中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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中 银 理财 60 天债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年七 月二十 日中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月 16 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 中银理财 60 天债券发起
基金主代码
380003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总额 856,695,127.01 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，
努力追求绝对收益， 为基金份额持有人谋求资产的稳
定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的
平均剩余期限控制在 180 天以内，在控制利率风险、
尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，
提高基金收益。 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金， 属于证券投资基金中
较低预期风险、 预期收益较为稳定的品种。 预期风险
收益水平低于股票型基金、 混合型基金及普通债券型
证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
中银理财 60 天债券发起
A
中银理财 60 天债券发起 B
下属两级基金的交易代
码
380003 380004
报告期末下属两级基金
的份额总额
75,108,118.02 份 781,587,008.99 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
中银理财 60 天债券发
起 A
中银理财 60 天债券发
起 B
1.本期已实现收益
741,205.82 9,377,277.62
2.本期利润
741,205.82 9,377,277.62
3.期末基金资产净值
75,108,118.02 781,587,008.99
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本期已实现收益和本中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 中银 理财 60 天债券发 起 A:
阶段
份额 净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.9502% 0.0097% 0.3413% 0.0000% 0.6089% 0.0097%
2、 中银 理财 60 天债券发 起 B ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.3170% 0.0097% 0.3413% 0.0000% -0.0243% 0.0097%
注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延） 。
3.2.2自 基金 合同生 效以来 基金 累计净 值收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 变
动 的比 较
中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 10 月 26 日至 2015 年 6 月 30 日)
1 、中银理财 60 天债券发起 A 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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2 、中银理财 60 天债券发起 B
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本
基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、 （五）投资限制的规
定。 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王妍
本基金的基金经
理、中银理财 14
天债券基金基金
经理、中银理财
30 天债券基金基
金经理、 中银中高
等级债券基金基
金经理
2012-10-2
6
- 10
中银基金管理有限公司
助理副总裁 （A VP ）,管理
学学士。 曾任南京银行金
融市场部债券交易员。
2011 年 加 入 中 银 基 金 管
理有限公司， 曾担任基金
经理助理。 2012 年 9 月至
今任中银理财 14 天债 券
基金基金经理，2012 年
10 月至今任中银理财 60
天债券基金基金经理，
2013 年 1 月至今任中银 理
财 30 天债券基金基金 经
理,2013 年 12 月至今任中
银中高等级债券基金基
金经理。具有 10 年证 券
从业年限。 具备银行、 基
金和银行间债券市场交
易员从业资格。
注：1 、首任基金经理的 “ 任职日期” 为基金合 同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ”
为根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的 “ 离任日期” 均为根据公 司决定确定的解聘
日期；
2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的有关规则
和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制
定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，建立了《新股询价申购和参与公开
增发管理办法》 、 《债券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》 等公平交易相关制度
体系， 通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严格防范不同投资
组合之间进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度， 以
科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制， 通过工作
