对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实绝对收益(000414)

嘉实绝对收益:更新招募说明书摘要(2015年第1号)查看PDF公告

 
 
 
嘉 实 绝对 收 益策 略 定期 开 放混 合 型发 起 式 证 券 投资
基金 更新 招 募说 明 书摘要 
(2015 年第1 号) 
 
基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人:中国银行股 份有限公司 
 
重要提 示 
嘉实绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基 金” ) 根据2013
年10月22日 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关于 核准 嘉实 绝对收 益策 略定 期开 放混 合型发 起式 证
券投资基 金募集 的批 复》 (证监许可[2013]1334号 )和2013年11 月1 日《 关于 嘉实绝对 收益
策略定 期开 放混 合型 发起 式 证券 投资 基金 募集 时间 安排的 确认 函》 ( 基金 部函[2013]936 号)
的 注册 公 开发 售,本 基金 基金合同 于2013 年12 月6日 正式生效 ,自 该日起 本基 金管理人 开始
管理本 基金 。


投资有 风险 ,投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金 份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认 和接受 ,并按 照《证 券投 资基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、 承 担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。 基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保 证基金 一定 盈利 ,也 不向 投资者 保证 最低 收益 。 本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2015 年 6 月 6 日 ( 特别 事项 注明 除外) , 有 关财务 数据 和净 值表 现截 止日 为 2015 年 3 月 31 日 (未 经审 计) 。


1 一 、基 金管理人 (一)基金管理人基 本情 况 1 、基 本信 息 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 46 层 06-08 单元 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 法定代 表人 邓红国 总经理 赵学军 成立日 期 1999 年 3 月 25 日 注册资 本 1.5 亿元 股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40% , 德 意志 资产 管理 (亚 洲 ) 有限 公 司 30% , 立 信投资 有限 责任 公 司 30% 。 存续期 间 持续经 营 电话 (010 )65215588 传真 (010 )65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 , 于 1999 年 3 月 25 日成立 ,是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ,是 中外 合资基 金管 理公 司。 公司 注册地 上海 , 总部设 在北 京并设 深 圳 、 成都 、 杭 州、 青岛 、 南 京 、 福 州 、 广州 分公 司。 公 司获得 首批 全 国社保 基金 、企 业年 金投 资管理 人 、QDII 资格 和 特 定资产 管理 业务 资格 。 嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。 (二)主要人员情况 1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 邓红国 先生 , 董 事长, 硕 士研究 生, 中共 党员。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司 副处长 ; 中国 人民 银行 国 际司 、 外 资金 融机 构管 理 司、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处长 、 副 巡视 员; 中国 银 监会银 行监 管三 部副 主任 、 四 部主 任; 中诚 信托 有 限责任 公司 董 事长、 党委 书记 、法 定代 表人。2014 年 12 月2 日 起任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 长 。 赵学军 先生 , 董 事、 总 经 理, 经 济学 博士, 中共 党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电 2 视设计 所、 外经 贸部 中国 仪器进 出口 总公 司、 北京 商品交 易所 、天 津纺 织原 材料交 易所 、 商鼎期 货经 纪有 限公 司 、 北京证 券有 限公 司 、 大 成 基 金管 理有 限公 司 。2000 年 10 月至 今 任嘉实 基金 管理 有限 公司 总经理 。 苗菁先 生 , 董 事, 学士 学 位, 中共 党员 。 曾 任中 煤 信托有 限责 任公 司国 际业 务部项 目 经理、 投资 管理 部业 务经 理;2004 年 3 月至 今历 任 中诚信 托有 限责 任公 司投 资管理 部业 务经理 、 副经 理、 经理 、 投资总 监兼 投资 管理 部经 理; 现任 中诚 信托 有限 责 任公司 投资 总 监、 副 总经 理、 公司 党委 委员 。 Bernd Amlung 先 生, 董事 ,德国 籍, 德国 拜罗 伊特 大学商 业管 理专 业硕 士。 自 1989 年起加 入德 意志 银行 以来 , 曾在 私人 财富 管理、 全 球市场 部工 作。 现任 德意 志资产 与财 富 管理公 司(Deutsche Asset & Wealth Management, London )全 球战 略与 业务 发展部 负责 人,MD 。 Mark Cullen 先 生, 董事 , 澳大利 亚籍 ,澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。曾 任达灵 顿商 品(Darlington Commodities) 商品 交易 主 管, 贝 恩(Bain&Company) 期货与 商品 部负责 人 , 德 意志 银行 ( 纽 约) 全球 股票 投资 部首 席 运营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 ( 纽 约)全 球首 席运 营官 、MD 。 韩家乐 先生 ,董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ,硕 士研 究生 。1990 年 2 月至2000 年 5 月 任 海问 证 券投资 咨询 有限 公司 总经 理;1994 年 至今 任北 京德 恒有限 责任 公司总 经理 ;2001 年 11 月至今 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。 王巍先 生, 独立 董事, 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建 设银行 辽宁 分行 。曾 任中 国银行 总行 国际 金融 研究 所助理 研究 员, 美国 化学 银行分 析师 , 美国世 界银 行顾 问, 中国 南方证 券有 限公 司副 总裁 , 万盟 投资 管理 有限 公司 董事长 。2004 至今任 万盟 并购 集团 董事 长。 。 张维炯 先生 ,独 立董 事、 中共党 员, 教授 、加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾 任 上 海 交 通 大 学 动 力 机 械 工 程 系 教 师 , 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 副 院 长 。1997 年至今 任中 欧国 际工 商学 院教授 、副 院长 。 汤欣先 生, 独立 董事, 中 共党员 , 法 学博 士, 清 华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研 究中心副主任、 《清华法学 》副主编,汤姆森路透集 团“中国商法”丛书编辑 咨询委员会 成员。 曾兼 任中 国证 券监 督管理 委员 会第 一、 二届 并购重 组审 核委 员会 委员 , 现兼 任上 海 证券交 易所 上市 委员 会委 员、中 国上 市公 司协 会独 立董事 委员 会首 任主 任。














