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易基量化(110030)

易基量化:更新招募说明书(2015年7月)查看PDF公告

 
I 
 
 
 
 
 
易方达沪深 300 量 化 增强 证 券 投 资 基 金 
更新的招募说明书 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
 
二○ 一五 年 七月 
























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 重 要提 示 易方达 沪深300 量化 增强 证券投 资基 金 ( 以下 简称 “本基 金” ) 由 易方 达量 化衍伸 股 票型证 券投 资基 金变 更 基 金的投 资及 其他 相关 事宜 而来。 《 关 于易 方达 量化 衍伸股 票型 证 券投资 基金 变更 基金 的投 资及其 他相 关事 项的 议案》经 2013 年4 月1 日 至 2013 年4 月 30 日 易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会 2013 年 6 月7 日证 监许 可 [2013]742 号文 核准。 自 2013 年6 月7 日 起, 由 《易方 达量 化 衍伸股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 修订 而成 的《 易方达 沪深300 量化 增强 证券投 资基 金 基金合 同》 生效 。 基金管 理人 保证 《招 募说 明书》 的内 容真 实、 准确 、完整 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本《招 募说 明书 》经 中国 证监会 核准 ,但 中国 证监 会对本 基金 募集 的核 准, 并不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断 或保 证, 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 本基金 投资 于证 券 、 期 货 市 场, 基 金净 值会因 为证 券期货 市场 波动 等因 素 而 产生 波动 。 投资有 风险 ,投 资人 在投 资本基 金前 , 敬 请认 真阅 读本招 募说 明书 ,全 面认 识本基 金的 风 险收益 特征 和产 品特 性, 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力, 理性 判断 市场 ,对 申购基 金的 意 愿、时 机、 数量 等投 资行 为作出 独立 决策 ,获 得基 金投资 收益 ,亦 承担 基金 投资中 出现 的 各类风 险。 投资 本基 金可 能遇到 的风 险包 括: 与采 用量化 模型 进行 指数 增强 投资及 参与 股 指期货 投资 相关 的特 有风 险; 因 政治 、经 济、 投资 者心理 与交 易制 度等 各种 因素对 证券 价 格产生 影响 而形 成的 市场 风险; 因大 量赎 回或 暴跌 导致的 流动 性风 险; 基金 管理人 在基 金























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 管理实 施过 程中 产生 的管 理风险 ,等 等。 基金 管理 人提醒 投资 人基 金投 资的 “买者 自负 ” 原则, 在投 资人 作出 投资 决策后 ,基 金运 营状 况与 基金净 值变 化引 致的 投资 风险, 由投 资 人自行 负责 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 本 招募 说明 书 涉 及与 托管 业务相 关的 更新 信息 已经 本基金 托管 人复 核。 除非另 有说 明, 本招 募说 明书所 载内 容截 止日 为 2015 年6 月7 日, 有关 财务 数据截 止 日为2015 年3 月31 日 , 净值表 现截 止日 为2014 年 12 月 31 日 。 (本 报告 中 财务数 据未 经 审计)























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 I 目 录 一、 绪 言 ...................................................... 1 二、 释 义 ...................................................... 2 三、 基 金管 理人 ................................................. 6 四、 基 金托 管人 ................................................ 16 五、 相 关服 务机构 .............................................. 21 六、 基 金的 历史沿 革 ............................................ 68 七、 基 金的 存续 ................................................ 69 八、 基 金份 额的申 购、 赎回 ...................................... 70 九、 基 金转 换 .................................................. 79 十、 基 金的 非交易 过户 、转托 管及 冻结与 解冻 ...................... 85 十 一、 基 金的 投资 ................................................ 86 十 二、 基 金的 业绩 ................................................ 98 十 三、 基 金的 财产 ................................................ 99 十 四、 基 金资 产估值 ............................................. 100 十 五、 基 金的 收益与 分配 ......................................... 105 十 六、 基 金的 费用与 税收 ......................................... 107 十 七、 基 金的 会计与 审计 ......................................... 110 十 八、 基 金的 信息披 露 ........................................... 111 十 九、 风 险揭 示 ................................................. 117 二 十、 基 金合 同的变 更、 终止与 基金 财产的 清算 ..................... 121 二 十一 、 基 金合 同的内 容摘 要 .................................... 123 二 十二 、 基 金托 管协议 的内 容摘要 ................................ 147 二 十三 、 对 基金 份额持 有人 的 服务 ................................ 158 二 十四 、 其 他应 披露事 项 ........................................ 160 二 十五 、 招 募说 明书存 放及 查阅方 式 .............................. 162 二 十六 、 备 查文 件.............................................. 163























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 1 一、 绪 言 本 《招 募说 明书 》 依 据 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 (以 下简 称 《 基金 法 》 ) 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 (以 下简 称《 运作 办法》 )、 《证 券投 资基 金销售 管理 办 法》( 以下 简称 《销 售办 法》) 、《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 (以 下简称 《信 息 披露办 法》 ) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 5 号< 招募 说明 书的 内 容与格 式> 》 等有关 法律 法规 以及 《 易 方达沪 深300 量 化增 强证 券投资 基金 基金 合同 》编 写。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏 ,并对 其真实 性、 准确 性、 完整 性承担 法律 责任 。本 基金 是根 据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请 募集的 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信息 , 或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ,并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。基 金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额,即 成为 基 金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人, 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承 认和接 受, 并按 照《 基金 法》、 基金 合同 及其 他有 关规定 享有 权利 、承 担义 务。基 金投 资 人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务, 应详 细查 阅基金 合同 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 2 二、 释 义 本《招 募说 明书 》中 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 有如下 含义 : 1、基 金或 本基 金: 指易 方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资基 金 2、基 金管 理人 :指 易方 达 基金管 理有 限公 司 3、基 金托 管人 :指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 4、 基 金合 同: 指 《易 方达 沪深 300 量 化增 强证 券投 资基金 基金 合同 》 及 对基 金合同 的 任何有 效修 订和 补充 5、 托管 协议 : 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 易方 达沪 深 300 量化增 强 证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 6、 招募 说明 书或 本招 募说 明书 : 指 《 易方 达沪 深 300 量化增 强证 券投 资 基 金招 募说明 书》及 其定 期的 更新 7、 标的 指数 : 指 中证 指数 有限公 司编 制并 发布 的沪 深 300 指数 及其 未来 可能 发生的 变 更 8、 法 律法 规 : 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9、 《 基金 法》 :指 2003 年10 月28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次 会议通 过 , 自2004 年6 月1 日起 实施 的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 颁布机 关对 其不时 做出 的修 订 10 、《 销售 办法 》: 指中 国证监 会 2011 年 6 月9 日 颁布、 同 年10 月 1 日实 施 的《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 11 、 《 信息 披露 办法》 : 指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、 同 年7 月 1 日实 施的 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12 、《 运作 办法 》: 指中 国证监 会 2004 年 6 月29 日颁布 、同 年7 月 1 日实 施的《 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 13 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 14 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 3 15 、基 金合 同当 事人 :指 受基金 合同 约束 ,根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 16 、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17 、机 构投 资者 :指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、在中 华人 民共 和国 境内 合法登 记 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 18 、合 格境 外机 构投 资者 :指符 合现 实有 效的 相关 法律法 规规 定可 以投 资于 中国境 内 证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者 19 、投 资人 :指 个人 投资 者、机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者 以 及法 律法 规或中 国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 20 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 21 、基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 ,办理 基 金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务 22 、销 售机 构: 指易 方达 基金管 理有 限公 司以 及符 合《销 售办 法》 和中 国证 监会规 定 的其他 条件 ,取 得基 金销售 业务 资格 并与 基金 管理 人签订 了基 金销 售服 务协 议 ,办 理基 金 销售业 务的 机构 23 、注 册登 记业 务: 指基 金登记 、存 管、 过户 、清 算和结 算业 务, 具体 内容 包括投 资 人基金 账户 的建 立和 管理 、基金 份额 登记 、基 金销 售业务 的确 认、 清算 和结 算、代 理发 放 红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册和 办理 非交 易过户 等 24 、注 册登 记机 构: 指办 理注册 登记 业务 的机 构。 本基金 的注 册登 记机 构为 易方达 基 金管理 有限 公司 或接 受易 方达基 金管 理有 限公 司委 托代为 办理 登记 业务 的机 构 25 、基 金账 户: 指注 册登 记机构 为投 资人 开立 的、 记录其 持有 的、 基金 管理 人所管 理 的基金 份额 余额 及其 变动 情况的 账户 26 、基 金交 易账 户: 指销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基 金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 27 、基 金合 同生 效日 :指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ,基金 管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 28 、基 金合 同终 止日 :指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ,基 金财 产清算 完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 4 29 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 30 、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 31 、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 32 、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日),n 为自 然数 33 、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 34 、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 35 、《 业务 规则 》: 指《 易方达 基金 管理 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》, 是规范 基 金管理 人所 管理 的开 放式 证券投 资基 金注 册登 记方 面的业 务规 则, 由基 金管 理人和 投资 人 共同遵 守 36 、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 37 、申 购: 指基 金合 同生 效后, 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基 金份额 的行 为 38 、赎 回: 指基 金合 同生 效后, 基金 份额 持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规定的 条件 要求 将基 金份 额兑换 为现 金的 行为 39 、基 金转 换: 指基 金份 额持有 人按 照基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条 件,申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、某 一基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他 基金基 金份 额的 行为 40 、转 托管 :指 基金 份额 持有人 在本 基金 的不 同销 售机构 之间 实施 的变 更所 持基金 份 额销售 机构 的操 作 41 、定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ,约 定每 期申 购日、 申 购 金额 及扣 款方 式, 由销 售机构 于每 期约 定申购 日 在投资 人指 定银 行 账 户内 自动完 成扣 款 及受理基金 申购 申请 的一 种投资 方式 42 、 巨额 赎回 : 指本 基金 单 个开放 日 , 基 金净 赎回 申 请(赎 回申 请份 额总 数加 上 基金转 换中转 出申 请份 额总 数后 扣除申 购申 请份 额总 数及 基金转 换中 转入 申请 份额 总数后 的余 额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 43 、元 :指 人民 币元 44 、基 金收 益: 指基 金投 资所得 红利 、股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、银 行存款 利 息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 5 45 、基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及 其他资 产的 价值 总和 46 、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 47 、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 48 、基 金资 产估 值: 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值, 以确 定基 金资 产净 值和基 金 份额净 值的 过程 49 、指 定媒 体: 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒 体 50 、中 国: 指中 华人 民共 和国。 就基 金合 同而 言, 不包括 香港 特别 行政 区、 澳门特 别 行政区 和台 湾地 区 51 、不 可抗 力: 指合 同当 事人不 能预 见、 不能 避免 且不能 克服 的客 观事 件。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 6 三、 基金管理人 (一) 基金管理 人基本 情 况 1、 基 金管 理人 :易 方达 基 金管理 有限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼 设立日 期:2001 年4 月 17 日 法定代 表人 : 刘 晓艳


联系电 话:400 881 8088 联系人 :贺晋 注册资 本:12,000 万元 人 民币 2、股权结构: 股东名 称 出资比 例 广东粤 财信 托有 限公 司 1/4 广发证 券股 份有 限公 司 1/4 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4 广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6 广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12 总


计 100% (二) 主要人员 情况 1、董事、监事及高级管 理 人员 叶 俊 英先 生, 经济 学博 士, 董 事长 。曾 任中 国南 海石 油 联合 服务 总公 司条 法部 科 员、 副 科长 、科 长, 广东 省烟草 专卖 局专 卖办 公室 干部, 广发 证券 有限 责任 公司投 资银 行部 总 经 理、 公司 董事 、副 总裁, 易方 达基 金管 理有 限公司 总裁 、董 事、 副董 事长。 现任 易方 达 基金管 理有 限公 司董 事长 ,易方 达国 际控 股有 限公 司董事 长。 刘 晓 艳女 士, 经济 学博 士, 副 董事 长、 总裁 。 曾 任广 发 证券 有限 责任 公司 投资 理 财部 副 经理 、基 金经 理, 基金投 资理 财部 副总 经理 、基金 资产 管理 部总 经理 ,易方 达基 金管 理 有 限公 司督 察员 、监 察部总 经理 、市 场部 总经 理、总 裁助 理、 公司 副总 裁、常 务副 总裁 、 董 事。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 副董 事长 、总裁 ,易 方达 资产 管理 (香港 )有 限公 司 董事长 。 秦 力 先生 ,经 济学 博士 ,董 事 。曾 任广 发证 券投 资银 行 部常 务副 总经 理、 投资 理 财部























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 7 总 经理 、资 金营 运部 总经理 、规 划管 理部 总经 理、投 资自 营部 总经 理、 公司总 经理 助理 、 副 总经 理。 现任 广发 证券股 份有 限公 司董 事、 常务副 总经 理, 广发 控股 (香港 )有 限公 司 董事 , 广东 金融 高新 区股 权交易 中心 有限 公司 董事 长。 杨 力 先生 ,高 级 管理 人员工 商 管理 硕士 (EMBA ),董 事 。曾 任美 的 集团 空调事 业 部技 术 主管 、企 划经 理, 佛山顺 德百 年科 技有 限公 司行政 总监 ,美 的空 调深 圳营销 中心 区域 经 理 ,佛 山顺 德创 佳电 器有限 公司 董事 、副 总经 理,长 虹空 调广 州营 销中 心营销 总监 ,广 东 盈 峰投 资控 股集 团有 限公司 战略 总监 、董 事、 副总裁 。现 任盈 峰投 资控 股集团 有限 公司 董 事,开 源证 券有 限责 任公 司副董 事长 ,盈 峰资 本管 理有限 公司 总经 理。 刘 东 辉先 生, 管理 学博 士, 董 事。 曾任 广州 市东 建实 业 总公 司发 展部 投资 计划 员 ,广 州 商贸 中心 (马 来 西 亚)有 限公 司副 总经 理、 董事总 经理 ,广 州东 建南 洋经贸 发展 有限 公 司 董事 总经 理, 广东 粤财信 托有 限公 司综 合管 理部副 总经 理、 信托 管理 三部副 总经 理。 现 任广东 粤财 信托 有限 公司 总经理 助理 、信 托管 理三 部总经 理。 刘 韧 先生 ,经 济学 硕士 ,董 事 。曾 任湖 南证 券发 行部 经 理助 理, 湘财 证券 投资 银 行总 部 总经 理助 理, 财富 证券投 资银 行总 部副 总经 理,五 矿二 十三 冶建 设集 团副总 经理 、党 委 委 员。 现任 广东 省广 晟资产 经营 有限 公司 总经 理助理 、资 本运 营部 部长 ,兼任 佛山 市国 星 光 电股 份有 限公 司董 事,深 圳市 中金 岭南 有色 金属股 份有 限公 司监 事, 新晟期 货有 限公 司 董事。 王化成 先生 , 经济 学博 士 , 独 立董 事。 曾任 中国 人 民大学 商学 院助 教 、 讲 师 、 副 教授。 现任中 国人 民大 学商 学院 教授、 博士 生导 师。 何 小 锋先 生, 经济 学硕 士, 独 立董 事。 曾任 广东 省韶 关 市教 育局 干部 ,中 共广 东 省韶 关 市委 宣传 部干 部, 北京大 学经 济学 院讲 师、 副教授 、金 融系 主任 。现 任北京 大学 经济 学 院教授 、博 士生 导师 。 朱征夫 先生 , 法 学博 士, 独 立董事 。 曾 任广 东经 济贸 易律师 事务 所金 融房 地产 部主任 , 广 东大 陆律 师事 务所 合伙人 ,广 东省 国土 厅广 东地产 法律 咨询 服务 中心 副主任 。现 任广 东 东方昆 仑律 师事 务所 主任 。 陈 国 祥先 生, 经济 学硕 士, 监 事会 主席 。曾 任交 通银 行 广州 分行 江南 西营 业部 经 理, 广 东粤 财信 托投 资公 司证券 部副 总经 理、 基金 部总经 理, 易方 达基 金管 理有限 公司 市场 拓 展部总 经理 、总 裁助 理、 市场总 监。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 监事 会主 席。 李 舫 金先 生, 经济 学硕 士, 监 事。 曾任 华南 师范 大学 外 语系 党总 支书 记, 中国 证 监会 广 州证 管办 处长 、广 州市广 永国 有资 产经 营有 限公司 董事 长。 现任 广州 金融控 股集 团有 限 公司副 董事 长 、 总 经理 , 万联证 券有 限责 任公 司董 事长 , 广 州银 行副 董事 长, 广州股 权交 易 中 心有 限公 司董 事长,立 根融 资租 赁有 限公 司董 事长,广 州立 根 小 额再 贷款 股份有 限公 司董 事长。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 8 廖 智 先生 ,经 济学 硕士 ,监 事 。曾 任广 东证 券股 份有 限 公司 基金 部主 管, 易方 达 基金 管 理有 限公 司综 合管 理部副 总经 理、 人力 资源 部副总 经理 、市 场部 总经 理。现 任易 方达 基 金管理 有限 公司 互联 网金 融部总 经理 。 张优造 先生 , 工商 管理 硕 士(MBA) , 常务 副总 裁 。 曾 任南方 证券 交易 中心 业务 发展部 经 理 ,广 东证 券公 司发 行上市 部经 理、 深圳 证券 业务部 总经 理、 基金 部总 经理, 易方 达基 金 管 理有 限公 司董 事、 副总裁 。现 任易 方达 基金 管理有 限公 司常 务副 总裁 ,易方 达资 产管 理 (香港 )有 限公 司董 事。 肖 坚 先生 ,经 济学 硕士 ,副 总 裁。 曾 任 广东 粤财 信托 投 资公 司职 员, 香港 安财 投 资有 限 公司 财务 部经 理, 粤信(香港) 投 资有限 公司 业务 部副 经理 ,广 东粤 财信 托投资 公司 基金 部 经理 ,易 方达 基金 管理有 限公 司投 资管 理部 常务副 总经 理、 研究 部总 经理、 基金 投资 部 总 经理 、总 裁助 理、 专户投 资总 监、 专户 首席 投资官 ;基 金科 翔基 金经 理、易 方达 策略 成 长证券 投资 基金 基金 经理 、 易 方达 策略 成长 二号 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 投资 经理 。 现任易 方达 基金 管理 有限 公司副 总裁, 易方 达资 产 管理有 限公 司董 事长,ACE GP 董 事,ACE Investment Fund LP 投 资 决策委 员会 委员 。 陈 彤 先生 ,经 济学 博士 ,副 总 裁。 曾任 中国 经济 开发 信 托投 资公 司成 都营 业部 研 发部 副 经理 、交 易部 经理 、研发 部经 理、 证券 总部 研究部 行业 研究 员, 易方 达基金 管理 有限 公 司市场 拓展 部主 管、 基金 科瑞基 金经 理、 市场 部华 东区大 区销 售经 理、 市场 部总经 理助 理、 南 京分 公司 总经 理、 成都分 公司 总经 理、 上海 分公司 总经 理、 总裁 助理 、市场 总监 。现 任 易方达 基金 管理 有限 公司 副总裁 。 马 骏 先生 ,高 级 管理 人员工 商 管理 硕士 (EMBA ),副 总 裁。 曾任 君 安证 券有限 公 司营 业 部职 员, 深圳 众大 投资有 限公 司投 资部 副总 经理, 广发 证券 有限 责任 公司研 究员 ,易 方 达 基金 管理 有限 公 司 固定收 益部 总经 理、 现金 管理部 总经 理、 总裁 助理 、固定 收益 投资 总 监、 固 定收 益首 席投 资官 ; 基金 科讯 基金 经理、 易 方达 50 指 数证 券投 资基 金 基金经 理、 易 方达深 证 100 交 易型 开放 式指数 基金 基金 经理 。现 任易方 达基 金管 理有 限公 司副总 裁兼 固 定收益 总部 总经 理 , 易 方达 资产管 理 (香 港 ) 有 限公 司 董事 、 人 民币 合格 境外 投资 者 (RQFII ) 业 务负 责人 、证 券交 易负责 人员 (RO )、 就证 券提供 意见 负责 人员 (RO )、提 供资 产管 理 负责人 员(RO) ,中 债资 信评估 有限 责任 公司 独立 董事。 张 南 女士 ,经 济学 博士 ,督 察 长。 曾任 广东 省经 济贸 易 委员 会主 任科 员、 副 处 长 ,易 方 达基 金管 理有 限公 司市场 拓展 部副 总经 理、 监察部 总经 理。 现任 易方 达基金 管理 有限 公 司督察 长。 范岳先 生 , 工 商管 理硕 士(MBA) , 首 席产 品执 行官 。 曾任中 国工 商银 行深 圳分 行国际 业 务 部科 员, 深圳 证券 登记结 算公 司办 公室 经理 、国际 部经 理, 深圳 证券 交易所 北京 中心 助 理 主任 、上 市部 副总 监、基 金债 券部 副总 监、 基金管 理部 总监 。现 任易 方达基 金管 理有 限























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 9 公司首 席产 品执 行官 ,易 方达资 产管 理( 香港 )有 限公司 董事 。 2、基金经理 罗山先 生, 天体 物理 学博 士。曾 任巴 克莱 银行 纽约 分行衍 生品 交易 部董 事、 新加坡 分 行信用 产品 交易 部董 事, 苏格兰 皇家 银行 香港 分行 权益及 信用 产品 部总 经理 ,加拿 大皇 家 银行香 港分 行结 构化 产品 部总经 理, 诚信 资本 合伙 人,五 矿证 券公 司副 总裁 ,安信 证券 资 产管理 部副 总经 理、 易方 达基金 管理 有限 公司 指数 及量化 投资 部资 深基 金经 理。现 任易 方 达基金 管理 有限 公司 指数 及量化 投资 部副 总经 理、 易方达 沪深300 量化 增强 证券投 资基 金 基金经 理( 自2013 年 1 月8 日 起任 职)。 本基金 历任 基金 经理 情况 : 刘震 先生 , 管 理时 间为2012 年 7 月 5 日至2013 年1 月 7 日。 3、指数与量化投资决策 委 员会成员 本公司 指数 与量 化投 资决 策委员 会成 员包 括: 林飞 先生、 罗山 先生 、 张 胜记 先生。 林飞先 生, 经济 学博 士。 曾任融 通基 金管 理有 限公 司研究 员、 基金 经理 助理 ,易方 达 基金管 理有 限公 司基 金经 理助理 、指 数与 量化 投资 部总经 理助 理、 指数 与量 化投资 部副 总 经理、 易方 达沪 深300 指 数证券 投资 基金 基金 经理 、易方 达深 证100 交 易型 开放式 指数 基 金基金 经理 、易 方达 50 指 数证券 投资 基金 基金 经理 、易方 达深 证 100 交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金 经理 、易 方达 沪深300 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金 基金经 理 。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 指数 与量 化投资 部总 经理 、易 方达 沪深 300 医药 卫生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 经理 、 易 方达沪 深300 非 银行 金融 交易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金经 理,兼 任易 方达 资产 管理 (香港 )有 限公 司基 金经 理、就 证券 提 供意见 负责 人员 (RO )、 提供资 产管 理负 责人 员(RO )、 证券 交易 负责 人员 (RO)。 罗山先 生, 同上 。 张胜记 先生 ,管 理学 硕士 。曾任 易方 达基 金管 理有 限公司 投资 经理 助理 、基 金经理 助 理、行 业研 究员 、易 方达 沪深 300 交 易型 开放 式指 数发起 式证 券投 资基 金联 接基金 (原 易 方达沪 深300 指 数证 券投 资基 金 )基 金经 理。 现任 易方达 基金 管理 有限 公司 易方达 上证 中 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金经 理、 易方 达上证 中盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资 基金联 接基 金基 金经 理、 易方达 恒生 中国 企业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 、 易方达 恒生 中国 企业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 、 易方 达 50 指数 证























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 10 券投资 基金 基金 经理 、易 方达标 普全 球高 端消 费品 指数增 强型 证券 投资 基金 基金经 理,兼 任易方 达资 产管 理( 香港 )有限 公司 基金 经理 。 4、上述人员之间均不存 在 近亲属关系。 (三) 基金管理 人的职 责 1、 依 法募 集资 金, 办理 基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ; 2、 办 理基 金备 案手 续; 3、 对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4、 按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5、 进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6、 编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ; 7、 计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8、 办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9、 按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为; 12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 (四) 基金管理 人的承 诺 1、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守现 行有 效的 相关 法律 、 法规、 规章、 基金 合同 和中国 证 监会的 有关 规定 ,建 立健 全内部 控制 制度 ,采 取有 效措施 ,防 止违 反现 行有 效的有 关法 律 法规、 基金 合同 和中 国证 监会有 关规 定的 行为 发生 。 2、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守 《 证券 法》 、 《 基金 法》 及 有关 法律 法规 , 建 立健全 内 部控制 制度 ,采 取有 效措 施,防 止下 列行 为发 生: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人谋 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 11 (6 ) 泄 露因 职务 便利 获取 的未公 开信 息 、 利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相 关的交 易活 动; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 3、 本 基金 管理 人承 诺加 强 人员管 理 , 强 化职 业操 守 , 督 促和 约束 员工 遵守 国 家有关 法 律法规 及行 业规 范, 诚实 信用、 勤勉 尽责 ,不 从事 以下活 动: (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7) 违反 现行 有效 的有 关 法律 、 法规 、 规 章、 基 金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定, 泄 漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券、 基金 的商 业秘 密, 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容、 基金 投 资计划 等信 息; (8) 违反 证券 交易 场所 业 务规则 , 利用 对敲 、 倒 仓 等手段 操纵 市场 价格 , 扰 乱市场 秩 序; (9) 贬损 同行 ,以 抬高 自 己; (10) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (11) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 4、 基 金经 理承 诺 (1 ) 依 照有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 , 本着 谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最 大利益 ; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 12 (3 )不 违反 现行 有效 的有关 法 律 、 法规 、 规 章、 基金 合 同和 中国 证监 会的 有关 规 定, 泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、基 金的 商业 秘密 、尚未 依法 公开 的基 金投 资内容 、基 金 投资计 划等 信息 ; (4) 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 (五) 基金管理 人的内 部 控制制度 为 保 证公 司规 范化 运作 ,有 效 地防 范和 化解 经营 风险 , 促进 公司 诚信 、合 法、 有 效经 营 ,保 障基 金份 额持 有人利 益, 维护 公司 及公 司股东 的合 法权 益, 本基 金管理 人建 立了 科 学、严 密、 高效 的内 部控 制体系 。 1、公司内部控制的总体 目 标 (1) 保证 公司 经营 管理 活 动的合 法合 规性 ; (2) 保证 基金 份额 持有 人 的合法 权益 不受 侵犯 ; (3) 实现 公司 稳健 、持 续 发展, 维护 股东 权益 ; (4) 促进 公司 全体 员工 恪 守职业 操守 ,正 直诚 信, 廉洁自 律, 勤勉 尽责 ; (5) 保护 公司 最重 要的 资 本:公 司声 誉。 2、公司内部控制遵循的 原 则 (1 ) 全 面性 原则 : 内部 控 制必须 覆盖 公司 的所 有部 门和岗 位 , 渗 透各 项业 务 过程和 业 务环节 ,并 普遍 适用 于公 司每一 位职 员; (2) 审慎 性原 则: 内 部控 制的核 心是 有效 防范 各种 风险, 公司 组织 体系 的构 成、 内 部 管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点; (3) 相互 制约 原则 :公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡 ; (4) 独立 性原 则: 公 司根 据业务 的需 要设 立相 对独 立的机 构、 部门 和岗 位; 公司内 部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 ; (5 ) 有 效性 原则 : 各种 内 部管理 制度 具有 高度 的权 威性 , 应 是所 有员 工严 格 遵守的 行 动指南 ; 执 行内部 管理 制度 不能有 任何 例外, 任何 人不 得拥有 超越 制度 或违 反规 章的 权 力 ; (6) 适时 性原 则: 内部 控 制应具 有前 瞻性 ,并 且必 须随着 公司 经营 战略 、经 营方针 、 经营理 念等 内部 环境 的变 化和国 家法 律法 规、 政策 制度等 外部 环境 的改 变及 时进行 相应 的 修改和 完善 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 13 (7) 成本 效益 原则 :公 司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ,提 高经 济效益 , 力争以 合理 的控 制成 本达 到最佳 的内 部控 制效 果。 3、内部控制的制度体系 公 司 制定 了合 理、 完备 、有 效 并易 于执 行的 制度 体系 。 公司 制度 体系 由不 同层 面 的制 度 构成 。按 照其 效力 大小分 为四 个层 面: 第一 个层面 是公 司章 程; 第二 个层面 是公 司内 部 控 制大 纲, 它是 公司 制定各 项规 章制 度的 基础 和依据 ;第 三个 层面 是公 司基本 管理 制度 ; 第四个 层面 是公 司各 机构 、 部 门根 据业 务需 要制 定 的各种 制度 及实 施细 则等 。 它 们的 制订 、 修改、 实施 、 废 止应 该遵 循 相应的 程序 , 每 一层 面的 内容不 得与 其以 上层 面的 内容相 违背 。 公 司重 视对 制度 的持 续检验 ,结 合业 务的 发展 、法规 及监 管环 境的 变化 以及公 司风 险控 制 的要求 ,不 断检 讨和 增强 公司制 度的 完备 性、 有效 性。 4、关于授权、研究、投 资 、交易等方面的控制 点 (1) 授权制 度 公 司 的授 权制 度贯 穿于 整个 公 司活 动。 股东 会、 董事 会 、监 事会 和管 理层 必须 充 分履 行 各自 的职 权, 健全 公司逐 级授 权制 度, 确保 公司各 项规 章制 度的 贯彻 执行; 各项 经济 经 营 业务 和管 理程 序必 须遵从 管理 层制 定的 操作 规程, 经办 人员 的每 一项 工作必 须是 在业 务 授 权范 围内 进行 。公 司重大 业务 的授 权必 须采 取书面 形式 ,授 权书 应当 明确授 权内 容和 时 效 。公 司授 权要 适当 ,对已 获授 权的 部门 和人 员应建 立有 效的 评价 和反 馈机制 ,对 已不 适 用的授 权应 及时 修改 或取 消授权 。 (2) 公司研 究业 务 研 究 工作 应保 持独 立、 客观 , 不受 任何 部门 及个 人的 不 正当 影响 ;建 立严 密的 研 究工 作 业务 流程 ,形 成科 学、有 效的 研究 方法 ;建 立投资 产品 备选 库制 度, 研究部 门根 据投 资 产 品的 特征 ,在 充分 研究的 基础 上建 立和 维护 备选库 。建 立研 究与 投资 的业务 交流 制度 , 保持畅 通的 交流 渠道 ;建 立研究 报告 质量 评价 体系 ,不断 提高 研究 水平 。 (3) 基金投 资业 务 基 金 投资 应确 立科 学的 投资 理 念, 根据 决策 的风 险防 范 原则 和效 率性 原则 制定 合 理的 决 策程 序; 在进 行投 资时应 有明 确的 投资 授权 制度, 并应 建立 与所 授权 限相应 的约 束制 度 和 考核 制度 。建 立严 格的投 资禁 止和 投资 限制 制度, 保证 基金 投资 的合 法合规 性。 建立 投 资 风险 评估 与管 理制 度,将 重点 投资 限制 在规 定的风 险权 限额 度内 ;对 于投资 结果 建立 科