制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公司证券池及组
合风格库， 完善各类具体资产管理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系， 在保证各
投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策
方面享有公平的机会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察稽核和信息披
露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理
的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策 、 交易执行、 业绩评估 等投资管理活动和
环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 本报
告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
二季度，主要经济体经济态势出现一些积极变化，各国货币政策也发生细微调整。
美国就业市场持续改善， 通胀压力依然温和， 美联储推迟加息， 但仍维持逐步回归货币
政策正常化轨道方向。欧洲经济重新恢复增长，通缩风险降低，欧央行继续宽松政策，
但并未加码力度。 欧美与俄罗斯就乌克兰关系略有缓和， 但仍无和解。 原油价格上半年中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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探底后于二季度有明显回升，但仍在较低水平徘徊。国内方面，房地产销售企稳回升，
房价开始止跌回升， 但房地产投资增速放缓趋势未变； 消费增长依然徘徊不前， 出口增
长乏力， 使得总需求不 旺， 宏观经济下行压力 持续存在。 受产能过剩 、 总需求不旺和 国
际大宗商品低位徘徊共同影响， 物价维持低位， 工业品价格连续通缩。 央行上半年连续
降息降准， 但金融系统信用扩张动力减弱， 1-5 月份新增社融总量仅为 6.9 万亿， 大幅低
于去年同期 8.5 万亿。
从国外具体情况看， 欧洲经济开始重现复苏迹象， 通缩风险也逐步降低， 欧元区通
胀由一季度-0.3% 回升 到 0.2% ；制造业 PMI 由年初 50.2 左右逐步 回升到 6 月的的 52.5
左右； 失业率较年初有小幅下降， 但仍维持在 11% 以上。 因此尽管有 复苏迹象， 但欧盟
内部分歧仍存， 局部存 在政局不稳风险， 尤其 是希腊面临退欧风险。 在此背景下， 欧央
行努力协调各方利益，坚持量宽政策，以刺激消费和物价。美国经济一季度表现不佳，
GDP 出现负增长， 但二季度以来， 各种领先指标及同步指标显示， 美国经济仍在强劲的
复苏通道中， 制造业 PMI 一直都处于较强的 扩张区域， 消费者信心维持高位， 就业市场
持续改善， 新增非农就业多数月份维持在 20 万以上， 失业率由年初 5.6% 降至 5.3%，物
价稳定，总体温和，GDP 年化增速预计 2.5% 左右，实现了低通胀，较高增长的宏观局
面。 美联储推迟了 6 月加息的预想， 但仍未放弃下半年加息的努力， 货币政策在正常化
通道中。 乌克兰事件至 今无解， 随着停战 ， 紧 张局面有所缓解， 但仍 无法解开乌克兰危
机， 欧盟与美国继续对俄罗斯进行经济制裁。 原油价格二季度出现一波反弹， 但仍属估
值修复式反弹， 美元在二季度末出现小幅回调， 均未对通胀预期产生重大影响， 多数发
展中国家继续宽松货币政策。
从国内具体情况看，上半年宏观经济延续微通缩周期，经济增速呈现托底式下滑。
二季度地产销售出现持续回暖， 房价也出现企稳回升， 但房地产投资仍在下滑， 拖累固
定资产投资增长；基建投资 1-5 月固定资产投 资增速出现小幅下滑；制造业固定资产投
资也延续回落态势；固定资产投资 1-5 月份增速较去年底回落 4 个多 百分点，拖累宏观
经济增长。1-5 月消费 增速回落 1 个百分点，依旧维持较低水平徘徊。出口方面，由于
人民币对非美元货币被动升值， 出口表现大幅不及预期， 进出口双双负增长。 由于内需
不足，货币信用扩张放缓，原油价格低位，工业品出厂价格持续回落，通缩压力加大；
居民通胀水平也呈现低位徘徊。 在此背景下， 稳定经济区间运行， 以 调结构、 促改革释中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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放经济增长动力成为共识。 货币政策方面， 稳 健货币政策的内涵发生较大变化， 央行开
始连续降准降息， 续作 MLF ， 并积极窗口指导 信贷等， 综合运用多种方法降低社会融资
成本， 提高商业银行信用扩张积极性。 财政政 策方面， 受制于财政赤字规模约束和财政
收入增速放缓、 财政部关于地方政府债务约束、 土地出让金及融资平台融资困难等共同
影响， 地方政府通过财政刺激经济增长的空间受到极大的限制。 下半年， 预计宏观调控
思路仍将以稳增长、 调 结构为主， 财政刺激预 计会加码， 货币宽松力 度将有所放缓， 经
济也有望出现企稳。
2. 市场回顾
二季度债券市场收益率曲线明显陡峭化下行， 长端收益率低位徘徊。 整体来看， 二
季度中债总全价指数上涨 1.34% ，中债银行间国债全价指数上涨 1.23% ，中债企业债总
全价指数上涨 0.84% ，二季度国债、金融债和信用债收益率 均陡峭化下行。具体来看，
10 年国债收益率从季初的 3.64% 回落到季末的 3.59% ， 10 年国开债从季初的 4.24% 回落
至季末的 4.09% 。货币市场方面，银行间 7 天回购加权平均利率均值在 2.42% ，1 天回
购加权平均利率均值在 1.52% ，分别比前季下降了 188 和 155 个 bp。
3. 运行分析
二季度债券市场表现较好。 我们认为按季度稳增长政策会继续出台， 宏观经济有望
筑底企稳，地方债券陆续发行，PPI 跌幅逐步 收窄，货币政策维持中性，资金面维持中
性偏松局面概率较大。 策略上， 我们保持合适的久期和杠杆比例， 积极参与波段投资 机
会，优化配置结构，重点配置中短期限、中高评级信用债，合理分配类属资产比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
中银理财 60 天 A 基金 2015 年二季度份额净值收益率为 0.9502% ， 高于业绩比较基
准 61bp 。
中银理财 60 天 B 基金 2015 年二季度份额净值收益率为 0.3170% ， 高于业绩比较基
