国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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国 联 安双 禧 中证 100 指 数分级 证 券投 资 基金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 : 二 〇一五 年七 月二十 一日国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 国联安双禧中证 100 指数分级
场内简称 双禧100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年4 月16 日
报告期末基金份额总额 751,271,878.25 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资, 通过严谨的数量化
管理和投资纪律约束, 力争保持基金净值收益率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 为投资者提供
一个投资中证100 指数的有效工具, 从而分享中国
经济中长期增长的稳定收益。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法, 进行被动式
指数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指
数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金力争保持基
金净值收益率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏
离度不超过0.35% ,年跟踪误差不超过4%, 以实现
对中证100 指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特
殊情况导致流动性不足时, 或因其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整, 并结合合理的投
资管理策略等, 最终使跟踪误差控制在限定的范围
之内。
业绩比较基准 95%×中证100 指数收益率 +5%×活期存款利率 (税
后)
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简
称
国联安双禧 A
中证100 指数
国联安双禧 B
中证100 指数
国联安双禧中
证100 指数
下属三级基金的场内简
称
双禧A 双禧B 双禧 100
下属三级基金的交易代
码
150012 150013 162509
报告期末下属三级基金
的份额总额
249,061,616.0
0 份
373,592,424.0
0 份
128,617,838.2
5 份 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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风险收益特征 双禧A: 低风险
低收益。
双禧B: 高风险
高收益。
双禧 100: 本基
金为被动投资
型指数基金, 具
有较高风险、 较
高预期收益的
特征, 其风险和
预期收益均高
于货币市场基
金和债券型基
金。
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年4 月1 日-2015 年6 月 30 日)
1. 本期已实现收益 501,614,110.93
2. 本期利润 176,941,555.14
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1891
4. 期末基金资产净值 1,249,960,577.91
5. 期末基金份额净值 1.664
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的
申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
7.77% 2.49% 8.04% 2.45% -0.27% 0.04%
注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年4 月16 日至2015 年6 月30 日)
注:1、 本基金业绩比较基准为 95%×中证100 指数收益率+5%×活期存款利率 (税
后) ;
2、 本基金基金合同于2010年4月16 日生效。 本基金建仓期自基金合同生效之日起
6个月,2010年10月15日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围
外,其他各项资产配置符合合同约定; 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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3、 本基金于2010年6 月18日已基本建仓完毕, 投资于标的指数成份股及备选成份
股的比例不低于基金资产净值90%,其他各项资产配置比例自该日起均符合基金
合同的约定。 由于2010 年10月15日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被
动未 达标,本基金已于2010年10月20日及时调整完毕;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基
金基
金经
理、 兼
任上
证大
宗商
品股
票交
易型
开放
式指
数证
券投
资基
金基
金经
理、 国
联安
上证
大宗
商品
股票
交易
2010-04-
16
-
13 年(自
2002 年
起)
黄欣先生, 伦敦经济学院会计
金融专业硕士,于 2002 年11
月加入兴业证券投资部任投
资分析员, 于 2003 年10 月加
入国联安基金管理有限公司,
历任产品开发部经理助理、 总
经理特别助理、 投资组合管理
部债券投资助理、 国联安德盛
精选股票证券投资基金及国
联安德盛安心混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2010
年4 月起担任国联安双 禧中证
100 指数分级证券投资基金基
金经理,2010 年 5 月至 2012
年9 月兼任国联安德盛 安心成
长混合型证券投资基金基金
经理,2010 年 11 月起兼任上
证大宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放
式指数证券投资基金基金经
理,2010 年 12 月起兼任国联
安上证大宗商品股票交易型
开放式指数证券投资基金联
接 基 金 基 金 经 理 ,2013 年 6
月起兼任国联安中证股债动国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
基金
经理、
国联
安中
证股
债动
态策
略指
数证
券投
资基
金基
金经
理
态策略指数证券投资基金基
金经理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ,本基 金管 理人严 格遵 守《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》、
《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、
法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 在严格
控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关
法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章, 制定并完善了 《国联安基金管
理有限公司公平交易制度》 (以下简称 “公平交易制度 ”) , 用以规范包括投资
授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定, 公平对待不同投
资组合, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方面均享有平
等机会; 在交易环节严格按照时间优先, 价格优先的原则执行指令; 如遇指令价
位相同或指令价位不同但市场条件都满足时, 及时执行交易系统中的公 平交易模
块; 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析; 对投资流
程独立稽核等。
本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少 的单边 交易 量未 发现有 超过该 证券 当日 成交量 5% 的情 况。 公 平交易 制度
总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常
交易行为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在宽松的货币政策支持之下, 过去 1 年股市经历了大幅度的上涨,2015 年2
季度, 股市先扬后抑, 季度末出现较大幅度的调整, 沪深 300 从最高点回调超过
15% ,创业板指回调超过 29%。从整个 2 季度 来看,沪深 300 指数上 涨 10.41%,
中证 100 指数上涨 8.36% 。从中证 100 指数的 各个板块表现来看,2 季度电力、
煤炭等行业表现较好,证券、保险、银行等行业表现较差。
依据基金合同的约定, 本基金始终保持较高的仓位, 采用完全复制的方法跟