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 14 学的投 资管 理业 绩评 价体 系。 (4) 交易业 务 建 立 集中 交易 室和 集中 交易 制 度, 投资 指令 通过 集中 交 易室 完成 ;应 建立 交易 监 测系 统、 预 警系 统和 交易 反馈 系统, 完善 相关 的安 全设 施; 集 中交 易室 应对 交易 指令进 行审 核, 建 立公 平的 交易 分配 制度, 确保 各基 金利 益的 公平; 交易 记录 应完 善, 并及时 进行 反馈 、 核对和 存档 保管 ;同 时应 建立科 学的 投资 交易 绩效 评价体 系。 (5) 基金会 计核 算 公 司 根据 法律 法规 及业 务的 要 求建 立会 计制 度, 并根 据 风险 控制 点建 立严 密的 会 计系 统 ,对 于不 同基 金、 不同客 户独 立建 账, 独立 核算; 公司 通过 复核 制度 、凭证 制度 、合 理 的 估值 方法 和估 值程 序等会 计措 施真 实、 完整 、及时 地记 载每 一笔 业务 并正确 进行 会计 核 算和业 务核 算。 同时 还建 立会计 档案 保管 制度 ,确 保档案 真实 完整 。 (6) 信息披 露 公 司 建立 了完 善的 信息 披露 制 度, 保证 公开 披露 的信 息 真实 、准 确、 完整 。公 司 设立 了 信息 披露 负责 人, 并建立 了相 应的 程序 进行 信息的 收集 、组 织、 审核 和发布 工作 ,以 此 加 强对 信息 的审 查核 对,使 所公 布的 信息 符合 法律法 规的 规定 ,同 时加 强对信 息披 露的 检 查和评 价, 对存 在的 问题 及时提 出改 进办 法。 (7) 监察稽 核 公 司 设立 督察 长, 经董 事会 聘 任, 报中 国证 监会 核准 。 根据 公司 监察 稽核 工作 的 需要 和 董事 会授 权, 督察 长可以 列席 公司 相关 会议 ,调阅 公司 相关 档案 ,就 内部控 制制 度的 执 行 情况 独立 地履 行检 查、评 价、 报告 、建 议职 能。督 察长 定期 和不 定期 向董事 会报 告公 司 内部控 制执 行情 况, 董事 会对督 察长 的报 告进 行审 议。 公 司 设立 监察 部开 展监 察稽 核 工作 ,并 保证 监察 部的 独 立性 和权 威性 。公 司明 确 了监 察部及 内部 各岗 位的 具体 职责, 严格 制订 了专 业任 职条件 、操 作程 序和 组织 纪律。 监 察 部强 化内 部检 查制 度, 通 过定 期或 不定 期检 查内 部 控制 制度 的执 行情 况, 促 使公 司各项 经营 管理 活动 的规 范运行 。 公 司 董事 会和 管理 层充 分重 视 和支 持监 察稽 核工 作, 对 违反 法律 法规 和公 司内 部 控制 制度的 ,追 究有 关部 门和 人员的 责任 。 5、基金管理人关于内部 控 制制度声明书























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 15 (1) 本公司 承诺 以上 关于 内部 控制制 度的 披露 真实 、准 确; (2) 本公司 承诺 根据 市场 变化 和公司 业务 发展 不断 完善 内部控 制制 度。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 16 四、 基金托管人 (一) 基金托管 人情况 1. 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于1954 年10 月, 是一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银 行,总 部设 在北 京。 中国 建设银 行 于 2005 年 10 月 在香港 联合 交易 所挂 牌上 市(股 票代 码 939),于 2007 年 9 月在 上 海证券 交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码601939)。于 2014 年末 , 中 国 建设银 行市 值约 为2,079 亿美元 ,居 全球 上市 银行 第四位 。 于 2014 年 末, 本集 团资 产 总额 167,441.30 亿 元, 较 上年增 长 8.99% ; 客户 贷 款和垫 款总 额94,745.23 亿 元, 增长 10.30% ; 客 户存 款总 额 128,986.75 亿元 , 增 长5.53% 。 营 业 收入5,704.70 亿 元, 较上 年增长12.16% ; 其中 ,利 息净收 入增 长 12.28% ,净 利息收 益 率 (NIM)2.80% ; 手续 费及 佣 金净收 入占 营业 收入 比重 为 19.02% ; 成本 收入 比为28.85% 。 利润 总额2,990.86 亿元 , 较 上 年增 长 6.89% ; 净利 润 2,282.47 亿元 , 增 长6.10% 。 资本充 足率 14.87% ,不 良贷款率 1.19% ,拨 备覆 盖率222.33% 。 客户基 础进 一步 夯实 ,全 年公司 机构 有效 客户 和单 位人民 币结 算账 户分 别新 增11万户 和68万 户 , 个 人有 效客 户 新增1,188 万户 。 网点 “三 综合 ” 覆 盖面 进一 步扩 大 , 综 合性 网点























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 17 达到1.37 万 个 , 综 合柜 员 占比达 到80% , 综合 营销 团 队1.75 万个 , 网点 功能 逐 步向客 户营 销 平台、 体验 平台 和产 品展 示平台 转变 。深 化网 点柜 面业务 前后 台分 离, 全行 超过1.45万个 营业网 点30 类柜 面实 时性 业务产 品实 现总 行集 中处 理, 处理 效率 提高60% 。 总 分行之 间 、 总 分行与 子公 司之 间、 境内 外以及 各分 行之 间的 业务 联动 和 交叉 营销 取得 重要 进展, 集团 综 合性、 多功 能优 势逐 步显 现。 债务融 资工 具累 计承 销3,989.83 亿元 ,承 销额 连续 四 年同业 排名 第一 。以 “养 颐”为 主品牌 的养 老金 融产 品体 系进一 步丰 富, 养老 金受 托资产 规模 、账 户管 理规 模分别 新增 188.32 亿元 和62.34 万户 。 投资托 管业 务规 模增 幅38.06% , 新 增证 券投 资基 金托 管只数 和首 发份额 市场 领先 。 跨境 人 民币客 户数 突破1万 个、 结 算量达1.46 万亿 元 。 信 用 卡累计 发卡 量 6,593 万张 , 消 费交易 额16,580.81 亿 元, 多项核 心指 标同业 第一 。 私 人银 行业 务持续 推进 , 客户数 量增 长14.18% ,金 融资产 增长18.21% 。 2014年 ,本 集团 各方 面良 好表现 ,得 到市 场与 业界 广泛认 可, 先后 荣获 国内 外知名 机 构授予 的100 余 项重 要奖 项 。 在 英国 《银 行家 》 杂 志2014 年 “世 界银 行1000 强 排 名” 中, 以 一级资 本总 额位 列全 球第2 ; 在英 国 《金 融时 报》 全 球500 强排 名第29 位, 新兴 市场500强排 名第3 位; 在美 国《 福布 斯 》杂志2014 年全 球上 市公 司2000 强排 名中 位列 第2 ; 在美国 《财 富》 杂志 世界500 强排 名第38 位 。 此 外, 本集 团还 荣获 国内外 重要 媒体 评出 的诸 多重要 奖项 , 覆盖公 司治 理、 社会 责任 、风险 管理 、公 司信 贷、 零售业 务、 投资 托管 、债 券承销 、信 用 卡、住 房金 融和 信息 科技 等多个 领域 。 中 国 建设 银行 总行 设投 资托 管 业务 部, 下设 综合 处、 基 金市 场处 、证 券保 险资 产 市场 处、 理财 信托 股权 市场 处 、QFII 托 管处 、 养 老金 托 管处 、 清 算处 、 核 算处 、 监督稽 核处 等9 个职能 处室 , 在 上海 设有 投资托 管服 务上 海备 份中 心, 共 有员 工220 余人 。 自2007年 起, 托 管 部连 续聘 请外 部会 计师事 务所 对托 管业 务进 行内部 控制 审计 ,并 已经 成为常 规化 的内 控 工作手 段。 2. 主要 人员 情况 赵观甫 ,投 资托 管业 务部 总经理 ,曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总行信 贷二 部、 行长 办公 室工作 ,并 在中 国建 设银 行河北 省分 行营 业部 、总 行个人 银行 业 务部、 总行 审计 部担 任领 导职务 ,长 期从 事信 贷业 务、个 人银 行业 务和 内部 审计等 工作 , 具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 18 纪伟, 投资 托管 业务 部副 总经理 ,曾 就职 于中 国建 设银行 南通 分行 、中 国建 设银行 总 行计划 财务 部、 信贷 经营 部、公 司业 务部 ,长 期从 事大客 户的 客户 管理 及服 务工作 ,具 有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 张军红 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总行零 售业 务部 、个 人银 行业务 部、 行长 办公 室, 长期从 事零 售业 务和 个人 存款业 务管 理 等工作 ,具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 张力铮 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、信贷 二 部、信 贷部 、信 贷管 理部 、信贷 经营 部、 公司 业务 部,并 在总 行集 团客 户部 和中国 建设 银 行北京 市分 行担 任领 导职 务,长 期从 事信 贷业 务和 集团客 户业 务等 工作 ,具 有丰富 的客 户 服务和 业务 管理 经验 。 黄秀莲 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ,长 期从事 托 管业务 管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 3. 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客 户为中 心” 的经 营理 念, 不断加 强风 险管 理和 内部 控制, 严格 履行 托管 人的 各项职 责, 切 实维护 资产 持有 人的 合法 权益, 为资 产委托 人提 供高 质量的 托管 服务。 经过 多年 稳步发 展 , 中国建 设银 行托 管资 产规 模不断 扩大 , 托管 业务 品种 不断增 加, 已形成 包括 证券 投资基 金 、 社保基 金、 保险 资金 、基 本养老 个人 账户 、QFII 、 企业年 金等 产品 在内 的托 管业务 体系 , 是目前 国内 托管 业务 品种 最齐全 的商 业银 行之 一。 截至 2015 年 6 月末, 中国 建设银 行已 托 管514 只证 券投 资基 金。 中国建 设银 行专 业高 效的 托管服 务能 力和 业务 水平 ,赢得 了业 内 的高度 认同 。 中 国建 设银 行 自 2009 年 至今 连续 五年 被 国际权 威杂 志 《 全球 托管 人 》 评为 “ 中 国最佳 托管 银行 ”。 (二) 基金托管 人的内 部 控制制度 1. 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 ,中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规 章和本 行内 有关 管理 规定 ,守法 经营 、规 范运 作、 严格监 察, 确保 业务 的稳 健运行 ,保 证 基金财 产的 安全 完整 ,确 保有关 信息 的真 实、 准确 、完整 、及 时, 保护 基金 份额持 有人 的 合法权 益。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 19 2. 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ,负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作,对 托 管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导。 投资 托管 业务 部专门 设置 了监 督稽 核处 ,配备 了专 职 内控监 督人 员负 责托 管业 务的内 控监 督工 作, 具有 独立行 使监 督稽 核工 作职 权和能 力。 3. 内部 控制 制度 及措 施 投资托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位 职责 、 业务 操作 流程 , 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备 从业资 格; 业务管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存放、 使用 ,账 户资 料严 格保管 ,制 约机 制严 格有 效;业 务 操 作区 专门 设置 ,封闭 管理 , 实施音 像监 控; 业务 信息 由专职 信息 披露 人负 责, 防止泄 密; 业务 实现 自动 化操作 ,防 止 人为事 故的 发生 ,技 术系 统完整 、独 立。 (三) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 1. 监督 方法 依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用 自行开 发的 “托 管业 务综 合系统 —— 基金 监督 子系 统”, 严格 按照 现行 法律 法规以 及基 金 合同规 定, 对基 金管 理人 运作基 金的 投资 比例 、投 资范围 、投 资组 合等 情况 进行监 督, 并 定期编 写基 金投 资运 作监 督报告 ,报 送中 国证 监会 。在日 常为 基金 投资 运作 所提供 的基金 清算和 核算 服务 环节 中, 对基金 管理 人发 送的 投资 指令、 基金 管理 人对 各基 金费用 的提 取 与开支 情况 进行 检查 监督 。 2. 监督 流程 (1) 每 工作 日按 时通 过基 金监督 子系 统, 对各 基金 投资运 作比 例控 制指 标进 行例行 监 控,发 现投 资比 例超 标等 异常情 况, 向基 金管 理人 发出书 面通 知, 与基 金管 理人进 行情 况 核实, 督促 其纠 正, 并及 时报告 中国 证监 会。 (2 ) 收 到基 金管 理人 的划 款指令 后 , 对 涉及 各基 金 的投资 范围 、 投资 对象 及 交易对 手 等内容 进行 合法 合规 性监 督。 (3 ) 根 据基 金投 资运 作监 督情况 , 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 , 对各 基 金投资 运 作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价, 报送 中国 证监 会。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 20 (4) 通 过技 术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 , 电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行 解释或 举证 ,并 及时 报告 中国证 监会 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 21 五、 相关服务机构 (一) 基金份额 销 售机构 1、直销机构 易方达 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广州银 行大 厦 40-43 楼 法定代 表人 : 刘 晓艳 电话: (020 )85102506 传真:4008818099 联系人 : 温 海萍 网址:www.efunds.com.cn 直销机 构网 点信 息: (1) 易方 达基 金管 理有 限 公司广 州直 销中 心 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广州银 行大 厦40 楼 电话:020-85102506 传真:400 881 8099 联系人 :温 海萍 (2) 易方 达基 金管 理有 限 公司北 京直 销中 心 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 20 号B 座8 层 电话:010-63213377 传真:400 881 8099 联系人 :刘蕾 (3) 易方 达基 金管 理有 限 公司上 海直 销中 心 办公地 址: 上海 市世 纪大 道 88 号金 茂大 厦 2706-2708 室 电话:021-50476668 传真:400 881 8099























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 22 联系人 :于 楠 (4) 易方 达基 金管 理有 限 公司网 上交 易系 统 网址:www.efunds.com.cn 2、非直销销售机构 (以 下 排序不分先后) (1) 中 国建 设银 行 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 联系人 :王 未雨 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com


(2) 中 国工 商银 行 注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号 办公地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 联系人 :杨 菲 客户服 务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中 国农 业银 行 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :蒋 超良 联系人 :唐 文勇 传真:010-85109219 客户服 务电 话:95599 开放式 基金 业务 传真 :010-85109219 网址:www.abchina.com (4) 中 国邮 政储 蓄银 行























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 23 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 3 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 3 号 法定代 表人 :李 国华 联系人 :王 硕 客户服 务电 话:95580 传真: 010-68858117 网址:www.psbc.com (5) 交 通银 行 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 联系人 :曹 榕 联系电 话:021-58781234 客户服 务电 话:95559 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (6) 招 商银 行 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 联系人 :邓 炯鹏 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (7) 包 商银 行 注册地 址: 内蒙 古包 头市 钢铁大 街 6 号 办公地 址: 内蒙 古包 头市 钢铁大 街 6 号 法定代 表人 :李 镇西 联系人 :刘 芳























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 24 电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 客户服务电话:内蒙古及 北京地区:96016 ; 宁 波 、深 圳 地 区 :967210 ; 成 都地 区 : 028-65558555 公司网 站:www.bsb.com.cn (8) 北 京银 行 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 法定代 表人 :闫 冰竹 联系人 :孔 超 客户服 务电 话:95526 传真:010-66226045 网址:www.bankofbeijing.com.cn (9) 渤 海银 行 注册地 址: 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号 办公地 址: 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号 法定代 表人 :刘 宝凤 联系人 :王 宏 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客户服 务电 话:400-888-8811 公司网 站: www.cbhb.com.cn (10) 长安 银行 注册地 址: 西安 市高 新技 术产业 开发 区高 新四 路 13 号1 幢1 单元 10101 室 办公地 址: 西安 市高 新技 术产业 开发 区高 新四 路 13 号 法定代 表人 :孙 宗宽


联系人 : 李玉 客户服 务电 话:96669 、400-05-96669























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 25 传真:029-88609566 网址:http://www.ccabchina.com/ (11) 东莞 农村 商业 银行 注册地 址: 东莞 市东 城区 鸿福东 路 2 号 办公地 址: 东莞 市东 城区 鸿福东 路 2 号东 莞农 商银 行大厦 法定代 表人 :何 沛良 联系人 :杨 亢 客户服 务电 话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (12) 东莞 银行 注册地 址: 东莞 市 莞 城区 体育 路21 号 办公地 址: 东莞 市莞 城区 体育 路 21 号 法定代 表人 :卢 国锋 联系人 :陈 幸 联系电 话:0769-22119061 客户服 务电 话:96228 ( 广 东省内 );40011-96228 ( 全国) 网址:www.dongguanbank.cn (13) 富滇 银行 注册地 址: 昆明 市拓 东 路41 号 办公地 址: 昆明 市拓 东 路41 号 法定代 表人 :夏 蜀 联系人 :戴 秋娟 电话:0871-63140324 传真:0871-63194471 客户服 务电 话:4008896533 公司网 站: http://www.fudian-bank.com/ (14) 广州 农商 银行 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路1 号























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 26 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路1 号 法定代 表人 :王 继康 联系人 :黎 超雄 电话:020-28019593 传真:020-28852692 客户服 务电 话:020-961111 公司网 站:www.grcbank.com (15) 哈尔 滨银 行 注册地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号 办公地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号 法定代 表人 :郭 志文 联系人 :遇 玺 电话:0451-86779018 传真:0451-86779218 客户服 务电 话:95537 公司网 站:www.hrbb.com.cn (16) 杭州 联合 银行 注册地 址: 杭州 市建 国中 路 99 号 办公地 址: 杭州 市建 国中 路 99 号 法定代 表人 :张 晨 联系人 :胡 莹 电话:0571-87923324 传真:0571-87923214 客户服 务电 话:96592 公司网 站:www.urcb.com (17) 杭州 银行 注册地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦 办公地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 27 法定代 表人 :吴 太普 联系人 :严 峻 联系电 话:0571-85108195 客户服 务电 话:400-888-8508 、0571-96523 传真:0571-85106576 网址:www.hzbank.com.cn (18) 吉林 银行 注册地 址: 吉林 省长 春市 经济技 术开 发区 东南 湖大 路 1817 号 办公地 址: 吉林 省长 春市 经济技 术开 发区 东南 湖大 路 1817 号 法定代 表人 :唐 国兴 联系人 :孙 琦 电话:0431-84999627 传真:0431-84992649 客户服 务电 话:400-88-96666 公司网 站: www.jlbank.com (19) 江南 农村 商业 银行 注册地 址: 常州 市和 平 路413 号 办公地 址: 常州 市和 平 路413 号 法定代 表人 :陆 向阳 联系人 :包 静 电话:0519-89995066 传真:0519-89995170 客户服 务电 话:96005


公司网 站:http://www.jnbank.cc (20) 金华 银行 注册地 址: 金华 市光 南 路668 号 办公地 址: 金华 市光 南 路668 号 法定代 表人 :徐 雅清























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 28 联系人 :李 飒 电话:0579-82178270 传真:0579-82178321 客户服 务电 话:400-711-6668 公司网 站:www.jhccb.com.cn (21) 昆仑 银行 注册地 址: 新疆 克拉 玛依 市世纪 大 道 7 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 1 号B 座 法定代 表人 :王 国樑 联系人 :张 碧华 电话:010-89026813 传真:010-89025421 客户服 务电 话:4006696569 公司网 站:www.klb.cn (22) 龙湾 农商 银行 注册地 址: 浙江 省温 州市 龙湾区 永强 大道 衙前 段 办公地 址: 浙江 省温 州市 龙湾区 永强 大道 衙前 段龙 湾农商 银行 大楼 法定代 表人 :刘 少云 联系人 :胡 俊杰 电话:0577-86923223 传真:0577-86921250 客户服 务电 话:4008296596 公司网 站:www.lwrcb.com (23) 洛阳 银行 注册地 址: 河南 省洛 阳市 开元大 道 256 号 办公地 址: 河南 省洛 阳市 开元大 道 256 号 法定代 表人 :王 建甫 联系人 :张 雅文























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 29 电话:0379-65921977 传真:0379-65921869 客户服 务电 话:96699 公司网 站:www.bankofluoyang.com.cn/ (24) 民生 银行 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :洪 崎 联系人 :王 继伟 联系电 话:010-58560666 客户服 务电 话:95568 传真:010-57092611 网址:www.cmbc.com.cn (25) 南昌 银行 注册地 址: 江西 省南 昌市 东湖区 中山 路 159 号 办公地 址: 江西 省南 昌市 东湖区 中山 路 159 号 法定代 表人 :陈 晓明 联系人 :陈 云波 电话:0791-86796029 传真:0791-86771100 客户服 务电 话:96266 公司网 站:www.nccbank.com.cn (26) 浦发 银行 注册地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :高 天、 姚磊 联系电 话:021-61618888























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 30 客户服 务电 话:95528 传真:021-63604196 网址:www.spdb.com.cn (27) 齐商 银行 注册地 址: 淄博 市张 店区 中心 路 105 号 办公地 址: 淄博 市张 店区 中心 路 105 号 法定代 表人 :杲 传勇 联系人 :郭 媛媛 电话:0533-2178888-9591 传真:0533-2180303 客户服 务电 话:400-86-96588 公司网 站:www.qsbank.cc (28) 泉州 银行 注册地 址: 泉州 市云 鹿 路3 号 办公地 址: 泉州 市云 鹿 路3 号 法定代 表人 :傅 子能 联系人 :董 培姗 电话:0595-22551071 传真:0595-22505215 客户服 务电 话:4008896312 公司网 站: www.qzccbank.com (29) 日照 银行 注册地 址: 山东 省日 照市 烟台 路 197 号 办公地 址: 山东 省日 照市 烟台 路 197 号 法定代 表人 :王 森 联系人 :刘 慧贤 电话:0633-8081290 传真:0633-8081276























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 31 客户服 务电 话:400-68-96588 ( 全国 )0633-96588 ( 日照) 公司网 站: http://www.bankofrizhao.com.cn/ (30) 瑞丰 银行 注册地 址: 浙江 省绍 兴市 柯桥区 笛扬 路 1363 号 办公地 址: 浙江 省绍 兴市 柯桥区 笛扬 路 1363 号 法定代 表人 :俞 俊海 联系人 :孟 建潮 电话:0575-81105323 传真:0575-84788134 客户服 务电 话:400-8896596 公司网 站:www.borf.cn (31) 上海 农村 商业 银行 注册地 址: 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦15-20 ,22-27 层 办公地 址: 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦15-20 ,22-27 层 法定代 表人 :侯 福宁 联系人 :施 传荣 联系电 话:021-38576666 客服电 话:021-962999 、 4006962999 开放式 基金 业务 传真 :021-38523664 网址:www.srcb.com (32) 上海 银行 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 法定代 表人 :范 一飞 联系人 :汤 征程 联系电 话:021-68475521 开放式 基金 咨询 电话 :95594 开放式 基金 业务 传真 :021-68476111























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 32 网址:www.bankofshanghai.com (33) 顺德 农村 商业 银行 注册地 址: 佛山 市顺 德区 大良德 和居 委会 拥翠 路 2 号 办公地 址: 佛 山市 顺德 区 大良德 和居 委会 拥翠 路 2 号 法定代 表人 :姚 真勇 联系人 :杨 洁莹 联系电 话:0757-22387567 客户服 务电 话:0757-22223388 传真:0757-22388235 网址: www.sdebank.com (34) 苏州 银行 注册地 址: 江苏 省苏 州市 吴中区 东吴 北 路143 号 办公地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路728 号 法定代 表人 :王 兰凤 联系人 :熊 志强 电 话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客户服 务电 话:96067 公司网 站:www.suzhoubank.com (35) 天津 银行 注册地 址: 天津 市河 西区 友谊 路 15 号 办公地 址: 天津 市河 西区 友谊 路 15 号 法定代 表人 :袁 福华 联系人 :卢 梦圆 电话:022-28405330 传真:022-28405631 客户服 务电 话:4006960296 公司网 站:www.bank-of-tianjin.com.cn























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 33 (36) 威海 市商 业银 行 注册地 址: 威海 市宝 泉 路9 号 办公地 址: 威海 市宝 泉 路9 号 法定代 表人 : 谭先 国 联系人 : 刘文 静 电话:0631-5211651 传真:0631-5215726 客户服 务电 话: 山东 省 内96636 ,中 国境 内 40000-96636 公司网 站:www.whccb.com ,www.whccb.com.cn (37) 潍坊 银行 注册地 址: 山东 省潍 坊市 奎文区 胜利 东 街5139 号 办公地 址: 山东 省潍 坊市 奎文区 胜利 东 街5139 号 法定代 表人 :史 跃峰 联系人 :潘 学正 电话:0536-8051910 传真:0536-8051916 客户服 务电 话:400-61-96588 公司网 站:www.wfccb.com (38) 吴江 农村 商业 银行 注册地 址: 江苏 省苏 州市 吴江区 中山 南 路1777 号 办公地 址: 江苏 省苏 州市 吴江区 中山 南 路1777 号 法定代 表人 :陆 玉根 联系人 :傅 巍群 电话:0512-63969960 传真:0512-63969071 客户服 务电 话:4008696068


0512-96068 (39) 浙江 稠州 商业 银行 注册地 址: 浙江 省义 乌市 江滨路 义乌 乐园 东侧























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 34 办公地 址: 浙江 省杭 州市 延安 路 128 号耀 江广 厦 法定代 表人 :金 子军 联系人 :冯 捷 电话:0571 —87117604 / 18072722098 传真:0571 —87117607 客户服 务电 话:0571 —96527 公司网 站:http://www.czcb.com.cn/ (40) 浙商 银行 注册地 址: 浙江 杭州 庆春 路 288 号 办公地 址: 浙江 杭州 庆春 路 288 号 法定代 表人 :沈 仁康 联系人 :唐 燕/ 傅凌 燕 电话:0571-87656056/0571-87659831 传真:0571-87659188 客户服 务电 话:95527 公司网 站:www.czbank.com (41) 重庆 农村 商业 银行 注册地 址: 重庆 市江 北区 洋河东 路 10 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 洋河东 路 10 号 法定代 表人 : 刘建 忠 联系人 :范 亮 联系电 话:023-67637962 客户服 务电 话:023-966866 传真:023-67637909 网址: www.cqrcb.com (42) 珠海 华润 银行 注册地 址: 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东1346 号 办公地 址: 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东1346 号























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 35 法定代 表人 :蒋 伟 联系人 :李 阳 联系电 话:4008800338 客户服 务电 话:96588 ( 广 东省外 请加 拨0756 ),4008800338 网址:www.crbank.com.cn (43) 广发 证券 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、41 、42 、43 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 客户服 务电 话:95575 开放式 基金 业务 传真 :020-87555305 网址:www.gf.com.cn


(44) 安信 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元














深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82825551 客户服 务电 话:4008001001 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (45) 渤海 证券 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 法定代 表人 :王 春峰 联系人 :蔡 霆























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 36 联系电 话:022-28451991 客户服 务电 话: 400-651-5988 传真:022-28451958 网址:www.bhzq.com (46) 财达 证券 注册地 址: 河北 省石 家庄 市桥西 区自 强 路35 号庄 家 金融大 厦 办公地 址: 河北 省石 家庄 市桥西 区自 强 路35 号庄 家 金融大 厦 23-26 层 法定代 表人 :翟 建强 联系人 :马 辉 联系电 话:0311-66006342 客户服 务电 话:400-612-8888 传真:0311-66006414 网址:www.s10000.com (47) 财富 证券 注册地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼 办公地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼 法定代 表人 :孙 智勇 联系人 :郭 磊 联系电 话:0731-84403360 、0731-84403319 业务投 诉电 话:0731-84403350 开放式 基金 业务 传真 :0731-84403439 网址:www.cfzq.com (48) 财通 证券 注册地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 办公地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 法定代 表人 :沈 继宁 联系人 :夏 吉慧 联系电 话:0571 -87925129























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 37 客户服 务电 话:96336 ( 浙 江)、40086-96336 (全 国 ) 网址:www.ctsec.com (49) 长城 国瑞 证券 注册地 址: 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 办公地 址: 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 法定代 表人 :王 勇 联系人 :赵 钦 联系电 话:0592-5161642 客户服 务电 话:0592-5163588 传真:0592-5161140 网址:www.xmzq.cn (50) 长城 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16 、17 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘 阳 联系电 话:0755-83516289 客户服 务电 话:400-6666-888 传真:0755-83515567 网址:www.cgws.com (51) 长江 证券 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :杨 泽柱 联系人 :奚 博宇 联系电 话:027-65799999 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 传真:027-85481900