准-24bp 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 全球经济整体将延续弱复苏与低通胀的格局， 全球多数国家也将延续相
对宽松的货币政策； 而其中美国依然是复苏相对最为稳定的经济体， 货币政策逐步趋紧，
成为全球经济与宏观政策值得关注的分化。 具体来看， 美国经济内生增长动力依然较强，中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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制造业 PMI 指数连续 31 个月维持于 50 之上的扩张区间； 就业市场持续改善， 失业率已
稳步降至 5.3% 。 通胀维 持较低水平， 美联储在年内加息是大概率事件， 但加息的幅度与
速度或较为有限。 欧洲方面， 通缩风险仍为消除， 低油价和低汇率将有助于欧元区经济
企稳复苏， 但国别间差别将会继续加大， 如何平衡各加盟国之间的利益， 将是欧洲最大
的风险。
国内方面， 经济有望逐步寻底企稳， 通胀在低位水平回升是大概率事件。 具体来看，
经济下行速度有所放缓，但下行压力仍未消 退。汇丰制造业 PMI 与 官方制造业 PMI 已
连续企稳 3 个月，但回 升乏力，汇丰 PMI 更 是仍处于 50 之下的收 缩区间。基建投资新
开工项目及投资资金来源增速维持于极低水平， 预示投资增速仍有下滑压力。 房地产销
量及房价增速均有所恢复， 房地产投资增速有望在下半年逐步寻底企稳。 通胀方面， 实
体经济需求疲弱的情况下， 通胀整体处于偏低水平， 但下半年油价同比增速在低基数效
应影响下面临较为确定的回升压力， 猪周期也已温和启动， 预计通胀或在下半年持续温
和回升。 在此情况下， 预计货币政策整体维持中性偏松的操作基调， 并将加大财政支出
与信用扩张的力 度，以支撑经济增速逐步企稳。
三季度债券市场机会主要存在于：1 、宏观经济托底式下滑，积极财政政策扩张空
间有限， 实体经济下行压力贯穿全年， 央行货币政策将被迫逐步宽松， 引导利率水平下
行；2 、 稳健货币政策 倾向于松紧适度， 保持适度宽松流动性， 刺激信用扩张；3 、 通胀
水平持续低位， 受国内产能过剩、 经济萧条、 流动性扩张放缓和大宗商品价格回落的影
响， 通胀水平将有望较长时期保持在较低水平， 工业品出厂价格可能持续维持通缩局面，
由此造成实际利率水平偏高， 企业盈利困难， 并客观上需要央行逐步兑现货币政策以降
低社会融资成本；4 、存量债务违约风险上升，避险情绪或将进一步推升固定收益类产
品估值。风险来自于：1 、政府三季度稳增长刺激力度大于预期，例如通过房地产政策
放松或大规模基建投资等方式推动经济短期内快速反弹；2 、地方政府债务置换源源不
断，供给压力过大；3 、经济面临硬着陆风险，大面积债务违约发生，伴随流动性陷阱
出现， 信用债遭受评级下调、 利率债遭受流动性打压等极端情况出现。 但以上风险事件
短期内出现的概率并不高。
综合上述分析， 我们对三季度债券市场走势判断谨慎乐观， 一方面回购利率将在较
长时间内维持较低水平， 另一方面， 宏观经济 下行压力依然较大， 各 种无风险利率逐步中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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下行。 我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势， 并从自下而上的角度严防信用风险，
重点配置中高等级信用债， 中短久期利率债， 谨慎对待中低评级信用债， 维持适度杠杆
和中性久期。具体操作上，合理控制久期和回购比例，既不过于激进，又不过于保守，
稳健配置可能是较好的投资策略。 同时， 积极 把握短融、 存款市场的投资机会也是本基
金的重要投资策略。
作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资人创造应有的
回报。
4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本 基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 439,979,367.47 42.43
其中：债券 439,979,367.47 42.43
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 590,517,556.44 56.95
4 其他资产 6,474,609.32 0.62
5 合计 1,036,971,533.23 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.89
其中：买断式回购融资
- 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 176,809,711.59 20.64
其中：买断式回购融资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20 ％ 的说 明
本基金合同约定： “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 98
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天” ，
本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 52.60 20.64
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含） —60天 2.33 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 26.85 -
其中： 剩余存续期超过397天的 - - 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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浮动利率债
4 90天（含） —180天 9.34 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 180天（含） —397天（含） 29.17 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 120.29 20.64
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,125,222.24 5.85
其中：政策性金融债 50,125,222.24 5.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 389,854,145.23 45.51
