 公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生 效 ,自决议生效 后两个工作 日内在指定媒介公告。 (二 ) 《基金合同》的终止 事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同生效满三年之日(指自然日) ,若基金资产净值低于两亿元的; 或 《基金合同》 生效三年后继续存续的, 连续六十个工作日出现基金份额持有人 数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的; 4、 《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人 、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 招募说 明书 5-71 (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基 金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,基金管理人应当及时向证监会报备解决方案 。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 招募说 明书 5-72 十八 、 基金合同的内容摘 要 一、基金合同当事人的权利和义务 (一)基金管理人的权利和义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜 ; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理; (9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得 《基金合同》 规定的费用 , 若委托其他机构办理登记业务的, 应对委托的 基金 登记机构办理基金登记的行为进行监督 ; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定 基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 、 转融 通 ; (14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


招募说 明书 5-73 (15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券、 期货证券经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构;


(16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和 调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户 等的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 )依 法募集 资 金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起 ,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财 产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有招募说 明书 5-74 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或 实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (26 ) 建立并保存基金份额持有人名册 , 按规定向基金托管人提供基金份额 持有人名册资料 ; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 招募说 明书 5-75 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 ) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法 规和 《基金合同》 、 《托 管协议》 的规定安全保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券 、 期货账户 、为基 金办理 证券 、 期货 交易资金清算 ; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户 和期 货账户 等投资 所需账 户, 按照 《基金合同》 及 《托管协议》 的约定 , 根据基金管理人的投资指令, 及招募说 明书 5-76 时办理清算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执 行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作 ; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决 议; 招募说 明书 5-77 (22 )法律法规及中国证监会 规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回 或转让其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资 价值,自主做出投资决策, 自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )交 纳基金 认购、 申购、赎 回款项 及法律 法规和《 基金合 同》所 规定的 费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的招募说 明书 5-78 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益 的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会 不设日常机构。 (一 )召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ,但本基金合同另有约定的除外 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式 (法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (5 )提高 基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准 和销售 服务费 ,但法 律法规 和中国证监会另有规定的除外 ; (6 )变 更基金 类别 ( 法律法规 和中国 证监会 另有规定 或《基 金合同 》另有 约定的除外) ; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变 更基金 投资目 标、范围 或策略 (法律 法规和中 国证监 会另有 规定或 《基金合同》另有约定的除外) ; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 招募说 明书 5-79 (13 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )调 低基金 管理费 、基金托 管费、 基金销 售服务费 和其他 应由基 金 承担 的费用; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内 ,且在 对现有 基金份 额持有 人无实质性不利影响的前提下 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 或变更收费 方式 、调整基金份额类别设置 ; (4 )若 将来本 基金管 理人推出 投资同 一标的 指数的交 易型开 放式指 数证券 投资基金 (ETF ) , 则基 金管理人在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金 模式并相应修改基金合同 ; (5 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化; (7 )基 金管理 人、登 记机构、 基金销 售机构 在法律法 规规定 或中国 证监会 许可的范围内,且 在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下 调整有关 认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (8 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的以 外的其他情形。 (二 )会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集 。 2、基金管理人未按规定召集或不能召 开时,由基金托管人召集 。 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理招募说 明书 5-80 人,基金管理人应当配合 。 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额 持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上( 含 10% )的基 金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合 。