朱蕾女 士 , 监事, 中共 党 员, 硕 士研 究生。 曾任 首 都医科 大学 教师 , 中 国保 险监督 管 3 理委员 会主 任科 员 , 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 , 中欧基 金管 理有 限公 司发 展战略 官、 北京代 表处 首席 代表 、 董 事会秘 书 。2007 年 10 月 至今任 中诚 信托 有限 责任 公司国 际业 务 部总经 理。 穆群先 生, 监事, 经济 师 , 硕士 研究 生。 曾 任西 安 电子科 技大 学助 教, 长安 信息产 业 (集团 ) 股份 有限 公司 董 事会秘 书 , 北 京德 恒有 限 责任公 司财 务主 管 。2001 年 11 月至 今 任立信 投资 有限 公司 财务 总监。 龚康先 生, 监事 ,中 共党 员,博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有 限公司 人力 资源 部, 历任 人力资 源高 级经 理、 副总 监、总 监。 曾宪政 先生 , 监事 , 法 学 硕士 。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职 于首 钢集 团 ,2003 年 10 月至 2008 年 6 月, 为国浩 律师 集团 ( 北京 ) 事 务所证 券部 律师 。 2008 年 7 月至 今, 就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司法 律稽 核部 、法 律部 ,现任 法律 部总 监。 宋振茹 女士 , 副 总经 理, 中共党 员, 硕士 研究 生, 经济师 。1981 年6 月至 1996 年 10 月任职 于中 办警 卫局 。1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998 年7 月至 1999 年 3 月任博 时基 金管 理公 司总 经理助 理。 1999 年3 月至 今任职 于嘉实 基金管 理有 限公 司 , 历任 督察员 和公 司副 总经 理。 戴京焦 女士 ,副 总经 理, 武汉大 学经 济学 硕士 ,加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA 。 历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平安 保险 集团 公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ; 平安 证券公 司助 理总 经理 ,平 安集团 投资 审批 委员 会委 员。2004 年 3 月加 盟嘉 实 基金管 理有 限公司 任公 司总 经理 助理 ,2008 年7 月 起任 公司 副 总经理 。 王炜女 士, 督察 长, 中 共 党员 , 法学 硕士。 曾就 职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆 通联合 律师 事务 所、 北京 市智浩 律师 事务 所、 新华 保险股 份有 限公 司。 曾任 嘉实基 金管 理 有限公 司法 律部 总监 。 邵健先 生 , 副 总经 理, 硕 士研究 生 。 历 任国 泰证 券 行业研 究员 , 国泰 君安 证 券行业 研 究部副 经理 ,嘉 实基 金管 理有限 公司 基金 经理 、总 经理助 理。 李松林 先生 , 副总 经理 , 工商管 理硕 士 。 历 任国 元 证券深 圳证 券部 信息 总监 , 南 方证 券金通 证券 部总 经理 助理 ,南方 基金 运作 部副 总监 ,嘉实 基金 管理 有限 公司 总经理 助 理 。 2、基 金经 理 (1) 现任 基金 经理 张琦 , 硕 士研 究生 ,9 年基 金从业 经历 。2005 年 7 月 加入嘉 实基 金 , 历 任行 业 研究员 、 金融地 产研 究组 组长 ,2011 年3 月至 今担 任研 究部 副总监 ,2013 年5 月 28 日 至今担 任嘉 4 实研究 阿尔 法股 票基 金经 理。2014 年 5 月 16 日至 今 担任 嘉 实对 冲套 利定 期开放 混合 基金 经理 ,2014 年12 月 26 日 至今担 任嘉 实沪 深300 指 数研究 增强 基金 经理 ,2013 年 12 月 6 日至今 担任 本基 金基 金经 理。 刘斌先 生 ,9 年基 金从 业 经历 , 曾 任长 盛基 金管 理 有限公 司金 融工 程研 究员 、 高 级金 融工程 研究 员 、 基 金经 理 、 金 融工 程与 量化 投资 部 总监等 职务 。2013 年 12 月加入 嘉实 基 金管理 有限 公司 股票 投资 部, 从 事投 资、 研 究工 作 。 博士, 具有 基金 从业 资 格 。2014 年5 月15 日至今 任 嘉实 研究 阿 尔法股 票基 金经 理、 本基 金基金 经理 。 (2) 历任 基金 经理 本基金 无历 任基 金经 理。 3 、股 票投 资决 策委 员会 本基金 采取 集体 投资 决策 制度 , 股 票投 资决 策委 员 会的成 员包 括 : 公 司 副 总 经理兼公 司 首席 投资 官 (股 票业 务) 邵健先 生 , 公 司总 经理 赵 学军先 生 , 公 司研 究总监 陈少平 女士 , 资深基 金经 理邹 唯先 生、 邵秋涛 先生 ,定 量投 资部 负责人 张自 力先 生。 上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。 二 、基 金托管人 (一)基本情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年 10 月 31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管业 务部 总经 理: 李爱 华 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 客服电 话:95566 传真: (010 )66594942 (二)基金托管部门 及主 要人员情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年, 现有 员 工 110 余人, 大部 分员 工具 有丰 富的银 5 行、 证 券、 基金、 信托 从 业经验 , 且 具有 海外 工作 、 学习 或培 训经 历,60 % 以上的 员工 具 有硕士 以上 学位 或高 级职 称。 为 给客 户提 供专 业化 的托管 服 务 , 中 国银 行已 在境内 、 外 分 行开展 托管 业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基金 (一 对多 、 一 对一 ) 、 社保基 金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类机构 、 券 商资产 管理 计划 、 信 托计 划、 企 业年 金、 银行 理财 产品、 股权 基金 、 私 募基 金、 资 金托 管 等门类 齐全 、 产品 丰富 的 托管业 务体 系 。 在 国 内 , 中国银 行首 家开 展绩 效评 估、 风险 分析 等增值 服务 ,为 各类 客户 提供个 性化 的托 管增 值服 务,是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。 (三)证券投资基金 托管 情况 截至2015 年 3 月 31 日 , 中 国银行 已托 管 328 只 证券 投资基 金 , 其 中境 内基 金 303 只, QDII 基金 25 只 ,覆 盖了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 , 满足了 不同 客户 多元 化的 投资理 财需 求, 基金 托管 规模位 居同 业前 列。 三 、相 关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直 销机 构 :


(1) 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心 办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心 D 座 12 层 电话 (010 )65215588 传真 (010 )65215577 联系人 赵佳 (2) 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 室 电话 (021 )38789658 传真 (021 )68880023 联系人 鲍东华 (3) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H 电话 (028 )86202100 传真 (028 )86202100 联系人 王启明


6 (4) 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202 电话 (0755 )25870686 传真 (0755 )25870663 联系人 陈寒梦 (5) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室 电话 (0532 )66777766 传真 (0532 )66777676 联系人 胡洪峰 (6) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室 电话 (0571 )87759328 传真 (0571 )87759331 联系人 章文雷 (7) 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层04 单元 电话 (0591 )88013673 传真 (0591 )88013670 联系人 吴志锋 (8) 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室 电话 (025 )66671118 传真 (025 )66671100 联系人 徐莉莉 (9 ) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室 电话 (020 )87555163 传真 (020 )81552120 联系人 周炜 2、代 销机 构 (1) 中国银行股份有限公 司 办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼 注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号


7 (2) 中国工商银行股份有 限公 司 (3) 中国农业银行股份有 限公 司 (4) 中国建设银行股份有 限公 司 (5) 交通银行股份有限公 司 (6) 招商银行股份有限公 司 (7) 中信银行股份有限公 司 法定代 表人 田国立 电话 (010 )66596688 传真 (010 )66594946 网址 www.boc.cn 客服电 话 95566 住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 姜建清 联系人 陶仲伟 电话 010-66105662 传真 010-66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588 住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号 法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛 电话 (010 )85108227 传真 (010 )85109219 网址 www.abchina.com 客服电 话 95599 住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心 法定代 表人 王洪章 网址 www.ccb.com 客服电 话 95533 办公地 址 上海市 银城 中 路188 号 注册地 址 上海市 银城 中 路188 号 法定代 表人 牛锡明 联系人 曹榕 电话 021-58781234 传真 021-58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559 住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏 电话 (0755 )83198888 传真 (0755 )83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555 住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座 法定代 表人 常振明 联系人 廉赵峰 网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558