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 38 网址:www.95579.com (52) 大通 证券 注册地 址 : 辽 宁省 大连 市沙 河口区 会展 路 129 号 大连 国际金 融中 心A 座- 大连 期 货大厦 38 、39 层 办公地 址: 辽 宁省 大连 市 沙河口 区会 展路129 号大 连国际 金融 中心A 座- 大连 期货大 厦38 、39 层 法定代 表人 : 李红 光 联系人 :谢 立军 联系电 话:0411-39991807 客户服 务电 话:4008-169-169 传真:0411-39673214 网址:www.daton.com.cn


(53) 大同 证券 注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层


办公地 址: 山西 省太 原市 长治 路 111 号山 西世 贸中 心 A 座F12 、F13


法定代 表人 :董 祥 联系人 :薛 津 联系电 话:0351-4130322 客户服 务电 话:4007121212 传真:0351-4192803 网址:www.dtsbc.com.cn (54) 德邦 证券 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢 9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 联系电 话:021-68761616 客户服 务电 话:400-8888-128























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 39 传真:021-68767880 网址:www.tebon.com.cn (55) 第一 创业 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人: 毛 诗莉 联系电 话: 0755-23838750 客户服 务电 话: 4008881888 网址:www.fcsc.cn (56) 东北 证券 注册地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 办公地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 法定代 表人 :杨 树财 联系人 :安 岩岩 联系电 话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客户服 务电 话:4006-000-686 网址:www.nesc.cn (57) 东方 证券 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :胡 月茹 联系电 话:021-63325888 客户服 务电 话:95503 传真:021-63326729 网址:www.dfzq.com.cn (58) 东海 证券























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 40 注册地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 法定代 表人 :朱 科敏 联系人 :梁 旭 联系电 话:021-20333333 客户服 务电 话:95531 ;400-8888-588 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn (59) 东莞 证券 注册地 址: 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 办公地 址: 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 法定代 表人 :张 运勇 联系人 :唐 俊 联系电 话:0769-22119348 开放式 基金 咨询 电话 :95328 开放式 基金 业务 传真 :0769-22115712 网址:www.dgzq.com.cn (60) 东吴 证券 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 联系电 话:0512-65581136 客户服 务电 话:4008601555 传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn (61) 光大 证券 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 41 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 联系电 话:021-22169999 客户服 务电 话:95525 、400-8888-788 、10108998 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (62) 广州 证券 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层 法定代 表人 :邱 三发 联系人 :林 洁茹 联系电 话:020-88836999 客户服 务电 话: 020-961303 传真:020-88836654 网址:www.gzs.com.cn (63) 国都 证券 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静 联系电 话:010-84183333 客户服 务电 话:400-818-8118 开放式 基金 业务 传真 :010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (64) 国海 证券 注册地 址: 广西 桂林 市辅 星路 13 号 办公地 址: 深圳 市福 田区 竹子林 四路 光大 银行 大 厦3 楼























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 42 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :牛 孟宇 联系电 话:0755-83709350 客户服 务电 话:95563 传真:0755-83704850 网址:www.ghzq.com.cn (65) 国金 证券 注册地 址: 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 成 都市 青羊 区 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 : 冉云 联系人 :刘 婧漪 联系电 话:028-86690057 客户服 务电 话:4006600109 传真:028-86690126 网址: www.gjzq.com.cn (66) 国盛 证券 注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 (江 信国 际 金融大 厦) 办公地 址: 江 西省 南昌 市 北京西 路 88 号 (江 信国 际 金融大 厦) 法定代 表人 : 曾小 普 联系人 :俞 驰 联系电 话:0791-86283080 客户服 务电 话:4008222111 传真:0791-86288690 网址:www.gsstock.com (67) 国泰 君安 证券 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :杨 德红























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 43 联系人 :芮 敏祺 客户服 务电 话:95521 或400-8888-666 传真:021-38670666 网址: www.gtja.com (68) 国信 证券 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 楼 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 联系电 话:0755-82130833 客户服 务电 话:95536


传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (69) 国元 证券 注册地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号国 元大 厦 办公地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号国 元大 厦 法定代 表人 :凤 良志 联系人 :李 蔡 开放式 基金 咨询 电话 :95578 开放式 基金 业务 传真 :0551-2272100 网址:www.gyzq.com.cn (70) 海通 证券 注册地 址: 上海 市广 东 路689 号 办公地 址: 上海 市广 东 路689 号 法定代 表人 :王 开国 联系人 :金 芸、 李笑 鸣 联系电 话:021-23219000 客户服 务电 话:95553 、400-8888-001























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 44 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com (71) 华安 证券 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工 联系人 :甘 霖 联系电 话:0551-65161821 客户服 务电 话:96518 ( 省 内)、400-80-96518 (全 国) 开放式 基金 业务 传真 :0551-65161672 网址:www.hazq.com (72) 华宝 证券 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 联系电 话:021-68778790 客户服 务电 话:400-820-9898 传真:021-68777992 网址:www.cnhbstock.com (73) 华福 证券 注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :徐 松梅 联系电 话:0591-83893286 客户服 务电 话:0591-96326 传真:0591-87383610























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 45 网址:www.hfzq.com.cn (74) 华龙 证券 注册地 址: 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 中心 办公地 址: 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 中心 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :李 昕田 联系电 话:0931-4890208 客户服 务电 话:400-689-8888 、0931-96668 传真:0931-4890628 网址:www.hlzq.com (75) 华融 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号中 国华 融大 厦 A 座3 层 法定代 表人 :祝 献忠 联系人 :李 慧灵 联系电 话:010-58315221 客户服 务电 话:400-898-9999 传真:010-58568062 网址:www.hrsec.com.cn (76) 华泰 证券 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011 号港中 旅大 厦 18 楼 法定代 表人 :吴 万善 联系人 :庞 晓芸 联系电 话:0755-82492193 传真:0755-82492962 网址:www.htsc.com.cn























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 46 (77) 华西 证券 注册地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦 办公地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦 法定代 表人 :杨 炯洋 联系人 :张 曼 联系电 话:010-52723273 传真:028-86150040 客户服 务电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn (78) 华鑫 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 (b) 单元 办公地 址: 上 海市 肇嘉 浜 路 750 号 法定代 表人 :俞 洋


联系人 :杨 莉娟 联系电 话:021-64376936 客户服 务电 话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 传真:021-54653529 网址: www.cfsc.com.cn (79) 华信 证券 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼


法定代 表人 :杨 锐敏 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人 :倪 丹 客户服 务电 话:021-38784818 网址:shhxzq.com (80) 江海 证券 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 47 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :周 俊 联系电 话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客户服 务电 话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (81) 金元 证券 注册地 址: 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层 法定代 表人 :陆 涛 联系人 :马 贤清 联系电 话:0755-83025022 客户服 务电 话:400-8888-228 传真:0755-83025625 网址:www.jyzq.cn (82) 九州 证券 注册地 址: 西宁 市城 中区 西大 街 11 号 法定代 表人 :曲 国辉 联系人 :何 曌 联系电 话:010-63889326 客户服 务电 话:4006543218 传真:010-63889326-8043 网址:www.tyzq.com.cn (83) 开源 证券 注册地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层 办公地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层 法定代 表人 :李 刚























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 48 联系人 :付 琦 联系电 话:029-81887063


客户服 务电 话:400-860-8866 传真:029-88447611 网址: www.kysec.cn (84) 南京 证券 注册地 址: 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号 法定代 表人 :步 国旬 联系人 :孙 秀玉 联系电 话:025-83367888-4107 客户服 务电 话:400-828-5888 传真:025-83320066 网址:www.njzq.com.cn (85) 平安 证券 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :吴 琼 联系电 话:0755-22621866 客户服 务电 话:95511-8 传真:0755-82400862 网址:http://www.pingan.com (86) 齐鲁 证券 注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :马 晓男 联系电 话:021-20315255 客户服 务电 话:95538























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 49 传真:021-20315137 网址:www.qlzq.com.cn (87) 日信 证券 注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路 18 号 法定代 表人 :孔 佑杰 联系人 :陈 文彬 联系电 话:010-83991716 客户服 务电 话:400-660-9839 传真:010-66412537 网址:www.rxzq.com.cn (88) 瑞银 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层 法定代 表人 :程 宜荪 联系人 :冯 爽 联系电 话:010-58328373 客户服 务电 话:400-887-8827 传真:010-58328170 网址:www.UBS-S.com (89) 山西 证券 注册地 址: 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼 办公地 址: 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 联系电 话:0351-8686659 客户服 务电 话:95573 或400-666-1618 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 50 (90) 上海 证券 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :张 瑾 联系电 话:021-53519888 客户服 务电 话:021-962518 传真:021-53519888 网址:www.962518.com (91) 申万 宏源 西部 证券 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 法定代 表人 :李 季 联系人 :李 巍 联系电 话:010-88085858 客户服 务电 话:400-800-0562 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (92) 申万 宏源 证券 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :曹 晔 联系电 话:021-33389888 客户服 务电 话:95523 、4008895523 传真:021-33388224























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 51 网址:www.swhysc.com (93) 世纪 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层 法定代 表人 :姜 昧军 联系人 :雷 新东 联系电 话:0755-83199511 开放式 基金 咨询 电话 :0755-83199511 开放式 基金 业务 传真 :0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (94) 天风 证券 注册地 址: 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 办公地 址: 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广 场 A 座37 楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :崔 成 电话:027-87618957 传真:027-87618863 客户服 务电 话: 4008005000 公司网 站:http://www.tfzq.com/ (95) 万联 证券 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层 法定代 表人 :张 建军 联系人 :王 鑫 联系电 话:020-38286651 客户服 务电 话: 400-8888-133 开放式 基金 业务 传真 :020-22373718-1013 网址:www.wlzq.com.cn























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 52 (96) 西部 证券 注册地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 办公地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 法定代 表人 :刘 建武 联系人 :刘 莹 联系电 话:029-87406649 客户服 务电 话:029-95582 传真:029-87406710 网址:www.westsecu.com.cn (97) 西南 证券 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜 联系电 话:023-63786633 客户服 务电 话:4008096096 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn (98) 湘财 证券 注册地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋11 层 办公地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋11 层 法定代 表人 :林 俊波 联系人 :赵 小明 联系电 话:021-68634510-8620 开放式 基金 咨询 电话 :400-888-1551 开放式 基金 业务 传真 :021-68865680 网址:www.xcsc.com (99) 新时 代证 券























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 53 注册地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层1501


办公地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层1501


法定代 表人 :刘 汝军


联系人 :田 芳芳 联系电 话: 010-83561146 客户服 务电 话: 4006989898 网址:www.xsdzq.cn (100) 信达 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 客户服 务电 话:400-800-8899 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (101) 兴业 证券 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五 道 口广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :夏 中苏 联系电 话:0591-38281963 客户服 务电 话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (102) 银河 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :宋 明























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 54 联系电 话:010-66568450 客户服 务电 话:4008-888-8888 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (103) 招商 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 联系电 话:0755-82943666 客户服 务电 话:95565 、400-8888-111 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (104) 浙商 证券 注册地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 办公地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6/7


法定代 表人 :吴 承根





联系人 :陆 云 联系电 话:021-64318677 客户服 务电 话:0571967777 传真:021-64713759 网址:www.stocke.com.cn (105) 中航 证券 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼 法定代 表人 :王 宜四 联系人 :戴 蕾 联系电 话:0791-86768681























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 55 客户服 务电 话:400-8866-567 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com (106) 中金 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸写 字楼 27 层及 28 层 法定代 表人 :丁 学东 联系人 :杨 涵宇 联系电 话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn (107) 中山 证券 注册地 址: 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层 法定代 表人 :吴 永良 联系人 :罗 艺琳 客户服 务电 话:4001022011 网址:www.zszq.com.cn (108) 中天 证券 注册地 址: 辽宁 省沈 阳市 和平区 光荣 街 23 甲 办公地 址: 辽宁 省沈 阳市 和平区 光荣 街 23 甲 法定代 表人 :马 功勋 联系人 :王 力华 电话:024-23280810 传真:024-23280834 客户服 务电 话:4006180315


公司网 站:http://www.stockren.com/ (109) 中投 证券 注册地 址 : 深 圳市 福田 区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 56 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :刘 毅 联系电 话:0755-82023442 客户服 务电 话:400-600-8008 、95532 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn (110) 中信 建投 证券 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :权 唐 开放式 基金 咨询 电话 :95587 开放式 基金 业务 传真 :010-65182261 网址:www.csc108.com (111) 中信 证券 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座


办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦


法定代 表人 :王 东明


联系人 :顾 凌


联系电 话:010-60838888


传真:010-60833739 客户服 务电 话:95548


网址:www.cs.ecitic.com (112) 中信 证券 (山 东) 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 57 联系电 话:0532-85022326 客户服 务电 话:95548 传真:0532-85022605 网址:www.citicssd.com (113) 中信 证券 (浙 江) 注册地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层 法定代 表人 :沈 强 联系人 :王 佳苗 联系电 话:0571 -86609015 客户服 务电 话:95548 传真:0571-85783771 网址:www.bigsun.com.cn (114) 中银 国际 证券 注册地 址: 上海 市浦 东 新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39-40 层 法定代 表人 :许 刚 联系人: 王 炜哲 开放式 基金 咨询 电话 :400-620-8888 开放式 基金 业务 传真 :021-50372474 网址:www.bocichina.com (115) 中原 证券 注册地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 办公地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 法定代 表人 :菅 明军 联系人 :程 月艳


范 春艳 联系电 话:0371-69099882 联系传 真:0371-65585899






































易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 58 客户服 务电 话:0371-967218 、400-813-9666 网址:www.ccnew.com (116) 创金 启富 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 办公地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A


法定代 表人 :梁 蓉 联系人 :张 旭 电话:010-66154828 传真:010-88067526 客户服 务电 话:400-6262-818 公司网 站:www.5irich.com (117) 泛华 普益 注册地 址: 四川 省成 都市 成华区 建设 路 9 号高 地中 心 1101 室 办公地 址: 四 川省 成都 市 锦江 区 下东 大 街216 号喜 年广 场A 座1502 室 法定代 表人 :于 海锋 联系人 :邓 鹏 联系电 话:028-86745400 客户服 务电 话:4008-588-588 传真:028-82000996-805 公司网 址:www.pyfund.cn (118) 海银 基金 销售 注册地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼B 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼海 银基金 销售 有限 公司 法定代 表人 :刘 惠 联系人 :刘 艳妮 电话:021-80133827 传真:021-80133413 客户服 务电 话:400-808-1016























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 59 公司网 站:www.fundhaiyin.com (119) 好买 基金 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :张 茹 联系电 话:021-20613600 客户服 务电 话:400-700-9665 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com (120) 和讯 信息 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :于 杨 电话:021-20835779 传真:021-20835879 客户服 务电 话:400-920-0022 公司网 站:http://licaike.hexun.com/ (121) 恒天 明泽 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 20 号乐 成中 心 A 座23 层 法定代 表人 :梁 越 联系人 :马 鹏程 电话:010-57756074 传真:010-57756199 客户服 务电 话:4008-980-618 公司网 站: www.chtfund.com























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 60 (122) 金观 诚 注册地 址: 浙江 杭州 西湖 区世贸 丽晶 城欧 美中 心 1 号楼(D 区)801 室 办公地 址: 杭州 拱墅 区登 云路 43 号 金诚 集团 (锦 昌 大厦) 法定代 表人 :陆 彬彬 联系人 :邓 秀男 电话:0571-88337734 传真:0571-88337968 客户服 务电 话:4000680058 公司网 站:http://www.jincheng-fund.com/ (123) 久富 财富 注册地 址: 上海 市浦 东新 区莱阳 路 2819 号 1 幢109 室 办公地 址: 上 海市 浦东 新 区民生 路 1403 号上 海信 息 大厦 1215 室 法定代 表人 : 赵惠 蓉 联系人 : 徐金 华 电话:021-68685825 传真:021-68682297 客户服 务电 话:400-021-9898 公司网 站: www.jfcta.com (124) 利得 基金 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 :沈 继伟 联系人 :张 裕 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服 务电 话:4000676266 公司网 站:www.leadfund.com.cn (125) 诺亚 正行























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 61 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号 3724 室 办公地 址: 上海 杨浦 区秦 皇岛 路 32 号 C 栋 2 楼 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :方 成 电话:021-38600735 传真:021-38509777 客户服 务电 话:400-821-5399 公司网 站:www.noah-fund.com (126) 钱景 财富 注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢9 层1008-1012 办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢9 层1008-1012


法定代 表人 :赵 荣春 联系人 :魏 争 电话:010-57418829 传真:010-57569671 客户服 务电 话:400-893-6885 公司网 站:www.qianjing.com


www.niuji.net (127) 上海 长量 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :单 丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电 话:400-820-2899 公司网 站:www.erichfund.com (128) 深圳 新兰 德 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 62 办公地 址: 北京 西城 区金 融大 街 35 号 C 栋 9 层 法定代 表人 :杨 懿 联系人 :张 燕 电话:010-58325388 传真:010-58325282 客户服 务电 话:400-166-1188 公司网 站: http://8.jrj.com.cn (129) 晟视 天下 注册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室


办公地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 甲 6 号 万通 中 心D 座 28 层 法定代 表人 : 蒋煜 联系人 :徐 长征 、周 超 电话:01058170943 、010-58170953 传真:01058170800 客户服 务电 话:4008188866 公司网 站: www.shengshiview.com (130) 数米 基金 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路1218 号1 栋202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :朱 晓超 联系电 话:021-60897840 客户服 务电 话:4000-766-123 传真:0571-26697013 网址:http://www.fund123.cn/ (131) 天天 基金 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 63 法定代 表人 :其 实 联系人 :潘 世友 联系电 话:021-54509998 客户服 务电 话:400-1818-188 传真:021-64385308 网址:www.1234567.com.cn (132) 同花 顺 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :吴 强 联系电 话:0571-88911818 客户服 务电 话:4008-773-772 传真:0571-86800423 网址:www.5ifund.com


(133) 万银 财富 注册地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号盘 古大 观 A 座3201


办公地 址: 北 京市 朝阳 区 北四环 中 路 27 号盘 古大 观 A 座3201 法定代 表人 :王 斐 联系人 :张 莉 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电 话:400-081-6655 公司网 站: http://www.wy-fund.com (134) 一路 财富 注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号新 世界 广场 A 座 2208 法定代 表人 :吴 雪秀























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 64 联系人 :刘 栋栋 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客户服 务电 话:400-001-1566 公司网 站:www.yilucaifu.com (135) 宜投 基金 销售 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路鲤 鱼门 街 1 号 前海 深港 合作 区管 理局综 合 办公 楼A 栋201 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号 皇岗 商务 中 心 2405


法定代 表人 :华 建强 联系人 :刘 娜 电话:0755-23919658 传真:0755-88603185 客户服 务电 话:4008-955-811 公司网 站:www.yitfund.com (136) 宜信 普泽 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼15 层1809 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 SOHO 现代城C 座1809 法定代 表人 : 沈伟 桦 联系人 : 程刚 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客户服 务电 话:400-6099-200 公司网 站:www.yixinfund.com (137) 增财 基金 注册地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室 办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室 法定代 表人 :罗 细安























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 65 联系人 :史 丽丽 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 客户服 务电 话:400-001-8811 公司网 站:www.zcvc.com.cn (138) 展恒 基金 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :翟 飞飞 联系电 话:010-62020088 客户服 务电 话:400-888-6661 传真:010-62020355 网址: www.myfund.com (139) 中国 国际 期货 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 法定代 表人 :王 兵 联系人 :孟 夏 电话:010-59539861 传真:010-59539806 客户服 务电 话:95162 公司网 站:http://www.cifco.net/ (140) 中期 资产 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号1 幢11 层1103 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号1 幢2 层 法定代 表人 :路 瑶 联系人 :侯 英建























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 66 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客户服 务电 话:010-65087609 公司网 站: www.cifcofund.com (141) 中信 建投 期货 注册地 址: 重庆 市渝 中区 中 山三 路 107 号上 站大 楼平 街 11-B, 名 义层11-A, 8-B4 , 9-B、 C 办公地 址: 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 皇冠 大 厦11 楼 法定代 表人 :彭 文德 联系人 :刘 芸 电话:023-86769637 传真:023-86769629 客户服 务电 话:400-8877-780 公司网 站:www.cfc108.com (142) 众禄 基金 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 : 薛峰 联系人 :童 彩平


电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服 务电 话:4006-788-887 公司网 站: www.zlfund.cn





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(二) 基金注册 登记机 构 名称: 易方 达基 金管 理有 限公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号4004 —8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广州银 行大 厦 40-43 楼























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 67 法定代 表人 : 刘 晓艳 电话:4008818088 传真: (020 )38799249 联系人 :余 贤高 (三) 律师事务 所和经 办 律师 律师事 务所 :上 海源 泰律 师事务 所 地址: 上海 浦东 南 路 256 号华夏 银行 大 厦1405 室 负责人 :廖 海 电话: (021 )51150298 传真: (021 )51150398 经办律 师: 梁丽 金、 刘佳 联系人 :廖 海 (四) 会计师事 务 所和 经 办注册会 计师 会计师 事务 所: 安永 华明 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 主要经 营场 所 : 北京 市东 城区东 长安 街 1 号 东方 广 场安永 大 楼 17 层01-12 室 执行事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping


吴 港平 电话:(010) 58153000 传真:(010) 85188298 经办注 册会 计师 :昌 华、 熊姝英 联系人 :许 建辉























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 68 六、 基金的历史沿革 易方达 沪深300 量化 增强 证券投 资基 金由 易方 达量 化衍伸 股票 型证 券投 资基 金通过 基 金合同 修订 变更 而来 。 易方达 量化 衍伸 股票 型证 券投资 基金 经中 国证 监会 《 关于 核准 易方 达量 化衍 伸股票 型 证券投 资基 金募 集的 批复 》(证 监许 可[2012 ]627 号) 批准 募集 ,基 金管 理人为 易方 达 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。 易方达 量化 衍伸 股票 型证 券投资 基金 自2012 年6 月25 日至2012 年7 月3 日进 行公开 募集, 募集 结束 后基 金管 理人向 中国 证监 会办 理备 案手续 。经 中国 证监 会书 面确认 ,《 易 方达量 化衍 伸股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2012 年7 月5 日 生效 。 2013 年4 月1 日 至2013 年4 月 30 日, 易 方达 量化 衍伸股 票型 证券 投资 基金 以通讯 方 式召开 基金 份额 持有 人大 会,会 议审 议通 过了 《 关 于易方 达量 化衍 伸股 票型 证券投 资基 金 变更基 金的 投资 及其 他相 关事项 的议 案 》 ,同 意易 方达量 化衍 伸股 票型 证券 投资基 金变 更 基金的投资及其他相关事项,将易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更为易方达沪深 300 量 化增 强证 券投 资基 金, 按照 相关 法律 法规 及 中国证 监会 的有 关规 定对 本基金 的名 称、 投资目 标、 投资 范围 、投 资策略 、业 绩比 较基 准、 基金的 费用 等条 款, 以及 根据业 务实 践 相应修 改基 金份 额持 有人 大会、 基金 的信 息披 露及 其他部 分条 款。 上述 基金 份额持 有人 大 会决定 事项 已经 中国 证监 会于 2013 年 6 月 7 日 核 准生效 ,自 该日 起, 《易 方达沪 深 300 量化增 强证 券投 资基 金基 金合同 》生 效, 并取 代原 《易方 达量 化衍 伸股 票型 证券投 资基 金 基金合 同》 ,易 方达 量化 衍伸股 票型 证券 投资 基金 正式变 更为 易方 达沪 深300 量化 增强 证 券投资 基金 ,本 基金 当事 人将按 照《 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金 基金合 同》 享 有权利 并承 担义 务。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 69 七、 基金 的存续 (一) 基金份 额的 变更 登记 基金合 同生 效后 ,本 基金 注册登 记机 构易 方达 基金 管理有 限公 司进 行本 基金 份额 的 更名以 及必 要信 息的 变更 。 (二) 基金存 续期 内的 基金 份额 持有人 数量 和资 产规 模 《基金 合同 》生 效后 ,基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 , 基金 管理 人应 当 及时报 告中 国证 监会 ; 连 续 20 个工 作日 出现 前述 情 形的 , 基 金管 理人应 当向 中国 证监 会说 明原因 并报 送解 决方 案。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 70 八、 基金份额的申购、赎 回 (一) 基金投 资人 范围 符合法 律法 规规 定的 个人 投资者 、机 构投 资者 、合 格境外 机构 投资 者和 法律 法规或 中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 。 (二) 申购、 赎回 的场 所 1、 基 金管 理人 的直 销中心及网上 交易 系统 ; 2、 各 非直 销销 售 机 构开 办 开放式 基金 业务 的营 业网 点 ; 3、 基 金管 理人 可根 据情 况 变更基 金的 销售 机构 ,并 按规定 予以 公告 。 投资人还可通过基金管理人或者指定的基金销售机构以电话或互联网等其他电子交 易方式 进行 申购 、赎 回, 具体以 各销 售机 构的 规定 为准。 (三) 申购、 赎回 的 开 放日 及时间 原易方 达量 化衍 伸股 票型 证券投 资基 金已 于 2012 年8 月6 日 开始 办理 赎回 业务 , 已 于 2012 年 9 月27 日开 始办 理日常 申购 业务 , 原 基金 变更不 影响 本基 金 的 正常 申购和 赎回 。 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳 证券交 易所 的正 常交 易日 的交易 时间 ,但 基金 管理 人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或 基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 若出现 新的 证券 交易 市场 、证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况, 基金 管理人 将 视情况 对前 述开 放日 及开 放时间 进行 相应 的调 整, 但应在 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购或 者赎回 或 者转换 。投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请且注 册登 记 机构确 认接 受的 ,其 基金 份额申 购、 赎回 价格 为下 一开放 日基 金份 额申 购、 赎回的 价 格 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 71 (四) 申购、 赎回 的原 则 1、 “未 知价 ”原 则, 即基 金的申 购与 赎回 价格 以申 请当日 收市 后计 算的 基金 份额净 值 为基准 进行 计算 ; 2、“ 金额 申购 ,份 额赎 回 ”原则 , 即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3、 当日 的申 购与 赎回 申请 可以在 当日 业务 办理 时间 结束前 撤销 , 在 当日 的业 务办理 时 间结束 后不 得撤 销; 4、 基金 份额 持有 人赎 回时 , 除 指定 赎回 外 , 赎 回遵 循 “先进 先出 ”原则 对 该持 有人账 户在该 销售 机构 托管 的基 金份额 进行 处理 ,即 按照 持有人 认购 、申 购的 先后 次序, 先确 认 的份额 先赎 回, 后确 认的 份额后 赎回 ,以 确定 所适 用的赎 回费 率; 基金管 理人 在 法 律法 规允 许的情 况下 , 可 根据 基金 运作的 实际 情况 更改 上述 原则。基 金管理 人必须 在 新规 则开 始实施 前 按 照《 信息 披露 办法》 或其 他相 关规 定在 指定媒 体上 公 告。 (五) 申购和 赎回 的程 序 1、申购 和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 基金 销售 机构规 定的 程序 , 在开 放 日的具体 业 务办 理时 间提 出申购 或 赎回的 申请 。 投资人 在提 交申 购申 请时 , 须按销 售机 构规 定的 方 式备足 申购 资金; 提交 赎 回申请 时, 账户中 必须 有足 够的 基金 份额余 额, 否则 所提 交的 申购 或 赎回 的申 请无 效而 不予成 交。 2、申购 和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请 日(T 日 ) , 在 正常 情况 下 , 本 基金 注册 登记 机构 在 T+1 日 内对 该交 易的 有效 性 进行确 认。 T 日提交 的有 效申 请, 投 资人 应 在 T+2 日后 (包 括 该日) 到销 售网 点柜 台或 以销售 机构 规 定的其 他方 式查 询申 请的 确认情 况。 若申 购不 成功 ,则申 购款 项本金 退 还给 投资人 。 销售机 构对 申购 、 赎 回 申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功, 而仅 代表 销售 机构确 实 接收到 申购 、赎 回申 请。 申购、 赎回 的确 认以 基金 注册登 记机 构的 确认 结果 为准。 对于 申 购申请 及申 购份 额的 确认 情况, 投资 人应 及时 查询 并妥善 行使 合法 权利 。 3、 申 购和 赎回 的款 项支 付