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而 基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金 管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 (三 )召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份 额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点 ; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知招募说 明书 5-81 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进 行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 (四 )基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规、 监管 机关允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议 者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例 的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月 以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有 人大会, 应当有代表 1/3 以上(含 1/3 )基金份额的基金份额持有人或其代理人 参加,方可召开。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 招募说 明书 5-82 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); 若本人直接出具书面 意 见或授权他人代表出 具 书面意见 的 基 金 份 额 持 有 人 的 基金份额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大 会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以上(含 1/3 )基金份额 的基金份额持有人 直接出具书面意见 或授权他人代表出具书面意见 。 (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符 。 3、在法 律法规 或监管 机构允许 的情况 下,经 会议通知 载明, 基金份 额持有 人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决, 或者采用网络、 电话或其他方式 授权他人代为出席会议并表决 , 具 体 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 并 在 会 议 通 知 中 列 明。 在会议召开方式上, 本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会, 会议程序比照现场开会和通讯方 式开会的程序进行。 (五 )议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合招募说 明书 5-83 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选 举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基 金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 (六 )表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持招募说 明书 5-84 表决权的 三分之二以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 (基金合同另有约定的除外) 、 与 其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票 时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七 )计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进 行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 招募说 明书 5-85 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八 )生效与公告 基金份额持有人大 会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日 起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金 管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表 决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的, 经与基金托管人协商一致, 基金管理人提前公告后, 可直接 对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 1、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 2、 基金收益分配后基金份额 净值不能低于面值 , 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 3、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额 收取销 售服务费, 各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同, 本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权 ; 招募说 明书 5-86 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收 益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 收 益分配基准日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过 15 个工作日。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提前、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、标的指数许可使用基点费; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券 、期货 交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用; 11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: 招募说 明书 5-87 H =E× 0.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管 费的计 算方法如下: H =E× 0.1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.25% 。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25% 年费率 计提。计算方法如下: H =E ×销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一 日基金资产净值 销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金 销售服务费 划款指令, 基金托管人复核后 于次月前 5 个工作日 内从基金财产中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 并 由 基 金 管 理 人 代 付 给 各 基 金 销 售 机 构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 4、指数许可使用基点费 招募说 明书 5-88 本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费, 其中许可使 用基点费由基金财产承担。 本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之 二 (2 个基 点)的年费率计提。计算方法如下: H=E× 年费率÷ 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值 。 指数许可使用基点费每日计算, 逐日累计 , 按 季支付 。 自基金合同生效日起, 基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后,于每年 1 月、4 月、7 月、 10 月的前 10 个工作日内, 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费 划款指令, 按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费 从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 8000 元,计费期间不足一季度 的, 根据实际天数按比例计算 。 基金管理 人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益, 对上述计提 方式进行合理变更并公告。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的 指数许可使用基点费费率和计费方式, 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的 费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。 上述 “一、基金费用的种类中第 5-11 项费用 ” ,由基金管理人和基金托管 人 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托 管人 根据基金管理人的指令 从基金财产中支付。 