招 商 深 证 电子 信 息 传 媒产 业(TMT)50 交易
型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 联 接 基金 2015
年第2 季 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月20 日
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 招商深 证TMT50ETF 联接
基金主 代码 217019
交易代 码 217019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年6 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 58,320,073.76 份
投资目 标
通过主 要投 资于 深 证 TMT50ETF ， 密 切跟 踪标 的指 数 ， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略
本基金 为深 证TMT50ETF 的联接 基金 ，主 要通 过投 资于
深证 TMT50ETF 以求 达到 投资目 标。 本基 金对 业绩 比较
基准的 跟踪 目标 是： 在 正 常情况 下 ， 本 基金 相对 于 业绩
比较基 准的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.3% ， 年跟
踪误差 不超 过 4% 。
业绩比 较基 准
深证 TMT50 指 数收 益率 × 95% ＋ 商业 银行 活期 存款 利 率
（税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为深 证TMT50ETF 的联接 基金 ， 属 于股 票型 基 金，
预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市
场基金， 在证 券投 资基 金 中属于 较高 风险 、 较高 收 益的
投资品 种； 并 且本 基金 为 被动式 投资 的指 数基 金 ， 跟踪招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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深证 MT50 指数 ，具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证TMT50ETF （ 场内 简称 ：深TMT ）
基金主 代码 159909
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2011年6月27 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年9月1 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 以深 证TMT50 指数 为标的 指数 ， 采 用完 全复 制法，
即完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票
投资组 合， 进行 被动 式指 数化投 资。 股票 在投 资组 合中
的权重 原则 上根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 而进
行相应 调整 ，但 在特 殊情 况下， 本基 金可 以选 择其 他证
券或证 券组 合对 标的 指数 中的股 票进 行适 当替 代。
业绩比 较基 准 深证TMT50 指数
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合
基金、 债券 基金 与货 币市 场基金 ，在 证券 投资 基金 中属
于较高 风险 、较 高收 益的 投资品 种； 并且 本基 金为 被动
式投资 的指 数基 金， 采用 完全复 制法 紧密 跟踪 深证TMT50
指数， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场
相似的 风险 收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 15,847,415.92
2. 本期 利润
13,743,535.69 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2086
4. 期末 基金 资产 净值 118,849,890.86
5. 期末 基金 份额 净值 2.038
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 13.60% 3.25% 18.18% 3.08% -4.58% 0.17%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证TMT50 指数 收益 率 ×95% ＋商 业银 行活 期存 款 利率 （ 税后 ） × 5% ，
业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同第 十三 部分（ 三） 投资 范围 的规 定：本 基金 主要 投资 于目 标ETF 、标 的指 数成
份股和 备选 成份 股， 其中 投资于 目 标ETF 的比 例不 少于基 金资 产净 值 的90% ，现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 为更 好地 实现投 资目标 ， 本 基金 还 可
少量投 资于 一 级 市场 新发 股票（ 包括 主板 市场 、中 小板市 场和 创业 板市 场的 股票） 、债 券、 权证 、
货币市 场工 具及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ，该 部分 资产 的投 资比例 不高 于基 金资
产净值 的 5% 。 本基 金于2011 年6 月 27 日 成立 ， 自 基金成 立日 起6 个月 内为 建仓期 ， 截 至建 仓期
结束时 各项 资产 配置 比例 均符合 基金 合同 的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平 本基金 2011 年6 月27 日 - 9 王平， 男， 中国 国籍 ， 管 理 学硕士 ，招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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的基金