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 72 申购采 用全 额缴 款方 式, 若资金 在规 定时 间内 未全 额到账 则申 购不 成功 , 投 资人已 缴 付的申 购款 项 的 本金 退回 投资人 账户 。 投资人 赎回 申请 成功 后 , 基金管 理人 应通 过注 册登 记机构 及相 关基 金销 售机 构 按规 定 向投资 人 支 付赎 回款 项 。 赎回款 项自 受理 基金 投资 人有效 赎回 申请 之日 起不 超过 7 个工 作 日支付 。 发 生巨 额赎 回的 情形时 , 赎回 款 项的 支付 办法参 照 《 基金 合同》 的有 关条款 处 理 。 基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 , 对 上述 业务办 理时 间进 行调 整, 并进行 公 告。 (六) 申购、 赎回 的数 额限 制 1、申购 的 金额 限制 投资人 通过 非直 销销 售机 构 或本 公司 网上 交易 系统 首次申 购的 单笔 最低 金额 为 10 元 人民币 , 追 加申 购单 笔最 低金额 为 10 元 人民 币 ; 通过 本公 司 直 销中 心首 次申 购的单 笔最 低 金额 为50000 元 人民 币, 追加申 购单 笔最 低金 额 为1000 元人 民币。 各销售 机 构对最 低申 购 限额及 交易 级差 有其 他规 定的 , 需同 时遵循 该销 售机 构的相 关规 定 。 ( 以上 金额 均含申 购 费) 投资人 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 , 不 受最低 申 购金额 的限 制。 投资人 可多 次申 购 ,对 单 个投资 人累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法律 法规 、 中国证 监 会另有 规定 的除 外。 2、 赎 回的 份额 限制 投资人 可将 其全 部或 部分 基金份 额赎 回。 单笔 赎回 或转换 不得 少于 10 份 ( 如该账 户 在该销 售机 构托 管的 单只 基金余 额不 足10 份, 则必 须一次 性赎 回或 转出 该基 金全部 份额 ) ; 若某笔 赎回 将导 致投 资人 在销售 机构 托管 的单 只基 金余额 不 足10 份时 , 基金 管理人 有权 将 投资人 在该 销售 机构 托管 的该基 金剩 余份 额一 次性 全部赎 回。 各销 售机 构对 赎回份 额限 制 有其他 规定 的 , 需同 时遵 循该销 售机 构的 相关 规定 。 3、 基金 管理 人可 根据 市场 情况制 定或 调整 上述 申购 、 赎 回的 程序 及有 关限 制 , 但应按 照《信 息披 露办 法》 或其 他相关 规定 在调 整生 效前 至少在 一家 指定 媒体 及基 金管理 人网 站 公告并 报中 国证 监会 备案 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 73 (七) 申购、 赎回 的费 率 本基金 的申 购、 赎回 费率 设置如 下表 所示 : 本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差 别的申 购费 率。 特定投 资群 体指 全国 社会 保障基 金、 依 法 设立 的基 本养老 保险 基金 、 依 法制 定的企 业 年金计 划筹 集的 资金 及其 投资运 营收 益形 成的 企业 补充养 老保 险基 金( 包括 企业年 金单 一 计划以 及集 合计 划) ,以 及可以 投资 基金 的其 他社 会保险 基金 。如 将来 出现 可以投 资基 金 的住房 公积 金、 享受 税收 优惠的 个人 养老 账户 、经 养老基 金监 管部 门认 可的 新的养 老基 金 类型, 基金 管理 人可 将其 纳入特 定投 资群 体范 围。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金的 特定 投资 群体申 购费 率为 : 申购金额M ( 元 ) (含申购费) 申购费率 M<100 万 0.15% 100 万 ≤M <500 万 0.12% 500 万 ≤M <1000 万 0.03% M≥100 0 万 1000 元/笔 其他投 资者 申购 本基 金的 申购费 率为 : 申购金额M ( 元 ) (含申购费) 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万 ≤M <500 万 1.2% 500 万 ≤M <1000 万 0.3% M≥100 0 万 1000 元/笔 赎回费 率为 : 持有时间(天) 赎回费率


0-364 0.5% 365-729 0.25% 730 及 以上 0%


在申购 费按 金额 分档 的情 况下, 如果 投资 人多 次申 购, 申 购费 适用 单笔 申购 金额所 对 应的费 率。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 74 基金管 理人 可以 在基 金合 同规定 的范 围内 调整 申购 费率和 赎回 费率 , 调整 后 的申购 费 率和赎 回费 率在 更新 的 《 招募说 明书 》中 列示 。 上 述费率 如发 生变 更, 基金 管理人 最迟 应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促 销计 划, 针 对基 金投 资者定 期和 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在 基金 促销 活动期 间 , 基金管 理人 可以 对投 资者 开展不 同的 费率 优惠 活动 。 (八) 申购份额 、赎回 金 额的计算 方式 1、 申 购份 额的 计算 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 ,其 中: 净申购 金额= 申 购金 额/(1+ 申购 费率 ) 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 申购份 数= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 对于1000 万元 (含 )以 上 的申购 ,净 申购 金额=申 购 金额- 绝对 数额 的申 购费 金 额 举例说 明: 例一: 某投 资者 (非 特定 投资群 体) 申购 本基 金: 申购金额 申购费率 净申购金额 申购费用 基金份额净值 申购份数 10,000 元 1.5% 9,852.22 元 147.78 元 1.0000 元 9,852.22 份 10,000,000 元 1,000 元 9,999,000 元 1,000 元 1.0000 元 9,999,000 份 例二: 某投 资者 (特 定投 资群体 )通 过基 金管 理人 的直销 中心 申购 本基 金: 申购金额 申购费率 净申购金额 申购费用 基金份额净值 申购份数 50,000 元 0.15% 49,925.11 元 74.89 元 1.0000 元 49,925.11 份 10,000,000 元 1,000 元 9,999,000 元 1,000 元 1.0000 元 9,999,000 份 申购费 用以 人民 币元 为单 位, 四舍 五入 , 保留 至小 数点后 二位 ; 申购 份数 采 取四舍 五 入的方 法保 留小 数点 后二 位,由 此误 差产 生的 损失 由基金 财产 承担 ,产 生的 收益归 基金 财 产所有 。 2、 基 金赎 回金 额的 计算 本基金 的净 赎回 金额 为赎 回总 金 额扣 减赎 回费 用, 其中: 赎回总 金额= 赎 回份 额×T 日基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 份额 ×T 日 基金份 额净 值 × 赎回 费率























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 75 净赎回 金额= 赎 回总 金额- 赎回费 用 举例说 明: 赎回份额 基金份额净值 持有时间 赎回费率 赎回费用 净赎回金额 10,000 1.0000 元 100 天 0.5% 50 元 9,950 元 10,000 1.0000 元 500 天 0.25% 25 元 9,975 元 10,000 1.0000 元 800 天 0% 0 10,000 元 赎回总 金额 、 赎回 费用 以 人民币 元为 单位 , 四舍 五 入, 保留 小数 点后 两位 , 由此误 差 产生的 损失 由基 金财 产承 担,产 生的 收益 归基 金财 产所有 。 3、T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 , 并在T+1 日内 公告 。 遇特 殊情 况 , 经中国 证监会 同意 ,可 以适 当延 迟计算 或公 告。 其计 算公 式为: 基金份 额净 值= 计算 日基 金 资产净 值 ÷ 计算 日基 金总 份额 本基金 份额 净值 的计 算, 保留到 小数 点后4 位 ,小 数点后 第5 位四 舍五 入, 由此产 生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 4、 本 基金 的申 购费 由投资人 承担 , 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注册 登记等 各 项费用 ,不 计入 基金 财产 ;本基 金的 赎回 费由 基金 份额持 有人 承担 ,在 基金 份额持 有人 赎 回基金 份额 时收 取, 赎回 费总额 的 25% 归 基金 财产 ,其余 用于 支付 注册 登记 费 等其他 相关 手续费 。 (九) 申购、赎 回的注 册 登记 正常情 况下 ,投资 者 T 日 申购基 金成 功后 ,基 金注 册登记 机构 在 T +1 日为 投 资者 增 加 权益并 办理 注册 登记 手 续,投 资 人 自 T +2 日起 ( 含该日 )有 权赎 回该 部分 基金份 额。 基金份 额持 有 人 T 日 赎回 基金成 功后 , 正 常情 况下, 基金注 册登 记机 构 在 T+1 日为其 办理 扣 除权 益的 注册 登记 手续。 在法律 法规 允许 的范 围内 ,注册 登记 机构 可以 对上 述注册 登记 办理 时间 进行 调整, 但 不得实 质影 响投 资者 的合 法权益 ,基 金管 理人 最迟 于开始 实施 前2 个工 作日 在指定 媒体 上 公告 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 76 (十) 巨额赎回 的 情形 及 处理方式 1、 巨 额赎 回的 认定 若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请 (赎 回申请 份额 总数 加上 基金 转换中 转 出申请 份额 总数 后扣 除申 购申请 份额 总数 及基 金转 换中转 入申 请份 额总 数后 的余额 )超 过 前一开 放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额赎 回。 2、 巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回 或部分 延期 赎回 。 (1 ) 全 额赎 回 : 当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 , 按 正常赎 回 程序执 行。 (2) 部 分延 期赎 回: 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时, 基金管 理人 在 当日接 受赎 回比 例不 低于 上一开 放日 基金 总份 额 的 10%的 前提 下, 可对 其余 赎 回申请 延期 办理。 对于 当日 的赎 回申 请,应 当按 单个 账户 赎回 申请量 占赎 回申 请总 量的 比例, 确定 当 日受理 的赎 回份 额; 对于 未能赎 回部 分, 投资 人在 提交赎 回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取 消赎回 。选 择延 期赎 回的 ,将自 动转 入下 一个 开放 日继续 赎回 ,直 到全 部赎 回为止 ;选 择 取消赎 回的 ,当 日未 获受 理的部 分赎 回申 请将 被撤 销。延 期的 赎回 申请 与下 一开放 日赎 回 申请一 并处 理, 无 优先 权并 以下一 开放 日的 基金 份额 净值为 基础 计算 赎回 金额, 以此类 推 , 直到全 部赎 回为 止。 如投 资人在 提交 赎回 申请 时未 作明确 选择 ,投 资人 未能 赎回部 分作 自 动延期 赎回 处理 。 (3) 暂停 赎回 :连 续 2 日 以上( 含本 数) 发生 巨额 赎回, 如基 金管 理人 认为 有必要 , 可暂停 接受 基金 的赎 回申 请 ; 已 经接 受的 赎回 申请 可以延 缓支 付赎 回款 项, 但不得 超 过 20 个工作 日, 并应 当在 指定 媒体上 进行 公告 。 3、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真或 者其 他方式 在 3 个交 易日 内通 知基 金份 额持有 人, 说明 有关 处理 方法, 同时 在指 定媒 体上 刊登公 告。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 77 (十一) 拒绝或暂 停申购、 暂 停赎回或 延缓支 付 赎回款项 的情形 及 处理方式 1、 发 生下 列情 况时 ,基 金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 基金投 资人 的申 购申 请: (1) 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作。 (2) 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。 (3) 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ,导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 (4) 本 基金 资产 组合 中的 重要部 分发 生暂 停交 易或 其他重 大事 件, 继续 接受 申购可 能 会影响 或损 害其 他基 金份 额持有 人利 益时 。 (5 ) 基 金管 理人 认为 接受 某笔或 某些 申购 申请 可能 会影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人 利益时 。 (6 ) 基 金资 产规 模过 大 , 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种 , 或 其他 可 能对基 金 业绩产 生负 面影 响, 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 。 (7) 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 发生上 述第 (1 )至 (4) 项、第 (6 )、 (7 ) 项情 形 且基 金管 理人 决定 拒绝 或暂停 申 购申请 时, 基金 管理 人应 当根据 有关 规定 在指 定媒 体上刊 登暂 停申 购公 告。 如果投 资人 的 申购申 请被 拒绝 ,被 拒绝 的申购 款项 将退 还给 投资 人。在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。 基金管 理人 拒绝 或暂 停接 受申购 的方 式包 括: (1) 拒绝 接受 、暂 停接 受 某笔或 某数 笔申 购申 请; (2) 拒绝 接受 、暂 停接 受 某个或 某数 个工 作日 的全 部申购 申请 ; (3) 按比 例拒 绝接 受、 暂 停接受 某个 或某 数个 工作 日的申 购申 请。 2、 发生 下列 情形 时, 基金 管理人 可暂 停接 受基 金投 资人的 赎回 申请 或延 缓支 付赎回 款 项: (1) 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 。 (2) 发 生基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况时 , 基金 管理 人可 暂停 接受 投资人 的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项。 (3) 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ,导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 (4) 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 78 (5) 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 发生上 述情 形 且 基金 管理 人决定 暂停 接受 基金 份额 持有人 赎回 申请 或延 缓支 付赎回 款 项时, 基金 管理 人应 报中 国证监 会备 案。 已接 受的 赎回申 请, 基金 管理 人将 足额支 付; 如 暂时不 能足 额支 付的 , 基 金管理 人可 在 20 个 工作 日 内支付 赎回 款项 。 在 暂停 赎回的 情况 消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 。 3、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的 , 基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案, 并在 规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停办 理申 购或 赎回 业务的 公告 。 (1 ) 如 发生 暂停 的时 间为1 日 , 基 金管 理人 应于 重新 开放日 , 在指 定媒 体上 刊 登基金 重新开 放申 购或 赎回 的公 告,并 公告 最 近1 个 开放 日的基 金份 额净 值。 (2) 基 金管 理人 可以 根据 暂停申 购或 赎回 的时 间, 依 照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定, 最迟于 重新 开放 日在 指定 媒体上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告; 也可 以根 据实 际 情况 在 暂停公 告中 明确 重新 开放 申购或 赎回 的时 间, 届时 不再另 行发 布重 新开 放的 公告。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 79 九、 基金转换 (一) 基金转换 开始日 及 时间 原易方 达量 化衍 伸股 票型 证券投 资基 金已 于 2012 年8 月6 日 开始 办理 转换 转出业务 , 已于2012 年9 月27 日 开 始办理 转换 转入 业务 , 具 体实施 办法 参见 相关 公告 。 除有 其他 公 告,基 金管 理人 将继 续办 理本基 金 的 日常 转换 业务 。 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所同 时开 放交 易的 工作日 为本 基金 办理 转换 业务的 开 放日( 基金 管理 人根 据法 律法规 或基 金合 同的 规定 公告暂 停转 换时 除外 )。 开放日 的具 体 业务办 理时 间为 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 交易日 的交 易时 间。 若出 现新的 证券 交 易市场 、证 券交 易所 交易 时间变 更或 其他 特殊 情况 ,基金 管理 人将 根据 法律 法规和 基金 合 同规定 的原 则视 情况 进行 相应的 调整 并按 照《 信息 披露办 法》 或其 他相 关规 定在实 施日 前 在至少 一家 指定 媒体 公告 。 投资者 需在 转出 基金 和转 入基金 均有 交易 的当 日, 方可办 理基 金转 换业 务。 (二) 基金转换 的原则 1. 基 金转 换以 份额 为单 位 进行申 请。 投资 者可 以发 起多次 基金 转换 业务 , 基 金转换 费 用按每 笔申 请单 独计 算。 转换费 用以 人民 币元 为单 位,计 算结 果按 照四 舍五 入方法 ,保 留 小数点 后两 位。 2. 当日 的转 换申 请可 以在 当日交 易结 束时 间前 撤销 ,在当 日的 交易 时间 结束 后不得 撤 销。 3. 基 金转 换采 取未 知价 法 , 即基 金的 转换 价格 以转 换申请 受理 当日 各转 出、 转入基 金 的份额 净值 为基 准进 行计 算。 4. 基 金转 换只 能在 同一 销 售机构 进行 。 转换 的两 只基 金必须 都是 该销 售机 构销售 的同 一基金 管理 人管 理的 、在 同一注 册登 记机 构注 册登 记的基 金。 5. 投资 者办 理基 金转 换业 务时, 转出 方的 基金 必须 处于可 赎回 状态 ,转 入方 的基金 必 须处于 可申 购状 态。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 80 6. 转 换业 务遵 循 “ 先进 先 出” 的 业务 规则 , 即 份额 注册日 期在 前的 先转 换出 , 份额 注 册日期 在后 的后 转换 出, 如果转 换申 请当 日, 同时 有赎回 申请 的情 况下 ,则 遵循先 赎回 后 转换的 处理 原则 。 7. 基金 份额 在转 换后 , 转 入的基 金份 额的 持有 期将 自转入 的基 金份 额被 确认 之日起 重 新开始 计算 。 基金管 理人 可在 不损 害基 金份额 持有 人权 益的 情况 下更改 上述 原则 , 但 应在 调整生 效 前在至 少一 种中 国证 监会 指定的 媒体 上予 以公 告。 (三) 基金转换 的程序 1. 基金 转换 的申 请方 式 基金投 资者 必须 根 据 基金 管理人 和基 金销售 机 构规 定的手 续, 在开 放日 的业 务办理 时 间提出 转换 的申 请。 提交基 金转 换申 请时 ,账 户中必 须有 足够 可用 的转 出基金 份额 余额 。 2. 基金 转换 申请 的确 认 正常情 况下 ,基 金管 理人 以在规 定的 基金 业务 办理 时间段 内收 到基 金转 换申 请的当 天 作为基 金转 换的 申请 日 (T 日) , 并在T+1 工作 日对 该 交易的 有效 性进 行确 认 。 投资者 可在 T+2 工 作日 及之 后查 询成 交情况 。 (四) 基金转换 的数额 限 制 基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额转 换成 另一只 基金 ,本 基金 单笔 转出申 请 不得少 于 10 份( 如该 账户 在该销 售机 构托 管的 该基 金余额 不足10 份 ,则 必须 一次性 赎 回 或 转 出 该 基金 全 部份 额 ); 若 某 笔 转换 导 致投 资 者在 销 售 机 构托 管 的该 基 金余 额 不 足 10 份时, 基金 管理 人有 权将 投资者 在该 销售 机构 托管 的该基 金剩 余份 额一 次性 全部赎 回。 基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的程 序及 有关 限制 ,但 应在调 整 生效前 在至 少一 种中 国证 监会指 定的 媒体 上予 以公 告。 (五) 基金转换 费率 基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担, 由转 出基 金赎 回费用 及基 金申 购补 差费 用构成 , 其中赎 回费 用按 照基 金合 同、更 新的 招募 说明 书及 最新的 相关 公告 约定 的比 例归入 基金 财























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 81 产, 其 余部 分用于 支付 注册 登记费 等相 关手 续费, 具体 实施办 法和 转换 费率 详见 相关公 告 。 转换费 用以 人民 币元 为单 位,计 算结 果按 照四 舍五 入方法 ,保 留小 数点 后两 位。 基金管 理人 可以 在基 金合 同规定 的范 围内 调整 上述 费率。 上述 费率 如发 生变 更,应在 调整生 效前 在至 少一 种中 国证监 会指 定的 媒体 上予 以公告 。 基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基 金促销 计划 ,针 对基 金投 资人定 期和 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在基 金促 销活动 期间 , 基金管 理人 可以 对投 资者 开展不 同的 费率 优惠 活动 。 (六) 基金转换 份额的 计 算方式 计算公 式: A=[B ×C ×(1-D) /(1+G )+F ]/E H= B ×C× D J=[B ×C×(1-D)/(1+G)] ×G 其中 ,A 为 转入 的基 金份 额 ; B 为转 出的 基金 份额 ; C 为 转换 申请 当日 转出 基金的 基金份 额净 值 ;D 为 转出 基 金的对 应赎 回费 率 ,G 为 对 应的申 购补 差费 率 ; E 为 转换申 请 当日转 入基 金的 基金 份额 净值;F 为 货币 市场 基金 全部转 出时 账户 当前 累计 未付收 益( 仅 限转出 基金 为易 方达 货币 市场基 金、 易方 达天 天理 财货币 市场 基金 、易 方达 财富快 线货 币 市场基 金、 易方 达天 天增 利货币 市场 基金 、易 方达 龙宝货 币市 场基 金 、 易方 达增金 宝货 币 市场基 金和 易方 达现 金增 利货币 市场 基金 )或 者短 期理财 基金 转出 时对 应的 累计未 付收 益 (转出 基金 为易 方达 月月 利理财 债券 型证 券投 资基 金和易 方达 双月 利理 财债 券型证 券投 资 基金) ;H 为转 出基 金赎 回 费;J 为申 购补 差费 。 说明: 1.基金 转换 费用 由转 出基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 。 2.转入 基金 时, 从申 购费 用低的 基金 向申 购费 用高 的基金 转换 时, 每次 收取 申购补 差 费用; 从申 购费 用高 的基 金向申 购费 用低 的基 金转 换时, 不收 取申 购补 差费 用 。 申购 补差 费 用按照 转换 金额 对应 的转 出基金 与转 入基 金的 申购 费率差 额进 行补 差, 具体 收取情 况视 每 次转换 时两 只基 金的 申购 费率的 差异 情况 而定 并见 相关公 告。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 82 3.转出 基金 时 , 如 涉及 的 转出基 金有 赎回 费用 , 收 取该基 金的 赎回 费用 。 收 取的赎 回 费按照 基金 合同 、更 新的 招募说 明书 及最 新的 相关 公告约 定的 比例 归入 基金 财产, 其余 部 分用于 支付 注册 登记 费等 相关手 续费 。 4.投资 者可 以发 起多 次基 金转换 业务 , 基 金转 换费 用按每 笔申 请单 独计 算。 转换费 用 以人民 币元 为单 位, 计算 结果按 照四 舍五 入方 法, 保留小 数点 后两 位。 举例说 明 : 假 定某 投资 者 在 T 日转出 10,000 份本 基 金至 易 方达 策略 成长 二号 混合型 基 金 份额 , 转 出基 金T 日的 基金份 额净 值 为 1.1000 元 , 转入 易方 达策 略成 长二 号混合 型基 金 T 日的 基金 份额 净值 为 1.0200 元, 假设 该转 出基 金 的赎回 费率 为 0.5% ,申 购 补差费 率为 0.5%, 则可 获得 转入 基金 的 易方 达策 略成 长二 号混 合型基 金 基 金份 额计 算如 下: 转换金 额= 转出 基金 申请 份额 × 转出 基金 份额 净值=10,000 ×1.1000 =11,000.00 元 转出基 金 赎 回费 =转换 金额 ×转 出基 金 赎 回费 率=11,000.00 ×0.5%=55.00 元 申购补 差费= ( 转换 金额 — 转出基 金 赎 回费 ) × 申购 补差费 率 ÷ (1 +申购 补 差 费率)= (11,000.00-55.00 ) ×0.5%÷(1+0.5%)=54.45 元 转换费 =转 出基 金赎 回费+ 申购补 差费=55.00+54.45 =109.45 元 转入金 额= 转换 金额 —转换费=11,000.00-109.45=10,890.55 元 转入份 额= 转入 金额 ÷转 入 基金份 额净 值=10,890.55 ÷1.0200=10,677.01 份 转出份额 转出基金 份额净值 转换金 额 转换费 转入金 额 转入基金 份 额 净值 转入份 额 转出基 金 赎 回费 申购 补 差费 10,000 份 1.1000 元 11,000.00 元 55.00 元 54.45 元 10,890.55 元 1.0200 元 10,677.01 份 注: 本基 金转 出至 易方 达 平稳增 长基 金、 易方 达策 略成长 基金 、易 方达50 指 数基金 、易 方达积 极成 长基 金、 易方 达货币 市场 基金 、易 方达 稳健收 益 债 券型 基金 时, 转入份 额的 计 算结果 保留 到小 数点 后两 位,小 数点 两位 以后 舍去 ,舍去 部分 所代 表的 资产 归基金 财产 所 有;本 基金 转出 至易 方达 价值精 选股 票型 基金 、易 方达策 略成 长二 号混 合型 基金、 易方 达 价值成 长混 合型 基金 、易 方达科 讯股 票型 基金 、易 方达增 强回 报债 券型 基金 、易方 达中 小 盘股票 型基 金、 易方 达科 汇灵活 配置 混合 型基 金、 易方达 科翔 股票 型基 金、 易方达 行业 领 先企业 股票 型基 金、 易方 达沪深300ETF 联 接基 金 、 易方达 深证100ETF 联 接基 金、易 方 达 上证中 盘ETF 联 接基 金、 易方达 消费 行业 股票 型基 金、易 方达 医疗 保健 行业 股票型 基金 、 易方达 安心 回报 债券 型基 金、 易 方达 资源 行业 股票 型基金 、易 方达 创业 板ETF 联接 基金 、 易方达 双债 增强 债券 型基 金 、易 方达 纯债 债券 型基 金 、易 方达 天天 理财 货币 市场基 金 、 易























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 83 方达信 用债 债券 型基 金 、 易方达 裕丰 回报 债券 型基 金、易 方达 高等 级信 用债 债券型 基金 、 易方达 投资 级信 用债 债券 型基金 、易 方达 新兴 成长 混合型 基金 、易 方达 裕惠 回报定 期开 放 式混合 型发 起式 基金 、易 方达月 月利 理财 债券 型基 金、易 方达 双月 利理 财债 券型基 金、 易 方达财 富快 线货 币市 场基 金、易 方达 天天 增利 货币 市场基 金、 易方 达纯 债1 年定期 开放 债 券型基 金、易 方 达龙 宝货 币市场 基金 、易 方达 增金 宝货币 市场 基金 、易 方达 沪深 300 非银 行金融ETF 联接 基金 、易 方达创 新驱 动混 合型 基金 、易方 达新 经济 混合 型基 金、易 方达 现 金增利 货币 市场 基金 、易 方达裕 如混 合型 基金 、易 方达新 收益 混合 型基 金、 易方达 改革 红 利混合 型基 金、 易方 达新 常态混 合型 基金 、易 方达 新利混 合型 基金 、易 方达 新鑫混 合型 基 金、易 方达 安心 回馈 混合 型基金 、易 方达 新享 灵活 配置混 合型 基金 、易 方达 新益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、易 方达瑞 享灵 活配 置混 合型 基金、 易方 达国 防军 工混 合型基 金时, 转入份 额的 计算 结果 保留 到小数 点后 两位 ,小 数点 后两位 以后 的部 分四 舍五 入,由 此误 差 产生的 损失 由基 金财 产承 担,产 生的 收益 归基 金财 产所有 。 (七) 基金转换 的注册 登 记 投资 者T 日 申请 基金 转换 成功后 , 注册 登记 机构 将 在 T+1 工 作日 为投 资者 办 理减少 转 出基金 份额 、 增加 转入 基 金份 额 的权 益登 记手 续 , 一般情 况下 , 投资 者自T+2 工作 日起 有 权赎回 转入 部分 的基 金份 额。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内, 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ,并应在 调整生 效前 在至 少一 种中 国证监 会指 定的 媒体 上予 以公告 。 (八) 基金转换 与巨额 赎 回 当 发生 巨额 赎回 时, 基金 转出与 基金 赎回 具有 相同 的优先 级, 基金 管理 人可 根据基 金 资产组 合情 况, 决定 全额 转出或 部分 转出 ,并 且对 于基金 转出 和基 金赎 回, 将采取 相同 的 比例确 认( 另有 公告 的除 外); 在转 出申 请得 到部 分确认 的情 况下 ,未 确认 的转出 申请 将 不予以 顺延 。 (九) 拒绝或暂 停基金 转 换的情形 及处理 方 式 出 现下 列情 况之 一时,基 金 管理人 可以 暂停 接受 基金 份额持 有人 的基 金转 换申 请: 1. 不可 抗力 的原 因导 致基 金无法 正常 运作 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 84 2. 证券 交易 场所 在交 易时 间非正 常停 市或 证券 交易 场所依 法决 定临 时停 市, 导致当 日 基金资 产净 值无 法计 算; 3. 因市 场剧 烈波 动或 其它 原因而 出现 连续 巨额 赎回 , 导致本 基金 的现 金支 付出 现困 难 ; 4. 基金 管理 人认 为会 有损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔转 入或 某笔 转出 ; 5. 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 ; 6. 基金 资产 规模 过大 ,使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ,或 可能 对基 金业绩 产 生负面 影响 ,从 而损 害现 有 基金 份额 持有 人的 利益 ; 7. 法律 、法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 基金暂 停转 换或 暂停 后重 新开放 转换 时, 基金 管理 人应立 即向 中国 证监 会备 案并在 至少 一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体上 公告 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 85 十、 基 金 的 非 交 易 过户 、 转 托 管 及 冻结 与 解 冻 (一) 基金 的非 交易 过户 是指基 金注 册登 记机 构受 理继承 、捐 赠和 司法 强制 执行等 情 形而产 生的 非交 易过 户以 及注册 登记 机构 认可 、符 合法律 法规 的其 它非 交易 过户。 无论 在 上述何 种情 况下 ,接 受划 转的主 体必 须是 依法 可以 持有本 基金 基金 份额 的投 资人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基 金份额 持有 人将 其合 法持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ;司法 强制 执 行是指 司法 机构 依据 生效 司法文 书将 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额强 制划 转给其 他自 然 人、法 人或 其他 组织 。办 理非交 易过 户必 须提 供基 金注册 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 , 对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按基 金注 册登 记机 构的规 定办 理, 并按 基金 注册登 记机 构 规定的 标准 收费 。 (二) 基金 份额 持有 人可 办理已 持有 基金 份额 在不 同销售 机构 之间 的转 托管 ,基金 销 售机构 可以 按照 规定 的标 准收取 转托 管费。 (三) 基金 注册 登记 机构 只受理 国家 有权 机关 依法 要求的 基金 份额 的冻 结与 解冻, 以 及注册 登记 机构 认可 、符 合法律 法规 的其 他情 况下 的冻结 与解 冻。 基金 份额 被冻结 的, 被 冻结部 分产 生的 权益 一并 冻结, 被冻 结部 分份 额仍 然参与 收益 分配 与支 付。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 86 十一、 基金的投资 (一) 投资目标 本基金 为指 数增 强型 股票 基金 , 在 力求 对标 的指 数 进行有 效跟 踪的 基础 上 , 主要通 过 运用量 化策 略进 行投 资组 合管理 ,力 争实 现超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。 (二) 投资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 (含 中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 权证 等权 益类 品种 ,国债 、央 行 票据、 金融 债、 企业 债、 公司债 、中 期票 据、 短期 融资券 、可 转换 债券 (含 分离型 可转 换 债券) 、资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 等固 定收益 类品 种, 股指 期货 以及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具, 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 。 本基金 根据 相关 法律 法规 或中国 证监 会要 求履 行相 关手续 后, 还可 以投 资于 法律法 规 或中国 证监 会未 来允 许基 金投资 的其 它金 融工 具。 本基金 的投 资组 合比 例为 : 股票投 资比 例不 低于 基金 资产的 90% , 其 中投 资于 标的指 数成 份股 和备 选成 份股的 资 产不低 于股 票资 产 的 80% ;现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 的 5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后 , 可对上 述资 产配 置比 例进 行调整 。 (三) 投资理念 指数增 强型 投资 是追 求投 资风险 、收 益和 成本 最佳 匹配的 有效 途径 。运 用数 量化投 资 技术可 以提 高指 数化 投资 的绩效 ,在 控制 与标 的指 数偏离 风险 的前 提下 追求 超越指 数的 收 益。 (四) 投资策略 本基金 以指 数化 投资 为主 、增强 型投 资为 辅, 在复 制标的 指数 基础 上在 一定 范围调 整 个股权 重, 力求 在控 制与 标的指 数偏 离风 险前 提下 超越指 数。 1、 资 产配 置策 略