五、基金资产的投资方向和投资限制 (一 )投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。 (二 )投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以中证食品饮料指数 的成 份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标, 本基金也可少量 投资于其他股票 (非标的指数成份股及其备选成份股 , 含中小板、 创业板及其他招募说 明书 5-89 经中国证监会核准上市的股票 ) 、 银行存款、 债券、 债券回购、 权证、 股指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% , 投资于中证食品饮料 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基 金 资产的 80% ; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三 )投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法, 进行被动指数化投资。 股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金 在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下, 力争获取与标的指数 相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、 成份股及其权重发生变化 (包括配送股、 增发、 临时调入及调出成份股等) 的原因, 或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因 导致无法有 效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证食品饮料指数的成份股组成及其权重构建股票 投资组合 , 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于股 票的资产比例不低于基金资产的 90% , 投资于中证 食品饮料指数成份股和备选成 份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 80% ; 本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券。 招募说 明书 5-90 2、股票投资策略 (1 )股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法, 按照标的指数成份股组成及其权重构 建股票投资组合。 由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异, 若出现较为 特殊的情况 (例如成份股停牌、 股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因 素) ,本 基金将 采用替 代性的方 法构建 组合, 使得跟踪 组合尽 可能近 似于全复制 组合, 以减少对标的指数的跟踪误差。 本基金所采用替代法调整的股票组合应符 合投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% , 投资于 中证食品饮料指数 成份 股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 80% 的投资比例限制。 (2 )股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证食品饮料指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变 动情况等, 对其进行适时调整, 以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相 关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调 整。 2)不定期调整 A 当成份股发生配送股、 增发、 临时调入及调出成份股等情况而影响成份股 在指数中权重的行为时, 本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组 合; B 根据本基金的申购和 赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪 标的指数; C 根据法律法规和基金合同的规定, 成份股在标的指数中的权重因其他特殊 原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降 低跟踪误差。 在正常市场情况下, 力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取招募说 明书 5-91 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略 本基金债券投 资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资, 通过主要采取组合久期配置策略, 同时辅之以收益率曲线策略、 骑乘策略、 息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、 资产支持证券 投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、 提前偿还率、 违约率、 资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素, 预判资产池未来现金流变动; 研究标的 证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响, 同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响, 在 严格控制信用风险暴露程 度的前提下, 通过信用研究和流动性管理, 选择风险调整后收益较高的品种进行 投资。 5、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证 、 股指期货 等相关金融衍生工具对基金投资 组合进行管理, 以提高投资效率, 控制基金投资组合风险水平, 更好地实现本基 金的投资目标。 本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投 资、 减少交易成本、 降低跟踪误差的目的, 不得应用于投机交易目的, 或用作杠 杆工具放大基金的投资。 (四 )投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金投资于 股票的资产比例不低于基金资产的 90% ,投资于 中证食 品饮料 指数 成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的 80% ; (2 )每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10 %; 招募说 明书 5-92 (5 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (6 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (7 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (8 )本 基金持 有的同 一 (指同 一信用 级别 ) 资产支持 证券的 比例, 不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (9 )本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB ) 的资产 支持证 券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11) 基金财产参与股 票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金总资产不得超过基金净资产 的 140%; (13) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; (14) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 100% ;其中,有价证券指股票、债券(不含到 期日在一 年以内 的政府 债券) 、 权证、 资产支 持 证券、 买入返 售金融 资产(不含 质押式回购)等; (15) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20% ; (16) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (17) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; (18 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 招募说 明书 5-93 因证券 、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动 等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整 , 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的, 从 其规定 。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金,基 金管理人 在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会 规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人 利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公 平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并 经过三分之二以上的独立 董事通过 。