建 信 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
第 2 季 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月17 日
建信社会责任股票 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信社 会责 任股 票
基金主 代码 530019
交易代 码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 23,003,570.92 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 的稳 健增
值， 力 争在 中长 期为 投资 者创造 高于 业绩 比较 基准 的
投资回 报。
投资策 略
采用自 上而 下的 资产 配置 和自下 而上 的股 票选 择相
结合的 投资 策略 ， 本 基金 在长期 价值 投资 理念 的基 础
上， 坚 持社 会责 任投 资， 重点考 察企 业社 会责 任的 履
行，立 足企 业基 本面 ，努 力实现 本基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准
75%× 沪深300 指数 收益 率 +25%× 中国 债券 总指 数收
益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ， 一 般情 况下 其风 险
与预期 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市 场
基金， 属于 证券 投资 基金 中较高 风险 、 较 高预 期收 益
的品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 建信社会责任股票 2015 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 22,487,304.63
2.本期 利润
8,106,108.92
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2497
4.期末 基金 资产 净值 51,789,739.99
5.期末 基金 份额 净值 2.251
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.29% 2.57% 8.75% 1.96% -3.46% 0.61%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许杰
本 基 金 的
基金经 理
2012 年8 月
14 日
- 13
硕士，特许金融分析师
（CFA） 。 曾任 青岛 市纺 织 品
进出口 公司 部门 经理、 美 国
迪 斯 尼 公 司 金 融 分 析 员 ，
2002 年 3 月 加入 泰达 宏 利
基金管 理有 限公 司， 历 任 研
究员、 研究 部副 总经 理、 基
金经理 等职 ，2006 年 12 月建信社会责任股票 2015 年第 2 季度报告
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23 日至2011 年9 月30 日任
泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 基
金基金 经理，2010 年2 月8
日至2011 年9 月30 日任泰
达 宏 利 首 选 企 业 股 票 基 金
基金经 理，2008 年 9 月 26
日至2011 年9 月30 日任泰
达 宏 利 集 利 债 券 基 金 基 金
经理。2011 年10 月加 入 我
公司，2012 年3 月 21 日起
任 建 信 恒 稳 价 值 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理，2012
年 8 月 14 日起任 建信 社 会
责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理；2014 年 9 月 10
日 起 任 建 信 潜 力 新 蓝 筹 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2015 年 2 月 3 日起 任 建
信 睿 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理；2015
年 5 月 26 日起任 建信 新 经
济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券 投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信社 会责 任股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管 控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组建信社会责任股票 2015 年第 2 季度报告
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合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 本基 金判 断在 经济 疲弱、 流动 性相 对充 裕的 背景下 股票 市场 将呈 现向 上的趋 势， 因此
整体保 持了 较高 的股 票仓 位。从 宏观 层面 上看 ，中 国经济 正处 于转 型期 ，创 新和服 务是 转型 的方
向， 从微 观层 面来 看， 这 些行业 的公 司也 体现 出较 高的景 气度 ， 因此 本基 金 重点持 有了 这类 公司 。
另一方 面， 以金 融地 产为 代表的 蓝筹 股估 值较 低， 而且地 产销 售开 始明 显向 好，初 步显 示经 济有
底部企 稳的 迹象 ，因 此， 本基金 也持 有了 这类 股票 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率5.29% ， 波 动 率2.57% ， 业 绩比较 基准 收益 率 8.75% ， 波动 率 1.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前中 国的 经济 仍处 于增 长速度 换档 期、 经济 结构 调整的 阵痛 期、 前期 刺激 政策的 消化 期三
期叠加 的阶 段， 经济 内生 增长的 动力 尚待 增强 ，需 要中性 偏积 极的 货币 政策 来稳定 经济 。由 于实
体经济 对资 金的 需求 并不 旺盛， 部分 资金 进入 股票 市场等 虚拟 经济 领域 的意 愿较强 。资 金面 支持
股票市 场继 续震 荡走 高。 经过市 场的 大幅 调整 ，部 分具有 竞争 力的 成长 类股 票开始 显现 较好 的投
资机会 。同 时随 着投 资者 对于经 济企 稳预 期的 增强 ，蓝筹 股的 投资 机会 将更 加明显 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 46,892,769.76 81.57
其中： 股票
46,892,769.76 81.57
2 固定收 益投 资
114,794.90 0.20
其中： 债券
114,794.90 0.20
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 建信社会责任股票 2015 年第 2 季度报告
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5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,199,814.20 16.00
7 其他资 产
1,281,752.73 2.23
8 合计
57,489,131.59
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,190,009.60 4.23
B 采矿业 - -
C 制造业 24,472,104.99 47.25
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 2,794,138.25 5.40
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 5,406,069.28 10.44
J 金融业 4,537,425.14 8.76
K
房地产 业
4,990,067.24 9.64
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,981,798.26 3.83
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
521,157.00 1.01
S 综合 - -
合计 46,892,769.76 90.54
注：以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300450 先导股 份 17,800 2,584,560.00 4.99
2 300274 阳光电 源 77,405 2,366,270.85 4.57
3 600271 航天信 息 34,124 2,208,164.04 4.26
4 002065 东华软 件 76,284 2,193,165.00 4.23 建信社会责任股票 2015 年第 2 季度报告
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5 002477 雏鹰农 牧 114,063 2,190,009.60 4.23
6 601318 中国平 安 26,019 2,131,996.86 4.12
7 300124 汇川技 术 44,303 2,126,544.00 4.11
8 002573 清新环 境 95,878 1,981,798.26 3.83
9 000002 万
科Ａ 119,599 1,736,577.48 3.35
10 000024 招商地 产 45,000 1,642,950.00 3.17
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 114,794.90 0.22
8 其他 - -
9 合计 114,794.90 0.22
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110031 航信转 债 790 114,794.90 0.22
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 建信社会责任股票 2015 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本 基金 报告 期内 未投 资于国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本 基金 报告 期内 未投 资于国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资 前 十名证券的发 行主体均 无 被监管部门立 案调查和 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 103,442.16
2 应收证 券清 算款 919,526.27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,985.23
5 应收申 购款 256,799.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,281,752.73
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于 转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 1,642,950.00 3.17 重大事 停牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 44,837,472.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,056,335.84
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 33,890,237.11
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 23,003,570.92
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 基金 本报 告期 基金 管理人 未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 社会 责任 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 社会 责任 股 票 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》； 建信社会责任股票 2015 年第 2 季度报告
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4 、《 建信 社会 责任 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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