国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金2015年第2 季度 报告
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国投瑞银 添利宝货币市场基金
2015年第2 季度 报告
2015年06 月30 日
基 金管理人 ：国投瑞银基金管理有 限公司
基 金托管人 ：中国工商银行股份有 限公司
报 告送出日 期：2015 年07 月21 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4月23日（基金合同生效日）起至6月30日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 国投瑞银添利宝货币
基金主代码 001094
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年04月23日
报告期末基金份额总额 91,886,897.90份
投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力
争实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策
略，并适当利用交易策略，进行积极的投资组
合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风
险品种，其预期风险和预期收益率均低于债券
型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国投瑞银添利宝货币 国投瑞银添利宝货币
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A B
下属分级基金的交易代码 001094 001095
报告期末下属分级 基金的份额总额 74,058,222.83份 17,828,675.07份
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2015年04月23日-2015年06月30日）
国投瑞银添利宝货币
A
国投瑞银添利宝货币
B
1.本期已实现收益 378,358.53 18,115.83
2.本期利润 378,358.53 18,115.83
3.期末基金资产净值 74,058,222.83 17,828,675.07
注： 1 、 上述基 金业绩 指 标不包括 持有人 交易基 金 的各项费 用，计 入费用 后 实际收益 水平要 低
于所列数 字。
2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ，由于货 币市场 基
金采用摊 余成本 法核算 ， 因此，公 允价值 变动收 益 为零，本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相
等。
3 、 本基 金根据 每日基 金收 益情况以 每万份 基金收 益 为基准 ， 为投资 者每日 计 算当日收 益并分 配，
且每日进 行支付 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益 率的比较
1 、国投瑞 银添利宝货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.4959
%
0.0023
%
0.2591
%
0.0000%
0.2368
%
0.0023
%
2 、国投瑞 银添利宝货币B
阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①- ③ ②- ④
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益率① 益率标
准差②
较基准
收益率
③
准收益率标
准差④
过去三个月
0.4434
%
0.0016
%
0.2102
%
0.0000%
0.2332
%
0.0016
%
注：1、 本 基金 的 业绩比 较基准中 ， 通知 存款是 一 种不约定 存期， 支取时 需 提前通知 银行， 约定
支取日期 和金额 方能支 取 的存款， 具有存 期灵活 、 存取方便 的特征 ，同时 可 获得高于 活期存 款
利息的收 益。本 基金为 货 币市场基 金，具 有低风 险 、高流动 性的特 征。根 据 基金的投 资标的 、
投资目标 及流动 性特征 ， 本基金选 取同期7 天通知 存款利率 （税 后 ） 作为 本 基金的业 绩比较 基准。
根据财政 部、国 家税务 总 局关于储 蓄存款 利息所 得 有关个人 所得税 政策的 通 知（财税 〔2008 〕
132 号）文 件规定 ，自2008 年10月9 日起， 对储蓄 存 款利息所 得暂免 征收个 人 所得税。 故本基 金
本报告期 以税前 七天通 知 存款利率 为业绩 比较基 准 。
2 、本基金 基金合 同生效 日为2015 年04 月23 日， 截 至本报告 期期末 ，本基 金 运作时间 未满一 年。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
国投瑞银 添利宝 货币A
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年04 月23 日-2015 年06月30 日）
国投瑞银添利宝货币A 基金基准
2015-04-23 2015-05-02 2015-05-12 2015-05-22 2015-05-31 2015-06-10 2015-06-20 2015-06-30
0.5%
0.45%
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
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国投瑞银添利宝货币B 基金基准
2015-05-06 2015-05-13 2015-05-21 2015-05-29 2015-06-06 2015-06-14 2015-06-22 2015-06-30
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注：1 、 本基金 建仓期 为 自基金合 同生效 日起的 六 个月。 截 至本报 告期末 ， 本基金各 项资产 配置
比例符合 基金合 同及招 募 说明书有 关投资 比例的 约 定。
2 、本基金 基金合 同生效 日为2015 年04 月23 日， 截 至本报告 期期末 ，本基 金 运作时间 未满一 年。
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
颜文浩
本基金
基金经
理
2015年04月
23日
－ 5
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。2010年10 月加
入国投瑞银。现任国投瑞
银瑞易货币基金、钱多宝
货币基金、增利宝货币基
金和添利宝货币基金基金
经理。
注：任职 日期和 离任日 期 均指公司 作出决 定后正 式 对外公告 之日。 证券从 业 的含义遵 从行业 协
会《证券 业从业 人员资 格 管理办法 》的相 关规定 。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银添
利宝货币市场基金基金合同》 等有关规定， 本 着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则，
为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在 报告期内， 基金的投资决策规范， 基
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金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
2015 年二季度， 随着经济下行压力继续增大， 央行通过降息、 降准、 定向回购等方
式扩大货币政策宽松力度，市场资金价格进一步下行；新股IPO 发行 虽然对短端资金面
有所扰动， 但不改整体宽松局面， 短端收益率下行显著。 二季度， 本基金依据规模波动
进行灵活操作，总体保持较高的债券配置仓位，降低 了收益率下降的协议存款比例。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，本基金A 份额净值增长率为0.4959% ，B 份额净值增长 率为0.4434% ，
