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大成强债(090008)

大成强债:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
大成强化收益债券型证券投资基金 
2015 年第2 季度报告 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2015 年 7 月 21 日 
 
 
 
 大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 
第 1 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 大成强 化收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 由 大成 强化收 益债 券型 证券 投资 基金 转 型而 来。 大成强 化收 益债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会 于 2015 年6 月12 日 以通讯 方式 召开 ,会 议审议 了《 关于 大成 强化 收益债 券型 证券 投资 基金 转型相 关事 项的 议案 》 , 并于2015 年 6 月 20 日至2015 年7 月13 日17:00 进 行了 投票 表决 。相 关议案 于 2015 年7 月14 日表决 通过 并生 效。 基金管 理人 已 自 该日 起五 日内将 表决 通过 的事 项报 中国证 券监 督管 理委 员会 备案。 根据 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 的规 定, 本基 金运 作方式 由每 日开 放申 购赎 回变更 为定 期开 放申 购赎回 , 转 型后 基金 的开 放日为 每 年5 月、11 月 第 七个工 作日 和第 八个 工作 日, 投 资人 可以 在开 放日办 理申 购赎 回业 务。 基金在 封闭 运作 期内 不办 理申购 与赎 回业 务。 该运 作方式 的改 变可 能会 对投资 者产 生较 大影 响, 为了保 障投 资者 利益 , 自 《大成 基金 管理 有限 公司 关于大 成强 化收 益债 券型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 》发 布之 日起 20 个 工作 日内 (即 2015 年 7 月 16 日至 2015 年 8 月 12 日) ,投 资 者可以 通过 销售 渠道 选择 赎回或 转出 本基 金。 根据《 大成 强化 收益 债券 型证券 投资 基金 转型 方案 说明书 》以 及相 关法 律法 规的规 定, 经与 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司协 商一 致, 基金管 理人 已将 《大 成强 化收益 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 大成 强化收 益债 券型 证券 投资 基金托 管协 议》 修订 为《 大成强 化收 益定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金托 管协 议》 , 修 订 后的基 金合 同 于2015 年7 月 14 日持 有人 大会 表决 通 过之日 起生 效。 就前 述 事 项,本 基金 管理 人 已按照 相 关 法律 法规 及基 金合同 的约 定履 行了 相关 手续及 各项 信息 披露 工作 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 7 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成强 化收 益债 券 大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 2 页


交易代 码 090008 前端交 易代 码 090008 后端交 易代 码 091008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 8 月 6 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,889,434,327.49 份 投资目 标 在保持 资产 流动 性基 础上 通过积 极主 动的 投资 管理 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值, 力争 获取 超过 业绩 比 较基准 的投 资业 绩。 投资策 略 本基金 将在 严格 控制 组合 风险的 前提 下, 基于 收益 的 要求, 在资 产配 置、 个券 选择和 交易 策略 层面 上实 施 积极管 理策 略, 以期 在承 担有限 风险 的前 提下 获得 较 高投资 收益 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 定位 于满 足追 求较 高稳定 回报 的基 金持 有人 的投资 需求 , 风 险收 益水 平高于 货币 市场 基金 , 低 于 混合基 金和 股票 基金 。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 160,938,291.77 2.本期 利润


30,159,430.64 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0157 4.期末 基金 资产 净值 2,442,982,877.63 5.期末 基金 份额 净值 1.2930 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数字 。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 3 页


过去三 个月 1.67% 1.47% 2.35% 0.10% -0.68% 1.37% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告期 末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。





§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王磊先 生 本基金基 金经理 2013 年6 月 7 日 - 11 年 经济学 硕士 。2003 年 5 月至 2012 年10 月 曾任 证券 时 报社 公司新 闻部 记者 、 世纪 证 券投 资银行 部业 务董 事 、 国 信 证券 经 济 研 究 所 分 析 师 及 资 产 管 理总部 专户 投资 经理 、 中 银基 金 管 理 有 限 公 司 专 户 理 财 部 投资经 理及 总监 ( 主持 工 作) 。 2012 年11 月 加入 大成 基 金管 理有限 公司 。2013 年 6 月 7 日 起 担 任 大 成 强 化 收 益 债 券 型证券 投基 金基 金经 理 。2013 年 7 月 17 日 起任 大成 景 恒保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 4 页


