长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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长盛同庆中证 800 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）
（原长盛同庆中证 800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ）
2015 年第2 季 度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 7 月 21 日
长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月20 日 复核了本
报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金 （LOF） 由长盛同庆中证 800 指 数分级证券投资基金分
级运作期到期转型而成。长盛同庆中证 800 指 数分级证券投资基金于 2012 年5 月22 日起进入三
年分级运作期。在分级运作期内，长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金分为长盛同庆份额、
同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额三类风 险收益特征不同的份额进行运作。 上述分级运作期于 2015
年 5 月21 日 到期。 根据 《长盛同庆中证 800 指数 分级证券 投资基金基金合同》 的约定， 在分级运
作期到期后，同庆 800A 份额和同庆 800B 份额转换 为长盛同庆（LOF ）份额 ，长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基金于2015 年5 月22 日变更 为非分级的指数型基金， 基金名称相应变更为 “长
盛同庆中证 800 指数型证 券投资基金 （LOF ） ”。 变更后， 基金的投资管理程序、 投资策略、 投资
理念、投资范围不变。就前述基金变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及本基金基金合
同约定履行相关备案手续。）
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年5 月22 日 （基金合 同生效日） 起至 6 月30 日止 （注： 长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基金 自 2015 年4 月 1 日起至2015 年5 月21 日止）。
§2 基 金 产 品 概 况 （ 转 型 后 ）
基金简称 长盛同庆中证 800 指数 （LOF ）
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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基金合同生效日 2015 年 5 月22 日
报告期末基金份额 总额 439,704,186.13 份
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对中证 800 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样
本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标
的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优
化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比 较
基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% ，且年化 跟踪误差小于 4%的
投资目标。
业绩比较基准 95%× 中证 800 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§2 基 金 产 品 概 况 （ 转 型 前 ）
基金简称 长盛同庆中证 800 分级
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月12 日
报告期末基金份额总额 542,268,490.78 份
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对中证 800 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样
本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标
的指数整体的相关性， 通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优
化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% ，且年化 跟踪误差小于 4%的
投资目标。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红
等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 指数的效
果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以根据市场情况，采取合理措施，在 合理期限内进行适当的处
理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金将在
基金合同生效 3 个月内 使投资组合比例达到基金合同的相关规定。
业绩比较基准 95%× 中证 800 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率（税后） 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金简称 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B
长盛同庆中证 800
分级
下属分级场内简称 同庆 A 同庆 B 长盛同庆
下属分级基金交易代码 150098 150099 160806
下属分级基金报 告期末
基金份额总额
0.00 份 0.00 份 542,268,490.78 份
下属分级基金的风险收
益特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收益
较高风险、 较高预期
收益
注： 转型前报告期末指：2015 年 5 月 21 日。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标 （ 转 型 后）
单位：人民币元
主要财务指标
转型后
报告期（2015 年5 月22 日－2015 年6 月30 日）
1.本期已实 现收益
144,115,132.73
2.本期利润
-52,695,271.81
3.加权平均 基金份额本期利润 -0.1111
4.期末基金 资产净值 722,215,236.05
5.期末基金 份额净值 1.643
注：1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2015 年 6 月30 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主 要 财务 指 标 （ 转型 前 ）
单位：人民币元
主要财务指标
转型前
报告期（2015 年4 月1 日 －2015 年 5 月 21 日）
1.本期已实 现收益 87,606,074.66
2.本期利润
187,631,277.11
3.加权平均 基金份额本期利润 0.3119
4.期末基金 资产净值 972,864,247.08 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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5.期末基金 份额净值 1.794
注：1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2015 年 5 月21 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 后）
3.2.1 本报告期 （2015 年 5 月 22 日 －2015 年 6 月30 日 ） 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与
同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.42% 3.47% -7.05% 3.28% -1.37% 0.19%
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变 动
的比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
2015-5-22
2015-5-26
2015-5-28
2015-6-1
2015-6-3
2015-6-5
2015-6-9
2015-6-11
2015-6-15
2015-6-17
2015-6-19
2015-6-24
2015-6-26
2015-6-30
累计净值增长率 累计业绩增长率
