中证 500 沪市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2015 年 7 月 21 日
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成中 证500 沪市 ETF
场内简 称 500 沪市 ETF
交易代 码 510440
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,058,261.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 取完 全复 制法 ， 即按 照标
的指数 的成 份股 组成 及其 权重构 建股 票投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整。 当
预期成 份股 发生 调整 和成 份股发 生配 股 、 增 发 、 分 红等
行为时 ， 或 因基 金的 申购 和赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指
数的效 果可 能带 来影 响时 ， 或因 某些 特殊 情况 导致 流动
性不足 时， 或其 他原 因导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的指
数时， 基金 管理 人可 以对 投资组 合管 理进 行适 当变 通和
调整， 从而 使得 投资 组合 紧密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为
中证500 沪 市指 数（ 代码 ：000802 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票基 金 ， 属 于 较高风 险 、 较 高预 期收 益 的基
金品种 ， 其风 险与 预期 收 益高于 混合 基金 、 债券 基 金与
货币市 场基 金 。 本 基金 为 指数型 基金 ， 采用 完全 复 制法
跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -79,931.14
2.本期 利润
-1,961,232.72
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.4757
4.期末 基金 资产 净值 13,050,569.39
5.期末 基金 份额 净值 2.580
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 19.28% 2.85% 21.21% 2.93% -1.93% -0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
苏秉毅 先
生
本 基 金 基
金经理
2012 年8 月
24 日
- 11 年
经济学 硕士 。 2004 年9 月至
2008 年 5 月 就职 于华 夏 基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作
部。 2008 年加 入大 成基 金 管
理有限 公司 ， 历任 产品 设 计
师、 高 级产 品设 计师、 基 金
经理助 理、 基金 经理。2011
年3 月3 日至2012 年2 月8
日担任 深证 成长 40 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及大成 深证 成长 40 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2012 年 8 月 28 日至 2014
年 1 月 23 日 担任 大成 中 证中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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500 沪市 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理 。2014 年1 月 24 日
至2014 年2 月17 日任 大 成
健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资
基金基金经理。2012 年 2
月9 日至2014 年9 月11 日
担任深 证成 长 40 交易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
大成深 证成 长 40 交易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金 基金 经理 。2012 年8
月 24 日 起任 中 证 500 沪市
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 基金 经理 。2013 年1
月 1 日 开 始 兼 任 大 成 沪 深
300 指数 证券 投资 基金 基 金
经理 。 2013 年2 月7 日起任
大成中 证100 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2015 年6 月 5 日起 任 大
成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年6 月 29 日起担
任 大 成 中 证 互 联 网 金 融 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 。 现 任大 成基 金管 理 有
限 公 司 数 量 投 资 部 总 监 助
理。 具 有基 金从 业资 格。 国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 中证500 沪 市交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 在基 金管 理运作 中， 中证 500
沪市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 的投 资范 围、 投资比 例、 投资 组合 、证 券交易 行为 、信 息披
露等符 合有 关法 律法 规、 行业监 管规 则和 基金 合同 等规定 ，本 基金 没有 发生 重大违 法违 规行 为，
没有运 用基 金财 产进 行内 幕交易 和操 纵市 场行 为以 及进行 有损 基金 投资 人利 益的关 联交 易， 整体
运作合 法、 合规 。本 基金 将继续 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为 宗旨 ，承诺 将一 如既 往地
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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提下， 努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和 可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2015 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 30 笔 同 日反向 交易 ，原 因
为投资 策略 需要 ；主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反
向交易 ，但 不存 在参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 股当 日成 交量
5%的交 易情 形； 投资 组合 间债券 交易 存 在1 笔 同日 反向交 易； 投资 组合 间相 邻交易 日反 向交 易的
市场成 交比 例、 成交 均价 等交易 结果 数据 表明 该类 交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 ；投 资组
合间虽 然存 在同 向交 易行 为，但 结合 交易 价差 分布 统计分 析和 潜在 利益 输送 金额统 计结 果表 明投
资组合 间不 存在 利益 输送 的可能 性 。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
二季度 ，宏 观经 济依 然在 转型的 道路 当中 。虽 然以 互联网 为代 表的 新经 济不 乏亮点 ，但 毕竟
占体量 比例 不大 ，对 总体 经济增 长提 振有 限。 而占 主导地 位的 传统 经济 积重 难返， 在底 部艰 难挣
扎。立 足稳 增长 ，政 府在 货币政 策、 财政 政策 方面 也有发 力， 但政 策见 效需 要一定 的过 程， 总需
求继续 萎缩 ，经 济数 据在 本季度 无甚 起色 。
在资本 市场 方面 ，股 市和 经济基 本面 持续 脱节 ，更 多地是 受预 期、 资金 、情 绪所主 导。 在宏
观经济 基本 面保 持稳 定的 情况下 ，A 股市 场在 二季 度却走 出了 过山 车行 情， 先是保 持趋 势继 续攀
升， 但 在6 月却 出现 了一 波惨烈 的去 杠杆 回调 。 市 场基准 沪 深 300 指数 整季 共计上 涨 10.41%。总
体来看 ， 小 盘股 的上 涨弹 性依然 优于 大盘 股， 金融 、 有色、 建筑 等行 业涨 幅 相对落 后， 国防 军工、中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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轻工制 造、 交运 等行 业则 涨幅居 前。
