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农银深证100(660014)

农银深证100:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 深证 100 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2015 年第 2 季 度 报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 7 月18 日 
 
 
 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 7 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 农银深 证100 指数 交易代 码 660014 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 4 日 报告期 末基 金份 额总 额 24,511,400.38 份 投资目 标 本基金 采用 指数 增强 的投 资策略 , 在 被动 复制 指数 的基 础上结 合主 动管 理的 增强 手段, 力争 将基 金净 值对 业绩 比较基 准的 年跟 踪误 差控 制在 7.75 %以 内, 日 平均 跟踪 偏离度 的绝 对值 控制 在 0.5% 以内 , 以 期获 得超 越标 的 指 数的业 绩水 平。 投资策 略 深证100 指 数是 综合 反映 深圳证 券交 易所 上市 股票 整体 走势的 宽基 指数 。 本 基金 通过对 深 证100 指数 的有 效复 制和适 当增 强, 力争 为投 资者提 供一 个能 够分 享深 圳证 券交易 所上 市股 票系 统性 收益, 并获 得一 定程 度的 超额 收益的 良好 投资 工具 。 业绩比 较基 准 95%× 深证 100 价格 指数 收益率 +5 %× 商业 银行 活 期 存款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 基金 产品 。 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司


农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 15,560,075.70 2.本期 利润


9,739,825.20 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3223 4.期末 基金 资产 净值 45,552,708.24 5.期末 基金 份额 净值 1.8584 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 16.10% 2.67% 12.72% 2.51% 3.38% 0.16%


农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 本基金 股票 投资 比例 范围 为基金 资产 的90% -95% ,投资 于标 的指 数成 分股 及其备 选股 的比 例不 低于股 票投 资 的80 %, 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5%。 本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 (2012 年9 月4 日 ) 起六 个月 , 建 仓期 满时 , 本基 金各 项投 资 比 例已达 到 基 金合 同规 定的 投资比 例。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 宋永安 本 基 金 基 金经理 2012 年9 月 4 日 - 8 硕士, 具有 证券 从业 资格 。 历 任 长 信 基 金 管 理 公 司 金 融工程 研究 员 、 农 银汇 理 基 金管理 公司 研究 员 、 农 银 汇 理 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理 助理 。 现 任农 银汇 理基 金 管 理公司 基金 经理 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 12 页








4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法 规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定, 通过 系统 和人 工等方 式在 各环 节严 格控 制交易 公平 执行 ,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 ,根 据定 量和 定性的 分析 采取 了审 慎的 基金操 作。 本基 金为 指数 增强基 金, 跟踪 指数收 益同 时通 过增 强操 作来获 得超 额收 益。 2015 年二 季度 我国 经济 处 于底部 震荡 状态,经 济数 据 并不是 很好,在 改革 预期 和 利率宽 松的 环境下,市 场走 出了 一波 较 大的行 情; 在估 值较 高的 情况下 ,6 月份 市场 大幅 回调, 政府 也发 出了 维持市 场稳 定的 呼吁 ,我 们相信 在经 过一 段时 间调 整之后 ,市 场将 继续 震荡 上行。 深证100 基 金通 过定 量的 方法进 行风 险管 理, 通过 定性和 定量 的手 段进 行个 股的选 择和 行业 的配置 ,以 期获 得超 越基 准的收 益。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 16.10% ,业 绩比 较 基准收 益率 为 12.72% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 本基金 作为 一只 投资 于深 证 100 指数 的被 动化 指数 产品, 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念, 运用定 量分 析技 术, 减少 各种因 素对 基金 跟踪 误差 造成的 冲击 ,把 基金 的跟 踪误差 控制 在较 低的农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 12 页


