工 银 瑞信 睿 智 中证 5 0 0 指 数 分级 证 券 投资
基 金 2 0 1 5 年 第 2 季 度 报告
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 一 日工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 5 年 7 月 1 7 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 4 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 工 银 中 证 5 0 0 指 数
场 内 简 称 工 银 5 0 0
交 易 代 码 1 6 4 8 0 9
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 1 月 3 1 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 9 , 1 4 2 , 3 4 8 . 1 0 份
投 资 目 标
采 用 指 数 化 投 资 ， 通 过 控 制 基 金 投 资 组 合 相 对 于 标 的 指 数 的 偏 离 度 ，
实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。 通 过 产 品 分 级 设 置 ， 为 不 同 份 额 投 资
者 提 供 具 有 差 异 化 收 益 和 风 险 特 征 的 投 资 工 具 。
投 资 策 略
本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重
构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进
行 相 应 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 （ 如 市 场 流 动 性 不 足 、 成 分 股 被 限 制 投
资 等 ） 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 运 用 其
他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 ， 追 求 尽 可 能 贴 近 目
标 指 数 的 表 现 。 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 ： 力 争 使 得 基 金 日
收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 日 收 益 率 偏 离 度 的 年 度 平 均 值 不 超 过 0 . 3 5 % ，
偏 离 度 年 化 标 准 差 不 超 过 4 % 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 5 0 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 商 业 银 行 税 后 活 期 存 款 利 率 × 5 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与
货 币 市 场 基 金 。 此 外 ， 本 基 金 作 为 指 数 型 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 策 略 ，
跟 踪 标 的 指 数 市 场 表 现 ， 目 标 为 获 取 市 场 平 均 收 益 ， 是 股 票 基 金 中
处 于 中 等 风 险 水 平 的 基 金 产 品 。 本 基 金 的 分 级 设 定 则 决 定 了 不 同 份
额 具 有 不 同 的 风 险 和 收 益 特 征 。 睿 智 A 份 额 具 有 低 风 险 、 低 预 期 收
益 的 特 征 ； 睿 智 B 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益 的 特 征 。工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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基 金 管 理 人 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 简 称 5 0 0 A 5 0 0 B 工 银 5 0 0
下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 1 5 0 0 5 5 1 5 0 0 5 6 1 6 4 8 0 9
下 属 分 级 基 金 报 告 期 末
基 金 份 额 总 额
3 , 5 8 6 , 6 5 8 . 0 0 份 5 , 3 7 9 , 9 8 8 . 0 0 份 3 0 , 1 7 5 , 7 0 2 . 1 0 份
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 5 年 4 月 1 日 － 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 2 4 , 3 5 1 , 2 1 1 . 8 4
2 . 本 期 利 润 1 2 , 7 7 8 , 1 5 2 . 8 6
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 2 8 0 8
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 8 1 , 7 7 5 , 8 3 6 . 7 1
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 2 . 0 8 9 2
注 ： （ 1 ） 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数 字 。
（ 2 ） “ 本 期 已 实 现 收 益 ” 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ； “ 本 期 利 润 ” 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 3 ） 本 基 金 在 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 （ 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年 度 除 外 ） 的 第 一 个 工 作 日 对
登 记 在 册 的 睿 智 中 证 5 0 0 份 额 、 睿 智 中 证 5 0 0 A 份 额 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 。 截 至 本 报 告 期 末
已 经 进 行 了 三 次 基 金 份 额 折 算 。