经理
FRM。2006 年加 入招 商基 金管理 有
限公司 ， 历 任投 资风 险管 理部助 理
数量分 析师 、 风 险管 理部 数量分 析
师、 高级 风控 经理 、 副总 监， 主要
负责公 司投 资风 险管 理、 金融工 程
研究等 工作 ， 现 任全 球量 化投资 部
副总监 、 招 商深 证100 指 数证券 投
资基金 、上 证消 费 80 交 易型开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金、 深证 电子 信息 传媒 产 业 （TMT）
50 交易型开放式指数证券 投资基
金及其 联接 基金 、 招 商中 证大宗 商
品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及
招商央 视财 经 50 指 数证 券投资 基
金、 招 商中 证银 行指 数分 级证券 投
资基金 、 招 商中 证煤 炭 等 权指数 分
级证券 投资 基金 、 招 商中 证白酒 指
数分级 证券 投资 基金 、 招 商国证 生
物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
罗毅
本基金
的基金
经理
2013 年1 月19 日 - 6
罗毅， 男， 中国 国籍 ， 经 济 学硕士 。
2007 年 加 入 华 润 （ 深 圳 ） 有 限 公
司， 从 事商 业地 产投 资项 目分析 及
营运管 理工 作；2008 年 4 月加入
招商基 金管 理有 限公 司， 从事养 老
金产品 设计 研发 、基 金市 场研究 、
量 化 选 股 研 究 及 指 数 基 金 运 作 管
理工作 ， 曾任 高级 经理 、 ETF 专员 ，
现任上 证消 费 80 交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 及其 联接 基金、 深
证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
其联接 基金 、 招 商沪 深 300 高贝 塔
指数分 级证 券投 资基 金、 招商沪 深
300 地 产等 权重 指数 分级 证券投 资
基金、 招商 中证 全指 证券 公司指 数
分级证 券投 资基 金 的 基金 经理。
注：1 、 本基 金首 任 基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商深
证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 等基 金法 律
文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 前提 下，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，无 损害 基金持 有人 利益 的行
为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公平 交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ，对 所有 组合 的各条 指令 ，均 在中
央交易 员的 统一 分派 下， 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 从国 内宏 观经 济数据 来看 ，经 济呈 现弱 势企稳 状态 ，但 经济 下行 压力依 然较 大，
央行仍 旧实 行宽 松的 货币 政策， 保持 市场 流动 性持 续宽松 。TMT50 指数 报告 期内上 涨 19.02%，从
市场风 格来 看， 报告 期内 为普涨 行情 ， 从 行业 来看 ， 轻工 制造、 国防 军工、 交通运 输、 纺织 服装、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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综合等 行业 板块 涨幅 居前 ，建筑 材料 、建 筑装 饰、 有色金 属、 银行 等行 业板 块涨幅 居后 ，仅 非银
金融板 块出 现小 幅回 调。
关于本 基金 的运 作， 报告 期内我 们对 市场 走势 保持 中性的 看法 ，仓 位维 持 在94.5% 左右 的水
平，基 本完 成了 对基 准的 跟踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.038 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 13.60% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为18.18% ，基金 净值 表现 差于 业绩 比较基 准， 幅度 为 4.58% 。主要 原因 是组 合日
常申购 赎回 导致 仓位 变动 带来的 业绩 偏离 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1 、报 告期 内美 国制 造业 指 数高于 预期 ，新 订单 指数 以及就 业分 项数 据均 创去 年12 月以 来最
高，美 国制 造业 的复 苏已 有明显 的回 暖迹 象。6 月ADP 就 业人 数增 加量 好于 市 场预期 ，暗 示就 业
市场进 一步 改善 ，预 计美 国三季 度加 息的 可能 性较 大。欧 洲方 面， 欧元 区6 月制造 业 PMI 与 预期
持平， 创2014 年4 月以 来 最高， 经济 企稳 可能 性加 大，但 希腊 债务 违约 问题 如果不 能很 好解 决，
欧元区 经济 仍存 在一 定的 风险。
2 、 报 告期 内中 国汇 丰PMI 数据虽 有小 幅回 升 ， 但 依 然处于 荣枯 线以 下 。 从 国 内新订 单指 数及
生产量 指数 数据 来看 ，内 需依然 较为 疲弱 ，企 业生 产景气 度下 行的 压力 依旧 存在， 在经 济持 续疲
弱的情 况下 ，企 业用 工意 愿有所 下降 、主 动补 库存 的意愿 较为 有限 。大 型企 业在政 府稳 增长 政策
持续推 行的 环境 下， 需求 有所改 善， 但中 小型 企业 前景继 续恶 化。3 季 度货 币政策 仍将 宽松 ，但
宽松方 式将 更多 的向 刺激 实体经 济流 动性 方面 倾斜 。未来 将更 多的 通 过PSL 、地方 政府 债务 置换
扩容、 降低 企业 债发 行标 准以及 放松 房地 产开 发贷 款条件 等方 式引 导资 金进 入实体 经济 。随 着稳
