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广发聚安A(001115)

广发聚安:2015年第二季度报告查看PDF公告

广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
广 发 聚安 混 合型 证 券投 资 基金 
2015 年第 2 季度 报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一五 年七 月二十 一日广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容, 保 证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投 资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发聚安混合 基金主代码 001115 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 25 日 报告期末基金份额总额 5,935,084,541.33 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 本基 金通过灵活的资产配置, 在股票、 固定收益证券和 现 金 等 大 类 资 产 中 充 分 挖 掘 和 利 用 潜 在 的 投 资 机 会,力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 ( 一 ) 大 类 资 产 配 置 本 基 金 在 宏 观 经 济 分 析 基 础 上, 结合政策面、 市场 资金面, 积极把握市场发展 趋势, 根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变 化情况, 对股票、 债券和现金等大类资产投资比例广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 3 进行战略配置和调整, 以规避或分散市场风险, 提 高基金风险调整后的收益。 (二) 债券投资策 略本 基金通过对国内外宏观经济态势、 利率走势、 收益 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 风 险 变 化 等 因 素 进 行 综 合 分析, 构建和调整固定收益证券投资组合, 力求获 得稳健的投资收益。 ( 三) 股票投资策略在严格控 制风险、 保持资产流动性的前提下, 本基金将适度 参与股票、 权证等权益类资产的投资, 以增加基金 收益。(四)金融衍生品投资策略 业绩比较基准 30%× 沪深 300 指数收 益率+70%× 中证全债 指数收 益率。 风险收益特征 本基金是混合型基金, 其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金, 属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 广发聚安混合 A 类 广发聚安混合 C 类 下属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001115 001116 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的份额总额 5,928,555,015.84 份 6,529,525.49 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日) 广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 4 广发聚安混合 A 类 广发聚安混合 C 类 1. 本期已实现收益 81,124,916.16 123,092.16 2. 本期利润 172,651,863.30 294,011.71 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0433 0.0539 4. 期末基金资产净值 6,335,948,674.77 6,967,244.97 5. 期末基金份额净值 1.069 1.067 注: (1) 所述基金财务 指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用, 计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2 ) 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入(不 含 公 允 价 值变动收益) 扣除相关 费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、 广 发聚安 混合 A 类 : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 6.05% 0.16% 4.67% 0.79% 1.38% -0.63% 2 、 广 发聚安 混合 C 类 : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.85% 0.15% 4.67% 0.79% 1.18% -0.64% 3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益 率 变动 的比较 广发聚安混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 3 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日) 广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 5 1. 广发聚安混合 A 类 : 2. 广发聚安混合 C 类 : 注: (1) 本基金合同生 效日期为 2015 年 3 月 25 日, 截至本报告期末本基金合同 生效未满一年。 (2 )本基金建仓期为基金合同生效后 6 个 月,至本报告披露时点本基金仍处于 建仓期。 广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 6 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谭昌杰 本基 金的 基金 经理; 广发 理财 年年 红债 券基 金的 基金 经理; 广发 双债 添利 债券 基金 的基 金经 理; 广 发天 天红 货币 基金 的基 金经 理; 广 发钱 袋子 货币 基金 的基 金经 理; 广 发集 鑫债 2015-03- 25 - 7 年 男, 中国籍, 经济学硕 士, 持 有基金业执业资格证书, 2008 年 7 月至 2012 年 7 月 在广发 基金管理有限公司固定收益 部任研究员,2012 年 7 月 19 日起任广发理财年年红债券 基 金 的 基 金 经 理 ,2012 年 9 月 20 日至 2015 年 5 月 26 日 任广发双债添利债券基金的 基金经理,2013 年 10 月 22 日起任广发天天红发起式货 币市场基金的基金经理, 2014 年 1 月 10 日起任广发 钱袋子 货币市场基金的基金经理, 2014 年 1 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日任广发集鑫债 券型证 券投资基金,2014 年 1 月 27 日起任广发天天利货币市场 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 9 月 29 日至 2015 年 4 月 29 日 任广发季季利债券基金的基 金经理,2015 年 1 月 29 日起 任广发趋势优选灵活配置混 合基金的基金经理, 2015 年 3 月 25 日起任广发聚安 混合基 金的基金经理, 2015 年 4 月 9 日起任广发聚宝混合基金的 基金经理, 2015 年 6 月 1 日起 任广发聚康混合基金的基金 经理。 广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 7 券基 金的 基金 经理; 广发 天天 利货 币基 金的 基金 经理; 广发 趋势 优选 灵活 配置 混合 基金 的基 金经 理; 广 发聚 宝混 合基 金的 基金 经理; 广发 聚康 混合 基金 的基 金经 理 注: 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配 套 法 规 、 《广 发 聚安 混合 型 证 券 投资 基 金基 金合 同 》 和 其他 有 关法 律法 规 的 规 定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基 金份额持有人谋求最大利益。 广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 8 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通 过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选 股 票 库 , 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 , 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批 程序。 在交易过程中, 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ” 的原则, 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统对投资交易过 程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及 交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内, 上述 公平 交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合 受到了公平 对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投 资的投资组合除外) 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额 赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内 , 本投资组合与本公司 管理的其他 主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资组合发生 过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。 