8 (8) 中国光大银行股份有 限公 司 (9) 中国民生银行股份有 限公 司 (10) 中国邮政储蓄银行股 份有 限公司 (11) 平安银行股份有限公 司 (12) 上海农村商业银行股 份有 限公司 (13) 北京农村商业银行股 份有 限公司 注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦 法定代 表人 唐双宁 联系人 朱红 电话 (010 )63636153 传真 010-63639709 网址 www.cebbank.com 客服电 话 95595 住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 董文标 联系人 杨成茜 电话 (010)58560666 传真 (010 )57092611 网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街3 号 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街3 号 法定代 表人 李国华 联系人 王硕 传真 (010 )68858117 网址 www.psbc.com 客服电 话 95580 住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路5047 号 深圳 发展 银行 大厦 法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青 电话 0755-22166118 传真 0755-82080406 网址 www.bank.pingan.com 客服电 话 95511-3 或95501 住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中路 8 号中融 碧玉 蓝天 大厦 15 -20、22-27 层 法定代 表人 侯福宁 联系人 施传荣 电话 021-38523692 传真 021-50105124 网址 www.srcb.com 客服电 话 (021 )962999 办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦 注册地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦 法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜 电话 (010 )85605006 传真 (010 )85605345 网址 www.bjrcb.com 客服电 话 96198


9 (14) 杭州银行股份有限公 司 (15) 江苏银行股份有限公 司 (16) 乌鲁木齐商业银行股 份有 限公司 (17) 烟台银行股份有限公 司 (18) 东莞农村商业银行股 份有 限公司 (19) 河北银行股份有限公 司 住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦 法定代 表人 吴太普 联系人 严峻 电话 (0571 )85108309 传真 (0571 )85108309 网址 www.hzbank.com.cn 客服电 话 400-888-8508 住所、 办公 地址 南京市 洪武 北 路55 号 法定代 表人 夏平 联系人 展海军 电话 (025 )58587018 传真 (025 )58587038 网址 www.jsbchina.cn 客服电 话 ( 025 ) 96098 、 4008696098 住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号 办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号 商业银 行大 厦 法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳 电话 (0991 )8824667 传真 (0991 )8824667 网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 (0991 )96518 住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 法定代 表人 叶文君 联系人 王淑华 电话 0535-6699660 传真 0535-6699884 网址 www.yantaibank.net 客服电 话 4008-311-777 住所 东莞市 东城 区鸿 福东 路2 号东莞 农商 银行 大厦 。 办公地 址 东莞市 东城 区鸿 福东 路2 号东莞 农商 银行 大厦 法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠 电话 0769-22866255 传真 0769-22866282 网址 www.drcbank.com


客服电 话 (0769 )961122 住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街28 号 法定代 表人 乔志强 联系人 王娟 电话 0311-88627587 传真 0311-88627027 网址 www.hebbank.com 客服电 话 4006129999


10 (20) 江苏江南农村商业银 行股 份有限公司 (21) 苏州银行股份有限公 司 (22) 和讯信息科技有限公 司 (23) 深圳众禄基金销售有 限公 司 (24) 上海天天基金销售有 限责 任公司 (25) 上海好买基金销售有 限公 司 办公地 址 常州市 和平 中 路413 号 注册地 址 常州市 和平 中 路413 号 法定代 表人 陆向阳 联系人 包静 电话 13951229068 传真 0519-89995170 网址 www.jnbank.com.cn 客服电 话 96005 办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路728 号 注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号 法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强 电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 网址 www.suzhoubank.com 客服电 话 0512-96067 办公地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层 注册地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层 法定代 表人 王莉 联系人 习甜 传真 021-20835879 网址 http://fund.licaike.com/ 客服电 话 4009200022 办公地 址 深圳市 罗湖 区梨 园路 物资 控股置 地大 厦8 楼 注册地 址 深圳市 罗湖 区深 南东 路5047 号 发展 银行 25 层IJ 单元 法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平 电话 0755-33227950 传真 0755-33227951 网址 www.zlfund.cn 客服电 话 4006-788-887 办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号3C 座 10 楼 注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号2 号楼 2 层 法定代 表人 其实 联系人 潘世友 电话 021-54509998 传真 021-64385308 网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188 办公地 址 上海市 浦东 南 路1118 号 鄂 尔多斯 国际 大 厦 903 ~906 室 注册地 址 上海市 虹口 区场 中 路685 弄 37 号 4 号楼449 室


11 (26) 杭州数米基金销售有 限公 司 (27) 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司 (28) 浙江同花顺基金销售 有限 公司 (29) 北京展恒基金销售有 限公 司 (30) 嘉实财富管理有限公 司 法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹 电话 021-20613999 传真 021-68596916 网址 www.ehowbuy.com 客服电 话 4007009665 办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦12 楼 注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东2 号 法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕 电话 021-60897840 传真 0571-26697013 网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123 办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层 注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室 法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨 电话 021-20691869 传真 021-20691861 网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289 办公地 址 浙江省 杭州 市翠 柏 路7 号 杭州电 子商 务产 业 园 2 号楼 2 楼 注册地 址 浙江省 杭州 市文 二西 路一 号元茂 大 厦903 室 法定代 表人 凌顺平 联系人 杨翼 电话 0571-88911818 传真 0571-86800423 网址 www.5ifund.com 客服电 话 4008-773-772 办公地 址 北京市 朝阳 区华 严北 里2 号民建 大 厦 6 层 注册地 址 北京市 顺义 区后 沙峪 镇安 富街 6 号 法定代 表人 闫振杰 联系人 翟飞飞 电话 13520236631 传真 010-62020355 网址 010-62020355 客服电 话 4008886661 住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳 区建国 路 91 号 金地 中心A 座 6 层 法定代 表人 赵学军 联系人 景琪 电话 021-20289890 传真 021-20280110


12 (31) 宜信普泽投资顾问( 北京 )有限公司 (32) 万银财富(北京)基 金销 售有限公司 (33) 深圳腾元基金销售有 限公 司 (34) 广东南海农村商业银 行股 份有限公司 (35) 锦州银行股份有限公 司 (36) 中信建投证券股份有 限公 司 网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850 办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路88 号SOHO 现 代城C 座1809 注册地 址 北京市 朝阳 区建 国 路88 号9 号楼 15 层1809 法定代 表人 沈伟桦 联系人 程刚 电话 010-52855713 传真 010-85894285 网址 www.yixinfund.com 客服电 话 400-6099-200 办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳 电话 010-59393923 传真 010-59393074 网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-808-0069 办公地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼 1806-1808 室 注册地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼 1806-1808 室 法定代 表人 曾革 联系人 鄢萌莎 电话 0755-33376922 传真 0755-33065516 网址 www.tenyuanfund.com 客服电 话 4006877899 办公地 址 广东省 佛山 市南 海区 南海 大道 北 26 号 注册地 址 广东省 佛山 市南 海区 南海 大道 北 26 号 法定代 表人 肖寒 联系人 廖雪 电话 0757-86329832 传真 0757-86266631 网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电 话 96138 办公地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路68 号 注册地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路68 号 法定代 表人 张伟 联系人 张华阳 电话 0416-3220085 传真 0416-3220017 网址 www.jinzhoubank.com 客服电 话 400-6696178


