天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015年第2 季 度报告
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天弘中证500指数型发起式证券 投资基金
2015 年第2 季度 报告
2015 年6 月30 日
基 金管理人 ：天弘基金管理有限公 司
基 金托管人 ：国泰君安证券股份有 限公司
报 告送出日 期：2015 年7 月20 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4月1日起至2015 年6月30日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 天弘中证500
基金主代码 000962
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年1月20日
报告期末基金份额总额 675,223,773.35 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化， 实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动指
数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在严格控制基
金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下， 力争
获取与标的指数相似的投资收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95% ＋银行活期存款利率
（税后）×5%
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风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高预期风险、 较高预
期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年4月1日-2015年6月30日）
1.本期已实现收益 69,706,332.17
2.本期利润 20,134,477.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.0330
4.期末基金资产净值 1,014,063,862.94
5.期末基金份额净值 1.5018
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开放 式 基金的 申购 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 18.98% 2.85% 21.70% 2.75% -2.72% 0.10%
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
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天弘中证500 业绩比较基准
2015-01-20 2015-02-10 2015-03-10 2015-03-31 2015-04-23 2015-05-15 2015-06-05 2015-06-30
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 ，本 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。
2 、 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。
本基金 的建 仓期 为2015 年1 月20日-2015 年7 月19 日， 截止报 告日 本基 金仍 处于 建仓期 。
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李蕴炜
本基金
基金经
理； 天弘
沪深300
指数型
发起式
证券投
资基金
基金经
理。
2015年1月 － 9年
男，理学硕士。历任亚洲
证券有限责任公司股票分
析师、 Ophedge investment
services 运营分析师。 2007
年加盟本公司，历任交易
员、行业研究员、高级研
究员、股票研究部副总经
理、天弘精选混合型证券
投资基金基金经理助理、
天弘永定价值成长股票型
证券投资基金基金经理、
天弘安康养老混合型证券
投资基金基金经理、天弘
鑫动力灵活配置混合型证
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券投资基金基金经理。
注：1 、上 述任职 日期为 基金合同 生效日 。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内 进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
本基金在成立以来根据基金合同规定， 采取了对指数的被动复制策略， 将年化跟踪
误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内， 本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结
构上的差异。 这种差异源自部分股票由于权重差价及停牌等原因所造成， 各股票的权重
与标的指数相比有所变化。 本基金管理人在量化分析基础上， 采取了适当的组合调整策
略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
4.5 报告期 内 基金的业绩表现
截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.5018元，本报告期份额净值增长率
18.98% ，同期业绩比较基准增长率21.70% 。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
在经济仍将继续下行判断的基础上，国家会进一步出台货币宽松及财政刺激等政
策。 同时， 在中国经济结构性改革的时代， 结构性行情及创新板块仍将表现抢眼。 本基
金管理人将根据基金合同， 以量化分析研究为基础， 克服各种因素的不利影响， 不断优
化和改进量化模型， 将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平， 保持对指数的紧密跟
踪，从而为基金持有人创造满意的投资回报。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 955,574,291.09 79.11
其中：股票 955,574,291.09 79.11
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 20,122,000.00 1.67
其中：债券 20,122,000.00 1.67
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
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5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 122,643,252.37 10.15
8 其他资产 109,624,109.68 9.08
9 合计 1,207,963,653.14 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 14,748,566.22 1.45
B 采矿业 25,838,213.93 2.55
C 制造业 563,900,938.92 55.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
29,524,159.98 2.91
E 建筑业 21,152,660.05 2.09
F 批发和零售业 64,992,907.05 6.41
G 交通运输、仓储和邮政业 30,358,518.20 2.99
H 住宿和餐饮业 1,177,100.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
54,207,660.01 5.35
J 金融业 8,509,327.90 0.84
K 房地产业 68,658,343.07 6.77
L 租赁和商务服务业 25,538,916.04 2.52
M 科学研究和技术服务业 6,067,429.00 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 5,183,392.47 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 2,770,020.00 0.27
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R 文化、体育和娱乐业 19,764,145.48 1.95
S 综合 13,181,992.77 1.30
合计 955,574,291.09 94.23
5.2.2 报告期末 （积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
5.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002183 怡 亚 通 106,000 7,753,900.00 0.76
2 600978 宜华木业 265,600 5,960,064.00 0.59
3 600410 华胜天成 111,300 5,324,592.00 0.53
4 000748 长城信息 149,700 5,221,536.00 0.51
5 601718 际华集团 341,400 5,161,968.00 0.51
6 002405 四维图新 115,077 5,040,372.60 0.50
7 000566 海南海药 99,600 4,977,012.00 0.49
8 300144 宋城演艺 63,600 4,863,492.00 0.48
9 600645 中源协和 59,700 4,736,598.00 0.47
10 002223 鱼跃医疗 69,760 4,687,872.00 0.46
5.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
本基金本报告期末未持有积极 投资股票。
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 20,122,000.00 1.98
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
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4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 20,122,000.00 1.98
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019039 10国债39 200,000 20,122,000.00 1.98
5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 本报告 期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查，未
发现在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投 资的前十名股票 ，均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资 产构成
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,380,614.01
2 应收证券清算款 107,764,491.86
3 应收股利 －
4 应收利息 479,003.81
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 109,624,109.68
5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002183 怡 亚 通 7,753,900.00 0.76 披露重大事项
2 600978 宜华木业 5,960,064.00 0.59 披露重大事项
3 600410 华胜天成 5,324,592.00 0.53 披露重大事项
4 000748 长城信息 5,221,536.00 0.51 披露重大事项
5 601718 际华集团 5,161,968.00 0.51 披露重大事项
6 000566 海南海药 4,977,012.00 0.49 披露重大事项
7 300144 宋城演艺 4,863,492.00 0.48 披露重大事项
8 600645 中源协和 4,736,598.00 0.47 重大资产重组
9 002223 鱼跃医疗 4,687,872.00 0.46 披露重大事项
5.11.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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5.11.6 投资组 合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 338,801,458.89
报告期期间基金总申购份额 1,804,160,109.61
减：报告期期间基金总赎回份额 1,467,737,795.15
报告期期间基金拆分变动份额( 份额减少以"-" 填列) －
报告期期末基金份额总额 675,223,773.35
注：总申 购份额 含转换 入 份额；总 赎回份 额含转 换 出份额。
§7 基金管 理人运用固有资金投 资本基金情况
7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/ 申购总份额 －
报告期期间卖出/ 赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（% ） 1.48
7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期基金管理人 未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期 末发起式基金发起资 金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
1.48%
10,000,0
00.00
1.48% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － － －
基金经理等人员 － － － － －
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基金管理人股东 － － － － －
其他 － － － － －
合计
10,000,000.
00
1.48%
10,000,0
00.00
1.48% －
§9 备查文 件目录
9.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准天弘中证500指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书
4、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议
5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照
9.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16 层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅
备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一五 年七月二十日