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律 、 行政法规或监管部门取消上述 限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制。 招募说 明书 5-94 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金财产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净 值,并按规定公告。 (二)基金资产净值、基金份额净值的公告方式 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基 金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额的 基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过 其网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的 各类基金份额 的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各 类基金份额的 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一 ) 《基金合同》的变更 1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本 基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人 协商一致 后变更 并公告,并报中国证监会备案。 2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自表决 通过之 日起生 效 ,自决议生效后两 个工作 日内在指定媒介公告。 (二 ) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 招募说 明书 5-95 1、基金份 额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同生效满三年之日(指自然日) ,若基金资产净值 低于两亿元的; 或 《基金合同》 生效三年后继续存续的, 连续六十个工作日出现基金份额持有人 数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的 ; 4、 《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基 金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,基金管理人应当及时向证监会报备解决方案 。 (四 )清算费用 招募说 明书 5-96 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议的处理 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会, 按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。 仲 裁地点 为北京市。仲裁裁决是终局 的,对当事人均有约束力。 争议处理期间, 基金合同 当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》 受中 华人民共和国 (不包括香港、 澳门特别行政区及台湾地区) 法律 管辖 。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 招募说 明书 5-97 十 九、 基金托管协议的内 容摘要 一、 托管协议当事人 (1 )基金管理人 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津市河马区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 办公地址:天津市河马区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层 法定代表人: 井贤栋 成立时间:2004 年11 月8 日 批准设立机关: 中国证监会 批准设立文号:证监基字[2004]164 号 注册资本:人民币 5.143 亿元 组织形式:有限责任公司 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、 中国证监 会许可 的其他 业务。 ( 以上经 营范围 涉及行业 许可的 凭许可 证件,在有 效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) (2 )基金托管人 名称:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号 法定代表人:王东明 成立时间:1995 年10 月25 日 批准设立机关:国家工商总局 批准设立文号:100000000018305 基金托管 业务批 准文号 : 《关于 核准中 信证券 股份有限 公司证 券投资 基金托 管资格的批复》 (证监许可[2014]1044 号) 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:人民币壹佰壹拾亿壹仟陆佰玖拾万捌仟肆佰元整 经营范围: 许可经营项目: 证券经纪 (限山东省、 河南省、 浙江省、 福建省、招募说 明书 5-98 江西省以 外的区 域) ; 证券投资 咨询; 与证券 交易、证 券投资 活动有 关的财务顾 问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(有效期至 2015 年12 月 17 日) 。 存续期间:无限期 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 对下述基金投 资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以中证 食品饮料指数的成 份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标, 本基金也可少量 投资于其他股票 (非标的指数成份股及其备选成份股, 含中小板、 创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票) 、 银行存款、 债券、 债券回购、 权证、 股指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 (1 )按 法律法 规的规 定及《基 金合同 》的约 定,本基 金的投 资资产 配置比 例为: 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% ,投资 于 中证 食品 饮料 指数 成份股 和备选 成份股的 资产比 例不低 于 非现金基 金 资产的 80%; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行 适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (2 )根 据法律 法规的 规定及《 基金合 同》的 约定,本 基金投 资组合 遵循以招募说 明书 5-99 下投资限制: 1) 本基金 投 资于股票的 资产比例 不 低于基 金 资产的 90% ,投 资于中证 食品 饮料 指数 成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的80%; 2) 每个 交易日 日终在 扣除股指 期货合 约需缴 纳的交易 保证金 后, 保 持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; 5)本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额, 不得超过 上一交 易日基 金资产 净值的0.5%; 6)本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证券 的比例 ,不得 超过基 金资产净值的10%; 7) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; 8)本基 金持有 的同一 (指同一 信用级 别 ) 资 产支持证 券的比 例,不 得超过 该资产支持证券规模的 10%; 9)本基 金管理 人管理 的全部基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 11) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 12) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 13) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基 金资产净值的10%; 14) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入 股指期货合约价值与有价证券市 值之和, 不得超 过基金 资产净值 的 100%; 其 中,有价 证券指 股票、 债券(不含 到期日在 一年以 内的政 府债券) 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产(不 含质押式回购)等; 15) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出 股指期货合约价值不得超过基金招募说 明书 5-100 持有的股票总市值的 20%; 16) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 17) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差 计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; 18) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则, 并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。 