安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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安信现金 管理货币市场基金
2015 年第2季度报告
2015 年06月30日
基金管理人 ：安信基金管理有限责 任公司
基金托管人 ：中国建设银行股份有 限公司
报告送出日 期：2015年07月21日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4月1日起至6月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年02月05日
报告期末基金份额总额 1,135,929,314.22份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，
通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得
超过业绩比较基准的收益。
投资策略
1、 资产配置策略。 通过 对宏观经济指标的跟踪
和分析，并结合央行公开市场操作等情况，合
理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调
整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2、 个券选择策略。 考虑安全性因素， 优先选择
国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满
足信用评级要求的前提下，根据我公司债券评
分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低
估值品种。
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3、 套利策略。 在保证安 全性和流动性的前提下，
本基金将在充分验证 套利机会可行性的基础
上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险
套利机会。
4、 回购策略。 密切跟踪 不同市场和不同期限之
间的利率差异， 在精确投资收益测算的基础上，
积极采取回购杠杆操作， 为基金资产增加收益。
5、 流动性管理策略。 在 遵循流动性优先的原则
下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产
在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，
确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属分级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属分级基金的份额总额 173,014,482.65份 962,914,831.57份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2015年04月01日-2015年06月30 日）
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
1.本期已实现收益 2,288,028.44 11,627,591.73
2.本期利润 2,288,028.44 11,627,591.73
3.期末基金资产净值 173,014,482.65 962,914,831.57
注：本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣
除相关费 用后的 余额， 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益。由于 货币市 场
基金采用 摊余成 本法核 算 ，所以公 允价值 变动收 益 为零，本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相
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等。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、安信 现金管理货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.0174
%
0.0206
%
0.3366
%
0.0000%
0.6808
%
0.0206
%
2 、安信 现金管理货币B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.0783
%
0.0206
%
0.3366
%
0.0000%
0.7417
%
0.0206
%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
安信现金 管理货 币
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2013年02 月05 日-2015 年06 月30 日）
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安信现金管理货币A 基金基准
2013-02-05 2013-06-10 2013-10-13 2014-02-15 2014-06-20 2014-10-23 2015-02-25 2015-06-30
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
安信现金管理货币B 基金基准
2013-02-05 2013-06-10 2013-10-13 2014-02-15 2014-06-20 2014-10-23 2015-02-25 2015-06-30
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1 、本 基金基 金合同 生效日为2013 年2 月5 日 。 图示日期 为2013 年2 月5 日至2015年6 月30日。
2 、 本基 金的建 仓期为2013 年2月5日至2013 年8 月4 日， 建 仓期结束 时， 本基 金各项资 产配置 比例
均符合本 基金合 同的约 定 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇
本基金
的基金
经理、 公
2013年02月
05日
－ 9
李勇先生，经济学硕士。
历任中国农业银行股份有
限公司总行金融市场部交
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司固定
投资总
监兼固
定收益
部总经
理
易员、高级投资经理。现
任安信基金管理有限责任
公司固定收益投资总监兼
固定收益部总经理。曾任
安信平稳增长混合型发起
式证券投资基金的基金经
理；现任安信目标收益债
券型证券投资基金、安信
现金管理货币市场基金、
安信永利信用定期开放债
券型证券投资基金的基金
经理。
张翼飞
本基金
的基金
经理
2014年03月
26日
－ 4.5
张翼飞先生， 经济学硕士。
历任摩根轧机（上海）有
限公司财务部会计、财务
主管，上海市国有资产监
督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监，
日盛嘉富证券国际有限公
司上海代表处研究部研究
员。现任职于安信基金管
理有限责任公司固定收益
部。曾任安信现金管理货
币市场基金的基金经理助
理；现任安信目标收益债
券型证券投资基金、安信
永利信用定期开放债券型
证券投资基金的基金经理
助理，安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利
货币市场基金、安信稳健
增值灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
注：1 、 此处 李勇的任 职 日 期为本 基金合 同生效 日 ， 张翼飞 的任职 日期为 其 注册成为 本基金 的基
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金经理注 册生效 日。
2 、 证券 从业年 限计算 标 准遵从行 业协会 《证券 业 从业人员 资格管 理办法 》 中关于证 券从业 人员
范围的相 关规定 。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 等法律法规、 监管部门的相关规定及基金合同的约定， 依照诚实信用、 勤勉
尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公 平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2015 年第2季度，中短端债券市场呈现牛市行情，长端债券呈现波动态势，期限利
差较显著。 主要原因是：1、 货币政策接连降 准降息， 利好资金面。2、 地方债的供给压
力阻碍了长端收益率的下行。3、虽然当前通胀率较低，但是市场对宽松货币政策实行
一段时间以后，通胀率的走势有些担忧。我们在第2季度对信用债的配置仓位较高，但
是在久期上采用了较为保守的 策略， 在获取票息的同时， 也取得一定的资本利得， 同时
避免了长期限债券的波动风险，整个2季度期间，净值保持了比较平稳的增长。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日， 本报告期内本基金A类份额净值收益率为1.0174%，B类份额净
