银 华 中 证 成长 股 债 恒 定组 合 30/70 指数
证 券 投 资 基金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月20 日
银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 银华成 长股 债 30/70 指数
交易代 码 000062
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 17,129,689.83 份
投资目 标
本基金 力争 对中 证银 华成 长股债 恒定 组 合30/70 指 数进
行有效 跟踪 ， 并 力争 将本 基金的 净值 增长 率与 业绩 比较
基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 控制 在 0.35% 以
内，年 跟踪 误差 控制 在 4%以内。
投资策 略
本基金 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份 证券 在标 的指
数中的 组成 及其 基准 权重 构建投 资组 合 ， 以 拟合 、 跟踪
标的指 数的 收益 表现 ， 并 根据标 的指 数成 份证 券及 其权
重的变 动而 进行 相应 调整 。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于中 证银 华成 长股
债恒定 组 合30/70 指 数成 份证券 及其 备选 成份 证券 的组
合比例 不低 于基 金资 产 的90%； 投资 于权 证的 比例 不 得
超过基 金资 产净 值 的 3%； 本基金 所持 有的 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准
中证银 华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数收 益率 ×95 % ＋
银行活 期存 款利 率( 税后) ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 属 于证 券投 资基 金中
风险和 预期 收益 较高 的品 种， 其 风险 和预 期收 益水 平高银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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于债券 型基 金和 货币 市场 基金 ， 低 于股 票型 基金 。 本基
金为指 数型 基金 ， 原 则上 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数
的表现 ， 具 有与 标的 指数 所代表 的市 场组 合相 似的 风险
收益特 征。
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,495,639.06
2.本期 利润
2,770,952.93
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1244
4.期末 基金 资产 净值 24,317,024.01
5.期末 基金 份额 净值 1.420
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 本基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用 ， 例 如： 基 金的 申 购、 赎 回费 等， 计 入
费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.91% 0.89% 9.25% 0.83% 0.66% 0.06%
银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起六 个月为 建仓 期， 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同的 规定： 本基 金投 资于 中证 银华成 长股 债恒 定组 合30/70 指 数成 份证 券及
其备选 成份 证券 的组 合比 例不低 于基 金资 产 的90% ；投资 于权 证的 比例 不得 超过基 金资 产净 值的
3%；本 基 金 所持 有的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周大鹏
先生
本 基 金 的
基金经 理
2013 年5 月
22 日
- 6 年
硕士学 位。 毕业 于中 国人 民大学 。
2008 年 7 月加 盟银 华基 金 管理有
限公司 ， 曾 担任 银华 基金 管 理有限
公 司 量 化 投 资 部 研 究 员 及 基 金 经
理助理 等职 ， 自 2011 年 9 月 26银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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日起 至 2014 年 1 月 6 日 期 间担任
银华沪深 300 指数证券投 资基金
（LOF）基金经理， 自 2014 年 1
月7 日 起兼 任银 华沪 深300 指数分
级证券 投资 基金 （由 银华 沪深 300
指数证券投资基金 （LOF ） 转型）
基金经 理， 自2012 年8 月23 日起
兼任上 证 50 等 权重 交易 型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2013 年8 月29 日起 兼任 银 华上证
50 等权重交易型 开放式指 数证券
投资基 金联 接基 金基 金经 理。 具 有
从业资 格。 国籍 ：中 国。
葛鹤军
先生
本 基 金 的
基金经 理
2014 年10
月 8 日
- 6 年
博士学 位。2008 年至2011 年就职
于中诚 信证 券评 估有 限公 司、 中 诚
信 国 际 信 用 评 级 有 限 公 司 。2011
年 11 月加 盟银 华基 金管 理 有限公
司，历 任研 究员 、基 金经 理助理 。
2014 年10 月8 日起 兼任 银 华中证
中票 50 指 数债 券型 证券 投 资基金
(LOF)、银华信 用债券型证 券投资
基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 自 2015
年 4 月 24 日起 兼任 银华 泰 利灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 5 月 6 日 起 兼任银
华 恒 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自2015 年6 月17
日 起 兼 任 银 华 信 用 双 利 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 具 有 从业资
格。国 籍： 中国 。
经惠云
女士
本 基 金 的
基金经 理
2013 年8 月
5 日
2015 年6 月
18 日
5 年
硕士学 位。2009 年7 月至2015 年
6 月 期 间 任 职 于 银 华 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 担 任 固 定 收 益 类 研 究
员、基金经理助理职务 ， 自 2013
年8 月5 日至2015 年6 月18 日担
任 银 华 信 用 双 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 自 2014 年 5 月 8
日至2015 年6 月18 日期 间 兼任银
华中证 中 票 50 指数 债券 型 证券投
资基金（LOF）及 银华永兴 纯债分
