建 信 环 保 产业 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
第 2 季 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月17 日
建信环保产业股票 2015 年第 2 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存 在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月22 日起 至6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信环 保产 业股 票
基金主 代码 001166
交易代 码 001166
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,053,087,987.75 份
投资目 标
本基金 为股 票型 基金 ， 在 有效控 制风 险前 提下 ， 精 选
优质的 为环 境保 护提 供助 力的上 市公 司， 力求 超额 收
益与长 期资 本增 值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略分 为两 个层面 ： 首 先， 依据 基金 管
理人的 大类 资产 配置 策略 动态调 整基 金资 产在 各大
类资产 间的 分配 比例 ； 而 后， 进 行各 大类 资产 中的 个
股、 个 券精 选。 具 体由 大 类资产 配置 策略 、 股 票投 资
策略、 固定 收益 类资 产投 资策略 和权 证投 资策 略四 部
分组成 。
业绩比 较基 准
中证环 保产 业指 数收 益率 ×80% + 中 债综 合指 数收 益
率（全 价） ×20 %
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币市场 基金 、 债 券基 金、 混合型 基金 ， 属 于证 券投 资
基金中 较高 预期 风险 、较 高预期 收益 的品 种。 建信环保产业股票 2015 年第 2 季度报告
第 3 页 共 11 页
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 22 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -224,022,112.32
2.本期 利润
-684,157,974.85
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0970
4.期末 基金 资产 净值 6,368,930,012.90
5.期末 基金 份额 净值 0.903
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.70% 2.02% 3.52% 2.58% -13.22% -0.56%
建信环保产业股票 2015 年第 2 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 于2015 年4 月 22 日 生效 ，截 止报告 期末 仍处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姜锋
本 基 金 的
基金经 理
2015 年4 月
22 日
- 8
硕士。2007 年 7 月加
入本公司，从事行业
研究 ， 任 研究 员。 2011
年 7 月 11 日至 2013
年3 月18 日 任封 闭式
基金建信优势动力股
票型证券投资基金基
金 经 理 ， 该 基 金 于
2013 年3 月19 日 起转
换为开放式基金建信
优势动力股票型证券建信环保产业股票 2015 年第 2 季度报告
第 5 页 共 11 页
投资基金（LOF ） ， 姜
锋继续担任该基金基
金经理 ；2014 年 3 月
21 日起 任建 信健 康民
生混合型证券投资基
金基金 经理 ；2015 年
4 月 22 日起 任建 信环
保产业股票基金基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信环 保产 业股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易 所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年2 季度 市场 大幅 波 动， 各 主要 指数 创出 六年 新高后 出现 快速 调整 ， 转 型较为 活跃 的轻
工和纺 织板 块领 涨市 场。 经济方 面， 国内 经济 继续 下行， 美国 经济 一枝 独秀 ，欧元 区因 希腊 问题
出现又 一轮 危机 ；政 策方 面，美 国开 始讨 论加 息具 体时点 ，国 内继 续推 行宽 松的货 币政 策， 监管建信环保产业股票 2015 年第 2 季度报告
第 6 页 共 11 页
当局开 始清 查资 本市 场的 杠杆资 金； 上市 公司 经营 业绩总 体平 淡， 新兴 行业 业 绩增 速相 对较 快。
本基 金2 季 度处 于建 仓期 ，本基 金采 取相 对分 散的 策略， 参与 了与 环保 相关 上市公 司的 投资
机会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-9.7%， 波动 率2.02% ， 业 绩 比较基 准收 益 率3.52% ， 波动 率 2.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 美国 经济 保持 回升态 势， 美国 即将 开启 加息周 期； 欧洲 经济 受部 分国家 信用 危机
影响复 苏出 现波 动； 国内 经济在 一系 列货 币和 行业 政策的 刺激 下有 望在 下半 年出现 企稳 曙光 。
本基 金2015 年3 季 度在 控 制系统 性风 险的 前提 下将 采取相 对均 衡的 配 置 策略 ， 积极寻 找受 益
于政策 支持 的环 保行 业和 公司； 本基 金将 在环 保、 新能源 、TMT 和 医药 四大 行业中 自下 而上 寻找
业绩增 速与 估值 相匹 配的 优质成 长股 投资 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,571,828,370.05 55.92
其中： 股票
3,571,828,370.05 55.92
2 固定收 益投 资
1,389,163.60 0.02
其中： 债券
1,389,163.60 0.02
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
1,026,405,513.21 16.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,266,960,921.52 19.84
7 其他资 产
520,845,539.66 8.15
8 合计
6,387,429,508.04
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%) 建信环保产业股票 2015 年第 2 季度报告
第 7 页 共 11 页
A 农、林 、牧 、渔 业 93,236,943.52 1.46
B 采矿业 - -
C 制造业 2,231,954,550.68 35.04
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
295,217,204.37 4.64
E 建筑业 152,685,420.15 2.40
F 批发和 零售 业 149,002,614.72 2.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 44,694,291.00 0.70
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 234,444,994.35 3.68
J 金融业 184,168,729.90 2.89
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 53,328,240.00 0.84
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 133,095,381.36 2.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 3,571,828,370.05 56.08
注：以 上行 业分 类 以2015 年 06 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为 依 据。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600651 飞乐音 响 10,702,193 220,144,110.01 3.46
2 601311 骆驼股 份 7,345,693 171,228,103.83 2.69
3 000915 山大华 特 3,054,378 171,045,168.00 2.69
4 002236 大华股 份 5,000,000 159,600,000.00 2.51
5 002456 欧菲光 3,989,249 134,597,261.26 2.11
6 002665 首航节 能 4,766,063 132,019,945.10 2.07
7 600310 桂东电 力 3,862,745 121,792,349.85 1.91
8 600109 国金证 券 4,823,011 117,681,468.40 1.85
9 000961 中南建 设 5,815,995 116,145,420.15 1.82
10 600058 五矿发 展 3,203,602 104,661,677.34 1.64
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 建信环保产业股票 2015 年第 2 季度报告
第 8 页 共 11 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,389,163.60 0.02
8 其他 - -
9 合计 1,389,163.60 0.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110031 航信转 债 9,560 1,389,163.60 0.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信环保产业股票 2015 年第 2 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资 前 十名证券的发 行主体均 无 被监管部门立 案调查和 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 844,042.72
2 应收证 券清 算款 519,608,444.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 393,052.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 520,845,539.66
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601311 骆驼股 份 171,228,103.83 2.69
筹划非 公开 发行 股
票
2 002665 首航节 能 132,019,945.10 2.07 重大事 项
3 600310 桂东电 力 121,792,349.85 1.91 重大事 项
注： 本 基金 截至2015 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌建信环保产业股票 2015 年第 2 季度报告
第 10 页 共 11 页
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月22 日 ） 基金 份
额总额
7,053,087,987.75
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
-
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
-
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 7,053,087,987.75
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 环 保产业 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 环保 产业 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 环保 产业 股票 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 环保 产业 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披 露 的各 项公 告。
建信环保产业股票 2015 年第 2 季度报告
第 11 页 共 11 页
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 7 月17 日