13 (37) 国信证券股份有限公 司 (38) 招商证券股份有限公 司 (39) 广发证券股份有限公 司 (40) 中信证券股份有限公 司 (41) 中国银河证券股份有 限公 司 (42) 海通证券股份有限公 司 住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼 办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号 法定代 表人 王常青 联系人 权唐 电话 (010 )65183880 传真 (010 )65182261 网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108 注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层 法定代 表人 何如 联系人 周杨 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536 住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层 法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565 住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼( 4301-4316 房) 办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼 法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 (020 )87555888 传真 (020 )87555305 网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致 电 各 地 营 业网点 住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦 法定代 表人 王东明 联系人 陈忠 电话 (010 )60833722 传真 (010 )60833739 网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558 住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 陈有安 联系人 田薇 电话 (010 )66568430 传真 010-66568990 网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888


14 (43) 申万宏源证券有限公 司 (44) 长江证券股份有限公 司 (45) 安信证券股份有限公 司 (46) 中信证券(浙江)有 限责 任公司 (47) 渤海证券股份有限公 司 住所 上海淮 海中 路 98 号 办公地 址 上海市 广东 路689 号 法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电 话 95553 或 拨 打 各 城 市 营业网 点咨 询电 话 住所、 办公 地址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层 注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层 法定代 表人 李梅 联系人 钱达琛 电话 021-33389888 传真 021-33388224 网址 www.swhysc.com 客服电 话 021-962505 住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 杨泽柱 联系人 李良 电话 (027 )65799999 传真 (027 )85481900 网址 www.95579.com 客服电 话 95579 或 4008-888-999 住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元


深 圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层 法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 (0755 )82825551 传真 (0755 )82558355 网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001 住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 层 注册地 址 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 层 法定代 表人 沈强 联系人 王霈霈 电话 0571-85783737 传真 0571-85106383 网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 (0571 )95548 住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室 办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号


15 (48) 华泰证券股份有限公 司 (49) 中信证券(山东)有 限责 任公司 (50) 信达证券股份有限公 司 (51) 长城证券有限责任公 司 (52) 光大证券股份有限公 司 (53) 广州证券股份有限公 司 法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 (022 )28451861 传真 (022 )28451892 网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988 住所 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011 号港中 旅大 厦 24 楼 办公地 址 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、











深圳 市深 南 大道4011 号港 中旅 大厦24 楼 法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸 电话 0755-82492193 传真 025-51863323 (南 京) 0755-82492962 (深 圳) 网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597 住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼 法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超 电话 (0532 )85022326 传真 (0532 )85022605 网址 www.citicssd.com 客服电 话 95548 住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼 法定代 表人 高冠江 联系人 唐静 电话 (010 )63081000 传真 (010 )63080978 网址 www.cindasc.com 客服电 话 400-800-8899 住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层 法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳 电话 (0755 )83516289 传真 (0755 )83515567 网址 www.cgws.com 客服电 话 4006666888、( 0755 ) 33680000 住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳 电话 (021 )22169999 传真 (021 )22169134 网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 、 10108998


16 (54) 东北证券股份有限公 司 (55) 新时代证券有限责任 公司 (56) 平安证券有限责任公 司 (57) 华安证券股份有限公 司 (58) 财富证券有限责任公 司 (59) 中原证券股份有限公 司 住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼 法定代 表人 邱三发 联系人 林洁茹 电话 020-88836999 传真 020-88836654 网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 (020 )961303 住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号 法定代 表人 杨树财 联系人 潘锴 电话 (0431 )85096709 传真 (0431 )85096795 网址 www.nesc.cn 客服电 话 4006000686、( 0431 ) 85096733 住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501 法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺 电话 (010 )83561149 传真 (010 )83561094 网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898 住所 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼 办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼(518048 ) 法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽 电话 0755-22626391 传真 (0755 )82400862 网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8 办公地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路198 号 注册地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路198 号 法定代 表人 李工 联系人 甘霖、 钱欢 电话 055165161821 传真 055165161672 网址 www.hazq.com 客服电 话 96518 、4008096518 住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心26 楼 法定代 表人 周晖 联系人 郭磊 电话 (0731 )84403319 传真 (0731 )84403439 网址 www.cfzq.com 客服电 话 (0731 )84403360


17 (60) 国都证券有限责任公 司 (61) 东海证券股份有限公 司 (62) 宏源证券股份有限公 司 (63) 世纪证券有限责任公 司 (64) 华福证券有限责任公 司 (65) 华龙证券有限责任公 司 住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号 法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳 电话 0371-65585670 传真 0371-65585665 网址 www.ccnew.com 客服电 话 0371-967218 、 4008139666 住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层 法定代 表人 常喆 联系人 黄静 电话 (010 )84183389 传真 (010)84183311-3389 网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118 住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层 法定代 表人 刘化军 联系人 王一彦 电话 (021 )20333910 传真 (021 )50498825 网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531 ;400-888-8588 住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦 办公地 址 北京西 城区 太平 桥大 街 19 号宏源 证券 法定代 表人 冯戎 联系人 李巍 电话 (010 )88085858 传真 ( 010 ) 88085195 网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562 住所、 办公 地址 深圳深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 40-42 层 法定代 表人 姜昧军 联系人 方文 电话 (0755 )83199599 传真 (0755 )83199545 网址 www.csco.com.cn 客服电 话 (0755 )83199511 住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层 办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591 )87383623 传真 (0591 )87383610 网址 www.hfzq.com.cn 客服电 话 (0591 )96326


18 (66) 中国国际金融有限公 司 (67) 中国中投证券有限责 任公 司 (68) 国金证券股份有限公 司 (69) 爱建证券有限责任公 司 (70) 英大证券有限责任公 司 住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 中心 法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田 电话 (0931 )4890208 传真 (0931 )4890628 网址 www.hlzqgs.com 客服电 话 ( 0931 ) 96668 、 4006898888 住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层 办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 28 层 法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰 电话 (010 )65051166 传真 (010 )85679535 网址 www.ciccs.com.cn 客服电 话 ( 010 ) 85679238 ; (010 )85679169 住所 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层 -21 层 及第04 层 01、02、03 、05、11 、12、13、15、16、18、19 、 20、21 、22 、23 单元 办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅 电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008 住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号 法定代 表人 冉云 联系人 金喆 电话 (028 )86690126 传真 (028 )86690126 网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109 住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号 32 楼 法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏 电话 (021 )32229888 传真 021- 68728782 网址 www.ajzq.com 客服电 话 (021 )63340678 住所 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层 注册地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层


19 (71) 华融证券股份有限公 司 (72) 天风证券股份有限公 司 (73) 宏信证券有限责任公 司 (二)基金登记机构 嘉实基 金管 理有 限公 司( 同上) (三)律师事务所和 经办 律师 法定代 表人 吴骏 联系人 吴尔晖 电话 0755-83007159 传真 0755-83007034 网址 www.ydsc.com.cn 客服电 话 4000-188-688 住所 北京市 西城 区金 融大 街8 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号中国 华 融 A 座 3 层、5 层 法定代 表人 宋德清 联系人 黄恒 电话 010-58568235 传真 010-58568062 网址 www.hrsec.com.cn 客服电 话 (010 )58568118 办公地 址 湖北省 武汉 市武 昌区 中南 路 99 号保 利广 场A 座 37 楼 注册地 址 湖北省 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关东 园 路2 号 高科 大厦四 楼 法定代 表人 余磊 联系人 崔成 电话 027-87610052 传真 027-87618863 网址 www.tfzq.com 客服电 话 4008005000 办公地 址 四川成 都市 人民 南 路2 段18 号 川信 大厦 10 楼 注册地 址 四川成 都市 人民 南 路2 段18 号 川信 大厦 11 楼 法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海 电话 028-86199278 传真 028-86199382 网址 www.hxzq.cn 客服电 话 4008366366 名称 上海市 通力 律师 事务 所 住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 (021 )31358666 传真 (021 )31358600 经 办 律 师 吕红、 黎明