级 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 具有 从业 资格 。 国籍 ： 中
国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及其 各项实 施准 则、 《银 华中 证成长 股债 恒定 组合
30/70 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产,在 严 格控制 风险 的基 础上,为 基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。本 基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约
定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，制
定了《 公平 交易 制度 》和 《公平 交易 执行 制度 》等 ，并建 立了 健全 有效 的公 平交易 执行 体系 ，保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在投资 决策 环节 ，本 基金 管理人 构建 了统 一的 研究 平台， 为旗 下所 有投 资组 合公平 地提 供研
究支持 。同 时， 在投 资决 策过程 中， 各基 金经 理、 投资经 理严 格遵 守本 基金 管理人 的各 项投 资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先、 价格 优先、 比例 分配 、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后 监控 环节 ，本 基金 管理人 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 ，并 出具 公平 交易执 行情 况分
析报告 ；另 外， 本基 金管 理人还 对公 平交 易制 度的 遵守和 相关 业务 流程 的执 行情况 进行 定期 和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 不存 在参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ，固 定资 产投 资增 速放缓 ，出 口疲 弱， 经济 增速继 续放 缓。 商业 银行 风险偏 好仍 然较银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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低，全 社会 信用 扩张 并不 顺畅。 在此 背景 下， 央行 实施降 准、 降息 等货 币政 策，引 导资 金价 格不
断下行 ，受 此影 响， 债券 短端收 益率 下行 明显 ；长 端则受 地方 政府 债券 发行 等因素 影响 ，继 续保
持高位 震荡 态势 ，收 益率 曲线陡 峭化 。
权益市 场方 面， 二季 度股 市波动 较为 剧烈 。随 着实 体经济 投资 收益 率在 低位 徘徊、 房地 产市
场的软 着陆 、股 市的 赚钱 效应， 居民 的资 产配 置向 股市转 移。 居民 资金 的转 移和股 市 的 上涨 形成
了正反 馈。 这种 正反 馈在 加杠杆 后变 得异 常强 烈。 监管层 的去 杠杆 措施 打破 这种正 反馈 ，股 市短
期出现 了较 大回 调。
在报告 期内 ，本 基金 运用 自行开 发的 量化 投资 管理 系统， 采用 系统 管理 和人 工管理 相结 合的
方式处 理基 金日 常运 作中 所碰到 的申 购赎 回处 理、 结构配 比校 验、 风险 优化 等一系 列事 件， 将本
基金的 跟踪 误差 控制 在合 理水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.420 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为9.91% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为9.25% 。 报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪误差 控制 在 0.35% 之内 ， 年化跟 踪误 差控 制
在4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年第 三季 度， 我 们对市 场持 谨慎 乐观 的态 度。 世界 经济 缓慢 复苏 ， 但是除 美国 外复
苏的基 础并 不牢 固。 出口 面临的 国际 环境 可能 略有 改善， 但是 回升 幅度 有限 ，我们 预计 出口 将呈
现低速 增长 。人 口老 龄化 的趋势 限制 了房 地产 行业 的市场 空间 ，预 计房 地产 投资将 低速 增长 ；以
“一带 一路 ”为 核 心 的国 际化投 资逐 步进 入落 实阶 段。国 际投 资和 国内 开发 相结合 有望 成为 稳定
经济增 长的 重要 手段 。向 知识经 济转 型的 背景 下， 人力资 本的 重要 性逐 渐提 升，消 费增 长有 望提
速。综 合以 上因 素， 我们 对权益 市场 持谨 慎乐 观的 态度。
债券方 面， 经济 基本 面保 持相对 较弱 的态 势对 债券 市场较 为有 利， 但目 前债 券估值 对较 弱的
经济基 本面 预期 较为 充分 。债券 收益 率仍 有一 定的 下行空 间， 但是 幅度 有限 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金存 在连 续六十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情况 ，出现 该情 况的
时间范 围 为2015 年2 月4 日至 2015 年6 月 30 日 ， 本 基金管 理人 已按 照有 关法 律法规 的规 定向 中
国证监 会报 告并 提出 了解 决方案 。 银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 7,151,474.92 16.93
其中： 股票 7,151,474.92 16.93
2 固定收 益投 资 22,970,755.00 54.37
其中： 债券 22,970,755.00 54.37
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,312,854.95 22.04
7 其他资 产 2,811,701.31 6.66
8 合计 42,246,786.18 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 90,011.17 0.37
B 采 矿 业 176,073.41 0.72
C 制造业 4,166,365.82 17.13
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
191,702.21 0.79
E 建筑业 155,435.04 0.64
F 批发和 零售 业 390,434.72 1.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 247,355.34 1.02
H 住宿和 餐饮 业 6,109.00 0.03
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
341,793.69 1.41
J 金融业 48,489.67 0.20
K 房地产 业 500,274.76 2.06
L 租赁和 商务 服务 业 184,691.81 0.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 53,180.53 0.22
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 51,613.71 0.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 53,217.96 0.22
