工 银 瑞 信 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金 2015
年第2 季 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年七月二十一日
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银沪 深300 指数
交易代 码 481009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,800,712,739.57 份
投资目 标
采用指 数化 投资 ， 通 过控 制基金 投资 组合 相对 于标 的指
数的偏 离度 ， 实现 对标 的 指数的 有效 跟踪 ， 谋求 基 金资
产的长 期增 值。
投资策 略
本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 ， 即 按照 标的 指数 的成
份股构 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 ， 并 根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 但 因特 殊情
况导致 基金 无法 获得 足够 数量的 股票 时， 基金 管理 人将
运用其 他合 理的 投资 方法 构建本 基金 的实 际投 资组 合，
追求尽 可能 贴近 目标 指数 的表现 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95% + 商业 银行 税后 活期 存款 利 率
×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 风险与 收益 高于 混合 基金 、 债
券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 为指 数型 基金 ， 跟 踪标
的指数 市场 表现 ， 目标 为 获取市 场平 均收 益 ， 是 股 票基
金中处 于中 等风 险水 平的 基金产 品。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 880,204,235.74
2.本期 利润
332,273,844.27
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1685
4.期末 基金 资产 净值 2,891,857,044.14
5.期末 基金 份额 净值 1.6060
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 “ 本 期已 实现 收益 ”指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ； “ 本期利 润 ” 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ” 。
3、所 列数 据截 止到2015 年 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.69% 2.51% 9.98% 2.48% 0.71% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2009 年3 月5 日生 效。
2、 按基 金合 同规 定， 建仓 期为 6 个月 。 截至 报告 期 末， 本基 金的 投资 组合 比 例符合 基金 合同 关于
投资范 围及 投资 限制 的规 定：本 基金 投资 于股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 90%-95% ，投 资于 标的
指数成 分股 票、 备选 成分 股票的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于80% （但 因法 律法规 限制 原因 ，导
致本基 金不 能投 资相 关股 票， 而致 使本 基金 不能 达 到上述 比例 的情 形除 外） ， 现金 、 债 券资 产以 及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 证券 品种 占基 金资 产的比 例 为5%-10% ， 其中 现金或 者到 期日 在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金 资 产净 值 5% 。
3.3 其他指 标
无。
§4 管理人 报 告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 说明 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告
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任职日 期 离任日 期 限
刘伟琳
本 基 金 的
基金经 理
2014 年10
月17 日
- 5
中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博
士；2010 年加 入工 银瑞 信 ，
历任金 融工 程分 析师 、 投 资
经理助 理、 投资 经理， 现 任
指数投 资部 基金 经理 。2014
年 10 月 17 日至 今 ， 担 任 工
银深证100 指 数分 级基 金 基
金经理 ；2014 年 10 月 17
日至今 ，担 任工 银沪 深 300
指数基金基金经理；2014
年 10 月 17 日至 今 ， 担 任 工
银中证500 指 数分 级基 金 基
金经理 ； 2015 年 5 月21 日，
担 任 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指
数分级 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司 内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《异 常交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告
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公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有3 次 。 投资 组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金跟 踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为0.06% ， 偏 离度 年化 标准 差 为1.48% 。 本基
金跟踪 误差 产生 的主 要来 源是 ：1） 标的 指数 成份 股 中法律 法规 禁止 本基 金投 资的股 票的 影响 ；2 ）
申购赎 回的 影响 ；3 ）成 份 股票的 停牌 ；4 ）指 数中 成 份股票 的调 整等 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 10.69% ， 业绩 比较 基 准收益 率 为9.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 为指 数型 基金 ，基 金管理 人将 继续 按照 基金 合同的 要求 ，坚 持指 数化 投资策 略， 通过
运用定 量分 析等 技术 ，分 析和应 对导 致基 金跟 踪误 差的因 素， 继续 努力 将基 金的跟 踪误 差控 制在
较低水 平。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 2,747,130,985.96 92.08
其中： 股票 2,747,130,985.96 92.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 170,266,021.69 5.71
7 其他资 产 66,130,530.40 2.22
8 合计 2,983,527,538.05 100.00 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告
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注： 由于 四舍 五入 的原 因 公允价 值占 基金 总资 产的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6,561,310.52 0.23
B 采 矿 业 125,876,821.11 4.35
C 制造业 919,713,766.38 31.80
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
117,051,463.80 4.05
E 建筑业 123,012,074.43 4.25
F 批发和 零售 业 57,594,926.99 1.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 112,531,716.07 3.89
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
153,077,585.35 5.29
J 金融业 926,355,051.80 32.03
K 房地产 业 107,788,276.87 3.73
L 租赁和 商务 服务 业 27,791,046.38 0.96
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 22,039,849.24 0.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 3,000,502.60 0.10
R 文化、 体育 和娱 乐业 33,701,150.78 1.17
S 综合 7,581,820.52 0.26
合计 2,743,677,362.84 94.88
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 2,405,860.82 0.08
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,047,762.30 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
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J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,453,623.12 0.12
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,283,081 105,135,657.14 3.64
2 600036 招商银 行 4,020,782 75,269,039.04 2.60
3 600016 民生银 行 7,097,755 70,551,684.70 2.44
4 600030 中信证 券 1,864,304 50,168,420.64 1.73
5 601166 兴业银 行 2,796,121 48,233,087.25 1.67
6 600000 浦发银 行 2,725,114 46,217,933.44 1.60
7 601328 交通银 行 5,458,913 44,981,443.12 1.56
8 600837 海通证 券 1,916,864 41,787,635.20 1.45
9 601988 中国银 行 8,176,852 39,984,806.28 1.38
10 601766 中国南 车 2,171,523 39,869,162.28 1.38
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600395 盘江股 份 153,142 2,405,860.82 0.08
2 002416 爱施德 50,690 1,047,762.30 0.04
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
基 金 投资前 十名 证券的 发行 主体被 监管 部门立 案调 查或编 制日 前一年 内受
到 公开 谴责、 处罚 的投资 决策 程序说 明：
2015 年1 月16 日 ， 中 国证 监会关 于 2014 年第 四季 度 证券公 司融 资类 业务 现场 检查情 况的 通
报中， 指出 本基 金投资 的 前十名 证券 之中 ， 中信 证 券 （600030.SH ） 、 海通 证 券 （600837.SH ） 存 在工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告
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向不符 合条 件的 客户 融资 融券、 违规 为到 期融 资融 券合约 展期 问题 ，且 涉及 客户数 量较 多， 对此
采取责 令限 期改 正的 行政 监管措 施。
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券中 其余 八名 的发 行主体 未出 现被 监管 部门 立案调 查或 在报
告编制 期日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,016,404.14
2 应收证 券清 算款 29,932,187.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 45,296.70
5 应收申 购款 34,136,642.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 66,130,530.40
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600395 盘江股 份 2,405,860.82 0.08 重大事 项
2 002416 爱施德 1,047,762.30 0.04 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 2,419,842,728.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,143,250,117.70
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,762,380,106.51
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,800,712,739.57
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2.报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 工银 瑞 信沪 深 300 指数 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2 、《 工银 瑞信 沪深300 指 数型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 工银 瑞信 沪深300 指 数型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人或基 金托 管人 处。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 2 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人或 基金托 管人 的办 公场 所、 营业场 所及 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
