长盛同盛成长优选混合 2015 年第 2 季度报 告
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长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2015 年第2 季 度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2015 年 7 月 21 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年7 月 20 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 长盛同盛成长优选混合
场内简称 长盛同盛
基金主代码 160813
交易代码 160813
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 555,534,660.97 份
投资目标
聚焦经济转型、 产业升级、 模式创新、 政策热点等板
块, 通过 “自上而下优选行业” 和 “自下而上精选个
股” 相结合, 重点布局未来增长预期高、 成长确定性
大的上市公司,为投资者实现资产长期增值。
投资策略
本基金将首先参考公司投资决策委员会所形成的大
类资产配置范围, 通过深入分析上述指标与因素, 动
态调整基金资产在股票、 股指期货、 债券、 货 币市场
工具等类别资产间的分配比例, 控制市场风险, 提高
配置效率。
股票投资上, 本基金将充分发挥基金管理人研究和投
资的团队能力, 以深入扎实的研究为基础, 聚焦经济
转型、 产业升级、 模式创新、 政策热点等板块, 将 “自
上而下优选行业”与“自下而上精选个股”相结合,长盛同盛成长优选混合 2015 年第 2 季度报 告
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将定性分析与定量分析相结合, 寻找和布局未来增长
预期良好、 估值合理的上市公司, 并审慎选择投资时
机和介入时点,为投资者实现资产长期增值。
债券投资上, 本基金的债券投资采取稳健的投资管理
方式, 获得与风险相匹配的投资收益, 以实现在一定
程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产
的流动性。
股指期货投资上, 本基金将以投资组合的避险保值和
有效管理为目标, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原
则,适当参与股指期货的投资。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准:50%*沪深 300 指数收益率
+50%* 中证综 合债指数收益率
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金, 属于较高风险、 较
高收益的证券投资基金, 通常预期风险与预期收益水
平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年 6 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 286,338,454.25
2. 本期利润
80,584,710.12
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1123
4. 期末基金 资产净值 700,976,392.58
5. 期末基金 份额净值 1.262
注:1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2015 年 6 月30 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.04% 2.86% 6.74% 1.31% -2.70% 1.55%
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变 动
的比较
注:1 、长盛 同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF )由同盛 证券投资基金转型而来,
转型日期为 2014 年11 月5 日 (即基金 合同生效日) 。 截至本报告 期末本基金自合同生效未满一年 。
2 、 按照本基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。 建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三部
分 (二) 投 资范围、 ( 四 ) 投资限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配置比例符合基
金合同约定。 长盛同盛成长优选混合 2015 年第 2 季度报 告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
田间
本 基 金 基 金 经 理 ,
长 盛 同 鑫 行 业 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 , 长 盛
同 智 优 势 成 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金
(LOF)基金经理,
长 盛 国 企 改 革 主 题
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
2014 年11 月5
日
- 7 年 女,1978 年 11 月出生,
中国国籍。 中央财经大学
经济学硕士。 2008 年7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司,曾任行业研究员,
基金经理助理、 同盛证券
投 资 基 金 基 金 经 理 等 职
务。 现任长盛同鑫行业配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理, 长盛同智优势
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金(LOF ) 基 金 经 理 , 长
盛 同 盛 成 长 优 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF , 本 基 金 ) 基 金 经
理, 长盛国企改革主题灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理。
注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各 项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下: 长盛同盛成长优选混合 2015 年第 2 季度报 告
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研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定, 持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年二季 度以来, 国内经济增速进一步放缓。 二季度的数据指标验证了经济无论是供给端
还是需求端均面临较大的下行压力。 流动性方面, 货币政策整体持续放松, 人民币贷款增速和 M2
增速保持平稳。海外经济中,美国经济持续复苏,日本复苏有反复,欧洲国家温和复苏,新兴经
济体加快结构调整。
二季度的资本市场演绎出了 “波澜壮阔” 的上涨和下跌行情。4~5 月创 业板指数持续创新高,
“互联网+ ” 相关概念板块此起彼伏, 呈现快速轮动的上涨 行情, 创业板在 “转型牛” 的预期 下 成
为机构博弈的重要阵地; 主板方面, 以中国制造 2025 、 一 带一路、 国企改革为龙头的相关概念板
块在“改革牛”的预期下成为领涨主题。随着住户部门加速入市,A 股 市场整体呈现充裕流动性
推动下的快速上涨行情。 然而进入 6 月, 基于 1 ) 监管层去杠杆和清理场外配资的决心,2 ) 市场长盛同盛成长优选混合 2015 年第 2 季度报 告
