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国泰小盘(160211)

国泰小盘:2015年第二季度报告查看PDF公告

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 
 第 1页共 14页
 
 
 
 
 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 
2015年第2季度报告 
2015年6月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 
 第 2页共 14页
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 国泰中小盘成长股票(LOF) 场内简称 国泰小盘 基金主代码 160211 交易代码 160211 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月19日 报告期末基金份额总额 178,506,202.41份 投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面 的中小盘股票。在有效控制风险的前提下,谋求基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展 趋势的预测分析,评价未来一段时间股票、债券市 场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 3页共 14页 的配置比例。其中,股票资产投资主要以具有较好 的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象, 采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。 业绩比较基准 本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数+45%× 天相小盘成长指数+20%×中证全债指数 风险收益特征 本基金是股票型基金,其长期平均风险和预期收益 率高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司,属 于高风险的证券投资基金品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年4月1日-2015年6月30日) 1.本期已实现收益 415,873,215.17 2.本期利润 145,071,956.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.5151 4.期末基金资产净值 418,615,715.88 5.期末基金份额净值 2.345 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 4页共 14页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 22.58% 3.18% 16.58% 2.24% 6.00% 0.94% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年10月19日至2015年6月30日) 注:本基金的合同生效日为2009年10月19日。本基金在六个月建仓期结束时,各 项资产配置比例符合合同约定。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 5页共 14页 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨飞 本基 金的 基金 经理、 国泰 金龙 行业 混合、 国泰 估值 优势 股票 (LOF ) 、国 泰成 长优 选股 票的 基金 经理 2015-05-11 - 7年 硕士研究生。2008 年 7 月至2009年8月在诺德 基金管理有限公司任助 理研究员,2009年9月 至2011年2月在景顺长 城基金管理有限公司任 研究员。2011年2月加 入国泰基金管理有限公 司,历任研究员、基金 经理助理。2014 年 10 月起任国泰金龙行业精 选证券投资基金的基金 经理,2015年3月起兼 任国泰估值优势股票型 证券投资基金(LOF)的 基金经理,2015年5月 起兼任国泰中小盘成长 股票型证券投资基金 (LOF)和国泰成长优选 股票型证券投资基金的 基金经理。 张玮 本基 金的 基金 经理 2009-10-19 2015-05-11 15年 硕士研究生。2000年11 月至2004年6月就职于 申银万国证券研究所, 任行业研究员。2004 年 7月至2007年3月就职 于银河基金管理有限公 司,历任高级研究员、 基金经理。2007年3月 加入国泰基金管理有限 公司,任国泰金鹰增长 基金的基金经理助理, 2008年5月至2015年5 月担任国泰金鹰增长证 券投资基金的基金经 理, 2009年4月至2009 年10月兼任国泰金盛封国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 6页共 14页 闭的基金经理,2009 年 10月至2015年5月兼任 国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)的 基金经理,2012年3月 至2015年5月兼任国泰 成长优选股票型证券投 资基金的基金经理。 2010年7月至2011年6 月任研究部副总监, 2011年6月至2014年3 月任研究部总监。2011 年6月至2012年2月兼 任公司投资副总监, 2012年2月至2014年3 月兼任公司投资总监, 2014年3月至2015年5 月任权益投资总监。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金 管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和 招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕 交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 7页共 14页 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度 A 股市场表现大幅震荡,前两月以创业板为代表的新兴行业涨幅巨 大,但6月份市场整体出现了大幅回调,创业板调整幅度更大。市场出现大幅调 整的主要原因是受监管层打击场外配资以及预期流动性宽松有变化造成的。 分行 业看,轻工制造、国防军工、纺织服装是涨幅排在前三的行业。 本基金在二季度加大了对低估值、低涨幅的医药生物与食品饮料个股的配 置,减持了前期涨幅大的计算机行业的个股,基金在二季度的超额收益与绝对收 益都比较明显。二季度末的组合基本集中在大科技、大制造、大健康等行业中估 值比较合理的个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2015年第二季度的净值增长率为22.58%,同期业绩比较基准收益 率为16.58%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,在降准、降息的背景下,流动性宽松得到稳定的预期;监管层 对场外配资的清理也基本接近尾声。市场经过大幅调整后,估值明显的降低,可 以在新兴行业中自下而上挑选出估值合理的成长股。行业配置上,继续看好新兴 行业,如医药生物、电子、机械等都是重点配置的行业。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 8页共 14页 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 393,103,140.67 80.86 其中:股票 393,103,140.67 80.