经理。2013 年 11 月9 日 起任 大 成 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投资基 金基 金经 理 。2014 年6 月 26 日 起任 大成 景益 平 稳收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 。 2014 年9 月3 日 起 兼任 大 成 景 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 基金 经理 。2014 年 12 月 9 日起 任大 成景 利 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有基金 从业 资格 。 国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成强 化收 益债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ,在 基金 管理 运作 中,大 成强 化收 益债 券型证 券投 资基 金的 投资 范围、 投资 比例 、投 资组 合、证 券交 易行 为、 信息 披露等 符合 有关 法律 法规、 行业 监管 规则 和基 金合同 等规 定, 本基 金没 有发生 重大 违法 违规 行为 ,没有 运用 基金 财产 进行内 幕交 易和 操纵 市场 行为以 及进 行有 损基 金投 资人利 益的 关联 交易 ,整 体运作 合法 、合 规。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ,承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则 管 理和 运用 基金财 产, 在规 范基 金运 作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ,努 力为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按 照制 度的 规定 ,参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ,内 容包 括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部 负责提 供投 资研 究支 持, 投资部 门负 责投 资决 策, 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ,监 察稽 核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ,风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ,通 过多 部门的 协 作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 5 页


行为进 行分 析。2015 年 2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 30 笔 同 日反向 交易 ,原 因 为投资 策略 需要 ;主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反 向交易 ,但 不存 在参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 股当 日成 交量 5% 的交 易情 形; 投 资组 合 间债券 交易 存 在 1 笔 同日 反向交 易; 投资 组合 间相 邻交易 日反 向交 易的 市场成 交比 例、 成 交 均价 等交易 结果 数据 表明 该类 交易不 对市 场产 生重 大影 响,无 异常 ;投 资组 合间虽 然存 在同 向交 易行 为,但 结合 交易 价差 分布 统计分 析和 潜在 利益 输送 金额统 计结 果表 明投 资组合 间不 存在 利益 输送 的可能 性 。


4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年二 季度 债券 市场 表 现较好 , 受 益于 经济 基本 面疲软 、 央 行货 币政 策放 松及银 行间 回购 利率大 幅下 行, 各债 券品 种均有 不错 表现 ,尤 以中 短端下 行幅 度最 大。6 月 底,资 本市 场在 持续 上涨后 终于 迎来 震荡 回调 行情, 不过 二季 度整 体还 是以上 涨收 官。 从指 数来 看,中 债综 合财 富总 指数上 涨2.35% ,上 证指 数涨 14.12% , 创业 板指 涨22.42% ,中 证转 债大 跌11.46% 。 操作上 ,本 组合 根据 资本 市场走 势和 货币 政策 变化 ,灵活 调整 组合 结构 ,权 益和转 债保 持较 高仓位 ,积 极抓 住债 券市 场波段 机会 获取 资本 利得 收益。


4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份额资 产净 值 为 1.293 元 , 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 1.67% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.35%,低 于 业绩 比较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望三 季度 ,我 们对 债券 市场保 持乐 观。 稳增 长、 调结构 和经 济转 型仍 然是 经济主 基调 ,在 消化过 剩产 能和 房地 产周 期下滑 拖累 下, 经济 下行 压力较 大, 新的 经济 增长 点虽然 有所 苗头 ,但 对冲经 济下 滑稍 显稚 嫩, 预计货 币政 策仍 需要 保持 流动性 宽松 格局 。短 期看 ,经济 复苏 乏力 ,原 油等大 宗商 品低 位运 行, 资本市 场大 幅回 调震 荡, 这些都 是对 债券 比较 有利 的。 整 体看 ,我 们仍 然看好 债券 市场 表现 。 我们认 为, 股票 市场 经过 今年 6 月中 旬以 来去 杠杆 的快速 下跌 ,不 少上 市公 司已经 具有 中长 期的投 资价 值, 但短 期市 场的系 统性 下跌 和恐 慌因 素导致 市场 流动 性的 缺失 ,市场 人气 的恢 复还 需要较 长的 时间 。但 中期 看,市 场仍 然具 有积 极向 好基础 ,经 过这 次深 度调 整后, 平稳 健康 发展 的“慢 牛” 值得 期待 。我 们坚定 看好 资本 市场 发展 机会。 三季度 ,我 们将 进一 步加 大市场 投研 分析 ,增 加组 合操作 灵活 性, 保持 债券 高仓位 操作 ,灵大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 6 页


活控制 权益 类仓 位, 等市 场趋势 出来 后, 择机 进一 步增加 权益 类仓 位。 我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持, 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求, 严格控 制投 资风 险 , 积 极 进行资 产配 置 , 适 时调 整 组合结 构 , 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 , 力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 392,454,223.00 11.49 其中: 股票


