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广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)

广发纳斯达克100:2015年第二季度报告查看PDF公告

广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
广 发 纳斯 达克 100 指 数 证券 投资 基 金 
2015 年第 2 季度 报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年七 月二十 一日广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发纳斯达克 100 指数(QDII ) 基金主代码 270042 交易代码 270042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 8 月 15 日 报告期末基金份额总额 149,489,597.60 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段, 力求实现对标 的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本 基 金 以 追 求 标 的 指 数 长 期 增 长 的 稳 定 收 益 为 宗 旨, 在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束 下构建指数化的投资组合。 本 基 金 力 争 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 3 之 间 的 日均 跟 踪偏 离 度小 于 0.5% , 基金 净 值增 长 率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5% 。 本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比 例不 低于基金资产净值的 85% , 对纳斯达克 100 指数备 选成份股及以纳斯达 克 100 指数为 投 资 标 的 的 交 易型开放式指数基金 (ETF ) 的投资比例不高于基 金资产净值的 10% , 现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金主要采用完全复制法, 即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时, 以及因基金的申购和赎回对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 基金管理人 会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 本 基 金 将 主 要 以 降 低 跟 踪 误 差 和 投 资 组 合 流 动 性 管理为目的, 综合考虑 流动性和收益性, 构建本基 金债券和货币市场工具的投资组合。 业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100 总收益指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征。 本基金为指数型基金, 主要采 用完全复制法跟踪标的指数, 具有与标的指数、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong) 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 4 境外资产托管人中文名称 中国银行( 香港) 有限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日) 1. 本期已实现收益 8,922,009.51 2. 本期利润 3,874,146.84 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0238 4. 期末基金资产净值 221,679,139.50 5. 期末基金份额净值 1.483 注:1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。