（ 4 ） 所 列 数 据 截 止 到 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 。
3 . 2 基金 净值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 1 9 . 0 8 % 2 . 8 3 % 2 1 . 7 0 % 2 . 7 5 % - 2 . 6 2 % 0 . 0 8 %工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 2 年 1 月 3 1 日 生 效 。
2 、 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 建 仓 期 为 六 个 月 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金
合 同 关 于 投 资 范 围 、 投 资 禁 止 行 为 与 限 制 的 规 定 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
为 9 0 % - 9 5 % ， 其 中 标 的 指 数 成 分 股 票 、 备 选 成 分 股 票 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 9 0 % ； 现 金 、 债
券 资 产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 5 % - 1 0 % ， 其 中 现 金
或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 。
3 . 3 其他 指标
无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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刘 伟 琳
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 4 年 1 0
月 1 7 日
- 5
中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博
士 ； 2 0 1 0 年 加 入 工 银 瑞 信 ，
历 任 金 融 工 程 分 析 师 、 投 资
经 理 助 理 、 投 资 经 理 ， 现 任
指 数 投 资 部 基 金 经 理 。 2 0 1 4
年 1 0 月 1 7 日 至 今 ， 担 任 工
银 深 证 1 0 0 指 数 分 级 基 金 基
金 经 理 ； 2 0 1 4 年 1 0 月 1 7
日 至 今 ， 担 任 工 银 沪 深 3 0 0
指 数 基 金 基 金 经 理 ； 2 0 1 4
年 1 0 月 1 7 日 至 今 ， 担 任 工
银 中 证 5 0 0 指 数 分 级 基 金 基
金 经 理 ； 2 0 1 5 年 5 月 2 1 日 ，
担 任 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指
数 分 级 基 金 基 金 经 理 。
4 . 2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、 招 募
说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 控
制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公平 交易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
为 了 公 平 对 待 各 类 投 资 人 ， 保 护 各 类 投 资 人 利 益 ， 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 》 、
《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章 ， 拟 定 了 《 公 平 交
易 管 理 办 法 》 、 《 异 常 交 易 管 理 办 法 》 ， 对 公 司 管 理 的 各 类 资 产 的 公 平 对 待 做 了 明 确 具 体 的 规 定 ，
并 规 定 对 买 卖 股 票 、 债 券 时 候 的 价 格 和 市 场 价 格 差 距 较 大 ， 可 能 存 在 操 纵 股 价 、 利 益 输 送 等 违 法
违 规 情 况 进 行 监 控 。 本 报 告 期 ， 按 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 原 则 ， 本 公 司 对 满 足 限 价 条 件 且 对 同
一 证 券 有 相 同 交 易 需 求 的 基 金 等 投 资 组 合 ， 均 采 用 了 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 进 行 操 作 ， 实 现 了 公
平 交 易 ； 未 出 现 清 算 不 到 位 的 情 况 ， 且 本 基 金 及 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间
未 发 生 法 律 法 规 禁 止 的 反 向 交 易 及 交 叉 交 易 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 3 次 。 投 资 组工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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合 经 理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易 ， 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 。
4 . 4 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩表 现的 说明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 日 均 偏 离 度 为 0 . 0 7 % ， 偏 离 度 年 化 标 准 差 为 2 . 0 3 % 。 本 基
金 跟 踪 误 差 产 生 的 主 要 来 源 是 ： 1 ） 申 购 赎 回 的 影 响 ； 2 ） 成 份 股 票 的 停 牌 ； 3 ） 指 数 中 成 份 股 票 的
调 整 等 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 为 1 9 . 0 8 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2 1 . 7 0 % 。
4 . 5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 将 继 续 按 照 基 金 合 同 的 要 求 ， 坚 持 指 数 化 投 资 策 略 ， 通 过
