东 方 红 稳 健精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 2015
年第2 季 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2015 年 7 月21 日
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§1
重要提示
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 的董 事会 及董 事保 证本报 告所 载资 料不 存在 虚假记 载、 误导
性陈述 或重 大遗 漏， 并对 其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年7 月 17 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值 表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月17 日起 至6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 稳健 精选 混合
场内简 称 -
基金主 代码 001203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,249,370,742.32 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 和资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精 选
策略， 在做 好风 险管 理的 基础上 ，运 用多 样化 的
投资策 略实 现基 金资 产的 稳定增 值。 本基 金通 过
定性与 定量 研究 相结 合的 方法， 确定 投资 组合 中
股票、 债券 和现 金类 大类 资产的 配置 比例 。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款 税
后收益 率+1.5%
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预 期 风险 、
较高预 期收 益的 证券 投资 基金品 种， 其预 期风 险
与收益 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 低于 股
票型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 稳健 精选 混合 A 东方红 稳健 精选 混合 C 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 001203 001204
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 11,134,871,259.63 份 114,499,482.69 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人 民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 17 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
东方红 稳健 精选 混合 A 东方红 稳健 精选 混合 C
1． 本 期已 实现 收益 140,494,405.60 1,458,338.66
2．本 期利 润 208,365,896.83 2,342,674.90
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0340 0.0301
4．期 末基 金资 产净 值 11,409,448,346.99 117,235,828.31
5．期 末基 金份 额净 值 1.025 1.024
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（3） 本基 金合 同于2015 年4 月17 日生 效， 自合 同 生效日 起至 本报 告期 末不 足一季 度。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方红 稳健 精选 混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
自基金 合
同生效 日
起至今
2.50% 0.10% 1.04% 0.01% 1.46% 0.09%
东方红 稳健 精选 混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
自基金 合
同生效 日
起至今
2.40% 0.11% 1.04% 0.01% 1.36% 0.10%
注： 本基 金合 同于2015 年4 月 17 日 生效 ， 自 合同 生 效日起 至本 报告 期末 不足 一个季 度 。 自 基金
合同生 效日 起至 今 指2015 年 4 月17 日-2015 年 6 月30 日。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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注：（1） 截止 日期 为2015 年6 月 30 日。
（2） 本基 金于2015 年 4 月17 日成 立， 自合 同生 效 日起至 本报 告期 末不 足一 个季度 。
（3） 本基 金建 仓 期6 个 月 ， 即 从 2015 年4 月17 日 起至 2015 年 10 月 16 日 ， 至本报 告期 末，
本基金 尚处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本 基 金
基 金 经
理 兼 东
方 证 券
资 产 管
理 有 限
公 司 执
行董事 、
2015 年4
月 17 日
- 17 年
硕士， 曾 任东 方证 券股 份 有
限公司 研究 所研 究员、 资 产
管理业 务总 部投 资经 理； 现
任上海东方证券资产管理
有限公司执行董事兼任东
方红睿 丰 、 东 方红 睿阳 、 东
方红睿元、东方红领先精
选、 东方 红稳 健精 选、 东 方
C 级 基金份 额累计 净值增 长 率
C 级业 绩比较 基准收 益 率 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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东 方 红
睿 丰 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
睿 阳 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
睿 元 三
年 定 期
开 放 灵
活 配 置
混 合 型
发 起 式
证 券 投
资基金 、
东 方 红
领 先 精
选 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 睿
逸 定 期
开 放 混
合 型 发
起 式 证
券 投 资
基 金 基
金经理
红睿逸 基金 经理。 具有 基 金
从业资 格， 中国 国籍 。
注： （1 ）基 金首 任基 金经 理任职 日期 为基 金合 同生 效日； 对此 后非 首任 基金 经理， 基金 经 理 的任
职日期 、离 任日 期均 指公 司作出 决定 并公 告披 露之 日。
（2） 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为东 方红稳 健精 选混 合型 证券 投资基 金的 管理
人严格 按照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《中华 人民 共和 国证 券法 》、《 东方 红稳 健精东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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选混合 型混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 以及 其它 有关法 律法 规的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 以尽 可能 减少 和分 散投资 风险 ，确 保基 金资 产的安 全并 谋求 基金
资产长 期稳 定的 增长 为目 标，管 理和 运用 基金 资产 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 ，基 金投 资组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交 易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
