中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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中银稳健增利债券型证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十日中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 中银增利债券
场内简称 中银增利
基金主代码 163806
交易代码 163806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额 1,257,970,681.75 份
投资目标 在强调本金稳健增值的前提下， 追求超过业绩比较基
准的当期收益和总回报。
投资策略 本基金将采取自上而下的宏观基本面分析与自下而
上的微观层面分析相结合的投资管理决定策略， 将科
学、 严谨、 规范的投资原则贯穿于研究分析、 资产配
置等投资决策全过程。 在认真研判宏观经济运行状况中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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和金融市场运行趋势的基础上， 根据一级资产配置策
略动态调整大类金融资产比例； 在充分论证债券市场
宏观环境和仔细分析利率走势基础上， 依次通过平均
久期配置策略、 期限结构配置策略及类属配置策略自
上而下完成组合构建。
业绩比较基准 中国债券总指数。
风险收益特征 本基金属于债券型基金， 其风险收益低于股票型基金
和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 47,242,087.65
2.本期利润 56,048,960.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0443
4.期末基金资产净值 1,567,120,743.88
5.期末基金份额净值 1.246
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现 中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 3.75% 0.22% 1.34% 0.14% 2.41% 0.08%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率 变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中银稳健增利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年 11 月 13 日至 2015 年 6 月 30 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分 （二） 的规定， 即本基金
对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80% ， 现金和到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ，股票等权益类品种的投资比例为
基金资产的0-20% 。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组) 简介 中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
奚鹏洲
本基金的基金
经理、 中银双利
基金基金经理、
中银信用增利
基金基金经理、
中银互利分级
基金经理、 中银
惠利纯债基金
基金经理、 公司
固定收益投资
部总经理
2010-06-02 - 15
中银基金管理有限公司
固定收益投资部总经
理，执行董事(ED) ，理
学硕士。曾任中国银行
总行全球金融市场部债
券高级交易员。2009 年
加入中银基金管理有限
公司，2010 年 5 月至
2011 年 9 月任中银货币
基金基金经理，2010 年
6 月至今任中银增利基
金基金经理， 2010 年 11
月至今任中银双利基金
基金经理，2012 年 3 月
至今任中银信用增利基
金基金经理,2013 年 9 月
至今任中银互利分级债
券基金基金经理，2013
年 11 月至今任中银惠利
纯债基金基金经理。具
有 15 年证券从业年限。
具备基金从业资格。
方抗
本基金的基金
经理、 中银货币
基金基金经理
2014-08-18 - 7
金融学硕士。曾任交通
银行总行金融市场部授
信管理员，南京银行总
行金融市场部上海分部
销售交易团队主管。
2013 年加入中银基金管
理有限公司，曾任固定
收益基金经理助理。
2014 年 8 月至今任中银
增利基金基金经理，
2014 年 8 月至今任中银
货币基金基金经理。具
有 7 年证券从业年限。
具备基金从业资格。
注：1、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的“ 任职
日期” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期” 均为根据公司决
定确定的解聘日期； 中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的有
关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持
有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》 ，
公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，建立了《新股询价申
购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》
