广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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广 发 沪深 300 指 数 证券 投 资基 金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年七 月二十 一日广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7
月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发沪深 300 指数
基金主代码 270010
交易代码 270010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 918,121,955.71 份
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。 在正常
市场情况下， 力争控制本基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% 。
投资策略
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制法， 按
照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化
投资组合。 当预期成份股发生调整和成份股发生配广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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股、 增发、 分红等行为 时， 以及因基金的申购和赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
基金经理会对投资组合进行适当调整， 降低跟踪误
差。
业绩比较基准
95%× 沪深 300 指数收 益率+5%× 银行同业存 款收益
率
风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 具有较高风险、 较高预
期收益的特征， 其风险和预期收益均高于货币市场
基金和债券型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
1. 本期已实现收益 650,106,299.28
2. 本期利润 365,158,682.30
3. 加权平均基金份额本期利润 0.2956
4. 期末基金资产净值 1,806,204,800.66
5. 期末基金份额净值 1.967
注：(1) 所 述 基 金 财 务 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 和 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现 广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
10.32% 2.59% 9.90% 2.48% 0.42% 0.11%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发沪深 300 指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2008 年 12 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰 本基 2014-04-01 - 11 年 男， 中国籍， 工学学士 ，广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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金的
基金
经理；
广发
中证
500E
TF 以
及广
发中
证
500E
TF 联
接
(LOF)
基金
的基
金经
理
持 有 基 金 业 执 业 证 书 ，
2004 年 7 月至 2010 年
11 月在广发基金管理 有
限 公 司 信 息 技 术 部 工
作， 2010 年 11 月至
2014 年 3 月任广发基 金
管 理 有 限 公 司 数 量 投 资
部 数 量 投 资 研 究 员 。
2014 年 4 月 1 日起任 广
发沪深 300 指数、广 发
中证 500ETF 以及广发
中证 500ETF 联接(LOF)
基金的基金经理。
注：1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发沪深 300 指数证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险
的基础 上，为 基金 份额 持有人 谋求最 大利 益。 本报告 期内， 基金 运作 合法合 规，
无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ，加 强交易 分配 环节的 内部 控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中， 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ，公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述 公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内 ，本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当 日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为指数基金， 本基金将继续秉承指数化被动投资策略， 积极应对成份股调
整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 进一步降低基金的跟踪误
差。
（2）运作分析
报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.20% ， 符合基金合同中规定的日均跟踪
误差不超过 0.35% 的限制。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购、 赎回和成份股调整因素， 本基
金成立以来规模稳步增长， 目前的规模水平下， 申购赎回因素对本基金跟踪误差
的影响较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基 金的 净值增长率为 10.32% ，同期业绩比较基 准收 益率为广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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9.90% ，较好地跟踪了指数。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2015 年 6 月中下旬， 受场外配资以及创业板高估值等因素影响，沪深市场
出现了强烈的短期下挫， 而以沪深 300 为代表的大盘蓝筹指数跌幅相对较小， 沪
深 300 指数二季度涨幅为 14.41% ；截至 7 月中旬，整体市场恐慌情绪得到有效
遏制，市场中短期处于触底反弹阶段。
我们认为 6 月底 7 月初， 整体市场存在过度悲观的情绪， 而随着现代通讯技
术的进 步，也 进一 步导 致了过 度恐慌 ，进 而体 现为诸 多股票 流动 性的 极度枯 竭，
而流动性枯竭会导致估值非理性降低，抑制股价。
中短期内， 整体市场依然处于反弹恢复阶段， 而沪深 300 指数的估值仅 13.6
倍， 在 A 股蓝筹估值中已明显低于 20 倍的历史平均水平； 相对于其他指数， 沪
深 300 的风险较低，存在合理的投资价值。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,725,664,768.16 88.90
其中：股票 1,725,664,768.16 88.90
2 固定收益投资 350,197.10 0.02
其中：债券 350,197.10 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 166,548,653.86 8.58 广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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7 其他各项资产 48,539,323.29 2.50
8 合计 1,941,102,942.41 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,114,017.44 0.23
B 采矿业
75,594,044.08
4.19
C 制造业 586,429,420.36 32.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
72,774,989.18 4.03
E 建筑业
76,297,972.20 4.22
F 批发和零售业
32,298,882.29 1.79
G 交通运输、仓储和邮政业
70,584,127.22 3.91
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
96,786,529.66 5.36
J 金融业
576,962,681.36 31.94
K 房地产业
69,750,151.52 3.86
L 租赁和商务服务业
17,491,549.56 0.97
M 科学研究和技术服务业
52,104.72 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
13,832,527.22 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
1,883,984.00 0.10
R 文化、体育和娱乐业
21,216,309.03 1.17
S 综合
9,595,478.32 0.53
合计
1,725,664,768.16 95.54
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601318 中国平安 805,189 65,977,186.66 3.65
2 600036 招商银行 2,942,267 55,079,238.24 3.05 广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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3 600837 海通证券 1,651,244 35,997,119.20 1.99
4 600030 中信证券 1,264,706 34,033,238.46 1.88
5 601328 交通银行 3,971,365 32,724,047.60 1.81
6 600016 民生银行 3,250,500 32,309,970.00 1.79
7 601166 兴业银行 1,699,794 29,321,446.50 1.62
8 600000 浦发银行 1,665,376 28,244,776.96 1.56
9 601766 中国中车 1,372,713 25,203,010.68 1.40
10 000651 格力电器 357,783 22,862,333.70 1.27
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 350,197.10 0.02
8 其他 - -
9 合计 350,197.10 0.02
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 110031 航信转债 2,410 350,197.10 0.02
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。 广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
10
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 866,190.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,757.34
5 应收申购款 47,652,375.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,539,323.29
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,354,137,538.48
本报告期 基金总申购份额 1,357,915,208.68
减： 本报告期 基金总赎回份额 1,793,930,791.45
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 918,121,955.71
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
16,179,989.76
本报告期 买入/ 申购总份额
-
本报告期 卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
16,179,989.76
报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比
例（% ）
1.76
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1.中国证监会批准广发沪深 300 指数证券投资基金募集的文件；
2.《广发沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 ；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.《广发沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照； 广发沪深 300 指数证券投资基 金 2015 年第 2 季度报告
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7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1. 书 面查 阅 ：查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月二 十一日
