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东方红领先(001202)

东方红领先:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
东 方 红 领 先精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2015 年第 2 季 度报 告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 7 月21 日 
 
 
 东方红领先精选 2015 年第 2 季 度报告 
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§1 重要提 示 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 的董 事会 及董 事保 证本报 告所 载资 料不 存在 虚假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏, 并对 其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年7 月17 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投 资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,但 不保证 基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月17 日起 至6 月 30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东方红 领先 精选 混合 场内简 称 - 交易代 码 001202 前端交 易代 码 001202 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,495,620,894.53 份 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 , 通 过股 票、 债券 等 大类资 产间 的灵 活配 置和 多样化 的投 资策 略, 追求 基 金资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精 选策 略, 在 做好 风险 管理 的基 础上, 运用 多样 化的 投资 策 略实现 基金 资产 的稳 定增 值。 通 过定 性与 定量 研究 相 结合的 方法 , 确 定投 资组 合中股 票、 债券 和现 金类 大 类资产 的配 置比 例。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*20%+ 中债综 合指 数收 益率*75%+ 银行活 期存 款利 率( 税后)*5% 风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 , 属于 较高 预期 风险 、 较 高 预期收 益的 证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险与 收益 高东方红领先精选 2015 年第 2 季 度报告 第 3 页 共 12 页


于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。 基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 4 月 17 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 5,110,006.46 2.本期 利润


12,399,873.30 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0093 4.期末 基金 资产 净值 1,509,425,065.31 5.期末 基金 份额 净值 1.009 注: (1 )所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 (2) 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。


(3) 本基 金合 同于2015 年4 月17 日生 效, 自合 同 生效日 起至 本报 告期 末不 足一季 度。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 自基金 合同 生效日 起至 今 0.90% 0.34% 0.71% 0.56% 0.19% -0.22% 注: 本基 金合 同于2015 年4 月 17 日 生效 , 自 合同 生 效日起 至本 报告 期末 不足 一个季 度 。 自 基金 合同生 效日 起至 今 指2015 年 4 月17 日-2015 年 6 月30 日。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: (1 )截 止日 期 为2015 年 6 月30 日。 (2) 本基 金于2015 年4 月17 日成 立, 自合 同生 效 日起至 本报 告期 末不 足一 个季度 。 (3) 本基 金建 仓期6 个 月 ,即 从 2015 年4 月17 日 起至 2015 年10 月 16 日 , 至本报 告期 末, 本基金 尚处 于建 仓期 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 林鹏 本 基 金 基 金 经 理 兼 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 执行董 事 、 东 方 2015 年4 月 17 日 - 17 年 硕士,曾任东方证券 股份有限公司研究所 研究员、资产管理业 务总部投资经理;现 任上海东方证券资产 管理有限公司执行董 事兼任东方红睿丰、东方红领先精选 2015 年第 2 季 度报告 第 5 页 共 12 页


红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 睿 元 三 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基金经 理 东方红睿阳、东方红 睿元、东方红领先精 选、 东 方红 稳健 精选、 东 方 红 睿 逸 基 金 经 理。具有基金从业资 格,中 国国 籍。 注: (1 )基 金首 任基 金经 理任职 日期 为基 金合 同生 效日; 对此 后非 首任 基金 经理, 基金 经理 的任 职日期 、离 任日 期均 指公 司作出 决定 并公 告披 露之 日。


(2) 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期, 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为东 方红领 先精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的管 理人 严格 按照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、《 中 华 人民 共和 国证券 法》 、《 东方 红领先 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》以及 其它 有关 法律 法规 的规定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,以 尽可 能减少 和分 散投 资风 险, 确保基 金资 产的 安全 并谋求 基金 资产 长期 稳定 的增长 为目 标, 管理 和运 用基金 资产 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为, 基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 规定 。 东方红领先精选 2015 年第 2 季 度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公 司 严格执 行了 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》的 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析 2015 年二 季度 上证 综指 报 收于 4277.22 点 ,上 涨 14% ;深 证成 指报 收于14337.97 点 ,上 涨 8%;沪 深300 报收于 4473 点,上 涨 10% ; 中小 板指 数报收 于 9232.48 点 ,上 涨15% ;创 业板 指数 报收 于2858.61 点, 上 涨22% 。 中信 标普 全债 指数 上 涨1% 。 本产品 自4 月中 旬成 立以 来,积 极参 与股 票一 级市 场,同 时较 少参 与二 级市 场交易 ,避 免二 级市场 波动 带来 的净 值回 撤。二 季度 债券 市场 绝对 收益较 低, 且供 给增 长预 期较大 ,宽 松货 币政 策及财 政政 策下 ,经 济基 本面转 好存 在较 大可 能, 债券市 场机 会有 限。 因此 ,二季 度我 们的 操作 主要以 获取 无风 险的 股票 一级市 场收 益为 主。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2015 年06 月 30 日 , 本基金 份额 净值 为 1.009 元, 份 额累 计净 值为1.009 元。 报告 期内, 本基金 份额 净值 增长 率 为0.90% ,同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.71% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 236,918,814.62 14.68 东方红领先精选 2015 年第 2 季 度报告 第 7 页 共 12 页


其中: 股票


236,918,814.62 14.68 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


82,871,537.20 5.13 其中: 债券


82,871,537.20 5.13








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


584,502,316.75 36.22 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


707,799,750.34 43.86 8 其他资 产


1,792,960.03 0.11 9 合计





1,613,885,378.94





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.03 B 采矿业 - - C 制造业 134,320,223.78 8.90 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,527,315.04 0.17 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 3,094,925.64 0.21 J 金融业 51,815,899.24 3.43 K 房地产 业 43,601,832.12 2.89 L 租赁和 商务 服务 业 1,074,339.15 0.07 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 236,918,814.62 15.70





