东 吴 新 产 业精 选 股 票 型证 券 投 资 基金 2015
年第2 季 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年七月二十一日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东吴新 产业 精选 股票
场内简 称 -
基金主 代码 580008
交易代 码 580008
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 77,364,686.38 份
投资目 标
本基金 为股 票型 基金 ， 主 要投资 于新 兴产 业相 关上 市
公司， 分享 新兴 产业 所带 来的投 资机 会， 追求 超越 市
场的收 益。
投资策 略
本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ， 采 用 “ 自上 而
下”资 产配 置和 “自 下而 上” 精选 个股 相结 合的 投
资策略 。本 基金 通过 对宏 观经济 和市 场走 势进 行研
判， 结 合考 虑相 关类 别资 产的收 益风 险特 征， 采用 定
量与定 性相 结合 的方 法动 态的调 整股 票、 债券 、 现 金
等大类 资产 的配 置。
业绩比 较基 准 75%*中 证新 兴产 业指 数+25%* 中国 债券 综合 全价 指数
风险收 益特 征
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 基金 ， 其 预期 风
险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金、 债券 型基 金和 混
合型基 金， 在证 券投 资基 金中属 于预 期风 险较 高、 预
期收益 较高 的基 金产 品。
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 40,268,685.88
2.本期 利润
2,727,198.61
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0309
4.期末 基金 资产 净值 198,836,930.75
5.期末 基金 份额 净值 2.570
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 15.71% 3.67% 13.21% 2.17% 2.50% 1.50%
注：比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数 收 益率
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数 收 益率
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘元海
本 基 金 基
金 经 理 、
投 资 管 理
部 副 总 经
理
2011 年10 月
26 日
2015 年5 月
29 日
11 年
博士， 同济 大学 毕业。
2004 年 2 月 加入 东吴
基金管理有限公司，
曾任研究策划部研究
员、基金经理助理、
投 资 管 理 部 副 总 经
理、东吴新产业精选
股票基金经理、东吴
内需增长混合型证券
投资基金经理、东吴
行业轮动股票型证券东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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投资基 金经 理。
戴斌
本 基 金 基
金经理
2013 年12 月
24 日
- 8 年
博士，中国人民大学
金融学 毕业 。自 2007
年 1 月起加 入东 吴基
金管理有限公司一直
从事证券投资研究工
作，曾任研究部宏观
经济、金融工程研究
员，产品策划部产品
设计研究员，基金经
理助理，现担任基金
投资总部副总经理、
东吴新产业股票型证
券投资基金、东吴保
本混合型证券投资基
金、东吴价值成长双
动力股票型证券投资
基金、东吴移动互联
股票型证券投资基金
基金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、中 国证 监会 的规 定和基 金合 同的
规定及 其他 有关 法律 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度， 加强 了对 所管 理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年二 季度 ，国 内资 本 市场出 现了 明显 波动 。大 盘在经 历了 连续 上涨 之后 ，于 6 月 15 日
阶段性 见顶 进入 调整 ，此 后快速 下跌 ， 至6 月 底自 高点下 跌幅 度接 近 20% 。 中小市 值公 司在 此轮
调整中 下跌 尤其 明显 ，创 业板指 数 自6 月5 日 高点 至6 月 底下 跌 28% ， 其中 部分个 股跌 幅更 是明
显。
二季度 宏观 经济 面环 境未 发生明 显变 化。 微观 数据 上，部 分一 线城 市地 产出 现复苏 迹象 ，但
5 月份 固定 资产 投资 累计 增速仅 为 11.4% ，再 创新 低。6 月份 中国 采购 经理 人指数 为 50.2% ，与 上
月持平 ，略 高 于50% 荣枯 线，显 示宏 观经 济依 然较 为低迷 。
随着市 场短 时间 内快 速下 跌，管 理层 护市 的态 度也 越发明 显。 尽管 市场 还在 继续探 底， 但人
气已经 有所 恢复 。尤 其是 考虑央 行降 准降 息后 整体 流动性 依然 保持 宽松 ，市 场向好 的格 局并 未发
生根本 转变 。
新产业 精选 基金 保持 了一 贯的成 长股 投资 策略 ，重 点布局 了互 联网 金融 、互 联网医 疗、 电子
等板块 。未 来将 继续 重点 在 成长 股中 寻找 确定 性的 投资机 会， 重点 关注 医疗 服务、 环保 、消 费电
子、互 联网 等行 业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为2.570 元 ，累 计净 值 2.570 元 ；本 报告 期份额 净值 增长
率15.71% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 13.21% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
总体上 我们 对三 季度 市场 持乐观 态度 。
短期看 ，资 金强 弱已 经发 生逆转 ，负 向循 环一 时难 以结束 ，震 荡在 所难 免， 需要用 时间 换空
间。 但 这波 牛市 成功 的标 志一定 是产 业资 本和 市场 的深度 融合 ， 因 此这 波牛 市的魂 一定 是成 长股 ，
所以这 个肯 定 还 是大 方向 。
短期看 ，尽 管管 理层 出台 强力维 稳信 号， 但市 场毕 竟在短 期内 剧烈 调整 ，市 场的情 绪需 要时
间修复 ，加 之去 杠杆 的影 响，市 场在 这个 位置 出现 宽幅震 荡的 概率 较大 。
往后看 ，场 外配 资的 清理 不会终 结， 讲故 事， 市值 管理的 成长 股的 逻辑 链被 打断， 所以 价值
投资有 望占 据更 为重 要的 位置， 精选 优质 成长 股是 未来一 段时 间的 选股 核心 。
新产业 精选 基金 将坚 持自 下而上 的选 股策 略， 坚持 选 择能够 代表 未来 发展 方向 的优质 成长 股 。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或 者 基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 186,512,532.70 80.62
