国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年第2季 度 报告
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国寿安保沪深300 指 数 型证 券 投 资 基 金
2015 年第2 季度 报 告
2015 年06 月30 日
基 金 管 理 人 ： 国寿 安 保 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2015 年07 月21 日
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§1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ， 于2015 年07月20 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2015 年4 月1日 起至6 月30 日止 。
§2
基 金 产品 概况
基金简 称 国寿安 保沪 深300指数
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年06月05日
报告期 末基 金份 额总 额 407,430,138.87 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过控 制基 金 组合相
对于标 的指 数的 偏离 度和 跟踪误 差 ， 实 现对 标的 指 数的有
效跟踪 ， 以为 投资 者带 来 与指数 收益 相似 的长 期回 报。 在
正常市 场情 况下 ， 本基 金 力争净 值增 长率 与业 绩比 较基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.35% ，年 跟 踪误
差不超 过4% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ， 即 按照 标的 指数 的成 份 股构成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 ， 并根 据标 的指 数 成份股
及其权 重的 变动 进行 相应 调整 。 但 因特 殊情 况 （ 如 市场流
动性不 足 、 成 份股 被限 制 投资等 ） 导致 基金 无法 获 得足够
数量的 股票 时 ， 基 金管 理 人将运 用 其 他合 理的 投资 方法构
建本基 金的 实际 投资 组合 ， 追 求尽 可能 贴近 目标 指 数的表
现。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （ 税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 、 较高 预 期收益
的证券 投资 基金 品种 ， 其 预期风 险与 预期 收益 高于 混合型
基金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金，
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采用完 全复 制策 略 ， 跟 踪 标的指 数市 场表 现 ， 是 股 票型基
金中处 于中 等风 险水 平的 基金产 品。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3
主 要 财务 指标 和 基 金 净 值 表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2015 年04月01日-2015年06月30日）
1. 本期 已实 现收 益 661,372,587.95
2. 本期 利润 280,555,696.79
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3664
4. 期末 基金 资产 净值 782,578,047.69
5. 期末 基金 份额 净值 1.9208
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 11.16% 2.52% 9.98% 2.48% 1.18% 0.04%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
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国寿安保沪深300 指数 基金基准
2014-06-05 2014-07-28 2014-09-18 2014-11-18 2015-01-12 2015-03-12 2015-05-06 2015-06-30
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注： 本基 金的 基金 合同 于2014 年06月05日 生效 ， 按 照 本基金 的基 金合 同规 定, 自 基金合 同生 效之
日起6 个月 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合基 金合 同关 于投资 范围 和投 资限 制的 有关约 定 。 本 基金 建仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。图 示日期 为2014 年6 月5 日至2015 年6 月30 日。
§4
管 理 人报 告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理
2014 年06月
05日
－ 8年
吴坚先 生， 博士 研究 生。 曾 任
中国建 设银 行云 南分 行副 经
理、 中 国人 寿资 产管 理有 限 公
司一级 研究 员， 现任 国寿 安 保
沪深300 指 数型 证券 投资 基 金
及国寿 安保 中证 养老 产业 指
数分级 证券 投资 基金 基金 经
理。
李康 基金经 理
2015 年03月
20日
－ 5年
李康先 生， 博士 研究 生。2009
年10月至2012 年12月 就职 于
中国国 际金 融有 限公 司， 任 职
量化分 析经 理； 2012 年12 月至
2013年11月 就职 于长 盛基 金
管理有 限公 司， 任职 量化 研 究
员； 2013 年11 月 加入 国寿 安 保
基金管 理有 限公 司任 基金 经
理助理 ，现 任国 寿安 保沪 深
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300指 数型 证券 投资 基金 、国
寿安保 中证500 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金及 国寿 安
保中证500 交易 型开 放式 指 数
证券投 资基 金联 接基 金基金
经理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或 本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日期 。 证券 从业的 含义 遵从 行
业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300 指数
型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原
则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平交易
行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
报告期内， 本基金严格遵守基金合同， 紧密跟踪标的指数， 将年化跟踪误差和日均
绝对跟踪偏离度控制在基金和同约定范围之内。
2 季度市场振幅加剧，呈先涨后跌行情。本基金在基金合同允许的范围内保持合适
仓位，力争取得与业绩基准相一致的收益。
本基金跟踪误差主要源自申购赎回， 标的指数成分股中国人寿和农业银行的替 代投
资， 以及停牌等因素的影响。 本基金管理人以量化分析为研究基础， 持续根据市场情况
优化投资组合管理方案， 在日常管理中综合采用适当的策略， 尽可能降低跟踪误差及偏
离度。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