值收益率为1.0783% ， 同期比较基准份额收益率均为0.3366% ， 本基金A类和B类净值收益
率分别超过同期业绩比较基准0.6808%和0.7417%。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续20 个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产
净值低于5000万元人民币的情形。
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4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们坚定的看好第3季度的债券市场，核心观点是：1、经济形势仍然不好，出口、
发电量、PMI等指标数据继续低位运行。2、 股 市迅速下跌， 甚至面临一定的系统性风险，
在此种情况下， 如果货币政策收紧， 很可能会雪上加霜， 导致情况更加不可控， 因此判
断货币政策至少会继续维持当前的宽松态势。3、股市下跌通过财富效应、融资减少等
影响企业投资途径，在一定程度上会对实体经济的改善带来负面影响。4、通胀仍然不
高，货币政策没有收紧的客观需要。5、债券类资产，尤其是高评级的债券类资产有很
好的避险属性。值此市场情绪大幅度波动之际，避险资产的需求是上升的。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 605,414,061.47 51.90
其中：债券 605,414,061.47 51.90
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 69,300,303.95 5.94
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 480,495,523.14 41.19
4 其他资产 11,290,369.85 0.97
5 合计 1,166,500,258.41 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 6.75
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 29,699,865.15 2.61
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其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占资 产净值 比
例的简单 平均值 。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
115
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
本报告期 内本基 金不存 在 投资组合 平均剩 余期限 超 过180天的 情况， 但 根据 本基金基 金合同 的约
定，本基 金投资 组合的 平 均剩余期 限在每 个交易 日 均不得超 过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 41.37 2.61
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 14.88 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 1.76 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 10.15 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含) —397天（含） 33.54 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
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合计 101.70 2.61
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 137,454,065.00 12.10
其中：政策性金融债 137,454,065.00 12.10
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 467,959,996.47 41.20
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 605,414,061.47 53.30
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 041561022 15阳泉CP003 600,000 59,973,075.48 5.28
2 011524001 15中冶SCP001 600,000 59,968,400.15 5.28
3 041469034
14铜陵化工
CP001
500,000 50,119,926.86 4.41
4 041560006
15昌源水务
CP001
400,000 40,379,856.44 3.55
5 140311 14进出11 300,000 30,439,901.56 2.68
6 041560012 15津建材CP001 300,000 30,359,168.35 2.67
7 011599103
15厦翔业
SCP002
300,000 30,208,660.55 2.66
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8 071511004
15国信证券
CP004
300,000 29,999,649.22 2.64
9 041556021 15渝文资CP001 300,000 29,994,936.13 2.64
10 041569016 15新兴CP001 300,000 29,986,190.87 2.64
5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 16
报告期内偏离度的最高值 0.4089%
报告期内偏离度的最低值 0.0474%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2011%
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价， 在其剩余存续期内摊销， 每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份
额净值维持在1.0000 元。
5.8.2 本报告期内本基金不存 在持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮
动利率债 券的摊余成本超过当日 基金资产净值20％的 情况。
5.8.3 报告期内基金投资的前 十名证券的发行主体未 有被监管部门立案调查 ，不存在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 10,785,766.83
4 应收申购款 504,603.02
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5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 11,290,369.85
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
报告期期初基金份额总额 272,762,679.58 477,952,205.02
报告期基金总申购份额 435,182,660.15 2,639,971,812.18
减：报告期基金总赎回份额 534,930,857.08 2,155,009,185.63
报告期期末基金份额总额 173,014,482.65 962,914,831.57
注：总申 购份额 含红利 再 投和转换 入份额 ，总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资者决策的其他重要 信息
§9 备查 文件目录
9.1 备 查文件目录
1 、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2 、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
3 、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；
4 、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
5 、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存 放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
9.3 查 阅方式
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上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金 管理有限责任公司
二〇一五 年七月二十一日
