东 方 利 群 混合 型 发 起 式证 券 投 资 基金 2015
年第2 季 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年七月二十一日
东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方利 群混 合
基金主 代码 400022
交易代 码 400022
前端交 易代 码 400022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,380,117,288.64 份
投资目 标
努力把 握市 场趋 势， 在适 当范围 内灵 活的 进行 资产 配
置调整 ， 在 严格 控制 风险 的前提 下， 谋求 本基 金资 产
的保值 增值 ， 分 享经 济发 展的成 果， 提供 全面 超越 通
货膨胀 的收 益回 报。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 的大 类资产 配置 与自 下而 上的
个股选 择相 结合 的投 资策 略。
业绩比 较基 准 同期三 年期 人民 币定 期存 款基准 利率 （税 后）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 ， 但低 于股 票型 基金 ， 属 于
中等风 险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 154,684,893.99
2.本期 利润
142,285,312.62
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0481
4.期末 基金 资产 净值 2,850,680,014.28
5.期末 基金 份额 净值 1.1977
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.08% 0.10% 1.48% 0.02% 2.60% 0.08%
注 ： 本基 金业 绩比 较 基准原 为同 期五 年期 人民 币定期 存款 基准 利率 （ 税 后） ， 中国 人民 银行 自
2014 年11 月 22 日 起不 再 公布五 年期 定期 存款 基准 利率， 本基 金 自 2015 年5 月 1 日 起将 基准 调
整为 “ 同 期三 年期 人民 币 定期存 款基 准利 率 （税 后 ）+3% ” 。 本 报告 期4 月 1 日至 4 月 30 日 仍采 用
原央行 公布 五年 期定 期存 款基准 利 率4.75%，自 5 月 1 日至 6 月 30 日 采用 “ 同期三 年期 人民 币定
期存款 基准 利率 （税 后）+3% ”的 基准 。
东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4
管理人报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱晓栋 （先 生）
本 基 金 基
金经理
2013 年7 月
17 日
- 6 年
对外经济贸易大学经
济学硕 士， 6 年证 券从
业经历 。 2009 年12 月
加盟东方基金管理有
限责任公司，曾任研
究部金融行业、固定
收益研究、食品饮料
行业、建筑建材行业
研究员，东方龙混合
型开放式证券投资基
金基金经理助理、东
方精选混合型开放式
证券投资基金基金经东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 5 页 共 12 页
理。现任东方利群混
合型发起式证券投资
基金基金经理、东方
安心收益保本混合型
证券投资基金基金经
理、东方多策略灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、东方
龙混合型开放式证券
投资基金基金经理、
东方鼎新灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理、东方核心动
力股票型开放式证券
投资基金基金经理、
东方新策略灵活配置
混合型证券投资基金
基金经 理。
徐昀君 （先 生）
本 基 金 基
金经理
2015 年3 月
12 日
- 7 年
对外经济贸易大学金
融学硕 士 ，CFA ，FRM，
7 年证 券从 业经 历。 曾
任安信证券资产管理
部研究 员、 投资 经理，
华西证券资产管理部
投资经 理。2013 年 3
月加盟东方基金管理
有限责任公司，曾任
东方安心收益保本混
合型证券投资基金基
金经理助理、东方稳
健回报债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 助
理、东方安心收益保
本混合型证券投资基
金基金经理。现任东
方稳健回报债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、东方强化收益债
券型证券投资基金基
金经理、东方多策略
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、
东方双债添利债券型
证券基金基金经理、
东方添益债券型证券东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 6 页 共 12 页
投资基金基金经理、
东方利群混合型发起
式证券投资基金基金
经理、 东方 永润18 个
月定期开放债券型证
券投资 基金 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 利群混 合型 发起 式证
券投资 基金 基金 合同 》和 其他有 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运作
基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。本 基金 无违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股 票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 7 页 共 12 页
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 场外 资金 加速 进场、 杠杆 比例 不断 提高 ，市场 不断 走牛 ，但 随着 证监会 在 6 月中
旬开始 严格 控制 场外 配资 ，市场 呈现 冲高 回落 的态 势。
报告期 内， 鉴于 本基 金以 绝对收 益为 主， 本基 金基 本维持 了原 有权 益仓 位； 从权益 部分 的持
仓来看 ，本 基金 维持 了精 选个股 ，追 求绝 对收 益的 投资思 路。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年4 月1 日至2015 年6 月30 日， 本基 金净 值 增长率 为 4.08% ，业 绩比 较基准 收益 率为
1.48% ，高 于业 绩比 较基 准 2.6% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
通胀水 平持 续低 位震 荡、 地产销 售回 暖对 投资 的拉 动并不 明显 ，中 国宏 观经 济依然 处于 弱势
格局， 全年 经济 稳增 长压 力依然 较大 ，货 币与 财政 政策存 在继 续加 码空 间。
市场层 面而 言， 居民 大类 资产配 置向 权益 转移 的驱 动力仍 在， 牛市 的基 础没 有改变 ；但 市场
流动性 最宽 裕的 时期 可能 已经过 去， 市场 短期 而言 需要消 化部 分个 股估 值过 高的压 力。 结构 分化 、
去伪存 真将 是未 来投 资的 主线， 我们 更看 好业 绩保 持持续 快速 增长 的行 业龙 头。
本基金 将立 足于 基本 面， 兼顾业 绩成 长与 估值 的合 理性， 寻找 符合 本基 金绝 对回报 策略 的标
