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大成景恒保本(090019)

大成景恒保本:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
大成景恒保本混合型证券投资基金 
2015 年第2 季度报告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
报告送出日期:2015 年 7 月 21 日 
 
 
 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
第 2 页 



§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 大成景 恒保 本混 合型 证券 投资基 金( 基金 代码 :090019 ) 的基 金合 同于2012 年 6 月 15 日生 效,根 据《 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和《 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的 相关 规定 , 本基 金的 第一 个保 本周 期为3 年, 第一 个保 本周 期到期 日 为 2015 年6 月15 日。 经 深圳 市高 新投 集团有 限公 司就 第二 个保 本周期 的运 作提 供保 本保 证并与 基金 管理 人 订 立 《保 证合 同》 , 本基 金符 合 《基 金合 同》 规 定的 保 本基金 存续 条件 并转 入第 二个保 本周 期。 第一 个保本 周期 到期 后的 过渡 期为 2015 年6 月15 日( 含) 至 2015 年6 月23 日 (含 ) 。其 中 2015 年 6 月 15 日 (含 )至2015 年 6 月19 日( 含) 为保 本 周期到 期期 间。2015 年6 月23 日为 过渡 期申 购日。2015 年6 月 23 日 为基金 份额 折算 日, 折算 后基金 份额 净值 调整 为 1.00 元 。 基 金份 额折 算 日的下 一个 工作 日为 第二 个保本 周期 的起 始日 ,保 本周期 三年 ,第 二个 保本 周期 自2015 年6 月 24 日 起至3 个 公历 年后 对 应日止 , 如 果该 对应 日为 非工作 日, 则保 本周 期到 期日顺 延至 下一 个工 作日。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 7 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成景 恒保 本混 合 交易代 码 090019 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,600,745,140.38 份 投资目 标 本基金 通过 运用 组合 保险 策略, 在 为符 合保 本条 件 的 投资金 额提 供保 本保 障的 基础上, 追求 基金 资产 的 长 期增值 。 投资策 略 本基金 投资 采 用 VPPI 可 变 组合保 险策 略(Variable 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 3 页


Proportion Portfolio Insurance)。 VPPI 策 略是 国 际投资 管理 领域 中一 种常 见的投 资组 合保 险机 制, 将 基金资 产动 态优 化分 配在 保本资 产和 风险 资产 上; 并 根据数 量分 析 、 市 场波 动 等来调 整 、 修 正风 险资 产 与 保本资 产在 投资 组合 中的 比重, 在 大概 率保 证风 险 资 产可能 的损 失金 额不 超过 扣除相 关费 用后 的安 全垫 的基础 上, 积极 参与 分 享 市场可 能出 现的 风险 收益 , 从而在 保证 本金 安全 的前 提下实 现基 金资 产长 期稳 定增值。 保本 资产 主要 包 括货币 市场 工具 和债 券等 低 风险资 产 , 其中 债券 包括 国债、 金融 债、 企 业债、 公 司债、 债券 回购、 央行 票 据、 中 期票 据、 可 转换 债 券、 可分离 交易 债券 、 短 期融 资券、 银行 存款 、 资 产支 持 证券以 及经 法律 法规 或中 国证监 会允 许投 资的 其他 债券类 金融 工具 ; 风险 资 产主要 包括 股票 、 股指 期 货、 权证等 高风 险资 产。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 ( 税后) 。 指 按照 基金 合同 生 效日或 新的 保本 周期 开始 日中国 人民 银行 公布 并执 行的同 期金 融机 构人 民币 存款基 准利 率 ( 按 照四 舍 五 入的方 法保 留到 小数 点后 第 2 位, 单位 为百 分数 ) 计 算的与 当期 保本 周期 同期 限的税 后收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品, 属 证券 投资 基金 中 的 低风险 收益 品种 。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 中国投 资担 保有 限公 司 ( 第一个 保本 周期 ) 深圳市 高新 投集 团有 限公 司 (第 二个 保本 周期 )


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年4 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 174,420,241.41 2. 本期 利润


150,698,756.83 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0421 4. 期末 基金 资产 净值 4,600,626,060.44 5. 期末 基金 份额 净值 1.000 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 4 页


3、 本 基金 于第 一个 保本 期 到期后 第二 个保 本周 期开 始前 , 设 置了 过渡 期, 并 于过渡 期的 最后 一个 工作 日2015 年6 月23 日 进行了 份额 折算 ,折 算后 基金份 额净 值 为 1.000 元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.53% 0.06% 1.01% 0.01% 2.52% 0.05% 20150401-20150615 3.40% 0.06% 0.86% 0.01% 2.54% 0.05% 20150624-20150630 0.00% 0.07% 0.06% 0.02% -0.06% 0.05%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ,本 基金 各项 资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 5 页