这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内经济复苏动能偏弱, 促使货币政策 持续宽松; 虽然中央公 布了多个重 大投资项目, 但从基建增速下滑来看, 财政政策尚未发力。 大类资产方面, 债券收益 率陡峭化下行,股票市场在持续上涨后经历了大幅回调,而房地产市场整体回暖。 基于上个报告期对于股票市场尤其是中小盘和创业板呈现泡沫化迹象的判断, 本 基金维持很低的权益类仓位, 增持了部分固定 收益类品种, 并将主要 资产用于一级市 场申购,获取确定性回报。 广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 9 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 广发聚安 A 净值增长率为 6.05% , 广发聚安 C 净值增长率为 5.85% , 同期业绩比 较基准收益率为 4.67% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2 季度以来,尽管采取了多项宽松措施,但实体经济需求仍然偏弱,工业增加值 以及固定资产投资增速均趋于下行, 尤其是基 建等政府投资项目, 实 际推动的效果不 强。 我们看到, 地方政 府的债券置换计划已经于 2 季度启动, 预计中央政府层面也会 启动更为积极的财政政策对冲偏弱的民间投资, 所以, 我们认为政府 投资会在 3 季度 有所恢复。 货币政策仍 将延续宽松, 一方面是 受制于经济增速下滑以及通胀低位的宏 观环境, 另一方面, 近 期资本市场的大幅震荡已经影响到了金融体系的稳定, 货币政 策难以趋紧。 本基金将继续致力于为投资者获取绝对回报, 考虑到 IPO 暂停, 后续 在资产配置 方面会向固定收益类品种做进一步倾斜。 当然, 对于估值便宜的优质公司, 本基金也 将适度予以配置,但会控制在较低的仓位。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 128,731,664.78 1.87 其中:股票 128,731,664.78 1.87 2 固定收益投资 1,636,582,316.70 23.73 其中:债券 1,636,582,316.70 23.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,900,644,890.96 27.56 其中:买断式回购的买入返售 - - 广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 10 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 3,209,559,636.57 46.53 7 其他各项资产 21,935,428.91 0.32 8 合计 6,897,453,937.92 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01 B 采矿业 1,635,059.25 0.03 C 制造业 48,634,230.53 0.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 67,964,000.00 1.07 E 建筑业 517,786.92 0.01 F 批发和零售业 844,644.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 225,347.22 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,020,210.04 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,569,633.66 0.02 M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 1,012,861.83 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 128,731,664.78 2.03 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 11 净值比例( %) 1 601985 中国核电 5,200,000 67,964,000.00 1.07 2 300463 迈克生物 233,333 20,477,304.08 0.32 3 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.11 4 300440 运达科技 35,000 2,507,750.00 0.04 5 603116 红蜻蜓 65,333 1,831,937.32 0.03 6 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.03 7 300450 先导股份 11,039 1,602,862.80 0.03 8 603789 星光农机 40,000 1,600,400.00 0.03 9 603989 艾华集团 30,000 1,474,800.00 0.02 10 603669 灵康药业 39,393 1,312,574.76 0.02 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 国家债券 20,012.00 0.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 433,541,605.30 6.84 其中:政策性金融债 433,541,605.30 6.84 4 企业债券 1,121,000.00 0.02 5 企业短期融资 券 1,200,775,000.00 18.93 6 中期票据 - - 7 可转债 1,124,699.40 0.02 8 其他 - - 9 合计 1,636,582,316.70 25.81 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 011511005 15 大唐集 SCP005 3,000,000 299,280,000. 00 4.72 2 150211 15 国开 11 2,000,000 200,700,000. 00 3.16 3 011511004 15 大唐集 SCP004 1,900,000 190,513,000. 00 3.00 广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 12 4 150202 15 国开 02 1,500,000 150,810,000. 00 2.38 5 011409007 14 国电集 SCP007 1,000,000 100,550,000. 00 1.59 5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 (1 )本基金本报告期末未持有股指期货。


(2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 (1 )本基金本报告期末未持有国债期货。


(2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资 组合 报告附 注 5.11.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 102,955.29 2 应收证券清算款 7,944,931.20 3 应收股利 - 4 应收利息 13,887,542.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 13 8 其他 - 9 合计 21,935,428.91 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 项目 广发聚安混合A 类 广发聚安混合C 类 本报告期期初基金份额总额 200,383,352.71 3,943,549.24 本报告期 基金总申购份额 6,449,502,307.40 5,230,678.39 减: 本报告期基金总赎回份额 721,330,644.27 2,644,702.14 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 5,928,555,015.84 6,529,525.49 §7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买 卖本基金的 情况。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查文 件目 录 (一)中国证监会批准广发聚安混合型证券投资基金募集的文件 (二) 《广发聚安混合型证券投资基金基金合同》 (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四) 《广发聚安混合型证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 广发聚安混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 14 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方 式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理 人广发基金管理有限公司, 咨询电 话 95105828 或 020-83936999 ,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年七 月二 十一日