长 盛 同 鑫 二号 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月21 日
长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 鑫二 号保 本混 合
基金主 代码 080015
交易代 码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 212,276,325.59 份
投资目 标
本基金 采用 投资 组合 保险 策略， 在 严格 控制 风险 和 保
证本金 安全 的基 础上， 实 现组合 资产 的稳 定增 长和 保
本期间 收益 的最 大化 。
投资策 略
本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略 （CPPI ） 和基 于 期
权的组 合保 险策 略 （OBPI ） 。 其 中主 要通 过 CPPI 策略
动态调 整稳 健资 产与 收益 资产的 投资 比例， 以确 保 在
保本期 到期 时本 基金 价值 不低于 事先 设定 的某 一目
标价值 ，从 而实 现基 金资 产在保 本基 础上 的增 值目
的。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种。 未持 有 到
期而赎 回或 转换 出的 基金 份额以 及基 金份 额持 有人
在当期 保本 周期 开始 后申 购或转 换转 入的 基金 份额 ，
不享受 保本 担保 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 20,331,792.95
2. 本期 利润
4,581,989.09
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0195
4. 期末 基金 资产 净值 270,118,283.25
5. 期末 基金 份额 净值 1.272
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2015 年 6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.11% 0.66% 0.90% 0.01% 0.21% 0.65% 长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合
比例符 合基 金合 同的 约定 。建仓 期结 束时 ，本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 第十 四部
分 （二） 投资 范围、 （八） 投资禁 止行 为与 限制 的有 关约定 。 截 至报 告日， 本 基金的 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾
本 基 金 基 金
经理， 公司 副
总经理 ， 社 保
组 合 组 合 经
理， 固 定收 益
部总监 。
2012 年7 月
10 日
- 11 年
男，1978 年 11 月
出 生 ， 中 国 国 籍 。
毕 业 于 中 央 财 经 大
学 ， 获 硕 士 学 位 ，
CFA （ 特许 金融 分析
师） 。 历任 宝盈 基金
管 理 有 限 公 司 研 究长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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员、 基金 经理 助理。
2006 年2 月加 入长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 研 究 员 、
社 保 组 合 助 理 ， 投
资 经 理 ， 长 盛 积 极
配 置 债 券 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 同 禧 信
用 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 鑫 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛
同 鑫 行 业 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 公 司 总 经
理 助 理 等 职 务 。 现
任 长 盛 基 金 管 理 有
限 公 司 副 总 经 理 ，
固 定 收 益 部 总 监 ，
社 保 组 合 组 合 经
理 ， 现 任 长 盛 同 鑫
二 号 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 （ 本基
金）基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ： 长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2015 年第 二季 度 ， 经济 基 本面仍 相对 疲弱 ， 通胀 处 于较低 水平 ； 货币 政策 方 面，4 月19 日起
央行下 调了 金融 机构 人民 币存款 准备 金率 ，5 月 11 日起下 调了 人民 币贷 款和 存款基 准利 率,6 月
28 日 起再 次下 调了 人民 币 贷款和 存款 基准 利率 ， 并 对部分 金融 机构 实施 定向 降准， 资金 面呈 现持
续宽松 局面 。
4 月， 受货 币政 策宽 松预 期等因 素影 响， 各债 券品 种收益 率均 大幅 下行 ； 但5 月以 来， 受地
方政府 债务 冲击 及股 市快 速上涨 等因 素影 响， 债市 呈现调 整走 势。 利率 债方 面，短 端收 益率 快速
下行并 保持 在低 位， 长端 收益率 则走 出一 波先 下后 上的过 山 车 行情 ， 收 益率 曲线总 体陡 峭化 下行 。
信用债 方面 ，收 益率 曲线 陡峭化 下行 ，中 高等 级债 券信用 利差 有所 收窄 ，低 评级债 券信 用利 差明长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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显扩大 ，主 要是 受信 用风 险事件 增多 所致 。
货币市 场方 面， 受央 行公 开市场 操作 引导 利率 下行 及降准 降息 等宽 松货 币政 策影响 ，市 场流
动性保 持宽 松局 面， 各中 短期 限 Shibor 利率 及银 行 间质押 式回 购利 率总 体大 幅下行 ， 并 维持 在较
低水平 。
权益资 产方 面，4 月至 6 月中旬 ，增 量资 金加 速流 入股市 ，券 商两 融规 模不 断创新 高， 市场
成交量 巨幅 放大 ，A 股市 场延续 了去 年四 季度 以来 的牛市 行情 ， 上 证综 指最 高上涨 至 5178 点； 但
6 月 中 旬以 来， 受流 动性 预期变 化、 杠杆 配资 监管 的加强 、新 股发 行加 速以 及恐慌 情绪 等因 素影
响，A 股市 场连 续大 幅下 挫 。 可转 债方 面，4 月至6 月 初， 可 转债 弹性 有所 下降 ， 跟随 正股 上涨 能
力降低 ；6 月中 旬以 来， 受正股 快速 下跌 和转 股溢 价率收 窄影 响， 存量 可转 债价格 呈快 速下 跌走
势。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
报告期 内， 本基 金在 债券 投资方 面， 坚持 稳健 操作 思路， 继续 采用 久期 匹配 策略， 并规 避高
风险债 券的 信用 风险 。在 权益资 产投 资方 面， 顺势 把握权 益市 场机 会， 优选 股票， 择机 进行 波段