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 87 本基金 追求 基金 资产 在股 票市场 上的 充分 投资 ,股 票投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。 2、 股 票投 资策 略 本基金 属指 数增 强型 基金 ,策略 上以 指数 化投 资为 主、增 强型 投资 为辅 。 本基金 主要 策略 为复 制标 的指数 ,投 资组 合将 以标 的指数 的构 成为 基础 ,主 要利用 基 金管理 人自 主开 发的 定量 投资模 型在 有限 范围 内进 行超配 或低 配。 一方 面严 格控制 组合 跟 踪误差 ,避 免大 幅偏 离标 的指数 ,另 一方 面在 跟踪 指数的 基础 上力 求超 越指 数。 基金管理人自主开发的定量投资模型充分借鉴国内外定量 分析 的 研 究 成 果 , 结 合 基 金 管 理 人 的 长 期 研 究 与 实 践 应 用 , 利 用 多 因 子量化模 型预测股票超 额回报 , 在有 效风险 控制 及交 易成 本最 低化的 基础 上优 化投 资组 合。 (1) 多因 子量 化模 型—— 股票超 额回 报预 测 多因子 量化 模型 以对 中国 股票市 场的 长期 研究 为基 础, 一 定程 度上 结合 前瞻 性 市场 判断, 运用 经长 期检 验有 效 的多个 因子 捕捉 市场 机会 , 预测个 股的 超额 收益 。 概 括 来讲, 本基金 的多 因子 量化 模型 的因子 可归 为如 下几 类: 估值 (valuation ),成 长 (growth ), 技术(technical ) ,情 绪 (sentiment ), 质量 (quality ) 等。 多因子 量化 模型 利用 基金 管理人 内部 及外 部数 据库 , 综合 了来 自市 场投 资者 、 公司 财务报 表、 证券 分析 师、 政经政 策等 各方 面的 大量 信息。 基金 经理 根据 市场 状况及 变化 对各类 信息 的重 要性 做出 分析判 断, 适时 调整 各因 子类别 的具 体组 成及 权重 。 (2) 风险 估测 模型 —— 有 效控制 风险 预算


指数化 投资 力求 跟踪 误差 最小, 增强 型投 资则 需要 受风险 预算 的约 束。 风险 预算 即 最大容 忍跟 踪误 差。 本 基 金将结 合市 场通 用及 自主 研发的 风险 估测 模型 , 将 投资组 合风 险 控 制在 预算 范围 内 。 本基 金 采取 “跟 踪误 差 ”和“ 跟 踪偏 离度 ”这 两 个指标 对 投资 组合进 行监 控与 评估 ,以 控制投 资组 合相 对于 标的 指数的 偏离 风险 。 本基金 对标 的指 数的 跟踪 目标是 : 力 争使 基金 净值 增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.5% ,年 化跟 踪误 差 不超过 7% 。 (3) 交易 成本 模型 —— 控 制成本 并保 护业 绩


本基金 的交 易成 本模 型既 考虑固 定成 本, 也考 虑交 易的市 场冲 击效 应, 以控 制交 易 成本、 减少 交易 对业 绩带 来的负 面影 响。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 88 (4) 投资 组合 优化 模型


本基金 将综 合考 虑预 期回 报, 风 险及 交易 成本 进行 投资组 合优 化。 选股 范围 以成 分 股为主 ,也 包括 非成 分股 中与成 分股 相关 性强 ,流 动性好 ,基 本面 信息 充足 的股票 。 3 、 其 它投 资策 略 本基金 将审 慎投 资于 法律 法规允 许及 中国 证监 会批 准的其 它金 融工 具, 以降 低基金 资 产的风 险并 提高 基金 的收 益。 (五) 投资决策 程序 1、 投 资决 策依 据


(1) 法律 、法 规和 《基 金 合同》 的规 定;


(2) 标的 指数 的编 制方 法 及调整 公告 等;


(3) 基金 管理 人自 主研 发 的多因 子量 化模 型 。 2、 投 资决 策流 程 (1) 基 金经 理依 据指 数编 制单位 公布 的指 数成 份股 名单及 权重 , 拟 定基 础投 资组合 方 案。


(2) 基 金经 理依 据基 金管 理人自 主研 发的 多因 子量 化模型 , 主 要根 据对 标的 指数成 份 股超额 收益 的预 测, 对基 础投资 组合 方案 中的 个股 权重进 行调 整, 构建 投资 组合, 并适 时 进行组 合调 整。 (3) 当发 生以 下情 况时 , 基金管 理人 将及 时对 投资 组合进 行调 整, 以降 低跟 踪误差 。


1) 指数 编制 方法 发生 变更 。 基金 管理 人将 评估 指数 编制方 法变 更对 指数 成份 股及权 重 的影响 ,适 时进 行投 资组 合调整 。


2) 指数 成份 股定 期或 临时 调整 。 基 金管 理人 将预 测 指数成 份股 调整 方案 , 并 判断指 数 成份股 调整 对投 资组 合的 影响, 在此 基础 上确 定组 合调整 策略 。


3) 指数 成份 股出 现股 本变 化、 增 发、 配 股、 派 发现 金股息 等情 形。 基金 管理 人将密 切 关注这 些情 形对 指数 的影 响,并 据此 确定 相应 的投 资组合 调整 策略 。


4) 当因 法律 法规 限制 本基 金不能 投资 指数 成份 股时 , 基金 管理 人研 究制 定成 份股替 代 策略, 并适 时进 行组 合调 整。


5) 基 金参 与新 股申 购、 股 票长期 停牌 、 股 票流 动性 不足等 情形 。 基 金管 理人 将分析 这 些情形 对跟 踪误 差的 影响 ,据此 对投 资组 合进 行相 应调整 。


























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 89 (4 ) 指 数与 量化 投资 部定 期检验 和更 新股 票超 额收 益预测 模型 , 并利 用该 预 测模型 , 预测下 一阶 段各 成份 股的 超额收 益率; 研 究部 提供 成份股 和部 分重 点推 荐的 符合要 求 的 非成份 股基 本面 的研 究报 告。 (5) 投 资风 险管 理部 定期 对投资 组合 的超 额收 益与 跟踪误 差进 行量 化评 估, 提供基 金 经理参 考。


(6) 基 金经 理参 考有 关研 究报告 及投 资风 险管 理部 门的报 告, 及时进 行投 资组 合调 整 。 (六) 投资限制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本 基金 股票 资产 占基 金资产 净值 的比 例 为 90%-95%, 其 中投 资于 标的 指数 成份股 和备选 成份 股的 资产 不低 于股票 资产 的80% ; (2) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (3) 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (5) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (6 ) 本 基 金在 任 何 交易 日买 入 权 证 的总 金 额 ,不 得超 过 上 一 交易 日 基 金资 产净 值 的 0.5%; (7) 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (8) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (9) 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (10) 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 %; (11) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、不 再符 合投资 标准 ,应 在评 级 报 告发布 之日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 90 (12) 基金 财产 参与 股票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本 基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ; (13) 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净 值的40% ; 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ,债 券回 购到 期后不 得展 期; (14) 本基 金投 资流 通受 限证券 ,基 金管 理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定,与 基 金托管 人在 本基 金托 管协 议中明 确基 金投 资流 通受 限证券 的比 例, 根据 比例 进行投 资。 基 金管理 人应 制订 严格 的投 资决策 流程 和风 险控 制制 度,防 范流 动性 风险 、法 律风险 和操 作 风险等 各种 风险 。 (15) 本基 金投 资于 股指 期货, 还应 遵循 如下 投资 组合限 制: ① 在 任 何 交易 日 日 终, 本基 金 持 有 的买 入 股 指期 货合 约 价 值 不超 过 基 金资 产净 值 的 10% , 卖出 股指 期货 合约 价 值不超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20% 。 ② 在 任何 交易 日日 终 , 本 基金持 有的 买入 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 不得超 过 基金资 产净 值 的95% 。 其中, 有价 证券 指股 票、 债券( 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 )、 权证 、资产 支 持证券 、买 入返 售金 融资 产(不 含质 押式 回购 )等 。 ③ 本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值, 合计 (轧 差计 算) 占 基 金资产 净值 的比 例范 围 为90%-95% 。 ④ 本 基金 在任 何交 易日 内 交易 ( 不包 括平 仓) 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交易 日基 金资 产净 值 的20%。 ⑤ 本 基金 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应 当保 持不低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所的 要求 向其报 告所 交易 和持 有的 卖出期 货 合约情 况、 交易 目的 及对 应的证 券资 产情 况等 。 因证券 、期 货 市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 股权 分置 改革 中支 付对价 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 91 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适用 于本 基金 , 基金 管理 人 在履 行适 当程 序后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 2、 禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外; (5 ) 向 其基 金管 理人 、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基金 托管 人 发行的 股 票或者 债券 ; (6 ) 买 卖与 其基 金管 理人 、 基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、 基金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ,致 使前 述约 定的 投资禁 止 行为和 投资 组合 比例 限制 修改或 取消 ,如 适用 于本 基金, 则本 基金 可相 应调 整禁止 行为 和 投资限 制规 定。 (七) 标的指数 和 业绩 比 较基准 本基金 的标 的指 数为 :沪 深 300 指数 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪深300 指 数收 益率*95%+活期存 款利 率( 税后 )*5% 本基金 管理 人在 基金 管理 期间有 权更 换标 的指 数及 业绩比 较基 准。 标的 指数 及业绩 比 较基准 的更 换将 提 前 3 个 月在指 定媒 体上 公告 。 (八) 风险收益 特征 本基金 属股 票型 基金 中的 指数增 强型 基 金 ,预 期风 险与预 期收 益水 平高 于混 合型基 金 、 债券型 基金 与货 币市 场基 金。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 92 (九) 基金的融 资、融 券 、转融通 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券、 转融 通。待 基 金参与 融资 融券 和转 融通 业务的 相关 规定 颁布 后, 基金管 理人 可以 在不 改变 本基金 既有 投 资目标 、策 略和 风险 收益 特征并 在控 制风 险的 前提 下,参 与融 资融 券业 务以 及通过 证券 金 融公司 办理 转融 通业 务, 以提高 投资 效率 及进 行风 险管理 。届 时基 金参 与融 资融券 、转 融 通等业 务的 风险 控制 原则 、具体 参与 比例 限制 、费 用收支 、信 息披 露、 估值 方法及 其他 相 关事项 按照 中国 证监 会的 规定及 其 他 相关 法律 法规 的要求 执行 ,无 需召 开基 金份额 持有 人 大会审 议。 (十) 未 来 ,如 果 基金 管理 人 推出 与 本基 金投 资 目标 、 投资 策略 相 同的 ETF , 在 不改变 本 基 金投 资 目标的 前 提 下, 经 基金管 理 人与基金 托管人 协 商一致, 本基金 可转为 该ETF 的联接 基 金 , 无 需 召 开基 金 份额持 有 人 大会 。ETF 联 接 基 金是 指 将其绝 大 部 分 基 金财 产 投资于 跟 踪 同一 标 的指数 的 ETF , 紧 密跟踪 标 的 指 数表 现 ,追 求跟 踪 偏离 度 和跟 踪误 差 最小 化 ,采 用开 放 式运作方 式的基 金 。 (十一) 投资组合 比例调 整 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的约定 。因 证券 市场 波动 、上市 公司 合并 、基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基 金投资 不符 合基 金合 同约 定的投 资比 例规 定的 , 基金 管理人 应当 在十 个交 易日 内进行 调整 。 法律法 规或 监管 机构 另有 规定时 ,从 其规 定。 (十二) 基金管理 人代表 基 金行使股 东权利 的 处理原则 及方法 1、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利, 保护 基金 份额 持有人 的 利益; 2、 有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 93 (十三) 基金投资 组合报 告 (未经审 计) 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资 料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。 本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同的 规定 ,复 核了 本报告 的 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2015 年 1 月1 日至 2015 年3 月31 日 。 1. 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 797,486,797.92 89.94 其中: 股票 797,486,797.92 89.94 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 48,005,785.47 5.41 7 其他资 产 41,241,812.65 4.65 8 合计 886,734,396.04 100.00 2. 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 2.1 积 极投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 863,183.10 0.10























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 94 B 采矿业 3,093,840.00 0.36 C 制造业 39,907,443.49 4.60 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,047,673.00 0.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,899,433.10 0.33 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,248,864.80 0.26 J 金融业 7,005,985.93 0.81 K 房地产 业 824,722.00 0.10 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 1,182,003.03 0.14 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 59,073,148.45 6.81 2.2 指 数投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 1,614,885.00 0.19 B 采矿业 13,782,991.63 1.59 C 制造业 256,322,950.75 29.55 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 36,631,133.42 4.22 E 建筑业 31,867,233.09 3.67 F 批发和 零售 业 14,666,192.05 1.69 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,148,727.95 3.13 H 住宿和 餐饮 业 - -























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 95 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,482,271.83 2.02 J 金融业 276,980,576.83 31.93 K 房地产 业 31,439,709.32 3.62 L 租赁和 商务 服务 业 12,251,972.04 1.41 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,178,203.00 0.48 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 10,084,995.76 1.16 S 综合 3,961,806.80 0.46 合计 738,413,649.47 85.13 3. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的股 票投 资明 细 3.1 期末 指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 601318 中国平 安 396,273 31,004,399.52 3.57 2 600252 中恒集 团 1,172,200 23,104,062.00 2.66 3 600030 中信证 券 701,325 23,017,486.50 2.65 4 601398 工商银 行 4,333,878 21,062,647.08 2.43 5 600015 华夏银 行 1,520,299 19,611,857.10 2.26 6 600837 海通证 券 803,062 18,799,681.42 2.17 7 000651 格力电 器 424,967 18,605,055.26 2.14 8 600000 浦发银 行 1,133,785 17,902,465.15 2.06 9 601166 兴业银 行 965,207 17,721,200.52 2.04 10 600887 伊利股 份 564,316 17,409,148.60 2.01 3.2 期末 积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 601099 太平洋 442,271 6,116,607.93 0.71 2 600216 浙江医 药 402,349 5,673,120.90 0.65 3 600141 兴发集 团 278,955 5,063,033.25 0.58 4 600851 海欣股 份 356,016 3,880,574.40 0.45























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 96 5 000933 神火股 份 554,600 3,510,618.00 0.40 4. 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 代码 名称 持仓量 合约市 值( 元) 公允价 值变 动 (元) 风险说 明 IF1504 IF1504 19 23,104,380.00 -773,700.00 在本报 告期 内 , 基 金 利用股 指期 货进 行 多头套 保 , 以 应对 由 于基金 的大 额申 购 而带来 的对 基金 净 值及跟 踪误 差的 影 响。 公允价 值变 动总 额合 计( 元) -773,700.00 股指期 货投 资本 期收 益( 元) -431,160.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) -773,700.00 9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 ,按照 相关 法律 法规 的有 关规定 , 进行股 指期 货投 资。 本基 金在出 现大 额净 申赎 等需 要及时 调整 组合 市场 暴露 情况时 ,通 过 股指期 货套 保交 易 满 足基 金的投 资替 代需 求和 风险 对冲需 求。 如出 现大 量净 申购, 本基 金 可买入 数量 匹配 的股 指期 货合约 以满 足权 益类 资产 配置比 例的 要求 ,并 在净 申购资 金到 账 后逐步 平仓 ;反 之, 如出 现大量 净赎 回, 本基 金可 先开仓 股指 期货 空头 将市 场暴露 降到 目























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 97 标水平 ,再 逐步 卖出 股票 、同时 平仓 数量 匹配 的股 指期货 合约 ,从 而降 低股 票交易 的冲 击 成本。 10. 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 11. 投 资组 合报 告附 注 11.1 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 11.3 其他 各项 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,781,404.27 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 15,284.00 5 应收申 购款 38,445,124.38 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 41,241,812.65 11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 11.5.1 期 末指 数投 资前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 11.5.2 期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 98 十二、 基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保 证基金 一定 盈利 , 也 不保 证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩 并不代 表其 未来 表现 。 投 资 有风险 , 投资者 在作出 投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 基金合 同生 效日 为 2012 年7 月5 日 ,基 金合 同生 效以来 (截 至2014 年 12 月 31 日) 的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示: 阶段 净值增 长 率(1 ) 净值增 长 率标准 差 (2) 业绩比 较基 准收益 率 (3) 业绩比 较基 准收益 率标 准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 基 金 合 同 生 效 至2012 年12 月 31 日 11.30% 0.69% 2.07% 1.00% 9.23% -0.31% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 -3.71% 1.31% -7.07% 1.24% 3.36% 0.07% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 55.94% 1.12% 48.69% 1.15% 7.25% -0.03% 基 金 合 同 生 效 至2014 年12 月 31 日 67.12% 1.13% 41.04% 1.16% 26.08% -0.03% 注:1. 根据 中国 证监 会 2013 年6 月 7 日下 发的 《 关于 核准易 方达 量化 衍伸 股票 型证 券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会决 议的 批复 》( 证监 许可[2013]742 号) ,易 方达量 化衍 伸 股票型 证券 投资 基金 自 2013 年6 月7 日起 变更 为易 方达沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金 , 修改基 金合 同中 基金 的名 称、投 资目 标、 投资 范围 、投资 策略 、业 绩比 较基 准、基 金的 费 用、基 金份 额持 有人 大会 、基金 的信 息披 露等 条款 。修订 后的 《易 方达 沪深300 量 化增 强 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年6 月7 日 生效 。 2. 根据 《易 方达 沪 深 300 量化增 强证 券投 资基 金基 金合同 》 , 业绩 比较 基准 自 2013 年6 月 7 日 起 , 由 “沪 深 300 指 数收 益率 ×80%+ 活 期 存款利 率 (税 后) ×20% ” 变更为 “ 沪 深300 指数 收益 率×95%+ 活期存 款利 率( 税后 )×5% ”; 基金 业绩 比较 基准 收 益率在 变更 前后分 别根 据相 应的 指标 计算。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 99 十三、 基金的财产 (一) 基金资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、银 行存款 本息 和基 金应 收的 申购基 金 款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。 (二) 基金资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金财产 的账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、证 券账 户以及 投 资所需 的其 他专 用账 户。 开立的 基金 专用 账户 与基 金管理 人、 基金 托管 人、 基金销 售机 构 和基金 注册 登记 机构 自有 的财产 账户 以及 其他 基金 财产账 户相 独立 。 (四) 基金财产 的保管 及 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ,并 由基 金托管 人 保管。 基金 管理 人、 基金 托管人 、基 金注 册登 记机 构和基 金销 售机 构以 其自 有的财 产承 担 其自身 的法 律责 任, 其债 权人不 得对 本基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押或 其他 权利。 除依 法 律法规 和《 基金 合同 》的 规定处 分外 ,基 金财 产不 得被处 分。 基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清 算的, 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 基金 管理 人管 理运作 基金 财产 所产 生的 债权, 不得 与 其固有 资产 产生 的债 务相 互抵销 ;基 金管 理人 管理 运作不 同基 金的 基金 财产 所产生 的债 权 债务不 得相 互抵 销。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 100 十四、 基金资产估值 (一) 估值目的 基金估 值的 目的 是为 了准 确、真 实地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 开放式 基金 份额 申购 、赎 回价格 应按 基金 估值 后确 定的基 金份 额净 值计 算。 (二) 估值日 本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (三) 估值对象 基金所 拥有 的股 票、 权证、 债券和 银行 存款 本息 、 应 收款项 、 其 它投 资等 资产 及负 债 。 (四) 估值方法 本基金 按以 下方 式进 行估 值: 1、 证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交 易所 上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权 证等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价( 收盘 价) 估值 ;估 值日无 交易 的, 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ,以 最 近交易 日的 市价 (收 盘价 )估值 ;如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化 的,可 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素, 调整 最近 交易市 价, 确定 公允 价格 ; (2 ) 交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 , 估值 日没 有交 易 的, 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ,按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。如 最近 交易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大 变 化因 素, 调整最 近交 易 市价, 确定 公允 价格 ; (3 ) 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的 ,且最 近交 易日 后经 济环 境未发 生重 大























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 101 变化, 按最 近交 易日 债券 收盘价 减去 债券 收盘 价中 所含的 债券 应收 利息 得到 的净价 进行 估 值。如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价格 ; (4 ) 交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的有 价证 券 , 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允 价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情 况下, 按成 本估 值。 2、 处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1) 送股、 转增 股、 配股 和公开 增发 的新 股, 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债 券和 权证 , 采 用估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 ; (3 ) 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票 , 同 一股 票 在交易 所上 市后 , 按交 易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ;非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关 规定确 定公 允价 值。 3、 全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 , 采用 估 值技术 确 定公允 价值 。 4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5、 因 持有 股票 而享 有的 配 股权, 以及 停止 交易 、 但 未行权 的权 证, 采用 估值 技术确 定 公允价 值。 6、 股指 期货 合约 按照 估值 当日的 结算 价进 行估 值 。 估值当 日无 结算 价 , 且 最 近交易 日 后经济 环境 未发 生重 大变 化的, 采用 最近 交易 日结 算价估 值。 7、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 8、 相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的, 从其 规定。 如有 新增 事项 , 按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关 法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ,应 立即 通知 对方 ,共同 查明 原 因,双 方协 商解 决。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 102 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本 基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ,因 此, 就与本 基金 有关 的会 计问 题,如 经相 关 各方在 平等 基础 上充 分讨 论后, 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值 的计算 结果 对外 予以 公布 。 (五) 估值程序 1、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 , 基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到0.0001 元 ,小数 点后 第 五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2、 基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ,将 基金 份额净 值结 果 发送基 金托 管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 (六) 估值错误 的处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、 及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内( 含第4 位) 发生 估值 错误 时, 视为基 金份 额 净值错 误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或注 册登 记机 构、 或销售 机 构、或 投资 人自 身的 过错 造成估 值错 误, 导致 其他 当事人 遭受 损失 的, 过错 的责任 人应 当 对由于 该估 值错 误遭 受损 失当事 人 ( “受损 方 ” ) 的 直接损 失按 下述 “估 值错 误处理 原则 ” 给予赔 偿, 承担 赔偿 责任 。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差 错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。 2、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但尚 未给当 事人 造成 损失 时, 估 值错误 责任 方应 及时 协调 各方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ;由 于估 值错误 责任 方 未及时 更正 已产 生的 估值 错误, 给当 事人 造成 损失 的,由 估值 错误 责任 方对 直接损 失承 担 赔偿责 任; 若估 值错 误责 任方已 经积 极协 调, 并且 有协助 义务 的当 事人 有足 够的时 间进 行























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 103 更正而 未更 正, 则其 应当 承担相 应赔 偿责 任。 估值 错误责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事 人进行 确认 ,确 保估 值错 误已得 到更 正。 (2 ) 估 值错 误的 责任 方对 有关当 事人 的直 接损 失负 责, 不对 间接 损失 负责 , 并 且仅对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3) 因 估值 错误 而获 得不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。如 果由 于获 得不 当得 利的当 事人 不返 还或 不全 部返还 不当 得 利造成 其他 当事 人的 利益 损失( “受 损方 ”) ,则 估值错 误责 任方 应赔 偿受 损方的 损失 , 并在其 支付 的赔 偿金 额的 范围内 对获 得不 当得 利的 当事人 享有 要求 交付 不当 得利的 权利 ; 如果获 得不 当得 利的 当事 人已经 将此 部分 不当 得利 返还给 受损 方, 则受 损方 应当将 其已 经 获得的 赔偿 额加 上已 经获 得的不 当得 利返 还的 总和 超过其 实际 损失 的差 额部 分支付 给估 值 错误责 任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1 ) 查 明估 值错 误发 生的 原因 , 列 明所 有的 当事 人 , 并根据 估值 错误 发生 的原 因确定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3 ) 根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿 损失; (4 ) 根 据估 值错 误处 理的 方法 , 需 要修 改基 金注 册 登记机 构交 易数 据的 , 由 基金注 册 登记机 构进 行更 正, 并就 估值错 误的 更正 向有 关当 事人进 行确 认。 4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.25% 时, 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 104 (七) 暂停估值 的情形 1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (八) 基金净值 的确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算, 基金托 管 人负责 进行 复核 。基 金管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 的基 金资 产净值 和基 金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 , 由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 (九) 特殊情 况 的处理 1、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 7 项进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2、 由于 不可 抗力 原因 , 或 由于证 券交 易所 及注 册登 记机构 发送 的数 据错 误 , 或国家 会 计政策 变更 、市 场规 则变 更等, 基金 管理 人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、适当 、合 理 的措施 进行 检查 ,但 未能 发现错 误的 ,由 此造 成的 基金资 产估 值错 误, 基金 管理人 和基 金 托管人 免除 赔偿 责任 。但 基金管 理人 应当 积极 采取 必要的 措施 消除 由此 造成 的影响 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 105 十五、 基 金 的 收 益 与 分配 (一) 基金利润 的构成 基金利 润指 基金 利息 收入 、投资 收益 、公 允价 值变 动收益 和其 他收 入扣 除相 关费用 后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 (二) 基金可供 分配利 润 基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益 的孰低 数。 (三) 基金收益 分配原 则 1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为12 次 ,每份 基金份 额每 次分 配比 例不 得低于 收益 分配 基准 日每 份基金 份额 可供 分配 利润 的 10% , 若 《 基 金合同 》 生效 不 满3 个 月 可不进 行收 益分 配; 2、本 基 金收 益分 配 方 式分 两种 : 现金 分 红与 红利 再 投资 , 基 金份 额持 有人 可 选择现金 红利或 将现 金红 利自 动转 为基金 份额 进行 再投 资; 若投资 者不 选择 ,本 基金 默认的 收益 分 配方式 是现 金分 红; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值; 4、 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5、 法 律法 规或 监管 机 关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (四) 基金收益 分配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明 截止 收益 分配 基准 日 的 可供分 配利 润 、 基 金收 益分 配对象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 106 (五) 收益分配 方案的 确 定、公告 与实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 , 在2 个 工作 日内在 指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 可供 分配 利润计 算截 止日 )的 时间 不得超 过 15 个 工作 日。 (六) 基金收益 分配中 发 生的费用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当投 资 者的现 金红利 小于 一定 金额 ,不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ,基 金注 册登 记机构 可将 基 金份额 持有 人的 现金 红利 自动转 为基 金份 额。 红利 再投资 的计 算方 法, 依照 《业务 规则 》 执行。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 107 十六、 基 金 的 费 用 与 税收 (一) 与基金运 作相关 的 费用 1、 基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 基金 合同 生效 后的 标 的指数 许可 使用 费; (4) 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的信 息披 露费 用; (5) 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 ; (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (7) 基金 的证 券交 易费 用 ; (8) 基金 的银 行汇 划费 用 ; (9) 证券 账户 开户 费用 、 银行账 户维 护费 用; (10) 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ,可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费 用 。 2、 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费率 计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下: H=E×0.8% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据,自 动 在月初 五个 工作 日内 、按 照指定 的帐 户路 径进 行资 金支付 ,管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指 令。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 费用自 动扣 划后 ,管 理人 如发现 数据 不 符,及 时联 系托 管人 协商 解决 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15%的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如 下:























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 108 H=E×0.15%÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据,自 动 在月初 五个 工作 日内 、按 照指定 的帐 户路 径进 行资 金支付 ,管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指 令。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 费用自 动扣 划后 ,管 理人 如发现 数据 不 符,及 时联 系托 管人 协商 解决 。 (3) 标的 指数 许可 使用 费 基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费按 照基 金管 理人与 中证 指数 有限 公司 签署的 指 数使用 许可 协议 的约 定从 基金财 产中 向中 证指 数有 限公司 支付 。标 的指 数使 用费按 前一 日 基金资 产净 值 的0.016% 的 年费率 计提 。标 的指 数许 可使用 费每 日计 算, 逐日 累计。 计算方 法如 下: H = E × 0.016 % / 当 年 天数 H 为每 日应 付的 标的 指数 许可使 用费 ,E 为前 一日 的基金 资产 净值 。 标的指 数许 可使 用费 的收 取下限 为每 季度 人民 币伍 万元 (50,000 ) , 计 费期 间不足 一 季度的 ,根 据实 际天 数按 比例计 算。 中证指 数有 限公 司根 据相 应指数 使用 许可 协议 变更 上述标 的指 数许 可使 用费 费率和 计 算方法 的, 本基 金按 照变 更后的 费率 计提 标的 指数 许可使 用费 ,基 金管 理人 必须依 照有 关 规定最 迟于 新的 费率 和计 算方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上 公告。 如果中 证指 数有 限公 司根 据指数 使用 许 可 协议 的约 定要求 变更 标的 指数 许可 使用费 费 率和计 算方 法, 应按 照变 更后的 标的 指数 许可 使用 费从基 金财 产中 支付 给指 数许可 方。 此 项变更 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。 上述 “1 、 基 金费 用的 种类 中第 (4 ) - (9) 项费 用 ” , 根 据有 关法 规及 相应 协 议规定 , 按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 3、 不 列入 基金 费用 的项 目 (1 ) 基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产 的损失 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 109 (2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用; (3) 《基 金合 同》 生效 前 的相关 费用 ; (4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 (二) 与基金销 售有关 的 费用 1、 本 基金 申购 费、 赎 回费 的费率 水平 、 计 算公 式、 收取方 式和 使用 方式 请详 见本招 募 说明书 “八 、基 金份 额的 申购、 赎回 ”中 “( 七) 申购、 赎回 的费 率 ” 与“ (八) 申购 份 额、赎 回金 额的 计算 方式 ”中的 相关 规定 。 2、 转 换费 率 目前, 基金 管理 人已 开通 了本基 金与 旗下 部分 开放 式基金 之间 的转 换业 务, 具体实 施 办法和 转换 费率 详见 相关 公告。 基金 转换 费用 由投 资者承 担, 基金 转换 费用 由转出 基金 赎 回费用 和基 金申 购补 差费 用构成 ,其 中转 出基 金赎 回费按 照基 金合 同、 更新 的招募 说明 书 及最新 的相 关公 告约 定的 比例归 入基 金财 产 , 其 余部 分用于 支付 注册 登记 费等 相关手 续费 。 转换费 用以 人民 币元 为单 位,计 算结 果按 照四 舍五 入方法 ,保 留小 数点 后两 位 。 3、 基 金管 理人 可以 根据 《 基金合 同》 的相 关约 定调 整上述 费率 或收 费方 式。 上述费 率 如发生 变更 ,基 金管 理人 应按照 《信 息披 露办 法》 或其他 相关 规定 于新 的费 率或收 费方 式 实施前 在至 少一 家指 定媒 体及基 金管 理人 网站 公告 。 4、 投 资者 通过 本公 司网上 交易系 统(www.efunds.com.cn ) 进行 申购 、赎 回和 转换的 交易费 率, 请具 体参 照我 公司网 站上 的相 关说 明。 5、 基金 管理 人可 以在 不违 背法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 况下 根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划, 针 对基 金投 资人定 期和 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在 基金 促销 活动期 间 , 基金管 理人 可以 对投 资者 开展不 同的 费率 优惠 活动 。 (三) 基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 110 十七、 基 金 的 会 计 与 审计 (一) 基金会计 政策 1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日; 基金 首次募 集的 会计 年度按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度; 3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 以书面 方 式确认 。 (二) 基金的年度 审计 1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 。 更 换 会计师 事 务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 111 十八、 基金的信息披露 ( 一) 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《运 作 办法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 。 相关 法律 法规 关于 信息 披露的 披露 方式 、登 载媒 体、报 备方 式 等规定 发生 变化 时, 本基 金从其 最新 规定 。 ( 二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基 金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ,并 保证所 披 露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内,将 应予 披露 的基 金信 息通过 中 国证监 会指 定的 全国 性报 刊(以 下简 称“ 指定 报刊 ”) 和 基金 管理 人、 基金 托管人 的互 联 网网站 (以 下简 称 “ 网站 ”)等 媒介 披露 ,并 保证 基金投 资 者 能够 按照 《基 金合同 》约 定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的信 息资 料。 ( 三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 ( 四) 本基 金公 开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。如 同时采 用外 文文 本的 ,基 金信息 披 露义务 人应 保证 两种 文本 的内容 一致 。两 种文 本发 生歧义 的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 ( 五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1、 基 金招 募说 明书 、《 基 金合同 》、 基金 托管 协议