R 文化、 体育 和娱 乐业 116,020.96 0.48 银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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S 综合 125,702.53 0.52
合计 6,898,472.33 28.37
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 99,914.58 0.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
133,498.44 0.55
J 金融业 - -
K 房地产 业 19,589.57 0.08
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 253,002.59 1.04
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600881 亚泰集 团 7,265 92,338.15 0.38
2 600376 首开股 份 4,514 87,075.06 0.36
3 600201 金宇集 团 1,172 83,352.64 0.34
4 002183 怡 亚 通 1,047 76,588.05 0.31
5 600200 江苏吴 中 2,023 74,345.25 0.31 银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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6 601012 隆基股 份 4,248 66,863.52 0.27
7 600797 浙大网 新 3,346 63,205.94 0.26
8 600521 华海药 业 1,883 58,843.75 0.24
9 300147 香雪制 药 1,860 57,288.00 0.24
10 600410 华胜天 成 1,130 54,059.20 0.22
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 2,116 133,498.44 0.55
2 000982 中银绒 业 5,242 24,322.88 0.10
3 000959 首钢股 份 3,380 20,787.00 0.09
4 002123 荣信股 份 553 12,304.25 0.05
5 000506 中润资 源 807 12,113.07 0.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 22,970,755.00 94.46
其中： 政策 性金 融债 22,970,755.00 94.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 22,970,755.00 94.46
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140202 14 国开 02 200,000 21,280,000.00 87.51
2 018001 国开 1301 16,500 1,690,755.00 6.95
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括亚泰 集团 （股票 代码 ：600881 ）
根 据亚 泰集团 股票 发 行主 体吉 林亚泰 （集 团）股 份有 限公司 于 2014 年 9 月 20
日 发布 的公告 ， 该 上市公 司的 控股子 公司 吉林亚 泰集 团水泥 销售 有限公 司收 到吉
林 省物 价局 《行 政处罚决 定书 》 ， 由于 实施 价格 垄断 协议的 行为 触犯相 关法 规被
处 以罚 款并限 期整 顿，罚 款金 额为 6004 万 元。
在 上述 公告公 布后 ， 本基 金管 理人对 上述 上市公 司进 行了进 一步 了解和 分析 ， 认
为 上述 处罚不 会对 亚泰集 团的 投资价 值构 成实质 性负 面影响 ， 因 此本基 金管 理人
对 上述 上市公 司的 投资判 断未 发生改 变。
报 告期 内， 本 基金投 资的 前十 名证券 的其 余九名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门
立 案调 查或在 本报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,625.90
2 应收证 券清 算款 1,943,191.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 578,369.14
5 应收申 购款 286,515.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,811,701.31
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002183 怡 亚 通 76,588.05 0.31 重大事 项
2 600410 华胜天 成 54,059.20 0.22 重大事 项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000982 中银绒 业 24,322.88 0.10 重大事 项
2 000959 首钢股 份 20,787.00 0.09 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 22,059,028.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,501,770.34
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 22,431,109.10
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 17,129,689.83
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。 银华成长股债 30/70 指数 2015 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准银 华中证 成长 股债 恒定 组 合30/70 指数 证券 投资 基金 募集的 文件
9.1.2 《银 华中 证成 长股 债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》
9.1.3 《银 华中 证成 长股 债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
9.1.4 《银 华中 证成 长股 债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金托 管协 议》
9.1.5 《银 华基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
9.1.6 本基 金管 理人 业务 资格批 件和 营业 执照
9.1.7 本基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
9.1.8 报告 期内 本基 金管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人或 基金 托管 人的 办公场 所。 本报 告 存 放在 本基金 管理 人及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2015 年 7 月20 日