运 用 定 量 分 析 等 技 术 ， 分 析 和 应 对 导 致 基 金 跟 踪 误 差 的 因 素 ， 继 续 努 力 将 基 金 的 跟 踪 误 差 控 制 在
较 低 水 平 。
4 . 6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
本 基 金 在 报 告 期 内 没 有 触 及 2 0 1 4 年 8 月 8 日 生 效 的 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》
第 四 十 一 条 规 定 的 条 件 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 7 7 , 3 1 0 , 0 1 5 . 9 5 8 9 . 1 1
其 中 ： 股 票 7 7 , 3 1 0 , 0 1 5 . 9 5 8 9 . 1 1
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 , 9 7 9 , 8 7 8 . 3 4 6 . 8 9
7 其 他 资 产 3 , 4 6 4 , 0 3 1 . 0 5 3 . 9 9
8 合 计 8 6 , 7 5 3 , 9 2 5 . 3 4 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 指数 投资 按行 业分 类的股 票投 资组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 , 1 5 2 , 7 3 4 . 5 6 1 . 4 1
B 采 矿 业 2 , 0 7 0 , 7 7 5 . 7 5 2 . 5 3
C 制 造 业 4 5 , 3 3 6 , 2 1 7 . 0 0 5 5 . 4 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
2 , 2 8 9 , 6 4 9 . 2 0 2 . 8 0
E 建 筑 业 1 , 7 0 1 , 0 2 1 . 4 6 2 . 0 8
F 批 发 和 零 售 业 5 , 1 8 2 , 8 6 1 . 9 5 6 . 3 4
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 2 , 4 2 4 , 5 9 1 . 6 3 2 . 9 6
H 住 宿 和 餐 饮 业 8 9 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 1
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
4 , 3 0 6 , 3 4 1 . 3 7 5 . 2 7
J 金 融 业 6 2 2 , 7 4 8 . 7 0 0 . 7 6
K 房 地 产 业 5 , 4 6 9 , 2 8 9 . 6 0 6 . 6 9
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2 , 2 3 1 , 3 4 9 . 0 7 2 . 7 3
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 6 1 6 , 2 8 4 . 0 8 0 . 7 5
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 4 3 1 , 4 6 8 . 7 0 0 . 5 3
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 2 0 9 , 8 5 0 . 0 0 0 . 2 6
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 , 4 6 7 , 2 8 3 . 0 0 1 . 7 9
S 综 合 1 , 1 1 5 , 3 9 4 . 2 0 1 . 3 6
合 计 7 6 , 7 1 7 , 2 6 0 . 2 7 9 3 . 8 1
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
5 .2 .2 报告 期末 积极 投资 按行 业分 类的股 票投 资组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 - -
C 制 造 业 5 9 2 , 7 5 5 . 6 8 0 . 7 2
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生
产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技
术 服 务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管
理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服
务 业
- -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 5 9 2 , 7 5 5 . 6 8 0 . 7 2
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
5 .3 .1 报告 期末 指数投 资按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票投
资明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 1 0 , 8 7 3 7 9 5 , 3 5 9 . 9 5 0 . 9 7
2 6 0 0 9 7 8 宜 华 木 业 2 2 , 9 4 0 5 1 4 , 7 7 3 . 6 0 0 . 6 3
3 6 0 0 6 4 5 中 源 协 和 6 , 2 4 4 5 0 7 , 7 6 2 . 0 8 0 . 6 2
4 6 0 1 7 1 8 际 华 集 团 3 2 , 2 0 0 4 8 6 , 8 6 4 . 0 0 0 . 6 0
5 0 0 0 7 4 8 长 城 信 息 1 2 , 6 0 0 4 3 9 , 4 8 8 . 0 0 0 . 5 4
6 6 0 0 8 7 9 航 天 电 子 1 5 , 9 6 0 3 9 1 , 0 2 0 . 0 0 0 . 4 8
7 6 0 0 4 1 0 华 胜 天 成 1 1 , 1 4 9 3 8 3 , 0 7 9 . 6 4 0 . 4 7
8 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 8 , 5 1 0 3 7 2 , 7 3 8 . 0 0 0 . 4 6
9 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 8 , 4 0 0 3 7 0 , 2 7 2 . 0 0 0 . 4 5
1 0 6 0 0 8 8 1 亚 泰 集 团 2 8 , 3 0 0 3 5 9 , 6 9 3 . 0 0 0 . 4 4
5 .3 .2 报告 期末 积极投 资按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票投
资明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 3 8 , 1 0 0 2 3 5 , 8 3 9 . 0 0 0 . 2 9
2 6 0 0 0 7 8 澄 星 股 份 7 , 0 0 0 1 0 6 , 6 1 0 . 0 0 0 . 1 3
3 0 0 0 9 8 2 中 银 绒 业 2 2 , 1 7 7 1 0 2 , 9 0 1 . 2 8 0 . 1 3
4 0 0 2 2 2 6 江 南 化 工 7 , 0 0 0 9 2 , 2 6 0 . 0 0 0 . 1 1
5 6 0 0 3 3 3 长 春 燃 气 4 , 6 0 0 5 5 , 0 6 2 . 0 0 0 . 0 7工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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5 . 4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 . 5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 . 6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 . 8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 . 9 . 1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 。
5 . 9 . 2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 运 用 股 指 期 货 进 行 投 资 。
5 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 . 1 0 . 1 本期 国债 期货投 资政 策
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 运 用 国 债 期 货 进 行 投 资 。
5 . 1 0 . 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 投 资 ， 也 无 期 间 损 益 。
5 . 1 0 . 3 本期 国债 期货投 资评 价
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 运 用 国 债 期 货 进 行 投 资 。
5 .1 1 投资 组合 报告附 注
5 .1 1.1 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期被监 管部 门立案 调查 或在报 告编
制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处罚 的 投资 决策 程序说 明：
亚 泰 集 团 ：
违 规 行 为 ： 近 日 ， 公 司 的 控 股 子 公 司 — — 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 收 到 吉 林 省 物 价 局工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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《 行 政 处 罚 决 定 书 》 （ 吉 省 价 处 〔 2 0 1 4 〕 9 号 ） ， 国 家 发 展 改 革 委 会 同 吉 林 省 物 价 局 对 吉 林 亚 泰 集
团 水 泥 销 售 有 限 公 司 2 0 1 1 年 与 具 有 竞 争 关 系 的 经 营 者 达 成 并 实 施 价 格 垄 断 协 议 的 行 为 进 行 了 调
查 。
处 分 措 施 ： 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 反 垄 断 法 》 第 四 十 六 条 、 第 四 十 九 条 以 及 《 中 华 人 民 共 和
国 行 政 处 罚 法 》 第 二 十 七 条 的 规 定 ， 责 令 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 停 止 与 具 有 竞 争 关 系 的
经 营 者 达 成 并 实 施 价 格 垄 断 协 议 的 行 为 ， 对 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 处 以 2 0 1 2 年 度 销 售 额
3 0 . 0 2 亿 元 2 % 的 罚 款 6 , 0 0 4 万 元 ， 占 公 司 2 0 1 3 年 度 经 审 计 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 的 2 0 . 4 2 %
（ 已 扣 除 少 数 股 东 损 益 ） 。
5 . 1 1 . 2 本基 金投 资的前 十名 股票未 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5 . 1 1 . 3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 3 1 , 0 2 9 . 1 4
2 应 收 证 券 清 算 款 3 , 0 0 6 , 4 6 2 . 4 9
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 5 3 3 . 5 6
5 应 收 申 购 款 4 2 5 , 0 0 5 . 8 6
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 , 4 6 4 , 0 3 1 . 0 5
5 .1 1.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 。
5 .1 1.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
5 . 1 1 . 5 . 1 报告 期末 指数 投资 前十 名股 票中存 在流 通受限 情况的 说明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 7 9 5 , 3 5 9 . 9 5 0 . 9 7 重 大 事 项
2 6 0 0 9 7 8 宜 华 木 业 5 1 4 , 7 7 3 . 6 0 0 . 6 3 重 大 事 项
3 6 0 0 6 4 5 中 源 协 和 5 0 7 , 7 6 2 . 0 8 0 . 6 2 重 大 事 项