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对央行宽松货币政策阶段性降温的猜测,3 )IPO 密集出台的 抽水效应,4 )市场过度上涨后有自
身调整需要等因素, 上证综指在短时间内出现了 1500 点的 猛烈下跌, 大小盘股泥沙俱下, 市 场 恐
慌情绪极度蔓延。虽然伴随着一系列救市组合拳的推出,但是市场信心修复需要时间。可以说,
二季度的资本市场表现出了杠杆市典型的极涨极跌特征,A 股史无前例。
基金同盛在二季度前期主要布局了工业 4.0 、新 能源、国企改革、移动医疗等主题方向,在
指数上涨过程中一度取得了较好的收益。然而在 6 月的系 统性调整中,由于没有大幅降仓,使得
前期收益受到损失。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.262 元,本 报告期份额净值 增长率为 4.04% ,同 期业绩
比较基准增长率为 6.74% 。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 651,327,776.63 90.86
其中:股票
651,327,776.63 90.86
2 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投 资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
57,416,046.72 8.01
7 其他资产
8,080,792.95 1.13
8 合计
716,824,616.30
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 16,208,128.49 2.31
C 制造业 364,338,676.36 51.98 长盛同盛成长优选混合 2015 年第 2 季度报 告
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D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
42,797,316.88 6.11
E 建筑业 20,200,649.88 2.88
F 批发和零售业 18,521,557.26 2.64
G 交通运输、仓储和邮政业 4,593,330.00 0.66
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 14,569,014.97 2.08
J 金融业 142,193,176.45 20.29
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术 服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 16,686,932.34 2.38
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 11,218,994.00 1.60
合计 651,327,776.63 92.92
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002184 海得控制 1,118,658 51,368,775.36 7.33
2 600005 武钢股份 3,580,761 25,172,749.83 3.59
3 601166 兴业银行 1,423,033 24,547,319.25 3.50
4 000957 中通客车 906,827 21,881,735.51 3.12
5 000958 东方能源 656,989 20,268,110.65 2.89
6 000786 北新建材 963,682 18,435,236.66 2.63
7 000625 长安汽车 865,802 18,311,712.30 2.61
8 002573 国电清新 807,302 16,686,932.34 2.38
9 600559 老白干酒 199,347 16,649,461.44 2.38
10 002684 猛狮科技 600,047 16,399,284.51 2.34
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比例大小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况说明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
根据 2015 年 6 月 9 日 兴业银行公告“2015 年 5 月中旬,公 司南宁分行下辖二级分行北海分
行接到北海市公安局通报, 该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案, 目前案件在调查阶段。
公司南 宁以 及北海 两级 分行成 立专 项调查 小组 ,就其 涉及 业务进 行了 全面内 部排 查,未 发 现 银 行
资金卷入其中。目前,公司北海分行 经营、财务状况与对外服务均正常。 ”本基金 做出如下说明:
兴 业 银行 是中 国 最优 秀的 银 行之 一, 基 本面 良好 。 基于 相关 研 究, 本基 金 判断 ,公 安机关对
其前员工立案调查属于个人行为, 对兴业银行影响极小。 今后, 我们 将继续加强与该公司的沟通 ,
密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 长盛同盛成长优选混合 2015 年第 2 季度报 告
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除 上 述事 项外 , 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录,
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,879,016.65
2 应收证券清算款 5,162,202.90
3 应收股利 -
4 应收利息 12,760.36
5 应收申购款 26,813.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,080,792.95
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 000786 北新建材 18,435,236.66 2.63 重大事项停牌
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 883,928,948.55
报告期期间基金总申购份额 10,341,063.38
减: 报告期期 间基金总赎回份额 338,735,350.96
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 555,534,660.97
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§7 基金管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件;
2 、《同盛证 券投资基金基金合同》;
3 、《同盛证 券投资基金托管协议》;
4 、《同盛证 券投资基金招募说明书》;
5 、《关于准 予同盛证券投资基金变更注册的批复》
6 、《长盛同 盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF )基金合同》;
7 、《长盛同 盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF )托管协议》;
8 、《长盛同 盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF )招募说明书》;
9 、法律意见 书;
10、基金管 理人业务资格批件、营业执照;
11、基金托 管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛同盛成长优选混合 2015 年第 2 季度报 告
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