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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2015年第二季度报告查看PDF公告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
广 发 纳斯 达 克生 物 科技 指 数型 发 起式 证 券投 资 基金 
2015 年第 2 季度 报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年七 月二十 一日广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发生物科技指数(QDII ) 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日 报告期末基金份额总额 629,596,910.25 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 紧密跟踪纳斯 达克生物科技指数, 力求实现对标的指数的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化, 为投资者提供一个投资美 国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 (一) 资产配置策略本基金为被动管理的指数型基 金, 在正常情况下, 力 争将本基金净值增长率与业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 3 在 0.5% 以内, 年跟踪误差控制在 5% 以内。 如因标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 (二) 权益类投资策略 股 票组合构建方法本基金主要采 用完全复制法跟踪标的指数, 以完全按照标的指数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原则, 进行被动式指数化投资。 (三) 固定收 益类 投资策略(四)衍生品投资策略 业绩比较基准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率 +5%× 人民币活期存款 收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征。 本基金为被动管理的指数型基 金, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金 管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日) 1. 本期已实现收益 4,413,405.45 2. 本期利润 27,270,805.64 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0293 4. 期末基金资产净值 650,365,398.76 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 4 5. 期末基金份额净值 1.033 注: 注: 1、 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收 入 (不 含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。


2、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 3.30% 1.22% 7.38% 1.34% -4.08% -0.12% 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 5 注: 本基金合同生效日期为 2015 年 3 月 30 日, 建仓期为 6 个月, 至披露时 点,本基金仍处于建仓期,且基金成立未满一年。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邱炜 本基 金的 基金 经理; 广发 全球 农业 指数 (QD II)的 基金 经理; 广发 纳斯 达克 100 指 数 2015-03-30 - 8 年 男,中国籍,统计学博 士,持有基金业执业资 格证书,2007 年 5 月至 2008 年 7 月在摩根大通 集团(纽约)任高级分 析师兼助理副总裁, 2008 年 7 月至 2011 年 6 月任广发基金管理有限 公司国际业务部研究 员, 2011 年 6 月 28 日起 任广发标普全球农业指 数证券投资基金的基金 经理,2012 年 8 月 15 日起任广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 的基金经理,2013 年 8 月 9 日起任广发美国房广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 6 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 美国 房地 产指 数 (QDII ) 基金 的基 金经 理; 广 发亚 太中 高收 益债 券 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 全球 医疗 保健 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 纳指 100E TF 基 金的 基金 经理; 国际 业务 部副 地产指数证券投资基金 的基金经理, 2013 年 11 月 28 日起任广发亚太 中 高收益债券型证券投资 基金的基金经理,2013 年 12 月 10 日起任广发 全球医疗保健指数证券 投资基金的基金经理, 2014 年 1 月 21 日起任 广 发基金管理有限公司国 际业务部副总经理, 2015 年 1 月 14 日起任 广 发基金管理有限公司另 类投资部副总经理, 2015 年 3 月 30 日起任 广 发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资基 金的基金经理,2015 年 6 月 10 日起任广发纳斯 达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 7 总经 理; 另 类投 资部 副总 经理 注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规、 《广 发纳 斯达克 生物科 技指 数型 发起式 证券投 资基 金基 金合同 》和 其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述 公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 8 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内 ,本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度初, 在企业盈利超预期和药企重磅药临床数据的利好推动下, 纳指生 物科技指数在 4 月上半月反弹, 从一季度末希腊问题导致的美股低迷局面中走出 来。 但是 4、 5 月份是药物临床数据发布的高峰期, 生物科技企业此时波动巨大。 四月末, 基因疗法公司 Celladon 二期临床试验失败导致了市场对基因疗法的前景 产生担忧, 生物科技企业被大幅抛售。 但是一两个公司的试验数据并不代表整个 行业情况, 抛售很快结束。 随着恐慌抛售潮结束, 生物科技板块重拾升势, 并在 美联储 6 月推迟加息后再次创出历史新高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的净值增长率为 3.30% ,同期比较业绩基准收益率为 7.38% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望三季度, 生物科技行业仍 然是美国经济复苏中高速增长的行业, 但是需 要关注希腊问题和中国股市流动性问题对全球风险偏好的影响, 目前来看希腊问 题和中国股市流动性问题是三季度最重要的风险因素。 希腊的大选结果表明希腊 可以获得债权人让步的可能性十分小, 意味着希腊退出欧元区的风险剧增。 虽然 希腊退欧没有 2011 年 的时候影响大,但是还是会对金融市场产生冲击,短期市 场会受到卖压。 但是我们相信市场对这一点已经消化了很多, 现在的欧洲央行有 足够的流动性去应对希腊违约以及退欧的影响。 而中国也是世界第二个影响市场 的风险因素, 虽然我们认为中国有能力解决股市的流动性 风险, 但是短期的冲击 会对投资者的短期风险偏好产生影响。 但是对于生物科技指数的投资可以不必担 心, 从美国生物科技行业的基本面来看, 今年生物科技行业的整体收入和利润增广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 9 速仍然保持高增长, 重要药物的临床试验数据也是大部分符合市场预期, 未来随 着时间的推移,指数的增长将会追随企业盈利的增长。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 546,472,168.68 80.45 其中:普通股 533,559,731.33 78.55 存托凭证 12,912,437.35 1.90 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 68,432,249.33 10.07 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,816,112.43 3.65 8 其他各项资产 39,548,635.28 5.82 9 合计 679,269,165.72 100.00 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 10 5.2 报告期 末在 各个国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 546,472,168.68 84.03 合计 546,472,168.68 84.03 注: 注: 1、 国家 (地区 ) 类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。