操作， 提升 组合 收益 ；6 月份以 来， 大幅 降低 了权 益资产 比重 ，以 规避 股市 的调整 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.272 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为1.11% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.90% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 69,674,172.76 24.72
其中： 股票
69,674,172.76 24.72
2 固定收 益投 资
169,269,500.00 60.06
其中： 债券
169,269,500.00 60.06
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 - - 长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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售金融 资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
27,108,005.01 9.62
7 其他资 产 15,794,767.66 5.60
8 合计 281,846,445.43
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 29,478,949.50 10.91
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
27,290.00 0.01
J
金融业 33,316,470.00 12.33
K
房地产 业 6,851,463.26 2.54
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 69,674,172.76 25.79
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例 （% ）
1 000625 长安汽 车 1,049,930 22,206,019.50 8.22
2 000001 平安银 行 1,380,000 20,065,200.00 7.43
3 601601 中国太 保 326,500 9,853,770.00 3.65
4 600048 保利地 产 599,953 6,851,463.26 2.54
5 600887 伊利股 份 320,000 6,048,000.00 2.24 长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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6 000776 广发证 券 150,000 3,397,500.00 1.26
7 002242 九阳股 份 80,000 1,220,000.00 0.45
8 600959 江苏有 线 1,000 27,290.00 0.01
9 002770 科迪乳 业 500 4,930.00 0.00
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述九 只股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 159,158,500.00 58.92
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,111,000.00 3.74
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 169,269,500.00 62.66
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 122596 12 沪 城开 210,000 21,898,800.00 8.11
2 112127 12 华 西债 210,000 21,682,500.00 8.03
3 122204 12 双 良节 200,000 20,506,000.00 7.59
4 122230 12 沪 海立 200,000 20,228,000.00 7.49
5 122185 12 力帆 01 180,000 18,086,400.00 6.70
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业务
现场检 查情 况， 对广 发证 券股份 有限 公司 采取 责令 限期改 正的 行政 监管 措施 。 本 基金 做出 如下 说
明：
广发证 券是 中国 最优 秀的 证券公 司之 一， 综合 实力 突出， 基本 面良 好。 基于 相关研 究， 本基
金判断 ，这 一处 罚对 广发 证券无 实质 影响 。今 后， 我们将 继续 加强 与该 公司 的沟通 ，密 切关 注其
制度建 设与 执行 等公 司基 础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基 金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 116,773.42
2 应收证 券清 算款 10,719,454.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,734,324.11
5 应收申 购款 224,215.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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9 合计 15,794,767.66
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 002242 九阳股 份 1,220,000.00 0.45 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 251,959,750.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,586,367.23
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 42,269,792.25
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 212,276,325.59
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据《 长盛 同鑫 二号 保本 混合型 证券 投资 基金 合同 》和《 长盛 同鑫 二号 保本 混合型 证券 投资
基金招 募说 明书 》规 定， 本基金 第一 个保 本周 期 于2015 年7 月10 日到 期。 由于不 再符 合保 本基
金的存 续条 件， 本基 金按 基金合 同的 约定 变更 为非 保本的 混合 型基 金， 基金 名称变 更为 “长 盛中
小盘精 选混 合型 证券 投资 基金 ” 。详 情请 参见 我司 相关公 告。 长盛同鑫二号保本混合 2015 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
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2015 年 7 月21 日
