上 证 超级大 盘 交易型 开 放式指 数
证 券 投资基 金
2015 年第2 季 度报告
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2015 年 7 月 18 日上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年 4 月1 日起至6 月30 日止。
§2
基金产品概况
基金简 称 博时上 证超 大 盘ETF
场内简 称 超大 ETF
基金主 代码 510020
交易代 码 510020
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2009 年12 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 131,648,002.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的 成份股 组成 及
其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的
变动而 进行 相应 的调 整。
业绩比 较基 准 上证超 级大 盘指 数（ 价格 指数） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 基金 、 债
券基金 与货 币市 场基 金， 属于高 风险 高收 益的 开放 式基金 。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 主要 采用 完全复 制策 略，
跟踪上 证超 级大 盘指 数， 其 风险收 益特 征与 标的 指数 所表征 的市 场
组合的 风险 收益 特征 相似 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 4 月1 日-2015 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 257,738,946.24
2. 本期 利润 88,291,320.27
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.4467
4. 期末 基金 资产 净值 357,544,082.08
5. 期末 基金 份额 净值 2.7159
注：本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用，计入费用后投资人的 实际收益水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 7.86% 2.66% 7.33% 2.68% 0.53% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
万琼 基金经 2015-06-08 - 8 2004 年 起先 后在 中企 动力 科上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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理 技 股 份 有 限 公 司 、 华 夏 基 金
工作 。 2014 年 加入 博时 基 金，
历 任 投 资 助 理 ， 基 金 经 理 助
理。 现任 博时 上证 超大 盘 ETF
基 金 、 博 时 上 证 超 大 盘 ETF
联 接 基 金 、 博 时 上 证 自 然 资
源 ETF 基金 、博 时上 证自 然
资源 ETF 联 接基 金的 基金 经
理。
方维玲
指数投
资部副
总经理
/基金
经理
2012-11-13 - 23.5
1982 年 起先 后在 云南 大学 、
海 南 省 信 托 投 资 公 司 、 湘 财
证 券 、 北 京 玖 方 量 子 公 司 工
作。2001 年 加入 博时 基金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程
师、 数量 化投 资部 副总 经 理、
产 品 规 划 部 总 经 理 、 投 资 经
理 、 基 金 经 理 助 理 。 现 任 指
数 投 资 部 副 总 经 理 兼 博 时 上
证超大 盘 ETF 基 金、 博时 上
证超大 盘 ETF 联 接基 金、 博
时上证 自然 资 源 ETF 基金 、
博时上 证自 然资 源 ETF 联接
基金、 博时 黄 金 ETF 基金 、
博时标 普500ETF 基 金、 博 时
标普 500ETF 联接(QDII) 基
金、博 时上 证 50ETF 基金 、
博时上 证 50ETF 联接 基金 、
博 时 银 行 分 级 基 金 的 基 金 经
理。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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2015 年2 季度， 宏观经济数据底部企稳迹象显现， 汇丰 PMI 弱改善， 地 产销量转暖，
但电力等工业品价格仍在下降通道。 从流动性方面来看， 上半年货币政策持续宽松， 央
行多次降准降息。6 月份前，各股指屡创新高，以创业板为代表的新兴成长股票，互联
网、电子、计算机等行业股票涨幅较大，而以沪深 300 为代表的大 盘蓝筹股涨幅较小。
6 月份，受监管规范两融、场外配资融资等政策的影响，市场出现大幅调整，主要股指
大幅下跌。整个季度市场走 势呈现先扬后抑，季末加速下跌的势态。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金， 为被动跟踪指数的基金。 其投资目的是
尽量减少和标的指数的跟踪误差， 取得标的指数所代表的市场平均回报。 在本报告期内
我们严格按照基金合同要求， 力求组合成份股紧密跟踪指数， 利用量化的手段分析跟踪
误差产生的原因， 并在最小化交易成本的同时适时调仓， 尽可能地减少跟踪误差。 同时，
在本报告期， 我们严格按照基金合同要求， 在年中指数权重及成份股变动时， 尽量降低
成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
截至2015 年6 月30 日， 本基金份额净值为2.7159 元， 累计份额净值为1.0017 元，
报告期内净值增长率为7.86% ，同期业绩基准涨幅为 7.33%。
4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2015 年 3 季度， 从宏观经济角度来看，尽管几大重要指标数据显示经济仍在
底部， 但是有望逐步实现企稳。 预计财政政策将作为更重要的调控工具， 改革推进整体
方向不变。 海外方面， 美联储仍有预期在 9 月启动加息， 届时国内资金或将面临外流压
力， 因而3 季度货币政策仍然可能进一步放松。 股票市场将呈现震荡调整的格局， 但是
下行风险有限。部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。
在投资策略上， 超大盘 ETF 作为一只被动的指数基金， 我们会以最小化跟踪误差为
目标， 紧密跟踪上证超大盘指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长， 希望通过超
大盘ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.7 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资 组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 权益投 资 352,146,060.71 97.90
