安信现 金增 利货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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安信现金 增利货币市场基金
2015 年第2季度报告
2015 年06月30日
基金管理人 ：安信基金管理有限责 任公司
基金托管人 ：中国农业银行股份有 限公司
报告送出日 期：2015年07月21日 安信现 金增 利货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4月1日起至6月30 日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 安信现金增利货币
基金主代码 000750
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月24日
报告期末基金份额总额 267,743,679.07
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳
定的收益。
投资策略
本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨
胀率、GDP增长率、 就业率水平以及国际市场利率水平
等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判
研。同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情
况，对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场
利率趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组合
平均剩余期限和比例分布。
在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，
优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种 以
规避信用风险。 运用套利策略以实现较高收益。 同时，安信现 金增 利货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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本基金作为现金管理工具， 对资产保持较高的流动性。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年04月01日-2015年06月30日）
1.本期已实现收益 1,218,930.97
2.本期利润 1,218,930.97
3.期末基金资产净值 267,743,679.07
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 所以公允价值变动收益为零， 本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.1935% 0.0402% 0.3366% 0.0000% 0.8569% 0.0402%
注：1 、本基金收益分配为按日结转份额；
2、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率安信现 金增 利货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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变动的比 较
安信现金增利货币 基准
2014-11-24 2014-12-25 2015-01-25 2015-02-25 2015-03-28 2015-04-28 2015-05-29 2015-06-30
2.8%
2.6%
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：1 、本基金基金合同生效日为2014年11月24日。图示日期为2014年11月24日至2015
年6月30日。
2、 本基金的建仓期为2014年11月24日至2015年5月23日， 建仓期结束时， 本基金各项资
产配置比例均符合本基金合同的约定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张翼飞
本基金
的基金
经理
2014年11月
24日
4.5
张翼飞先生， 经济学硕士。
历任摩根轧机（上海）有
限公司财务部会计、财务
主管，上海市国有资产监
督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监，
日盛嘉富证券国际有限公
司上海代表处研究部研究
员。现任职于安信基金管
理有限责任公司固定收益
部。曾任安信现金管理货安信现 金增 利货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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币市场基金的基金经理助
理；现任安信目标收益债
券型证券投资基金、安信
永利信用定期开放债券型
证券投资基金的基金经理
助理，安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利
货币市场基金、安信稳健
增值灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
注：1 、此处的任职日期为本基金合同生效日。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 等法律法规、 监管部门的相关规定及基金合同的约定， 依照诚实信用、 勤勉
尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公 平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2015 年第2季度，中短端债券市场呈现牛市行情，长端债券呈现波动态势，期限利
差较显著。 主要原因是：1、 货币政策接连降 准降息， 利好资金面。2、 地方债的供给压
力阻碍了长端收益率的下行。3、虽然当前通胀率较低，但是市场对宽松货币政策实行
一段时间以后，通胀率的走势有些担忧。我们在第2季度对信用债的配置仓位较高，但
是在久期上采用了较为保守的策略， 在获取票息的同时， 也取得一定的资本利得， 同时安信现 金增 利货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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避免了长期限债券的波动风险，整个2季度期间，净值保持了比较平稳的增长。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日， 本报告期内本基金净值收益率为1.1935% ， 同期比较基准份额
收益率为0.3366%，基金净值收益率超过同期业绩比较基准0.8569% 。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续20 个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产
净值低于5000万元人民币的情形。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们坚定的看好第3季度的债券市场，核心观点是：1、经济形势仍然不好，出口、
发电量、PMI等指标数据继续低位运行。2、 股 市迅速下跌， 甚至面临一定的系统性风险，
在此种情况下， 如果货币政策收紧， 很可能会雪上加霜， 导致情况更加不可控， 因此判
断货币政策至少会继续维持当前的宽松态势。3、股市下跌通过财富效应、融资减少等
影响企业投资途径，在一定程度上会对实体经济的改善带来负面影响。4、通胀仍然不
高，货币政策没有收紧的 客观需要。5、债券类资产，尤其是高评级的债券类资产有很
好的避险属性。值此市场情绪大幅度波动之际，避险资产的需求是上升的。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 51,240,544.56 19.04
其中：债券 51,240,544.56 19.04
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 50,000,275.00 18.58
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 167,453,364.46 62.23
4 其他资产 377,528.04 0.14
5 合计 269,071,712.06 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项数和合计数存在尾差。 安信现 金增 利货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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5.2 报 告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.74
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 700,000.00 0.26
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（% ） 原因 调整期
1
2015年05 月07
日
30.51 巨额赎回 1天
2
2015年05 月20
日
37.29 巨额赎回 3天
3
2015年05 月21
日
59.63 巨额赎回 2天
4
2015年05 月22
日
63.79 巨额赎回 1天
5
2015年06 月04
日
24.96 巨额赎回 2天
6
2015年06 月05
日
26.14 巨额赎回 1天
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 193
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1
2015年06 月23
日
193.00 巨额赎回
1个工作
日
注： 根据本基金基金合同的约定， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得
超过120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 81.22 0.40
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含) —397天（含） 19.14 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 100.36 0.40
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元 安信现 金增 利货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 1,139,518.58 0.43
5 企业短期融资券 50,101,025.98 18.71
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 51,240,544.56 19.14
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 041560025 15兴蓉CP002 100,000 10,113,803.21 3.78
2 041558036 15沈公用CP002 100,000 9,998,406.88 3.73
3 011599417
15厦路桥
SCP003
100,000 9,997,151.15 3.73
4 041559024 15耀皮CP002 100,000 9,996,233.12 3.73
5 041559046 15新投CP001 100,000 9,995,431.62 3.73
6 122954 PR武进债 22,550 1,139,518.58 0.43
5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.3213%
报告期内偏离度的最低值 -0.0224%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0693% 安信现 金增 利货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价， 在其剩余存续期内摊销， 每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份
额净值维持在1.0000 元。
5.8.2
本报告期 内本基金不存在持有剩 余期限小于397天但剩 余存续期超过397天的 浮动利率
债券的摊 余成本超过当日基金资 产净值20％的情况。
5.8.3
报告期内 基金投资的前十名证券 的发行主体未有被监管 部门立案调查， 不存在报告 编制
日前一年 内受到公开谴责、处罚 的情形。
5.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,072.53
2 应收证券清算款
3 应收利息 374,455.51
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 377,528.04
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 109,477,362.05 安信现 金增 利货 币市 场基 金2015 年第2季 度报 告
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报告期期间基金总申购份额 2,137,000,066.95
减：报告期基金总赎回份额 1,978,733,749.93
报告期期末基金份额总额 267,743,679.07
注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件；
2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》；
4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存 放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
8.3 查 阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金 管理有限责任公司
二〇一五 年七月二十一日