等公平交易相关制度体系， 通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公
平对待， 严格防范不同投资组合之间进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会
领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管理
加强交易执行环节的内部控制， 通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原
则的实现； 通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管
理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系， 在保证各投资组合既具有相对独立
性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机
会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平
交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公
司管理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度
执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
二季度， 主要经济体经济态势出现一些积极变化， 各国货币政策也发生细微
调整。 美国就业市场持续改善， 通胀压力依然温和， 美联储推迟加息， 但仍维持
逐步回归货币政策正常化轨道方向。 欧洲经济重新恢复增长， 通缩风险降低， 欧
央行继续宽松政策， 但并未加码力度。 欧美与俄罗斯就乌克兰关系略有缓和， 但
仍无和解。原油价格上半年探底后于二季度有明显回升，但仍在较低水平徘徊。
国内方面， 房地产市场量价齐升， 但房地产投资增速放缓趋势未变； 消费增长依
然徘徊不前， 出口增长乏力， 总需求不旺， 宏观经济下行压力持续存在。 受产能
过剩、 总需求不旺和国际大宗商品低位徘徊共同影响， 物价维持低位， 工业品价
格连续通缩。央行上半年连续降息降准，但金融系统信用扩张动力减弱，1-5 月
份新增社融总量仅为 6.9 万亿，大幅低于去年同期 8.5 万亿。
从国外具体情况看， 欧洲经济开始重现复苏迹象， 通缩风险也逐步降低， 欧
元区通胀由一季度-0.3% 回升到 0.2% ； 制造业 PMI 由年初 50.2 左右逐步回升到 6
月的的 52.5 左右；失业率较年初有小幅下降，但仍维持在 11% 以上。因此尽管
有复苏迹象， 但欧盟内部分歧仍存， 局部存在政局不稳风险， 尤其是希腊面临退
欧风险。 在此背景下， 欧央行努力协调各方利益， 坚持量宽政策， 以刺激消费和
物价。美国经济一季度表现不佳，GDP 出现负增长，但二季度以来，各种领先
指标及同步指标显示，美国经济仍在强劲的复苏通道中，制造业 PMI 一直都处
于较强的扩张区域， 消费者信心维持高位， 就业市场持续改善， 新增非农就业多
数月份维持在 20 万以上， 失业率由年初 5.6% 降至 5.3% ， 物价稳定， 总体温和，
GDP 年化增速预计 2.5% 左右，实现了低通胀，较高增长的宏观局面。美联储推
迟了 6 月加息的预想， 但仍未放弃下半年加息的努力， 货币政策在正常化通道中。
乌克兰事件至今无解， 随着停战， 紧张局面有所缓解， 但仍无法解开乌克兰危机，
欧盟与美国继续对俄罗斯进行经济制裁。 原油价格二季度出现一波反弹， 但仍属
估值修复式反弹， 美元在二季度末出现小幅回调， 均未对通胀预期产生重大影响，
多数发展中国家继续宽松货币政策。 中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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从国内具体情况看， 上半年宏观经济延续微通缩周期， 经济增速呈现托底式
下滑。 二季度地产销售出现持续回暖， 房价也出现企稳回升， 但房地产投资仍在
下滑， 拖累固定资产投资增长； 基建投资 1-5 月固定资产投资增速出现小幅下滑；
制造业固定资产投资也延续回落态势； 固定资产投资 1-5 月份增速较去年底回落
4 个多百分点，拖累宏观经济增长。1-5 月消费增速回落 1 个百分点，依旧维持
较低水平徘徊。 出口方面， 由于人民币对非美元货币被动升值， 出口表现大幅不
及预期， 进出口双双负增长。 由于内需不足， 货币信用扩张放缓， 原油价格低位，
工业品出厂价格持续回落， 通缩压力加大； 居民通胀水平也呈现低位徘徊。 在此
背景下， 稳定经济区间运行， 以调结构、 促改革释放经济增长动力成为共识。 货
币政策方面， 稳健货币政策的内涵发生较大变化， 央行开始连续降准降息， 续作
MLF ， 并积极窗口指导信贷等， 综合运用多种方法降低社会融资成本， 提高商业
银行信用扩张积极性。 财政政策方面， 受制于财政赤字规模约束和财政收入增速
放缓、 财政部关于地方政府债务约束、 土地出让金及融资平台融资困难等共同影
响， 地方政府通过财政刺激经济增长的空间受到极大的限制。 下半年， 预计宏观
调控思路仍将以稳增长、 调结构为主， 财政刺激预计会加码， 货币宽松力度将有
所放缓，经济也有望出现企稳。
2. 市场回顾
二季度债券市场整体表现较好。二季度经济下滑趋势放缓，房价企稳回升，
央行继续保持稳健货币政策，回购利率大幅下行，收益率曲线明细陡峭化下行，
长端收益率低位徘徊。 整体来看， 二季度中债总全价指数上涨 1.34% ， 中债银行
间国债全价指数上涨 1.23% ，中债企业债总全价指数上涨 0.84% ，二季度国债、
金融债和信用债收益率均陡峭化下行。具体来看，10 年国债收益率从季初的