水平, 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 43,890,903.28 90.35 其中: 股票 43,890,903.28 90.35 2 固定收 益投 资 512,350.00 1.05 其中: 债券 512,350.00 1.05 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,519,378.67 7.24 7 其他资 产 655,908.52 1.35 8 合计 48,578,540.47 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 77,597.52 0.17 B 采 矿 业 658,853.80 1.45 C 制造业 24,820,923.34 54.49 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 270,831.00 0.59 E 建筑业 369,232.62 0.81 F 批发和 零售 业 1,202,342.00 2.64 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 3,006,758.80 6.60 J 金融业 5,679,278.54 12.47 K 房地产 业 3,596,728.50 7.90 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 12 页


L 租赁和 商务 服务 业 673,248.66 1.48 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,380,352.74 3.03 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 795,067.86 1.75 S 综合 323,639.33 0.71 合计 42,854,854.71 94.08


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 82,991.00 0.18 B 采掘业 2,327.73 0.01 C 制造业 900,219.24 1.98 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,618.00 0.00 E 建筑业 5,849.00 0.01 F 批发和 零售 业 13,312.00 0.03 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,893.00 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 18,916.60 0.04 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 4,922.00 0.01 合计 1,036,048.57 2.27


农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 12 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 31,831 2,034,000.90 4.47 2 000002 万


科A 124,600 1,809,192.00 3.97 3 000001 平安银 行 84,276 1,225,373.04 2.69 4 000333 美的集 团 32,707 1,219,316.96 2.68 5 002024 苏宁云 商 62,700 959,310.00 2.11 6 000776 广发证 券 40,815 924,459.75 2.03 7 000024 招商地 产 25,250 921,877.50 2.02 8 002415 海康威 视 20,300 909,440.00 2.00 9 000166 申万宏 源 53,275 865,718.75 1.90 10 000858 五 粮 液 27,300 865,410.00 1.90


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300255 常山药 业 22,600 623,082.00 1.37 2 300143 星河生 物 4,000 76,920.00 0.17 3 002667 鞍重股 份 3,200 76,128.00 0.17 4 600099 林海股 份 5,600 74,872.00 0.16 5 002209 达 意 隆 300 7,962.00 0.02


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 512,350.00 1.12 其中: 政策 性金 融债 512,350.00 1.12 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 512,350.00 1.12 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 12 页





5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018001 国开 1301 5,000 512,350.00 1.12


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





2015 年1 月16 日 , 中 国证 监会在 通 报 2014 年 第四 季 度证券 公司 融资 类业 务现 场检查 情况 时农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 12 页


指出广 发证 券股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 广发 证券 ”,股 票代 码:000776 ) 融资融 券业 务存 在向 不符合 条件 的客 户融 资融 券、违 规为 到期 融资 融券 合约展 期问 题, 且涉 及客 户数量 较多 ,已 责令 广发证 券限 期改 正。 对广发 证券 股票 投资 决策 程序的 说明 :该 股票 经过 研究推 荐、 审批 后进 入公 司股票 备选 库, 由研究 员跟 踪分 析。 本基 金管理 人进 行了 研究 判断 、按照 相关 投资 决策 流程 投资了 该股 票。 其余前 九名 证券 的发 行主 体本期 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 本报 告编 制日 前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 82,849.58 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,866.74 5 应收申 购款 378,526.17 6 其他应 收款 179,666.03 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 655,908.52


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300255 常山药 业 623,082.00 1.37 公告重 大事 项 2 300143 星河生 物 76,920.00 0.17 公告重 大事 项 3 002667 鞍重股 份 76,128.00 0.17 公告重 大事 项 4 600099 林海股 份 74,872.00 0.16 公告重 大事 项 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 12 页


5 002209 达 意 隆 7,962.00 0.02 公告重 大事 项


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 33,335,728.67 报告期 期间 基金 总申 购份 额 22,933,334.99 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 31,757,663.28 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 24,511,400.38 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、《 农银 汇理 深证100 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》; 3 、《 农银 汇理 深证100 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议 》; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址: 上海 市浦 东新区 银城 路9 号农 银大 厦50 层。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 12 页


8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址及 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工 本费 后,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 农银汇理基金管理有限公司 2015 年 7 月18 日