其中： 股票 352,146,060.71 97.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,303,294.02 1.75
7 其他各 项资 产 1,232,555.94 0.34
8 合计 359,681,910.67 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 36,914,523.34 10.32
C 制造业 133,543,662.74 37.35
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 17,151,291.54 4.80
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,258,119.08 4.55
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
15,519,332.55 4.34
J 金融业 119,224,015.30 33.35
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,535,116.16 3.79
S 综合 - -
合计 352,146,060.71 98.49
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600016 民生银 行 2,624,302 26,085,561.88 7.30
2 600519 贵州茅 台 81,037 20,879,183.05 5.84 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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3 600887 伊利股 份 1,049,722 19,839,745.80 5.55
4 600000 浦发银 行 1,164,867 19,756,144.32 5.53
5 601318 中国平 安 233,208 19,109,063.52 5.34
6 600036 招商银 行 1,014,466 18,990,803.52 5.31
7 600028 中国石 化 2,640,439 18,641,499.34 5.21
8 600104 上汽集 团 812,489 18,362,251.40 5.14
9 601857 中国石 油 1,612,800 18,273,024.00 5.11
10 601166 兴业银 行 1,040,382 17,946,589.50 5.02
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资 组合 报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 7,616.38
2 应收证 券清 算款 1,224,195.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 744.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
7
8 其他 -
9 合计 1,232,555.94
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 265,148,002.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 285,200,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 418,700,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 131,648,002.00
§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情 况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响 投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 6
月 30 日，博时基金公 司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86
亿元人民币，其中公募基金资产规模逾 1317.35 亿元人民币，累计分红超过 664.83 亿
元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基 金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 6 月 30 日，博时创业上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379 只 标准型股票基金中
分别排名前1/3 和前1/2 ； 博时深证基本面200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在
175 只指数股票型基金-标准指数股票基金及 46 只 ETF 联接基金中 分别排名前 1/2 和前
1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产
品中排名前1/3； 混合基金-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活
配置混合基金今年以来的净值增长率在 126 只同类 型基金中分别排名前1/3 和前1/2。
固定收益方面，博时安丰 18 个月定期开放债 券基金、博时优势收益信用债券、博
时信用债纯债基金今年以来收益率在 71 只同 类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、
前 1/2 和前 1/2；博时 上证企债 30ETF 今年以 来的收益率在 18 只指 数债券型基金-指数
债券型基金(A 类)排名前 1/3。
2 、其他大事件
2015 年4 月22 日， 由上 海证券报社主办的第十二届中国 “金基金”奖的评选揭晓，
博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5 年期股票型金基金奖。
§9 备查 文件目录
9.1 备查文 件目 录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
设立的文件
9.1.2 《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3 《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公
告的原稿
9.2 存放地 点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费） 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季 度报告
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博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月十 八日
