对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长城久兆(162010)

长城久兆:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长 城 久 兆 中小 板 300 指数 分 级 
证 券 投 资 基金 
2015 年第2 季度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2015 年 7 月21 日 
 
 长城久兆中小板 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 , 于 2015 年07 月17 日复 核 了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内 容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保证基 金一 定盈 利。





基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2015 年04 月01 日 起至 06 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长城久 兆中 小 板 300 指数 分级 基金主 代码 162010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 1 月 30 日 报告期 末基 金份 额总 额 107,408,049.48 份 投资目 标 本基金 通过 投资 约束 和数 量化监 控, 力求 实现 对中 小板 300 (价 格) 指数的 有效 跟踪 。在 正常 市场情 况下 ,本 基金 力争 将基金 净值 增长 率与业 绩比 较基 准变 化率 之间的 日平 均跟 踪误 差控 制在0.35% 以 内, 年跟踪 误差 控制 在 4% 以内。 投资策 略 本基金 采用 完全 复制 策略 ,按照 标的 指数 成份 股构 成及其 权重 构建 股票资 产组 合, 并根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变化对 股票 组合 进行动 态调 整。 但因 特殊 情况导 致基 金无 法有 效跟 踪标的 指数 时, 本基金 将运 用其 他方 法建 立实际 组合 ,力 求实 现基 金相对 业绩 比较 基准的 跟踪 误差 最小 化。 业绩比 较基 准 中小 板300(价格)指 数收 益率 × 95% +活 期存 款利 率(税后) ×5% 风险收 益特 征 本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 高于 普通 股票 型基金 、混 合型 基金、 债券 型基 金、 货币 市场基 金等 ,为 高风 险、 高收益 产品 。 基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级 基 金简 称 长城久 兆中 小 板 300 指数分 级 长城久 兆稳 健指 数 长城久 兆积 极指 数 下属分 级场 内简 称 长城久 兆 中小 300A 中小300B 长城久兆中小板 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页


下属分 级基 金交 易代 码 162010 150057 150058 下属 分 级基 金报 告期 末 基金份 额总 额 33,811,016.48 份 29,438,813.00 份 44,158,220.00 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 普 通 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金、 货币 市场 基金 等, 为 高 风 险 、 高 收 益 产 品。 长 城 久 兆 稳 健 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的特征 。 长 城 久 兆 积 极 具 有 高风险 、 高预 期收 益 的特征 。 注: 根 据相 关法 规及 基金 合同, 自 2015 年6 月8 日 起长城 久兆 中小 板 300 指 数分级 证券 投资 基 金 之稳健 份额 的场 内简 称由 “久兆 稳健 ” ( 代码 :150057 ) 变更 为 “ 中小 3 00A ” , 将 长城 久兆 中 小 板300 指数 分级 证券 投资 基金之 积极 份额 的场 内简 称 “久 兆积 极 ” (代 码:150058 )变 更为 “中 小 300 B” 。基 金代 码和 其 他信息 均保 持不 变, 详见 本管理 人 2015 年 6 月 4 日 公告。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 13,196,201.09 2.本期 利润


-3,353,633.70 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0505 4.期末 基金 资产 净 值 94,077,754.07 5.期末 基金 份额 净值 0.876 注:① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 ②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 14.24% 2.91% 19.91% 2.84% -5.67% 0.07%


长城久兆中小板 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为: 本基 金投 资于股 票的 资产 占基 金资 产净值 的比 例不 低于 90% , 其 中将 不低 于 90% 的 股票资 产投 资于 中小 板 300 ( 价格 ) 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股 , 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5%。 本 基金 的建 仓期为 自本 基金 基 金 合同生 效日 起6 个月 ,建 仓期满 时, 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 余礼冰 长 城 久 兆 中 小板 300 指 数 分 级 基 金 的基金 经理 2012 年4 月 17 日 - 14 年 女,中国籍,华中理工大 学工 学硕士。曾就职于富国基 金、 宝盈基金、友邦华泰基金 等, 2007 年 加入 长城 基金 管理 有限长城久兆中小板 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页


公司,曾任研究部副总经 理。 2012 年 1 月至 2012 年 4 月任 “ 长城 久兆 中小 板 300 指 数分 级证券投资基金 ” 基 金 经理 助 理, 自2012 年4 月至 今任 “长 城久兆 中小 板 300 指 数分 级证 券投资 基金 ”基 金经 理。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 ②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》、 《长 城久 兆中 小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定, 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,在 控制 和防 范风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 的利 益,未 出现 投资 违反 法律法 规、 基金 合同 约定 和相关 规定 的情 况, 无因 公司未 勤勉 尽责 或操 作不 当而导 致基 金财 产损 失的情 况, 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《长 城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待 。 本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对同 向交 易的 价差 进行事 后分 析 , 定期出 具公 平交 易稽 核报 告。本 报告 期报 告认 为, 本基金 管理 人旗 下投 资组 合的同 向交 易价 差均 在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ,没 有出 现基金 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析 2015 年2 季度A 股 市场 在 经历了 狂热 之后,于6 月 份 始现了 巨幅 调整 。 经济基 本面 方面,6 月工 业 经济仍 未见 改善 迹象:终 端 需求中 仅地 产一 枝独 秀, 乘 用车 、 家 电和 纺织服 装依 然疲 弱; 而与 工业休 戚相 关的 发电 耗煤 、铁路 货运 ,其 增速 都是 向下。 政府 仍以 稳增 长列为 首要 目标 ,并 以地 方债务 置换 等积 极财 政托 底经济 。但 宽松 货币 预期 引发金 融市 场的 不稳 定,阻 碍调 结构 ,稳 增长 与调结 构间 的矛 盾进 一步 凸显。 长城久兆中小板 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