同期A 份额业绩比较基准收益率为0.2591%,B 份额业绩比较基准收益率为0.2102%, 。 本期
内基金份额净值增长率高于基准， 主要由于我们较好地把握了市场机会， 在收益率下行
过程中保持相对较高的债券配置比例。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望三季度， 依据目前持续下行的经济状况， 我们预计央行会保持目前货币政策宽
松局面，资金价格有望进一步走低；同时暂停IPO 发行会降低市场资 金波动，提高货币
基金对短期债券的配置需求。 基于此， 本基金在保持组合充裕流动性的前提下， 整体上
保持较高的债券仓位。
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§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 6,044,957.22 6.58
其中：债券 6,044,957.22 6.58
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 27,200,264.25 29.59
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 58,341,578.30 63.48
4 其他资产 323,451.64 0.35
5 合计 91,910,251.41 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 －
其中：买断式回购融 资 －
序
号
项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占基 金资产 净
值比例的 简单平 均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20 ％。
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5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
40
报告期内投资组合平均剩余期限最高 值 75
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
注： 本 基金基金 合同约 定 ， 本基 金投资组 合的平 均 剩余期限 在每个 交易日 均 不得超过120 天 。 本
报告期内 投资组 合平均 剩 余期限无 超过120 天的情 况。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 71.33 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 16.32 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率 债
－ －
3 60天( 含) —90天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 5.44 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180 天( 含) —397天（含 ） 6.58 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.67 －
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
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2 央行票据 － －
3 金融债 券 3,019,682.64 3.29
其中：政策性金融债 3,019,682.64 3.29
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 3,025,274.58 3.29
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 6,044,957.22 6.58
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 041562011
15鲁宏桥
CP001
30,000 3,025,274.58 3.29
2 150403 15农发03 30,000 3,019,682.64 3.29
5.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0235%
报告期内偏离度的最低值 -0.0032%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0026%
5.7 报告期 末按公允价值占基 金 资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计 价方法说明。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。
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本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.8.2 本基金 本报告期内无剩余 期限小于397 天但剩余 存续期超过397天的浮动 利率债
券的摊余 成本超过当日基金资产 净值的20 ％的情况。
5.8.3 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
5.8.4 其他资产 构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 1,575.00
3 应收利息 316,547.91
4 应收申购款 5,328.73
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 323,451.64
5.8.5 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分。
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销 的证券， 未从二级市场主动投资
分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规
定。
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
国投瑞银添利宝货币
A
国投瑞银添利宝货币
B
基金合同生效日基金份额总额 250,675,802.75 －
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
24,361,157.94 34,483,288.95
基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
200,978,737.86 16,654,613.88
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报告期期末基金份额总额 74,058,222.83 17,828,675.07
注：总申 购份额 含红利 再 投份额、 转换入 份额， 总 赎回份额 含转换 出份额 。
§7
基金 管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投 资者决策的其他重要 信息
1. 基金管理人对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务进行公告，
指定媒体公告时间为2015年4月29日。
2. 基金管理人对本基金基金合同生效进行公告，指定媒体公告时间为2015年4月24
日。
§9 备查文 件目录
9.1 备查文 件 目录
《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2015]223 号）
《关于国投瑞银添利宝货币市场基金备案确认的函》（机构部函[2015]1095 号）
《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》
《国投瑞银添利宝货币市场基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银添利宝货币市场基金2015 年第二季度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一五 年七月二十一日
