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瑞和小康(150008)

瑞和小康:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 
 
 第 1 页 共 13 页 
 
 
国投 瑞银瑞和沪 深300 指数 分级证券投 资基金 
 
2015 年第2 季度 报告 
 
2015年06 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基 金管 理人:国投 瑞银基金管 理有限公司


























基 金托 管人:中国 工商 银行股 份有限公司


























报 告送 出日期:2015 年07 月21 日


国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 2 页 共 13 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2


基金产品 概况 基金简称 国投瑞银沪深300指数分级 基金主代码 161207 基金运作方式 契约型开放式。 基金合同生效日 2009 年10月14日 报告期末基金份额总额 106,388,652.18 份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实 现对沪深300 指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较 基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内,年跟踪 误差控制在4% 以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资 策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组 合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应 地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、 增发等行为时, 或者因特殊情况 (如股权分置改革等) 导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理 人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件 国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 3 页 共 13 页 允许的情况 下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以 有效控制基金的跟踪误差。 业绩比较基准 95% ×沪深300指数收益率+5% ×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品 种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞和沪深 300 指数 国投瑞银瑞和 小康沪深300指 数 国投瑞银瑞和 远见沪深300指 数 下属分级基金的场内简称 瑞和300 瑞和小康 瑞和远见 下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009 报告期末下属分级基金的份 额总额 47,233,960.18 份 29,577,346.00 份 29,577,346.00 份 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年04月01日-2015 年06月30日) 1. 本期已实现收益 51,715,810.35 2. 本期利润 30,479,418.59 3. 加权平均基金份额本期利润 0.2389 4. 期末基金资产净值 187,648,637.34 5. 期末基金份额净值 1.7640 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如基金申购赎回费、 基金转 换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较


国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 4 页 共 13 页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 11.15% 2.56% 9.99% 2.48% 1.16% 0.08% 注:1 、 本基金是以沪深300 指数为标 的指数的被动式指数型基金, 对沪深300 指数成 份股和备选成份 股的配置不低于80% , 故 以95% ×沪深300 指数收益 率+5% ×银 行同业存款利率作为本基金业绩比较 基准。 2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益率 变动的比较 国投瑞银沪深300 指数分级 基金基准 2009-10-14 2010-08-04 2011-06-02 2012-03-26 2013-01-14 2013-11-13 2014-09-02 2015-06-30 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.91% , 权证投资占基金净 值比例0% , 债券投资占基金净值比例0% ,现金 和到期日不超过1 年的政 府债券占基金净值比例 4.66% ,符合 基金合同的相关规定。 §4


管理人报 告 4.1 基金 经理( 或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 殷瑞飞 本基金基金 经理 2013年10月 26日 - 8 中国籍, 博士, 具有基 金从业资格。 曾任职于 国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 5 页 共 13 页 汇添富基金管理有限 公司。2011年6月加入 国投瑞银。 现任国投瑞 银瑞和沪深300指数分 级基金、 国投瑞银金融 地产交易型开放式指 数基金和国投瑞银中 证资源指数基金 (LOF )基 金经理。 注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义遵从行业协会 《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 在报告期内, 本基金管 理人遵守 《 证券法》 、 《证券投资基金法》 及 其系列法规 和 《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期 内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过对投资交易 行为的监控、 分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形成了有效的公平交易体系。 本报告 期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行, 未发现存在违反公平 交易原则的现象。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。 4.4 报告 期内基 金的投资策 略和运作分 析 基金投资操作上, 作为指数基金, 投资操作以严格控制跟踪误差为主, 研究应对 成 分股调整、 成分股停牌替代等机会成本、 同时密切关注基金日常申购、 赎回带来的影响 及市场出现的结构性机会。