20 (四)会计师事务所 和经 办注册会计师 四 、基 金的名 称 本基金 名称 : 嘉 实绝 对收 益策略 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金 。 五 、基 金的类 型 本基金 类型 : 契 约型 ,以 定期开放 方 式运 作。 本基 金为 混 合型 发起 式 证 券投 资基金 。 六 、基 金的投 资目 标 本基金 灵活 应用 多种 绝对 收益策 略对 冲本 基金 的系 统性风 险, 寻求 基金 资产 的 长期稳 健增 值。 七 、基 金的投 资范围 本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债 券等 金融 工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。 具 体包 括: 股票 (包 含 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核 准上市的股票) ,股指期货 、权证,债券(国债、金 融债、企业(公司)债、 次级债、可 转换债 券( 含分 离交 易可 转债) 、央 行票 据、 短期 融 资券、 超短 期融 资券 、中 期票据 等) 、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产以 及现 金, 以及 法律 法规或 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定) 。 本基金 的投 资组 合比 例为: 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金 权 益类 多头 头寸的 价值的 比例 范围 在 80 % —120 % 之间 。 其中 : 权益 类 空头头 寸的 价值 是指 融券 卖出的 股票 市值 、 卖 出股 指期 货的 合 约价值 及卖 出其 他权 益类 衍生工 具的 合约 价值 的合 计值 ; 权 益类 多头头 寸的 价值 是指 买入 持有的 股票 市值 、 买 入股 指 期货的 合约 价值 及买 入其 他权益 类衍 生工具 的合 约价 值的 合计 值。 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼 办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨路202 号企业 天地2 号楼 普华 永 道中心11 楼 法定代 表人 杨绍信 联系人 洪磊 电话 (021 )23238888 传真 (021 )23238800 经办注 册会 计师 许康玮 、洪磊


21 开放期 内的 每个 交易 日日 终, 持有 的买 入期 货合 约 价值和 有价 证券 市值 之和 , 不 得超 过基金 资产 净值 的95% , 封闭期 内的 每个 交易 日日 终, 持有 的买 入期 货合 约 价值和 有价 证 券市值 之和 ,不 得超 过基 金资产 净值 的100% 。 开放期 内 , 在 扣除 股指 期 货合约 需 缴 纳的 交易 保证 金后 , 基 金保 留的 现金 或 到期日 在 一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净 值的 5%。在封闭期内,本 基金不受上 述5% 的限 制。 本基金 不受 证监 会 《 证券 投 资基金 参与 股指 期货 交易 指引》 第五 条第 ( 一) 项 、 第 (三) 项、第 (五 )项 及第 (七 )项的 限制 。 待基金 参与 融资 融券 和转 融通业 务的 相关 规定 颁布 后, 基 金管 理人 可以 在不 改 变本基 金既有 投资 策略 和风 险收 益特征 并在 控制 风险 的前 提下 , 经 与基 金托 管人 协 商一致 后 , 参 与 融 资 融 券 业 务 以 及 通 过 证 券 金 融 公 司 办 理 转 融 通 业 务 , 以 提 高 投 资 效 率 及 进 行 风 险 管 理。 届时 基金 参与 融资 融 券、 转融 通 等 业务 的风 险 控制原 则 、 具 体参 与比 例 限制 、 费 用收 支、 信息 披露 、 估值 方法 及 其他相 关事 项按 照中 国证 监会的 规定 及其 他相 关法 律法规 的要 求执行 ,无 需召 开基 金份 额持有 人大 会决 定。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将 其纳 入投 资范 围。 八 、基 金的投 资策 略 本基金 采用 以市 场中 性投 资策略 为主 的多 种绝 对收 益策略 , 剥离 系统 性风 险 , 力争实 现稳定 的绝 对回 报 。 1、市 场中 性投 资策 略 本基金 通过 持续 、 系 统、 深入的 基本 面研 究构 建多 头股票 组合 , 结 合多 种市 场中性 策 略匹配 合适 的空 头工 具, 剥离系 统性 风险 。 (1) 多头 股票 投资 策略 本 基 金 通 过 系 统 地 分 析 中 国 证 券 市 场 的 特 点 和 运 作 规 律 , 以 深 入 的 基 本 面 研 究 为 基 础, 采取 自下 而上 的方 法, 精选具 备基 本面 健康 、 核 心竞争 力强 、 成长 潜力 大 的投资 标的 , 构建本 基金 的多 头组 合。 深入的 基本 面研 究和 分析 是挖掘 优质 股票 的核 心, 本 基金通 过定 量和 定性 相结 合的方 法精选 个股 。 主要 需要 考 虑的方 面包 括上 市公 司治 理结构 、 核心 竞争 优势 、 议价能 力 、 市 场占有 率、 成 长性、 盈利 能 力、 运营 效率、 财务 结构、 现金流 情况 以及 公司 基本 面变化 等, 22 并 对 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价 , 精 选 具 有 较 高 投 资 价 值 的 上 市 公 司 构 建 多 头 组 合 。 (2) 空头 工具 投资 策略 现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基 金经 理根 据 市场的 变化、 现货 市场 与期 货市 场的相 关性 等因 素, 计算 需要用 到的 期货 合约 数量 , 对这 个数 量 进行动 态跟 踪与 测算 , 并 进行适 时灵 活调 整。 同时 , 综合 考虑 各个 月份 期货 合约之 间的 定 价关系 、 套 利机 会、 流 动 性以及 保证 金要 求等 因素 , 在各 个月 份期 货合 约之 间进行 动态 配 置, 通 过空 头部 分的 优化 创造额 外收 益。 随着 监管 的放开 及其 他工 具流 动性 增强, 我们 会 优选空 头工 具, 采用 最优 的多头 系统 性风 险剥 离方 式。 2、其 他绝 对收 益策略 本基金 主要 采用 股指 期货 套利 的 对冲 策略 寻找 和发 现市场 中资 产定 价的 偏差 , 捕捉绝 对收益 机会 。 同时 , 本 基 金根据 市场 情况 的变 化 , 灵活运 用其 他 绝 对收 益 策 略 ( 如统 计套 利策略 、定 向增 发套 利策 略、大 宗交 易套 利、 并购 套利策 略等 )策 略提 高资 本的利 用率 , 从而提 高绝 对收 益, 达到 投资策 略的 多元 化以 进一 步降低 本基 金收 益的 波动 。 (1) 股指 期货 套利 策略 股指期 货套 利策 略是 指积 极发现 市场 上如 期货 与现 货之间 、 期 货不 同合 约之 间 等的价 差关系 ,进 行套 利, 以获 取绝对 收益 。股 指期 货套 利包括 以下 两种 方式 : ① 期 现套 利 期现套 利过 程中 , 由于 股 指期货 合约 价格 与标 的指 数价格 之间 的价 差 不 断变 动, 套利 交易可 以通 过捕 捉该 价差 进而获 利。 ② 跨 期套 利 跨期套 利过 程中 , 不同 期 货合约 之间 的价 差不 断变 动, 套利 交易 通过 捕捉 合 约间价 差 进而获 利。 (2) 其他 绝对 收益 策略 基金经 理会 实时 关注 市场 的发展 ,前 瞻性 地运 用其 他 绝对 收益 策略 。 3、其 他投 资策 略 (1) 债券 投资 策略 本基金 在债 券投 资方 面 , 通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货币 政策 和利 率变 化 趋势以 及 不同类 属的 收益 率水 平、 流动性 和信 用风 险等 因素 , 以久 期控 制和 结构 分布 策略为 主, 以 收益率 曲线 策略 、利 差策 略等为 辅, 构造 能够 提供 稳定收 益的 债券 和货 币市 场工具 组 合 。


