长安产 业精 选灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基金2015年第2季 度报 告
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长安产业 精选灵活配置混合型发 起式证券投资基金
2015 年第2季度报告
2015 年6月30日
基金管理人 :长安基金管理有限公 司
基金托管人 :广发银行股份有限公 司
报告送出日 期:2015年7月21日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4月1日起至6月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 长安产业精选混合
基金主代码 000496
基金运作方式 契约型开发式
基金合同生效日 2014年5月7日
报告期末基金份额总额 10,606,706,151.58 份
投资目标
本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资
产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础
上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取
向、资本市场资金状况和市场情绪等因素,评估不同
投资标的的风险收益特征,通过战略资产配置策略和
战术资产配置策略的有机结合,确定股票、债券和现
金类资产在基金资产中的配置比例。
2、股票投资策略
在股票投资组合的构建和管理过程中,本基金将在大
类资产配置的基础上,通过分析产业升级和产业转移
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的趋势,精选具有良好发展前景的产业;然后在产业
精选的基础上进行行业分析和配置;最后,在细分行
业内选择兼具估值和成长优势的个股构建股票投资组
合。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×65%+中证全债指数收益率×
35%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
证券投资基金中等风险水平的投资品种。
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益 216,877,420.82
2.本期利润 215,984,499.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0424
4.期末基金资产净值 12,563,133,099.27
5.期末基金份额净值 1.184
注:1 、本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入(不 含 公允价值 变动收 益)
扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2 、 上述 基金业 绩指标 不 包括持有 人认购 或交易 基 金的各项 费用 , 计入 费用 后实际收 益水平 要低
于所列数 字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个月 2.87% 0.07% 7.57% 1.70% -4.70% -1.63%
注:本基 金整体 业绩比 较 基准构成 为:沪 深300指 数收益率 ×65%+ 中证全 债 指数收益 率×35%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
长安产业精选混合份额累计净值增长率 长安产业精选混合业绩比较基准收益率
2014-05-07 2014-07-03 2014-08-28 2014-10-31 2014-12-29 2015-03-04 2015-04-30 2015-06-30
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
雷宇
本基金
的基金
经理
2014年5月7
日
2015 年6月
16日
14年
中国人民大学经济学硕
士。曾任中国技术进出口
总公司项目经理、 研究员,
上海中技投资顾问有限公
司研究员、投资经理,通
用技术集团投资管理有限
公司投资经理、投资部副
总监,国金通用基金管理
有限公司筹备期基金经理
助理、风险管理部负责人
等职。 2011年8月加入长安
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基金管理有限公司,曾任
基金经理助理、基金投资
部副总经理、联席投资总
监、权益投资副总监、长
安宏观策略股票型证券投
资基金、长安产业精选灵
活配置混合型发起式基金
及长安沪深300非周期行
业指数证券投资基金的基
金经理。
栾绍菲
本基金
的基金
经理
2015年5月
25日
- 4年
经济学硕士。曾任长安基
金管理有限公司研究部研
究员、基金经理助理。现
任长安基金管理有限公司
长安宏观策略股票型证券
投资基金、长安产业精选
灵活配置混合型发起式证
券投资基金的基金经理。
林忠晶
本基金
的基金
经理
2015年5月
26日
- 5年
北京大学国民经济学博
士。曾任安信期货有限责
任公司高级分析师,中海
石油气电集团有限责任公
司贸易部研究员等职。
2011年6月加入长安基金
管理有限公司,曾任产品
开发部产品经理、基金投
资部基金经理助理等职,
现任长安基金管理有限公
司战略及产品部副总经
理, 长安沪深300非周期行
业指数证券投资基金、长
安产业精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金、
长安鑫利优选灵活配置混
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合型证券投资基金的基金
经理。
注:1 、任 职日期 和离任 日期均指 公司做 出决定 后 正式对外 公告之 日;
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资 格管理办 法的相 关规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念, 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系, 确
保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时, 建立健全 公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库, 共享研究成果, 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下, 保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中采用公平交易模块, 保证公平交
易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节, 并经过严格的报告
和审批程序,防范和控制异常交易。
报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
受流动性和政策面利好的影响,2015 年二季度A股市场继续放量反弹,尽管在多层
负面信息的叠加打压下,6月下旬A股市场出现一波急速的调整, 但二季度仍出现较高涨
幅。 从市场运行的特征看, 以创业板为代表的成长股大幅上涨, 遥遥领先于蓝筹股的涨
幅; 次新股、 国企改革 、 工业4.0、 智能制造 、 互联网+成为市场持续关注的焦点, 而券
商、保险、银行等大盘蓝筹则整体表现低迷。
报告期内,基于本基金以追求绝对收益为投资目标,采取了相对谨慎的投资策略,
保持了较低的股票仓位,因此在市场上涨过程中,基金表现落后于业绩比较基准。
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4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日, 本基金份额净值为1.184元。 报告期内, 本基金份额净值增长
率为2.87% ,同期业绩基准增长率为7.57% 。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简 要展 望
基于当前经济下行压力依然较大, 房地产行业结构性回暖难以对经济企稳起到太大
作用,稳增长措施还将不断出台,货币政策宽松格局短期不可能出现逆转。在经历6-7
月的急速调整之后,A股市场的风险基本释放殆尽,优质个股已经体现投资价值。但资
本市场的去杠杆进程将持续, 导致市场风险偏好的下降, 场外资金入市的步伐可能出现
放缓, 市场运行节奏将发生明显变化, 快速上涨的行情将难以持续, 将出现反复的行情。
未来一季度, 本基金将力争延续前期的投资风格, 控制股票仓位, 以追求绝对收益
为目标。我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份 信任,我们将继续规范运作,
审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 25,433,287.02 0.20
其中:股票 25,433,287.02 0.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 6,000,000,000.00 47.70
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,375,591,524.27 50.69
8 其他资产 176,415,478.01 1.40
9 合计 12,577,440,289.30 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,399,000.00 0.03
C 制造业 11,069,192.22 0.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,605,000.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,728,239.80 0.03
J 金融业 5,631,855.00 0.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 25,433,287.02 0.20