本基金 标的 指数 中 证500 沪市指 数上 涨21.21% ， 涨 幅高于 大盘 。 二 季度 ， 本 基金申 购赎 回 和
份额交 易情 况均 较为 平稳 。本基 金基 本保 持满 仓运 作， 严 格根 据标 的指 数成 分股调 整以 及权 重的
变化及 时调 整投 资组 合 。 本季年 化跟 踪误 差1.80% ， 日均偏 离 度 0.08% ， 各项 操 作与指 标均 符合 基
金合同 的要 求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为2.580 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 19.28% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 21.21% ，低 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
下季度 ，宏 观经 济形 势扭 转的可 能性 不大 ，即 便基 建等投 资项 目资 金到 位， 也只能 起到 托底
的作用 。经 济转 型虽 然已 经起步 ，但 前路 漫漫 ，不 可能一 蹴而 就 。 在经 济筑 底期， 货币 政策 和财
政政策 转向 的可 能性 很小 。货币 政策 总体 基调 仍将 宽松， 但受 流动 性陷 阱和 猪周期 抬头 的影 响，
宽松的 力度 可能 会低 于预 期；财 政政 策的 力度 则会 进一步 加大 ，通 过改 善总 需求来 稳增 长。
股票市 场在 季初 正在 经历 前所未 有的 大调 整， 速度 和幅度 都远 超市 场预 期。 展望后 市， 之前
牛市的 大背 景并 未改 变， 中国经 济依 然需 要转 型， 整体货 币政 策仍 旧宽 松， 房地产 的投 资属 性正
在消退 ，股 市还 是最 有吸 引力的 投资 场所 ，所 以我 们对股 票市 场的 未来 并不 悲观。 在流 动性 危机
过去后 ，市 场基 本完 成出 清，新 增资 金重 新入 场， 同时卖 压极 小， 届时 市场 势必 迎 来反 弹。 但经
历了刻 骨铭 心的 调整 后， 投资者 将会 更加 理性 ，之 前市场 的全 面疯 狂很 难再 现，股 票走 势也 会更
加贴合 公司 内在 价值 。吹 尽狂沙 始到 金， 在股 市的 起伏之 中， 股市 自身 也会 完成结 构调 整， 真正
优质的 股票 尽管 也被 错杀 ，但在 市场 重见 光明 后也 将会脱 颖而 出。
组合管 理上 ，我 们将 严格 按照基 金合 同的 相关 约定 ，紧密 跟踪 标的 指数 ，按 照标的 指数 成分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本基金 在本 报告 期内 ，曾 于 2015 年4 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 出现 了连 续60 个 工作 日资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 本 基金 已按 法律 法规 相关规 定向 中国 证监 会报 告清盘 解决 方案 ，本
基金管 理人 后续 将根 据法 规规定 对该 事项 的最 新进 展进行 信息 披露 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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1 权益投 资 12,453,333.50 93.23
其中： 股票 12,453,333.50 93.23
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 490,511.91 3.67
7 其他资 产 414,036.92 3.10
8 合计 13,357,882.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 217,341.00 1.67
C 制造业 7,078,253.81 54.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
447,385.27 3.43
E 建筑业 278,983.86 2.14
F 批发和 零售 业 1,187,977.09 9.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 662,837.87 5.08
H 住宿和 餐饮 业 29,800.00 0.23
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
721,152.02 5.53
J 金融业 152,702.11 1.17
K 房地产 业 826,901.45 6.34
L 租赁和 商务 服务 业 117,502.66 0.90
M 科学研 究和 技术 服务 业 131,654.80 1.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 38,907.96 0.30
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 250,556.70 1.92
S 综合 311,376.90 2.39
合计 12,453,333.50 95.42
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5.2.2 报告期末积极投资按 行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600410 华胜天 成 3,550 169,832.00 1.30
2 600110 中科英 华 11,052 151,743.96 1.16
3 600881 亚泰集 团 9,600 122,016.00 0.93
4 600895 张江高 科 4,100 119,351.00 0.91
5 600037 歌华有 线 3,682 115,983.00 0.89
6 600376 首开股 份 5,900 113,811.00 0.87
7 600737 中粮屯 河 5,454 113,497.74 0.87
8 600446 金证股 份 900 111,114.00 0.85
9 600435 北方导 航 2,400 108,888.00 0.83
10 600201 金宇集 团 1,500 106,680.00 0.82
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期 保值为 目的,力 争利 用股 指 期货的 杠杆 作
用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整 的交易 成本 和跟 踪误 差, 达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查 ， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 77.07
2 应收证 券清 算款 413,534.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 425.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 414,036.92
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600410 华胜天 成 169,832.00 1.30 重大事 项停牌
2 600110 中科英 华 151,743.96 1.16 重大事 项停牌
5.11.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,058,261.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 292,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 291,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 5,058,261.00
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 5 日发 布了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第六 次会议 审议 通过 ， 刘 明先 生不再 担任 公司 副 总
经理。
2 、 基金 管理 人于2015 年5 月 16 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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公告》 ， 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第七 次会议 审议 通过 ， 肖 冰先 生不再 担任 公司 副 总
经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、《 中证500 沪市 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 中证500 沪市 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 7 月21 日