23 (2)衍 生 品投 资策 略 本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ,合 理利 用股 指期货 、 权证等 衍生 工具 ,利 用数 量方法 发掘 可能 的套 利机 会。投 资原 则为 有利 于基 金资产 增值 , 控制下 跌风 险, 实现 保值 和锁定 收益 。 九 、基 金的业 绩比 较基准 本基金 业绩 比较 基准 : 一 年期银 行定 期存 款税 后收 益率 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推出 , 或 者是 市场 上出 现 更加适 合用 于本 基金 的业 绩基准 , 经基 金管 理人 与 基金托 管人 协 商, 本基 金可 以在 报中 国 证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告 , 且 无 需召开 基金 份 额持有 人大 会。 十 、基 金的风 险收 益特征 本基金为特殊的混合型基 金,通过采用多种绝对收 益策略剥离市场系统性风 险,因此 相对股 票型 基金 和一般 的 混合型 基金 其预 期风 险较 小。 而相 对其 业绩 比较 基 准, 由于 绝对 收益策 略投 资结 果的 不确 定性, 因此 不能 保证 一定 能获得 超越 业绩 比较 基准 的绝对 收 益 。 十 一、 基金 投 资组 合报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 本基金 托管 人中 国 银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 , 于2015 年4 月17 日 复核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 3 月 31 日( “ 报告期 末 ” ) , 本报 告所 列 财务数 据未 经审计 。 1. 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 163,564,243.95 45.11 其中: 股票


163,564,243.95 45.11 2 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -


24








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


180,375,574.52 49.75 7 其他资 产


18,612,814.38 5.13 合计





362,552,632.85





100.00 2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 800,976.00 0.33 B 采矿业 3,520,531.00 1.47 C 制造业 65,751,571.89 27.46 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 3,416,048.84 1.43 E 建筑业 7,695,124.00 3.21 F 批发和 零售 业 7,484,691.00 3.13 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,918,695.00 1.64 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 3,032,545.00 1.27 J 金融业 54,274,668.70 22.67 K 房地产 业 8,747,140.00 3.65 L 租赁和 商务 服务 业 2,579,208.92 1.08 M 科学研 究和 技术 服务 业 895,104.00 0.37 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 419,658.60 0.18 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,028,281.00 0.43 S 综合 - - 合计 163,564,243.95 68.31 3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000001 平安银 行 415,300 6,540,975.00 2.73 2 601166 兴业银 行 347,400 6,378,264.00 2.66 3 601601 中国太 保 179,900 6,098,610.00 2.55


25 4 601318 中国平 安 75,600 5,914,944.00 2.47 5 601688 华泰证 券 183,800 5,534,218.00 2.31 6 000783 长江证 券 334,200 5,307,096.00 2.22 7 600000 浦发银 行 283,200 4,471,728.00 1.87 8 000712 锦龙股 份 106,100 4,199,438.00 1.75 9 601169 北京银 行 354,200 3,864,322.00 1.61 10 601328 交通银 行 582,600 3,722,814.00 1.55 4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


报告期 末, 本基 金未 持有 债券。


5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。


6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 代码 名称 持仓量( 买/卖) 合约市值 (元) 公允价值 变动 ( 元) 风险说明 IF150 4 沪深300 股指 期货 IF1504 合约 -97 -117,953,940.00 3,229,800.00 - IF150 5 沪深300 股指 期货 IF1505 合约 -32 -39,108,480.00 -623,040.00 - IF150 6 沪深300 股指 期货 IF1506 合约 -4 -4,888,560.00 112,020.00 - 公允价值 变动总 额合计 (元) 2,718,780.00 股指期货 投资 本 期收益 (元) -55,234,352.5 0 股指期货 投资本期 公允 价值变 动 ( 元) 43,978,472.50 (2) 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 主要 利用 股指 期货 的套期 保值 功能 来剥 离多 头股票 部分 的系 统性 风险 , 同时采 26 用股指 期货 套利 的对 冲策 略寻找 和发 现市 场中 资产 定价的 偏差 , 如期 货与 现 货之间 、 期货 不同合 约之 间等 的价 差关 系进行 套利 ,以 获取 绝对 收益。 本基金 投资 于股 指期 货 , 对基金 总体 风险 的影 响很 小, 并符 合既 定的 投资 政 策和投 资 目标。 10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 11. 投资组合报告附注 (1) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报 告 编制日 前一 年内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未受 到公 开谴 责、 处罚 。 (2) 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票 。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 18,571,667.90 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 41,146.48 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 合计 18,612,814.38 (4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 十 二 、 基金 的业绩 基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ,但不保 证基金 一定 盈利 , 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 1. 本 报告期 基金 份额 净值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较


27 阶段 净值增 长率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生 效日至 2013 年 12 月 31 日 0.30% 0.04% 0.21% 0.01% 0.09% 0.03% 2014 年 -1.89% 0.32% 2.97% 0.01% -4.86% 0.31% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日 7.42% 0.52% 0.65% 0.01% 6.77% 0.51% 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变 动的比 较 图: 嘉 实绝 对收 益策 略定 期混合 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2013 年 12 月6 日至 2015 年 3 月 31 日) 注: 按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定 , 本 基金 自基 金合 同生效 日 起6 个 月内 为建 仓期, 建仓期 结束 时本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 (十二 ( 二) 投资 范围 和 (四) 投 资限 制)的 有关 约定 。