2015 年以 来， 大盘 指数 经历初 期盘 整后 一路 上行 ，上证 综指 上 涨 32.23% ， 深证成 指上 涨
30.17% ，沪 深300 上涨 26.58% ， 中小 板指 数上 涨69.06% ， 创业 板指 数上 涨 94.23% ， 中信 标普 全
债指数 上 涨2.22% 。 创业 板成为 上半 年最 为热 门的 板块。
本产品 自4 月中 旬成 立以 来，积 极参 与股 票一 级市 场，同 时较 少参 与二 级市 场交易 ，避 免二
级市场 波动 带来 的净 值回 撤。二 季度 债券 市场 绝对 收益较 低， 且供 给增 长 预 期较大 ，宽 松货 币政
策及财 政政 策下 ，经 济基 本面转 好存 在较 大可 能， 债券市 场机 会有 限。 因此 ，我们 的操 作主 要以
获取无 风险 的股 票一 级市 场收益 为主
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年06 月 30 日 ， 本基 金 A 类 份额 净值 为1.025 元 ， 份 额累 计净 值为1.025 元，C 类
份额净 值 为1.024 元 ， 份额 累计净 值 为 1.024 元 。 报告 期内 ， 本 基金A 类 份额 净值 增长率 为 2.50% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.04% ，C 类 份额 净值 增 长率 为 2.40% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
1.04% 。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 162,058,298.43 1.40
其中： 股票
162,058,298.43 1.40
2 固定收 益投 资
981,793,430.10 8.51
其中： 债券
981,793,430.10 8.51
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
2,293,707,040.55 19.88
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,979,851,331.45 69.18
7 其他资 产
118,127,299.03 1.02
8 合计
11,535,537,399.56
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 56,204,707.96 0.49
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
65,990,787.17 0.57
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,470,612.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,527,315.04 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
3,270,766.04 0.03
J 金融业 29,966,081.28 0.26
K 房地产 业 1,452,000.00 0.01
L 租赁和 商务 服务 业 1,175,992.11 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 36.83 0.00 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 162,058,298.43 1.41
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601985 中国核 电 4,831,003 63,141,209.21 0.55
2 600036 招商银 行 1,018,500 19,066,320.00 0.17
3 002415 海康威 视 423,531 18,974,188.80 0.16
4 601169 北京银 行 818,300 10,899,756.00 0.09
5 600019 宝钢股 份 883,185 7,719,036.90 0.07
6 600690 青岛海 尔 244,645 7,420,082.85 0.06
7 600066 宇通客 车 227,591 4,676,995.05 0.04
8 300463 迈克生 物 48,611 4,266,101.36 0.04
9 000651 格力电 器 52,400 3,348,360.00 0.03
10 601368 绿城水 务 152,547 2,849,577.96 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 979,829,632.10 8.50
其中： 政策 性金 融债 979,829,632.10 8.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 842,798.00 0.01
8 其他 1,121,000.00 0.01
9 合计 981,793,430.10 8.52
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150209 15 国开 09 4,000,000 402,480,000.00 3.49
2 150206 15 国开 06 3,000,000 302,760,000.00 2.63 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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3 150211 15 国开 11 2,500,000 250,875,000.00 2.18
4 018001 国开1301 231,430 23,714,632.10 0.21
5 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金持有的 前十名 证券的发行主 体本期未 出 现被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 231,218.59
2 应收证 券清 算款 102,042,601.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,853,479.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 118,127,299.03
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末 前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方红 稳健 精选 混合 A 东方红 稳健 精选 混合 C
基金合 同生 效日 （ 2015 年4 月17 日 ）
基金份 额总 额
475,591,290.63 15,463,275.85
基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 总
申购份 额
11,267,567,327.84 103,293,194.92 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金总赎 回份 额
608,287,358.84 4,256,988.08
基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 拆
分变动 份额 （份 额减 少以"-"填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 11,134,871,259.63 114,499,482.69
注： （1 ）本 基金 合同 于2015 年4 月 17 日 生效 。
（2） 总申 购份 额含 红利 再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本期未 发生 影响 投资 者决 策的其他 重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、《 东方 红东 方红 稳健 精 选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 东方 红东 方红 稳健 精 选混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层 。
9.3 查 阅方 式
投 资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
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