增长政 策的 持续 加码 ，需 求面改 善将 带动 经济 企稳 。
3 、 市场 在二 季度 末冲 上高 点之后 开始 了断 崖式 的下 跌， 经 过短 期快 速的 暴跌 后 市场人 气涣 散。
我们预 计市 场 在2015 年 三 季度可 能会 先低 位震 荡调 整来消 化前 期的 深幅 调整 ，但在 三季 度中 后
期，市 场在 充分 调整 之后 有可能 再走 出一 波上 涨的 行情， 这主 要是 持续 性的 流动性 宽松 和国 家改
革主导 推动 的上 涨行 情。 由于创 业板 的高 估值 以及 本次的 风险 教育 后， 市场 的配置 结构 可能 会向
均衡转 变， 蓝筹 股的 配置 价值开 始凸 显。 同时 ，国 企改革 等符 合国 家转 型意 志的主 题性 投资 机会
也有愈 发明 确。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第二 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,167,407.92 0.86
其中： 股票
1,167,407.92 0.86
2 基金投 资 111,619,697.96 81.94
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
15,163,758.14 11.13
8 其他资 产
8,276,638.75 6.08
9 合计
136,227,502.77
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 396,938.92 0.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
664,544.00 0.56
J
金融业 - - 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 15,483.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 90,442.00 0.08
S
综合 - -
合计 1,167,407.92 0.98
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000839 中信国 安 8,500 200,345.00 0.17
2 300104 乐视网 2,800 144,928.00 0.12
3 000917 电广传 媒 4,000 123,200.00 0.10
4 002106 莱宝高 科 6,476 106,335.92 0.09
5 002456 欧菲光 2,200 74,228.00 0.06
6 002236 大华股 份 1,800 57,456.00 0.05
7 300059 东方财 富 800 50,472.00 0.04
8 300251 光线传 媒 1,600 39,840.00 0.03
9 000503 海虹控 股 700 34,300.00 0.03
10 000793 华闻传 媒 2,000 33,760.00 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占 基金 资产
净值比 例
(%)
1
招商深 证
TMT50ETF
股票型
交易型 开放
式（ETF ）
招商基 金管
理有限 公司
111,619,697.96 93.92
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 33,099.90
2 应收证 券清 算款 7,946,199.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,713.16
5 应收申 购款 295,626.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,276,638.75
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 000839 中信国 安 200,345.00 0.17 重大事 项
2 000917 电广传 媒 123,200.00 0.10 重大事 项
3 002106 莱宝高 科 106,335.92 0.09 重大事 项
4 000793 华闻传 媒 33,760.00 0.03 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 63,505,909.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 70,837,945.93
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 76,023,781.30
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 58,320,073.76
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2、中 国证 券监 督管 理委 员会批 准招 商深 证电 子信 息传媒 产业 （TMT ）50 交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金设 立的文 件；
3 、 《招 商深 证电 子信息 传 媒产业 （TMT ）50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合
同》；
4 、 《招 商深 证电 子信息 传 媒产业 （TMT ）50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协
议》；
5 、 《招 商深 证电 子信息 传 媒产业 （TMT ）50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 招募 说
明书》 ；
6 、《 招商 深证 电子 信息 传 媒产业 （TMT ）50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015
年第2 季度 报告 》。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
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网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2015 年 7 月20 日
