国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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国 联 安睿 祺 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年七 月二十 一日国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年7 月17 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月08 日起 至6 月 30 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国联安 睿祺 灵活 配置 混合
基金主 代码 001157
交易代 码 001157
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,105,617,382.82 份
投资目 标
通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司力 争获得
长期稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因
素、 金 融市 场的 利率 变动 和市场 情绪 ， 综 合运 用定 性和定
量的方 法， 对股 票、 债券 和现金 类资 产的 预期 收益 风险及
相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、 债 券及现
金类资 产等 资产 类别 的分 配比例 。 在 有效 控制 投资 风险的国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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前提下 ，形 成大 类资 产的 配置方 案。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 50%+ 上证 国债指 数 × 50%
风险收 益特 征
本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金， 属于 较高 预期风
险、 较 高预 期收 益的 证券 投资基 金， 通常 预期 风险 与预期
收益水 平高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ， 低 于股 票型 基
金。
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年4 月8 日（ 基金 合同生 效日 ）-2015 年6 月
30 日)
1. 本期 已实 现收 益 14,773,421.12
2. 本期 利润 29,375,485.46
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0085
4. 期末 基金 资产 净值 5,131,753,004.71
5. 期末 基金 份额 净值 1.005
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益, 包含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
自基金 合同
生效之 日
（2015 年4
月8 日 ） 起 至
本报告 期期
末
0.50% 0.07% 3.50% 1.35% -3.00% -1.28%
注： 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年 4 月 8 日至2015 年 6 月 30 日)
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪深300 指数 ×50% ＋上证 国债 指数 ×50 ％；
2、本 基金 基金 合同 于2015 年4月8 日生 效。 截至 报告 期末， 本基 金成 立不 满一 年； 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的6 个月 。 截至本 报告 期末 ，本 基金尚 在 建仓 期；
4、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周平
本基金
基金经
理、国
联安新
精选灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安鑫
安灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理、国
联安鑫
享灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安通
盈灵活
配置混
2015-04-08 2015-06-23
10 年( 自 2005
年起)
周 平 ， 硕 士 研 究 生 ，2004
年 8 月至 2005 年 7 月在普
华永道( 上海) 会 计 师 事 务
所担任 审计 师;2006 年 6 月
至 2008 年 4 月在 中信 资 本
资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 分
析师 。 2008 年 5 月 起加 入 国
联安基金管理有限公司, 担
任研究 员。2014 年 3 月至
2015 年 6 月 任国 联安 新 精
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理。2015 年1
月至 2015 年 6 月 为国 联 安
鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 2 月至 2015 年 6 月兼任
国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2015 年 4 月至 2015 年6 月
兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置
混合型 证 券 投资 基金。2015
年 4 月至 2015 年 6 月兼任
国 联 安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2015 年 6 月 2 日至 2015 年
6 月 23 日兼 任国 联安 添 鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安添
鑫灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
冯俊
本基金
基金经
理、兼
任国联
安德盛
安心成
长混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
双佳信
用债券
型证券
投资基
金
（LOF）
、国联
安鑫安
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
信心增
长债券
型证券
投资基
金基金
2015-04-08 -
14 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复 旦大 学经 济 学
博士。 曾 任上 海证 券有 限 责
任公司 研究 、 交 易主 管， 光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司资产 配置 助理、 宏观 和 债
券研究 员， 长 盛基 金管 理 有
限公司 基金 经理 助理， 泰 信
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益研究 员、 基 金经 理助 理 及
基金经 理。2008 年10 月起
加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限
公司， 现 任债 券组 合管 理 部
总监，2009 年 3 月至 2015
年3 月任 国联 安德 盛增 利 债
券证券 投资 基金 基金 经理 ，
2010 年 6 月至 2013 年7 月
兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2011 年 1 月至 2012 年7 月
兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年 7 月至 2015 年 6 月任国
联 安 双 佳 信 用 分 级 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2014 年 12 月 起兼 任国 联 安
信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2014 年6
月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 安 心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 2015 年3 月起兼
任 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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经理、
国联安
鑫富混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安添
鑫灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、债
券组合
管理部
总监。
经理 。 2015 年 4 月 起兼 任 国
联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起兼 任国 联 安
鑫 富 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 2015 年6 月起兼
任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2015 年 6 月起 兼任 国 联
安 双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 基金 经理 。
李广瑜
本基金
基金经
理、兼
任国联
安中债
信用债
指数增
强型发
起式证
券投资
基金基
金经
理、国
联安信
心增益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安德
盛增利
债券证
券投资
基金基
2015-06-12 -
6 年 （ 自2009
年起）
李广瑜 先生 ，硕 士研 究生 ，
注册金 融分 析师(CFA) 、金
融 风 险 管 理 师(FRM）。 2005
年 1 月至 2006 年 8 月在晨
星 资 讯 有 限 公 司 担 任 分 析
师；2006 年 9 月至 2009 年
8 月在渣 打银 行有 限责 任 公
司 担 任 国 际 管 理 培 训 生 ；
2009 年 9 月至 2011 年8 月
在 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公
司担任 债券 投资 经理，2011
年 8 月至 2013 年 6 月在太
平 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任
债 券 投 资 经 理 。2013 年 6
月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理
有限公 司。2013 年11 月起
担 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 12 月 起兼 任国 联 安
信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2015 年 3
月 起 兼 任 国 联 安 中 债 信 用
债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年6 月起 兼任 国联 安睿 祺 灵国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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金经
理、国
联安保
本混合
型证券
投资基
金、国
联安信
心增长
债券型
证券投
资基金
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 2015 年 6 月起
兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2015 年 6 月 起兼 任国 联 安
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 睿祺
灵活配 置混 合 型 证券 投资 基金基 金合 同 》 及 其他 相 关法律 法规 、 法律 文件 的 规定 ， 本 着诚 实
信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金财 产 ， 在 严 格控制 风险 的前 提下 ， 为 基金份 额持 有人
谋求最 大利 益 。 本 基金 运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ， 无 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （以 下简 称 “公平 交易 制度 ”） ， 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环
节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2015 年第 二季 度， 经 济下行 压力 大于 预期 ，经 济回升 的内 生动 力弱 于预 期。政 策
放松趋 势没 有改 变 。 当 前 经济仅 仅是 短期 企稳 ， 经 济自主 增长 动能 暂难 以逆 转。 不仅 实际 利
率高，社 会融资总 量增速 也持续放 缓，这些 都对总 需求有滞 后影响， 经济经 过短期企 稳后 ，
可能 在2016 年 继续 下行。 通缩环 境没 有改 变， 二 季 度 GDP 缩减 指数 为负， 未 来几个 季 度 GDP
缩减指 数依 然将 为负 。
在此背 景下 ， 我们 预计 下 半年信 用债 供给 逐季 回升 ， 货 币政 策将 以定 向宽 松 为主 ， 且 随
着股市 震荡 不断 加剧 ， 配 资、 打新 等资 金短 期内 会 选择观 望或 进入 债市 避险 ， 预 计股 市对 债
市的分 流高 峰已 经过 去， 股票市 场预 计难 呈现 上半 年牛市 格局 ， 波动 性将 会 加大。
考虑到 保持 基金 净值 增长 率的平 稳性 ， 在 基本 配置 上 本基金 第二 季度 股票 维持 了较低 的
仓位 ， 用 更多 的资 金积 极 参与了 新股 的发 行 ， 取 得 了良好 的收 益 ， 同 时也 将 富余的 资金 适当
的配置 在了 高流 动性 债券 和回购 类资 产， 取得 了较 好的基 础性 收益 。
今年下 半年 经济 下行 压力 较大 ， 流 动性 补充 需求 迫 切， 定向 宽松 仍是 首要 选 项， 所以 本
基金还 是继 续延 续之 前的 投资思 路 ， 维 持基 础性 收 益， 通过 一级 市场 权益 投 资追求 超额 收益
机会， 获取 较为 稳定 的投 资回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为0.50% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 3.50% 。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 133,067,398.11 2.57
其中： 股票 133,067,398.11 2.57 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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2 固定收 益投 资 2,461,490,177.56 47.52
其中： 债券 2,461,490,177.56 47.52
