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广发信息联接(000942)

广发信息联接:2015年第二季度报告

广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
广 发 中证 全 指信 息 技术 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金发
起 式 联接 基 金 
2015 年第 2 季度 报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一五 年七 月二十 一日广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2


基金产 品概 况 2.1 基金产 品概 况 基金简称 广发信息技术联接 基金主代码 000942 交易代码 000942 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 1 月 29 日 报告期末基金份额总额 163,566,387.10 份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF , 紧密跟踪标 的指 数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基 金, 主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金力争将本基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值控制在 0.35% 以内,年化跟踪误差控制广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 3 在 4% 以内。 业绩比较基准 95%× 中证全指信息技 术指数收益率+5%× 银 行活期 存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基 金, 风险与收益高于混合型基 金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型 基金, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.1.1 目标 基金 基本 情况 基金名称 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基 金 基金主代码 159939 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 1 月 8 日 基金份额上市的证券交 易所 深圳交易所 上市日期 2015 年 2 月 5 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目 标基 金产品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数的成份 股的构成及其权重构建指数化投资组合, 并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于 基金资产净值的 95% 。 业绩比较基准 中证全指信息技术指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 4 的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日) 1. 本期已实现收益 77,705,487.18 2. 本期利润 41,973,913.22 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1992 4. 期末基金资产净值 256,016,891.73 5. 期末基金份额净值 1.5652 注: (1) 所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2) 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 17.75% 3.19% 20.41% 3.14% -2.66% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基 准收 益率变 动的 比较 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 5 (2015 年 1 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日) 注: (1) 本基金合同生效日期为 2015 年 1 月 29 日, 至披露时点本基金成立 未满一年。 (2)本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月 ,建仓期结束时各项资产配置 比例符合本基金合同有关规定。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆志 明 本基 金的 基金 经理; 广发 中小 板 300E TF 及 联接 基金 的基 2015-01-29 - 16 年 男 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 基 金 业 执 业 资 格证书,1999 年 5 月至 2001 年 5 月在大鹏证 券 有 限 公 司 任 研 究 员 , 2001 年 5 月至 2010 年 8 月 在 深 圳 证 券 信 息 有 限 公司任部门总监,2010 年 8 月 9 日至今任广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投资部总经理,2011 年 6 月 3 日起任广发中 小广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 6 金经 理; 广 发深 100 指 数分 级基 金的 基金 经理; 广发 中证 全指 可选 消费 ETF 及联 接基 金的 基金 经理; 广发 百发 100 指 数基 金的 基金 经理; 广发 中证 全指 医药 卫生 ETF 基金 的基 金经 理; 广 发全 指信 息技 术 ETF 基金 的基 板 300 交易型开放式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理,2011 年 6 月 9 日 起任广发中小板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经理,2012 年 5 月 7 日 起任广发深证 100 指数 分 级 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年 6 月 3 日起任 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 基 金 的 基金 经 理, 2014 年 10 月 30 日起 任 广发百发 100 指数基 金 的基金经理, 2014 年 12 月 1 日起任广发中证 全 指医药卫生 ETF 基金 的 基金经理,2015 年 1 月 8 日 起 任 广 发 中 证 全 指 信息技术 ETF 基金的 基 金经理, 2015 年 1 月 29 日 起 任 广 发 中 证 全 指 信 息技术 ETF 联接基金 的 基金经理,2015 年 3 月 23 日起任广发中证全指 金融地产 ETF 基金的 基 金经理, 2015 年 4 月 15 日 起 任 广 发 可 选 消 费 联 接 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 5 月 6 日起任 广 发 医 药 卫 生 联 接 基 金 的 基金经理,2015 年 6 月 25 日起任广发中证全指 能源 ETF 和广发中证 全 指原材料 ETF 基金的 基 金经理。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 7 金经 理; 广 发中 证全 指金 融地 产 ETF 基金 的基 金经 理; 广 发医 药卫 生联 接基 金的 基金 经理; 广发 中证 全指 能源 ETF 基金 的基 金经 理; 广 发中 证全 指原 材料 ETF 基金 的基 金经 理; 数 量投 资部 总经 理 注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 8 定。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规、 《广 发中 证全指 信息技 术交 易型 开放式 指数证 券投 资基 金发起 式联 接基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和 运用基 金资 产, 在严格 控制风 险的 基础 上,为 基金持 有人 谋求 最大利 益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管 理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通 过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流 程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内 ,本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况,广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 9 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 (1)投资策略 作为 ETF 联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广 发中证全指信息技术 ETF 及指数成份股等, 间接复制指数,同时积极应对成份 股调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的 冲击, 进一步降低基金的跟 踪误差。 (2)运作分析 报告期内, 本基金跟踪 误差来源主要是建仓、 申购、 赎回和成份股调 整因素 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基 金的 净值增长率为 17.75% ,同期业绩比较基 准收 益率为 20.41% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2 季度末, 在资金流动性并非很充裕, 政府清场外配资, 中小股票估值过高, 外加希腊债务问题迟迟没有明朗的因素作用下, 市场可谓内忧外患, 出现了前所 未有的快速深度回调。 但政府依旧会推进结构调整, 行业改革的宏观政策, 为未 来经济的健康持续发展做铺垫, 同时政府也希望通过牛市来配合经济改革, 降低 企业融成本,因 此未来 市场总体向上的 趋势未 发生变化。互联 网+ 是 全球未来的 发展方向, 背后体现了信息技术的潜在产业机会, 尤其对软件企业来说, 未来充 满了机遇和发展, 信息技术将会更深一步地推动全球一体化, 未来继续看好信息 技术板块的业绩表现。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 27,934,779.41 8.89 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 10 其中:股票 27,934,779.41 8.89 2 基金投资 228,078,076.80 72.56 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,374,116.82 12.53 8 其他各项资产 18,962,951.54 6.03 9 合计 314,349,924.57 100.00 5.2 期末投 资目 标基金明 细 序号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 1 广发中证全指信 息技术交易型开 放式指数 股票 型 交易 型开 放式 广发基金 管理有限 公司 228,078,076.80 89.09 5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,803,443.40 5.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 11 E 建筑业 - - F 批发和零售业 31,600.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,873,186.01 5.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 226,550.00 0.09 合计 27,934,779.41 10.91 5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 300059 东方财富 14,000 883,260.00 0.35 2 600570 恒生电子 6,000 672,300.00 0.26 3 002415 海康威视 14,000 627,200.00 0.24 4 000725 京东方A 119,000 617,610.00 0.24 5 300104 乐视网 11,000 569,360.00 0.22 6 600703 三安光电 17,000 532,100.00 0.21 7 600100 同方股份 21,000 440,790.00 0.17 8 300168 万达信息 8,000 392,960.00 0.15 9 000503 海虹控股 8,000 392,000.00 0.15 10 600271 航天信息 6,000 388,260.00 0.15 5.5 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 12 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。