国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 6 页 共 13 页 4.5 报告 期内基 金的业绩表 现 截止报告期末,本基金份额净值为1.7640元,本报告期份额净值增长率为11.15% , 同期业绩比较基准收益率为9.99% ,基金净值增长率高于业绩基准收益率,主要受报告 期内基金的申购赎回活动、指数成分股的调整等综合因素的影响。 报告期内, 日均跟踪误差为0.10% , 年化跟踪误差为1.61% , 符合基 金合同约定的跟 踪误差不超过0.35% 以及4.0% 的限制。 4.6 报告 期内基 金持 有人数 或基金资产 净值预警说 明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 展望三季度, 经济预计依然呈下行走势, 货币政策引导利率进一步下行, 大类资产 配置中仍然有利于股权投资, 在相对有利的宏观和流动性环境下, 权益类指数型基金的 表现值得关注。 §5


投资组合 报告 5.1 报告 期末基 金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 178,090,987.99 93.28 其中:股票 178,090,987.99 93.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - -


国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 7 页 共 13 页 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 8,737,840.18 4.58 8 其他各项资产 4,083,187.34 2.14 9 合计 190,912,015.51 100.00 5.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合 5.2.1 报告期末 (指数投资 )按行业分 类的股票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 347,738.26 0.19 B 采矿业 7,730,858.82 4.12 C 制造业 61,049,862.33 32.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 7,725,542.32 4.12 E 建筑业 8,265,733.75 4.40 F 批发和零售业 4,785,311.24 2.55 G 交通运输、仓储和邮政业 7,335,674.24 3.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,186,417.95 4.36 J 金融业 56,618,715.20 30.17 K 房地产业 7,315,787.92 3.90 L 租赁和商务服务业 1,474,637.02 0.79 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,166,549.23 0.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 161,654.86 0.09 R 文化、体育和娱乐业 3,898,214.28 2.08 S 综合 400,855.13 0.21 合计 176,463,552.55 94.04


国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 8 页 共 13 页 5.2.2 报告期末 (积极投资 )按行业分 类的股票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 120,102.95 0.06 C 制造业 1,031,485.30 0.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 81,791.19 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 394,056.00 0.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,627,435.44 0.87 5.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细 5.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%)


国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 9 页 共 13 页 1 601318 中国平安 67,943 5,567,249.42 2.97 2 600036 招商银行 231,786 4,339,033.92 2.31 3 601328 交通银行 454,826 3,747,766.24 2.00 4 601818 光大银行 678,559 3,637,076.24 1.94 5 600016 民生银行 304,700 3,028,718.00 1.61 6 601166 兴业银行 160,217 2,763,743.25 1.47 7 600030 中信证券 98,528 2,651,388.48 1.41 8 600000 浦发银行 153,551 2,604,224.96 1.39 9 600837 海通证券 101,309 2,208,536.20 1.18 10 601766 中国南车 114,734 2,106,516.24 1.12 5.3.2 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000869 张


裕A 13,100 639,149.00 0.34 2 002400 省广股份 15,600 394,056.00 0.21 3 600664 哈药股份 21,500 258,860.00 0.14 4 002429 兆驰股份 10,347 133,476.30 0.07 5 600395 盘江股份 7,645 120,102.95 0.06 5.4 报告 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.5 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.6 报 告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排名的前 十名资产支 持证券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。


国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告 期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 5.10.1 本期国债 期货投资政 策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期 没有被监管 部门立案调 查的, 在报 告编 制日 前一年内未 受到公开谴 责、处罚。 5.11.2 基金投 资的前十名 股票均属于 基金合同规 定备选股票 库之内的股 票。 5.11.3 期末其他 各项资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 114,417.69 2 应收证券清算款 3,864,721.45 3 应收股利 - 4 应收利息 1,950.58 5 应收申购款 102,097.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,083,187.34 5.11.4 报告期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明 细 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明 5.11.5.1 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明