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 112 (1) 《 基金 合同 》 是 界定 《基 金合 同》 当事 人的 各 项权利 、 义务 关系 , 明 确 基金份 额 持有人 大会 召开 的规 则及 具体程 序, 说明 基金 产品 的特性 等涉 及基 金投 资 者 重大利 益的 事 项的法 律文 件。 (2) 基 金招 募说 明书 应当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资 者 决策 的全 部事 项, 说明基 金 认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、风险 揭示 、信 息披 露及 基金份 额持 有 人服务 等内 容。 《 基金 合 同》 生 效后, 基金 管理 人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日内, 更新 招 募说明 书并 登载 在网 站上 ,将更 新后 的招 募说 明书 摘要登 载在 指定 媒体 上; 基金管 理人 在 公告 的15 日前 向主 要办 公 场所所 在地 的中 国证 监会 派出机 构报 送更 新的 招募 说明书 , 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明 。 (3 ) 基 金托 管协 议是 界定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等 活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售的3 日 前, 将基金 招 募说明 书、 《基 金合 同》 摘要登 载在 指定 媒体 上; 基金管 理人 、基 金托 管人 应当将 《基 金 合同》 、基 金托 管协 议登 载在网 站上 。 2、 基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ,并 在披 露招募 说 明书的 当日 登载 于指 定媒 体上。 3、 《 基金 合同 》生 效公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载《 基金 合同》 生 效公告 。 4、 基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 《基金 合同 》生 效后 ,在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前, 基 金 管理 人应 当至少 每 周公告 一次 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ,基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ,通过 网 站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ,披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净 值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、基 金份 额净值 和基 金 份额累 计净 值登 载在 指定 媒体上 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 113 5、 基 金份 额申 购、 赎回 价 格 基金管 理人 应当 在《 基金 合同》 、招 募说 明书 等信 息披露 文件 上载 明基 金份 额申购 、 赎回价 格的 计 算 方式 及有 关申购 、赎 回费 率, 并保 证投资 者能 够在 基金 份额 发售网 点查 阅 或者复 制前 述信 息资 料。 6、 基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编 制完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 ,将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当 经过审 计。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将 季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ,基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告 或者年 度报 告。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ,分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 7、 临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予 以公告 ,并 在公 开披 露日 分别报 中国 证监 会和 基金 管理人 主要 办公 场所 所在 地的中 国证 监 会派出 机构 备案 。 前款所 称重 大事 件, 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影 响的下 列事 件: (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ; (2) 终止 《基 金合 同》 ; (3) 转换 基金 运作 方式 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 114 (7) 基金 募集 期延 长; (8 ) 基 金管 理人 的董 事长 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理和 基金 托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 ; (9) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十; (10) 基金 管理 人、 基金 托管人 基金 托管 部门 的主 要业务 人员 在一 年内 变动 超过百 分 之三十 ; (11) 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ; (12) 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查; (13) 基金 管理 人及 其董 事、总 经理 及其 他高 级管 理人员 、基 金经 理受 到严 重行政 处 罚,基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚; (14) 重大 关联 交易 事项 ; (15) 基金 收益 分配 事项 ; (16) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五; (18) 基金 改聘 会计 师事 务所; (19) 变更 基金 销售 机构 ; (20) 更换 基金 注册 登记 机构; (21) 本基 金开 始办 理申 购、赎 回; (22) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更; (23) 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付; (24) 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请; (25) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ; (26) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 8、 澄 清公 告 在《基 金合 同》 存续 期限 内,任 何公 共媒 体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对 基金份 额价 格产 生误 导性 影响或 者引 起较 大波 动的 ,相关 信息 披露 义务 人知 悉后应 当立 即 对该消 息进 行公 开澄 清, 并将有 关情 况立 即报 告中 国证监 会。 9、 基 金份 额持 有人 大会 决 议























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 115 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 , 应当 依法 报国 务院 证券监 督管 理机 构核 准或 者备案 , 并予以 公告 。 10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 若本基 金投 资股 指期 货, 基金管 理人 应在 季度 报告 、半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报 告和招 募说 明书 (更 新) 等文件 中披 露股 指期 货交 易情况 ,包 括投 资政 策、 持仓情 况、 损 益情况 、风 险指 标等 ,并 充分揭 示股 指期 货交 易对 基金总 体风 险的 影响 以及 是否符 合既 定 的投资 政策 和投 资目 标等 。 ( 六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ,指 定专 人负 责管 理信息 披 露事务 。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息, 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容 与格式 准则 的规 定。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定,对 基 金管理 人编 制的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 、基 金份额 申购 赎回 价格 、基 金定期 报告 和 定期更 新的 招募 说明 书等 公开披 露的 相关 基金 信息 进行复 核、 审查 ,并 向基 金管理 人出 具 书面文 件或 者盖 章确 认。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ,还 可以 根据 需要 在其他 公 共媒体 披露 信息 ,但 是其 他公共 媒体 不得 早于 指定 媒体披 露信 息, 并且 在不 同媒介 上披 露 同一信 息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 , 应当制 作工 作底 稿, 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10 年。 ( 七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明书 公布 后, 应 当分 别置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人 和基 金销 售机 构的 住所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 ,应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ,以 供公众 查 阅、复 制。 (八) 暂停 或延 迟信 息披 露的情 形























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 116 当出现 下述 情况 时, 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息: 1、不 可抗 力; 2、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 3、 出现 基金 管理 人认 为属 于会导 致基 金管 理人 不能 出售或 评估 基金 资产 的紧 急事故 的 任何情 况; 4、法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的情 况。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 117 十九、 风险揭示 (一) 特 定 的 投 资 方 法 及 基 金 所 投 资 的 特 定 投 资 对 象 可 能 引 致 的特定风险 1、采 用量 化策 略进 行投 资 管理可 能引 致的 特定 风险 (1) 数据 错误 风险 量化策 略投 资以 广泛 覆盖 各类信 息源 的数 据库 为基 础,接 入了 包括 宏观 经济 、行业 信 息、公 司财 务、 证券 与期 货交易 行情 等在 内的 多种 数据, 相关 数据 通常 来源 于不同 的数 据 提供商 ,且 按不 同的 需求 和规范 进行 进行 预处 理。 源数据 错误 或预 处理 过程 中出现 的错 误 可能影 响量 化模 型的 输出 结果, 形成 数据 错误 风险 。 (2) 模型 风险 本基金 采用 量化 模型 指导 投资决 策, 定量 方法 的缺 陷在一 定程 度上 也会 影响 本基金 的 表现。 一方 面, 面对 不断 变换的 市场 环境 ,量 化投 资策略 所遵 循的 模型 理论 均处于 不断 发 展和完 善的 过程 中; 另一 方面, 在定 量模 型的 具体 设定中 ,核 心参 数假 定的 变动均 可能 影 响整体 效果 的稳 定性 ; 最 后, 定 量模 型存 在对 历史 数据的 依赖 。 因 此, 在 实际 运作过 程中 , 市场环 境的 变化 可能 导致 遵循量 化模 型构 建的 投资 组合在 一定 程度 上无 法达 到预期 的投 资 效果。 2、与 参与 股指 期货 交易 相 关的特 定风 险 (1) 基差 风险 在使用 股指 期货 进行 套期 保值的 过程 中, 基金 资产 可能因 为所 持有 股指 期货 合约与 标 的指数 价格 波动 方向 不一 致而承 受基 差风 险。 因存 在基差 风险 ,在 进行 股指 期货合 约展 期 的过程 中, 基金 资产 可能 因股指 期货 合约 之间 价差 的异常 变动 而遭 受展 期风 险。 (2) 盯市 结算 风险 股指期 货采 取保 证金 交易 制度, 保证 金账 户实 行当 日无负 债结 算制 度, 对资 金管理 要 求较高 。如 出现 极端 行情 ,市场 持续 向不 利方 向波 动导致 期货 保证 金不 足, 又未能 在规 定 的时间 内补 足, 按规 定期 货保证 金账 户将 被强 制平 仓,从 而导 致超 出预 期的 损失。 3、与 指数 化投 资相 关的 特 定风险























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 118 与指数 化投 资相 关的 特定 风险主 要表 现在 以下 几方 面: (1) 标的 指数 下跌 风险 本基金 采取 指数 化投 资策 略,在 一定 的跟 踪误 差约 束范围 内跟 踪标 的指 数表 现。当 标 的指数 下跌 时, 本基 金不 会采取 防守 策略 ,由 此可 能对基 金资 产价 值产 生不 利影响 。 (2) 跟踪 偏离 风险 跟踪偏 离风 险指 投资 组合 的业绩 表现 与标 的指 数表 现之间 产生 差异 的不 确定 性。导 致 跟踪偏 离风 险的 因素 主要 包括: ①基金 在跟 踪指 数过 程中 由于买 入和 卖出 证券 时均 存在交 易成 本例 如印 花税 、交易 佣 金经手 费、 证管 费、 过户 费 等交易 成本 , 导 致本 基金 在 跟踪指 数时 可能 产生 收益 上的偏 离 ; ②受市 场流 动性 风险 的影 响本基 金在 实际 管理 过程 中由于 投资 者申 购而 增加 的资金 可 能不能 及时 地转 化为 目标 指数的 成分 股票 、或 在面 临投资 者赎 回时 无法 以赎 回价格 将股 票 及时地 转化 为现 金, 这些 情况使 得本 基金 在跟 踪指 数时存 在一 定的 跟踪 偏离 风险; ③在本 基金 实行 指数 化投 资过程 中, 管理 人对 指数 基金的 管理 能力 例如 跟踪 指数的 技 术手段 、买 入卖 出的 时机 选择等 都会 对本 基金 的收 益产生 影响 ,从 而影 响本 基金对 目标 指 数的跟 踪程 度。 (3) 与标 的指 数 编 制方 案 相关 的 风险 指数编制 方 案的 缺陷 可能 导致标的 指数 缺 乏代 表性 和可 投 资性 。其 中, 缺乏 代表性 是 指标的 指数 的 结 构、 表现 与 基础 市场 存在 较大 差异 ,无法 代表 基础 市场 的整 体变动 趋势 ; 缺乏可 投资 性是 指因 指数 成份股 调整 成本 过高 ,导 致基金 实施 指数 化投 资面 临较高 的交 易 成本, 进而 增加 跟踪 误差 、影响 投资 收益 。 (4) 更换 标的 指数 及业 绩 比较基 准风 险 基金管 理人 在基 金管 理期 间有权 更换 标的 指数 及业 绩比较 基准 。若 标的 指数 及业绩 比 较基准 发生 变更 ,本 基金 的投资 组合 将相 应进 行调 整,届 时本 基金 的风 险收 益特征 可能 发 生变化 , 但 变更 前基 金管 理人将 提前3个 月在 指定 媒 体公告 。 投 资者 还须 承担 投资组 合调 整 所带来 的风 险与 成本 。 4、与 指数 增强 策略 相关 的 特定风 险 本基金 在一 定的 跟踪 误差 约束范 围内 , 力 求有 效跟 踪标的 指数 并超 越业 绩比 较基准 的 投资回 报。 为此 ,本 基金 可能在 一定 幅度 内减 少或 增加部 分标 的指 数成 份股 的投资 比例 ,























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 119 甚至从 投资 组合 中剔 除个 别 标的 指数 成份 股, 或在 标的指 数成 份股 之外 进行 投资 。 由于 量 化策略 的表 现存 在不 确定 性,本 基金 进行 增强 投资 的结果 既可能 超 过业 绩比 较基准 ,也可 能 落后 于业 绩比 较基 准 。 (二) 市场风险 本 基金 投资 于证 券市 场 、 期货市 场 , 而证 券市 场价 格因受 到经 济因 素、 政治 因素、 投 资 者心 理和 交易 制度 等各 种因素 的影 响而 产生 波动 ,从而 导致 基金 收益 水平 发生变 化, 产 生风险 。主 要的 风险 因素 包括: 1、 政策 风险 。 因 财政 政策 、 货币 政策、 产业 政策、 地区发 展政 策等 国家 宏观 政策发 生 变化, 导致 市场 价格 波动 ,影响 基金 收益 而产 生风 险。 2、 经济 周期 风险。 随着 经济 运行的 周期 性变 化, 证券 市 场的收 益水 平也 呈周 期性 变化, 基金投 资的 收益 水平 也会 随之变 化, 从而 产生 风险 。 3、 利率 风险 。 金融 市场 利 率的波 动会 导致 证券 市场 价格和 收益 率的 变动 。 利 率直接 影 响着债 券的 价格 和收 益率 ,影响 着企 业的 融资 成本 和利润 。基 金投 资于 债券 和股票 ,其 收 益 水平 可能 会受 到利 率变 化的影 响。 4、 上 市公 司经 营风 险。 上 市公司 的经 营状 况受 多种 因素的 影响 , 如 管理 能力 、 行业 竞 争、市 场前 景、 技术 更新 、新产 品研 究开 发等 都会 导致公 司盈 利发 生变 化。 如果基 金所 投 资的上 市公 司经 营不 善, 其股票 价格 可能 下跌 ,或 者能够 用于 分配 的利 润减 少,使 基金 投 资收益 下降 。虽 然基 金可 以通过 投资 多样 化来 分散 这种非 系统 风险 ,但 不能 完全避 免。 5、 购买 力风 险 。 基 金份 额 持有人 收益 将主 要通 过现 金形式 来分 配 , 而 现金 可 能因为 通 货膨胀 因素 而使 其购 买力 下降, 从而 使基 金的 实际 收 益下降 。 6、 信用 风险 。 信 用 风险 是 指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 , 或者 基金 所投 资 债券之 发 行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息, 都可 能导 致基 金资产 损失 和收 益变 化 。 (三) 管理风险 在基金 资产 运作 过程 中 , 基金管 理人 的 知 识 、 经 验 、 判 断 、 决 策 、 技 能 、 研 究 水平 (包 括定性 研究 和定 量研 究) 、投资 管理 水平 直接 影响 基金资 产收 益水 平。 如果 基金管 理人 对 经济形 势和 证券 、期 货市 场判断 不准 确、 获取 的信 息不完 整、 在设 计与 建立 统计模 型时 未 能全面 考虑 影响 因素 、市 场表现 与模 型预 测不 一致 、选择 了不 适当 的风 险暴 露水平 ,或 者























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 120 对不同 资产 间价 差变 动的 方向判 断不 准确 ,都 会影 响基金 资产 的收 益水 平。 此外, 基金 管 理人与 基金 托管 人的 管理 手段和 管理 技术 等因 素的 变化也 会影 响基 金收 益水 平。 (四) 流动性风 险 基金的 流动 性风 险主 要表 现在两 方面 :一 是基 金管 理人建 仓时 或为 实现 收益 而进行 组 合调整 时, 可能 由于 市场 流动性 相对 不足 而无 法按 预期的 价格 将股 票或 债券 买进或 卖出 ; 二是为 应付 投资 人的 赎回 ,基金 管理 人的 现金 支付 出现困 难, 被迫 在不 适当 的价格 大量 抛 售股票 或债 券。 两者 均可 能使基 金净 值受 到不 利影 响。 (五) 交易对手 风险 1、对 手方 风险 基金管 理人 运用 基金 资产 投资于 股指 期货 ,会 尽力 选择资 信状 况优 良、 风险 控制能 力 强的期 货公 司作 为经 纪商 ,但不 能杜 绝因 所选 择的 期货公 司在 交易 过程 中存 在违法 、违 规 经营行 为或 破产 清算 导致 基金资 产遭 受损 失。 另外 ,基金 管理 人在 银行 间市 场进行 交易 , 也会因 为银 行间 交易 对手 违约等 发生 对手 方风 险。 2、连 带风 险 为基金 资产 进行 结算 的结 算会员 或该 结算 会员 下的 其他投 资人 出现 保证 金不 足、又 未 能在规 定的 时间 内补 足 , 或 因其他 原因 导致 中金 所对 该结算 会员 下的 经纪 账户 强行平 仓时 , 基金资 产的 资产 可能 因被 连带强 行平 仓而 遭受 损失 。 (六) 其他风险 1、因 技术 因素 而产 生的 风 险,如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险; 2、 因 战争、 自然 灾害 等不 可抗力 导致 的基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基金 服务 机构等 机 构无法 正常 工作 ,从 而影 响基金 运作 的风 险 ; 3、 因金 融市 场危 机 、 代 理 商违约 、 基金 托管 人违 约 等超出 基金 管理 人自 身控 制能力 的 因素出 现, 可能 导致 基金 或者基 金份 额持 有人 利益 受损的 风险 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 121 二十、 基 金 合 同 的 变 更、 终 止 与 基 金 财产 的 清 算 (一) 《基金合 同 》的变更 1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2、 关于 《 基金 合同 》 变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议经中 国证 监会 核准 或出 具无异 议 意见之 日起 生效 ,自 决议 生效之 日 起 2 个 工作 日内 在指定 媒体 公告 。 (二) 《基金合 同 》的终止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金合同 》应 当终 止: 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 , 在6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金财产 的清算 1、基 金财 产清 算小 组: 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内成 立清算 小组, 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 2、 基 金财 产清 算小 组组 成 : 基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。基金 财产 清 算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 3、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 122 (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5) 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计, 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 (四) 清算费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费 用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 (五) 基金财产 清算剩 余 资产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算 费用、 交纳 所欠税 款并 清偿 基金债 务后 , 按基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 比例 进行 分 配 。 (六) 基金财产 清算的 公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由 律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清 算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 (七) 基金财产 清算账 册 及文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 123 二十一、 基金合同 的 内 容摘 要 (一) 基金管理 人的权 利 、义务 1、 根据 《基 金法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基 金管理 人的 权利 包括 但不 限于 : (1) 依法 募集 基金 ; (2) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 根据 法律 法规 和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金 财产; (3 ) 依 照 《基 金合 同 》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依据 《 基金 合同 》 及 有 关法律 规定 监督 基金 托管 人, 如认 为基 金托 管人 违 反了 《基 金合同 》及 国家 有关 法律 规定, 应呈 报中 国证 监会 和其他 监管 部门 ,并 采取 必要措 施保 护 基金投 资者 的利 益; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9 ) 担 任或 委托 其他 符合 条件的 机构 担任 基金 注册 登记机 构办 理基 金注 册登 记业务 并 获得《 基金 合同 》规 定的 费用;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ,为 基金 的利 益行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利; (13) 在法 律法 规允 许的 前 提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资;


(14) 以基 金管 理人 的名 义,代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他 法律行 为; (15) 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的 外部机 构;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 124 (16) 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下, 制订 和调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转 换和非 交易 过户 的业 务规 则; (17) 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 他权 利。 2、 根据 《基 金法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基 金管理 人的 义务 包括 但不 限于 : (1) 依 法募 集基 金, 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为 办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 注册 登记事 宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《基 金合 同》 生 效 之日起,以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ; (4 ) 配 备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决 策 , 以 专业 化的 经 营方式 管理和 运作 基金 财产 ; (5) 建立 健全 内部 风险 控 制、 监 察与 稽核 、 财 务管 理及人 事管 理等 制度 , 保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立,对 所管 理 的不同 基金 分别 管理 , 分 别记账 , 进 行 证券投 资; (6) 除依 据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己 及任何 第三 人谋 取利 益, 不得委 托第 三人 运作 基金 财产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符 合 《基 金合同 》等 法律 文件 的规 定,按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ,确 定基 金份额 申购 、 赎回的 价格 ; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11) 严格 按照 《基 金法 》、《 基金 合同 》及 其他 有关规 定, 履行 信息 披露 及报告 义 务; (12) 保守 基金 商业 秘密 ,不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》、《 基 金合同 》及 其他 有关 规定 另有规 定外 ,在 基金 信息 公开披 露前 应予 保密 ,不 向他人 泄 露 ; (13) 按《 基金 合同 》的 约定确 定基 金收 益分 配方 案,及 时向 基金 份额 持有 人分配 基 金收益 ; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 125 (15) 依据 《基 金法 》、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定召 集基 金份 额持 有人 大会或 配 合基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (16 ) 按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、 报表 、 记 录和 其他 相 关资 料 15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资 者能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式, 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料, 并在 支 付合理 成本 的条 件下 得到 有关资 料的 复印 件; (18) 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组, 参与 基金 财产 的 保管、 清理、 估价 、 变 现和 分配; (19) 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时,及 时报 告中 国证 监会 并通知 基 金托管 人; (20) 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 的损 失或 损害基 金份 额持 有人 合法 权益时 , 应当承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ,基 金托管 人 违反《 基金 合同 》造 成基 金财产 损失 时, 基金 管理 人应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管 人追偿 ; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的 行为承 担责 任; (23) 以基 金管 理人 名义 ,代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行 为; (24) 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《基 金合 同》 不能 生效, 基 金管理 人承 担全 部募 集费 用,将 已募 集资 金并 加计 银行同 期存 款利 息在 基金 募集期 结束 后 30 日 内退 还基 金认 购人; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (二) 基金托管 人的权 利 、义务 1、 根据 《基 金法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基 金托管 人的 权利 包括 但不 限于 :























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 126 (1) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 依法 律法 规和 《 基金合 同 》 的 规定 安全 保 管基金 财 产; (2 ) 依 《 基金 合同 》 约定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用; (3) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 , 如 发现 基金管 理人 有违 反 《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、其 他当 事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监会, 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。 2、 根据 《基 金法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基 金托管 人的 义务 包括 但不 限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2) 设立 专门 的基 金托 管 部门, 具有 符合 要求 的营 业场所 , 配 备足 够的 、 合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3) 建立 健全 内部 风险 控 制、 监 察与 稽核 、 财 务管 理及人 事管 理等 制度 , 确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对所托 管的 不同 的基 金分 别设置 账户 ,独 立核 算, 分账管 理, 保证 不同 基金 之间在 账户 设 置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ; (4) 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定外 , 不得 利用 基金 财 产为自 己 及任何 第三 人谋 取利 益, 不得委 托第 三人 托管 基金 财产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照《基 金合 同》 的约 定, 根据基 金管理 人的 投资 指令 ,及 时办理 清算 、交 割事 宜; (7) 保守 基金 商业 秘密 , 除《基 金法 》、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 , 在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ,不 得向 他人 泄露 ; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 127 (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理 人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 《基 金合 同》 的规定 进行 ;如 果基 金管 理人有 未执 行 《基金 合同 》规 定的 行为 ,还应 当说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施; (11) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14 ) 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款 项 ; (15) 依据 《基 金法 》、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定, 召集 基金 份额 持有 人大会 或 配合基 金管 理人 、基 金份 额持有 人依 法召 集基 金份 额持有 人大 会; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18) 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时,及 时报 告中 国证 监会 和银行 监 管机构 ,并 通知 基金 管理 人; (19) 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因 其退任 而免 除; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法 规 和《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务,基 金 管理人 因违 反《 基金 合同 》造成 基金 财产 损失 时, 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 管理 人 追偿; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金份额 持有人 的 权利、义 务 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对《 基金合 同》 的承 认和 接受 ,基金 投 资者自 依据 《基 金合 同》 取得的 基金 份额 ,即 成为 本基金 份额 持有 人和 《基 金合同 》的 当 事人, 直至 其不 再持 有本 基金的 基金 份额 。基 金份 额持有 人作 为《 基金 合同 》当事 人并 不 以在《 基金 合同 》上 书面 签章或 签字 为必 要条 件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 1、 根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及其 他有 关规 定 , 基 金份 额持 有人 的权 利 包括但 不 限于:























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 128 (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会; (5) 出 席或 者委 派代 表出 席基金 份额 持有 人大 会, 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8 ) 对 基金 管理 人 、 基 金 托管人 、 基金 销售 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。 2、 根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及其 他有 关规 定 , 基 金份 额持 有人 的义 务 包括但 不 限于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款 项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (四) 基金份额 持有人 大 会召集、 议事及 表 决的程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成, 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表有权 代 表基金 份额 持有 人出 席会 议并表 决。 基金 份额 持有 人持有 的每 一基 金份 额拥 有平等 的投 票 权。 1、召 开事 由 (1) 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的, 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 :























