诺 安 泰 鑫 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2015 年第 2 季 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
诺安泰鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券
交易代 码 000201
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,213,189,674.00 份
投资目 标
在谨慎 投资 的前 提下 ， 本 基金力 争获 取高 于业 绩比 较
基准的 投资 收益 。
投资策 略
1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ，为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性风
险， 并 满足 每次 开放 期的 流动性 需求 ， 原 则上 本基 金
在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进行
适当的 匹配 。 同 时， 在遵 守本基 金有 关投 资限 制与 投
资比例 的前 提下 ，将 主要 投资于 高流 动性 的投 资品
种，减 小基 金净 值的 波动 。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期， 基金 管理 人将 采取各 种有 效管 理措 施， 保
障基金 运作 安排 ， 防 范流 动性风 险， 满足 开放 期流 动
性的需 求。 在开 放期 前根 据市场 情况 ， 进 行相 应压 力
测试， 制定 开放 期操 作规 范流程 和应 急预 案， 做好 应
付极端 情况 下巨 额赎 回的 准备。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率+1.2%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 市场 中的 中低风 险品 种， 预期 收益 和诺安泰鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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风险高 于货 币市 场基 金、 普通债 券型 基金 ， 低 于股 票
型基金 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 14,947,027.41
2.本期 利润
28,462,141.53
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0235
4.期末 基金 资产 净值 1,259,772,167.45
5.期末 基金 份额 净值 1.038
注:① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.27% 0.07% 0.85% 0.01% 1.42% 0.06%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期定 期存 款税 后利率+1.2% 。
诺安泰鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固 定 收 益 部 执
行 总 监 、 诺 安
纯 债 定 期 开 放
债 券 基 金 经
理 、 诺 安 鸿 鑫
保 本 混 合 基 金
经 理 、 诺 安 信
用 债 券 一 年 定
期 开 放 债 券 基
金 经 理 、 诺 安
稳 固 收 益 一 年
期 定 期 开 放 债
券 基 金 经 理 、
诺 安 泰 鑫 一 年
定 期 开 放 债 券
基 金 经 理 、 诺
安 优 化 收 益 债
券 基 金 经 理 、
诺 安 永 鑫 一 年
2013 年 11
月5 日
- 9
理学硕 士 ， 具 有基 金从 业 资格 。 曾
先后任职于华泰证券有限责任公
司、 招商 基金 管理 有限 公 司， 从事
固定收益类品种的研究、投资工
作。 曾 于2010 年8 月至 2012 年8
月任招商安心收益债券型证券投
资基金 基金 经理 ，2011 年 3 月至
2012 年 8 月 任招 商安 瑞进 取债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2012
年 8 月 加入 诺安 基 金管 理有 限 公
司， 任投 资经 理， 现任 固定 收益部
执行总 监。2013 年 5 月起 任诺安
鸿鑫保本混合型证券投资基金及
诺安纯债定期开放债券型证券投
资基金 基金 经理 ，2013 年 6 月起
任诺安信用债券一年定期开放债
券型证 券投 资基 金基 金经 理， 2013
年 8 月 起任 诺安 稳 固收 益一 年 期
定期开放债券型证券投资基金基诺安泰鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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定 期 开 放 债 券
基 金 经 理 、 诺
安 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安
汇 鑫 保 本 混 合
基 金 经 理 、 诺
安 聚 利 债 券 基
金 经 理 、 诺 安
裕 鑫 收 益 定 期
开 放 债 券 基 金
经理。
金经理 ，2013 年 11 月 起任 诺安泰
鑫一年定期开放债券型证券投资
基金基 金经 理，2013 年 12 月起任
诺安优化收益债券型证券投资基
金基金 经理 ，2014 年 6 月 起任诺
安永鑫收益一年定期开放债券型
证 券 投资 基 金基 金 经理 ，2014 年
11 月起 任诺 安保 本 混合 型证 券 投
资基金 、 诺安 汇鑫 保本 混合 型证券
投资基金及诺安聚利债券型证券
投资基 金基 金经 理，2015 年 3 月
起任诺安裕鑫收益两年定期开放
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 泰鑫 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规， 遵守 了《 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分 析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单诺安泰鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存 在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
15 年 二季 度， 债券 市场 先 涨后跌 。 四月 份 ， 央 行降 准化解 了置 换债 的冲 击 ， 收益率 回落 。 而
后，一 系列 稳增 长措 施的 出台带 来了 经济 企稳 预期 ，收益 率有 所回 升。
投资运 作上 ，诺 安泰 鑫基 本保持 了原 来的 杠杆 比例 ，适度 拉长 了组 合久 期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.038 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为2.27% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为0.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三 季度 债券 市场 ，基 本面对 债市 的支 撑仍 在， 资金面 也将 维持 宽松 局面 。IPO 暂停 后，
债券配 置需 求有 望增 加。
诺安泰 鑫将 在配 置的 基础 上，积 极寻 找潜 在的 交易 性机会 。同 时将 继续 加强 对持仓 债券 信用
资质的 跟踪 管理 ，严 控信 用风险 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
1,592,394,280.40 93.63
其中： 债券
1,592,394,280.40 93.63
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
70,000,425.00 4.12
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,793,116.28 0.22
7 其他资 产
34,551,329.08 2.03
8 合计
1,700,739,150.76
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 115,646,464.80 9.18
其中： 政策 性金 融债 115,646,464.80 9.18
4 企业债 券 240,655,815.60 19.10
5 企业短 期融 资券 998,189,000.00 79.24
6 中期票 据 237,903,000.00 18.88
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,592,394,280.40 126.40
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 101360012 13 乌 国资 MTN001 500,000 52,710,000.00 4.18 诺安泰鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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2 112198 14 欧 菲债 500,000 52,500,000.00 4.17
3 041562001 15 九 龙江 CP001 500,000 50,490,000.00 4.01
4 041456059 14 绵 阳投 控 CP002 500,000 50,470,000.00 4.01
5 041454078 14 川 交投 CP003 500,000 50,435,000.00 4.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本 基 金本 报告 期投资的 前十 名证券 的发 行主体 ，本 报告期 没有 出现被 监管 部
门 立案 调查的 情形, 也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处 罚的 情
形。
5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,551,329.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 诺安泰鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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9 合计 34,551,329.08
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,213,189,674.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,213,189,674.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年3 月28 日及2015 年4 月4 日 ， 基 金管 理人 发布了 《诺 安基 金管 理有 限公司 关于 董事
会成员 任职 的公 告》 和《 诺安基 金管 理有 限公 司关 于董事 会成 员任 职的 公告 》的公 告， 自 2015
年3 月28 日起 ， 增 选齐 斌 先生、 李清 章先 生、 奥成 文 先生担 任诺 安基 金管 理有 限公司 董事 会董 事。
自2015 年4 月4 日 起， 选 举汤小 青先 生 、 史 其禄 先 生、 赵玲 华女 士担 任诺 安 基金管 理有 限公 司董
事会独 立董 事。 原董 事会 成员欧 阳文 安先 生、 朱秉 刚先生 、陆 南屏 先生 不再 担任公 司独 立董 事职
务。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 泰鑫 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 募集的 文件 。
②《诺 安泰 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》。 诺安泰鑫一年定期开放债券 2015 年第 2 季度报告
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③《诺 安泰 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 泰鑫 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金2015 年第二 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 泰鑫 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年 7 月18 日