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600315 上海家化 80,000 3,472,000.00 0.03
2 601857 中国石油 300,000 3,399,000.00 0.03
3 000651 格力电器 50,000 3,195,000.00 0.03
4 000776 广发证券 140,700 3,186,855.00 0.03
5 002230 科大讯飞 75,000 2,620,500.00 0.02
6 601988 中国银行 500,000 2,445,000.00 0.02
7 002652 扬子新材 155,600 2,404,020.00 0.02
8 603338 浙江鼎力 13,116 1,809,876.84 0.01
9 600655 豫园商城 100,000 1,605,000.00 0.01
10 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.01
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的 前十名证券的发行主体 没有被监管部门立案调 查, 或在
本报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情况。
5.11.2 报告期内, 本基金投资 的前十名股票中, 没有超出基 金合同规定的备 选股票库
之外的股 票。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 777,826.73
2 应收证券清算款 170,161,069.59
3 应收股利 -
4 应收利息 3,619,481.92
5 应收申购款 1,857,099.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 176,415,478.01
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
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公允价值
1 300467 迅游科技 1,107,739.80 0.01 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 686,998,750.99
报告期期间基金总申购份额 10,476,433,520.13
减:报告期期间基金总赎回份额 556,726,119.54
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 10,606,706,151.58
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,400.00
报告期期间买入/ 申购总份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,400.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.09
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未对本基金进行申赎交易。
§8
报 告期末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,001,400
.00
0.09% - -
基金管理人高级管 14,274.86 - - -
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理人员
基金经理等人员 9,881.42 - - -
基金管理人股东 - - - -
其他 - - - -
合计
10,025,556
.28
0.09% - -
§9
影 响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内, 基金管理人根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 在
《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露:
1 、2015年4月8日披露了长安基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行股份有
限公司为旗下基金代销机构并开通申购、赎回和定期定额投资等业务的公告;
2 、2015年4月10日披露了长安产业精选混合型发起式证券投资基金暂停大额申购及
定期定额投资业务的公告;
3 、2015年4月11日披露了长安基金管理有限公司关于增加天风证券股份有限公司为
旗下基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告;
4 、2015年4月14日披露了长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估
值方法的提示性公告;
5 、2015年4月20日披露了长安产业精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金2015年
第1季度报告;
6 、2015年4月25日披露了关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告;
7 、2015年4月28日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在申万宏源证券有限
公司及其子公司申万宏源西部证券有限公司开通申购和定期定额投资业务并参与费率
优惠活动的公告;
8 、2015年4月28日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金降低管
理费并修改基金合同和托管协议的公告;
9 、2015年4月30日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复/
暂停大额申购及定期定额投资业务的公告;
10 、2015年5月5日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在华鑫证券、 展恒基
金和基煜基金开通申购和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告;
11 、2015年5月12日披露了关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告;
12 、2015年5月14日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复/
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暂停大额申购及定期定额投资业务的公告;
13 、2015年5月19日披露了长安产业精选混合型发起式证券投资基金恢复大额申购
及定期定额投资业务的公告;
14 、2015年5月26日披露了长安基金管理有限公司关于长安产业精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告;
15 、2015年5月27日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在中国农业银行股
份有限公司网上银行、手机银行开通申购费率优惠的公告;
16 、2015年5月27日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在上海钜派钰茂基
金销售有限公司开通申购和定期定额投资业务的公告;
17 、2015年5月27日披露了长安基金管理有限公司关于长安产业精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告;
18 、2015年5月28日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在上海天天基金销
售有限公司开通申购和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告;
19 、2015年5月29日披露了长安产业精选混合型发起式证券投资基金暂停大额申购
及定期定额投资业务的公告;
20 、2015年6月5日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复/
暂停大额申购及定期定额投资业务的公告;
21 、2015年6月11日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募
说明书摘要2015年第1次更新及更新摘要;
22 、2015年6月12日披露了长安产业精选混合型发起式证券投资基金恢复大额申购
及定期定额投资业务的公告;
23 、2015年6月15日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停
大额申购及定期定额投资业务的公告;
24 、2015年6月16日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金
经理变更公告;
25 、2015年6月24日披露了长安基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳众禄基金
销售有限公司费率优惠活动的公告;
26 、2015年6月24日披露了长安基金管理有限公司关于旗下基金开通基金转换业务
的公告;
27 、2015年6月26日披露了长安基金管理有限公司关于增加中信期货有限公司为旗
下基金代销机构并开通申购和定期定额投资业务公告;
28 、2015年6月27日披露了长安基金管理有限公司督察长刘玉生任职公告。
§10
备查文件目录
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10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同;
3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议;
4、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
10.2 存放地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:400-820-9688
公司网址:www.changanfunds.com 。
长安基金 管理有限公司
二〇一五 年七月二十一日