(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资 组合 报告附 注 5.12.1 根据 公开 市场 信息, 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体在 本报告 期内 没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的 情形。 5.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 108,921.82 2 应收证券清算款 16,392,113.63 3 应收股利 - 4 应收利息 6,549.67 5 应收申购款 1,823,683.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 631,682.65 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 13 9 合计 18,962,951.54 5.12.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开 放式基 金份 额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 226,964,451.05 本报告期 基金总申购份额 365,738,816.32 减: 本报告期 基金总赎回份额 429,136,880.27 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 163,566,387.10 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 23,231,441.11 本报告期 买入/ 申购总份额 - 本报告期 卖出/ 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 23,231,441.11 报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比 例(% ) 14.20 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8


报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况 项目 持有份 持有份额 发起份 发 起 份 额 占 发起份额承广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 14 额总数 占基金总 份额比例 额总数 基 金 总 份 额 比例 诺持有期限 基金管理人固有资金 23,231,4 41.11 14.20% 10,000,2 00.02 6.11% 三年 基 金 管 理 人 高 级管 理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 23,231,4 41.11 14.20% 10,000,2 00.02 6.11% 三年 §9 备 查文件 目录 9.1 备查文 件目 录 (一) 中国证监会批准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金募集的文件 (二) 《广 发中证 全指 信息技 术交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 发起 式联接 基金基金合同》 (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四) 《广 发中证 全指 信息技 术交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 发起 式联接 基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方 式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 2 季度报 告 15 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年七 月二 十一日