二级市 场在 经过 了这 一轮 暴跌和 风险 教育 以后 ,投 资环境 可能 会变 得冷 静理 智一些 。我 们相 信驱动 这一 轮超 级牛 市的 三大逻 辑依 然成 立, 这三 大逻辑 是长 期利 率预 期下 行流动 性环 境宽 松、 国民资 产配 置长 周期 调整 于金融 资产 、人 民对 国家 改革转 型的 信心 持续 增强 。 而且 ,资 本市 场于 国家改 革转 型和 产业 升级 与优化 资源 配置 的作 用不 可替代 。我 们依 然相 信这 一轮牛 市的 基础 依然 存在 , 只 不过 中间 充满 了 波折 , 尤 其考 虑到 史无 前 例的杠 杆资 金入 市 , 使 得 上涨和 下跌 都被 放大 , 因而也 加剧 了波 动和 风险 。 15 年 是中 国改 革的 深化 年 。 中 小 板300 指数 做为 新 兴产业 和大 消费 占比 较高 的市场 代表 性指 数将受 益改 革和 经济 转型 ,长城 久兆 中小 板 300 指 数分级 基金 做为 交易 型投 资工具 ,适 合于 投资 者做为 交易 品种 投资 。我 们将通 过对 基金 合同 的严 格遵守 ,对 跟踪 误差 的严 格控制 ,将 本基 金打 造成为 供广 大投 资者 对 A 股市场 进行 投资 的良 好 工 具。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 , 本基 金份 额 净值增 长率 为 14.24% , 本 基金比 较基 准收 益率 为 19.91% 。 本 报告 期 内,本 基金 日均 跟踪 误差 控制 在 0.35% 之 内, 年化 跟踪误 差控 制 在4% 之内 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 自 2015 年4 月8 日 起至 2015 年5 月25 日止 连续33 个 工作日 基金 资产 净值低 于人 民币 五千 万元 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 90,270,539.74 91.95 其中: 股票 90,270,539.74 91.95 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,592,391.63 7.73 7 其他资 产 311,086.57 0.32 8 合计 98,174,017.94 100.00


长城久兆中小板 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投 资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,315,163.07 1.40 B 采矿业 848,080.30 0.90 C 制造业 64,743,798.71 68.82 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 438,030.37 0.47 E 建筑业 3,107,809.14 3.30 F 批发和 零售 业 3,754,351.74 3.99 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 175,814.03 0.19 I 信息传 输、 软 件 和信 息技 术服务 业 7,797,010.52 8.29 J 金融业 2,575,924.57 2.74 K 房地产 业 1,194,081.60 1.27 L 租赁和 商务 服务 业 3,582,319.43 3.81 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 659,052.36 0.70 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 79,103.90 0.08 S 综合 - - 合计 90,270,539.74 95.95


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002183 怡 亚 通 41,146 2,706,583.88 2.88 2 002024 苏宁云 商 158,610 2,426,733.00 2.58 3 002415 海康威 视 46,107 2,065,593.60 2.20 4 002450 康得新 41,878 1,281,466.80 1.36 5 002202 金风科 技 59,217 1,152,954.99 1.23 6 002008 大族激 光 39,236 1,126,857.92 1.20 7 002230 科大讯 飞 31,842 1,112,559.48 1.18 8 002142 宁波银 行 47,962 1,014,396.30 1.08 长城久兆中小板 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页


9 002456 欧菲光 28,760 970,362.40 1.03 10 002241 歌尔声 学 26,612 955,370.80 1.02


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产 支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ,期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等, 暂不 参与 股指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等, 暂不 参与 国债期 货交 易。 长城久兆中小板 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 58,778.30 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,839.54 5 应收申 购款 250,468.73 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 311,086.57


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002183 怡 亚 通 2,706,583.88 2.88 重大事 项 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 的情 况。 长城久兆中小板 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长城久 兆中 小板 300 指 数分 级 长城久 兆稳 健指 数 长城久 兆积 极指 数 报告期 期初 基金 份额 总额 11,699,056.36 4,496,961.00 6,745,442.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 177,754,560.00 - - 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 117,041,220.10 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) -38,601,379.78 24,941,852.00 37,412,778.00 报告期 期末 基金 份额 总额 33,811,016.48 29,438,813.00 44,158,220.00 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 及不 定期 折 算 (上 折)调 整份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期基 金管 理人 持有本 基金 的份 额情 况无 变动, 于本 报告 期期 初及 期末均 未持 有本 基金 份额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1. 本 基金 设立 等相 关批 准 文件 2. 《 长城 久兆 中小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 3. 《 长城 久兆 中小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金托 管协议 》 4. 法 律意 见书 5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 7. 中 国证 监会 规定 的其 他 文件 长城久兆中小板 300 指数分级 2015 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


8.2 存 放地 点 广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅, 如有疑 问, 可向 本基 金管 理人长 城基 金管 理有限 公司 咨询 。 咨询电 话:0755-23982338 客户服 务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn