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国企改B(150210)

国企改B:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
富 国 中 证 国 有 企业 改 革 指 数 分 级证 券 投 资 基 金 
二 0 一五年第 2 季度报告 
 
2015 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:


2015 年 07 月 21 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管 人中 国农业 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ,于 2015 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年4 月1 日起至 2015 年6 月30 日止。


2 §2


基 金产 品概况 基金简称 富国中证国企改指数分级 场内简称 国企改革 基金主代码 161026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年12 月17 日 报告期末基金份 额总额 63,248,754,051.15 投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 紧 密 跟 踪 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内,年 跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资 , 依 托 富 国 量 化 投 资 平 台 , 利 用 长 期 稳 定 的 风 险 模 型 和 交 易 成 本 模 型 , 按 照 成 份 股 在 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资组合,以拟 合、跟踪 中证国有企业 改革指数 的收益表现,并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内。 业绩比较基准 95% × 中 证国 有企 业 改革 指 数收 益 率+5% ×银 行 人民 币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益的 特征。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 富国国企改革 A 份 额 具 有 低 预 期 风 险 、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 富 国 国 企 改革B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的 基金简称 国企改 A 国企改 B 富 国 中 证 国 企 改 指 数 分级 下属分级基金场 内简称 国企改 A 国企改 B 国企改革 下属分级基金的 交易代码 150209 150210 161026 报告期末下属 分 级 基金的份额总 额 (单位:份) 20,844,445,601.50 20,844,445,601.50 21,559,862,848.15 下属分级基金的 风险收益特征 富 国 国 企 改 革 A 份 额 具 有 低 预 期 风险、 预期收益相 对稳定的特征。 富 国 国 企 改 革 B 份 额 具 有 高 预 期 风险、 预期收益相 对较高的特征。 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险、 较 高预期收益的特征。


3 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标































































































单位: 人民 币 元 主要财务指标 报告期(2015 年04 月01 日-2015 年 06 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 1,274,993,571.63 2. 本期 利润 -3,760,604,451.76 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1437 4. 期末 基金 资产 净值 56,044,239,485.26 5. 期末 基金 份额 净值 0.886 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 18.98% 2.70% 19.38% 2.70% -0.40% 0.00% 注:过去三个月指 2015 年4 月1 日-2015 年6 月30 日 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较


4 注:1.截止日 期为 2015 年6 月30 日, 本基金自基金合同生效日至披露日不满一 年。


2. 本基金于 2014 年 12 月 17 日成立,建仓期 6 个月,从 2014 年 12 月 17 日至 2015 年6 月16 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


3.3 其 他指 标 其他指标 报告期末(2015 年06 月30 日) 国企 改A 与 国企 改 B 基金 份额配 比 1:1 期末国 企 改 A 份 额参 考净 值 1.006 期末国 企 改 A 份 额累 计参 考净值 1.031 期末国 企 改 B 份 额参 考净 值 0.766 期末国 企 改 B 份 额累 计参 考净值 1.908 2015 年富 国国 企改A 的 预 计年收 益率 5.75% §4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本基金 基金 经理兼 任量 化投资 总 监、富 国上 2015-04-15


9 年 博士 , 曾 任富 国基 金管 理 有限 公司研 究员 、 富国 沪深300 增 强证券投资基金基金经理助 理; 2011 年 3 月起 任上 证 综指 5 证综指 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金联 接基 金、上 证综 指交易 型开 放式指 数证 券投资 基 金、富 国创 业板指 数分 级证券 投资 基金、 富国 中证军 工指 数分级 证券 投资基 金、 富国中 证移 动互联 网指 数分级 证券 投资基 金、 富国中 证全 指证券 公司 指数分 级证 券投资 基 金、富 国中 证银行 指数 分级证 券投 资基金 基金 经理 交易型开放式指数证券投资 基金 、 富 国上 证综 指交 易 型开 放式指数证券投资基金联接 基金基 金经 理 , 2013 年9 月起 任富国创业板指数分级证券 投资基 金基 金经 理 ,2014 年4 月起任富国中证军工指数分 级证券投资基金基金经理, 2015 年4 月起 任富 国中 证 移动 互联网指数分级证券投资基 金、 富国 中证 国有 企业 改 革指 数分级证券投资基金基金经 理,2015 年 5 月起 任富 国 中证 全指证券公司指数分级证券 投资基 金 、 富 国中 证银 行 指数 分级证 券投 资 基 金基 金经 理; 兼任量 化投 资总 监 。 具 有 基金 从业资 格。 张圣贤 本基金 基金 经理兼 任富 国中证 军工 指数分 级证 券投资 基 金、富 国中 证新能 源汽 车指数 分级 证券投 资基 金基金 经理 2015-06-05


8 年 硕士, 自 2007 年 7 月至 2015 年3 月任 上海 申银 万国 证 券研 究所有 限公 司分 析师 ; 自 2015 年 3 月至 2015 年 6 月 任 富国 基金管理有限公司基金经理 助理 ; 2015 年6 月 起任 富 国中 证军工指数分级证券投资基 金、 富国 中证 国有 企业 改 革指 数分级 证券 投资 基金 、 富 国中 证新能源汽车指数分级证券 投资基 金基 金经 理 。 具 有 基金 从业资 格。 章椹元 本基 金 前任 基金经 理 2014-12-17 2015-05-13 7 年 硕士, 自 2008 年 7 月至 2011 年5 月在 建信 基金 管理 有 限责 任公司 任研 究员 助理 、 初 级研 究员、 研究 员; 自 2011 年 5 6 月至2013 年12 月 在富 国 基金 管理有限公司任基金经理助 理, 自 2013 年 12 月至 2015 年5 月任 富国 创业 板指 数 分级 证券投 资基 金基 金经 理 ,2014 年 4 月至 2015 年 5 月 任 富国 中证军工指数分级证券投资 基金基 金经 理 , 2014 年9 月至 2015 年5 月任 富国 中证 移 动互 联网指数分级证券投资基金 基 金 经 理 ,2014 年 12 月至 2015 年5 月任 富国 中证 国 有 企 业改革指数分级证券投资基 金 基 金 经 理,2015 年 3 月至 2015 年5 月任 富国 中证 全 指证 券公司指数分级证券投资基 金、 中证 新能 源汽 车指 数 分级 证券投 资基 金基 金经 理 ,2015 年 4 月至 2015 年 5 月 任 富国 中证银行指数分级证券投资 基金。 具有 基金 从业 资格 。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中证国有企业改革指数分级证券 投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共 和国证券法》 、 《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》 以及 其它有关法律法规的规定, 本 着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的 增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各 组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 7 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行 为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出 现10 次同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析 自 2014 年四季度以来 ,央行连续降息带来的流动性宽松,叠加金融改革、 经济转型降低风险溢价等因素促使居民的大量资产配置行为发生改变, 股市替代 房地产 ,成为 居民 资产 配置的 首选。4、5 月 份,在 股市财 富效 应的 驱动下 ,股 8 市新增开户数大幅增加,资金加速流入 A 股市 场,上证综指最高达到 5178 点, 创业板指数持续创出新高,最高达到 4037 点 。进入 6 月中旬以后, 随着市场去 杠杆, 部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌, 从而引发 “ 下跌—杠杆平仓—下 跌 ”的负向循环, 上证综指自高点快速回落超过 15%, 创业板指数自高点快速回 落近 30% 。回顾 2015 年二季度,在场内券商融资及场外配资等杠杆资金的作用 下,A 股市场出现了大幅波动, 特别是 6 月份以后主要指数日最高振幅超过 10% 。 总体来看,中证国企改革指数二季度整体上涨 20.34%。 在投资管理上, 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略, 采用量化 和人工管理相结合的方法, 处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 本基 金在报告期内遇到多次大额申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本, 我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期, 本基金净值增长率 18.98% , 同期业绩比较 基准收益率为19.38% 。 4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投 资 50,883,481,285.46 88.87 其中: 股票 50,883,481,285.46 88.87 2