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,100,002,250.00 21.23
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,464,783,214.00 28.28
7 其他各 项资 产 20,835,383.44 0.40
8 合计 5,180,178,423.11 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
17,308,599.65 0.34
B 采矿业
1,635,059.25
0.03
C 制造业 65,393,330.95 1.27
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
517,786.92 0.01
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
11,851,422.22 0.23
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
21,790,040.04 0.42
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
673,691.40 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业
823,611.68 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- - 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
13,073,856.00 0.25
S 综合
- -
合计
133,067,398.11 2.59
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002156 通富微 电 1,264,500 23,595,570.00 0.46
2 600598 北大荒 992,000 16,824,320.00 0.33
3 300336 新文化 548,400 13,073,856.00 0.25
4 000555 神州信 息 144,200 10,786,160.00 0.21
5 600009 上海机 场 338,000 10,714,600.00 0.21
6 300036 超图软 件 231,500 8,491,420.00 0.17
7 300296 利亚德 360,000 6,696,000.00 0.13
8 300205 天喻信 息 200,000 6,030,000.00 0.12
9 300408 三环集 团 140,000 4,880,400.00 0.10
10 300476 胜宏科 技 46,973 2,235,914.80 0.04
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,700,000.00 2.94
其中： 政策 性金 融债 150,700,000.00 2.94
4 企业债券 584,793,029.54 11.40
5 企业短 期融 资 券 1,421,241,000.00 27.70
6 中期票 据 302,512,000.00 5.89 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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7 可转债 2,244,148.02 0.04
8 其他 - -
9 合计 2,461,490,177.56 47.97
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 150411 15 农发 11 1,000,000
100,430,000.0
0
1.96
2 122384 15 中信 01 1,000,000 99,989,917.81 1.95
3 122388 15 华泰 D1 1,000,000 99,981,589.04 1.95
4 101551038
15 联通
MTN001
1,000,000 99,800,000.00 1.94
5 011599078
15 北 方水
泥 SCP001
700,000 69,930,000.00 1.36
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除 15 中信 01、15
华泰 D1 和 15 北方水 泥 SCP001 外，没有出 现被监管部门立案调查的，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
15 中信 01（122384） 的发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 19 日发
布公告称， 因存在为到期融资融券合约展期的问题被中国证监会采取暂停新开融
资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
15 华泰D1 （122388） 的 发行主体华泰证券股份有限公司于 2014 年9 月6 日发布
公告称， 收到中国证监会关于不同计划之间间接违规进行债券买卖交易的 《关于
对华泰 证券 股份 有限公 司采取 责令 改正 措施的 决定（[2014]62 号 ） 》 ，该决 定书
同时提及中国人民银行南京分行于 2014 年 6 月就此事项对华泰证券进行了行政
处罚，但华泰证券并未及时向监管部门报告。
15 北方水泥 SCP001（011599078 ）的发行主体北方水泥有限公司于 2014 年 9 月
11 日发 布公告 称， 收 到吉林 省物价 局关 于价 格垄断 违法行 为的 《行 政处罚 决定
书》 （吉省 价处【2014 】8 号） 。
本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《基金合同》 和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 107,357.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,292,856.93
5 应收申 购款 2,435,169.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,835,383.44
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 619,398,446.67
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
4,849,376,529.61
减： 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回
份额
363,157,593.46
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,105,617,382.82 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报 告
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注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ； 总 赎回 份 额包含 本报 告期
内发生 的转 换出 份额 。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安 睿祺 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件
2、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
8.2 存放地 点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
8.3 查阅方 式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 五年七 月二 十一日