基金管理人运用基金财产投资证券 衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人就股指期货清算、 估 值、交割等事宜另行具体协商。 因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整, 但中国证监会规定的 特殊情形除外。 法律法规另有规定的, 从 其规定 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基 金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 ) 买卖其他基金份 额, 但是投资目标 ETF (如转换为联接基金后 ) 、 中国 证监会另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; 招募说 明书 5-101 (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 基金管理人 在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金关 联投资限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按 照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律 法规予以披露。 重大关联交易 应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 根据法律法规有关基金从事关联交易限制的规定, 基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的 公司名单及其更新, 盖公章并书面提交, 并确保所提供的关联交易名单的真实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名单, 并 负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人, 基金托管 人于 2 个 工作日 内进 行回函确 认已知 名单的 变更。如 果 基金 托管人 在运作中严 格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的, 由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必 要措施阻止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交 易发生时, 基金托管人有权向中国证监会报告, 由此造成的损失和责任由基金管 理人承担。 对于交易所场内已成交的违规关联交易, 基金托管人应按相关法律法 规和交易所规则的规定进行结算, 同时向中国证监会报告, 基 金托管人不承担由 此造成的损失和责任。 5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理招募说 明书 5-102 人参与银行间债券市场进行监督。 (1 )基 金托管 人依据 有关法律 法规的 规定和 《基金合 同》的 约定对 于基金 管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交 易结算方 式。基 金托管 人在收到 名单后 2 个 工作日内 回函确 认收到 该名单。 基 金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间 债券市场选择交易对手。 基金 托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间市场交易对手名单进行交易。 基 金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新, 名 单中增加或减少银行间市场交易对手时须及时书面通知基金托管人, 基金托管人 于 2 个工 作日内 回函 确认收到 后,对 名单进 行更新。 基金管 理人收 到基金托管 人书面确认后, 被确认调整的名单开始生效, 新名单生效前已与本次剔除的交易 对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易, 应及时提醒基金 管理人撤销交易, 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成 基金资产损失的, 基金托管人不承担责任, 发生此种情形时, 托管人有权报告中 国证监会。 (2 )基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中 约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管 理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托管 人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时造 成基金资产损失的,基金托管人不承担责任 。 (3 )基 金管理 人参与 银行间市 场交易 ,基金 管理人根 据相应 规则确 定交易 对手, 并及时通知基金托管人。 基金管理人可以根据当时的市场情况调整交易对 手名单, 于调整 后及时 通知基金 托管人 。基金 管理人有 责任控 制交易 对手的资信 风险, 在与交易对手进行交易时, 由于交易对手资信风险引起的损失由相关责任 人进行赔偿。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单, 审核交易对手是 否在名单内列明。 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程, 则对于由招募说 明书 5-103 于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担责任。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行 进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的 支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金的基金管理人根据相应规则 确定存款银行, 并及时通知基金托管人。 本基金投资存款银行以外的银行存款出 现由于存款银行信用风险而造成的损失时由相关责任人进行赔偿。 基金管理人可 以根据当时的市场情况对于存款银行名单进行调整, 并于调整后及时通知基金托 管人。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单, 审核存款银行是否在名 单内列明。 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程, 则对于由于存款 银行信用风险引 起的损失,基金托管人不承担责任。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1 )基 金投资 流通受 限证券, 应遵守 《关于 规范基金 投资非 公开发 行证券 行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关法律法规规定。 (2 )流 通受限 证券, 包括由《 上市公 司证券 发行管理 办法》 规范的 非公开 发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易 证券,不 包括由 于发布 重大消息 或其他 原因而 临时停牌 的证券 、已发 行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3 )基 金管理 人应在 基金 首次 投资流 通受限 证券前, 向基金 托管人 提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制 制度。 基金投资非公开发行股票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式进行确认。 (4 )基 金投资 流通受 限证券前 ,基金 管理人 应向基金 托管人 提供符 合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、 发行证券数量、 发 行价格、 锁定期, 基金 拟认购的数量、 价格、 总成本、 总招募说 明书 5-104 成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金 划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整, 并于拟执行投资指令前 将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5 )基 金托管 人应按 照《关于 基金投 资非公 开发行股 票等流 通受限 证券有 关问题的通知》 规定, 对基金管理人是否遵 守法律法规进行监督, 并审核基金管 理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补 充书面说明, 并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具 的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的, 基金托管人不承担任何责任, 并有权报 告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任 。 (二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基 金资产净值计算、 各类基金份额的基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用 开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金 业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、 《基金合 同》 、 本托管 协议及其 他有关 规定时 ,应及时 以书面 形式通 知基金管理 人限期纠正, 基金管理人收到通知后应在下一个工作日前及时核对, 并以书面形 式向基金托管人发出回函,进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报 告中国证监会。 基金管理人应赔偿因其违反法律法规或 《基金合同》 或本托管协 议及其他有关规定而致使投资者和基金托管人遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令, 基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的, 应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投招募说 明书 5-105 资指令, 基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 必须在规定时间内 答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人 根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督, 情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 1、 基金 管理人 对基金 托管人履 行托管 职责情 况进行核 查,核 查事项 包括但 不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户和期 货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基 金 管理人 发现基 金托管人 擅自挪 用基金 财产、未 对基金 财产实 行分账 管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违 反《基金 法》 、 《基金合 同》 、本 托管协 议及其 他有关规 定时, 基金管 理人应及时 以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期 限内及时改正。 在上述限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促 基金托管人改正, 并予协助配合。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于:提交相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项 未能在限期内纠正的, 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义务要求基 金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 3、基金 管理人 发现基 金托管人 有重大 违规行 为,应立 即报告 中国证 监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 招募说 明书 5-106 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金管理人 根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督, 情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人 应报告中国证监会。 四、 基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基 金托管 人应安 全保管基 金财产 ,未经 基金管理 人的合 法合规 指令或 法律法规 、 《基 金合同 》及本协 议另有 规定, 不得自行 运用、 处分、 分配基金的 任何财产。 (3 )基 金托管 人按照 规定开设 基金财 产的资 金账户、 证券账 户和期 货账户 等投资所需账户,相关开户费用由基金资产承担。 (4 )基 金托管 人对所 托管的不 同基金 财产分 别设置账 户,确 保基金 财产的 完整与独立。 (5 )对 于因为 基金 认 申购、 投 资产生 的应收 资产,应 由基金 管理人 负责与 有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户 的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 基金管理人未及时催 收给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损 失 ,基金托管人对此不承担任何责任。 (6 )对 因为基 金管理 人投资产 生的存 放或存 管在基金 托管人 以外机 构的基 金财产, 或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产 (包括但不限于期 货保证金账户内的资金、 期货合约等) 及其收益,若 由于该等机构或该机构会员 单位等 本协议 当事人外第三方欺诈、 疏忽、 过 失或破产等的原因给基金财产造成 的损失等 ,基金托管人不承担责任。 (7 )除 依据《 基金法 》 、 《运作 办法》 、 《基 金 合同》及 其他有 关法律 法规规 定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、 基金合同生效前募集资金的验资和入账 (1 )基 金募集 期间募 集的资金 应存于 基金管 理人在具 有 基金 销售业 务资格 或 托管资格的商业银行开立的基金募集专户,该账户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金招募说 明书 5-107 额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规 定的, 由基金管 理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资, 并出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含2 名)中国注册会 计师签字方为有效。 同时, 基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基 金托管人为本基金开立的基金银行账户中, 并确保划入的资金与验资确认金额相 一致。基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 (2 )若 基金募 集期限 届满,未 能达到 基金合 同生效的 条件, 由基金 管理人 按规定办理退款等事宜 ,基金托管人应提供必要的协助 。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1 )基金托管人应负 责本基金的银行账户的开设和管理。 (2 )基 金托管 人以本 基金的名 义在具 有基金 托管资格 的商业 银行开 设本基 金的银行账户。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、 保管和使用。 本基金 的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支付基金收益、 收取 申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3 )本 基金银 行账户 的开立和 使用, 限于满 足开展本 基金业 务的需 要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使 用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 (4 )基 金银行 账户的 管理应符 合《人 民币银 行结算账 户 管理 办法》 、 《现金 管理暂行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》 以及银行业监督管理机构的其他规定。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理 (1 )基 金托管 人应当 代表本基 金,以 基金托 管人和本 基金联 名的方 式在中 国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 (2 )本 基金证 券账户 的开立和 使用, 限于满 足开展本 基金业 务的需 要。基 金托管人和基金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户; 亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 (3 )基 金证券 账户的 开立和证 券账户 卡 的保 管由基金 托管人 负责, 账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (4 )基 金托管 人以基 金托管人 名义在 中国证 券登记结 算有限 责任公 司开立招募说 明书 5-108 结算备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证 券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券 登记结算有限责任公司的规定执行。 (5 )在 本托管 协议生 效日之后 ,本基 金被允 许从事其 他投资 品种的 投资业 务的, 涉及相关账户的开设、 使用的, 若无相关规定, 则基金托管人应当比照并 遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、 债券托管专户的开设和管理 《基金 合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 由基金托管人负责向中国 人民银行报备 ; 基 金 托 管 人 负 责 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司、 银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结 算专户, 并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 基金管理人代表基 金签订 中国 银行间债券市场回购 交易主协议。 6、 其他账户的开立和管理 (1 )因 业务发 展需要 而开立的 其他账 户,可 以根据法 律法规 和基金 合同的 规定, 由基金管理人协助基金托管人按照有关 法律法规和 本协议的约定协商后开 立。新账户按有关规定使用并管理。 (2 )法 律法规 等有关 规定对相 关账户 的开立 和管理另 有规定 的,从 其规定 办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库, 但 要与非本基金的其他有价凭证分开保管。 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券、 银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让, 按基金管理人和基金托管人双方 约定办理。 基金托管人对由基金托管人实际有效控制的资产承担保管责任; 对由 基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金招募说 明书 5-109 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同由 基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 五、 基金资产净值的计算与复核程序 1、基金 资产净 值是指 基金资产 总值减 去负债 后的金额 。基金 份额净 值是按 照每个交易日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 2、 基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 ,但基金 管理人 根据法 律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基 金会计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产 净值和基金份额净值由基金管 理人负责计算, 基金托管人复核。 基金管理人应于 每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、 基金份额净值并以双方认可的 方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发 送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 六、 基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《基 金合同》 生效日 、 《基 金合同》 终止日 、基金 份额持有 人大会 权益登 记日、每年 6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必 须包括基金份额持有人 的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管, 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名 册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 20 年。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备 份。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 招募说 明书 5-110 七、 托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管 协议, 其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中 国证监会备案后生效。 2、基金托管协议终止出现的情形 (1 ) 《基金合同》终止; (2 )基 金托管 人解散 、依法被 撤销、 破产或 由其他基 金托管 人接管 基金资 产; (3 )基 金管理 人解散 、依法被 撤销、 破产或 由其他基 金管理 人接管 基金管 理权; (4 )发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 八、 争议解决方式 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通 过友好协商解决。 未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会, 根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北 京市。 仲裁裁决是终局的, 对仲裁各方当事人均具有约束力。 仲裁费用由败诉方 承担。 除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 招募说 明书 5-111 二十、 对基金份额持有人 的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1、 对账单 投资者可以通过本公司客服电话、 网站、 电子邮件、 短信等通道定制对账单 服务。 本公司在获得准确邮寄地址、 手机号码、 电子邮箱的前提下, 为已定制账 单服务的投资者提供电子 或纸制对账单。 (1 )电子对账单 投资者登记个人电子邮箱信息后, 可定制月度、 季度和年度电子账单。 电子 对账单在每月、 季、 年 度结束后 15 个工作日内向基金持有人指定电子信箱发送。 (2 )纸质对账单 基金份额持有人定制纸质对账单后, 可获得交易发生期间的季度账单。 基金 份额持有人在季度内无交易发生, 将不邮寄该季度的对账单。 定制纸质对账单的 基金份额持有人将获得年度对账单。 对账单的寄送时间为每季度或年度结束后的 15 个工作日内寄出。 由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详或因邮局投递差错、 通讯故障、 延误等原因, 造成对账单无法按时准确送达, 请及时到原基金销售网 点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。 如需补发对账单, 敬请拨打客服热 线 。 2、 其他相关的信息资料 (二) 基金间转换服务 基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业 务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。 (三)信息定制服务 在技术条件成熟时,基金管理人可为基金 投资者 提供通过基金管理人网站、 客户服务中心提交信息定制申请, 基金管理人 通过手机短信 (因相关方技术系统 原因, 小灵通 用户暂不享有短信服务, 待技术系统开发运行成功后, 基金管理人 将及时向 小灵通 用户提 供上述服 务)、 EMAIL 等方式为 基金投 资者 发 送所订制的招募说 明书 5-112 信息,内容包括:交易确认信息、 公告信息、投资理财刊物邮件等。 (四)资讯服务 1、信息查询密码 基金管理人为 场外基金份额持有人 预设基金查询密码, 预设的基金查询密码 为 投资者 开户证件号码的后 6 位数字,不足 6 位数字的,前面加“0”补足。基 金查询密码用于 投资者 查询基金账户下的账户和交易信息。 投资者请在知晓基金 账号后,及时拨打本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 或 登 录 本 公 司 网 站 修 改 基 金 查 询 密 码。 2、客户服务电话 投资者如果想了解申购与赎回的交易 情况、 基金账户余额、 基金产品与服务 等信息,可拨打本 公司客户服务中心电话。 客户服务电话:400-710-9999(免长途话费) 传真: (022)83865563 3、互联网站 公司网址:www.thfund.com.cn 电子信箱:service@thfund.com.cn (五)客户投诉处理 投资者 可以拨打本 公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。 (六) 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容, 请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 招募说 明书 5-113 二十 一 、招募说明书存放 及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人 和基金销售机构的办公场所和 营业场所, 投资者可免费查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件 的复制件或复印件。 招募说 明书 5-114 二十二 、备查文件 (一)中 国证监 会 准予 天弘中证 食品饮 料 指数 型发起式 证券投 资 基金 募集注 册 的文件 (二)关 于申请 募集天弘 中证食 品饮料 指数 型 发起式证 券投资 基金之 法律意 见书 (三)基金管理人业务资格批件、营业执照 (四)基金托管人业务资格批件和营业执照 (五) 《天弘中证食品饮料 指数型发起式证券投资基金基金合同》 (六) 《天弘中证食品饮料 指数型发起式证券投资基金托管协议》 (七)中国证监会规定的其他文件 以上第 (四) 项备查文件存放在基金托管人的办公场所, 其他文件存放在基 金管理人的办公场所、 营业场所。 基金投资者在营业时间内可免费查阅, 在支付 工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 天弘基金管理有限公司 二〇一五年七月二十四日