东方金账簿货 币市场证券 投资基金2015 年
第 2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年七月二十一日
东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年4 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方金 账簿 货币
基金主 代码 400005
交易代 码 400005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,804,769,380.75 份
投资目 标
在强调 本金 安全 性、 资产充分流 动性 的前 提下 ， 追求
稳定的 当期 收益 。
投资策 略
本基金 以价 值分 析为 基础 ， 以主 动式 的科 学投 资管理
为手段， 把握 宏观 经济 走向与微 观经 济脉 搏， 通过以
剩余期 限为 核心 的资 产配 置， 充分考 虑各 类资 产的收
益性、 流动性 及风 险性 特征， 追求 基金 资产 稳定 的当
期收益 。
业绩比 较基 准 银行税 后活 期利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品
种， 其预 期风 险和 预期 收益率均 低于 股票 型基 金、 混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的基金 简称 东方金 账簿 货币 A 东方金 账簿 货币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 400005 400006
报告期 末下属分 级基 金的 份额总 额 470,454,001.53 份 1,334,315,379.22 份
东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
东方金 账簿 货币 A 东方金 账簿 货币 B
1. 本期已 实现 收益 4,804,269.84 20,170,715.74
2．本 期利 润 4,804,269.84 20,170,715.74
3．期 末基 金资 产净 值 470,454,001.53 1,334,315,379.22
注 ：① 本基 金无 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此 ， 公允价 值变 动收 益为零 ， 本期已 实现 收益 和本期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准 收益 率的 比较
东方金账簿货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0331% 0.0107% 0.0873% 0.0000% 0.9458% 0.0107%
注： 本基 金每 日分 配收益， 按月 结转 份额 。
东方金账簿货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0935% 0.0107% 0.0595% 0.0000% 1.0340% 0.0107%
注： 本基 金每 日分 配收 益，按月 结转 份额 。 东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 5 页 共 12 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（女
士）
本基金基
金经理
2013 年9 月
25 日
- 11 年
中国人 民大 学工 商管 理硕 士，
11 年证券 从业 经历 。曾 就职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 运
营部。2010 年 10 月加 盟东 方
基金管 理有 限责 任公 司， 曾 任
债券交 易员、 东方 金账 簿货 币
市场证 券投 资基 金基 金经 理
助理， 现 任东 方金 账簿 货币 市
场证券 投资 基金 基金 经理、 东
方保本 混合 型开 放式 证券 投
资基金 基金 经理、 东方 多策 略
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理、 东方 新策 略灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 6 页 共 12 页
金经理、 东方 新思 路灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经
理、 东方 赢家 保本 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理。
周薇（女
士）
本基金基
金经理
2014 年8 月
28 日
- 6 年
北京大 学金 融学 硕士 ，6 年证
券从业 经历， 曾任 中国 银行 总
行外汇 期权 投资 经理 。2012
年 7 月加盟 东方 基金 管理 有
限责任 公司， 曾任 固定 收益 部
债券研 究员 、 投资经 理、 东方
金账簿 货币 市场 证券 投资 基
金基金 经理 助理。 现任 东方 金
账簿货 币市 场证 券投 资基 金
基金经 理、 东 方鼎 新灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经
理、 东方 惠新 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理、 东 方
永润 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 金账 簿 货币市 场证 券投 资基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运作 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 7 页 共 12 页
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年二 季度 ，宏 观经 济 维持低 位， 表现 平淡 。具 体而言 ，工 业增 加值 同比 增速维 持低 迷 ，
除房地 产行 业销 量增 长以 外，其 余行 业均 表现 疲弱 ，如发 电耗 煤、 交运 等行 业大幅 下滑 ；通 胀水
平维持 低位 ，其 中， 食品 价格呈 现季 节性 小幅 回落 ，原材 料价 格持 续下 跌；PMI 制造业 指数 相较
于一季 度有 所回 升， 但仍 处于历 年同 期较 低水 平。
在经济 维持 低迷 的压 力下 ，二季度央 行陆 续出 台宽 松政策 ，先 后 2 次降 准、2 次降 息， 并通
过降低 逆回 购利 率、SLF 、MLF 等 宽松 操作 降低 社会 融资成 本、 释放 流动 性， 支持资 本市 场。
二季度 债券 市场 受货 币政 策因素 等影 响， 其收 益率 水平仍 维持 低位 。具 体而 言，4 月， 债券
收益率 受央 行降 准等 因素 影响有 所下 行 ；5 月， 债券 收益率 受中 核等 巨量 IPO 、 地方债 挤压 等因 素
影响呈 现上 行趋 势；6 月 ，债券 收益 率在 央行 降息 降准的 影响 下再 度下 降至 低位。
报告期 内， 受 IPO 冻结 巨量资金 影响 ， 本基 金规 模变动较 大， 但整体 组合 仍保持较 好流 动性 。
配置方 面加 大了 同业 存款 的配置 力度 ，并 积极 寻找 新发短 融中 资质 优良 的品 种。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年4 月1 日起 至 6 月30 日， 本基 金 A 类净 值增 长率 为 1.0331%， 业绩 比较 基准收 益率 为
0.0873%，高于 业绩 比较 基准 0.9458% ；本 基金B 类净值增 长率 为 1.0935%， 业绩比 较基 准收 益率东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 8 页 共 12 页
为0.0595% ，高 于业 绩比 较基 准 1.0340% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三 季度 ，宏 观经 济有 望在政 府稳 增长 的政 策支 持下得 以回 升。 具体 而言 ，二季 度PMI 制