踪中证100 指数,将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报 告期 末, 本基 金 份额净 值为 1.664 元 ,本报 告期 份额 净值 增 长率为
7.77% , 同期业绩比较基 准收益率为 8.04%。 本 报告期内, 日均跟踪偏 离度为 0.14% ,
年化跟踪误差为3.23% , 分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过
0.35% ,以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,174,465,069.56 93.36
其中:股票 1,174,465,069.56 93.36
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 70,616,457.68 5.61
7 其他各项资产 12,962,902.40 1.03
8 合计 1,258,044,429.64 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 3,757,715.40 0.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 8,178,500.00 0.65
E 建筑业 - - 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,936,215.40 0.95
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
60,620,762.25
4.85
C 制造业 333,073,246.57 26.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 38,520,305.66 3.08
E 建筑业 74,642,536.25 5.97
F 批发和零售业 10,771,506.00 0.86
G 交通运输、仓储和邮政业 37,600,406.75 3.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,812,945.51 1.91
J 金融业 537,401,858.08 42.99
K 房地产业 38,585,949.31 3.09
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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N 水利、环境和公共设施管理业 7,499,337.78 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,162,528,854.16 93.01
5.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 601318 中国平安 860,779 70,532,231.26 5.64
2 600036 招商银行
2,622,67
0
49,096,382.40 3.93
3 600016 民生银行
3,470,49
9
34,496,760.06 2.76
4 600030 中信证券
1,250,84
4
33,660,212.04 2.69
5 601166 兴业银行
1,816,71
8
31,338,385.50 2.51
6 600000 浦发银行
1,778,68
3
30,166,463.68 2.41
7 601988 中国银行
5,844,36
5
28,578,944.85 2.29
8 600837 海通证券
1,285,99
5
28,034,691.00 2.24
9 601766 中国中车
1,498,10
9
27,505,281.24 2.20
10 601328 交通银行
3,118,89
7
25,699,711.28 2.06
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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净值比例
(%)
1 600886 国投电力
550,000.
00
8,178,500.00 0.65
2 002353 杰瑞股份
84,284.0
0
3,737,995.40 0.30
3 300482 万孚生物 500.00 11,520.00 0.00
4 300483 沃施股份 500.00 8,200.00 0.00
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内, 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体中除 中国 平安、 中信
证券和海通证券外, 没有出现被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
中国平安 (601318) 的控股子公司中国平安财产保险股份有限公司 (以下简称 “平
安产险” ) 于2014 年8 月22 日收到中国保监会的 《行政处罚决定书》 , 对于平
安产险倒签单导致保费收入、 准备金等数据不真实违反 《保险法》 的行为处以罚
款, 对于平安产险未执行关于危险单位划分的内控制度与流程、 未加强内部管理
违反《保险公司管理规定》的行为处以警告并罚款。
中国平安 (601318) 的控 股子公司平安证券有限责任公司 (以下简称 “平 安证券” )
于2014 年12 月8 日收到中国证监会关于保荐书存在虚假记载的行为、 未审慎核
查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性的行为违反 《证券法》 的 《行政处
罚决定书》 , 对平安证券给予警告, 没收保荐业务收入 400 万元, 没收承销股票
违法所得2,867 万元,并处以 440 万元罚款。
中国平安 (601318) 的控股子公司中国平安财产保险股份有限公司 (以下简称 “平
安产险” ) 的北京分公司于 2015 年1 月12 日收到中国保监会的 《行政处罚决定
书》,平安产险北京分公司违反 了《健康保险管理办 法 》 , 被 处 以 警 告 并 罚 款 。
中国平安 (601318) 的控股子公司平安资产管理有限责任公司 (以下简称 “平安
资产”)于 2015 年 2 月 2 日收到中国保监会 的《行政处罚决定书》,平安资产国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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未谨慎处理投资计划事务的行为, 构成违规运用保险资金的违法行为, 被处以罚
款。
中信证券 (600030) 的 发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年1 月 19 日发布
公告称, 因存在为到期融资融券合约展期的问题被中国证监会采取暂停新开融资
融券客户信用账户3 个月的行政监管措施。
海通证券 (600837) 的 发行主体海通证券股份有限公司 于2015 年1 月 20 日发布
公告称, 因存在违规为到期融资融券合约展期的问题受到中国证监会暂停新开融
资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《基金合同》 和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中, 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 965,835.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,661.98
5 应收申购款 11,978,404.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,962,902.40
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600886 国投电力 8,178,500.00 0.65
重大事项
停牌
2 002353 杰瑞股份 3,737,995.40 0.30
筹划发行
股份购买
资产
§6
开放式 基金 份额变 动
单位:份
项目
国联安双禧A中证100
指数
国联安双禧B中证100
指数
国联安双禧中证
100指数
本报告期期初
基金份额总额
437,812,984.00 656,719,476.00 164,044,886.42
本报告期 基金
总申购份额
- - 153,437,527.37
减: 本报告期
基金总赎回份
额
- - 660,742,995.54
本报告期 基金
拆分变动份额
-188,751,368.00 -283,127,052.00 471,878,420.00
本报告期期末
基金份额总额
249,061,616.00 373,592,424.00 128,617,838.25
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 中国证监会批准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金发行及募集
的文件
2、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放 地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
8.3 查阅 方式
网址:www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 五年七 月二 十一日