国 金 通 用 金腾 通 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 国金通用基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月21 日
国金通用金腾通货币 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金通 用金 腾通
场内简 称 -
交易代 码 000540
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年2 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 13,587,414,984.28 份
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资者 创
造稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上 ， 对 短
期货币 市场 利率 的走 势进 行预测 和判 断 ， 采 取积 极
主动的 投资 策略 ， 综合 利用 定性分 析和 定量 分析 方
法，力 争获 取超 越比 较基 准的投 资回 报。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注：无 国金通用金腾通货币 2015 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 95,541,245.45
2．本 期利 润 95,541,245.45
3．期 末基 金资 产净 值 13,587,414,984.28
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.2745% 0.0247% 0.0873% 0.0000% 1.1872% 0.0247%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年2 月17 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本 基 金 基 金
经理
2014 年2 月
17 日
- 6
徐 艳 芳女 士 ，清 华 大学
硕士。2005 年 10 月至
2012 年6 月 历任 皓天 财
经 公 关公 司 财经 咨 询、
英 大 泰和 财 产保 险 股份
有 限 公 司 投 资 经 理 。
2012 年6 月 加盟 国金 通
用 基 金管 理 有限 公 司，
任 投 资研 究 部固 定 收益
基金经 理。2013 年 2 月
起 增 聘为 国 金通 用 国鑫国金通用金腾通货币 2015 年第 2 季度报告
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灵 活 配置 混 合型 发 起式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2013 年 12 月起 增
聘 为 国金 通 用鑫 盈 货币
市 场 证券 投 资基 金 基金
经理；2014 年 1 月起 任
国 金 通用 鑫 利分 级 债券
型 证 券投 资 基金 基 金经
理；2014 年 2 月 起任 国
金 通 用金 腾 通货 币 市场
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2015 年 6 月 起任 国
金 通 用众 赢 货币 市 场证
券投资 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》、 《国 金通 用金 腾通 货币市 场证 券投 资基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 利益， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金通用 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规 定，通 过制 度、 流程 和系 统等方 式在 各业 务环
节严格 控制 交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。 国金通用金腾通货币 2015 年第 2 季度报告
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在本报 告期 ， 本基 金管 理 人管理 有8 只基 金产 品 ， 分别 为 3 只 混合 型基 金 、2 只指数 基金 和 3
只货币 基金 ，不 存在 非公 平交易 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
随着二 季度 宏观 经济 数据 的弱企 稳， 工业 增加 值从 低点小 幅回 升， 虽然 投资 增速仍 有下 行压
力，但 随着 地方 债务 置换 的进一 步完 成， 基建 投资 的托底 力度 加强 ，消 费增 长稳定 ，进 出口 仍偏
弱。在 基本 面弱 势的 环境 下，通 缩隐 忧难 消， 虽 然CPI 从 低点 回升 ，但PPI 仍存在 下行 压力 。
政策上 继续 积极 的财 政政 策和宽 松的 货币 政策 ， 资 金面也 持续 宽裕 ， 资 金成 本处于 历史 低位 。
随着无 风险 利率 的降 低， 权益指 数不 断上 扬， 而债 券市场 在本 季度 虽小 有机 会，但 空间 不大 ，但
进入季 度末 的权 益市 场大 幅 调整 会影 响后 续资 金的 风险偏 好， 债券 市场 迎来 新的资 金流 入。 本基
金在充 分考 虑安 全性 和流 动性的 基础 上， 保持 稳健 的操作 风格 ，适 时调 整组 合资产 的配 置， 维持
适中的 债券 仓位 占比 ，防 范市场 和流 动性 风险 ，同 时自下 而上 精选 短期 信用 债以防 范个 券的 信用
风险， 为投 资者 提供 稳健 的投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率为 1.2745% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率为 0.0873% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
PMI 指 标弱 回升 ，但 新订 单指数 表现 偏弱 ，后 续经 济增长 动能 不强 ，虽 有政 策托底 ，但 具体
效应仍 有待 观察 ，预 计三 季度经 济弱 回升 ，具 体力 度仍依 赖地 产投 资增 速和 基建投 资增 速。 通胀
方面 ， 随 着猪 肉价 格的 好 转， 预计 后续 通缩 压力 有 所缓解 ，CPI 企稳 回升 ， 但 需求的 弱势 使 得 PPI
仍难有 起色 。
由于基 本面 偏弱 ，央 行预 计继续 维持 宽松 的货 币政 策，资 金面 偏宽 松， 而权 益市场 在季 度末
的大幅 下行 也会 影响 资金 风险偏 好， 债券 市场 的收 益率有 一定 下行 空间 ，看 好高评 级品 种和 有票
息保护 的短 端品 种。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产国金通用金腾通货币 2015 年第 2 季度报告
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净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 5,841,246,511.27 35.92
其中： 债券 5,841,246,511.27 35.92
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 4,833,812,970.70
29.72
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,496,970,183.50 33.80
4 其他资 产 90,811,152.52 0.56
5 合计 16,262,840,817.99 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 14.48
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,671,477,624.26 19.66
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 136
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 40
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过180 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 83.48
19.66
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 4.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 7.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 17.05
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 119.02 19.66
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,490,714,360.58 10.97
其中： 政策 性金 融债
- -
4 企业债 券 50,113,615.03 0.37
5
企业短 期融 资券
4,300,418,535.66
31.65
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 5,841,246,511.27 42.99
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
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5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041569014 15 豫 能源
CP001
3,000,000 299,909,950.90 2.21
2 041465006 14 北 营钢 铁
CP001
2,500,000 251,246,587.33 1.85
3 011537006 15 中 建材
SCP006
2,400,000 239,985,485.18 1.77
4 041458078 14 同煤
CP002
2,000,000 200,423,193.16 1.48
5 071511005 15 国 信证 券
CP005
2,000,000 200,000,000.00 1.47
6 041558033 15 新 余钢 铁
CP001
1,500,000 150,031,035.44 1.10
7 071504004 15 广发
CP004
1,400,000 140,150,870.44 1.03
8 041451044 14 八钢
CP003
1,000,000 100,641,363.43 0.74
9 011580003 15 兖矿
SCP003
1,000,000 100,620,105.39 0.74
10 041451038 14 浙 小商 1,000,000 100,479,110.22 0.74
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 20
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4648%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1113%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2361%
注：本 报告 期内 ，本 基金 多次面 临巨 额赎 回， 直接 使得本 基金 的偏 离度 多次 被动提 升 到 0.25% 以
上。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余存 续期 内平 均摊 销，每 日计 提损 益。 本基 金不采 用市 场利 率和国金通用金腾通货币 2015 年第 2 季度报告
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上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ，基 金管 理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托 管人 协商 一致 后， 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组合 进行 价值 重估， 使基 金资 产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
5.8.2
报告期 内本 基金 未持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券。
5.8.3 本报告 日前 一年 内， 本基 金投资 前十 名证 券的 发行 主体未 被监 管部 门立 案调 查、公 开 谴 责 、
处罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 90,701,152.52
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 110,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 90,811,152.52
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 8,733,467,557.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 139,054,969,499.72
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 134,201,022,072.57
报告期 期末 基金 份额 总额 13,587,414,984.28
注：1.总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 出份 额。
2.本报 告期 末， 基金 管理 人的子 公司 上海 国金 通用 财富资 产管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 国金 财国金通用金腾通货币 2015 年第 2 季度报告
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富” ） 持 有本 基金 的份 额 为 1,437.65 份 ， 基 金管 理 人的子 公司 北京 千石 创富 资本管 理有 限公 司 （以
下简称 “千 石资 本 ” ）持 有本基 金的 份额 为 8,360,612.27 份 ，千 石资 本旗 下 的千石 资本-国圣 1
号资产 管理 计划 持有 本基 金的份 额 为17,782,569.17 份， 基金 管理 人的 关联 方国金 创新 投资 有限
公司、 国金 道富 投资 服务 有限公 司持 有本 基金 的份 额分别 为 99,963,698.97 份和 2,109,343.35
份，前 述持 有人 均按 照本 基金《 基金 合同 》及 《招 募说明 书》 规定 的申 购规 则及申 购费 率办 理申
购业务 ，国 金财 富、 千石 资本已 按照 法规 规定 向中 国证监 会进 行了 报告 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理 人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2015 年4 月18 日披 露 了《国 金通 用基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ；
2 、 2015 年4 月20 日披 露 了 《国 金通 用金 腾通 货币 市 场证券 投资 基 金 2015 年第 1 季 度报 告》 ；
3 、 本报 告期 内， 基金 管理 人按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布
基金每 万份 收益 和7 日年 化收益 率。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金通 用金 腾通 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 ；
3 、国 金通 用金 腾通 货币 市 场证券 投资 基金 托管 协议 ；
4 、国 金通 用金 腾通 货币 市 场证券 投资 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。 国金通用金腾通货币 2015 年第 2 季度报告
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9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金通用基金管理有限公司
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