国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 11 页 共 13 页 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积 极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产 净值比例(% ) 流通受限情况 说明 1 600395 盘江股份 120,102.95 0.06 重大事项停牌 注: 5.11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分 本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券, 未从二级市场主动投资 分离交易可转债附送的权证, 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规 定。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 项目 国投瑞银瑞和 沪深300指数 国投瑞银瑞和 小康沪深300指 数 国投瑞银瑞和 远见沪深300指 数 本报告期期初基金份额总额 66,082,596.25 43,755,828.00 43,755,828.00 报告期期间基金总申购份额 38,613,756.90 90,800.00 90,800.00 减:报告期期间基金总赎回份额 57,462,392.97 14,269,282.00 14,269,282.00 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“- ”填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 47,233,960.18 29,577,346.00 29,577,346.00 注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。 §7 基 金管理人 运用固有资 金投资本基 金情况 7.1 基金 管理人 持有本基金 份额变动情 况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,508,107.52 报告期期间买入/ 申购总份额 - 报告期期间卖出/ 赎回总份额 -


国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 12 页 共 13 页 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,508,107.52 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(% ) 7.06 注: 本报告期内本基金管理人持有份额为瑞和沪深300 基金份 额, 未持有本基金瑞和小康和瑞和远见 份额。 7.2 基金 管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细 本报告期 无本基金管理人运用固有资金投资本基金交易的情况。 §8


影响投资 者决策的其 他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的东方园林 (证券代码002310 ) 进行估值调整, 指定媒体公告时间为2015年6月27日。 2. 基金管理人对本基金持有的电广传媒 (证券代码000917) 进行估值调整, 指定媒 体公告时间为2015年6月26日。 3. 基金管理人对本基金持有的云南铜业 (证券代码000878) 、 杰瑞股份 (证券代码 002353 )进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年6月20日。 4. 基金管理人对本基金持有的招商地产 (证券代码000024) 进行估值调整, 指定媒 体公告时间为2015年6月12日。 5. 基金管理人对本基金持有的网宿科技 (证券代码300017) 进行估值调整, 指定媒 体公告时间为2015年6月11日。 6. 基金管理人对本基金持有的广汇能源 (证券代码600256) 进行估值调整, 指定媒 体公告时间为2015年6月6日。 7. 基金管理人对本基金持有的比亚迪 (证券代码002594)、奥飞动漫(证券代码 022292 )、亿利能源(证券代码600277 )进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年6 月3 日。 8.报告期内基金管理人对本基金持有的城投控股 (证券代码600649 ) 进行估值调整, 指定媒体公告时间为2015年6月2日。 9. 报告期内基金管理人对本基金持有的 中国国旅 (证券代码601888 ) 进行估值调整, 指定媒体公告时间为2015年5月27日。 10. 报告期内基金管理人对本基金持有的 兆驰股份(证券代码002429 )进行估值调 整,指定媒体公告时间为2015年5月26日。 11.报告期内基金管理人对本基金持有的金螳螂(证券代码002081 )进行估值调整, 指定媒体公告时间为2015年5月23日。 12.报告期内基金管理人对本基金持有的方大炭素 (证券 代码600516 ) 和中国南 车 ( 证 国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年第2 季度 报告 第 13 页 共 13 页 券代码601766)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年5月22日。 13. 报告期内基金管理人对本基金持有的 紫金矿业(证券代码601899 )进行估值调 整,指定媒体公告时间为2015年4月28日。 14. 报告期内基金管理人对本基金持有的 铜陵有色(证券代码000630 )进行估值调 整,指定媒体公告时间为2015年4月23日。 15.报告期内基金管理人对本基金持有的招商银行 (证券代码600036 ) 进行估值调整, 指定媒体公告时间为2015年4月8日。 §9


备查文件 目录 9.1 备查 文件目 录 《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2009]865 号) 《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函 [2009]666 号) 《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》


《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第二季度报告原文 9.2 存放 地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址:http://www.ubssdic.com 9.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:400-880-6868 国投 瑞银基金管 理有限公司 二〇 一五年七月 二十一日