信 达澳 银转 型创 新股 票型 证券 投资 基金 2015 年第2 季度 报告
2015 年 6 月30 日
基金管 理人：信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期 ：2015 年 7 月20 日信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
1
§1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2015 年7 月17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年 4 月15 日（基金合同生效日） 起至6 月30 日止。
§2 基 金产品 概况
基金简称 信达澳银转型创新股票
基金主代码 001105
交易代码 001105
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年4 月15 日
报告期末基金份额总额 1,593,147,566.04 份
投资目标
在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创新过程中
产生的各类投资机遇，力争在中长期为投资者获取超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资
策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型
基金，核心投资策略为股票精选策略，同时辅以资产配置
策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
风险收益特征
基金风险等级：高风险。本基金是股票型基金，长期风险
与预期收益高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金，
属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§3 主 要财务 指标 和基金 净值 表现
3.1 主要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2015 年4 月15 日 － 2015 年6 月30 日 ）
1.本期已实现收益
396,763,354.36
2.本期利润
126,846,922.22
3.加权平均基金份额本期利润
0.0539
4.期末基金资产净值
1,501,576,791.94
5.期末基金份额净值
0.943
注：1 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用 （例如，
开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.70% 3.20% 1.06% 2.36% -6.76% 0.84%
3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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注：1 、 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%， 其中投资
于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；
债券 （含中小企业私募 债、 可转换债券等） 资 产、 现金、 货币市场工 具、 股指期货及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具占基金资产的比例为 5%-20%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； 权证的投资比例
不超过基金资产净值的 3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。
2 、 本基金基金合同生效日 2015 年4 月15 日至报告期末未满 1 年。 按基金合同和
招募说明书的约定， 本 基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期， 本报告期处于建
仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。
§4 管 理人报 告
4.1 基金 经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
4
杜蜀鹏
本基金的基
金经理、精
华配置混合
基金基金经
理、消费优
选股票基金
基金经理、
红利回报股
票基金基金
经理
2015-4-15 - 7 年
中国人民银行研究生部金
融学硕士。2008 年 8 月加
入信达澳银基金公司，历
任投资研究部研究员、 信
达澳银精华配置混合基金
基金经理助理 、 信 达 澳 银
精华灵活配置混合基金基
金经理（2012 年 4 月 6 日
起至今） 、 信达澳银消费优
选 股 票 基 金 基 金 经 理
（2013 年 12 月 19 日起 至
今） 、 信达澳银红利回报股
票基金基金经理（2015 年
2 月14 日起至今） 、 信达澳
银转型创新股票基金基金
经理 （2015 年4 月 15 日起
至今） 。
尹哲
本基金的基
金经理、消
费优选股票
基金基金经
理
2015-4-15 - 6 年
中南 大 学 管 理 学 博 士 。
2009 年 5 月起在金鹰基金
公司任职，历任行业研究
员 、 基 金 经 理 助 理 ；2014
年 6 月加入信达澳银 基金
公司，历任股票投资部高
级研究员、信 达 澳 银 消 费
优 选 股 票 基 金 基 金 经 理
（2014 年 10 月 22 日 起至
今） 、 信达澳银转型创新股
票基金基金经理（2015 年
4 月15 日起至今） 。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期 为根据公司决定确定的 任职或离任日期 。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售
管理办法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关 法律法规、 监 管信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人 谋求最大利益， 没有发生损害基金持有
人利益的行为。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平
对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，
确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。
公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、
债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，
对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易价差 进行了分析； 对部分债券一级 市场申购、 非公开发行股票申购等以公
司名义进行的交易进行了审核和监控， 未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交
易原则的情形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为， 报告期内 本公司所管理的投资组合 未
发生 交易所公开竞价的同日反向交易 。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
2015 年二季度市场在 “互联网+” 方向的指引下以及两融资金在赚钱效应动下迅
速进入股市， 使得二季 度创业板指数呈现快速上涨的局面。 市场在转型预期的带动下
呈现普涨的局面， 其中以计算机、 传媒、 互联 网等相关行业涨幅排名靠前， 而传统行
业如有色、 煤炭等行业涨幅居后。 市场在 “两融” 等杠杆资金的推动下， 在政府有意
去杠杆的指引下， 市场从 6 月中下旬出现了崩塌式下跌， 指数下跌之迅猛， 个股下跌
幅度之大前所未见，市场恐慌情绪的带动下出现了“股灾”的局面。
本基金作为4 月中旬募集成立的一只新基金在建仓期间有效的把握了市场方向 ，
一度净值涨幅很快，但后面随着股市的断崖式下跌 ，净值也出现了很大的回撤。
展望下半年我们并不悲观， 始于 6 月末的暴跌是一个清理泡沫资产和快速去杠杆
的过程， 同时也是股民内心恐惧被极度扩大的一个过程。 从市场基本面看， 虽然 A 股
近期大幅下跌， 但并没有改变牛市上涨的逻辑， 国企改革、 人民币国际化也才刚刚起
步， 同样需要健康稳健的资本市场支撑， 因此本轮调整结束后， 预期市场将会重新启
动牛市行情。 从投资价值看， 无论是主板还是中小板、 创业板， 都已 经极大地去泡沫
化， 开始彰显出巨大的投资价值。 尤其中小板、 创业板概念股代表着新兴产业， 是中信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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国经济转型的方向。