392,454,223.00 11.49 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资


2,680,189,426.70 78.47 其中: 债券


2,680,189,426.70 78.47








资产 支持 证券


- 0.00 4 贵金属 投资 - 0.00 5 金融衍 生品 投资 - 0.00 6 买入返 售金 融资 产


- 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


298,985,675.61 8.75 8 其他资 产


43,826,646.12 1.28 9 合计





3,415,455,971.43





100.00


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 159,380,288.81 6.52 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 248,330.00 0.01 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 70,478,300.88 2.88 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 119,914,837.96 4.91 大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 7 页


J 金融业 276,254.68 0.01 K 房地产 业 42,135,920.67 1.72 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 20,290.00 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 392,454,223.00 16.06





5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002465 海格通 信 3,404,749 109,598,870.31 4.49 2 601006 大秦铁 路 5,019,822 70,478,300.88 2.88 3 002230 科大讯 飞 2,000,034 69,881,187.96 2.86 4 600050 中国联 通 6,820,000 49,990,600.00 2.05 5 000800 一汽轿 车 1,999,892 49,757,312.96 2.04 6 002146 荣盛发 展 3,370,824 42,135,300.00 1.72 7 601211 国泰君 安 8,000 274,720.00 0.01 8 601985 中国核 电 19,000 248,330.00 0.01 9 300468 四方精 创 500 43,050.00 0.00 10 300459 浙江金 科 500 21,050.00 0.00





5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 10,592,881.00 0.43 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 1,408,014,809.10 57.64 其中: 政策 性金 融债 1,408,014,809.10 57.64 4 企业债 券 610,126,067.10 24.97 5 企业短 期融 资券 40,284,000.00 1.65 6 中期票 据 228,833,500.00 9.37 7 可转债 382,338,169.50 15.65 8 其他 - 0.00 9 合计 2,680,189,426.70 109.71 大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 8 页





5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150203 15 国开 03 2,800,000 278,516,000.00 11.40 2 140215 14 国开 15 1,900,000 198,398,000.00 8.12 3 150205 15 国开 05 2,000,000 194,940,000.00 7.98 4 113501 洛钼转 债 1,284,810 179,153,906.40 7.33 5 140224 14 国开 24 1,300,000 134,667,000.00 5.51





5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 被监 管部门立案调查, 或在报 告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 本基金 投资 的前 十名 证券 之一国 泰君 安,2015 年 1 月 16 日因 “违 规为 到期 融 资融券 合约 展期,受过处 理仍未改 正 ,且涉及客户 数量较多 ” 被中国证券监 督管理委 员 会处罚“暂停 新 开融资 融券 客户 信用 账 户3 个月 ” 。 本 基金 认为 , 对 国泰君 安的 处罚 不会 对其 投资价 值构 成实 质性负 面影 响。 大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 9 页


5.10.2 基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 910,832.82 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 42,728,898.28 5 应收申 购款 186,915.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 43,826,646.12


5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113501 洛钼转 债 179,153,906.40 7.33 2 128009 歌尔转 债 130,342,502.00 5.34 3 110030 格力转 债 54,080,752.40 2.21 4 113007 吉视转 债 17,918,210.70 0.73


5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,010,132,783.93 报告期 期间 基金 总申 购份 额 149,882,253.25 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 270,580,709.69 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,889,434,327.49


大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 10 页


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 1 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 5 日发 布了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公告》 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第六 次会议 审议 通过 , 刘 明先 生不再 担任 公司 副总 经理。 2 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 16 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公告》 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第七 次会议 审议 通过 , 肖 冰先 生不再 担任 公司 副总 经理。 3 、2015 年7 月16 日, 基 金管理 人公 告了 《 大 成基 金管理 有限 公司 关于 大成 强化收 益债 券 型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决结 果暨 决议 生效的 公告 》, 根据 《大 成强化 收益 债券 型证 券投资 基金 转型 方案 说明 书》以 及相 关法 律法 规的 规定, 经与 基金 托管 人中 国建设 银行 股份 有限 公司协 商一 致, 基金 管理 人已将 《大 成强 化收 益债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 、 《 大成 强化 收益 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 修订 为《 大成 强化 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《大成 强化 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ,修 订后 的基 金合 同 于 2015 年7 月14 日持有 人大 会表 决通 过之 日起生 效。 就前 述 事 项, 本基金 管理 人已 按照 相关 法律法 规及 基金 合同 的约定 履行 了相 关手 续及 各项信 息披 露工 作 。 §9 备查文件目录 9.1 备 查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成强化 收益 债券 型证 券投 资基金 的文 件; 2 、《 大成 强化 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 大成 强化 收益 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。 大成强化收益债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 第 11 页


9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月21 日