国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年第2 季度 报告
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国投瑞银 货币市场基金
2015 年第2 季度 报告
2015 年06 月30 日
基 金管理人 ：国投瑞银基金管理有 限公司
基 金托管人 ：中国工商银行股份有 限公司
报 告送出日 期：2015 年07 月21 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4月1日起至6月30日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年01月19日
报告期末基金份额总额 8,748,836,838.57份
投资目标
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础
上，追求超越业绩比较基准的收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前
提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和
短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流
动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的
投资组合管理。
业绩比较基准
七天通知存款的税后利率： （1－利息税率） ×
七天通知存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险
的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票
基金、债券基金和混合基金。
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基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
下属分级基金的交易代码 121011 128011
报告期末下属分级基金的份额总额 250,560,835.29份 8,498,276,003.28份
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2015年04月01日-2015年06月30 日）
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
1.本期已实现收益 1,939,742.16 66,999,601.00
2.本期利润 1,939,742.16 66,999,601.00
3.期末基金资产净值 250,560,835.29 8,498,276,003.28
注： 1 、 上述基 金业绩 指 标不包括 持有人 交易基 金 的各项费 用，计 入费用 后 实际收益 水平要 低
于所列数 字。
2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ，由于货 币市场 基
金采用摊 余成本 法核算 ， 因此，公 允价值 变动收 益 为零，本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相
等。
3 、 本基 金根据 每日基 金收 益情况以 每万份 基金收 益 为基准 ， 为投资 者每日 计 算当日收 益并分 配，
每月集中 支付。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、国投瑞 银货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.8908
%
0.0049
%
0.3418
%
0.0000%
0.5490
%
0.0049
%
2 、国投瑞 银货币B
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阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.9512
%
0.0049
%
0.3418
%
0.0000%
0.6094
%
0.0049
%
注：本基 金的业 绩比较 基 准中，通 知存款 是一种 不 约定存期 ，支取 时需提 前 通知银行 ，约定 支
取日期和 金额方 能支取 的 存款，具 有存期 灵活、 存 取方便的 特征， 同时可 获 得高于活 期存款 利
息的收益 。本基 金为货 币 市场基金 ，具有 低风险 、 高流动性 的特征 。根据 基 金的投资 标的、 投
资目标及 流动性 特征， 本 基金选取 同期7天 通知存 款利率（ 税后） 作为本 基 金的业绩 比较基 准。
根据财政 部、国 家税务 总 局关于储 蓄存款 利息所 得 有关个人 所得税 政策的 通 知（财税 〔2008 〕
132 号）文 件规定 ，自2008 年10月9 日起， 对储蓄 存 款利息所 得暂免 征收个 人 所得税。 故本基 金
本报告期 以税前 七天通 知 存款利率 为业绩 比较基 准 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
国投瑞银 货币A
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2009年01 月19 日-2015 年06月30 日）
国投瑞银货币A 基金基准
2009-01-19 2009-12-21 2010-11-22 2011-10-24 2012-09-24 2013-08-26 2014-07-28 2015-06-30
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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国投瑞银货币B 基金基准
2009-01-19 2009-12-21 2010-11-22 2011-10-24 2012-09-24 2013-08-26 2014-07-28 2015-06-30
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐栋
本基金
基金经
理
2013年12月
26日
－ 6
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。 2009年7月加入
国投瑞银，从事固定收益
研究工作。现任国投瑞银
货币市场基金、国投瑞银
瑞易货币市场基金、国投
瑞银钱多宝货币市场基
金、国投瑞银增利宝货币
市场基金和国投瑞银双债
增利债券型基金基金经
理。
注：任职 日期和 离任日 期 均指公司 作出决 定后正 式 对外公告 之日。 证券从 业 的含义遵 从行业 协
会《证券 业从业 人员资 格 管理办法 》的相 关规定 。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银货
币市场基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基
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金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运
作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
2015 年二季度， 随着经济下行压力继续增大， 央行通过降息、 降准、 定向回购等方
式扩大货币政策宽松力度，市场资金价格进一步下行；新股IPO 发行 虽然对短端资金面
有所扰动， 但不改整体宽松局面， 短端收益率下行显著。 二季度， 货币基金依据规模波
动进行灵活操作，总体保持较高的债券配置仓位，降低收益大幅降低的协议存款比例。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
本期内，本基金A 级份额净值增长率为0.8908% ，B 级份额净值增长 率为0.9512% ，
同期业绩比较基准收益率为0.3418% 。本期内基金份额净值增长率高于基准，主要由于
我们较好地把握了市场机会，在收益率下行过程中保持相对较高的债券配置比例。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望三季度， 依据目前持续下行的经济状况， 我们预计央行会保持目前货币政策宽
松局面，资金价格有望进一步走低；同时暂停IPO 发行会降低市场资 金波动，提高货币
基金对短期债券的配置需求。 基于此， 货币基金在保持组合充裕流动性的前提下， 整体
上保持较高的债券仓位。
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§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 3,564,812,990.53 40.72
其中：债券 3,564,812,990.53 40.72
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 3,476,296,774.43 39.71
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 1,613,907,474.06 18.44
4 其他资产 98,416,237.10 1.12
