中 信 建 投 货币 市 场 基金 2015 年第 2 季度
报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月20 日
中信建投货币 2015 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投货 币
交易代 码 000738
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,849,453,660.78 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政
策、 财政 与货 币政 策、 市场 及其结 构变 化和 短期 的
资金供 需等 因素 的分 析 ， 形 成对市 场短 期利 率走 势
的判断 。 在以 上分 析的 基 础上 ， 本 基金 将根 据不 同
类别资 产的 收益 率水 平（ 不同剩 余期 限到 期收 益
率、利 息支 付方 式以 及再 投资便 利性 ） ， 结合 各类
资产的 流动 性特 征 （ 日均 成交量 、 交 易方 式、 市 场
流量） 和风 险特 征（ 信用 等级、 波动 性） ，决 定各
类资产 的配 置比 例和 期限 匹配情 况。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中低风 险的 品种 ， 其长 期
平均的 风险 和预 期收 益率 低于股 票基 金 、 混 合基 金
和债券 基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 21,602,597.88
2．本 期利 润 21,602,597.88
3．期 末基 金资 产净 值 2,849,453,660.78
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7661% 0.0034% 0.3366% 0.0000% 0.4295% 0.0034%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年8 月5 日 生效 ， 基金合 同生 效起 至报 告期 末未满 一年 。
2、 根 据本 基金 基金 合同 的 约定 ， 本 基金 自基 金合 同 生效之 日 起6 个 月内 为建 仓期 ， 建 仓期 结束 时
本基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本 基 金 的 基
金经理
2014 年8 月
5 日
- 5
中国籍 ， 1983 年8 月 生，
北 京 大 学 软 件 工 程 硕
士，FRM 、CQF 认 证， 具
备 银 行间 本 币市 场 交易
员、 基 金从 业资 格。 2010
年7 月至2013 年9 月任
职 于 信达 证 券固 定 收益
部 ， 从事 固 定收 益 证券中信建投货币 2015 年第 2 季度 报告
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投资相 关工 作；2013 年
10 月 至 今 任 职 于 中 信
建 投 基金 管 理有 限 公司
投 资 研究 部 ，从 事 投资
研 究 相关 工 作。 现 任中
信 建 投稳 信 定期 开 放债
券 型 证券 投 资基 金 、中
信 建 投货 币 市场 基 金、
中 信 建投 凤 凰货 币 市场
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年二 季度， 经济 增速 再下台 阶， 央行 连续 两次 降息、 一次 全面 降准 、 两 次定向 降准 防范
经济失 速风 险，4.30 政治 局会议 后稳 增长 的政 策也 陆续推 出。 但从 实际 效果 来看， 汽车 家电 等 终
端需求 依旧 疲弱 ， 房地 产 量价持 续回 暖成 为唯 一的 亮点 。CPI 同比 保持 低位 ，PPI 环 比跌 幅收 窄后
再次扩 大。 货币 市场 利率 、债券 短端 收益 率在 宽货 币及信 用扩 张萎 缩的 背景 下中枢 明显 下降 。
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本基金 在二 季度 ， 通 过合 理安排 回购 及存 款到 期日 、 积极 把握 短融 一级 申购 及二级 交易 机会 ，
在应对 流动 性冲 击的 同时 保持了 组合 收益 的稳 定。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.7661% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3366% 。
4.5 管理 人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年三 季度 ， 银 行 超储率 处于 较高 水平 、 经 济回升 不明 显 、 信 用扩 张 疲软及 通胀 保持
低位的 宏观 背景 有利 于资 金利率 维持 较低 水平 。货 币政策 方面 ，当 前阶 段仍 在宽松 周期 中， 其中
降准、 定向 宽松 的力 度或 更大。 但资 金市 场波 动因 素依旧 存在 ，要 密切 关 注IPO 节 奏规 模变 化以
及美联 储加 息预 期下 的外 部流动 性冲 击对 资金 面的 影响。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未发 生基 金份额 持有 人数 量不 满200 人 或者 基金 资产 净值 低 于5000 万元 的情
形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 921,623,888.17 32.09
其中： 债券 921,623,888.17 32.09
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 857,102,685.65
29.84
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,078,677,608.08 37.56
4 其他资 产 14,477,584.43 0.50
5 合计 2,871,881,766.33 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.67
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 中信建投货币 2015 年第 2 季度 报告
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其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 27
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过180 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 67.94
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 2.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 5.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 24.26
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.28 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%） 中信建投货币 2015 年第 2 季度 报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 471,658,225.56 16.55
其中： 政策 性金 融债
471,658,225.56 16.55
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
449,965,662.61
15.79
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 921,623,888.17 32.34
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150206 15 国开 06 1,000,000 100,581,565.70 3.53
2 150411 15 农发 11 1,000,000 100,454,515.61 3.53
3 130326 13 进出 26 1,000,000 100,226,523.10 3.52
4 130219 13 国开 19 500,000 50,182,294.66 1.76
5 011515005 15 中 铝业
SCP005
500,000 50,022,645.51 1.76
6 130420 13 农发 20 400,000 40,085,670.21 1.41
7 011599165 15 国 药控 股
SCP001
400,000 40,002,402.13 1.40
8 041561020 15 华 信资 产
CP001
400,000 40,001,091.89 1.40
9 011515004 15 中 铝业
SCP004
400,000 39,970,668.90 1.40
10 140223 14 国开 23 300,000 30,033,002.41 1.05
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.12%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.06%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.06%
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按照 票面利 率或 协
议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ，在 剩余存 续期 内平均 摊销 ，每日 计提 损
益 。本 基金通 过每 日计算 收益 并分配 的方 式，使 基金 份额净 值始 终保持 在
1.0000 元。
5.8.2 报 告期 内，本 基金 不存在 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超过 397 天的
浮 动利 率债券 的摊 余成本 超过 当日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
5.8.3 报 告期 内，本 基金 投资决 策程 序符合 相关 法律法 规的 要求， 未发 现本基 金投 资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立 案调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内
受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 14,477,484.43
4 应收申 购款 100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 14,477,584.43
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,773,664,125.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,280,290,206.74
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,204,500,671.22
报告期 期末 基金 份额 总额 2,849,453,660.78
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 货币 市场 基 金基金 合同 》；
3 、《 中信 建投 货币 市场 基 金托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
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