具体而言，在国家实施“一 带一路”战略，深化国企国资改革，推动大众创新、
万众创业等各项稳增长、 调结构、 惠民生政策 措施下， 改革开放红利继续释放， 宏观
经济继续保持稳定增长， 市场流动性总体充裕 ， 支持证券市场长期稳定健康发展的基
本面没有变化。 经过二 十多年来的发展和创新， 证券市场在我国经济中的作用与地位
不断提高， 促进证券市场稳定健康发展已上升到国家战略高度， 因此， 我们有理由相
信下半年是资本市场进入慢牛和健康牛的开始。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.943 元， 份额累计净值为 0.943 元， 报告期
内份额净值增长率-5.70% ，同期业绩比较基准收益率为 1.06%。
4.6 报告 期内 基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资
1,417,503,008.96 90.33
其中：股票
1,417,503,008.96 90.33
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计
147,289,971.96 9.39
7 其他资产
4,521,077.15 0.29
8 合计
1,569,314,058.07
100.00
5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例(%) 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
7
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
920,340,527.24 61.29
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业
103,012,139.67 6.86
F 批发和零售业
105,396,409.71 7.02
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
302,360.64 0.02
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
84,908,854.08 5.65
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
98,414,123.92 6.55
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业
105,128,593.70 7.00
S 综合
- -
合计
1,417,503,008.96 94.40
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300429 强力新材 1,063,840 129,799,118.40 8.64
2 603678 火炬电子 1,036,880 111,858,614.40 7.45
3 300422 博世科 920,618 98,414,064.20 6.55
4 603729 龙韵股份 827,088 84,908,854.08 5.65
5 002659 中泰桥梁 3,543,801 74,100,878.91 4.93
6 300430 诚益通 889,070 74,032,858.90 4.93
7 300413 快乐购 1,481,267 68,804,852.15 4.58
8 300364 中文在线 607,514 61,389,289.70 4.09
9 603015 弘讯科技 1,846,504 59,863,659.68 3.99 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
8
10 300426 唐德影视 327,390 43,739,304.00 2.91
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
注：本基金本报告期末未持有 债券。
5.5 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有 贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本基金本报告期末未持有 股指期货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债期 货投 资政 策
本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告 期末本 基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债期 货投 资评 价
本基金未参与投资国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 及 相关投 资决 策程序 说明 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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深圳证券交易所 2014 年 7 月 3 日发布《关于对江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
及相关当事人给予通报批评处分的决定 》 ， 决 定表示， 中泰桥梁 在 2013 年第三季度报
告中披露的 2013 年净利润预计数据与实际数据存在较大差异，公司盈亏性质发生变
化且未在 2014 年 1 月 31 日前及时披露业绩预告修正公告， 违反了深圳证券交易所 《股
票上市规则（2012 年修订） 》 规定，深圳证券交易所对 该公司给予通报批评的处分。
基金管理人分析认为， 该通报批评的原因是公司对 2013 年盈利的大幅变化未提
前修正预告， 为信息披露违规。 该公司在收到上述 通报批评后， 认识到了在信息披露
方面存在的问题， 公司董事、 监事、 高级管理 人员、 中层管理人员以及实际控制人进
行了专题培训， 进一步增强规范运作意识， 严格 遵守 《上市公司信息披露管理办法》 、
《股票上市规则》 、 《中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规的要求。 基金管
理人经审慎分析，认为该通报批评不会对公司经营和价值构成重大影响。
除中泰桥梁 （002659 ） 外， 其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内
没有被监管部门立案调查， 也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
5.11.2 本基 金投 资的前 十名 股票中 ， 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金
1,928,570.71
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
44,402.57
5 应收申购款
2,548,103.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,521,077.15
5.11.4 报告 期末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本基金本报告期 末前十名股票中 不存在流通受限 的情况。
5.11.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§6 开 放式基 金份 额变动
单位：份
基金合同生效日 （ 2015 年4 月15 日 ） 基金份额总额
2,863,538,912.44
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
705,250,068.07
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
1,975,641,414.47
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份
额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,593,147,566.04
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
无。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文 件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银 转型创新 股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、《信达澳银 转型创新 股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地 点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方 式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