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王磊先 生 本 基 金 基 金 经理 2013 年7 月 17 日 - 11 年 经济学 硕士。2003 年 5 月至 2012 年 10 月 曾 任 证 券 时 报社公司新闻部 记 者、世纪证券投 资 银行部业务董事 、 国信证券经济研 究 所分析师及资产 管 理总部专户投资 经 理、中银基金管 理 有限公司专户理 财 部投资经理及总 监 (主持 工作 ) 。 2012 年 11 月加入大 成 基 金 管 理 有 限 公 司。2013 年 6 月 7 日起担任大成强 化 收益债券型证券 投 基 金 基 金 经 理 。 2013 年 7 月 17 日 起任大成景恒保 本 混合型证券投资 基 金基金 经理。2013 年11 月9 日起 任大 成可转债增强债 券 型证券投资基金 基 金经理 。2014 年 6 月 26 日起任大 成 景益平稳收益混 合 型证券投资基金 基 金经理 。2014 年 9 月 3 日起 兼任 大成 景丰债券型证券 投 资基金 (LOF ) 基金 经 理。2014 年 12 月 9 日起 任大 成景 利混合型证券投 资 基金基金经理。 具 有基金从业资格 。 国籍: 中国 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 6 页


注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 景恒保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,在 基金 管理 运作 中, 大成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监 管规 则和 基金 合同 等规定 ,本 基金 没有 发生 重大违 法违 规行 为, 没有 运用基 金财 产进 行内 幕交易 和操 纵市 场行 为以 及进行 有损 基金 投资 人利 益的关 联交 易, 整体 运作 合法、 合规 。本 基金 将继续 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为 宗旨 ,承诺 将一 如既 往地 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产,在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下 ,努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按 照制 度的 规定 ,参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ,内 容包 括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部 负责提 供投 资研 究支 持, 投资部 门负 责投 资决 策, 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ,监 察稽 核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ,风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ,通 过多 部门的 协 作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2015 年 2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 30 笔 同 日反向 交易 ,原 因 为投资 策略 需要 ;主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反 向交易 ,但 不存 在参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 股当 日成 交量 5% 的交 易情 形; 投 资组 合 间债券 交易 存 在 1 笔 同日 反向交 易; 投资 组合 间相 邻交易 日反 向交 易的 市场成 交比 例、 成 交 均价 等交易 结果 数据 表明 该类 交易不 对市 场产 生重 大影 响,无 异常 ;投 资组 合间虽 然存 在同 向交 易行 为,但 结合 交易 价差 分布 统计分 析和 潜在 利益 输送 金额统 计结 果表 明投 资组合 间不 存在 利益 输送 的可能 性 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 7 页


4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年二 季度 债券 市场 表 现较好 , 受 益于 经济 基本 面疲软 、 央 行货 币政 策放 松及银 行间 回购 利率大 幅下 行, 各债 券品 种均有 不错 表现 ,尤 以中 短端下 行幅 度最 大。6 月 底,资 本市 场在 持续 上涨后 终于 迎来 震荡 回调 行情, 不过 二季 度整 体还 是以上 涨收 官。 从指 数来 看,中 债综 合财 富总 指数上 涨2.35% ,上 证指 数涨 14.12% , 创业 板指 涨22.42% ,中 证转 债大 跌11.46% 。 操作上 ,本 组合 根据 资本 市场走 势和 货币 政策 变化 ,灵活 调整 债券 和权 益类 组合结 构, 同时 抓住一 级市 场新 股申 购机 会,加 大参 与力 度, 为持 有人获 得了 稳定 持续 的回 报。


4.4.2 报告期内基 金的业绩 表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.000 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为3.53%, 同期 业绩 比较基 准增 长率 为1.01% ,高于 业绩 比较 基准 的表 现。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望三 季度 ,我 们对 债券 市场保 持乐 观。 稳增 长、 调结构 和经 济转 型仍 然是 经济主 基调 ,在 消化过 剩产 能和 房地 产周 期下滑 拖累 下, 经济 下行 压力较 大, 新的 经济 增长 点虽然 有所 苗头 ,但 对冲经 济下 滑稍 显稚 嫩, 预计货 币政 策仍 需要 保持 流动性 宽松 格局 。短 期看 ,经济 复苏 乏力 ,原 油等大 宗商 品低 位运 行, 资本市 场大 幅回 调震 荡, 这些都 是对 债券 比 较 有利 的。整 体看 ,我 们仍 然看好 债券 市场 表现 。 我们认 为, 股票 市场 经过 今年 6 月中 旬以 来去 杠杆 的快速 下跌 ,不 少上 市公 司已经 具有 中长 期的投 资价 值, 但短 期市 场的系 统性 下跌 和恐 慌因 素导致 市场 流动 性的 缺失 ,市场 人气 的恢 复还 需要较 长的 时间 。但 中期 看,市 场仍 然具 有积 极向 好基础 ,经 过这 次深 度调 整后, 平稳 健康 发展 的“慢 牛” 值得 期待 。我 们坚定 看好 资本 市场 发展 机会。 三季度 ,我 们将 进一 步加 大市场 投研 分析 ,增 加组 合操作 灵活 性, 灵活 控制 权益类 仓位 ,等 市场趋 势出 来后 ,择 机增 加权益 类仓 位。 同时 在新 股重启 后, 继续 较大 力度 参与一 级市 场交 易, 提高组 合收 益。 我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持, 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求, 严格控 制投 资风 险 , 积 极 进行资 产配 置 , 适 时调 整 组合结 构 , 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 , 力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 8 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 39,197,375.51 0.85 其中: 股票


39,197,375.51 0.85 2 固定收 益投 资


1,234,587,000.00 26.80 其中: 债券


1,234,587,000.00 26.80








资产 支持 证券


- 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产


1,599,524,939.30 34.72 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,725,112,946.44 37.45 7 其他资 产 8,485,071.92 0.18 8 合计 4,606,907,333.17





100.00


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 28,288,066.42 0.61 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,808,000.00 0.06 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,101,309.09 0.18 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 9 页


Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 39,197,375.51 0.85


5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 300431 暴风科 技 20,205 6,214,249.80 0.14 2 000423 东阿阿 胶 100,000 5,450,000.00 0.12 3 600519 贵州茅 台 20,000 5,153,000.00 0.11 4 000538 云南白 药 50,000 4,313,500.00 0.09 5 600436 片仔癀 49,926 3,328,566.42 0.07 6 000858 五 粮 液 100,000 3,170,000.00 0.07 7 600809 山西汾 酒 100,000 2,824,000.00 0.06 8 601006 大秦铁 路 200,000 2,808,000.00 0.06 9 000869 张


裕A 50,000 2,439,500.00 0.05 10 600476 湘邮科 技 49,909 1,887,059.29 0.04


5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券


-





0.00 2 央行票 据


-





0.00 3 金融债 券


229,839,000.00


5.00 其中: 政策 性金 融债


229,839,000.00


5.00 4 企业债 券


1,121,000.00


0.02 5 企业短 期融 资券


1,003,627,000.00


21.82 6 中期票 据


-





0.00 7 可转债


-





0.00 8 其他


-





0.00 9 合计


1,234,587,000.00


26.84


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 150413 15 农发 13 2,300,000 229,839,000.00 5.00 2 011599101 15 深 地铁 SCP001 2,000,000 201,700,000.00 4.38 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 10 页


3 011599315 15 龙源 SCP005 2,000,000 199,980,000.00 4.35 4 011599320 15 穗 地铁 SCP002 1,100,000 110,044,000.00 2.39 5 011599340 15 鲁 能源 SCP002 1,000,000 100,080,000.00 2.18


5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 145,090.74 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 11 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,339,981.18 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,485,071.92


5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300431 暴风科 技 6,214,249.80 0.14 重大事 项 5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额


2,074,426,356.66


报告期 期间 基金 总申 购份 额


1,694,358,213.78


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


331,856,933.46


报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) 1,163,817,503.40


报告期 期末 基金 份额 总额 4,600,745,140.38





§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 78,988,151.66 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 26,754,892.40 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 105,743,044.06 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 12 页


报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 (% ) 2.30 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 份额拆 分 2015 年6 月24 日 26,754,892.40 0.00 0.00% §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 1 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 5 日发 布了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公告》 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第六 次会议 审议 通过 , 刘 明先 生不再 担任 公司 副总 经理。 2 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 16 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公告》 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第七 次会议 审议 通过 , 肖 冰先 生不再 担任 公司 副总 经理。 3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 27 日 公告 了 《 大 成景 恒保本 混合 型证 券投 资基 金第一 个保 本 周 期到期 操作 规则 及转 入第 二个保 本周 期的 相关 规则 公告 》 , 根 据该 公告, 本基 金的第 一个 保本 周 期 为3 年 ,第 一个 保本 周期 到期日 为 2015 年6 月15 日。第 二个 保本 周期 为 3 年, 自 2015 年6 月 24 日 起至3 个 公历 年后 对 应日止 , 如 果该 对应 日为 非工作 日, 则保 本周 期到 期日顺 延至 下一 个工 作日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成景恒 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件;


2 、 《大 成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


3 、 《大 成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金基 金托 管协 议》 ;


4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ;


5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 13 页


9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月21 日