28 十 三、 基金的 费用 与税收 (一)基金费用的种 类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 5、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6、基 金的 证券 交易 费用 ; 7、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二)基金费用计提 方法 、计提标准 和支付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费 基金管 理人 的管 理费 为基 金管理 人的 基本 管理 费和 基金管 理人 的附 加管 理费 之和。 其 中, 基金 管理 人的 基本 管 理费和 基金 管理 人的 附加 管理费 计提 方法 、 计提 标 准和支 付方 式 如下: (1) 基金 管理 人的 基本 管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1% 年 费率 计提。 管理 费的 计算 方法 如下: H =E× 1 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金基本 管 理费 每日 计算 , 逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付 。 经基 金 管 理人 与 基金 托 管人 核 对一 致后,由 基金 托 管人于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性 支付 给 基 金 管理 人。 (2) 基金 管理 人的 附加 管 理费 1)基 金管 理人 可在 同时 满 足以下 条件 的前 提下 ,提 取附加 管理 费: ① 符合基 金收 益分 配条 件 ② 附加管 理费 是在 每一 封闭 期的最 后一 个工 作日 计算 并计提 。按 照“ 新高 法原 则” 提取超 额收 益 的 10% 作为 附加管 理费 : 即 每次 提取 评价日 提取 附加 管理 费前 的基 29 金份额 累计 净值 必须 超过 以往提 取评 价日 的最 高基 金份额 累计 净值 、 以 往开 放 期 期间最 高基 金份 额累 计净 值和 1 的孰 高者 , 管理 人 才能收 取附 加管 理费 , 附 加管 理费按 照下 述公 式计 算并 收取。 提取评 价日 :每 次基 金封 闭期的 最后 一个 工作 日 2)附 加管 理费 的计 算方 法 和提取 在同时 满足 以上 附加 管理 费提取 条件 的情 况下 ,附 加管理 费的 计算 方法 为 附加管 理费= A H A S P P ? ? ? % 10 ) ( 其中: A P 为提取 评价 日提 取附 加管 理费前 的基 金份 额累 计净 值 A P = 提 取 评 价 日 基 金 份 额 净 值 提取评价日的折算因子 ? + 次分红日的折算因子 第 次基金份额分红 第 i i 1 ? ? ? n i H P 为以往 提取 评价日 的最 高 基金份 额累 计净值 、以 往 开放期 期间 最高基 金份 额 累计 净值 和 1 的 孰高 者, 其中 首次封 闭期 的 H P 为 1 A S 为提取 评价 日的 基金 份额= 提取评 价日 基金 总份 额 ? 提取评价 日的 折算 因子 特定日 期的 折算 因子 为相 应日期 (包 括当 日) 之前 所有折 算系 数的 乘积 折算系 数= 基 金折 算日 除权 前基金 份额 净值 ? 基金 折算 日除权 后基 金份 额净 值 附加管 理费 在每 一封 闭期 的最后 一个 工作 日计 算并 计提。 经基 金 管 理人 与基金 托管人 核对一 致后,由 基金 托管 人 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给基金 管 理 人。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.25% 的 年费率 计提 。 托 管费 的计 算 方法如 下: H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 经基 金 管 理人 与基金 托管 人 核对一 致后,由 基金 托管 人 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给 基 金托 30 管 人。 上述“ (一 )基 金费 用的 种 类中第 3 -8 项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 3 与基 金销 售有 关的 费用 1)申 购费 率 本基金 申购 费率 按照 申购 金额递 减, 即申 购金 额越 大, 所 适用 的申 购费 率越 低。 投 资 者在一 天之 内如 果有 多笔 申购, 适用 费率 按单 笔分 别计算 。 本基金 基金 份额 前端 申购 费率按 照申 购金 额递 减, 即申购 金额 越大 , 所 适用 的申购 费 率越低 。投 资者 在一 天之 内如果 有多 笔申 购, 适用 费率按 单笔 分别 计算 。具 体如 下 : 申购金额(含申购费 ) 申购费率 M<100 万元 1.5% 100 万元 ≤M <200 万元 1.0% 200 万 元≤M<500 万元 0.6% M≥500 万元 按笔收 取, 单 笔 1000 元 本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 , 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各 项费用 ,不 列入 基金 财产 。 个 人 投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 网 上 交 易 和 电 话 交 易 系 统 申 购 本 基 金 业 务 实 行 申 购费率优惠,其申购费率 不按申购金额分档,统一 优惠为申购金额的0.6%, 但中国银行 长城借 记卡 、 招 商银 行借 记卡、 中国 农业 银行 借记 卡持卡 人, 申购 本基 金的 申购费 率优 惠 按照相 关公 告规 定的 费率 执行; 机构 投资 者通 过本 基 金管理 人直 销网 上交 易系 统申购 本基 金,其申购费率不按申购 金额分档,统一优惠为申 购金额的0.6%。优惠后费 率如果低于 0.6 %, 则按0.6 %执 行。 基金招 募说 明书 及相 关公 告规定 的相 应申 购费 率低 于0.6% 时, 按 实际费 率收 取申 购费 。 个 人投资 者于 本公 司网 上直 销系统 (不 含电 话交 易) 通过汇 款方 式 申购本 基金 的, 前端 申购 费率优 惠为0。


2)赎 回费 率 本基金 对基 金份 额收 取赎 回费, 在投 资者 赎回 基金 份额时 收取 。 基 金份 额的 赎回费 率 按照持 有时 间递 减, 即相 关基金 份额 持有 时间 越长 ,所适 用的 赎回 费率 越低 。 本基金的赎回费用由基金 份额持有人承担 。对持续 持有期少于7日的投资人收 取1.5% 的赎回 费, 对持 续持 有期 大于等 于7 天少于30 日的 投 资人收 取0.75% 的 赎回 费, 并将上 述赎 31 回费全额计入基金财产; 对持续持有期大于等于30 天 少于90 天 的投资人收取0.5% 的赎回 费 ,并将 赎回费 总额的75% 计入 基金财 产;对 持续持 有期 大 于等于90天少于180 天 的投 资 人收取0.5% 的 赎回费,并将赎回 费总额的50% 计入基金财 产; 对持续持有 期大于等 于180 天少于365 天 的投资人收取0.5% 的赎回费 , 将赎回费总额的25% 计入基金财产;对持 续持 有期大 于等于365 天少于730 天的投资人收 取0.25% 的赎回费 , 将赎回费总 额的25% 计 入基 金财产 。 本 基金 基金 份额 的赎回 费率 具体 如下 : 持有期限(H ) 赎回费率 T<7 天 1.5% 7 天≤T<30 天 0.75% 30 天≤T <365 天 0.50% 365 天≤T <730 天 0.25% T≥730 天 0 基金管理人可以在法律法 规和基金合同规定范围内 调整申购费率和赎回费率 。费率 如发生 变更 , 基 金管 理人 应在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在指定 媒体 上 刊登公 告。 基金管理 人可以在不违反法律法规 规定及基金合同约定的情 形下根据市场情况制 定 基金促 销计 划 , 针 对以 特 定交易 方式( 如 网上 交易 、 电话交 易等)等 进行 基金 交 易的投 资人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动 。 在 基金 促销 活 动期间 , 按相 关监 管部 门 要求履 行必 要 手续后 ,基 金管 理人 可以 适当调 低基 金申 购费 率、 基金赎 回费 率。 3)转 换费 率 2014 年12 月 9 日 , 本 基 金管理 人发 布了 《 关于 嘉 实绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 基金 第 四个开放期开放申购、赎 回及转换业务的公告开放 申购、赎回及转换业务的 公告》, 本基 金第四 个 开 放期 ( 即2014 年 12 月 12 日( 含该 日) 至 2014 年 12 月 18 日 (含 该日) )开 通的转 换业 务安 排如 下: ① 通过代销机构办理基 金转 换业务(仅限 “ 前端转前端 ”的模式) i )嘉 实货 币A、 嘉实 货币B 转换为 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合时 ,收 取转 入基 金适用 的申 购费率 ,计 算公 式如 下 : 净转入 金额=(B ×C )/(1+F )+M 转入份 额= 净转 入金 额/E 其中,B为 转出 的基 金份 额 ;