其中： 股票
186,512,532.70 80.62
2 固定收 益投 资
11,890,075.38 5.14
其中： 债券
11,890,075.38 5.14
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
24,067,071.70 10.40
7 其他资 产
8,866,984.47 3.83
8 合计
231,336,664.25
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 74,683,118.44 37.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 14,436,757.80 7.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,341,958.00 1.68
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 46,218,021.98 23.24
J 金融业 - -
K
房地产 业
10,838,679.70 5.45
L
租赁和 商务 服务 业
3,789,448.00 1.91
M 科学研 究和 技术 服务 业 5,041,840.00 2.54
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,173,240.66 1.09 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
25,989,468.12 13.07
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 186,512,532.70 93.80
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300244 迪安诊 断 223,066 18,724,160.04 9.42
2 600446 金证股 份 128,411 15,853,622.06 7.97
3 002589 瑞康医 药 153,828 14,436,757.80 7.26
4 002217 合力泰 612,764 13,738,168.88 6.91
5 300041 回天新 材 320,131 11,515,112.07 5.79
6 300299 富春通 信 385,494 10,246,430.52 5.15
7 002488 金固股 份 253,900 8,246,672.00 4.15
8 300088 长信科 技 296,171 8,144,702.50 4.10
9 600571 信雅达 73,268 7,755,417.80 3.90
10 600663 陆家嘴 150,700 7,495,818.00 3.77
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 11,890,075.38 5.98
8 其他 - -
9 合计 11,890,075.38 5.98
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113008 电气转 债 23,060 4,174,782.40 2.10 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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2 113501 洛钼转 债 29,460 4,107,902.40 2.07
3 113007 吉视转 债 29,110 3,606,437.90 1.81
4 128009 歌尔转 债 6 952.68 0.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中长信 科技 （300088）在 2014 年12 月 16 日 公 告 《中 国证券 监督 管
理委员会安徽 监管局行 政 处罚决定书（2014）1 号 》关于公司基 建总监杨 建 南与业务相关 人员陈
彬辉涉嫌内幕 交易，在 内 幕信息尚未公 开前其股 票 操作存在明显 异常，构 成 了《证券法 》的内幕
交易行为，并 被中国证 券 监督管理委员 会安徽监 管 局处以行政处 罚。本基 金 管理人长期 跟踪研究
该股票，我们 认为，该 处 罚事项未对长 信科技的 长 期企业经营和 投资价值 产 生实质性影 响。我们东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 除此 之外 ， 本 基金
投资的前十名 证券的发 行 主体本期未出 现被监管 部 门立案调查， 或在报告 编 制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 174,692.88
2 应收证 券清 算款 8,109,551.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,679.85
5 应收申 购款 558,060.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,866,984.47
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113501 洛钼转 债 4,107,902.40 2.07
2 113007 吉视转 债 3,606,437.90 1.81
3 128009 歌尔转 债 952.68 0.00
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002589 瑞康医 药 14,436,757.80 7.26 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 54,365,788.24
报告期 期间 基金 总申 购份 额 177,796,689.73
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 154,797,791.59
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 77,364,686.38
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2 、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 情况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 产业精 选股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、《 东吴 新产 业精 选股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 东吴 新产 业精 选股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴新 产业 精 选股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年 第 2 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2015 年 7 月21 日
