中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
南方中证 500ETF2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2015 年7 月16 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方中 证500ETF
场内简 称 500ETF
交易代 码 510500
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 694,667,244.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为
中证500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基
金与货 币市 场基 金。 本基 金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指
数的表 现 ， 具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代 表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ”
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,093,240,073.31
2.本期 利润
1,633,844,461.50
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 1.4805
4.期末 基金 资产 净值 6,213,172,958.82
5.期末 基金 份额 净值 8.9441
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.30% 2.91% 22.79% 2.90% 0.51% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
罗文杰
本 基 金 基
金经理
2013 年4 月
22 日
- 10 年
女， 美国 南加 州大 学数 学 金
融硕士 、 美国 加州 大学 计 算
机科学 硕士 ， 具有 中国 基 金
从业资 格 。 曾 先后 任职 于 美
国 Open Link Financial 公
司、 摩 根斯 坦利 公司， 从 事
量化分析工作。2008 年 9
月加入 南方 基金 ， 任南 方 基
金 数 量 化 投 资 部 基 金 经 理
助理；2013 年 5 月至 2015
年 6 月 ， 任南 方策 略基 金 经南方中证 500ETF2015 年第 2 季度报告
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理；2013 年4 月 至今， 任 南
方 500 基金 经理 ；2013 年4
月至今 ，任 南方 500ETF 基
金经理 ；2013 年 5 月至 今 ，
任南 方300 基金 经理 ；2013
年 5 月 至今 ， 任南 方开 元 沪
深 300ETF 基 金经 理；2014
年 10 月 至今 ， 任 500 医药
基金经 理；2015 年 2 月至
今， 任南 方恒 生 ETF 基金经
理。
注：1. 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ， “ 离任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为4 次 ，其 中3 次是 由于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次 是由 于投 资组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 南方中证 500ETF2015 年第 2 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 市 场先 涨后 跌 ，期间 中 证 500 指数 涨5.67% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
大额申 购赎 回带 来的 成份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ；
报告期 内指 数成 份股 （包 括调出 指数 成分 股） 的长 期停牌 ，引 起的 成份 股权 重偏离 及基 金整
体仓位 的微 小偏 离;
股指期 货和 现货 之间 的基 差波动 带来 的本 基金 与基 准的偏 离;
6 月中 ，我 们根 据指 数每 半年度 成份 股调 整进 行了 基金调 仓， 事前 我们 制定 了详细 的调 仓方
案，在 实施 过程 中引 入多 方校验 机制 防范 风险 发生 ，从实 施结 果来 看， 效果 良好， 跟踪 误差 控制
在理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.402 ％， 较好 的完 成了 基金 合 同中控 制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 8.9441 元 ， 报 告 期内， 份 额净 值增 长率 为23.30% ， 同期
业绩基 准增 长率 为22.79% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 5,977,584,959.98 93.72
其中： 股票 5,977,584,959.98 93.72
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 南方中证 500ETF2015 年第 2 季度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 371,373,704.86 5.82
7 其他资 产
29,452,876.56
0.46
8 合计 6,378,411,541.40 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值 增 值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 93,615,900.59 1.51
B 采矿业 162,128,443.52 2.61
C 制造业 3,516,037,713.81 56.59
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
178,608,880.27 2.87
E 建筑业 141,805,408.12 2.28
F 批发和 零售 业 400,022,283.94 6.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 185,394,273.39 2.98
H 住宿和 餐饮 业 6,941,671.60 0.11
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 347,179,921.68 5.59
J 金融业 44,132,203.99 0.71
K
房地产 业
428,205,699.81 6.89
L
租赁和 商务 服务 业
188,934,261.16 3.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 35,566,960.00 0.57
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,679,402.07 0.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
16,350,588.66 0.26
R 文化、 体育 和娱 乐业
117,601,859.93 1.89
S 综合 81,645,495.10 1.31
合计 5,976,850,967.64 96.20
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
南方中证 500ETF2015 年第 2 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002183 怡亚通 1,040,640 76,122,816.00 1.23
2 600410 华胜天 成 1,007,083 48,178,850.72 0.78
3 002405 四维图 新 688,301 30,147,583.80 0.49
4 000748 长城信 息 832,364 29,032,856.32 0.47
5 600879 航天电 子 1,168,246 28,622,027.00 0.46
6 002018 华信国 际 640,907 28,251,180.56 0.45
7 600881 亚泰集 团 2,196,476 27,917,209.96 0.45
8 600645 中源协 和 348,300 27,634,122.00 0.44
9 000566 海南海 药 551,659 27,566,400.23 0.44
10 600895 张江高 科 938,791 27,328,206.01 0.44
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方中证 500ETF2015 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买
/ 卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1507 IC1507 64 106,798,080.00 -23,044,027.58 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -23,044,027.58
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -58,047,932.42
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -23,044,027.58
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 可投 资股 指期 货和其 他经 中国 证监 会允 许的衍 生金 融产 品。 本基 金投资 股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金
11,983,670.49
2 应收证 券清 算款
17,408,591.64
3 应收股 利
9,601.50
4 应收利 息
51,012.93
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
29,452,876.56
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002183 怡亚通 76,122,816.00 1.23 临时停 牌
2 600410 华胜天 成 48,178,850.72 0.78 临时停 牌
3 000748 长城信 息 29,032,856.32 0.47 临时停 牌
4 600879 航天电 子 28,622,027.00 0.46 临时停 牌
5 002018 华信国 际 28,251,180.56 0.45 临时停 牌
6 600645 中源协 和 27,634,122.00 0.44 临时停 牌
7 000566 海南海 药 27,566,400.23 0.44 临时停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,092,093,841.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 891,200,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,154,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-2,134,626,597.00
报告期 期末 基金 份额 总额 694,667,244.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。 南方中证 500ETF2015 年第 2 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
2 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。
3 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 2015 年第 2 季 度报 告原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