2、上述美国比重包括注册地为英国、法国在美国上市的 ADR 。 5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须消费品 - - 必须消费品 - - 保健 546,472,168.68 84.03 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公共事业 - - 合计 546,472,168.68 84.03 5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称(英文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (% ) 1 GILEAD SCIENCES INC 吉利德 科学 GILD US 纳 斯 达 克 证 券 交 美 国 65,931. 00 47,192,110 .17 7.26 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 11 易 所 2 BIOGEN INC 百健 BIIB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 16,666. 00 41,157,146 .71 6.33 3 AMGEN INC 安进 AMG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 43,279. 00 40,619,932 .70 6.25 4 CELGENE CORP 新基医 药 CEL G US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 56,166. 00 39,740,674 .32 6.11 5 REGENERON PHARMACEUTIC ALS 再生元 制药股 份有限 公司 REG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 12,565. 00 39,186,852 .10 6.03 6 MYLAN NV 迈兰公 司 MYL US 纳 斯 达 克 证 券 美 国 63,225. 00 26,230,085 .95 4.03 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 12 交 易 所 7 ALEXION PHARMACEUTIC ALS INC Alexio n 制药 公司 ALX N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 22,065. 00 24,385,255 .49 3.75 8 ILLUMINA INC Illumin a 公司 ILM N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 17,462. 00 23,311,170 .98 3.58 9 VERTEX PHARMACEUTIC ALS INC 维特制 药股份 有限公 司 VRT X US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 28,577. 00 21,572,986 .71 3.32 1 0 BIOMARIN PHARMACEUTIC AL INC BioMar in 制 药股份 有限公 司 BMR N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 20,541. 00 17,176,758 .21 2.64 5.5 报告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 13 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 序 号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 (人民币元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH ETF 契约 型开 放式 ProShares Trust 68,432,249.33 10.52 5.10 投资 组合 报告附 注 5.10.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 29,528,527.64 3 应收股利 - 4 应收利息 4,572.58 5 应收申购款 3,810,635.06 6 其他应收款 6,204,900.00 7 待摊费用 - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 14 8 其他 - 9 合计 39,548,635.28 5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,051,001,960.92 本报告期 基金总申购份额 80,304,555.75 减: 本报告期 基金总赎回份额 501,709,606.42 本报告期 基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 629,596,910.25 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8


报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,2 00.02 1.59% 10,000,2 00.02 1.59% 三年 基 金 管 理 人 高 级管 理 人员 494,589. 84 0.08% - - - 基金经理等人员 1,004,01 6.54 0.16% - - - 基金管理人股东 - - - - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 15 其他 - - - - - 合计 11,498,8 06.40 1.83% 10,000,2 00.02 1.59% 三年 §9 备 查文件 目录 9.1 备查文 件目 录 (一) 中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募 集注册的文件 (二) 《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四) 《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方 式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 16 二 〇一 五年七 月二 十一日