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截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.9208元，累计份额净值为1.9208 元。报
告期内净值增长率为11.16%，同期业绩基准涨幅为9.98%。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
4.7 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
六月中下旬以来， 市场经历一波调整， 非理性的趋同预 期导致指数在短期内快速下
跌。 但是升级转型和深化改革才是未来中国宏观经济运行的主线， 在此背景下， 新的投
资机会仍将不断涌现。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
§5
投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 739,163,914.85 93.96
其中： 股票 739,163,914.85 93.96
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,659,021.38 5.80
8 其他资 产 1,851,863.24 0.24
9 合计 786,674,799.47 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
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A 农、林 、牧 、渔 业 1,842,062.00 0.24
B 采矿业 31,863,492.70 4.07
C 制造业 249,747,774.70 31.91
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 30,683,229.00 3.92
E 建筑业 34,258,120.00 4.38
F 批发和 零售 业 16,327,665.00 2.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,012,548.00 3.45
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 39,402,583.64 5.03
J 金融业 243,849,496.00 31.16
K 房地产 业 37,751,728.00 4.82
L 租赁和 商务 服务 业 8,286,828.59 1.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,191,273.00 0.79
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 837,050.22 0.11
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,172,272.00 1.17
S 综合 1,937,792.00 0.25
合计 739,163,914.85 94.45
5.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 359,800 29,482,012.00 3.77
2 600036 招商银 行 1,099,400 20,580,768.00 2.63
3 600016 民生银 行 1,805,800 17,949,652.00 2.29
4 600030 中信证 券 524,300 14,108,913.00 1.80
5 601166 兴业银 行 761,500 13,135,875.00 1.68
6 600000 浦发银 行 712,300 12,080,608.00 1.54
7 600837 海通证 券 539,100 11,752,380.00 1.50
8 601766 中国中 车 610,710 11,212,635.60 1.43
9 000651 格力电 器 160,300 10,243,170.00 1.31
10 601398 工商银 行 1,880,200 9,927,456.00 1.27
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5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 报告 期内基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体除 中信证 券和 海通证 券外 没有被 监
管 部门 立案调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
中信证券于2015 年1月19日公告称， 因存在为到期融资融券合约展期的问题 （根据相
关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新开融资融券
客户信用账户3个月的行政监管措施。
海通证券于2015 年1月20日公告称，公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题，
受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。
本基金管理人对上述事项进行了分析，认为上述处罚不会对中信证券和海通证券的
投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对相关投资判断未发生改变。
5.11.2 基金 投资 的前十 名股 票中， 没 有投 资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票。
5.11.3 其他 资产 构成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 569,286.29
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2 应收证 券清 算款 1,162,865.45
3 应收股 利 －
4 应收利 息 9,515.75
5 应收申 购款 110,195.75
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 1,851,863.24
5.11.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放 式基 金份 额 变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,159,444,376.97
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,225,660.72
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 762,239,898.82
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-" 填列) －
报告期 期末 基金 份额 总额 407,430,138.87
§7 基 金 管理 人运 用 固 有 资 金 投资 本 基 金 情 况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目 录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年第2季 度 报告
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8.1.2 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公
告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放 地点
国寿安保基金管理有限公司,地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号
楼11层
8.3 查阅 方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
二 〇一 五年七 月二 十 一日