固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3


贵金属 投资 - - 4


金融衍 生品 投资 - - 5


买入返 售金 融资 产 - - 其中:买 断式回 购的买 入 返售 金 融资产 - - 6


银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,930,021,495.36 10.36 7


其他资 产 442,042,278.93 0.77 8


合计 57,255,545,059.75 100.00


9 5.2 报 告期 末 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 250,463,743.54 0.45 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 240,380.00 - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 250,704,123.54 0.45 5.3 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,627,290,360.62 2.90 C 制造业 21,529,490,884.02 38.42 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,674,747,170.46 2.99 E 建筑业 2,563,341,041.88 4.57 F 批发和 零售 业 4,693,414,441.81 8.37 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,035,654,622.78 5.42 H 住宿和 餐饮 业 187,617,015.40 0.33 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,834,015,900.83 6.84 J 金融业 5,533,720,465.40 9.87 K 房地产 业 1,703,589,657.42 3.04 L 租赁和 商务 服务 业 1,973,257,166.33 3.52 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - -


10 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,915,538,237.01 3.42 S 综合 361,100,197.96 0.64 合计 50,632,777,161.92 90.34 5.4 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 5.4.1 报告期末 指数投资按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股 票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000768 中航飞 机 42,938,800 1,871,272,904.00 3.34 2 601328 交通银 行 212,409,773 1,750,256,529.52 3.12 3 601989 中国重 工 104,755,285 1,550,378,218.00 2.77 4 601669 中国电 建 132,891,080 1,506,984,847.20 2.69 5 000728 国元证 券 38,133,018 1,448,292,023.64 2.58 6 600050 中国联 通 195,931,606 1,436,178,671.98 2.56 7 600637 东方明 珠 29,621,796 1,246,485,175.68 2.22 8 600839 四川长 虹 119,516,660 1,176,043,934.40 2.10 9 601106 中国一 重 84,635,226 1,024,932,586.86 1.83 10 600009 上海机 场 31,175,819 988,273,462.30 1.76 5.4.2 报告期末 积极投资按公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600872 中炬高 新 11,584,817 250,463,743.54 0.45 2 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.00 5.5 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前 十名 资 产 支持证 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


11 5.8 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃 的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 5.11 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.11.1 本 期国 债期货 投资 政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.11.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12 投 资组 合报告 附注 5.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


12 5.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 报告期内本 基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.12.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保 证金 6,971,022.68 2 应收证 券清 算款 49,004,018.95 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,081,608.13 5 应收申 购款 384,985,629.17 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 442,042,278.93 5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本基金本报告期末前十名指数股票中未持有流通受限的股票。 5.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600872 中炬高 新 250,463,743.54 0.45 筹划重 大事 项 5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。


13 §6


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 项目 国企 改 A 国企 改 B 富国中 证国 企改 指数 分级 报告期 期初 基金 份额 总额 2,849,600,684.00 2,849,600,684.00 4,708,033,361.34 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 58,455,812,435.63 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 - - 14,306,862,856.56 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份额 减少 以“-” 填列 ) 17,994,844,917.50 17,994,844,917.50 -27,297,120,092.26 报告期 期末 基金 份额 总额 20,844,445,601.50 20,844,445,601.50 21,559,862,848.15 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 §7


基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位:份 报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 50,001,250.00 报告 期 期间 买入/申 购总 份 额 29,167,599.77 报告 期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告 期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 79,168,849.77 报告 期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) 0.13 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 单位:份 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 (份) 交易金 额 (元) 适用费 率 1 份额折 算 2015-05-26 29,167,599.7 7 - - 合计


29,167,599.7 7 -


§8


备 查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会批 准设 立富国 中证 国有企 业改 革指数 分级 证券投 资基 金的文 件 2、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同


14 3、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金托管协议 4、中国证 监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存 放地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 8.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686、4008880688 (全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2015 年07 月21 日