长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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长盛 同瑞 中证 200 指数 分级 证券 投资 基金
2015 年第 2 季 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 7 月 21 日
长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
报告期末基 金份额总额 90,204,613.25 份
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对中证 200 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在中证 200 指数中的组 成及其
基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 200 指数 的收益表
现, 并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其 中投资
于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90% 。
现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产比例为 5% －10% （其 中现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值 5% ） 。基金管理人将综合考虑市场情况、基金
资产的流动性要求等因素确定 各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 中证 200 指 数收益率 ×95% ＋一年期 银行定期存款利率（税后） 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收
益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债 券型基金
和混合型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级 基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证 200
分级
下属分级场内简称 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基金交易代码 150064 150065 160808
下属分级基金报告期末
基金份额总额
28,375,612.00 份 42,563,418.00 份 19,265,583.25 份
下属分级基金的风险收
益特征
低风险、收益相对稳
定
高风险、高预期收益
较高风险、 较高预期
收益
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 6,666,018.77
2. 本期利润
-5,903,471.59
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.1145
4. 期末基金 资产净值 72,466,165.66
5. 期末基金 份额净值 0.803
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2015 年 6 月30 日 。
3 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.89% 2.75% 13.69% 2.76% -7.80% -0.01%
长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王超
本 基 金 基 金 经
理， 长盛同庆中
证800 指数型 证
券投资基金
（LOF ） 基 金 经
理， 长盛同辉深
证100 等权重 指
数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 ， 长盛航天海
工 装 备 灵 活 配
2011 年12 月6
日
- 8 年
男，1981 年 9 月出生，中国国
籍。 中央财经大学硕士， 金融风
险管理师(FRM)。2007 年7 月加
入长盛基金管理有限公司， 曾 任
金融工程与量化投资部金融工
程研究员， 从事 数量化投资策略
研究和投资组合风险管理工作。
现任长盛同瑞中证 200 指数分
级证券投资基金 （本基金） 基 金
经理， 长盛同庆 中证800 指数 型
证券投资基金 （LOF） 基金经 理，长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理， 长盛中证
金 融 地 产 指 数
分 级 证 券 投 资
基金基金经理，
长 盛 量 化 红 利
策 略 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理。
长盛同辉深证 100 等权重指数
分级证券投资基金基金经理， 长
盛航天海工装备灵活配置混合
型证券投资基金基金经理， 长 盛
中证金融地产指数分级证券投
资基金基金经理， 长盛量化红 利
策略股票型证券投资基金基金
经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法 规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公 司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则 》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分 析评估，及时向公司管理层报告发现问长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验， 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股
配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.803 元，本 报告期份额净值增长率为 5.89% ，同 期业绩
比较基准收益率为 13.69%。报告期内 ，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.18% ，控制 在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 3.69% ，控制在4% 之内。
4.5 报告期内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内自2015 年4 月30 日至2015 年5 月28 日期 间出现连续20 个工作日基 金 资
产净值低于 5000 万元的情 形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 67,895,620.04 91.36
其中：股票 67,895,620.04 91.36
2 固定收益投资 46,499.20 0.06
其中：债券 46,499.20 0.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,311,012.58 8.49
7 其他资产 63,914.93 0.09
8 合计 74,317,046.75 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 468,715.88 0.65
B 采矿业 2,764,505.95 3.81
C 制造业 29,283,042.17 40.41
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,252,328.80 4.49
E 建筑业 1,584,532.00 2.19
F 批发和零售业 2,924,007.75 4.03
G 交通运输、仓储和邮政业 4,724,017.60 6.52
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
7,888,816.44 10.89
J 金融业 7,076,102.55 9.76
K 房地产业 2,557,904.45 3.53
L 租赁和商务服务业 1,673,707.38 2.31
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 781,897.90 1.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 147,621.76 0.20
R 文化、体育和娱乐业 2,031,392.41 2.80
S 综合 501,724.56 0.69
合计 67,660,317.60 93.37
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,135.35 0.00
C 制造业 212,499.31 0.29
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,100.90 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
2,566.88 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 235,302.44 0.32
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 20,040 1,264,323.60 1.74
2 000783 长江证券 87,917 1,226,442.15 1.69
3 000768 中航飞机 22,538 982,206.04 1.36
4 600570 恒生电子 8,499 952,312.95 1.31
5 600029 南方航空 60,798 884,002.92 1.22
6 600109 国金证券 35,944 877,033.60 1.21
7 601377 兴业证券 63,321 866,864.49 1.20
8 000100 TCL 集团 147,171 831,516.15 1.15
9 300104 乐视网 15,800 817,808.00 1.13
10 601009 南京银行 32,202 734,205.60 1.01
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600079 人福医药 2,857 105,851.85 0.15
2 600436 片仔癀 1,018 67,870.06 0.09
3 002429 兆驰股份 3,006 38,777.40 0.05
4 002416 爱施德 910 19,100.90 0.03
5 600637 东方明珠 61 2,566.88 0.00
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 46,499.20 0.06
8 其他 - -
9 合计 46,499.20 0.06
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 320 46,499.20 0.06
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金跟踪复制标的指数中证 200 指数，配置了中证 200 指数成分股国金证券。
根据 2014 年12 月 22 日中 国证监会厦门监管局下发的 《关于对国金证券股份有限公司厦门湖
滨北路证券营业部采取责令改正措施的决定》 ， 责令国金证券完善内控合规管理， 加强员工执业行
为监督，认真履行监管信息报告义务。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影
响。
本基金跟踪复制标的指数中证 200 指数，配置了中证 200 指数成分股长江证券。
证监会于 5 月 6 日对长 江证券股份有限公司（以下简称长江证券）相关研究报告的制作、审
批和发布等情况进 行了合规性核查。 从检查情况看， 媒体转载内容来源于 5 月4 日长江证券发布
的题为《上证成交可上 1.4 万亿，创 业板已达巅峰 ——从交易成本看当前市场系列之二》的研究
报告。检查中发现，长江证券未与转载机构签订协议，未明确转载责任，致使转载机构篡改了研
究报告标题；研报报送审核人员不符合公司内部规定，未能严格执行其内部管理制度。上述行为
反映出公司内部控制制度未能有效执行，并违反了证监会《发布证券研究报告暂行规定》第二十
一条“证券公司、证券投资咨询 机构授权其他机构刊载或者转发证券研究报告或者摘要，应当与
相关机构作出协议约 定，明确刊载或者转发责任”之规定。根据《发布证券研究报告暂行规定》
第二十二条的规定， 证监会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。 本基金 做出如下说明：
长江证券是中国优秀的证券公司之一，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对长
江证券无实质影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司
基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调 查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,314.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,070.68
5 应收申购款 51,529.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,914.93
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002416 爱施德 19,100.90 0.03 重大事项停牌
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证200
分级
报告期期初基金份额总额 1,010,652.00 1,515,978.00 4,773,239.59
报告期期间基金总申购份额 - - 162,897,973.87
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 103,666,867.51
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
27,364,960.00 41,047,440.00 -44,738,762.70
报告期期末基金份额总额 28,375,612.00 42,563,418.00 19,265,583.25
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年第 2 季度报告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金的批
复；
（二）《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金基金合同》；
（三）《长盛同瑞 中证 200 指数分级 证券投资基金托管协议》；
（四）《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金招募说明书》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
8.3 查阅方式
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2015 年7 月21 日