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 439,979,367.47 51.36
9
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.5 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 011599158 15 鲁黄金 SCP001 500,000 50,002,639.22 5.84
2 130206 13 国开 06 300,000 30,086,437.85 3.51
3 011599331 15 五矿 SCP007 300,000 30,000,739.61 3.50 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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4 071536002 15 华安证券 CP002 300,000 29,998,297.83 3.50
5 011599184 15 武钢 SCP001 300,000 29,996,988.19 3.50
6 011573003 15 鲁高速 SCP003 300,000 29,993,300.23 3.50
7 011599315 15 龙源 SCP005 300,000 29,990,417.58 3.50
8 011599319 15 鲁黄金 SCP003 300,000 29,990,395.32 3.50
9 011599410 15 中航技 SCP005 300,000 29,989,811.60 3.50
10 041555019 15 复星高科 CP001 300,000 29,987,828.52 3.50
5.6“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.2061%
报告期内偏离度的最低值
0.0512%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1304%
5.7报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8投 资组 合报告 附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定
利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.8.2 本报告期内， 本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,889,009.32 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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4 应收申购款 585,600.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,474,609.32
5.8.5投 资组 合报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 中银理财60天债券发起A 中银理财60 天债券发起B
基金合同生效日基金份额总额 2,701,113,648.10 -
本报告期期初基金份额总额 82,652,332.08 1,001,788,152.23
本报告期 基金总申购份额
41,303,365.95 40,882,601.14
本报告期 基金总赎回份额
48,847,580.01 261,083,744.38
报告期期末基金份额总额
75,108,118.02 781,587,008.99
§ 7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§ 8 报 告期 末发 起式基金 发起 资金持 有份 额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金
11,364,362.96 1.33% 10,000,900.00 1.17%
3 年
基金管理人高级管理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - - 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
第 16 页共 16 页
其他
- - - - -
合计
11,364,362.96 1.33% 10,000,900.00 1.17% -
注：1、 发起资金认购 份额为本基金B 类份额 ， 统计发起资金份额占基金总份额比例时，
将本基金A 、B 类份额 合并计算；
2、本报告期内，发起资金认购份额未发生变化，份额增加系红利再投资增加。
§9 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券投资基金业协会估值
核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “ 估值处理
标准” ） ， 经与相关托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本公司
对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的
固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 的估值方法进行调整， 采用第三方估值
机构提供的价格数据进行估值。 于 2015 年 3 月 30 日， 相关调整对前一估值日基金资产
净值的影响不超过 0.50% 。
§ 10
备 查 文件目 录
10.1 备 查文 件目 录
1、 《中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金基金合同》
2、 《中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金招募说明书》
3、 《中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
10.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
10.3 查 阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基金管理
人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月二 十日