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 92,177,022.70 18.96 7 其他资产 872,219.28 0.18 8 合计 486,152,382.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采矿业 -- C 制造业 274,061,955.86 65.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 --国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 9页共 14页 业 E 建筑业 6,240,956.04 1.49 F 批发和零售业 26,020,495.40 6.22 G 交通运输、仓储和邮政业 -- H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,729,981.37 12.60 J 金融业 -- K 房地产业 21,904,960.00 5.23 L 租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服务业 -- N 水利、环境和公共设施管理业 12,144,792.00 2.90 O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱乐业 -- S 综合 -- 合计 393,103,140.67 93.91 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002649 博彦科技 517,309 31,871,407.49 7.61 2 002104 恒宝股份 1,268,658 30,054,508.02 7.18 3 002551 尚荣医疗 666,273 28,909,585.47 6.91 4 002675 东诚药业 523,958 23,908,203.54 5.71 5 000150 宜华健康 392,000 21,904,960.00 5.23 6 300150 世纪瑞尔 1,565,959 20,858,573.88 4.98 7 600129 太极集团 693,394 18,874,184.68 4.51 8 600401 *ST海润 4,500,000 17,190,000.00 4.11 9 601313 江南嘉捷 827,107 15,475,171.97 3.70 10 603766 隆鑫通用 576,832 14,478,483.20 3.46 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 10页共 14页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的 研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资 产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 11页共 14页 法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除"*st 海润”公告其公 司违规情况外) , 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情况。 根据2015年4月24日上海证券交易所发布 《关于对海润光伏科技股份有限公司 股东、董事长兼总经理YANG HUAIJIN(杨怀进) 、股东江阴市九润管业有限公司、 江苏紫金电子集团有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》 ,上交所决定对 海润光伏科技股份有限公司股东、董事长兼总经理 YANG HUAIJIN(杨怀进)予 以公开谴责;对海润光伏科技股份有限公司股东江阴市九润管业有限公司、江苏 紫金电子集团有限公司和海润光伏科技股份有限公司董事李延人、任向东、吴益 善、张永欣、张正,独立董事洪冬平、金曹鑫、徐小平予以通报批评。对于上述 纪律处分,将抄报江苏省人民政府,并记入上市公司诚信档案。 本基金管理人此前投资*st海润股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充 分调研的基础上,按规定将该股票纳入本基金股票池,而后进行了投资,并进行 了持续的跟踪研究。 该情况发生后,本基金管理人就*st海润受处罚事件进行了及时分析和研究,认 为*st海润存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响, 对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研 究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 396,652.14 2 应收证券清算款 -国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 12页共 14页 3 应收股利 - 4 应收利息 10,269.13 5 应收申购款 465,298.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 872,219.28 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002649 博彦科技 31,871,407.49 7.61 重大事项 2 000150 宜华健康 21,904,960.00 5.23 重大事项 3 600401 *ST海润 17,190,000.00 4.11 非公开发 行 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 389,567,817.39 报告期基金总申购份额 38,357,160.69 减:报告期基金总赎回份额 249,418,775.67 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 178,506,202.41国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 13页共 14页 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 13,311,737.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 13,311,737.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例(%) 7.46 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于核准国泰金盛证券投资基金持有人大会决议的文件 2、金盛证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 3、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同 4、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议 5、报告期内披露的各项公告 6、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市 口大街1号院1号楼。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2015年第 2季度报告 第 14页共 14页 客户服务中心电话: (021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话: (021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日