的，争 取为 投资 者创 造持 续稳定 的投 资回 报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金持 有人数 低 于200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 的情 形。 东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 8 页 共 12 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 70,355,851.92 2.45
其中： 股票
70,355,851.92 2.45
2 固定收 益投 资
683,354,458.00 23.76
其中： 债券
683,354,458.00 23.76
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
1,185,152,572.58 41.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
919,135,482.01 31.96
7 其他资 产
17,817,493.22 0.62
8 合计
2,875,815,857.73
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.02
B 采矿业 1,635,059.25 0.06
C 制造业 52,953,931.96 1.86
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
7,237,796.96 0.25
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 212,826.60 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,536,620.68 0.05
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
673,691.40 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 677,645.42 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,944,000.00 0.17 东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 9 页 共 12 页
S 综合 - -
合计 70,355,851.92 2.47
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002651 利君股 份 450,000 19,440,000.00 0.68
2 002318 久立特 材 100,000 5,238,000.00 0.18
3 000673 当代东 方 150,000 4,944,000.00 0.17
4 600310 桂东电 力 131,300 4,139,889.00 0.15
5 300274 阳光电 源 100,000 3,057,000.00 0.11
6 002763 汇洁股 份 84,064 3,055,726.40 0.11
7 601368 绿城水 务 152,547 2,849,577.96 0.10
8 601968 宝钢包 装 157,140 2,192,103.00 0.08
9 300477 合纵科 技 42,625 1,686,671.25 0.06
10 603979 金诚 信 66,063 1,635,059.25 0.06
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 186,096,500.00 6.53
其中： 政策 性金 融债 186,096,500.00 6.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 474,203,000.00 16.63
6 中期票 据 - -
7 可转债 23,054,958.00 0.81
8 合计 683,354,458.00 23.97
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150301 15 进出 01 600,000 60,348,000.00 2.12
2 041456037
14 北 大荒
CP001
500,000 50,535,000.00 1.77
3 041460096
14 宜 兴城
投 CP001
500,000 50,475,000.00 1.77
4 150307 15 进出 07 500,000 50,365,000.00 1.77 东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 10 页 共 12 页
5 011473008
14 鲁 高速
SCP008
500,000 50,345,000.00 1.77
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 股指 期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 国债 期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 109,632.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,237,725.88
5 应收申 购款 470,135.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,817,493.22
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 11 页 共 12 页
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600310 桂东电 力 4,139,889.00 0.15 筹划重 要事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,956,986,466.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,223,753,424.68
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 800,622,602.89
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,380,117,288.64
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
- - - - -
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 10,001,250.00 0.42 10,001,250.00 0.42
自合同生效之
日起不少于3 年 东方利群混合 2015 年第 2 季度 报告
第 12 页 共 12 页
其他 - - - - -
合计 10,001,250.00 0.42 10,001,250.00 0.42 -
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 利群 混合 型发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》
二、《 东方 利群 混合 型发 起式证 券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年 7 月21 日