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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600271 航天信 息 880,879 57,001,680.09 3.78 2 000002 万


科A 3,002,881 43,601,832.12 2.89 3 600309 万华化 学 1,189,627 28,765,180.86 1.91 4 600079 人福医 药 499,930 18,522,406.50 1.23 5 601688 华泰证 券 660,000 15,265,800.00 1.01 6 601901 方正证 券 1,200,000 14,268,000.00 0.95 7 000776 广发证 券 600,000 13,590,000.00 0.90 8 000001 平安银 行 597,806 8,692,099.24 0.58 9 600196 复星医 药 258,200 7,472,308.00 0.50 10 600066 宇通客 车 263,642 5,417,843.10 0.36





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 80,280,000.00 5.32 其中: 政策 性金 融债 80,280,000.00 5.32 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,470,537.20 0.10 8 其他 1,121,000.00 0.07 9 合计 82,871,537.20 5.49


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150211 15 国开 11 800,000 80,280,000.00 5.32 2 110031 航信转 债 10,120 1,470,537.20 0.10 3 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.07





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东方红领先精选 2015 年第 2 季 度报告 第 9 页 共 12 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要 与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ,以萃 取相 应股 票组 合的超 额收 益。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要 与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ,以萃 取相 应债 券组 合的超 额收 益。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金持有的 华泰证券 股 份有限公司( 简称“华 泰 证券” ) ,因其合 肥长江东 大街证券营业 部 为 1 名从事 证券交易 时间 不足半年的客 户开立融 资 融券账户,并 与该客户 签 订《保证书》 ,承诺 提供他 人信 用账 户供 其使 用 (未 实际 使用 ) , 安 徽证 监局决 定对 营业 部采 取出 具警 示 函的 监督 管 理 措施, 于 2015 年 4 月 24 日公 告《 关于 对华 泰证 券 股份有 限公 司合 肥长 江东 大街证 券营 业部 采 取出具 警示 函措 施的 决定 》 。 华泰 证 券2015 年4 月7 日公 告, 根据 中国 证监 会2015 年 4 月 3 日 召开的 新闻 发布 会上 对2015 年 第一 季度 证券 公司 融 资类业 务现 场检 查情 况的 通报, 华泰 证券 在融东方红领先精选 2015 年第 2 季 度报告 第 10 页 共 12 页


资融券业务开 展中存在 向 不符合条件的 客户融资 融 券、向风险承 担能力不 足 的客户融资 融券、未 按照规定方式 为部分客 户 开立融资融券 信用账户 等 问题,违规情 节较重, 中 国证监会对 其采取限 期改正 的行 政监 管措 施。 华泰证 券 2014 年 9 月 6 日公告 , 收 到中 国证 监会 《关于 对华 泰证 券股 份有限公司采 取责令改 正 措施的决定([2014]62 号 ) 》 ,该 决定书主 要内容为 : “你公司管理 的华 泰紫金增强债 券集合资 产 管理计划、华 泰紫金周 期 轮动集合资产 管理计划 等 多个资产管 理计划在 2013 年 1 月至 2014 年 3 月期 间, 存在 同日 或隔 日 通过交 易对 手实 现不 同计 划之间 间接 进行 债 券买卖 交易 的情 形。 同时 ,中国 人民 银行 南京 分行 于 2014 年 6 月 就此 事项 对华泰 证券 进行 行 政 处罚,但公司 并未及时 向 监管部门报告 。按照《 证 券公司客户资 产管理业 务 管理办法》 第五十七 条的规 定, 责令 公司 予以 改正。” 本基金 持有 的广 发证 券股 份有限 公司 (简 称“ 广发 证券” ),在 证监 会 2015 年 1 月 16 日 公布 的 《 中国 证监 会通 报2014 年第四 季度 证券 公司 融资 类业务 现场 检查 情况 》 中 , 广 发证 券存 在向 不 符合条件的客 户融资融 券 、违规为到期 融资融券 合 约展期问题, 且涉及客 户 数量较多, 受到采取 责令限 期改 正的 行政 监管 措施。 本基金 管理 人一 直遵 循价 值投资 的理 念进 行投 资决 策,对 上述 股票 继续 保持 跟踪研 究。 除上述股票以 外,本基 金 持有的前十名 证券中其 它 证券的发行主 体本期未 出 现被监管部门 立 案调查 ,或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2





基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 203,886.09 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,147,877.92 5 应收申 购款 441,196.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,792,960.03


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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告 期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月17 日 ) 基金 份 额总额 501,480,983.16 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 1,163,581,244.77 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回份额 169,441,333.40 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,495,620,894.53 注: (1 )本 基金 合同 于2015 年4 月 17 日 生效 。 (2) 总申 购份 额含 红利 再 投份额 (本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务) 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本期未 发生 影响 投资 者决 策的其他 重 要信 息。 东方红领先精选 2015 年第 2 季 度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 中国 领先 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的文件 ; 2 、《 东方 红中 国领 先精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 3 、《 东方 红中 国领 先精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 4 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告; 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 :上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件, 亦 可通 过公 司网 站查 阅, 公 司网 址为 : www.dfham.com 。 上海东方证券资产管理有限公司 2015 年 7 月21 日