建 信 深 证 基本 面60 交易 型 开 放 式指 数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月17 日
建信深证基本面 60ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组 合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 建信深 证基 本 面 60ETF 联接
基金主 代码 530015
交易代 码 530015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月8 日
报告期 末基 金份 额总 额 74,184,587.12 份
投资目 标
本基金 将绝 大部 分基 金资 产投资 于目 标ETF ， 密切 跟踪
标的指 数表 现， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 求达 到投 资目 标。 当本基 金申 购赎 回和 在二 级市
场买卖 目标ETF 或本 基金 自身的 申购 赎回 对本 基金 跟踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ， 或 预期 标的 指数 成份
股发生 调整 和成 份股 发生 配股、 增发 、分 红等 行为 时，
基金管 理人 将对 投资 组合 进行适 当调 整， 以降 低跟 踪误
差。
业绩比 较基 准
95%× 深证 基本 面 60 指数 收益率 +5% × 商 业银 行活 期 存
款利率 。
风险收 益特 征
本基金 为深 证基 本 面 60ETF 的联 接基 金， 风险 与预 期 收
益水平 高于 混合 基金 、 债券 基金与 货币 市场 基金 。 同时 ，
本基金 为指 数型 基金， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数建信深证基本面 60ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征， 属于 证券 投资
基金中 较高 风险 收益 的品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深F60ETF
基金主 代码 159916
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月8 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年10月24日
基金管 理人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化，
实现与 标的 指数 表现 相一 致的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即按照 标的 指数 的成 份股 票的构 成及 其权 重构 建基 金股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 票及 其权 重的 变动
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本 面60指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 ，其 风险和 预期 收益 高于 货币 市场
基金、 债券 基金 、混 合基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，具
有和标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征，
属于证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期 收益 的品 种。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 21,140,190.45
2. 本期 利润
25,220,077.58
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2852
4. 期末 基金 资产 净值 123,048,580.72 建信深证基本面 60ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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5. 期末 基金 份额 净值 1.6587
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 18.53% 2.36% 17.72% 2.40% 0.81% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（ 或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总 监、
本基金的
基金经 理
2011 年9 月
8 日
- 12
特许金 融分 析师 （CFA），
2003 年 1 月获 清华 大学
经 济 学 博 士 学 位 。2003
年 1 月至 2005 年 8 月就
职 于 大 成 基 金 管 理 有 限
公司， 历任 金融 工程 部研
究员、 规划 发展 部产 品设
计师、 机构 理财 部高 级经
理。2005 年 8 月加 入建
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司，历 任研 究部 研究 员、
高级研 究员 、 研 究部 总监
助理、 研究 部副 总监 、 投
资管理 部副 总监 、 投 资管
理部 总 监。2009 年 11 月
5 日起 任建 信沪 深300 指
数 证 券投 资 基金 （LOF ）
基金经 理；2010 年 5 月
28 日至 2012 年 5 月 28
日 任 上 证 社 会 责 任 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 及 其 联 接 基 金 的 基
金经理 ；2011 年 9 月 8
日起任 深证 基本 面 60 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 及 其 联 接 基 金 的
基金经 理；2012 年 3 月
16 日 起 任 建信 深 证 100
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金基金经理；2015 年 3
月 25 日起 任建 信双 利分
级股票 基金 的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的建信深证基本面 60ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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规定和 《建 信深 证基 本 面60 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了 《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报告 期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期间 ，本 基金 绝大 部分资 产投 资于 基本 面60ETF ， 因此 基金 的跟 踪误 差 和偏离 度主 要
取决于 基本 面60ETF 的表 现。
报告期 内， 长期 停牌 股票 的估值 调整 给基 金净 值造 成了额 外的 波动 ，使 得基 金跟踪 误差 有所
放大。 由于 申赎 造成 的基 金份额 变动 以及 成份 股分 红也会 对本 基金 的跟 踪误 差和偏 离度 造成 一定
影响。 在报 告期 内， 基金 跟踪误 差和 日均 偏离 度均 被控制 在基 金合 同约 定的 范围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率18.53% ， 波 动率2.36% ， 业 绩比较 基准 收益 率17.72% ， 波动 率 2.4% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
市场在 二季 度的 大部 分时 间内基 本上 保持 单边 上涨 的态势 ，但 在临 近季 末时 ，出现 了快 速下
跌， 市场 波动 率迅 速放 大 。 这 一形 势预 计在 三季 度 初期还 将延 续 。 市 场参 与 者在经 历大 幅波 动后 ，
预期会 对之 前单 边上 涨阶 段各自 的行 为模 式进 行检 讨，并 对未 来的 策略 进行 适当修 正。 建信深证基本面 60ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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本基金 管理 人将 根据 基金 合同规 定， 继续 将不 低于90% 的基 金资 产投 资于 基本 面60ETF ， 同时
适当对 所直 接持 有的 股票 组合进 行优 化， 以控 制跟 踪误差 及偏 离度 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,001,200.89 1.60
其中： 股票
2,001,200.89 1.60
2 基金投 资 114,445,750.00 91.52
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,082,457.23 5.66
8 其他资 产
1,519,082.50 1.21
9 合计
125,048,490.62
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,861,902.64 1.51
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
37,252.80 0.03
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 102,045.45 0.08 建信深证基本面 60ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,001,200.89 1.63
注：以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000630 铜陵有 色 148,800 1,534,128.00 1.25
2 002269 美邦服 饰 15,122 179,346.92 0.15
3 000024 招商地 产 2,795 102,045.45 0.08
4 000778 新兴铸 管 6,147 79,665.12 0.06
5 000878 云南铜 业 2,200 53,900.00 0.04
6 000539 粤电力 Ａ 3,120 37,252.80 0.03
7 000066 长城电 脑 690 14,862.60 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 建信深证基本面 60ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占 基金 资产
净值比 例(%)
1 深F60 股票型
交易型 开放
式指数 基金
建信基 金管
理有限 责任
公司
114,445,750.00 93.01
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 126,524.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 建信深证基本面 60ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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4 应收利 息 1,710.22
5 应收申 购款 1,390,847.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,519,082.50
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 000630 铜陵有 色 1,534,128.00 1.25 重大事 项停 牌
2 002269 美邦服 饰 179,346.92 0.15 重大事 项停 牌
3 000024 招商地 产 102,045.45 0.08 重大事 项停 牌
4 000778 新兴铸 管 79,665.12 0.06 重大事 项停 牌
5 000878 云南铜 业 53,900.00 0.04 重大事 项停 牌
6 000539 粤电力 Ａ 37,252.80 0.03 重大事 项停 牌
7 000066 长城电 脑 14,862.60 0.01 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 109,099,878.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,399,290.84
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 46,314,581.86
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 74,184,587.12
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。 建信深证基本面 60ETF 联接 2015 年第 2 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会批 准建 信深 证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金设立 的文 件 ；
2 、《 建信 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 合同 》；
3 、《 建信 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 招募 说明 书》；
4 、《 建信 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》；
5 、基 金 管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。 也 可在 支付 工本 费 后， 在合 理时 间内 取得 上 述文件 的复 印件 。
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2015 年 7 月17 日