2、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 1.30% 0.85% 1.70% 0.82% -0.40% 0.03% 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 5 累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 8 月 15 日至 2015 年 6 月 30 日) 注: 本基金建仓期为基金合同生效后六个月, 建仓期结束时各项资产配置比 例符合本基金合同有关规定。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邱炜 本基 金的 基金 经理; 广发 全球 农业 指数 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 2012-08-15 - 8 年 男,中国籍,统计学博 士,持有基金业执业资 格证书,2007 年 5 月至 2008 年 7 月在摩根大通 集团(纽约)任高级分 析师兼助理副总裁, 2008 年 7 月至 2011 年 6 月任广发基金管理有限 公司国际业务部研究 员, 2011 年 6 月 28 日起 任广发标普全球农业指 数证券投资基金的基金 经理,2012 年 8 月 15 日起任广发纳斯达克广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 6 美国 房地 产指 数 (QDII ) 基金 的基 金经 理; 广 发亚 太中 高收 益债 券 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 全球 医疗 保健 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 生物 科技 指数 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 纳指 100E TF 基 金的 基金 经理; 100 指数证券投资基金 的基金经理,2013 年 8 月 9 日起任广发美国房 地产指数证券投资基金 的基金经理, 2013 年 11 月 28 日起任广发亚太 中 高收益债券型证券投资 基金的基金经理,2013 年 12 月 10 日起任广发 全球医疗保健指数证券 投资基金的基金经理, 2014 年 1 月 21 日起任 广 发基金管理有限公司国 际业务部副总经理, 2015 年 1 月 14 日起任 广 发基金管理有限公司另 类投资部副总经理 , 2015 年 3 月 30 日起任 广 发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资基 金的基金经理,2015 年 6 月 10 日起任广发纳斯 达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 7 国际 业务 部副 总经 理; 另 类投 资部 副总 经理 注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套法规、 《广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金基金合同》和其他有关法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制 风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合 规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的 规定。 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述 公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 8 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交 易的情况。 4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度初, 美股经历了一季度末的大幅回落, 在四月份受中国股市红火带动 而上扬 。但是 随后 两个 月主要 受到市 场对 美国 加息的 分歧制 约, 美股 表现疲 软, 在区间震荡, 尽管企业盈利数据超预期, 强势美元的影响低于预期, 美股在二季 度仍然表现为上下两难。 虽然美联储在六月底的议息会议将加息推后, 符合市场 预期, 但是希腊的债务问题又为美股短期走势形成不确定性; 不仅如此, 六月中 旬中国 股市遇 到流 动性 问题, 投资者 在衡 量中 国股市 流动性 对美 国市 场的影 响, 这也在一定程度上制约了美国股市的上涨。 但总体来说,美国仍然是上半年表现最好的发达经济体之一。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的净值增长率为 1.30% ,同期比较业绩基准收益率为 1.70% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望三季度, 希腊问题和中国股市流动性问题的解决是三季度最重要的问题。 希腊的大选结果表明希腊可以获得债权人的让步的可能性十分小, 意味着希腊退 出欧元区的风险剧增,虽然希腊退欧没有 2011 年时影响大,但是还是会对金融 市场产生冲击, 短期市场会受到卖压。 但是我们相信市场对这一点已经消化了很 多, 现在的欧洲央行有足够的流动性去应对希腊违约以及退欧的影响。 而中国也 是第二个影响国际市场的风险因素, 虽然我们认为中国有能力解决股市的流动性 风险, 但是短期的冲击会对投资者的短期风险偏好产生影响。 不过这些问题也将广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 9 会是美联储考虑三季度加息的因素。 总的来说我们对美国经济增长的预期是非常 正面的, 特别是对于美国高新技术行业集中的纳斯达克 100 指数尤其有信心。 明 年随着人工智能, 虚拟现实的普及, 纳斯达克指数中的优秀企业有望迎 来新一轮 估值上涨,我们坚定看好纳斯达克 100 指数未来的增长空间。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 210,145,681.47 92.58 其中:普通股 206,844,887.14 91.12 存托凭证 3,300,794.33 1.45 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 4,358,954.31 1.92 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 0.00 0.00 其中:远期 - - 期货 0.00 0.00 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,117,924.13 4.46 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 10 8 其他各项资产 2,373,617.48 1.05 9 合计 226,996,177.39 100.00 5.2 报告期 末在 各个国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 210,145,681.47 94.80 合计 210,145,681.47 94.80 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、 上述美国比重包括注册地为开曼群岛、 百慕大和英国在美国上市的 ADR 。 5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 690,915.36 0.31 工业 4,303,782.85 1.94 非必须消费品 41,516,917.87 18.73 必须消费品 13,210,572.38 5.96 保健 32,824,547.47 14.81 金融 - - 信息技术 115,969,350.23 52.31 电信服务 1,629,595.31 0.74 公共事业 - - 合计 210,145,681.47 94.80 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称(英 文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 美 国 39,510.0 0 30,296,200. 04 13.67 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 11 达 克 证 券 交 易 所 2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 55,647.0 0 15,019,984. 49 6.78 3 AMAZON.CO M INC 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 3,150.00 8,359,635.7 7 3.77 4 FACEBOOK INC-A Faceboo k 公司 FB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 15,169.0 0 7,953,605.8 5 3.59 5 GOOGLE INC-CL C 谷歌公 司 GOOG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 2,317.00 7,373,134.0 8 3.33 6 GILEAD 吉利德 GILD 纳 美 10,103.0 7,231,528.2 3.26 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 12 SCIENCES INC 科学 US 斯 达 克 证 券 交 易 所 国 0 5 7 GOOGLE INC-CL A 谷歌公 司 GOOG L US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 1,947.00 6,428,192.9 0 2.90 8 INTEL CORP 英特尔 公司 INTC US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 32,125.0 0 5,973,487.7 8 2.69 9 CISCO SYSTEMS INC 思科 CSCO US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 34,626.0 0 5,812,994.0 4 2.62 1 0 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯 特 CMCS A US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 14,456.0 0 5,315,065.0 4 2.40 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 13 5.5 报告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 序号 衍生品 类别 衍生品名称 公允价 值 ( 人民币 元) 占基金资 产 净值比例 (% ) 1 股指期 货 SEP 15 IMM EMINI NSDQ GLOBEX TRADE SPREAD TRADE 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 契约型 开放式 ProShares Trust 4,358,954.31 1.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 14 - - - - - - - - - - - - - - 5.10 投资 组合 报告附 注 5.10.1 根据 公开 市场 信息, 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体在 本报告 期内 没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的 情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


5.10.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,194,402.11 3 应收股利 86,724.66 4 应收利息 710.19 5 应收申购款 1,091,780.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,373,617.48 5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 178,272,894.14 本报告期 基金总申购份额 37,987,903.85 减: 本报告期 基金总赎回份额 66,771,200.39 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 15 本报告期 基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 149,489,597.60 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查文 件目 录 1.中国证监会批准广发纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的文件 2.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方 式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告 16 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年七 月二 十一日