32 C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值; E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值; F为转 入基 金适 用的 申购 费 率; M为嘉 实货 币A、 嘉实 货币B 全部转 出时 账户 当前 累计 未付收 益。 ii ) 本基 金与 嘉实 服务 增 值行业 混合 、 嘉实 研究 精 选股票 、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实泰和 混合 、 嘉实周 期优 选股 票、 嘉实 新兴产 业股 票、 嘉实 医疗 保健股 票、 嘉实 研究 阿尔 法股票 之间 互 转,以 及转 入嘉 实中 证500ETF 联 接、 嘉实 信用 债券A 、嘉实 货币A、 嘉实 货币B 时,仅 收取 转出基 金的 赎回 费, 计算 公式如 下 : 净转入 金额 = B ×C ×(1 -D) 转入份 额= 净转 入金 额 / E 其中,B 为 转出 的基 金份 额; C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值; D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率; E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值 。 iii ) 嘉实 中证500ETF 联接转入 本基 金时 ,采 用“ 赎回费+ 固定 补差 费率 ”算 法 : 净转入 金额 = B ×C ×(1 -D)/(1+G ) 转换补 差费 用= [B ×C×(1 -D)/ (1+G )] ×G 转入份 额= 净转 入金 额 / E 其中,B 为 转出 的基 金份 额; C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值; D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率; G 为对 应的 固定 补差 费率: 1) 当 转出 金额 ≥500 万 元 时, 固定 补差 费率 为零 ;2) 当转 出金额<500 万 元, 并且 转 出基金 的持 有期 ≥90 天 , 则固定 补差 费率 为零 ;3) 当转出 金额 小于500 万 元, 并且 转出 基金的 持有 期 < 90 天, 则固定 补差 费率 为 0.2% 。 E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 iv )嘉 实信 用债 券A 转 入 本基金 时, 采用 “赎 回费+ 固定补 差费 率” 算法 :


净转入 金额 = B ×C ×(1 -D)/(1+G ) 转换补 差费 用= [B ×C×(1 -D)/ (1+G )] ×G 转入份 额= 净转 入金 额 / E 其中,B 为 转出 的基 金份 额;


33 C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值; D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率; G 为对 应的 固定 补差 费率: 1) 当 转出 金额 ≥500 万 元 时, 固定 补差 费率 为零 ;2) 当转 出金额 < 500 万元 ,并 且 转出基 金的 持有 期≥90 天 ,则固 定补 差费 率为 零;3) 当转 出金 额小 于500 万元 ,并 且转 出基金 的持 有期 < 90 天 ,则固 定补 差费 率 为 0.5% 。 E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 ② 、通过直销(直销柜 台及 网上直销)办理基金 转换 业务 i)对于 “前 端转 前端 ”的 模式, 采用 以下 规则 : a)嘉 实货 币 A 、 嘉实 货 币 B 转换 为嘉 实绝 对收 益 策略定 期混 合时 ,收 取转 入基金 适 用的申 购费 率, 计算 公式 如下 : 净转入 金额=(B ×C )/(1+F )+M 转入份 额= 净转 入金 额/E 其中,B 为 转出 的基 金份 额; C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值; E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值; F 为转 入基 金适 用的 申购 费率; M 为嘉 实货 币A 、嘉 实货 币 B 全 部转 出时 账户 当前 累计未 付收 益。 b)本 基金 与 嘉 实服 务增 值 行业混 合、 嘉实 研究 精选 股票、 嘉实 主题 混合 、嘉 实泰和 混合 、 嘉 实周 期优 选股 票、 嘉实新 兴产 业股 票 、 嘉 实 医疗保 健股 票 、 嘉 实研 究 阿尔法 股票 、 嘉实中 证500ETF 联接、 嘉 实信用 债券A 之间 互转 时, 仅收取 转出 基金 的赎 回费 , 计算 公式 如下 : 净转入 金额 = B ×C ×(1 -D)


转入份 额= 净转 入金 额 / E 其中,B 为 转出 的基 金份 额; C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值; D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率; E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。 ii)对 于“ 后端 转后 端” 的模式 ,采 用以 下规 则: a)若 转出 基金 有赎 回费 , 则仅收 取转 出基 金的 赎回 费; b)若 转出 基金 无赎 回费 , 则不收 取转 换费 用。


34 基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调 整 基金 转换费 率,调 整后 的基 金转 换费 率应及 时公 告。 基金管 理人 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基金促 销计 划 , 针 对以 特 定交易 方式 ( 如网 上交 易 、 电 话交 易等 ) 等 进行 基 金交易 的投 资 人定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。在 基金 促销 活动期 间, ,按 相关 监管 部 门要求 履行 必要手 续后 ,基 金管 理人 可以适 当调 低基 金转 换费 率。 注1:2015 年7 月9 日起,嘉实货币单日单 个基金账户累计申购(或 转入、定投)不 超 过500 万元;嘉实绝对收益 策略定期混合为定期开放 ,在封闭期内无法转换。 具体请参见 嘉实基 金网 站刊 载的 相关 公告 。 注2:2013 年4 月9 日 ,本基金管理人发布 了《关于网上直销开通基 金后端收费模式 并 实施费 率优 惠的 公告 》 , 自2013 年4月12 日 起, 在本 公 司基金 网上 直销 系统 (含 电话交 易) 开通旗下部分基金产品的 后端收费模式(包括申购 、定期定额投资、基金转 换等业务) 、 并对通 过本 公司 基金 网上 直销系 统 ( 含电 话交 易) 交易的 后端 收费 进行 费率 优惠。 本公 司 直销中 心柜 台和 代销 机构 暂不开 通后 端收 费模 式。 具体请 参见 嘉实 基金 网站 刊载的 公 告 。 (三)不列入基金费 用的 项目 1、基金管理人和基金托管 人因未履行或未完全履行 义务导致的费用支出或基 金财产 的损失 ; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四)税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及 其它 有关 法律 法规 的要求 , 结 合 本基金 管理 人在 本基 金合 同生效 后对 本基 金实 施的 投资经 营情 况, 对本 基金 原 招募说 明书 进行了 更新 。主 要更 新内 容如下 :


35 1. 在“ 重要提示” 部分: 明确 了更新招募说明书内容的 截止日期及有关财务数据 的截止 日期 。 2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 :更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。 3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 :更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。 4. 在 “ 五、相关服 务机构 ” 部分:增 加了 宜信 普泽 、 江南 农商行 、天风 证券 、 众禄 基 金 4 家 代销 机构 ,并 更新 相 关直 销机 构、 代销 机构 信息。 5. 在 “ 九、 基金 转换 ” 部 分: 更新了 基金 转换 的内 容。


6. 在“ 十二 、基 金的 投资 ” 部 分:补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。 7. 增加“ 十 三、 基金 的业 绩 ” : 基金业 绩更 新至 2015 年一季 度末 。 8. 在“ 二十 六、 其他 应披 露 事项 ” 部 分: 列示 了本 基金 自 2014 年 12 月 6 日至 2015 年 6 月 6 日 相关 临时公 告事 项。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2015 年7 月18 日