3.64% 回落到季末的 3.59% ，10 年国开债从季初的 4.24% 回落至季末的 4.09% 。
货币市场方面，银行间 7 天回购加权平均利率均值在 2.42% ，1 天回购加权平均
利率均值在 1.52% ，分别比季下降了 188 和 155 个 bp。
股票市场方面， 上半年牛市气氛弥漫市场， 股票交投活跃， 指数从年初 3200
多天一路狂奔至 5178 点，但在 6 月中下旬，股市进入快速断崖式下跌，截止目
前，资本市场去杠杆仍未结束，在多方护盘维稳的努力下，后市有望震荡。
可转债方面，二季度中标可转债指数涨幅为-10.16% ，相较各类股票指数有中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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较大差距， 主要有两方面原因， 一是二季度前半段权益市场持续走强， 造成存续
转债大量被赎回， 转债指数受少数个券影响， 波动较大； 二是前期转债市场估值
较高， 六月中旬正股市场调整后， 转债估值有一定压缩， 相应带动指数下行。 个
券方面前期曾呈现全面开花格局， 题材类转债更优于大盘类， 国企改革、 业务转
型、 沪港通等相关标的均有优异表现， 后期受股市下行影响， 整体跌幅较大。 市
场供给整体较少，导致新发个券一级市场申购火爆，中签率屡创新低。
3. 运行分析
二季度债券市场表现较好。 5 月份降息之前， 我们积极把握利率债交易行情，
参与中长端利率债交易。 降息之后， 随着货币市场资金利率快速下行， 预计短期
内央行继续降息可能性减小， 长端利率债获利了结压力较大， 我们积极减持了部
分长端利率债， 并且坚持票息策略， 维持了较高的杠杆水平。 策略上， 我们根据
基本面、 资金面以及央行公开市场操作的变化， 快速调整了部分利率债和信用债
仓位， 维持了较高组合杠杆比例， 并积极把握利率债、 信用债以及可转债交易机
会，使组合业绩维持稳定增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日为止， 本基金的单位净值为 1.246 元， 本基金的累计
单位净值为 1.456 元。季度内本基金份额净值增长率为 3.75% ，同期业绩比较基
准收益率为 1.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来， 全球经济将延续弱复苏与低通胀的格局， 也将延续相对宽松的货
币政策。具体来看，美国经济内生增长动力依然较强，制造业 PMI 指数连续 31
个月维持于 50 之上的扩张区间；就业市场持续改善，失业率已稳步降至 5.3% 。
通胀维持较低水平， 美联储在年内加息是大概率事件， 但加息的幅度与速度或较
为有限。 欧洲方面， 通缩风险仍未消除， 低油价和低汇率将有助于欧元区经济企
稳复苏，但如何平衡各加盟国之间的利益，将是欧洲最大的风险。
国内方面， 经济有望逐步寻底企稳， 通胀在低位水平回升是大概率事件。 具
体来看，经济下行速度有所放缓，但下行压力仍未消退。汇丰制造业 PMI 与官
方制造业 PMI 已连续企稳 3 个月，但回升乏力。基建投资及投资资金来源增速
维持极低水平， 预示投资增速仍有下滑压力。 通胀方面， 实体经济需求疲弱的情中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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况下， 通胀整体处于偏低水平， 但下半年油价同比增速在低基数效应影响下面临
较为确定的回升压力， 猪周期也已温和启动， 预计通胀或在下半年持续温和回升。
在此情况下， 预计货币政策整体维持中性偏松的操作基调， 并将加大财政支出与
信用扩张的力度，以支撑经济增速逐步企稳。
三季度债券市场机会主要存在于：1 、宏观经济托底式下滑，积极财政政策
扩张空间有限， 实体经济下行压力贯穿全年， 央行货币政策将被迫逐步宽松， 引
导利率水平维持低位；2、 稳健货币政策倾向于松紧适度， 保持适度宽松流动性，
刺激信用扩张；3 、权益市场波动加大，避险 情绪或将进一步推升固定收益类产
品投资价值。风险来自于：1 、政府三季度稳增长刺激力度大于预期，例如通过
房地产政策放松或大规模基建投资 等方式推动经济短期内快速反弹；2 、地方政
府债务置换源源不断，供给压力过大；3 、经济面临硬着陆风险，大面积债务违
约发生， 伴随流动性陷阱出现， 信用债遭受评级下调、 利率债遭受流动性打压等
极端情况出现。但以上风险事件短期内出现的概率并不高。
综合上述分析， 我们对三季度债券市场走势判断谨慎乐观， 一方面回购利率
将在较长时间内维持较低水平， 另一方面， 宏观经济下行压力依然较大， 各种无
风险利率逐步下行。 我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势， 并从自下而上
的角度严防信用风险， 重点配置中高等级信用债， 中短久期利率债， 谨慎对待中
低评级信用债，维持适度杠杆和中性久期。
作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资人创造
应有的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 59,964,988.30 2.43中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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其中：股票 59,964,988.30 2.43
2 固定收益投资 2,233,643,975.42 90.69
其中：债券 2,233,643,975.42 90.69
资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 80,069,444.23 3.25