注：1、本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金 转型而来，基金转型
日 （即基金合同生效日） 为 2015 年5 月22 日， 截止本报告期末本基金合同生效未满
一年。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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2、按照本基金合同规定，本基金 将在基金合同生效 3 个月内使投资组合比例 达
到基金合同的相关规定 。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同
第十 四 条（ 三 ） 投 资 范 围 、 （ 九 ）投资限制的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓
期。
3、 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%， 其中投资于中证 800
指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其余资产投资于现金、债券
资产及中国证 监会允许基金投资的其他证券品种， 其中权证资产占基金资产净值的比
例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
3.2 基 金 净值 表 现 （ 转型 前 ）
3.2.3 本报告期（2015 年 4 月 1 日 －2015 年 5 月 21 日 ） 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与
同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 20.81% 1.71% 21.96% 1.65% -1.15% 0.06%
3.2.4 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2012-05-12
2012-07-06
2012-08-31
2012-11-01
2012-12-27
2013-03-05
2013-05-06
2013-07-03
2013-08-28
2013-11-01
2013-12-27
2014-03-03
2014-04-29
2014-06-27
2014-08-22
2014-10-27
2014-12-22
2015-02-25
2015-04-23
累计净值增长率 累计业绩增长率
注： 长盛同庆中证800 指数分级证券投资基金 存续期为2012 年5 月12 日至2015
年 5 月21 日。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介 （转型 后 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超 本基金基金经
理，长盛同瑞
中证 200 指数
分级证券投资
基 金 基 金 经
理，长盛同辉
深证 100 等权
重指数分级证
券投资基金基
金经理，长盛
航天海工装备
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理，
长盛中证金融
地产指数分级
证券投资基金
基金经理，长
盛 量化红利策
略股票型证券
投资基金基金
经理。
2015 年5 月22
日
- 8 年
男，1981 年 9 月出生，
中国国籍。 中央财经大学
硕 士 ， 金 融 风 险 管 理 师
(FRM)。2007 年7 月加入
长盛基金管理有限公司，
曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投
资部金融工程研究员， 从
事 数 量 化 投 资 策 略 研 究
和 投 资 组 合 风 险 管 理 工
作 。 现 任 长 盛 同 瑞 中 证
200 指数分级证券投资基
金基金经理， 长盛同庆中
证 800 指 数 型 证 券 投 资
基金 （LOF） （本 基金） 基
金 经 理 ， 长 盛 同 辉 深 证
100 等权重指数分级证券
投资基金基金经理， 长盛
航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛中证金融地
产 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金经理， 长盛量化红
利 策 略 股 票 型 证 券 投 资
基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介 （转型 前 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超 本基金基金经
理，长盛同瑞
中证 200 指数
分级证券投资
基 金 基 金 经
理， 长 长盛同
辉深证 100 等
2012 年7 月20
日
2015 年5 月21
日
8 年
男，1981 年 9 月出生，
中国国籍。 中央财经大学
硕 士 ， 金 融 风 险 管 理 师
(FRM)。2007 年7 月加入
长盛基金管理有限公司，
曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投
资部金融工程研究员， 从长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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权重指数分级
证券投资基金
基金经理。
事 数 量 化 投 资 策 略 研 究
和 投 资 组 合 风 险 管 理 工
作。 任长盛同瑞中证200
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛同庆中证
800 指数分级证券投资基
金（本基金）基金经理，
长 盛 同 辉 深 证 100 等权
重 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘 日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长盛同庆中
证 800 指数 分级证券投资基金 基金合同》 、 《 长 盛同庆中证 800 指数型证 券投资基金 （LOF ） 基金
合同》 和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验， 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对 基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至2015 年6 月30日， 长 盛同庆中证800 指数 （LOF ） 份额净值为1.643 元， 本报告期 （2015年5
月22日至2015年6 月30日 ） 份额净值增长率为-8.42% ， 同期业绩比较基准增长率为-7.05% 。 报告 期
内， 本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.19% ， 控制在0.35% 之 内； 年化跟踪误差为3.86% ， 控制在4%
之内。
截至2015 年5 月21日， 长 盛同庆中证800 指数分级 份额净值为1.794 元， 本 报告期 （2015年4 月1
日至2015 年5 月21日）份 额净值增长率为20.81%，同期业绩比较基准增长率为21.96%。报告期内，
本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.10% ， 控制在0.35% 之内； 年化跟踪误差为1.83% ， 控制在4%之内 。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 后 ）
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ） 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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1 权益投资 674,564,942.48 92.65
其中：股票
674,564,942.48 92.65
2 固定收益投资
91,545.30 0.01
其中：债券
91,545.30 0.01
资产 支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
53,171,532.33 7.30
7 其他资产 281,443.66 0.04
8 合计 728,109,463.77
100.00
5.2 报告期末按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,258,586.45 0.59
B 采矿业 26,279,026.35 3.64
C 制造业 274,505,829.65 38.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,261,943.48 3.64
E 建筑业 25,209,869.20 3.49
F 批发和零售业 23,738,368.23 3.29
G 交通运输、仓储和邮政业 25,569,761.56 3.54
H 住宿和餐饮业 248,472.40 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,684,663.64 5.36