造业指 数较 一季 度已 经有 所上行 ，预 示着 三季 度经 济的进 一步 好转 ；央 行有 望于三 季度 通过 货币
政策及 定向 操作 工具 进一 步降低 利率 ，推 动地 方政 府债务 的置 换； 地产 行业 将受益 于低 利率 、房
市政策 改善 等因 素， 于三 季度有 所好 转； 一带 一路 、国企 改革 等政 策热 点将 一定程 度地 推动 三季
度经济 的增 长。
对于三 季度 债券 市场 而言 ，宽松 货币 政策 将推 动利 率水平 不断 下行 、宏 观企 稳的预 期有 望降
低信用 利差 、IPO 暂 停及 股市调 整的 因素 将重 新配 置打新 基金 的流 向， 利好 债券市 场。 因此，组
合配置 上将 适度 提升 债券 资产久 期及 仓位 ，同 时继 续强调 组合 流动 性管 理， 通过重 点配 置短 久期
存款及 精选 流动 性较 好的 个券来 实现 流动 性需 要。
“诚信是 基， 回报 为金” ，我们 珍惜 持有 人的 每一 份利益 ，用 我们 的专 业知 识、勤 恳态 度 ，
谋求长 期、 稳定 的回 报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金持 有人数 低 于200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,145,446,175.87 55.14
其中： 债券 1,145,446,175.87 55.14
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
497,001,505.50
23.92
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
400,973,889.28 19.30
4 其他资 产 33,991,936.56 1.64
5 合计 2,077,413,507.21 100.00
东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 9 页 共 12 页
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.23
其中： 买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额（元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 264,829,547.58 14.67
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 不存 在债券 正回 购的 资金 余额 超过资 产净 值 的20% 的情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 46.99
14.67
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 22.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 16.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 23.00 - 东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 10 页 共 12 页
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 113.22 14.67
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 245,640,764.91 13.61
其中： 政策 性金 融债 245,640,764.91 13.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 899,805,410.96 49.86
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,145,446,175.87 63.47
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 1,400,000 140,309,715.88 7.77
2 011599187
15 徐工
SCP001
1,000,000 100,430,481.90 5.56
3 011599365
15 建发
SCP001
1,000,000 99,979,326.05 5.54
4 090205 09 国开 05 500,000 50,356,464.33 2.79
5 011599225
15 阳泉
SCP001
500,000 50,073,694.35 2.77
6 011524003
15 中冶
SCP003
500,000 49,985,731.70 2.77
7 041569021
15 顺国资
CP001
500,000 49,977,299.21 2.77
8 110402 11 农发 02 500,000 49,974,166.17 2.77
9 041464059
14 沈机床
CP001
400,000 40,123,544.21 2.22
10 041569007
15 东方 园林
CP001
400,000 39,984,788.20 2.22
东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 11 页 共 12 页
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 13
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3765%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1405%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2158%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.8.2 本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天但剩 余存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债券 。
5.8.3 本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,189,833.13
4 应收申 购款 20,802,103.43
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 33,991,936.56
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方金 账簿 货币 A 东方金 账簿 货币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 493,984,440.77 1,014,409,170.76
报告期 期间 基金 总申 购份 额 818,719,153.29 6,777,528,037.94
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 842,249,592.53 6,457,621,829.48
报告期 期末 基金 份额 总额 470,454,001.53 1,334,315,379.22
东方金账簿货币 2015 年第 2 季 度报告
第 12 页 共 12 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、 《东方 金账 簿货 币市 场证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 金账 簿货 币市 场 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年7 月21 日