7 其他各项资产 89,255,990.28 3.62
8 合计 2,462,934,398.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
--
C 制造业 --
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 --
E 建筑业 --
F 批发和零售业 --
G 交通运输、仓储和邮政业 --
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --
J 金融业 59,964,988.30 3.83
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 --
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 59,964,988.30 3.83
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( ％)
1 600016 民生银行 6,032,695 59,964,988.30 3.83
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 40,269,000.00 2.57
其中：政策性金融债 40,269,000.00 2.57
4 企业债券 1,699,927,145.12 108.47
5 企业短期融资券 59,964,000.00 3.83
6 中期票据 406,680,000.00 25.95
7 可转债 26,803,830.30 1.71
8 其他 --
9 合计 2,233,643,975.42 142.53
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 122923 10 北汽投 760,000 76,577,600.00 4.89
2 1182282
11 三一
MTN2
700,000 72,296,000.00 4.61
3 1382053
13 昆自
MTN1
700,000 71,876,000.00 4.59
4 1282219
12 科伦
MTN1
700,000 70,413,000.00 4.49中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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5 122295 13 川投 01 599,980 63,741,875.20 4.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 92,913.52
2 应收证券清算款 45,315,480.81
3 应收股利 -
4 应收利息 41,541,768.94中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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5 应收申购款 2,305,827.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 89,255,990.28
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110030 格力转债 7,685,200.00 0.49
2 113501 洛钼转债 6,062,851.20 0.39
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金前十名股票未存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,338,612,514.55
本报告期基金总申购份额 152,481,879.59
减：本报告期基金总赎回份额 233,123,712.39
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,257,970,681.75
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
17,849,178.03中银稳健增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
15
本报告期买入/ 申购总份额
-
本报告期卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
17,849,178.03
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（% ）
1.42
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下
简称“ 估值处理标准” ） ， 经与相关托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年
3 月 30 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 的
估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年
3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》
2、 《中银稳健增利债券型证券投资基金基金招募说明书》
3、 《中银稳健增利债券型证券投资基金基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基
金管理人网站 www.bocim.com 查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一五年七月二十日