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 129 1)终 止《 基金 合同 》; 2)更 换基 金管 理人 ; 3)更 换基 金托 管人 ; 4)转 换基 金运 作方 式; 5)提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准; 6)变 更基 金类 别; 7)本 基金 与其 他基 金的 合 并; 8)变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略; 9)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; 10 )基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会; 11 ) 单 独或 合计 持有 本基 金总份 额 10% 以 上 ( 含 10% ) 基金 份额 的基 金份 额持 有人 ( 以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ,下 同) 就同一 事项 书面 要求 召开 基金份 额持 有 人大会 ; 12 )对 基金 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项; 13 )法 律法 规、 《基 金合 同》或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会 的事项 。 (2) 以 下情 况可 由基 金管 理人和 基金 托管 人协 商后 修改, 不需 召开 基金 份额 持有人 大 会: 1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 ; 2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费 用 的收 取; 3) 在 法律 法规 和 《基 金合 同》 规 定的 范围 内调 整本 基金的 申购 费率 、 调 低赎 回费率 或 变更收 费方 式; 4)因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对《 基金 合同 》进行 修改 ; 5) 对 《 基金 合同 》 的 修改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及 《 基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化; 6) 基 金管 理人、 基金 登记 机构、 基金 销售 机构 , 在 法律法 规规 定或 中国 证监 会许可 的 范围内 调整 有关 认购 、申 购、赎 回、 转换 、基 金交 易、非 交易 过户 、转 托管 等业务 规 则 ; 7) 在 法律 法规 规定 或中 国 证监会 许可 的范 围内 基金 推出新 业务 或服 务;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 130 8)在法 律 法规 规定 或中 国 证监会 许可 的范 围内 调整 基金份 额类 别设 置 ; 9)按 照法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 2、会 议召 集人 及召 集方 式 (1) 除法 律法 规规 定或 《 基金合 同》 另有 约定 外, 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人 召集; (2) 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时, 由基 金托管 人召 集; (3) 基 金托 管人 认为 有必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的, 应当 向基 金管 理人 提出书 面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起10 日 内决定 是否 召集 , 并 书面 告知基 金托 管 人。 基金 管理 人决 定召 集 的, 应当 自出 具书 面决 定 之日 起60 日内 召开 ; 基金 管理人 决定 不 召集, 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的, 应当 由基 金托管 人自 行召 集。 (4) 代表 基金 份额 10% 以 上(含10% )的 基金 份额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基 金份额 持有 人大 会, 应当 向基金 管理 人提 出书 面提 议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之 日起 10 日 内决 定是 否召 集 , 并书 面告 知提 出提 议的 基金份 额 持 有人 代表 和基 金托管 人。 基 金管理 人决 定召 集的 ,应 当自出 具书 面决 定之 日起60 日内 召开 ;基 金管 理人 决定不 召集 , 代表基 金份 额10% 以 上 ( 含 10% ) 的基 金份 额持 有人 仍认为 有必 要召 开的 , 应 当向基 金托 管 人提出 书面 提议 。 基 金托 管人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召 集, 并 书面 告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基金 管理 人; 基金托 管人 决定 召集 的, 应当自 出具 书 面决定 之日 起 60 日 内召 开 。 (5) 代表 基金 份额 10% 以 上(含10% )的 基金 份额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份 额持有 人大 会, 而基 金管 理人、 基金 托管 人都 不召 集的, 单独 或 合 计代 表基 金份 额 10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金 份额 持 有人有 权自 行召 集 , 并 至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案 。 基 金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的, 基金管 理人 、基 金托 管人 应当配 合, 不 得阻碍 、干 扰。 (6) 基 金份 额持 有人 会议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地 点、 方 式和 权益 登记 日 。 3、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 (1) 召开 基金 份额 持有 人 大会, 召集 人应 于会 议召 开前 30 日, 在指 定媒 体公 告。基 金份额 持有 人大 会通 知应 至少载 明以 下内 容: 1)会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 131 2)会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式; 3)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日; 4) 授权 委托 证明 的内 容要 求 (包 括但 不限 于代 理人 身 份, 代 理权 限和 代理 有效 期 限等) 、 送达时 间和 地点; 5)会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话; 6)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; 7)召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 (2) 采 取通 讯开 会方 式并 进行表 决的 情况 下, 由会 议召集 人决 定在 会议 通知 中说明 本 次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系人 、 书面表 决意 见寄 交的 截止 时间和 收取 方式 。 (3) 如 召集 人为 基金 管理 人, 还 应另 行书 面通 知基 金托管 人到 指定 地点 对表 决意见 的 计票进 行监 督; 如召 集人 为基金 托管 人, 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对表 决 意见的 计票 进行 监督 ;如 召集人 为基 金份 额持 有人 ,则应 另行 书面 通知 基金 管理人 和基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计票 进行 监督 。基 金管理 人或 基金 托管 人拒 不派代 表对 表 决意见 的计 票进 行监 督的 ,不影 响表 决意 见的 计票 效力。 4、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、通 讯开 会方式 及法 律法 规、 中国 证监会 允 许的其 他方 式召 开, 会议 的召开 方式 由会 议召 集 人 确定。 (1) 现 场开 会。 由 基金 份额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会,基 金管 理 人或托 管人 不派 代表 列席 的,不 影响 表决 效力 。现 场开会 同时 符合 以下 条件 时,可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : 1) 亲自 出席 会议 者持 有的 有关证 明文 件、 受托 出席 会议者 出示 的委 托人 的代 理投票 授 权委托 证明 及有 关证 明文 件符合 法律 法规 、《 基金 合同》 和会 议通 知的 规定 ; 2) 经核 对, 到会 者在 权益 登记日 代表 的有 效的 基金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基 金总份 额的 50% ( 含 50% )。 (2) 通 讯开 会。 通讯 开会 系指基 金份 额持 有人 将其 对表决 事项 的投 票以 书面 形式在 表 决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 132 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : 1)会 议召 集人 按《 基金 合 同》约 定公 布会 议通 知后 ,在 2 个 工作 日内 连续 公 布相关 提示性 公告 ; 2) 召集 人按 基金 合同 约定 通知基 金托 管人 ( 如果 基 金托管 人为 召集 人 , 则 为 基金管 理 人)到 指定 地点 对书 面表 决意见 的计 票进 行监 督。 会议召 集人 在基 金托 管人 (如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 )和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金 份额持 有人 的书 面表 决意 见; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不影响 表决 效力 ; 3) 本人 直接 出具 书面 意见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见的 , 基 金份 额持 有人 所持有 的 基金份 额不 小于 在权 益登 记日基 金总 份额 的50%(含 50% ); 4) 上述 第3 ) 项 中直 接出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人或 受托 代表 他人 出具 书面意 见 的代理 人, 同时 提交 的 有 关证明 文件 、受 托出 具书 面意见 的代 理人 出示 的委 托人的 代理 投 票授权 委托 证明 及有 关证 明文件 符合 法律 法规 、《 基金合 同》 和会 议通 知的 规定, 并与 基 金注册 登记 机构 记录 相符 ; 5)会 议通 知公 布前 报中 国 证监会 备案 。 (3 ) 在 不与 法律 法规 冲突 的前提 下 , 基 金份 额持 有 人大会 可通 过网 络 、 电 话 或其他 方 式召开 ,基 金份 额持 有人 可以采 用书 面、 网络 、电 话、短 信或 其他 方式 进行 表决, 具体 方 式由会 议召 集人 确定 并在 会议通 知中 列明 。 (4) 基 金份 额持 有人 授权 他人代 为出 席会 议并 表决 的, 授 权方 式可 以采 用书 面 、 网络 、 电话、 短信 或其 他方 式, 具体方 式在 会议 通知 中列 明。


5、议 事内 容与 程序 (1) 议事 内容 及提 案权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如《基 金合 同》 的重 大修 改、决 定 终止 《基 金合 同 》 、 更 换基 金管理 人 、 更 换基 金托 管 人、 与其 他基 金合 并 、 法 律法规 及 《基 金合同 》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事 项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后,对 原有 提案 的修 改应 当在基 金 份额持 有人 大会 召开 前 30 日公告 。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 133 (2) 议事 程序 1)现 场开 会 在现场 开会 的方 式下 , 首先 由大会 主持 人按 照下 列第 七条规 定程 序确 定和 公布 监票人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案,经 讨论 后进 行表 决, 并形成 大会 决议 。大 会主 持人为 基金 管 理人授 权出 席会 议的 代表 ,在基 金管 理 人 授权 代表 未能主 持大 会的 情况 下, 由基金 托管 人 授权其 出席 会议 的代 表主 持;如 果基 金管 理人 授权 代表和 基金 托管 人授 权代 表均未 能主 持 大会 , 则 由出 席大 会的 基 金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权 的50% 以上 ( 含 50% ) 选举 产生 一名基 金份 额持 有人 作为 该次基 金份 额持 有人 大会 的主持 人。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位 名称 ) 、 身 份证 明文 件号 码 、 持 有或 代表 有表 决权 的 基金份 额 、 委 托人 姓名 ( 或 单位名 称 ) 和联系 方式 等事 项。 2)通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 首 先由召 集人 提 前30 日公 布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决 , 在 公证 机关 监 督下形 成决 议 。 6、表 决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : (1 ) 一 般 决议 , 一 般决 议须 经 参 加 大会 的 基 金份 额持 有 人 或 其代 理 人 所持 表决 权 的 50% 以 上 ( 含50% ) 通过 方 为有效 ; 除下 列第2 项 所 规定的 须以 特别 决议 通过 事项以 外的 其 他事项 均以 一般 决议 的方 式通过 。 (2) 特 别决 议, 特别 决议 应当经 参加 大会 的基 金份 额持有 人或 其代 理人 所持 表决权 的 三分之 二以 上( 含三 分之 二)通 过方 可做 出。 转换 基金运 作方 式、 更换 基金 管理人 或者 基 金托管 人、 终止 《基 金合 同》以 特别 决议 通过 方为 有效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 ,除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议 通知中 规定 的确 认投 资者 身份文 件的 表决 视为 有效 出席的 投资 者, 表面 符合 会议通 知规 定























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 134 的书面 表决 意见 视为 有效 表决, 表决 意见 模糊 不清 或相互 矛盾 的视 为弃 权表 决,但 应当 计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项 表决。 7、计 票 (1) 现场 开会 1) 如大 会由 基金 管理 人或 基金托 管人 召集 , 基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议 开始后 宣布 在出 席会 议的 基金份 额持 有人 和代 理人 中选举 两名 基金 份额 持有 人代表 与大 会 召集人 授权 的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ;如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ,但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的,基 金份 额 持有人 大会 的主 持人 应当 在会议 开始 后宣 布在 出席 会议的 基金 份额 持有 人中 选举三 名基 金 份额持 有人 代表 担任 监票 人。 基 金管 理人或 基金 托管 人不出 席大 会的, 不影 响计 票的 效 力 。 2) 监票 人应 当在 基金 份额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计票 结 果。 3) 如果 会议 主持 人或 基金 份额持 有人 或代 理人 对于 提交的 表决 结果 有怀 疑, 可以在 宣 布表决 结果 后立 即对 所投 票数要 求进 行重 新清 点。 监票人 应当 进行 重新 清点 ,重新 清点 以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应 当 当场 公布 重新清 点结 果。 4)计 票过 程应 由公 证机 关 予以公 证, 基金 管理 人或 基 金托管 人拒 不出 席大 会的 ,不影 响计票 的效 力。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授 权代表 (若 由基 金托 管人 召集, 则为 基金 管理 人授 权代表 )的 监督 下进 行计 票,并 由公 证 机关对 其计 票过 程予 以公 证。基 金管 理人 或基 金托 管人拒 派代 表对 书面 表决 意见的 计票 进 行监督 的, 不影 响计 票和 表决结 果。 8、生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 核准或 者 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生 效 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 135 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 体上 公告 。如 果采用 通 讯方式 进行 表决 ,在 公告 基金份 额持 有人 大会 决议 时,必 须将 公证 书全 文、 公证机 构、 公 证员姓 名等 一同 公告 。 基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决 议。生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人、 基金 管理 人、 基金托 管人 均 有约束 力。 9、 本部 分关 于基 金份 额持 有人大 会召 开事 由、 召开 条 件、 议 事程 序、 表 决条 件等 规定, 凡是直 接引 用法 律法 规 的 部分, 如将 来法 律法 规修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 ,基 金 管理人 提前 公告 后, 可直 接对本 部分 内容 进行 修改 和调整 ,无 需召 开基 金份 额持有 人大 会 审议。 (五) 基金收益 分配原 则 、执行方 式 1、基 金收 益分 配原 则 (1) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次,每 份基金 份额 每次 分配 比例 不得低 于收 益分 配基 准日 每份基 金份 额可 供分 配利 润的 10%,若 《基金 合同 》生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配; (2 ) 本 基金 收益 分配 方式 分两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 基金 份额 持有 人 可选择 现 金红利 或将 现金 红利 自动 转为基 金份 额进 行再 投资 ;若投 资者 不选 择, 本基 金默认 的收 益 分配方 式是 现金 分红 ; (3) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值; 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值; (4) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (5) 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。 2、收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润 、 基 金收 益分 配对象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 3、收 益分 配方 案的 确定 、 公告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在2 个 工作 日内在 指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 136 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 可供 分配 利润计 算截 止日 )的 时间 不得超 过 15 个 工作 日。 (六) 与基金财 产管理 、 运用有关 费用的 提 取、 支 付方式 与比 例 1、基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 基金 合同 生效 后的 标 的指数 许可 使用 费; (4) 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的信 息披 露费 用; (5) 《基 金合 同》 生效 后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 ; (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (7) 基金 的证 券交 易费 用 ; (8) 基金 的银 行汇 划费 用 ; (9) 证券 账户 开户 费用 、 银行账 户维 护费 用; (10) 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ,可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费 用 。 2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费率 计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下: H=E×0.8% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人 发送基 金管 理费 划款 指令 ,基金 托管 人复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如 下: H=E×0.15% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 137 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人 发送基 金托 管费 划款 指令 ,基金 托管 人复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 (3) 标的 指数 许可 使用 费 基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费按 照 基 金管 理人与 中证 指数 有限 公司 签署的 指 数使用 许可 协议 的约 定从 基金财 产中 向中 证指 数有 限公司 支付 。标 的指 数使 用费按 前一 日 基金资 产净 值 的0.016% 的 年费率 计提 。标 的指 数许 可使用 费每 日计 算, 逐日 累计。 计算方 法如 下: H = E × 0.016 % / 当 年 天数 H 为每 日应 付的 标的 指数 许可使 用费 ,E 为前 一日 的基金 资产 净值 。 标的指 数许 可使 用费 的收 取下限 为每 季度 人民 币伍 万元 (50,000 ) , 计 费期 间不足 一 季度的 ,根 据实 际天 数按 比例计 算。 中证指 数有 限公 司根 据相 应指数 使用 许可 协议 变更 上述标 的指 数许 可使 用费 费率和 计 算方法 的, 本基 金按 照变 更后的 费率 计提 标的 指数 许可使 用费 ,基 金管 理人 必须依 照有 关 规定最 迟于 新的 费率 和计 算方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上 公告。 如果中 证指 数有 限公 司根 据指数 使用 许可 协议 的约 定要求 变更 标的 指数 许可 使用费 费 率和计 算方 法, 应按 照变 更后的 标的 指数 许可 使用 费从基 金财 产中 支付 给指 数许可 方。 此 项变更 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。 上述 “1 、 基 金费 用的 种类 中第 (4 ) - (9) 项费 用 ” , 根 据有 关法 规及 相应 协 议规定 , 按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 (七) 基金财产 的投资 范 围和投资 限制 1、投 资范 围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 含 中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 权证 等权 益类 品种 ,国债 、央 行 票据、 金融 债、 企业 债、 公司债 、中 期票 据、 短期 融资券 、可 转换 债券 (含 分离型 可转 换























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 138 债券) 、资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 等固 定收益 类品 种, 股指 期货 以及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具, 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资 范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产投 资比 例不 低于 基金资 产 的 90% , 其 中投 资于标 的指 数成 份股 和备 选成份 股 的资产 不低 于股 票资 产 的 80%; 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% 。 若法律 法规 的相 关规 定发 生变更 或监 管机 构允 许, 本基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可对上 述资 产配 置比 例进 行调整 。 2、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本 基金 股票 资产 占基 金资产 净值 的比 例 为 90%-95%, 其 中投 资于 标的 指数 成份股 和备选 成份 股的 资产 不低 于股票 资产 的80% ; (2) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (3) 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (5) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10%; (6 ) 本 基 金在 任 何 交易 日买 入 权 证 的总 金 额 ,不 得超 过 上 一 交易 日 基 金资 产净 值 的 0.5%; (7) 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (8) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市 值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (9) 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (10) 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 %;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 139 (11) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、不 再符 合投资 标准 ,应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出; (12) 基金 财产 参与 股票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本 基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ; (13) 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净 值的40% ; 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ,债 券回 购到 期后不 得展 期; (14) 本基 金投 资流 通受 限证券 ,基 金管 理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定,与 基 金托管 人在 本基 金托 管协 议中明 确基 金投 资流 通受 限证券 的比 例, 根据 比例 进行投 资。 基 金管理 人应 制订 严格 的投 资决策 流程 和风 险控 制制 度,防 范流 动性 风险 、法 律风险 和操 作 风险 等 各种 风险 。 (15) 本基 金投 资于 股指 期货, 还应 遵循 如下 投资 组合限 制: ① 在 任 何 交易 日 日 终, 本基 金 持 有 的买 入 股 指期 货合 约 价 值 不超 过 基 金资 产净 值 的 10% , 卖出 股指 期货 合约 价 值不超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20% 。 ② 在 任何 交易 日日 终 , 本 基金持 有的 买入 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 不得超 过 基金资 产净 值 的95% 。 其中, 有价 证券 指股 票、 债券( 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 )、 权证 、资产 支 持证券 、买 入返 售金 融资 产(不 含质 押式 回购 )等 。 ③ 本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值, 合计 (轧 差计 算) 占 基 金 资产 净值 的比 例范 围 为90%-95% 。 ④ 本 基金 在任 何交 易日 内 交易 ( 不包 括平 仓) 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交易 日基 金资 产净 值 的20%。 ⑤ 本 基金 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 应 当保 持不低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所的 要求 向其报 告所 交易 和持 有的 卖出期 货 合约情 况、 交易 目的 及对 应的证 券资 产情 况等 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 140 因证券 、期 货市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 股权 分置 改革 中支 付对价 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 比例 不符 合 上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适用 于本 基金 , 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 3、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外; (5 ) 向 其基 金管 理人 、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基金 托管 人 发行的 股 票或者 债券 ; (6 ) 买 卖与 其基 金管 理人 、 基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、 基金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ,致 使前 述约 定的 投资禁 止 行为和 投资 组合 比例 限制 修改 或 取消 ,如 适用 于本 基金, 则本 基金 可相 应调 整禁止 行为 和 投资限 制规 定。 (八) 基金资产 净值的 计 算方法和 公告方 式 1、估 值日 本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 2、估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 权证、 债券和 银行 存款 本息 、 应 收款项 、 其 它投 资等 资产 及负 债 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 141 3、估 值方 法 (1) 证券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值 1) 交易 所上 市的 有价 证券 (包括 股票、 权证 等) , 以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的市 价(收 盘价 )估 值; 估值 日无交 易的 ,且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化, 以最 近 交易日 的市 价( 收盘 价) 估值; 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ,可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格; 2) 交易 所上 市实 行净 价交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值 , 估 值日 没有 交易 的 , 且最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化, 按最 近交 易日 的收盘 价估 值。 如最 近交 易日后 经济 环 境发生 了重 大变 化的 ,可 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ,调 整最近 交易 市 价,确 定公 允价 格; 3) 交易 所上 市未 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应 收利息 得到 的净 价进 行估 值;估 值日 没有 交易 的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化, 按最 近交 易日 债券 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应收 利息 得到 的净 价进行 估值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的, 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化 因素, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价格 ; 4) 交易 所上 市不 存在 活跃 市场的 有价 证券 , 采用 估 值技术 确定 公允 价值 。 交 易所上 市 的资产 支持 证券 ,采 用估 值技术 确定 公允 价值 ,在 估值技 术难 以可 靠计 量公 允价值 的情 况 下,按 成本 估值 。 (2) 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理: 1) 送 股、 转 增股 、 配 股和 公开增 发的 新股 , 按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的 估值方 法估 值; 该日 无交 易的, 以最 近一 日的 市价 (收盘 价) 估值 ; 2) 首 次公 开发 行未 上市 的 股票、 债券 和权 证, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下, 按成 本估 值; 3) 首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 , 同一 股票 在 交易所 上市 后 , 按 交易 所 上市的 同 一股票 的估 值方 法估 值; 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ,按 监管 机构 或行 业协会 有关 规 定确定 公允 价值 。 (3 ) 全 国银 行间 债券 市场 交易的 债券 、 资产 支持 证 券等固 定收 益品 种 , 采 用 估值技 术 确定公 允价 值。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 142 (4) 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的, 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 (5) 因持 有股 票而 享有 的 配股权 , 以 及停 止交 易、 但未行 权的 权证 , 采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 (6 ) 股 指期 货合 约按 照估 值当日 的结 算价 进行 估值 。 估 值当 日无 结算 价 , 且 最 近交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ,采 用最 近交 易日 结算价 估值 。 (7) 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 , 基 金管理 人 可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ,按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 (8) 相关 法律 法规 以及 监 管部门 有强 制规 定的 , 从 其规定 。 如 有新 增事 项, 按国家 最 新规定 估值 。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关 法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ,应 立即 通知 对方 ,共同 查明 原 因,双 方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本 基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ,因 此, 就与本 基金 有关 的会 计问 题,如 经相 关 各方在 平等 基础 上充 分讨 论后, 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值 的计算 结果 对外 予以 公布 。 4、估 值程 序 (1) 基 金份 额净 值是 按照 每个工 作日 闭市 后, 基金 资产净 值除 以当 日基 金份 额的余 额 数量计 算, 精确 到0.0001 元,小 数点 后第 五位 四舍 五入。 国家 另有 规定 的, 从其规 定。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 (2) 基 金管 理人 应每 个工 作日对 基金 资产 估值 。 但 基金管 理人 根据 法律 法规 或基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后, 将基 金份额 净值 结 果发送 基金 托管 人, 经基 金托管 人复 核无 误后 ,由 基金管 理人 对外 公布 。 5、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、 及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内(含第 4 位)发 生估 值错 误时 ,视 为 基金份 额净 值错误 。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理:























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 143 (1) 估值 错误 类型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或注 册登 记机 构、 或销售 机 构、或 投资 人自 身的 过错 造成估 值错 误, 导致 其他 当事人 遭受 损失 的, 过错 的责任 人应 当 对由于 该估 值错 误遭 受损 失当事 人( “受 损方 ”) 的 直接损 失按 下述 “估 值错 误处理 原则 ” 给予赔 偿, 承担 赔偿 责任 。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差 错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。 (2) 估值 错误 处理 原则 1)估 值错 误已 发生 ,但 尚 未给当 事人 造成 损失 时, 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ;由 于估 值错误 责任 方 未及时 更正 已产 生的 估值 错误, 给当 事人 造成 损失 的,由 估值 错误 责任 方对 直接损 失承 担 赔偿责 任; 若估 值错 误责 任方已 经积 极协 调, 并且 有协助 义务 的当 事人 有足 够的时 间进 行 更正而 未更 正, 则其 应当 承担相 应赔 偿责 任。 估值 错误责 任方 应对 更正 的情 况 向有 关当 事 人进行 确认 ,确 保估 值错 误已得 到更 正。 2) 估值 错误 的责 任方 对有 关当事 人的 直接 损失 负责 , 不 对间 接损 失负 责 , 并 且 仅对估 值错误 的有 关直 接当 事人 负责, 不对 第三 方负 责。 3) 因估 值错 误而 获得 不当 得利的 当事 人负 有及 时返 还不当 得利 的义 务。 但估 值错误 责 任方仍 应对 估值 错误 负责 。如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ,则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ,并 在 其支付 的赔 偿金 额的 范围 内对获 得不 当得 利的 当事 人享有 要求 交付 不当 得利 的权利 ;如 果 获得不 当得 利的 当事 人已 经将此 部 分 不当 得利 返还 给受损 方, 则受 损方 应当 将其已 经获 得 的赔偿 额加 上已 经获 得的 不当得 利返 还的 总和 超过 其实际 损失 的差 额部 分支 付给估 值错 误 责任方 。 4)估 值错 误调 整采 用尽 量 恢复至 假设 未发 生估 值错 误的正 确情 形的 方式 。 (3) 估值 错误 处理 程序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : 1) 查明 估值 错误 发生 的原 因, 列明 所有 的当 事人 , 并 根据估 值错 误发 生的 原因 确定估 值错误 的责 任方 ;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 144 2)根 据估 值错 误处 理原 则 或当事 人协 商的 方法 对因 估值错 误造 成的 损失 进行 评估; 3) 根据 估值 错误 处理 原则 或当事 人协 商的 方法 由估 值 错误 的责 任方 进行 更正 和赔偿 损 失; 4) 根据 估值 错误 处理 的方 法, 需要 修改 基金 注册 登 记机构 交易 数据 的 , 由 基 金注册 登 记机构 进行 更正 ,并 就估 值错误 的更 正向 有关 当事 人进行 确认 。 (4) 基金 份额 净值 估值 错 误处理 的方 法如 下: 1)基 金份 额净 值计 算出 现 错误时 ,基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托管人 , 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 2) 错误 偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时 , 基 金管 理 人应当 通报 基金 托管 人并 报中国 证监会 备案 ;错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ,基金 管理 人应 当公 告。 3)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。 6、暂 停估 值的 情形 (1) 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 市场 遇法 定节 假日 或因其 他原 因暂 停营 业时 ; (2) 因不 可抗 力致 使基 金 管理人 、基 金托 管人 无法 准确评 估基 金资 产价 值时 ; (3) 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 它情 形。 7、基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算, 基金托 管 人负责 进行 复核 。基 金管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 的基 金资 产净值 和基 金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 , 由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 8、特 殊情 况的 处理 (1) 基 金管 理人 或基 金托 管人按 估值 方法 的 第 7 项 进行估 值时 , 所 造成 的误 差不作 为 基金资 产估 值错 误处 理。 (2 ) 由 于不 可抗 力原 因 , 或由于 证券 交易 所及 注册 登记机 构发 送的 数据 错误 , 或 国家 会计政 策变 更、 市场 规则 变更等 ,基 金管 理人 和基 金托管 人虽 然已 经采 取必 要、适 当、 合 理的措 施进 行检 查, 但未 能发现 错误 的, 由此 造成 的基金 资产 估值 错误 ,基 金管理 人和 基 金托管 人免 除赔 偿责 任。 但基金 管理 人应 当积 极采 取必要 的措 施消 除由 此造 成的影 响。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 145 (九) 基金合同 解除和 终 止的事由、 程序以 及 基金财产 清算方 式 1、《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金合同 》应 当终 止: (1) 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ; (2) 基金 管理 人、 基 金托 管人职 责终 止, 在 6 个月 内没有 新基 金管 理人 、 新 基金托 管 人承接 的; (3) 《基 金合 同》 约定 的 其他情 形; (4) 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况 。 2、基 金财 产的 清算 (1) 基金 财产 清算 小组 : 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日起30 个 工作 日内 成立清 算小组 ,基 金管 理人 组织 基金财 产清 算小 组并 在中 国证监 会的 监督 下进 行基 金清算 。 (2) 基金 财产 清算 小组 组 成: 基 金财 产清 算小 组成 员由基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具 有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产 清算小 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。 (3) 基金 财产 清算 小组 职 责:基 金财 产清 算小 组负 责基金 财产 的保 管、 清理 、估价 、 变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 (4) 基金 财产 清算 程序 : 1)《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ,由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金; 2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ; 3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现; 4)制 作清 算报 告; 5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 , 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律 意见书 ; 6)将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告; 7)对 基金 财产 进行 分配 。 (5) 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个 月。 3、清 算费 用























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 146 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ,清算 费 用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 4、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算 费用、 交纳 所欠税 款并 清偿 基金债 务后 , 按基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 比例 进行 分 配 。 5、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由 律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清 算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 (十) 争议解决 方式 对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议, 基金 合同当 事 人应尽 量通 过协 商、 调解 途径解 决。 不愿 或者 不能 通过协 商、 调解 解决 的, 任何一 方均 有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会, 按照 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效 的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲 裁 地点为 北京 市。 仲裁 裁决 是 终局的 , 对 各方 当事 人均 有 约束力 , 仲裁费 用由 败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ,继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基 金合同 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 (十一) 基金合同 存放地 和 投资者取 得基金 合 同的方式 1、 《基 金合 同》 正 本一 式 八份, 除中 国证 监会 和银 行业监 督管 理机 构各 持两 份外, 基 金管理 人、 基金 托管 人各 持有两 份, 每份 具有 同等 的法律 效力 。 2、 《 基金 合同 》 可印 制成 册, 供投 资者 在基 金管 理 人、 基金 托管 人、 销售 机 构的办 公 场所和 营业 场所 查阅 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 147 二十二、 基 金 托 管 协 议 的内 容 摘 要 (一) 托管协议 当事人 1、基 金管 理人 名称: 易方 达基 金管 理有 限公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004 —8 室 法定代 表人 : 刘 晓艳 成立日 期:2001 年4 月 17 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会, 证监 基金字[2001]4 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 壹亿 贰仟 万元 人民币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 ;资 产管 理; 经中 国证监 会批 准的 其他 业务 2、基 金托 管人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司 ( 简称 :中 国建 设银行 ) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 :王 洪章 成立日 期:2004 年9 月 17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有 限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经 营 范围 :吸 收公 众存 款; 发 放短 期、 中期 、长 期贷 款 ;办 理国 内外 结算 ;办 理 票据 承 兑与 贴现 ;发 行金 融债券 ;代 理发 行、 代理 兑付、 承销 政府 债券 ;买 卖政府 债券 、金 融 债 券; 从事 同业 拆借 ;买卖 、代 理买 卖外 汇; 从事银 行卡 业务 ;提 供信 用证服 务及 担保 ; 代 理收 付款 项及 代理 保险业 务; 提供 保管 箱服 务;经 中国 银行 业监 督管 理机构 等监 管部 门 批准的 其他 业务 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 148 (二) 基金托管 人对基 金 管理人的 业务监 督 和核查 1、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对基 金投 资范 围 、 投 资对 象 进行 监督 。基 金合 同明确 约定 基金 投资 风格 或证券 选择 标准 的, 基金 管理人 应按 照基 金 托 管人 要求 的格 式提 供投资 品种 池, 以便 基金 托管人 运用 相关 技术 系统 ,对基 金实 际投 资 是否符 合基 金合 同关 于证 券选择 标准 的约 定进 行监 督,对 存在 疑义 的事 项进 行核查 。 本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具 ,包 括 国内 依法 发行 上市 的股 票 (含 中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 )、 权证 等权 益类 品种, 国债 、央 行 票 据、 金融 债、 企业 债、公 司债 、中 期票 据、 短期融 资券 、可 转 换 债券 (含分 离型 可转 换 债 券) 、资 产支 持证 券、债 券回 购、 银行 存款 等固定 收益 类品 种, 股指 期货以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具, 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 。 本 基 金根 据相 关法 律法 规或 中 国证 监会 要求 履行 相关 手 续后 ,还 可以 投资 于法 律 法规 或中国 证监 会未 来允 许基 金投资 的其 它金 融工 具。 本基金 的投 资比 例为 : 股 票 投资 比例 不低 于基 金资 产 净值 的 90%, 其中 投资 于 标的 指数 成份 股和 备选 成 份股 的资产 不低 于股 票资 产净 值的 80% ; 现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产 净值 的5% 。 若 法 律法 规的 相关 规定 发生 变 更或 监管 机构 允许 ,本 基 金管 理人 在履 行适 当程 序 后, 可对上 述资 产配 置比 例进 行调整 。 2、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对基 金投 资、 融 资比例 进 行监督 。基 金托 管人 按下 述比例 和调 整期 限进 行监 督: (1) 本基 金股 票资 产占 基 金资产 净值 的比 例为 90%-95%, 其中 投资 于标 的指 数 成份股 和备选 成份 股的 资产 不低 于股票 资产 的80% ; (2) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (3) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (5 ) 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不得 超过 基 金资产 净 值的 10 %; (6) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (7 ) 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 , 不得 超过 该 资产支 持 证券规 模 的10 %;