J 金融业 161,379,748.32 22.35
K 房地产业 34,442,446.47 4.77
L 租赁和商务服务业 10,319,062.51 1.43
M 科学研究和技术服务业 1,314,078.86 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 4,965,396.79 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,025,335.92 0.14
R 文化、体育和娱乐业 9,074,486.19 1.26
S 综合 4,263,758.36 0.59
合计 671,540,834.38 92.98
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 261,665.32
0.04
B 采矿业 - -
C 制造业 1,392,188.68
0.19
长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 271,232.78
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,099,021.32
0.15
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,024,108.10
0.42
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 230,382 18,877,501.08 2.61
2 600036 招商银行 738,140 13,817,980.80 1.91
3 600016 民生银行 1,210,550 12,032,867.00 1.67
4 600000 浦发银行 535,912 9,089,067.52 1.26
5 600030 中信证券 337,134 9,072,275.94 1.26
6 601166 兴业银行 489,869 8,450,240.25 1.17
7 600837 海通证券 346,743 7,558,997.40 1.05
8 601398 工商银行 1,324,033 6,990,894.24 0.97
9 000651 格力电器 102,811 6,569,622.90 0.91
10 000002 万
科Ａ 409,794 5,950,208.88 0.82
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002354 天神娱乐 15,786 1,099,021.32 0.15
2 002429 兆驰股份 38,129 491,864.10 0.07
3 000959 首钢股份 74,405 460,566.95 0.06
4 000510 *ST 金路 34,906 318,691.78 0.04
5 002416 爱施德 12,922 271,232.78 0.04 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
第 12 页 共21 页
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中 期票据 - -
7 可转债 91,545.30 0.01
8 其他 - -
9 合计 91,545.30 0.01
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 630 91,545.30 0.01
注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
1 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中国平安。
根据 2014 年12 月 8 日中 国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任
公司（以下简称“平安证券” ）的《 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 ，决 定对平安证券
给予警告， 没收保荐业务收入 400 万 元， 没收承销股票违法所得 2867 万元 ， 并处以 440 万元罚款 。
本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩 不构成重大影响。
2 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中信证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
3 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股 兴业银行。
根据 2015 年6 月9 日兴业 银行公告 “2015 年5 月中 旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分
行接到北海市公安局通报， 该 分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案， 目前案件在调查阶段。
公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行
资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。 ”本基金认为：该处罚
对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
4 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股海通证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。 本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 220,137.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,107.95
5 应收申购款 50,198.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 281,443.66
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002354 天神娱乐 1,099,021.32 0.15 重大事项停牌
2 000959 首钢股份 460,566.95 0.06 重大事项停牌
3 000510 *ST 金路 318,691.78 0.04 重大事项停牌
4 002416 爱施德 271,232.78 0.04 重大事项停牌
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§5 投 资 组 合 报 告 （ 转型 前 ）
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 905,097,866.59 91.40
其中：股票 905,097,866.59 91.40
2 固定收益投资 628,042.10 0.06
其中：债券 628,042.10 0.06
资产支持证券 - - 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 38,034,965.95 3.84
7 其他资产 46,449,932.33 4.69
8 合计 990,210,806.97
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末指数 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,144,984.39 0.53
B 采矿业 33,763,764.49 3.47
C 制造业 364,635,186.54 37.48
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 27,584,579.21 2.84
E 建筑业 40,606,101.99 4.17
F 批发和零售业 35,498,847.15 3.65
G 交通运输、仓储和邮政业 26,841,133.74 2.76
H 住宿和餐饮业 96,748.56 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,764,867.81 5.53
J 金融业 211,392,082.35 21.73
K 房地产业 43,285,673.68 4.45
L 租赁和商务服务业 14,460,999.82 1.49
M 科学研究和技术服务业 1,235,588.48 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 7,141,544.88 0.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工 作 718,514.16 0.07
R 文化、体育和娱乐业 11,687,185.67 1.20
S 综合 5,287,415.45 0.54
合计 883,145,218.37 90.78
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 9,385,075.76 0.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 157,877.76 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,398,863.70 0.25