4 6 0 1 7 1 8 际 华 集 团 4 8 6 , 8 6 4 . 0 0 0 . 6 0 重 大 事 项
5 0 0 0 7 4 8 长 城 信 息 4 3 9 , 4 8 8 . 0 0 0 . 5 4 重 大 事 项
6 6 0 0 8 7 9 航 天 电 子 3 9 1 , 0 2 0 . 0 0 0 . 4 8 重 大 事 项
7 6 0 0 4 1 0 华 胜 天 成 3 8 3 , 0 7 9 . 6 4 0 . 4 7 重 大 事 项工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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8 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 3 7 0 , 2 7 2 . 0 0 0 . 4 5 重 大 事 项
5 . 1 1 . 5 . 2 报告 期末 积极 投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况的 说明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 2 3 5 , 8 3 9 . 0 0 0 . 2 9 重 大 事 项
2 6 0 0 0 7 8 澄 星 股 份 1 0 6 , 6 1 0 . 0 0 0 . 1 3 重 大 事 项
3 0 0 0 9 8 2 中 银 绒 业 1 0 2 , 9 0 1 . 2 8 0 . 1 3 重 大 事 项
4 0 0 2 2 2 6 江 南 化 工 9 2 , 2 6 0 . 0 0 0 . 1 1 重 大 事 项
5 6 0 0 3 3 3 长 春 燃 气 5 5 , 0 6 2 . 0 0 0 . 0 7 重 大 事 项
5 .1 1.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
无 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 5 0 0 A 5 0 0 B 工 银 5 0 0
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 8 3 3 , 2 6 2 . 0 0 2 , 7 4 9 , 8 9 4 . 0 0 3 5 , 2 0 7 , 6 8 1 . 3 6
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 6 1 , 8 1 4 , 7 8 0 . 4 0
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 6 2 , 4 6 3 , 2 6 9 . 6 6
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ）
1 , 7 5 3 , 3 9 6 . 0 0 2 , 6 3 0 , 0 9 4 . 0 0 - 4 , 3 8 3 , 4 9 0 . 0 0
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 5 8 6 , 6 5 8 . 0 0 5 , 3 7 9 , 9 8 8 . 0 0 3 0 , 1 7 5 , 7 0 2 . 1 0
注 ： 1 . 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 及 定 期 折 算 调 整 份 额 ， 报 告 期 末 基 金
份 额 总 额 为 三 级 份 额 之 和 ；
2 . 本 基 金 每 年 折 算 一 次 ， 截 至 本 报 告 期 末 ， 已 进 行 折 算 3 次 ；
3 . 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ；
4 . 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 . 1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
无 。工银瑞信睿智中证 5 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第 2 季度报告
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7 . 2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 以 2 0 1 5 年 1 月 5 日 为 份 额 折 算 基 准 日 对 本 基 金 工 银 5 0 0 份 额 以 及 工 银 5 0 0 A 份 额 办 理
了 定 期 份 额 折 算 业 务 。
2 0 1 5 年 3 月 2 日 基 金 管 理 人 刊 登 公 告 ， 经 与 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致 ， 决
定 自 2 0 1 5 年 3 月 3 日 起 将 工 银 瑞 信 睿 智 中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ）
稳 健 收 益 类 份 额 （ 代 码 ： 1 5 0 0 5 5 ） 的 场 内 简 称 由 “ 工 银 5 0 0 A ” 更 名 为 “ 5 0 0 A ” ； 本 基 金 积 极 收 益
类 份 额 （ 代 码 ： 1 5 0 0 5 6 ） 的 场 内 简 称 由 “ 工 银 5 0 0 B ” 更 名 为 “ 5 0 0 B ” 。 对 基 金 份 额 持 有 人 无 实 质
性 影 响 ， 不 需 召 开 基 金 持 有 人 大 会 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 工 银 瑞 信 睿 智 中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ；
2 、 《 工 银 瑞 信 睿 智 中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 工 银 瑞 信 睿 智 中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ；
5 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ；
6 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 。
9 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 。
9 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 也 可 在 支 付 工 本 费 后 ， 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