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 149 (8) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上(含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产 支持 证券 期间 ,如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准, 应在 评级 报告发 布之 日起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (9) 基金 财产 参与 股票 发 行申购 , 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产, 本基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (10 )本 基金 进入 全国 银行 间 同业 市场 进行 债券 回购 的 资金 余额 不得 超过 基金 资 产净 值的40% ; 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ,债 券回 购到 期后不 得展 期; (11) 本 基金 投资 流通 受 限证券, 其公 允价 值不 得 超过本 基金 资产 净值 的 10% ; 本基 金 持有的 同一 流通 受限 证券 ,其公 允价 值不 得超 过本 基金资 产净 值的 3%; 因流 通受限 证券 价 格波动 、 基金 规模 变动 、 新 股申购 等基 金管 理人 无法 控制的 因素 导致 上述 比例 被动超 标的 , 基金管 理人 应当 停止 主动 买入流 通受 限证 券并 在流 通受限 期结 束后 卖出 流通 受限证 券。 (12) 本基 金投 资股 指期 货,还 应包 括以 下投 资监 督比例 : ① 在 任 何 交 易 日 日 终 , 本 基 金 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% , 卖出 股指 期货 合约 价 值不超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20% 。 ② 在任 何交 易日 日终 ,本基 金 持有 的买 入期 货合 约价 值 与有 价证 券市 值之 和,不得超 过基金 资产 净值 的95% 。 其 中 ,有 价证 券指 股票 、债 券 (不 含到 期日 在一 年以 内 的政 府债 券) 、权 证、 资 产支 持证券 、买 入返 售金 融资 产(不 含质 押式 回购 )等 。 ③ 本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值, 合计 ( 轧差 计 算) 占 基 金资产 的比 例范 围 为 90%-95%。 ④ 本 基金 在任 何交 易日 内 交易 (不 包括 平仓 ) 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上 一交易 日基 金资 产净 值 的20%。 ⑤ 本 基金 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 , 应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、 清 算、 估 值、 交收等 事宜 另行 具体 协商 。 如 果 法律 法规 对上 述投 资组 合 比例 限制 进行 变更 的, 以 变更 后的 规定 为准 。法 律 法规 或监管 部门 取消 上述 限制 ,如适 用于 本基 金, 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 因 证 券、 期货 市场 波动 、上 市 公司 合并 、基 金规 模变 动 、股 权分 置改 革中 支付 对 价等 基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 投资 比例 不符 合上述 规定 投资 比例 的, 基金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与 检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 150 3、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对本 托管 协议 第 十五条 第 九 款基 金投 资禁 止行 为进行 监督 。基 金托 管人 通过事 后监 督方 式对 基金 管理人 基金 投资 禁 止 行为 和关 联交 易进 行监督 。根 据法 律法 规有 关基金 禁止 从事 关联 交易 的规定 ,基 金管 理 人 和基 金托 管人 应事 先相互 提供 与本 机构 有控 股关系 的股 东、 与本 机构 有其他 重大 利害 关 系 的公 司名 单及 有关 关联方 发行 的证 券名 单。 基金管 理人 和基 金托 管人 有责任 确保 关联 交 易名单 的真 实性 、准 确性 、完整 性, 并负 责及 时将 更新后 的名 单发 送给 对方 。 若 基 金托 管人 发现 基金 管理 人 与关 联交 易名 单中 列示 的 关联 方进 行法 律法 规禁 止 基金 从 事的 关联 交易 时, 基金托 管人 应及 时提 醒基 金管理 人采 取必 要措 施阻 止该关 联交 易的 发 生 ,如 基金 托管 人采 取必要 措施 后仍 无法 阻止 关联交 易发 生时 ,基 金托 管人有 权向 中国 证 监 会报 告。 对于 基金 管理人 已成 交的 关联 交易 ,基金 托管 人事 前无 法阻 止该关 联交 易的 发 生,只 能进 行事 后结 算, 基金托 管人 不承 担由 此造 成的损 失, 并向 中国 证监 会报告 。 4、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对基 金管 理人 参 与银行 间 债 券市 场进 行监 督。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法规 及 行 业标 准的 、经 慎重 选择的 、本 基金 适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单。基 金管 理人 应 严 格按 照交 易对 手名 单的范 围在 银行 间债 券市 场选择 交易 对手 。基 金托 管人监 督基 金管 理 人 是否 按事 前提 供的 银行间 债券 市场 交易 对手 名单进 行交 易。 基金 管理 人可以 每半 年对 银 行 间债 券市 场交 易对 手名单 进行 更新 。如 基金 管理人 根据 市场 情况 需要 临时调 整银 行间 债 券 市场 交易 对手 名单 及结算 方式 的, 应向 基金 托管人 说明 理由 ,并 在与 交易对 手发 生交 易 前 3 个工作 日内 与基 金托 管人协 商解 决。 基金 管理 人与基 金托 管人 完成 确认 后,被 确认 调 整 的名 单开 始生 效, 新名单 生效 前已 与本 次 剔 除的交 易对 手所 进行 但尚 未结算 的交 易, 仍 应按照 协议 进行 结算 。 基 金 管理 人负 责对 交易 对手 的 资信 控制 ,按 银行 间债 券 市场 的交 易规 则进 行交 易 ,并 负 责解 决因 交易 对手 不履行 合同 而造 成的 纠纷 及损失 ,基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何 法 律责 任及 损失 。若 未履约 的交 易对 手在 基金 托管人 与基 金管 理人 确定 的时间 前仍 未承 担 违 约责 任及 其他 相关 法律责 任的 ,基 金管 理人 可以对 相应 损失 先行 予以 承担, 然后 再向 相 关 交易 对手 追偿 。基 金托管 人则 根据 银行 间债 券市场 成交 单对 合同 履行 情况进 行监 督。 如 基 金托 管人 事后 发现 基金管 理人 没有 按照 事先 约定的 交易 对手 进行 交易 时 ,基 金托 管人 应 及时提 醒基 金管 理人 ,基 金托管 人不 承担 由此 造成 的任何 损失 和责 任。 5、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对基 金管 理人 投 资流通 受 限证券 进行 监督 。 基 金 管理 人投 资流 通受 限证 券 ,应 事先 根据 中国 证监 会 相关 规定 ,明 确基 金投 资 流通 受 限证 券的 比例 ,制 订严格 的投 资决 策流 程和 风险控 制制 度, 防范 流动 性风险 、法 律风 险























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 151 和 操作 风险 等各 种风 险。基 金托 管人 对基 金管 理人是 否遵 守相 关制 度、 流动性 风险 处置 预 案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。 (1 ) 本 基金 投资 的受 限证 券须为 经中 国证 监会 批准 的非公 开发 行股 票 、 公 开 发行股 票 网 下配 售部 分等 在发 行时明 确一 定期 限锁 定期 的可交 易证 券, 不包 括由 于发布 重大 消息 或 其 他原 因而 临时 停牌 的证券 、已 发行 未上 市证 券、回 购交 易中 的质 押券 等流通 受限 证券 。 本基金 不投 资有 锁定 期但 锁定期 不明 确的 证券 。 本 基 金投 资的 受限 证券 限于 可 由中 国证 券登 记结 算有 限 责任 公司 或中 央国 债登 记 结算 有限责 任公 司负 责登 记和 存管, 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 本 基 金投 资的 受限 证券 应保 证 登记 在本 基金 名下 ,基 金 管理 人负 责相 关工 作的 落 实和 协 调。 因基 金管 理人 原因 产 生的 受限 证券 登记 存管问 题, 造成 基金 托管 人无法 安全 保管 本 基 金资 产的 责任 与损 失,及 因基 金管 理人 原因 受限证 券存 管直 接影 响本 基金安 全的 责任 及 损失, 由基 金管 理人 承担 。 本基金 投资 受限 证券 ,不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 (2) 基金 管理 人投 资非 公 开发行 股票 , 应制 订流 动 性风险 处置 预案 并经 其董 事会批 准。 风 险处 置预 案应 包括 但不限 于因 投资 受限 证券 需要解 决的 基金 投资 比例 限制失 调、 基金 流 动 性困 难以 及相 关损 失的应 对解 决措 施, 以及 有关异 常情 况的 处置 。基 金管理 人应 在首 次 投 资流 通受 限证 券前 向基金 托管 人提 供基 金投 资非公 开发 行股 票相 关流 动性风 险 处 置预 案。 基 金 管理 人负 责应 对本 基金 投 资受 限证 券的 流动 性风 险 ,确 保对 相关 风险 采取 积 极有 效 的措 施, 在合 理的 时间内 有效 解决 基金 运作 的流动 性问 题。 如因 基金 巨额赎 回或 市场 发 生 剧烈 变动 等原 因而 导致基 金现 金周 转困 难时 ,基金 管理 人应 按照 法律 法规和 基金 合同 的 规 定处 理并 承担 相应 责任。 对本 基金 因投 资受 限证券 导致 的流 动性 风险 且基金 托管 人已 尽 职监督 核查 的, 基金 托管 人不承 担任 何责 任。 (3 ) 本 基金 投资 非公 开发 行股票 , 基金 管理 人应 至 少于投 资前 三个 工作 日向 基金托 管 人 提交 有关 书面 资料 ,并保 证向 基金 托管 人提 供的有 关资 料真 实、 准确 、完整 。有 关资 料 如有调 整, 基金 管理 人应 及时提 供调 整后 的资 料。 上述书 面资 料包 括但 不限 于: 1) 中 国证 监会 批准 发行 非 公开发 行股 票的 批准 文件 。 2) 非 公开 发行 股票 有关 发 行数量 、发 行价 格、 锁定 期等发 行资 料 。 3) 基 金拟 认购 的数 量、 价 格、总 成本 、账 面价 值 。 (4 ) 基 金管 理人 应在 本基 金投资 非公 开发 行股 票后 两个交 易日 内 , 在 中国 证 监会指 定 媒 体披 露所 投资 非公 开发行 股票 的名 称、 数量 、总成 本、 账面 价 值 ,以 及总成 本和 账面 价 值占基 金资 产净 值的 比例 、锁定 期等 信息 。 本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 , 在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整, 基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ,予 以公告 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 152 (5) 基金 托管 人根 据有 关 规定有 权对 基金 管理 人进 行以下 事项 监督 : 1) 本 基金 投资 受限 证券 时 的法律 法规 遵守 情况 。 2) 在基 金投 资受 限证 券管 理工作 方面 有关 制度 、 流 动性风 险处 置预 案的 建立 与完善 情 况。 3)有 关比 例限 制的 执行 情 况。 4)信 息披 露情 况。 (6) 相关 法律 法规 对基 金 投资受 限证 券有 新规 定的 ,从其 规定 。 6、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对基 金资 产净 值 计算 、 基 金 份额 净值 计算 、应 收资金 到账 、基 金费 用开 支及收 入确 定、 基金 收益 分配、 相关 信息 披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 7 、 基金 托管 人发 现基 金管理 人 的上 述事 项及 投资 指令 或 实际 投资 运作 违反 法律 法 规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定, 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限 期 纠 正。 基金 管理 人应 积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 。基 金管 理人收 到书 面通 知 后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 ,就 基金托 管人 的疑 义 进行 解 释或 举证 ,说 明违规 原因 及纠 正期 限, 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定 期 限内 ,基 金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查, 督促 基金 管理 人改 正。基 金管 理人 对 基金托 管人 通知 的违 规事 项未能 在限 期内 纠正 的, 基金托 管人 应报 告中 国证 监会。 8、 基金 管理 人有 义务 配合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 基金 合同 和本 托 管协议 对 基 金业 务执 行核 查。 对基金 托管 人发 出的 书面 提示, 基金 管理 人应 在规 定时间 内答 复并 改 正 ,或 就基 金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证; 对基金 托管 人按 照法 律法 规、基 金合 同和 本 托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ,基 金管 理人 应积极 配合 提供 相 关数据 资料 和制 度等 。 9、 若基 金托 管人 发现 基金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政法规 和 其 他有 关规 定, 或者 违反基 金合 同约 定的 ,应 当立即 通知 基金 管理 人, 由此造 成的 损失 由 基金管 理人 承担 。 10 、基 金托 管人 发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为, 应及时 报告 中国 证监 会, 同时通 知 基金管 理人 限期 纠正 ,并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。基 金管 理人 无正 当理 由,拒 绝、 阻 挠对方 根据 本托 管协 议规 定行使 监督 权, 或 采取 拖延 、 欺诈 等手 段妨碍 对方 进行 有效监 督 , 情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 153 (三) 基金管理 人对基 金 托管人的 业务核 查 1、 基金 管理 人对 基金 托管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查 , 核 查事 项包 括基 金 托管人 安 全 保管 基金 财产 、开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资 产 净 值和 基金 份额 净值 、根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资 运作等 行为 。 2、 基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产 、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未执 行 或无 故延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基金 法》 、基 金 合 同、 本协 议及 其他 有关规 定时 ,应 及时 以书 面形式 通知 基金 托管 人限 期纠正 。基 金托 管 人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式给 基 金 管理 人发出 回函 , 说 明违 规原 因及纠 正期 限, 并 保证 在规 定期 限内 及时改 正。 在上 述规 定期 限内, 基金 管理 人有 权随 时对通 知事 项进 行 复 查, 督促 基金 托管 人改正 。基 金托 管人 应积 极配合 基金 管理 人的 核查 行为, 包括 但不 限 于 :提 交相 关资 料以 供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和真 实性 ,在 规定时 间内 答复 基 金管理 人并 改正 。 3、 基 金管 理人 发现 基金 托 管人有 重大 违规 行为 , 应 及时报 告中 国证 监会 , 同 时通知 基 金 托管 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由, 拒绝 、阻 挠 对 方根 据本 协议 规定 行使监 督权 ,或 采取 拖延 、欺诈 等手 段妨 碍对 方进 行 有效 监督 ,情 节 严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ,基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 (四) 基金财产 的保管 1、基 金财 产保 管的 原则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (2) 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 (3) 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 (4) 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 , 确 保基 金财 产的 完 整与独 立。 (5 ) 基 金托 管人 按照 基金 合同和 本协 议的 约定 保管 基金财 产 , 如 有特 殊情 况 双方可 另 行 协商 解决 。基 金托 管人未 经基 金管 理人 的指 令,不 得自 行运 用、 处分 、分配 本基 金的 任 何 资产 (不 包含 基金 托管人 依据 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司结 算数 据完成 场内 交易 交 收、托 管资 产开 户银 行扣 收结算 费和 账户 维护 费等 费用) 。 (6 ) 对 于因 为基 金投 资产 生的应 收资 产 , 如 基金 托 管人无 法从 公开 信息 或基 金管理 人 提 供的 书面 资料 中获 取到账 日期 信息 的, 应由 基金管 理人 负责 与有 关当 事人确 定到 账日 期























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 154 并 通知 基金 托管 人, 到账日 基金 财产 没有 到达 基金账 户的 ,基 金托 管人 应及时 通知 基金 管 理 人采 取措 施进 行催 收。由 此给 基金 财产 造成 损失的 ,基 金管 理人 应负 责向有 关当 事人 追 偿基金 财产 的损 失, 基金 托管人 对此 不承 担任 何责 任。 (7) 除依 据法 律法 规 和 基 金合同 的规 定外 , 基金 托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。 2、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资 (1 ) 基 金募 集期 间募 集的 资金应 存于 基金 管理 人在 基金托 管人 的营 业机 构开 立的 “基 金募集 专户 ”。 该账 户由 基金管 理人 开立 并管 理。 (2) 基 金募 集期 满或 基金 停止募 集时 , 募 集的 基金 份额总 额、 基金 募集 金额 、 基金 份 额 持有 人人 数符 合《 基金法 》、 《运 作办 法》 等有关 规定 后, 基金 管理 人应将 募集 到的 基 金 财产 的全 部资 金划 入基金 托管 人为 基金 开立 的基金 托管 资金 账户 ,同 时在规 定时 间内 , 聘 请具 有从 事证 券相 关业务 资格 的会 计师 事务 所进行 验资 ,出 具验 资报 告 。出 具的 验资 报 告由参 加验 资 的2 名或 2 名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 (3) 若基 金募 集期 限届 满 , 未 能达 到基 金合 同生 效 的条件 , 由基 金管 理人 按 规定办 理 退款等 事宜 。 3、基 金银 行账 户的 开立 和 管理 (1 ) 基 金托 管人 可以 本基 金的名 义在 其营 业机 构开 立基金 的银 行账 户 , 并 根 据基金 管 理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付。 本基 金的 银行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用。 (2) 基金 银行 账户 的开 立 和使用 , 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基 金 管理 人不 得假 借本 基金的 名义 开立 任何 其他 银行账 户; 亦不 得使 用基 金的任 何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 (3) 基金 银行 账户 的开 立 和管理 应符 合银 行业 监督 管理机 构的 有关 规定 。 (4 ) 在 符合 法律 法规 规定 的条件 下 , 基 金托 管人 可 以通过 基金 托管 人专 用账 户办理 基 金资产 的支 付。 4、基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理 (1 ) 基 金托 管人 在中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司 、 深圳 分公 司 为基金 开 立基金 托管 人与 基金 联名 的证券 账户 。 (2) 基金 证券 账户 的开 立 和使用 , 仅限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。 基 金 托管人 和 基 金管 理人 不得 出借 或未经 对方 同意 擅自 转让 基金的 任何 证券 账户 ,亦 不得使 用基 金的 任 何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动。 (3 ) 基 金证 券账 户的 开立 和证券 账户 卡的 保管 由基 金托管 人负 责 , 账 户资 产 的管理 和 运用由 基金 管理 人负 责。 (4) 基 金托 管人 以基 金托 管人的 名义 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开立 结算备 付 金账户 , 并 代表 所托 管的 基金完 成与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 一级 法人清 算工 作,























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 155 基 金管 理人 应予 以积 极协助 。结 算备 付金 、结 算互保 基金 、交 收价 差资 金等的 收取 按照 中 国证券 登记 结 算 有限 责任 公司的 规定 执行 。 (5) 若 中国 证监 会或 其他 监管机 构在 本托 管协 议订 立日之 后允 许基 金从 事其 他投资 品 种 的投 资业 务, 涉及 相关账 户的 开立 、使 用的 ,若无 相关 规定 ,则 基金 托管人 比照 上述 关 于账户 开立 、使 用的 规定 执行。 5、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 基 金 合同 生效 后, 基金 托管 人 根据 中国 人民 银行 、银 行 间市 场登 记结 算机 构的 有 关规 定 ,以 本基 金的 名义 在银行 间市 场登 记结 算机 构开立 债券 托管 账户 ,持 有人账 户和 资金 结 算 账户 ,并 代表 基金 进行银 行间 市场 债券 的结 算。基 金管 理人 和基 金托 管人共 同代 表基 金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协议 。 6、其 他账 户的 开立 和管 理 (1) 因业 务发 展需 要而 开 立的其 他账 户 , 可 以根 据 法律法 规和 基金 合同 的规 定, 由基 金托管 人负 责开 立。 新账 户按有 关规 定使 用并 管理 。 (2) 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ,从 其规 定办 理。 7、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 基 金 财产 投资 的有 关实 物证 券 、银 行定 期存 款证 实书 等 有价 凭证 由基 金托 管人 存 放于 基 金托 管人 的保 管库 ,也可 存入 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司、 中国 证券登 记结 算有 限 责任公 司上 海分 公司/ 深 圳 分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库, 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实 物证 券、 银行 定期 存款证 实书 等有 价凭 证的 购买和 转让 ,由 基金 管理 人和基 金托 管人 共 同办理 。基 金托 管人 对由 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制的 资产 不承 担保 管责任 。


8、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 与 基 金财 产有 关的 重大 合同 的 签署 ,由 基金 管理 人负 责 。由 基金 管理 人代 表基 金 签署 的 、与 基金 财产 有关 的重大 合同 的原 件分 别由 基金管 理人 、基 金托 管人 保管。 除本 协议 另 有 规定 外, 基金 管理 人代表 基金 签署 的与 基金 财产有 关的 重大 合同 包括 但不限 于基 金年 度 审 计合 同、 基金 信息 披露协 议及 基金 投资 业务 中产生 的重 大合 同, 基金 管理人 应保 证基 金 管 理人 和基 金托 管人 至少各 持 有 一份 正本 的原 件。基 金管 理人 应在 重大 合同签 署后 及时 以 加 密方 式将 重大 合同 传真给 基金 托管 人, 并在 三十个 工作 日内 将正 本送 达基金 托管 人处 。 重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年。 对 于 无法 取得 二份 以上 的正 本 的, 基金 管理 人应 向基 金 托管 人提 供加 盖公 章的 合 同传 真 件, 并对 该合 同的 真实性 承担 责任 ,未 经双 方协商 或未 在合 同约 定范 围内, 合同 原件 不 得转移 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 156 (五) 基金资产 净值计 算 与复核 1、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基 金 份额 净值 按照 每个 工作 日 闭市 后, 基金 资产 净值 除 以当 日基 金份 额总 数计 算 ,精 确到0.0001 元 ,小 数点 后 第五位 四舍 五入 。国 家另 有规定 的, 从其 规定 。 基 金 管理 人每 个工 作日 计算 基 金资 产净 值及 基金 份额 净 值, 经基 金托 管人 复核 , 按规 定公告 。 2、复 核程 序 基 金 管理 人每 工作 日对 基金 资 产进 行估 值后 ,将 基金 份 额净 值结 果发 送基 金托 管 人, 经 基金 托管 人复 核无 误后, 由基 金管 理人 对外 公布。 但基 金管 理人 根据 法律法 规或 基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 3、 根 据有 关法 律法 规, 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任, 因此 ,就与 本基 金有 关的 会计 问题, 如经 相 关各方 在平 等基 础上 充分 讨论后 ,仍 无法 达成 一致 意见的 ,按 照基 金管 理人 对基金 资产 净 值的计 算结 果对 外予 以公 布。 (六) 基金份额 持有人 名 册的保管


基 金 份额 持有 人名 册至 少应 包 括基 金份 额持 有人 的名 称 和持 有的 基金 份额 。基 金 份额 持 有人 名册 由基 金注 册登记 机构 根据 基金 管理 人的指 令编 制和 保管 ,基 金管理 人和 基金 托 管人应 分别 保管 基金 份额 持有人 名册 , 保存 期不 少 于 15 年。 如不 能妥 善保 管 , 则 按相 关法 规承担 责任 。 在 基 金托 管人 要求 或编 制半 年 报和 年报 前, 基金 管理 人 应按 照基 金托 管人 的要 求 将有 关资料 送交 基金 托管 人, 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并保 证其 的真 实性 、 准 确 性和完 整性 。 基 金托 管人 不得 将所 保管的 基金 份额 持有 人名 册用于 基金 托管 业务 以外 的其他 用途 ,并 应 遵守保 密义 务。 (七) 争议解决 方式 因 本 协议 产生 或与 之相 关的 争 议, 双方 当事 人应 通过 协 商、 调解 解决 ,协 商、 调 解不 能解决 的 , 任 何一 方均 有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 , 仲 裁 地点为 北京 市,























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 157 按 照中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会届 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的, 对 当事人 均有 约束 力, 仲裁 费用由 败诉 方承 担。 争 议 处理 期间 ,双 方当 事人 应 恪守 基金 管理 人和 基 金 托 管人 职责 ,各 自继 续忠 实 、勤 勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 (八) 托管协议 的变更 与 终止 1、托 管协 议的 变更 程序 本 协 议双 方当 事人 经协 商一 致 ,可 以对 协议 进行 修改 。 修改 后的 新协 议, 其内 容 不得 与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 2、基 金托 管协 议终 止出 现 的情形 (1) 基金 合同 终止 ; (2) 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ; (3) 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权; (4) 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 158 二十三、 对 基 金 份 额 持 有人 的 服 务 基 金 管理 人承 诺为 基金 份额 持 有人 提供 一系 列的 服务 。 以下 是主 要的 服务 内容 , 基金 管理人 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化, 有权增 加、 修改 这些 服务 项目: (一)基 金份额 持 有人投资 交易确 认 服务 基 金 注册 登记 机构 保留 基金 份 额持 有人 名册 上列 明的 所 有基 金份 额持 有人 的基 金 交易 记录。 基 金 管理 人直 销 网点 应 根据 在 基金 管理 人直 销 网点 进 行 交易 的投 资 者 的要 求提 供 成交 确认单。 基金 非直销 销售 机构应 根据 在销售 网 点进 行交易 的投 资 者 的要 求提 供成交 确认 单 。 (二)基 金份额 持 有人交易 记录查 询 服务 本基金 份额 持有 人可 通过 基金管 理人 的客 户服 务中 心查询 历史 交易 记录 。 (三)基 金份额 持 有人 的 对 账单服 务 1、基 金份 额持 有人 可登 录 本公司 网站 (http://www.efunds.com.cn )查 阅对 账 单。 2、基 金份 额持 有人 也可 向 本公司 定制 纸质 、电 子或 短信形 式的 定期 或不 定期 对账单 。 具体查 阅和 定制 账单 的方 法可参 见本 公司 网站 或拨 打客服 热线 咨询 。 ( 四)定 期定额 投 资计划 基金管理人可利用 非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额 投资的 服务 ( 本公 司网 上 交易系 统的 定期 定额 投资 服务目 前仅 对个 人投 资者 开通) 。 通过 定 期 定额 投资 计划 ,投 资者可 以通 过固 定的 渠道 ,定期 定额 申购 基金 份额 ,具体 实施 方法 见 有关公 告。 原易 方达 量化 衍伸股 票型 证券 投资 基金 已于2012 年9月27 日 开始 办 理定期 定额 投 资业务 ,原 基金 变更 不影 响本基 金的 正常 定期 定额 投资。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 159 ( 五)资 讯服务 1、 客 户服 务电 话 投资者如 果想 了解 申购 与赎 回 的交 易情 况、 基金 账户 余 额、 基金 产品 与服 务等 信 息, 或 反 馈投 资过 程 中需 要投诉 与 建议 的情 况 , 可 拨打如 下 电话 :4008818088 (免 长 途话 费 ) 。 投 资者 如果 认为 自己 不能准 确理 解本 基金 《招 募说明 书》 、《 基金 合同 》的具 体内 容, 也 可拨打 上述 电话 详询 。 2、 互 联网 站及 电子 信箱 网址:http://www.efunds.com.cn 电子信 箱:service@efunds.com.cn























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 160 二十四、 其他应披露事项 序号 公告事 项 披露日 期 1 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金参 加 哈尔 滨 银行 网上银 行申 购费 率优 惠活 动的公 告 2015/1/5 2 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 龙湾 农 商银 行 为 销售 机 构、 在龙 湾 农商 银 行推 出 定期 定额 投 资业 务 及参 加 龙湾 农商银 行申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动的 公告 2015/1/15 3 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 上海 证 券为 销 售 机构 、 在上 海证 券 推出 定 期定 额 投资 业务 及 参加 上 海证 券 申购 费率优 惠活 动的 公告 2015/1/19 4 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 公司 旗 下部 分基 金 估值 调 整情 况 的公 告 2015/1/20 5 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 提醒 投 资者 及时 更 新身 份 证件 或 者身 份证明 文件 的公 告 2015/1/26 6 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金参 加 东莞 银 行申 购及定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告 2015/1/31 7 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 吴江 农 村商 业 银 行为 销 售机 构、 在 吴江 农 村商 业 银行 推出 定 期定 额 投资 业 务的 公告 2015/2/2 8 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 长安 银 行为 销售机 构、 在长 安银 行推 出定期 定额 投资 业务 的公 告 2015/2/2 9 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 公司 旗 下部 分基 金 估值 调 整情 况 的公 告 2015/2/10 10 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 泉州 银 行为 销 售 机构 、 在泉 州银 行 推出 定 期定 额 投资 业务 及 参加 泉 州银 行 申购 与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告 2015/2/10 11 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 富滇 银 行为 销 售 机构 、 在富 滇银 行 推出 定 期定 额 投资 业务 及 参加 富 滇银 行 申购 与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告 2015/3/3 12 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金参 加 数米 基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告 2015/3/5 13 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 公司 旗 下基 金固 定 收益 品 种估 值 方法 调整的 公告 2015/3/20 14 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 中信 建 投期 货 为 销售 机 构、 在中 信 建投 期 货推 出 定期 定额 投 资业 务 及参 加 中信 建投期 货申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动的 公告 2015/3/23 15 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金继 续 参加 中 国工 商银行 个人 电子 银行 申购 费率优 惠活 动的 公告 2015/3/30























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 161 16 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 瑞丰 银 行为 销 售 机构 、 在瑞 丰银 行 推出 定 期定 额 投资 业务 及 参加 瑞 丰银 行 申购 与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告 2015/3/30 17 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 利得 基 金为 销售机 构、 参加 利得 基金 申购与 定期 定额 投资 费率 优惠活 动的 公告 2015/4/10 18 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 昆仑 银 行为 销售机 构的 公告 2015/4/23 19 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 洛阳 银 行为 销售机 构的 公告 2015/4/24 20 易方达 基金 管理 有限 公司 关于成 立易 方达 国际 控股 有限公 司的 公告 2015/4/29 21 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金增 加 天津 银 行为 销售机 构、 参加 天津 银行 申购与 定期 定额 投资 费率 优惠活 动的 公告 2015/4/30 22 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金参 加 一路 财 富官 方网站 申购 费率 优惠 活动 的公告 2015/5/28 23 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 降低 旗 下部 分开 放 式基 金 申购 单 笔最 低金额 的公 告 2015/5/29 24 易 方 达基 金 管理 有限 公 司关 于 旗下 部 分开 放式 基 金参 加 中国 农 业银 行网上 银行 和手 机银 行申 购费率 优惠 活动 的公 告 2015/6/1 注:以 上公 告披 露在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上 及 基金 管理 人网 站上 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 162 二十五、 招 募 说 明 书 存 放及 查 阅 方 式 本《招 募说 明书 》存 放在 基金管 理人 、基 金托 管人 及基金 销售 机构 住所 ,投 资人可 在 营业时 间免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 。基 金管理 人和 基金 托管 人保 证其所 提供 的 文本的 内容 与所 公告 的内 容完全 一致 。























易方达沪深300 量化增强证券投资基金更 新的招募说明书 163 二十六、 备查文件 1、 中国 证监 会 《 关于 核准 易方达 量化 衍伸 股票 型证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决 议的批 复 》 ; 2、 《易 方达 沪深300 量化 增 强证券 投资 基金 基金 合同 》 ; 3、 《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ; 4、 《 易方 达沪 深 300 量 化 增强证 券投 资基 金 托 管协 议》; 5、 法 律意 见书 ; 6、 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7、 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 存放地 点: 基金 管理 人、 基金托 管人 处 查阅方 式: 投资 者 可 在营 业时间 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 易方达 基金 管理 有限 公司 2015 年7 月22 日