J 金融业 1,535,191.70 0.16
K 房地产业 8,475,639.30 0.87
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,952,648.22 2.26
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 279,502 24,204,873.20 2.49
2 600036 招商银行 963,240 17,492,438.40 1.80
3 600016 民生银行 1,581,950 16,420,641.00 1.69
4 600030 中信证券 459,434 14,844,312.54 1.53
5 600837 海通证券 472,242 12,826,092.72 1.32
6 601166 兴业银行 667,169 12,436,030.16 1.28
7 601766 中国南车 361,882 12,220,755.14 1.26
8 600000 浦发银行 653,612 11,320,559.84 1.16
9 601398 工商银行 1,786,633 9,290,491.60 0.95
10 601668 中国建筑 875,770 8,459,938.20 0.87
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000627 天茂集团 363,290 5,463,881.60 0.56
2 600533 栖霞建设 598,178 4,276,972.70 0.44
3 000043 中航地产 344,153 4,198,666.60 0.43
4 002152 广电运通 75,582 3,921,194.16 0.40
5 002354 天神娱乐 15,786 1,791,711.00 0.18
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - - 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 628,042.10 0.06
8 其他 - -
9 合计 628,042.10 0.06
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 2,870 628,042.10 0.06
注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金 属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
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5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内 未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
1 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中国平安。
根据 2014 年12 月 8 日中 国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任
公司（以下简称“平安证券” ）的《 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 ，决 定对平安证券
给予警告， 没收保荐业务收入 400 万 元， 没收承销股票违法所得 2867 万元 ， 并处以 440 万元罚款 。
本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
2 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中 信证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
3 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股 兴业银行。
根据 2015 年6 月9 日兴业 银行公告 “2015 年5 月中 旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分
行接到北海市公安局通报， 该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案， 目前案件在调查阶段。
公司南宁以及北海两级分行成立 专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行
资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。 ”本基金认为：该处罚
对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
4 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股海通证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除上述情况外，本报告期内基金投资 的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元） 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
第 19 页 共21 页
1 存出保证金 229,267.93
2 应收证券清算款 46,139,884.30
3 应收股利 -
4 应收利息 80,780.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,449,932.33
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本 报告期末未持有处于转股期可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601766 中国南车 12,220,755.14 1.26 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能 存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 5 月22 日 ）基金份额 总额
542,268,490.78
报告期期初基金份额总额 -
报告期期间基金总申购份额 583,555.65
减: 报告期期 间基金总赎回份额 103,147,860.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 439,704,186.13
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 （ 转 型 前 ）
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况( 转型后)
注：本基金本报告期无基金管理人 运用固有资金投资本基金的情况。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2015 年第2 季 度报告
第 20 页 共21 页
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 （转型后）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 （ 转 型 前 ）
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况( 转型前)
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细（ 转 型 前 ）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、《长盛同 庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金合同》；
3 、《长盛同 庆中证 800 指数分级证券投资基金托管协议 》；
4 、《长盛同 庆中证 800 指数分级证券投资基金招募说明书 》；
5 、《长盛同 庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF ）基金合 同》；
6 、《长盛同 庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF ）托管协 议》；
7 、《长盛同 庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF ）招募说 明书》；
8 、法律意见 书；
9 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
10、基金托 管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所和/ 或管 理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
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2015 年7 月21 日