5 合计 8,753,433,476.12 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.40
其中：买断式回购融资 －
序
号
项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占基 金资产 净
值比例的 简单平 均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20 ％。
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5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53
注：本基 金基金 合同约 定 ，本基金 投资组 合的平 均 剩余期限 在每个 交易日 均 不得超过120 天。
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
序
号
发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1
2015年06 月19
日
122.00
因为赎回，基金规
模缩小，导致资产
组合剩余期限被动
超过120天
2
2
2015年06 月20
日
121.00
因为赎回，基金规
模缩小，导致资产
组合剩余期限被动
超过120天
1
3
2015年06 月24
日
130.00
因为赎回，基金规
模缩小，导致资产
组合剩余期限被动
超过120天
1
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 48.24 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 9.15 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 9.72 －
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其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 22.66 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180 天( 含) —397天（含 ） 9.16 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 98.93 －
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 502,097,952.91 5.74
其中：政策性金融债 502,097,952.91 5.74
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 3,062,715,037.62 35.01
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 3,564,812,990.53 40.75
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 150211 15国开11 2,000,000 200,884,446.65 2.30
2 011515004
15中建材
SCP005
2,000,000 200,232,267.55 2.29
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3 011586006 15光明SCP006 1,700,000 169,963,031.31 1.94
4 011581003
15淮南矿
SCP003
1,600,000 159,953,845.82 1.83
5 071507003
15中信建投
CP003
1,500,000 149,973,659.03 1.71
6 011599366 15首旅SCP004 1,500,000 149,862,557.58 1.71
7 011589001
15鞍钢股
SCP001
1,400,000 140,123,164.45 1.60
8 041461041
14潍坊滨投
CP001
1,300,000 130,036,070.00 1.49
9 150206 15国开06 1,000,000 100,940,798.24 1.15
10 140230 14国开30 1,000,000 100,484,710.29 1.15
5.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 23
报告期内偏离度的最高值 0.3671%
报告期内偏离度的最低值 0.104%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2217%
5.7 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计 价方法说明。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.8.2 本基金 本报告期内无剩余 期限小于397 天但剩余 存续期超过397天的浮动 利率债
券的摊余 成本超过当日基金资产 净值的20 ％的情况。
5.8.3 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年第2 季度 报告
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5.8.4 其他资产 构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 63,860,135.94
4 应收申购款 34,556,101.16
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 98,416,237.10
5.8.5 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分。
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动投资
分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规
定。
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
报告期期初基金份额总额 248,591,917.11 4,889,766,329.23
报告期基金总申购份额 482,348,458.31 25,217,293,313.25
减：报告期基金总赎回份额 480,379,540.13 21,608,783,639.20
报告期期末基金份额总额 250,560,835.29 8,498,276,003.28
注：总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 和因份 额 升降级导 致的强 制调增 份 额，总赎 回份额 含
转换出份 额和因 份额升 降 级导致的 强制调 减份额 。
§7
基金 管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
序
号
交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率
1 申购
2015年04月03
日
20,000,000.00 20,000,000.00 －
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年第2 季度 报告
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2 赎回
2015年04月15
日
10,000,000.00 10,000,000.00 －
3 赎回
2015年04月16
日
8,000,000.00 8,000,000.00 －
4 红利再投资
2015年04月20
日
102,545.62 102,545.62 －
5 赎回
2015年04月27
日
10,000,000.00 10,000,000.00 －
6 赎回
2015年05月07
日
5,233,500.39 5,250,153.83 －
合
计
53,336,046.01 53,352,699.45
注：本报 告期内 本基金 管 理人交易 份额为 国投瑞 银 货币B 类份额 。
§8 影响投 资者决策的其他重要 信息
报告期内本基金无其他重大事项。
§9 备查文 件目录
9.1 备查文件 目录
《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》（证监许可[2008]1423 号）
《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》（基金部函[2009]27 号）
《国投瑞银货币市场基金基金合同》
《国投瑞银货币市场基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银货币市场基金2015年第二季度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查 阅，也可按工本费购买复印件
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咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一五 年七月二十一日
